Merge branch 'dev' into main — 전일 미청산 포지션 안전장치

15:20 EOD 강제청산이 누락/실패하면 포지션이 하룻밤 갭 리스크에 노출된 채 다음 날
일반 청산 로직을 탄다(2026-09-22 LG씨엔에스 7주 → 익일 09:30 분할매도).
- exit_service.close_stale_positions(): 진입일이 오늘이 아닌 포지션을 장중 시장가 전량 청산,
  현재가 조회 실패 시 진입가 폴백, 실패 시 다음 30초 사이클에서 재시도
- 청산 사이클(check_and_exit_positions) 및 스케줄러 기동 직후 양쪽에서 호출
- 테스트 5건, CLAUDE.md §7.3 반영

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -72,7 +72,7 @@
 | RSI_BB | RSI≤30 + 종가≤BB하단 + 거래량≥1.3× + 양봉 | `min(ATR×1.5, -2.5% 하드)` + 최소 1원 |
 
 - 사이징: 종목당 6%(`DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO`), 동시 8종목(`DAY_TRADE_MAX_POSITIONS`), confidence 조정 `예산×(confidence/0.7)`
-- 청산: +2R 시 50% 분할→잔량 트레일링(ATR×1.0) / 진입 30분(6봉)간 +0.3% 미달 시 시간손절 / 5분 RSI≥70 & 수수료 이상 수익 시 / **15:20 EOD 전량 청산**(`DAY_TRADE_EOD_FLAT_*`)
+- 청산: +2R 시 50% 분할→잔량 트레일링(ATR×1.0) / 진입 30분(6봉)간 +0.3% 미달 시 시간손절 / 5분 RSI≥70 & 수수료 이상 수익 시 / **15:20 EOD 전량 청산**(`DAY_TRADE_EOD_FLAT_*`) / **전일 미청산 포지션은 장중 발견 즉시 전량 청산**(`close_stale_positions`, EOD 누락 안전장치)
 - 제한: CRASH/HALTED 국면 차단 / **15:00 이후 신규 마감**(`DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_*`, 점심 제한은 2026-09-22 제거) / 일일 -3% 손실 시 당일 중단(`DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT`) / 당일 3연패 쿨다운(position_manager) / 전량 매도 시 loss_tracker 기록 + `save_to_db()`
 - 감시종목: 09:00에 당일 분석이 없으면 **최근 분석일 결과로 선채움**(ORB 수집 보장), 자동 목록은 30분마다 갱신(수동 설정 목록은 유지)
 

backend/app/services/daytrading/exit_service.py

@@ -25,7 +25,7 @@ from datetime import datetime
 
 import pytz
 
-from app.core.market_schedule import is_eod_flat_time
+from app.core.market_schedule import is_eod_flat_time, is_market_open
 from app.services.korea_investment_api import korea_investment_api
 from app.services.day_trading_strategy import (
     parse_minute_candles, aggregate_to_5min,
@@ -94,6 +94,15 @@ async def check_and_exit_positions() -> list[dict]:
         logger.info("[DayExit] EOD (15:20) → 전체 강제 청산")
         return await force_close_all(reason="EOD 강제 청산")
 
+    # [안전장치 2026-09-23] 전일 미청산 포지션 즉시 청산.
+    # 데이트레이딩은 당일 청산이 원칙인데 15:20 EOD가 실패/누락되면(2026-09-22 LG씨엔에스)
+    # 포지션이 하룻밤 갭 리스크에 노출된 채 다음 날 일반 청산 로직을 타게 된다.
+    stale_exits = await close_stale_positions()
+    if stale_exits:
+        exits.extend(stale_exits)
+        if not day_trading_state.positions:
+            return exits
+
     # 개별 포지션 청산 체크
     codes_snapshot = list(day_trading_state.positions.keys())
     for stock_code in codes_snapshot:
@@ -297,6 +306,59 @@ async def _execute_exit(
     }
 
 
+async def close_stale_positions() -> list[dict]:
+    """진입일이 오늘이 아닌(전일 미청산) 데이트레이딩 포지션을 시장가 전량 청산.
+
+    EOD(15:20) 강제청산이 실패하거나 스케줄러가 그 구간을 놓친 경우의 안전장치.
+    장중에만 동작하며(시장가 주문 필요), 청산 실패 시 다음 사이클에서 재시도된다.
+
+    Returns:
+        list[dict]: 청산 실행 결과 목록
+    """
+    if not is_market_open():
+        return []
+
+    today = _kst_now().date()
+    results: list[dict] = []
+
+    for stock_code in list(day_trading_state.positions.keys()):
+        pos = day_trading_state.get_position(stock_code)
+        if not pos:
+            continue
+        entry_time = pos.get("entry_time")
+        if entry_time is None:
+            continue
+        entry_date = entry_time.date() if hasattr(entry_time, "date") else None
+        if entry_date is None or entry_date >= today:
+            continue
+
+        price = 0.0
+        try:
+            price_resp = await korea_investment_api.get_current_price(stock_code)
+            price = float(price_resp.get("output", {}).get("stck_prpr", 0) or 0) if price_resp else 0.0
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"[DayExit] 전일 포지션 현재가 조회 실패 ({stock_code}): {e}")
+        if price <= 0:
+            price = float(pos.get("entry_price", 0) or 0)
+        if price <= 0:
+            continue
+
+        logger.warning(
+            f"[DayExit] ⚠️ 전일 미청산 포지션 즉시 청산: {stock_code} "
+            f"(진입일={entry_date}, 수량={pos.get('quantity')})"
+        )
+        result = await _execute_exit(
+            stock_code, pos, price,
+            reason=f"전일 미청산 포지션 강제 청산 (진입일 {entry_date}, EOD 누락)",
+            sell_pct=1.0,
+        )
+        if result:
+            results.append(result)
+        await asyncio.sleep(0.3)  # KIS 레이트 리밋
+
+    return results
+
+
 async def force_close_all(reason: str = "강제 청산") -> list[dict]:
     """모든 데이트레이딩 포지션 강제 청산.
 

backend/app/services/daytrading/scheduler.py

@@ -67,6 +67,14 @@ async def daytrading_scheduler() -> None:
             restored = await day_trading_state.restore_from_db(db)
             if restored:
                 logger.info(f"[DayTrading] 시작 시 {restored}개 포지션 복원됨")
+                # 전일 미청산 포지션은 기동 직후(장중이면) 즉시 청산 — EOD 누락 안전장치
+                try:
+                    from app.services.daytrading.exit_service import close_stale_positions
+                    stale = await close_stale_positions()
+                    if stale:
+                        logger.warning(f"[DayTrading] 기동 시 전일 포지션 {len(stale)}건 청산")
+                except Exception as e:
+                    logger.error(f"[DayTrading] 기동 시 전일 포지션 청산 실패: {e}", exc_info=True)
     except Exception as e:
         logger.error(f"[DayTrading] 시작 시 포지션 복원 실패: {e}", exc_info=True)
 

backend/tests/test_daytrading_stale_position_guard.py

@@ -0,0 +1,105 @@
+"""전일 미청산 데이트레이딩 포지션 안전장치.
+
+2026-09-22: 14:38 진입한 LG씨엔에스가 15:20 EOD 청산을 타지 않고 익일까지 보유됨.
+장중이면 전일 포지션을 즉시 전량 시장가 청산해야 한다.
+"""
+from datetime import datetime, timedelta
+from unittest.mock import AsyncMock, patch
+
+import pytest
+
+from app.services.daytrading import exit_service as es
+from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state
+
+
+def _pos(entry_dt):
+    return {
+        "stock_name": "LG씨엔에스", "strategy": "day_trade", "entry_price": 70800.0,
+        "stop_loss": 69000.0, "target_price": 73000.0, "quantity": 4,
+        "highest_price": 72200.0, "entry_time": entry_dt, "reason": "", "order_id": "",
+    }
+
+
+@pytest.fixture(autouse=True)
+def _clean():
+    day_trading_state.positions = {}
+    # reset_if_new_day()가 포지션을 비우지 않도록 오늘로 맞춤
+    day_trading_state.last_reset_date = es._kst_now().date()
+    yield
+    day_trading_state.positions = {}
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_stale_position_closed_in_full():
+    yesterday = es._kst_now() - timedelta(days=1)
+    day_trading_state.positions["064400"] = _pos(yesterday)
+    exec_mock = AsyncMock(return_value={"stock_code": "064400", "quantity": 4})
+
+    with patch.object(es, "is_market_open", return_value=True), \
+         patch.object(es.korea_investment_api, "get_current_price",
+                      AsyncMock(return_value={"output": {"stck_prpr": "71200"}})), \
+         patch.object(es, "_execute_exit", exec_mock):
+        out = await es.close_stale_positions()
+
+    assert len(out) == 1
+    kwargs = exec_mock.await_args.kwargs
+    assert kwargs["sell_pct"] == 1.0 and "전일 미청산" in kwargs["reason"]
+    assert exec_mock.await_args.args[2] == 71200.0  # 현재가로 매도
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_today_position_untouched():
+    day_trading_state.positions["064400"] = _pos(es._kst_now())
+    exec_mock = AsyncMock()
+    with patch.object(es, "is_market_open", return_value=True), \
+         patch.object(es, "_execute_exit", exec_mock):
+        assert await es.close_stale_positions() == []
+    exec_mock.assert_not_awaited()
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_no_action_when_market_closed():
+    day_trading_state.positions["064400"] = _pos(es._kst_now() - timedelta(days=1))
+    exec_mock = AsyncMock()
+    with patch.object(es, "is_market_open", return_value=False), \
+         patch.object(es, "_execute_exit", exec_mock):
+        assert await es.close_stale_positions() == []
+    exec_mock.assert_not_awaited()
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_falls_back_to_entry_price_when_quote_fails():
+    day_trading_state.positions["064400"] = _pos(es._kst_now() - timedelta(days=1))
+    exec_mock = AsyncMock(return_value={"stock_code": "064400"})
+    with patch.object(es, "is_market_open", return_value=True), \
+         patch.object(es.korea_investment_api, "get_current_price",
+                      AsyncMock(side_effect=RuntimeError("quote down"))), \
+         patch.object(es, "_execute_exit", exec_mock):
+        out = await es.close_stale_positions()
+    assert len(out) == 1
+    assert exec_mock.await_args.args[2] == 70800.0  # entry_price 폴백
+
+
+@pytest.mark.asyncio
+async def test_exit_cycle_invokes_stale_guard():
+    """청산 사이클이 개별 포지션 체크 전에 전일 포지션 안전장치를 호출한다."""
+    day_trading_state.positions["064400"] = _pos(es._kst_now() - timedelta(days=1))
+    order: list[str] = []
+
+    async def _guard():
+        order.append("guard")
+        day_trading_state.positions.pop("064400", None)  # 청산 성공 가정
+        return [{"stock_code": "064400", "reason": "전일 미청산"}]
+
+    async def _single(code):
+        order.append(f"single:{code}")
+        return None
+
+    with patch.object(es, "is_eod_flat_time", return_value=False), \
+         patch.object(es, "is_daily_loss_exceeded", return_value=False), \
+         patch.object(es, "close_stale_positions", _guard), \
+         patch.object(es, "_check_single_position", _single):
+        out = await es.check_and_exit_positions()
+
+    assert order == ["guard"], f"안전장치가 먼저 실행되어야 함: {order}"
+    assert len(out) == 1 and out[0]["stock_code"] == "064400"