수동/분할 매도 누락으로 ActiveTrade 잔량이 실제 보유량과 어긋나면 다음 청산이
보유량보다 많이 매도한다. 동기화 시 종목당 active 행이 1개뿐일 때 실제 보유량으로
교정하고, 보유가 없으면 closed 처리(스윙+DT 혼재 종목은 자동 교정 제외).
운영 교정용으로 PATCH /portfolio/active-trades/{code}/status 에 quantity 필드 추가.
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DT에서 찾은 '분할매도 후 ActiveTrade.quantity 미갱신' 패턴이 3곳 더 있었음:
- us_market_scheduler: total_qty = trade.quantity 를 매도량 산정에 직접 사용 →
분할매도 후 다음 사이클이 원래 수량 기준으로 팔아 과다매도(US_TRADING_ENABLED=true 상태)
- swing/exit_service, trade_executor._execute_sell: remaining_pct만 갱신
또한 수동 매도(/portfolio/sell)가 ActiveTrade를 전혀 정리하지 않아 청산된 종목이 active로
잔존(삼아알미늄·LG 등) → 재매수 시 옛 remaining_pct가 살아나 1차 익절이 건너뛰어짐.
전량 매도 시 close, 분할 시 잔량 갱신으로 수정.
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1) DT 분할매도가 ActiveTrade.quantity를 갱신하지 않아 재기동 복원 시 원래 수량이 되살아남
→ 잔량 4주인데 7주 매도되어 같은 종목 스윙 보유분 3주까지 청산됨(2026-09-23 LG씨엔에스).
2) reflect_sell이 '전략 포지션 잔량'을 Portfolio 행 잔량으로 사용 → DT 전량청산이 스윙
보유분까지 0으로 만듦. 행 잔량은 항상 (행 수량 - 매도 수량)으로 계산.
3) LSTM 체크포인트에 numpy 배열이 들어가 weights_only=True 로드가 매번 실패 → 앙상블에서
LSTM이 조용히 빠진 채 예측 중이었음. 저장을 list로 바꾸고, 기존 파일은 MODEL_DIR 내부일
때만 완화 재시도.
4) 수동 매도(행 삭제)와 sync 동시 실행 시 StaleDataError로 sync 전체 실패 → 전량 매도는
행 삭제 대신 수량 0, sync는 충돌 시 실패 기록 없이 다음 주기 재시도.
추가로 비강제 sync는 락 점유 중이면 30초 대기 없이 캐시 반환.
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- portfolio_cache_bridge 신설: 매매 엔진 체결 시 Portfolio(db_worker 큐) + 인메모리 캐시 즉시 갱신.
DT 매수는 strategy_type='daytrading'으로 태깅되어 보유 종목 패널의 '데이트레이딩' 그룹에 표시되고
스윙 청산 로직(strategy_type='swing' 대상)에서 제외됨. (기존엔 KIS 동기화로 'swing'으로 유입돼
DT 포지션이 안 보이고 스윙 엔진이 같이 관리하는 문제)
- DT 매도·스윙 자동 매도도 캐시에서 즉시 제거/차감 + 최근매도 기록(동기화 되살림 방지).
- 동기화 시 DT 엔진 보유 종목은 'daytrading'으로 태깅.
- 프론트: 수동 매도 성공 시 낙관적 갱신으로 서버 재조회 전 즉시 목록에서 제거.
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- 프론트: 토스트 알림 시스템(lib/toast + ToastHost) 추가, 매도/매수 성공·실패를 화면에 표시
(기존엔 console.log만, 실패는 블로킹 alert). 성공 토스트에 손익 표시.
- 매도 직후 예수금/평가액 요약 즉시 갱신(apply_sell), 최근 5분 내 수동 매도 종목은
KIS 잔고 반영 지연으로 동기화가 되살리지 않도록 스킵(recent_sells).
- 예수금이 D+2 결제 기준(dnca_tot_amt)이라 당일 매도대금이 화면·데이트레이딩 가용현금에
반영되지 않던 문제: 매수가능조회(inquire-psbl-order) ord_psbl_cash 를 우선 사용.
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동기화로 유입된 포지션(ActiveTrade 행 없음)에 1차 익절(50%)이 매 사이클
반복 실행돼 전량 청산되는 문제 수정 (2026-09-22 두산에너빌리티 18→9→0주).
- exit_service: 부분매도 시 ActiveTrade 없으면 필수 키 포함해 생성, Portfolio 잔량 즉시 감소
- db_worker: 필수 키 없는 ActiveTrade 신규 upsert는 재시도 대신 경고 후 스킵
- portfolio.py sync 청산 경로 동일 수정
- 회귀 테스트 추가
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## CRITICAL/HIGH (S1-S8)
- S1: Aggressive 모드 %B 스케일링 캡 1.3 (BB 중앙선 위 매수 방지)
- S2: ML scaler train-only fit (데이터 누수 제거)
- S3: SIDEWAYS = ADX<20 AND slope≈0 (트렌드 초기 차단 해소)
- S4: EOD 청산 실패 시 재시도 + CRITICAL 로그
- S5: 일일 손실 한도에 미실현 P&L 포함
- S6: trailing stop 고점 매 사이클 갱신
- S7: 섹터 필터 미매핑 종목 "기타" 분류 (max 3 적용)
- S8: 스캐너 RSI 기준 25→46, BB 점수 -3%~+1.5% 구간
## MEDIUM (M1-M7)
- M1: 스캐너 최소 거래량 100만→10만주
- M2: ADX 히스테리시스 18/22 (국면 플리핑 방지)
- M3: 분할매도 최소 수익 1.0%→0.5%
- M4: ORB 갭 필터 4% + 레인지 폭 0.3% 최소
- M5: 쿨다운 스트릭 부분매도 시 미변경
- M6: MDD 강제매도 loss_tracker 기록 제거 (허위 ban 방지)
- M7: RSI Wilder 스무딩으로 통일
## 인프라/보안
- 인증 누락 엔드포인트 수정 (analysis, journals)
- nginx 보안 헤더 location 블록 누락 수정
- Alembic 마이그레이션 IF NOT EXISTS 가드 추가
- SellRequest/UsOrderRequest 입력 검증 강화
- 차트 네이버 폴백 추가 (DB 데이터 없을 때)
- 서버 이전 시 자동 DB 마이그레이션 + KRX 초기 수집
- CLAUDE.md 섹션 5.1 백테스트 값 동기화 (4%→6%, -6%→-7%)
- MAX_SWING_POSITIONS 25→20 (CLAUDE.md 준수)
- mdd_manager failed_count에서 skip 종목 제외
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## CRITICAL 수정 (20건)
- day_trading: global 선언 누락, loss_tracker 연동, ban 체크 추가
- trade_executor: BUY 체결가 order_price로 수정, remaining_pct 누적 계산
- risk_validator: get_current_price dict 파싱, MAX_POSITION_SIZE 동기화, DB 세션 누수
- risk_management/recommendations: date.today() → KST 변환
- mdd_manager: Lock 밖 executed_key 참조 수정
- correlation_filter: output → output2 키 수정
- portfolio: 해외 종목 USD/KRW 환율 적용 분리
- Sharpe Ratio 거래빈도 기반 연간화
- telegram_notifier: send_message() 공개 래퍼 추가
- position_manager: 앱 재시작 시 DB 포지션 복원
- swing exit_service: remaining_pct 조건 범위 수정
- run_backtest: original_qty 기반 remaining_pct 계산
- us_market_schedule: 2027년 미국 공휴일 추가
- Login.tsx: res.ok 검증 추가
- mean_reversion_strategy: RSI 로그 하드코딩 수정
## HIGH 수정 (10건)
- db_worker: DLQ 파일 백업 메커니즘 추가
- korea_investment_api: 만료 토큰 임의 연장 제거
- market_data: chart_cache 최대 100개 + TTL 만료
- main.py: rate_limit_store 1시간 미접근 IP 정리
- recommendations: fire-and-forget try/except 추가
- swing/scheduler: DB 세션 3개 분리
- Dashboard: wsMessages 전체 순회
- Layout: /health 엔드포인트 + 30초 폴링
- ml_ensemble: POST /train require_api_key 추가
- day_trading: record_trade_result_safe() 전환
## 코드 정리
- 프론트엔드: isUsStock, formatTime 공통 유틸 추출
- 백엔드: dead code 제거, 중복 import 통합
- MCP: JSON 파싱 헬퍼 추출 (~60줄 감소)
- 전체 ~100개 파일 한국어 주석 추가
- 테스트 13건 코드 기준 수정 (468 passed)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
① regime 파라미터 누락 → MarketRegime.BULL 기본값으로 수정
(기존 코드 런타임 TypeError 버그 — check_exit_signal 첫 인자 누락)
② trailing_high 미전달 → 최근 10봉 최고가로 계산하여 전달
(트레일링 스탑 기능 실제 동작 가능)
③ remaining_pct 업데이트 수식 오류
- 기존: remaining_pct - sell_pct (2차 이후 잘못된 비율)
- 수정: remaining_pct * (1 - sell_pct) (정확한 잔여 비율)
예) remaining=0.70, sell_pct=0.50 시
기존: 0.70 - 0.50 = 0.20 (잘못됨)
수정: 0.70 × 0.50 = 0.35 (올바름)
