Merge branch 'dev' into main — 스윙 상한 70%

스윙이 이미 47%라 신규 매수가 swing_capital_cap 에 막혀(오늘 60건) 표본이 쌓이지 않았다.
- SWING_MAX_CAPITAL_RATIO 0.50 → 0.70
- DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT 0.50 → 0.30, DAY_TRADE_MAX_POSITIONS 8 → 5 (5×6%=30%)
- 두 상한의 합이 100%를 넘지 않는지 테스트로 고정

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -51,7 +51,7 @@
 - **-20%**: 전 포지션 50% 강제 축소, 레버리지/인버스 ETF 우선 청산 (FORCE_REDUCE)
 - 잔고가 peak 갱신 시 모든 MDD 플래그 리셋.
 
-## 6. 전략 A: RSI+BB 평균 회귀 v2 (`mean_reversion_strategy`, `swing/`) — 스윙 자본 최대 50%(`SWING_MAX_CAPITAL_RATIO`)
+## 6. 전략 A: RSI+BB 평균 회귀 v2 (`mean_reversion_strategy`, `swing/`) — 스윙 자본 최대 70%(`SWING_MAX_CAPITAL_RATIO`)
 - **시장 국면(일봉)**: BULL = 코스피200>MA200 & MA200 기울기>0 / BEAR = 코스피200<MA200 & 기울기<0 / **SIDEWAYS = ADX<20 or 기울기≈0 → 모든 진입 무시** (market_analyzer: position_multiplier=0, max_trades=0)
 - **진입** (RSI 임계값은 §8.3 config 참조): BULL: RSI(14)<46 + BB하단 부근(-3%~+1.5%) + 거래량>20MA / BEAR: RSI<35 + 가격<BB하단 + 거래량>1.5×20MA + 반전캔들 필수 / 선제: 일봉 RSI<46 & 60분봉 RSI<30 & MA5 상향돌파
 - **청산**: 50% 부분매도: RSI≥55 or 가격>BB중앙 or 수익>2×ATR / 전량: RSI≥70 or 가격>BB상단(99%) or 트레일링(고점−1.5×ATR)
@@ -64,7 +64,7 @@
 - 타겟: 일봉 RSI<40 / 진입: 15분 RSI<30 + BB하단 부근 + 종가>MA5(상향돌파) + 거래량>1.3×20MA(`SHORT_TERM_VOLUME_MULTIPLIER`) + ATR/close≥0.8%(`SHORT_TERM_MIN_ATR_RATIO`, 거래비용 커버)
 - 청산: 15분 RSI>55 or 수익>1.5×ATR(15분) / SL: `min(진입가−1.0×ATR, -2% 하드스탑)` — 타이트한(stop가 높은) 쪽. *§5.2 ATR 2.5×는 일봉/스윙 전용*
 
-### 7.3 데이트레이딩 5분봉 (`day_trading_strategy`, `daytrading/`) — 자본 최대 **50%**(`DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT`, 스윙:DT = 50:50, 스윙은 `SWING_MAX_CAPITAL_RATIO=0.50`로 상한), **MDD -10% 시 비활성**
+### 7.3 데이트레이딩 5분봉 (`day_trading_strategy`, `daytrading/`) — 자본 최대 **30%**(`DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT`, 스윙:DT = 70:30, 스윙은 `SWING_MAX_CAPITAL_RATIO=0.70`로 상한), **MDD -10% 시 비활성**
 
 | 전략 | 진입 | SL |
 |------|------|-----|
@@ -72,7 +72,7 @@
 | VWAP | VWAP 지지 반등 + RSI(14)<40 + 거래량≥1.3× + 양봉 | `min(ATR×1.5, -2.5% 하드)` + 최소 1원 |
 | RSI_BB | RSI≤30 + 종가≤BB하단 + 거래량≥1.3× + 양봉 | `min(ATR×1.5, -2.5% 하드)` + 최소 1원 |
 
-- 사이징: 종목당 6%(`DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO`), 동시 8종목(`DAY_TRADE_MAX_POSITIONS`), confidence 조정 `예산×(confidence/0.7)`
+- 사이징: 종목당 6%(`DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO`), 동시 5종목(`DAY_TRADE_MAX_POSITIONS`), confidence 조정 `예산×(confidence/0.7)`
 - 청산: +2R 시 50% 분할→잔량 트레일링(ATR×1.0) / 진입 30분(6봉)간 +0.3% 미달 시 시간손절 / 5분 RSI≥70 & 수수료 이상 수익 시 / **15:20 EOD 전량 청산**(`DAY_TRADE_EOD_FLAT_*`) / **전일 미청산 포지션은 장중 발견 즉시 전량 청산**(`close_stale_positions`, EOD 누락 안전장치)
 - 제한: CRASH/HALTED 국면 차단 / **15:00 이후 신규 마감**(`DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_*`, 점심 제한은 2026-09-22 제거) / 일일 -3% 손실 시 당일 중단(`DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT`) / 당일 3연패 쿨다운(position_manager) / 전량 매도 시 loss_tracker 기록 + `save_to_db()`
 - 감시종목: 09:00에 당일 분석이 없으면 **최근 분석일 결과로 선채움**(ORB 수집 보장), 자동 목록은 30분마다 갱신(수동 설정 목록은 유지)
@@ -102,9 +102,9 @@
 | `MEAN_REVERSION_BEAR_RSI_THRESHOLD` | 35.0 | 30→35 |
 | `MEAN_REVERSION_RSI_EXIT_THRESHOLD` | 55.0 | 1차 익절, 50→55 |
 | `MEAN_REVERSION_RSI_FULL_EXIT` | 70.0 | 전량 청산, 65→70 |
-| `DAY_TRADE_MAX_POSITIONS` | 8 | 3→8 (50:50 배분) |
+| `DAY_TRADE_MAX_POSITIONS` | 5 | 8→5 (70:30 배분) |
 | `DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF` | 15:00 | 14:30→15:00 (시간대 완화) |
-| `DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT` / `SWING_MAX_CAPITAL_RATIO` | 0.50 / 0.50 | 스윙:DT 50:50 (2026-09-22) |
+| `DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT` / `SWING_MAX_CAPITAL_RATIO` | 0.30 / 0.70 | 스윙:DT 70:30 (2026-09-23) |
 | `CONSECUTIVE_LOSS_BAN_COUNT` | 3 | |
 
 ### 8.3 스윙 듀얼 전략 (3종 병행)

backend/app/core/config.py

@@ -219,12 +219,12 @@ class Settings(BaseSettings):
     # 데이트레이딩(5분봉) 전략 (섹션 7.3)
     # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
     DAY_TRADE_ENABLED: bool = True  # 데이트레이딩 활성화
-    DAY_TRADE_MAX_POSITIONS: int = 8  # 동시 최대 종목 수 (3→8, 2026-09-22 50:50 배분: 8×6%≈50%)
-    DAY_TRADE_CAPITAL_RATIO: float = 0.50  # 전체 자본 대비 최대 50% (0.25→0.50, 2026-09-22)
+    DAY_TRADE_MAX_POSITIONS: int = 5  # 동시 최대 종목 수 (8→5, 2026-09-23 30% 배분: 5×6%=30%)
+    DAY_TRADE_CAPITAL_RATIO: float = 0.30  # 전체 자본 대비 최대 30% (0.50→0.30, 2026-09-23 스윙 70%)
     DAY_TRADE_PER_STOCK_RATIO: float = 0.06  # 종목당 최대 6% (0.04→0.06, MAX_POSITION_SIZE 상한과 동일)
     DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.06  # 종목당 최대 6% 자본 (0.04→0.06, 2026-09-22)
-    DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT: float = 0.50  # 전체 데이트레이딩 최대 50% (0.25→0.50, 2026-09-22 스윙:DT = 50:50)
-    SWING_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.50  # 스윙 전략 합산 최대 50% (신규, 2026-09-22 — 초과 시 스윙 신규 매수 차단)
+    DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT: float = 0.30  # 전체 데이트레이딩 최대 30% (스윙:DT = 70:30, 2026-09-23)
+    SWING_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.70  # 스윙 전략 합산 최대 70% (0.50→0.70, 2026-09-23 — 표본 확보)
     DAY_TRADE_STOP_LOSS_PCT: float = 0.02  # 종목 손절 -2%
     DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT: float = -0.03  # 일일 손실 한도 -3%
     DAY_TRADE_EOD_FLAT_HOUR: int = 15  # EOD 강제 청산 시간 (15시)

backend/tests/test_daytrading_orb_watchlist_and_capital_split.py

@@ -101,11 +101,15 @@ async def test_entry_no_lunch_block_and_cutoff_from_settings():
 
 
 def test_capital_split_settings():
-    assert settings.DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT == 0.50
-    assert settings.SWING_MAX_CAPITAL_RATIO == 0.50
-    assert settings.DAY_TRADE_MAX_POSITIONS * settings.DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO >= 0.48
+    # 2026-09-23: 스윙:DT = 70:30 (스윙 표본 확보)
+    assert settings.DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT == 0.30
+    assert settings.SWING_MAX_CAPITAL_RATIO == 0.70
+    # 두 전략 합이 100%를 넘지 않아야 현금 여력이 남는다
+    assert settings.SWING_MAX_CAPITAL_RATIO + settings.DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT <= 1.0
+    # 동시 보유 한도 × 종목당 비중이 전체 한도를 채울 수 있어야 한다
+    assert settings.DAY_TRADE_MAX_POSITIONS * settings.DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO >= settings.DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT
     assert (settings.DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_HOUR, settings.DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_MIN) == (15, 0)
     from app.services.day_trading_strategy import calculate_day_trade_position_size
-    # 총자산 1,000만: 종목당 60만, DT 합산 500만
+    # 총자산 1,000만: 종목당 60만, DT 합산 300만
     assert calculate_day_trade_position_size(10_000_000, 5_000_000, 0) == 600_000
-    assert calculate_day_trade_position_size(10_000_000, 5_000_000, 4_800_000) == 200_000
+    assert calculate_day_trade_position_size(10_000_000, 5_000_000, 2_800_000) == 200_000