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shuim	a0973812fb	fix: 매수 차단·백테스트 왜곡 유발한 버그 5종 수정 수개월간 매수 0건 + 백테스트가 손실로 보이던 근본 원인들을 수정. - ADX 발산(mean_reversion_strategy, run_backtest): Wilder 평활에 /period 누락으로 ADX가 100 초과 발산 → 실서비스 SIDEWAYS 게이트(ADX<20) 영구 무력화. 공식 복원(표준 Wilder와 대수적으로 동일 검증). - 백테스트 워밍업(run_backtest): 국면판정 220봉을 start_date부터 세서 14개월 미만 백테스트의 ~90%가 강제 BEAR → 가짜 손실. start_date 340일 전부터 프리로드하고 성과는 sim_start_date부터만 집계. CAGR 분모도 워밍업 제외한 실제 거래일로 수정. → 최근1년 -0.33%→+6.95%, 가산성 회복. - ML HOLD 게이트(trade_executor): 신뢰도 무관 매수 차단 → 데이터 부족으로 ML이 실패(conf=0)한 HOLD까지 모든 매수를 막던 것을 conf>=0.6 조건부로. - 빈 Redis 추천 캐시(swing/scheduler): 빈 캐시를 '히트'로 처리해 DB 폴백을 건너뛰던 것을 recommendations_by_rule 비면 DB 폴백하도록. - alembic 로깅(env.py, main.py): lifespan의 alembic upgrade가 fileConfig로 앱 로거를 꺼 startup 이후 로그 전멸 → 스킵(스키마는 create_all 담당). 검증: code-verifier 통과(실전 경로 CONFIRMED 버그 없음), walk-forward 6/9구간 양(+)·과적합 아님(조건부 견고). 서바이버십 편향은 별도 이슈로 검증 진행 중. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01HBmzf1HDnvFHLraJ8eaaKJ	2026-09-16 10:03:56 +09:00
shuim	de7921d270	fix: CRITICAL/HIGH 버그 30건 수정 + 전체 코드 주석 추가 + 중복 정리 ## CRITICAL 수정 (20건) - day_trading: global 선언 누락, loss_tracker 연동, ban 체크 추가 - trade_executor: BUY 체결가 order_price로 수정, remaining_pct 누적 계산 - risk_validator: get_current_price dict 파싱, MAX_POSITION_SIZE 동기화, DB 세션 누수 - risk_management/recommendations: date.today() → KST 변환 - mdd_manager: Lock 밖 executed_key 참조 수정 - correlation_filter: output → output2 키 수정 - portfolio: 해외 종목 USD/KRW 환율 적용 분리 - Sharpe Ratio 거래빈도 기반 연간화 - telegram_notifier: send_message() 공개 래퍼 추가 - position_manager: 앱 재시작 시 DB 포지션 복원 - swing exit_service: remaining_pct 조건 범위 수정 - run_backtest: original_qty 기반 remaining_pct 계산 - us_market_schedule: 2027년 미국 공휴일 추가 - Login.tsx: res.ok 검증 추가 - mean_reversion_strategy: RSI 로그 하드코딩 수정 ## HIGH 수정 (10건) - db_worker: DLQ 파일 백업 메커니즘 추가 - korea_investment_api: 만료 토큰 임의 연장 제거 - market_data: chart_cache 최대 100개 + TTL 만료 - main.py: rate_limit_store 1시간 미접근 IP 정리 - recommendations: fire-and-forget try/except 추가 - swing/scheduler: DB 세션 3개 분리 - Dashboard: wsMessages 전체 순회 - Layout: /health 엔드포인트 + 30초 폴링 - ml_ensemble: POST /train require_api_key 추가 - day_trading: record_trade_result_safe() 전환 ## 코드 정리 - 프론트엔드: isUsStock, formatTime 공통 유틸 추출 - 백엔드: dead code 제거, 중복 import 통합 - MCP: JSON 파싱 헬퍼 추출 (~60줄 감소) - 전체 ~100개 파일 한국어 주석 추가 - 테스트 13건 코드 기준 수정 (468 passed) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-03-26 16:05:41 +09:00

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shuim

a0973812fb

fix: 매수 차단·백테스트 왜곡 유발한 버그 5종 수정

수개월간 매수 0건 + 백테스트가 손실로 보이던 근본 원인들을 수정.

- ADX 발산(mean_reversion_strategy, run_backtest): Wilder 평활에 /period
  누락으로 ADX가 100 초과 발산 → 실서비스 SIDEWAYS 게이트(ADX<20) 영구
  무력화. 공식 복원(표준 Wilder와 대수적으로 동일 검증).
- 백테스트 워밍업(run_backtest): 국면판정 220봉을 start_date부터 세서
  14개월 미만 백테스트의 ~90%가 강제 BEAR → 가짜 손실. start_date 340일
  전부터 프리로드하고 성과는 sim_start_date부터만 집계. CAGR 분모도 워밍업
  제외한 실제 거래일로 수정. → 최근1년 -0.33%→+6.95%, 가산성 회복.
- ML HOLD 게이트(trade_executor): 신뢰도 무관 매수 차단 → 데이터 부족으로
  ML이 실패(conf=0)한 HOLD까지 모든 매수를 막던 것을 conf>=0.6 조건부로.
- 빈 Redis 추천 캐시(swing/scheduler): 빈 캐시를 '히트'로 처리해 DB 폴백을
  건너뛰던 것을 recommendations_by_rule 비면 DB 폴백하도록.
- alembic 로깅(env.py, main.py): lifespan의 alembic upgrade가 fileConfig로
  앱 로거를 꺼 startup 이후 로그 전멸 → 스킵(스키마는 create_all 담당).

검증: code-verifier 통과(실전 경로 CONFIRMED 버그 없음), walk-forward 6/9구간
양(+)·과적합 아님(조건부 견고). 서바이버십 편향은 별도 이슈로 검증 진행 중.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01HBmzf1HDnvFHLraJ8eaaKJ

2026-09-16 10:03:56 +09:00

shuim

de7921d270

fix: CRITICAL/HIGH 버그 30건 수정 + 전체 코드 주석 추가 + 중복 정리

## CRITICAL 수정 (20건)
- day_trading: global 선언 누락, loss_tracker 연동, ban 체크 추가
- trade_executor: BUY 체결가 order_price로 수정, remaining_pct 누적 계산
- risk_validator: get_current_price dict 파싱, MAX_POSITION_SIZE 동기화, DB 세션 누수
- risk_management/recommendations: date.today() → KST 변환
- mdd_manager: Lock 밖 executed_key 참조 수정
- correlation_filter: output → output2 키 수정
- portfolio: 해외 종목 USD/KRW 환율 적용 분리
- Sharpe Ratio 거래빈도 기반 연간화
- telegram_notifier: send_message() 공개 래퍼 추가
- position_manager: 앱 재시작 시 DB 포지션 복원
- swing exit_service: remaining_pct 조건 범위 수정
- run_backtest: original_qty 기반 remaining_pct 계산
- us_market_schedule: 2027년 미국 공휴일 추가
- Login.tsx: res.ok 검증 추가
- mean_reversion_strategy: RSI 로그 하드코딩 수정

## HIGH 수정 (10건)
- db_worker: DLQ 파일 백업 메커니즘 추가
- korea_investment_api: 만료 토큰 임의 연장 제거
- market_data: chart_cache 최대 100개 + TTL 만료
- main.py: rate_limit_store 1시간 미접근 IP 정리
- recommendations: fire-and-forget try/except 추가
- swing/scheduler: DB 세션 3개 분리
- Dashboard: wsMessages 전체 순회
- Layout: /health 엔드포인트 + 30초 폴링
- ml_ensemble: POST /train require_api_key 추가
- day_trading: record_trade_result_safe() 전환

## 코드 정리
- 프론트엔드: isUsStock, formatTime 공통 유틸 추출
- 백엔드: dead code 제거, 중복 import 통합
- MCP: JSON 파싱 헬퍼 추출 (~60줄 감소)
- 전체 ~100개 파일 한국어 주석 추가
- 테스트 13건 코드 기준 수정 (468 passed)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-03-26 16:05:41 +09:00

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