모든 스케줄러가 장 마감 중 고정 1800초를 자서 09:00 개장을 최대 30분 건너뛰었고,
배치 분석은 개장 후에야 시작돼 추천 종목이 09:00에 비어 있었음.
- market_schedule.is_pre_market_window() 추가 (08:30~09:00, 거래일만)
- batch_analysis_scheduler: 개장 전 준비 구간에도 분석 실행 → stock_analysis·Redis 추천
캐시를 미리 채워 09:00에 추천 즉시 표시
- batch/auto_trade/swing 스케줄러: 마감 중 sleep = min(1800, 개장까지 남은 시간)
- 테스트 1건 추가 (총 5건)
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데이트레이딩 스케줄러는 장 마감 시 무조건 1800초를 자서, 08:31~09:00 사이에 잠들면
09:01~09:30에 깨어나 ORB 수집 구간(09:00~09:30)을 통째로 놓쳤음(2026-09-23 감시종목 0 확인).
- market_schedule.seconds_until_market_open() 추가 (주말·공휴일 건너뜀)
- 스케줄러: 마감 중 sleep = min(1800, 개장까지 남은 시간), 개장 3분 전 watchlist 선구성
- 회귀 테스트 4건
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- portfolio_cache_bridge 신설: 매매 엔진 체결 시 Portfolio(db_worker 큐) + 인메모리 캐시 즉시 갱신.
DT 매수는 strategy_type='daytrading'으로 태깅되어 보유 종목 패널의 '데이트레이딩' 그룹에 표시되고
스윙 청산 로직(strategy_type='swing' 대상)에서 제외됨. (기존엔 KIS 동기화로 'swing'으로 유입돼
DT 포지션이 안 보이고 스윙 엔진이 같이 관리하는 문제)
- DT 매도·스윙 자동 매도도 캐시에서 즉시 제거/차감 + 최근매도 기록(동기화 되살림 방지).
- 동기화 시 DT 엔진 보유 종목은 'daytrading'으로 태깅.
- 프론트: 수동 매도 성공 시 낙관적 갱신으로 서버 재조회 전 즉시 목록에서 제거.
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- 프론트: 토스트 알림 시스템(lib/toast + ToastHost) 추가, 매도/매수 성공·실패를 화면에 표시
(기존엔 console.log만, 실패는 블로킹 alert). 성공 토스트에 손익 표시.
- 매도 직후 예수금/평가액 요약 즉시 갱신(apply_sell), 최근 5분 내 수동 매도 종목은
KIS 잔고 반영 지연으로 동기화가 되살리지 않도록 스킵(recent_sells).
- 예수금이 D+2 결제 기준(dnca_tot_amt)이라 당일 매도대금이 화면·데이트레이딩 가용현금에
반영되지 않던 문제: 매수가능조회(inquire-psbl-order) ord_psbl_cash 를 우선 사용.
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- ORB: 09:00에 당일 분석이 없으면 최근 분석일 결과로 watchlist 선채움 → ORB 수집 가능.
자동 목록은 30분마다 갱신(당일 분석 완료 시 교체), 수동 설정 목록은 덮어쓰지 않음.
- 자본 배분: DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT 0.25→0.50, 종목당 4%→6%, 동시 3→8종목.
SWING_MAX_CAPITAL_RATIO=0.50 신설 — 스윙 합산 투자액 초과 시 스윙 신규 매수 차단(trade_executor).
- 시간대: 점심(11:30~13:00) VWAP/RSI_BB 제한 제거, 하드코딩 14:30 마감 → 설정값 15:00.
- 회귀 테스트 3건, CLAUDE.md §6/§7.3/§8.2 갱신.
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동기화로 유입된 포지션(ActiveTrade 행 없음)에 1차 익절(50%)이 매 사이클
반복 실행돼 전량 청산되는 문제 수정 (2026-09-22 두산에너빌리티 18→9→0주).
- exit_service: 부분매도 시 ActiveTrade 없으면 필수 키 포함해 생성, Portfolio 잔량 즉시 감소
- db_worker: 필수 키 없는 ActiveTrade 신규 upsert는 재시도 대신 경고 후 스킵
- portfolio.py sync 청산 경로 동일 수정
- 회귀 테스트 추가
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"매수 실행" 결정 후 조용히 스킵되던 경우의 사유를 로그로 남겨, 왜 매수가
안 나가는지 즉시 파악 가능하게 함. (이번 세션에서 이 원인 추적에 15턴+ 소요)
- execute_auto_trade_background: execute_auto_trade가 BUY/SELL이 아닌 결과를
반환하면 종목코드+action+reason을 INFO 로그로 출력.
- _execute_buy: 수량 0 스킵 시 배율(플레이북 FOMC·국면·뉴스)로 인한 진입차단
vs 현금부족을 구분해 사유 반환 + [BUY_SKIP] 로그.
- 최종 HOLD(진입조건 미충족)에 reason="no_buy_signal" 부여(기존 '미상' 제거).
매매 판단 로직은 변경 없음(로깅·사유 문자열만 추가).
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Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01HBmzf1HDnvFHLraJ8eaaKJ
매수 시점에 "왜 샀는지"를 기술적 신호뿐 아니라 뉴스·실적·전망까지 담아
entry_reason에 기록. 매매 판단은 바꾸지 않음(기록 전용).
- naver_finance.get_stock_fundamentals(): 네이버 m.stock integration API로
PER/EPS/목표주가/투자의견 조회. 10분 TTL 캐시, 실패/타임아웃 시 None.
- trade_executor._execute_buy: 주문 접수 후(주문 지연·차단 없음) 기술+뉴스+
실적+전망을 한 스토리로 조립해 entry_reason 기록. 각 부분 try/except로
감싸 실패 시 기술 스토리로 폴백(entry_reason 항상 세팅, 매매 영향 0).
예: "기술: RSI과매도, BB하단 (점수 5) | 실적: PER 11.3배, EPS 22,292원
| 전망: 목표가 487,045(+93%), 투자의견 4.0/5"
Phase 2(실적을 매매 기준에 반영)는 OpenDART point-in-time 데이터 + 백테스트
검증 후 별도 진행 예정(CLAUDE.md §8.1-4).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01HBmzf1HDnvFHLraJ8eaaKJ
## CRITICAL/HIGH (S1-S8)
- S1: Aggressive 모드 %B 스케일링 캡 1.3 (BB 중앙선 위 매수 방지)
- S2: ML scaler train-only fit (데이터 누수 제거)
- S3: SIDEWAYS = ADX<20 AND slope≈0 (트렌드 초기 차단 해소)
- S4: EOD 청산 실패 시 재시도 + CRITICAL 로그
- S5: 일일 손실 한도에 미실현 P&L 포함
- S6: trailing stop 고점 매 사이클 갱신
- S7: 섹터 필터 미매핑 종목 "기타" 분류 (max 3 적용)
- S8: 스캐너 RSI 기준 25→46, BB 점수 -3%~+1.5% 구간
## MEDIUM (M1-M7)
- M1: 스캐너 최소 거래량 100만→10만주
- M2: ADX 히스테리시스 18/22 (국면 플리핑 방지)
- M3: 분할매도 최소 수익 1.0%→0.5%
- M4: ORB 갭 필터 4% + 레인지 폭 0.3% 최소
- M5: 쿨다운 스트릭 부분매도 시 미변경
- M6: MDD 강제매도 loss_tracker 기록 제거 (허위 ban 방지)
- M7: RSI Wilder 스무딩으로 통일
## 인프라/보안
- 인증 누락 엔드포인트 수정 (analysis, journals)
- nginx 보안 헤더 location 블록 누락 수정
- Alembic 마이그레이션 IF NOT EXISTS 가드 추가
- SellRequest/UsOrderRequest 입력 검증 강화
- 차트 네이버 폴백 추가 (DB 데이터 없을 때)
- 서버 이전 시 자동 DB 마이그레이션 + KRX 초기 수집
- CLAUDE.md 섹션 5.1 백테스트 값 동기화 (4%→6%, -6%→-7%)
- MAX_SWING_POSITIONS 25→20 (CLAUDE.md 준수)
- mdd_manager failed_count에서 skip 종목 제외
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
1. mean_reversion_strategy.py: ADX 초기값을 sum→mean으로 변경
— ADX가 252로 0-100 범위를 초과하던 버그 수정
— SIDEWAYS 국면 감지가 정상 작동하도록 복원
— _wilder_smooth() 함수는 변경하지 않음 (ATR/DM은 합산이 정상)
2. swing/exit_service.py: 고정비율 손절에 적응형 모드 손절값 반영
— Crisis 모드 전환 시 기존 포지션에도 -3% 손절이 소급 적용됨
— min(config값, adaptive값)으로 타이트한 쪽 선택
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
1. swing/scheduler: mdd_manager.update() 매 사이클 호출 추가
— 새 스케줄러에서 MDD -10%/-20% 감지가 완전 무력화되어 있었음
2. mdd_manager: place_order() → safe_place_order() 변경
— 세마포어+분산락 보호로 이중 매도 방지
3. mdd_manager: 매도 후 ActiveTrade close/update 추가
— 전량 매도 시 enqueue_close_active_trade()
— 부분 매도 시 remaining_pct 갱신
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
## CRITICAL 수정 (20건)
- day_trading: global 선언 누락, loss_tracker 연동, ban 체크 추가
- trade_executor: BUY 체결가 order_price로 수정, remaining_pct 누적 계산
- risk_validator: get_current_price dict 파싱, MAX_POSITION_SIZE 동기화, DB 세션 누수
- risk_management/recommendations: date.today() → KST 변환
- mdd_manager: Lock 밖 executed_key 참조 수정
- correlation_filter: output → output2 키 수정
- portfolio: 해외 종목 USD/KRW 환율 적용 분리
- Sharpe Ratio 거래빈도 기반 연간화
- telegram_notifier: send_message() 공개 래퍼 추가
- position_manager: 앱 재시작 시 DB 포지션 복원
- swing exit_service: remaining_pct 조건 범위 수정
- run_backtest: original_qty 기반 remaining_pct 계산
- us_market_schedule: 2027년 미국 공휴일 추가
- Login.tsx: res.ok 검증 추가
- mean_reversion_strategy: RSI 로그 하드코딩 수정
## HIGH 수정 (10건)
- db_worker: DLQ 파일 백업 메커니즘 추가
- korea_investment_api: 만료 토큰 임의 연장 제거
- market_data: chart_cache 최대 100개 + TTL 만료
- main.py: rate_limit_store 1시간 미접근 IP 정리
- recommendations: fire-and-forget try/except 추가
- swing/scheduler: DB 세션 3개 분리
- Dashboard: wsMessages 전체 순회
- Layout: /health 엔드포인트 + 30초 폴링
- ml_ensemble: POST /train require_api_key 추가
- day_trading: record_trade_result_safe() 전환
## 코드 정리
- 프론트엔드: isUsStock, formatTime 공통 유틸 추출
- 백엔드: dead code 제거, 중복 import 통합
- MCP: JSON 파싱 헬퍼 추출 (~60줄 감소)
- 전체 ~100개 파일 한국어 주석 추가
- 테스트 13건 코드 기준 수정 (468 passed)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- detect_and_log_market_regime(): DB 조회 → KIS API 직접 호출 (KODEX200 069500)
- 1차 KIS API (320일), 2차 DB 폴백
- 이전: DB에 KODEX200 데이터 없으면 UNKNOWN → 레짐 필터 미작동
- naver_finance: limit + kospi_ratio 파라미터 추가
- 기본 KOSPI 60% + KOSDAQ 40% 균형 배분
- 이전: KOSPI만 500개 채워지고 KOSDAQ 0개 되는 문제 해결
- batch_daily_analysis: 네이버 파이낸스 직접 호출로 변경
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
- trade_analyzer.py: 거래 성과 분석(승률/손익비/전략별 패턴), 템플릿 기반 일지 자동 생성
- strategy_optimizer.py: 그리드 서치 기반 파라미터 최적화, Sharpe 10% 개선 시 자동 적용
- analysis.py: /performance /insights /generate-journals /optimize-strategy /optimization-history 엔드포인트
- journals.py: POST /generate/{trade_id}, GET /stats 엔드포인트 추가
- models.py: StrategyOptimizationLog 테이블 추가
- main.py: post_market_analyzer_scheduler (16:00 KST 자동 실행)
- frontend: Analysis 페이지 추가 (성과 요약/인사이트/일지 생성/최적화 이력)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
[문제]
- rsi < 30 이면 signal=None (반등 대기) 으로만 처리
- RSI가 30 이하에서 실제로 반등 시작해도 BUY 신호가 나오지 않음
- 결과적으로 check_buy_signal(rsi_prev)의 반등 확인 로직이 무의미
[수정]
- rsi < 30 AND rsi > rsi_prev (반등 확인) AND 볼린저 하단 근처: BUY 신호
- rsi < 30 AND rsi <= rsi_prev (아직 하락): signal=None 유지 (기존)
- 기존 30~45 반등 구간 로직은 그대로 유지
1. check_buy_signal: 거래량 OR 조건 제거 + RSI 반등 확인 파라미터 추가
- `vol_ok AND rsi<=50` 조건 삭제 (모멘텀 진입이 평균회귀 청산과 충돌)
- `rsi_prev` 파라미터 추가: RSI가 반등 중일 때만 진입 허용
- BULL 조건: RSI<=30 AND BB하단 AND 거래량>=100% AND (RSI 반등 중)
2. check_exit_signal: 1차 익절 RSI 상한 제거
- `55 <= rsi <= 65` → `rsi >= 55` (빠른 반등 시 익절 기회 놓치지 않음)
3. check_exit_signal: ATR 손절 기준을 entry_price 기준으로 변경
- `lowest_since_entry - 2.5*ATR` → `entry_price - 2.5*ATR`
- 기존: 저점 기준이라 매수 직후 손절이 너무 느슨함
- 개선: 진입가 기준으로 손절 즉시 발동 가능
