## 재기동 내구성
- scheduler: 복원 직후 reset_if_new_day()가 복원분을 전부 폐기하던 버그
(begin_restore()로 날짜 경계를 선확정. 복원 성공 로그는 뜨는데 실제로는 지워졌다)
- 일일 안전장치(daily_pnl/loss_streak_today/closed_today) Redis 영속화
날짜를 키와 페이로드 양쪽에 실어 이중 게이트, 복원은 보수적 병합
(손익 min/연패 max/청산목록 합집합 — 복원이 안전장치를 약화시킬 수 없다)
- db_worker 종료 drain이 insert_trade_history만 커밋하고 포지션 추적 행은
DLQ로 버리던 비대칭 제거 + DLQ 재처리 경로 신설(쓰기 전용이었다)
- 장중 기동 시 ORB 소급 수집(backfill), 전일 캔들 혼입 차단
- swing/exit_service "보유 종목 없음" debug→info, 10회 연속 warning
## DT 진입 복구
- 워밍업 회귀 복구: 1b9257c(2026-09-28)가 조회 계층에 당일 필터를 넣어
5분봉 RSI(14)/BB(20) 워밍업이 죽고 VWAP/RSI_BB가 10:15/10:40 이전
발화 불가가 됐다. 필터를 삭제하지 않고 용도별로 분리
(get_minute_chart_full_day_v2 신설, 기존 메서드·3개 호출부 동작 무변경)
- 거래량 게이트 비교 대상 교정: 형성 중 봉 → 완성봉 (5분봉·ORB 1분봉 양쪽)
임계값(1.3/1.5)은 불변, 고친 것은 비교 대상뿐
- 세션 경계 차단: _last_session_candles()로 거래량 비교가 전일 봉을 잡아
개장 직후 게이트가 자동 통과하는 것을 방지
- 스캔 선조회(동시성 4)·종목 타임아웃·시간예산·라운드로빈 + 잘린 종목 수 로그
- watchlist 30분 갱신 시 ORB 보유 종목 우선 유지
## 유입 잔고 격리
- sync_portfolio()가 시스템 매수 근거 없는 KIS 잔고를 자기 스윙 포지션으로
편입해 자동 손절로 처분하던 문제 → strategy_type='external' 격리
(승격만 허용, 강등 없음. 기존 행은 수동 SQL 필요)
- 격리분 손절선 이탈은 집행 없이 warning + summary 노출
- 수동 청산 경로에 record_trade_result 누락 보강, 전략 간 당일 쿨다운
## 4% 상한
- market_data 표시 경로 클램프 누락 + confidence 배율 후 재클램프
- 회귀 방지 테스트(AST로 가드가 try 밖에 있는지 검증)
## 프론트
- 총자산 보정 가드(3%·종목수·가격결손·국내분 한정), 원인 미규명 명시
- cumulative_realized_pl이 /portfolio/combined에 없어 항상 0이던 문제
테스트 579 → 677 passed / 0 failed (소켓 차단 하 통과, 실호출 없음)
전략 임계값 변경 0건
⚠️ 워밍업 복구의 효과 크기는 미확정 — KIS 분봉 API에 날짜 파라미터가 없어
미래 ref_time에 전일 데이터를 주는지가 미검증 전제다. 배포 후
"[분봉] 워밍업 5분봉 N봉 (당일 a + 전일 b)" 로그의 b로 확정할 것.
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## 배경
"전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라
전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다.
## 파라미터 소스 단일화
- 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인
config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%).
- DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신
(운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등)
## 백테스트를 실전 로직에 정합
- calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트
`ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향
- 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치
- us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명)
- backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4)
## 리스크 가드 복원
- 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로
- 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다)
- 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동
- MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용)
- 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정
## 죽은 코드 제거 (2,695줄)
- short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지
- app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은
korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건)
## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명)
- indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00
- sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0
- 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교)
## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단)
- 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이
close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로
바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤
참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다.
- backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단.
예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게),
클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제
- 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed)
## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증)
- range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선
- check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%)
## 문서
- CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약,
§6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거,
§8.5 미해결 19항목
- 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거
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- portfolio_cache_bridge: 잔량 산출을 Portfolio(DB) 기준으로. 캐시는 sync 실패 시 최대
5분 낡아 실제와 다른 잔량이 기록될 수 있었음(감사 #14). 조회 실패 시 캐시 폴백.
- ORB 캐시 Redis 영속화(save/load_orb_cache) — 재배포 시 인메모리가 날아가 당일 ORB
전략이 통째로 불가능했음. 수집 후 저장, 스케줄러 기동·수집 시 복원.
- us_market_scheduler: 부분청산이 Portfolio.quantity 를 갱신하지 않던 문제 → reflect_sell 연동.
- 듀얼 전략(MOMENTUM_BREAKOUT/PULLBACK_BUY)이 ActiveTrade.strategy_name 에 저장되지 않아
CLAUDE.md §8.4 모멘텀 전용 청산(+10%/+20% 분할)이 한 번도 실행된 적 없었음 → 태깅 전달.
매도 시에는 실제 행의 strategy_name 으로 close (swing 으로 닫으면 유령 행 잔존).
- 수동매도: current_price NULL 시 TypeError 로 주문 후 상태 갱신이 통째로 누락되던 엣지 수정.
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- korea_investment_api: 주문 계열 엔드포인트는 내부 재시도 금지(_NON_IDEMPOTENT_ENDPOINTS).
상위 _place_order_with_retry 와 중첩돼 타임아웃 시 동일 주문 최대 12회 전송 가능했음.
get_todays_orders() 추가.
- trade_executor: 예외 후 재시도 전에 당일 주문내역으로 접수 여부 확인(_find_recent_order)
→ 접수됐으면 재주문하지 않고 기존 주문 반환.
- daytrading/exit_service: 주문 체결 이후 상태 반영을 _finalize_exit 로 분리하고
asyncio.shield 로 보호 — 스케줄러 단계 타임아웃이 이 구간을 취소하면 브로커는 팔았는데
인메모리는 그대로라 다음 사이클이 재매도.
- swing/position_manager: active 행이 2개면 MultipleResultsFound 로 해당 종목 청산이
통째로 스킵됐음(손절 미작동) → 최신 행 사용.
- swing/exit_service: 큐 지연·DLQ 시 같은 분할매도가 반복되지 않도록 180초 인메모리 쿨다운.
- portfolio_v2: 부분매도 ActiveTrade 잔량 갱신 + 전략명 매핑(daytrading→day_trade,
us_swing→us_mean_reversion) — 매칭 실패로 active 행이 영구 잔존했음.
- portfolio.sell_stock: safe_place_order 경유(세마포어·분산락) + DT 인메모리 잔량 반영.
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- mdd_manager: 강제 축소가 TradeHistory/remaining_pct 만 갱신하고 실제 수량은 어디도
줄이지 않아 다음 청산이 축소 전 수량으로 매도했음 → _reflect_reduction()으로
Portfolio·DT 인메모리 반영, ActiveTrade.quantity 도 잔량으로 갱신 (두 경로 모두)
- swing/exit_service: close/upsert 에 strategy_name 미전달 시 db_worker 가 최신 active
행(=DT)을 닫거나 트레일링 고점을 덮어씀 → 항상 전략명 명시
- trade_executor._execute_sell: Portfolio 행(스윙+DT 합계)을 그대로 매도 대상으로 삼아
DT 보유분까지 팔았음 → 엔진 보유 수량을 제외한 자기 전략 보유분만 대상, upsert 에 전략명
- portfolio.sync: DT 태깅이 해외 루프에만 적용돼 국내 DT 매수분이 swing 으로 저장되면
스윙 엔진이 손절 → 국내에도 적용. _dt_qty 정의를 output1 블록 밖으로 올려 NameError 방지
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DT에서 찾은 '분할매도 후 ActiveTrade.quantity 미갱신' 패턴이 3곳 더 있었음:
- us_market_scheduler: total_qty = trade.quantity 를 매도량 산정에 직접 사용 →
분할매도 후 다음 사이클이 원래 수량 기준으로 팔아 과다매도(US_TRADING_ENABLED=true 상태)
- swing/exit_service, trade_executor._execute_sell: remaining_pct만 갱신
또한 수동 매도(/portfolio/sell)가 ActiveTrade를 전혀 정리하지 않아 청산된 종목이 active로
잔존(삼아알미늄·LG 등) → 재매수 시 옛 remaining_pct가 살아나 1차 익절이 건너뛰어짐.
전량 매도 시 close, 분할 시 잔량 갱신으로 수정.
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모든 스케줄러가 장 마감 중 고정 1800초를 자서 09:00 개장을 최대 30분 건너뛰었고,
배치 분석은 개장 후에야 시작돼 추천 종목이 09:00에 비어 있었음.
- market_schedule.is_pre_market_window() 추가 (08:30~09:00, 거래일만)
- batch_analysis_scheduler: 개장 전 준비 구간에도 분석 실행 → stock_analysis·Redis 추천
캐시를 미리 채워 09:00에 추천 즉시 표시
- batch/auto_trade/swing 스케줄러: 마감 중 sleep = min(1800, 개장까지 남은 시간)
- 테스트 1건 추가 (총 5건)
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- portfolio_cache_bridge 신설: 매매 엔진 체결 시 Portfolio(db_worker 큐) + 인메모리 캐시 즉시 갱신.
DT 매수는 strategy_type='daytrading'으로 태깅되어 보유 종목 패널의 '데이트레이딩' 그룹에 표시되고
스윙 청산 로직(strategy_type='swing' 대상)에서 제외됨. (기존엔 KIS 동기화로 'swing'으로 유입돼
DT 포지션이 안 보이고 스윙 엔진이 같이 관리하는 문제)
- DT 매도·스윙 자동 매도도 캐시에서 즉시 제거/차감 + 최근매도 기록(동기화 되살림 방지).
- 동기화 시 DT 엔진 보유 종목은 'daytrading'으로 태깅.
- 프론트: 수동 매도 성공 시 낙관적 갱신으로 서버 재조회 전 즉시 목록에서 제거.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
동기화로 유입된 포지션(ActiveTrade 행 없음)에 1차 익절(50%)이 매 사이클
반복 실행돼 전량 청산되는 문제 수정 (2026-09-22 두산에너빌리티 18→9→0주).
- exit_service: 부분매도 시 ActiveTrade 없으면 필수 키 포함해 생성, Portfolio 잔량 즉시 감소
- db_worker: 필수 키 없는 ActiveTrade 신규 upsert는 재시도 대신 경고 후 스킵
- portfolio.py sync 청산 경로 동일 수정
- 회귀 테스트 추가
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
## CRITICAL/HIGH (S1-S8)
- S1: Aggressive 모드 %B 스케일링 캡 1.3 (BB 중앙선 위 매수 방지)
- S2: ML scaler train-only fit (데이터 누수 제거)
- S3: SIDEWAYS = ADX<20 AND slope≈0 (트렌드 초기 차단 해소)
- S4: EOD 청산 실패 시 재시도 + CRITICAL 로그
- S5: 일일 손실 한도에 미실현 P&L 포함
- S6: trailing stop 고점 매 사이클 갱신
- S7: 섹터 필터 미매핑 종목 "기타" 분류 (max 3 적용)
- S8: 스캐너 RSI 기준 25→46, BB 점수 -3%~+1.5% 구간
## MEDIUM (M1-M7)
- M1: 스캐너 최소 거래량 100만→10만주
- M2: ADX 히스테리시스 18/22 (국면 플리핑 방지)
- M3: 분할매도 최소 수익 1.0%→0.5%
- M4: ORB 갭 필터 4% + 레인지 폭 0.3% 최소
- M5: 쿨다운 스트릭 부분매도 시 미변경
- M6: MDD 강제매도 loss_tracker 기록 제거 (허위 ban 방지)
- M7: RSI Wilder 스무딩으로 통일
## 인프라/보안
- 인증 누락 엔드포인트 수정 (analysis, journals)
- nginx 보안 헤더 location 블록 누락 수정
- Alembic 마이그레이션 IF NOT EXISTS 가드 추가
- SellRequest/UsOrderRequest 입력 검증 강화
- 차트 네이버 폴백 추가 (DB 데이터 없을 때)
- 서버 이전 시 자동 DB 마이그레이션 + KRX 초기 수집
- CLAUDE.md 섹션 5.1 백테스트 값 동기화 (4%→6%, -6%→-7%)
- MAX_SWING_POSITIONS 25→20 (CLAUDE.md 준수)
- mdd_manager failed_count에서 skip 종목 제외
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
1. mean_reversion_strategy.py: ADX 초기값을 sum→mean으로 변경
— ADX가 252로 0-100 범위를 초과하던 버그 수정
— SIDEWAYS 국면 감지가 정상 작동하도록 복원
— _wilder_smooth() 함수는 변경하지 않음 (ATR/DM은 합산이 정상)
2. swing/exit_service.py: 고정비율 손절에 적응형 모드 손절값 반영
— Crisis 모드 전환 시 기존 포지션에도 -3% 손절이 소급 적용됨
— min(config값, adaptive값)으로 타이트한 쪽 선택
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
1. swing/scheduler: mdd_manager.update() 매 사이클 호출 추가
— 새 스케줄러에서 MDD -10%/-20% 감지가 완전 무력화되어 있었음
2. mdd_manager: place_order() → safe_place_order() 변경
— 세마포어+분산락 보호로 이중 매도 방지
3. mdd_manager: 매도 후 ActiveTrade close/update 추가
— 전량 매도 시 enqueue_close_active_trade()
— 부분 매도 시 remaining_pct 갱신
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
## CRITICAL 수정 (20건)
- day_trading: global 선언 누락, loss_tracker 연동, ban 체크 추가
- trade_executor: BUY 체결가 order_price로 수정, remaining_pct 누적 계산
- risk_validator: get_current_price dict 파싱, MAX_POSITION_SIZE 동기화, DB 세션 누수
- risk_management/recommendations: date.today() → KST 변환
- mdd_manager: Lock 밖 executed_key 참조 수정
- correlation_filter: output → output2 키 수정
- portfolio: 해외 종목 USD/KRW 환율 적용 분리
- Sharpe Ratio 거래빈도 기반 연간화
- telegram_notifier: send_message() 공개 래퍼 추가
- position_manager: 앱 재시작 시 DB 포지션 복원
- swing exit_service: remaining_pct 조건 범위 수정
- run_backtest: original_qty 기반 remaining_pct 계산
- us_market_schedule: 2027년 미국 공휴일 추가
- Login.tsx: res.ok 검증 추가
- mean_reversion_strategy: RSI 로그 하드코딩 수정
## HIGH 수정 (10건)
- db_worker: DLQ 파일 백업 메커니즘 추가
- korea_investment_api: 만료 토큰 임의 연장 제거
- market_data: chart_cache 최대 100개 + TTL 만료
- main.py: rate_limit_store 1시간 미접근 IP 정리
- recommendations: fire-and-forget try/except 추가
- swing/scheduler: DB 세션 3개 분리
- Dashboard: wsMessages 전체 순회
- Layout: /health 엔드포인트 + 30초 폴링
- ml_ensemble: POST /train require_api_key 추가
- day_trading: record_trade_result_safe() 전환
## 코드 정리
- 프론트엔드: isUsStock, formatTime 공통 유틸 추출
- 백엔드: dead code 제거, 중복 import 통합
- MCP: JSON 파싱 헬퍼 추출 (~60줄 감소)
- 전체 ~100개 파일 한국어 주석 추가
- 테스트 13건 코드 기준 수정 (468 passed)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
