"""DT 진입 하드닝 라운드 5 회귀 테스트 (2026-10-09).

1. [MEDIUM] 전 전략 합산 현금 사용 상한(MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE)을 DT 가 주문 전 사용률로만
   판정하고 `_clamp_day_trade_budget` 은 현금 전액까지 허용 → 주문 후 사용률이 100% 까지 감.
   → 클램프에 "주문 후 사용률 ≤ 상한" 현금 여유(`_total_usage_cash_room_v2`)를 추가.
2. [LOW] 감시종목 선정 정렬이 score 단일 키라 동점군에서 비결정적
   → score desc, 거래대금 desc(NULL 마지막), stock_code asc.

기대값은 settings 에서 계산한다(§4.1). 실 DB·KIS 미사용(SQLite 인메모리).
"""
from datetime import datetime

import pytest
from sqlalchemy.dialects.postgresql import JSONB
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession, async_sessionmaker, create_async_engine
from sqlalchemy.ext.compiler import compiles
from unittest.mock import patch

from app.core.config import settings
from app.models.models import ActiveTrade, Base, Portfolio, StockAnalysis
from app.services.daytrading import entry_service as ens
from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state


@compiles(JSONB, "sqlite")
def _jsonb_as_json(type_, compiler, **kw):  # 테스트용 SQLite 호환
    return "JSON"


TOTAL = 100_000_000.0


def _usage_after(total, cash, budget):
    return (total - cash + budget) / total


# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# 1. 95% 합산 상한 — 주문 후 기준
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

def test_clamp_keeps_total_usage_reserve_after_order():
    """스윙 ~70% + DT 투입 후 남은 현금이 유보분 근처면 주문 후 사용률이 상한을 넘지 않게 깎는다."""
    reserve = TOTAL * (1 - settings.MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE)
    per_pos = TOTAL * settings.DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO
    # 가용현금 = 유보 + 종목당 한도의 절반 → 예전엔 종목당 한도까지 허용됐다
    cash = reserve + per_pos / 2
    budget = ens._clamp_day_trade_budget(
        per_pos * 1.2, total_assets=TOTAL, available_cash=cash, current_day_trade_amount=0.0,
    )
    assert budget == pytest.approx(per_pos / 2)
    assert _usage_after(TOTAL, cash, budget) <= settings.MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE + 1e-9


def test_clamp_zero_when_cash_within_reserve():
    """가용현금이 유보분 이하이면 예산 0(진입 불가) — 예전엔 현금 전액 허용."""
    reserve = TOTAL * (1 - settings.MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE)
    budget = ens._clamp_day_trade_budget(
        TOTAL, total_assets=TOTAL, available_cash=reserve * 0.9, current_day_trade_amount=0.0,
    )
    assert budget == 0.0


def test_clamp_unchanged_when_cash_ample():
    """현금이 충분하면 기존 세 한도(종목당·DT 잔여·현금) 결과 그대로 — 거래 축소 없음."""
    per_pos = TOTAL * settings.DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO
    budget = ens._clamp_day_trade_budget(
        per_pos * 1.2, total_assets=TOTAL, available_cash=TOTAL * 0.5, current_day_trade_amount=0.0,
    )
    assert budget == pytest.approx(per_pos)


def test_cash_room_reserve_ratio_clamped(monkeypatch):
    """상한이 1 초과로 잘못 설정돼도 현금 이상을 허용하지 않는다(유보 하한 0)."""
    monkeypatch.setattr(settings, "MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE", 1.5)
    assert ens._total_usage_cash_room_v2(TOTAL, 1_000_000.0) == pytest.approx(1_000_000.0)
    monkeypatch.setattr(settings, "MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE", -0.1)
    assert ens._total_usage_cash_room_v2(TOTAL, 1_000_000.0) == 0.0


# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# 2. 감시종목 결정적 정렬
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

@pytest.fixture
def _isolate(monkeypatch):
    saved_orb = dict(day_trading_state.orb_cache)
    day_trading_state.orb_cache.clear()
    monkeypatch.setattr(ens, "_non_dt_held_db", set())

    async def _noop():
        return None
    monkeypatch.setattr(ens, "_refresh_non_dt_held_db_v2", _noop)
    ens.set_watchlist([])
    yield
    day_trading_state.orb_cache.clear()
    day_trading_state.orb_cache.update(saved_orb)
    ens.set_watchlist([])


def _today():
    return datetime.now(ens._KST).date()


def _sa(code, score, volume, price=None):
    return StockAnalysis(
        stock_code=code, stock_name=f"N{code}", analysis_date=_today(), score=score,
        rsi=40.0, volume=volume,
        current_price=price if price is not None else int(settings.MIN_PRICE_KRW * 2),
    )


async def _run(rows, max_stocks):
    engine = create_async_engine("sqlite+aiosqlite:///:memory:")
    async with engine.begin() as conn:
        await conn.run_sync(
            Base.metadata.create_all,
            tables=[StockAnalysis.__table__, ActiveTrade.__table__, Portfolio.__table__],
        )
    Session = async_sessionmaker(engine, class_=AsyncSession, expire_on_commit=False)
    async with Session() as s:
        s.add_all(rows)
        await s.commit()
    try:
        with patch("app.core.database.AsyncSessionLocal", Session):
            n = await ens.populate_daytrading_watchlist(min_score=1, max_stocks=max_stocks)
        return n, list(ens.get_watchlist())
    finally:
        await engine.dispose()


@pytest.mark.asyncio
async def test_watchlist_ties_broken_by_turnover_then_code(_isolate):
    """동점(score=3)군에서 거래대금 큰 순 → NULL 마지막 → 코드 오름차순으로 결정적으로 고른다."""
    rows = [
        _sa("000009", 3, None),
        _sa("000005", 3, 1_000),
        _sa("000001", 3, 1_000),   # 거래대금 동점 → 코드 오름차순
        _sa("000007", 3, 9_000),
        _sa("000099", 5, 1),       # 점수 우선
    ]
    n, wl = await _run(rows, max_stocks=4)
    assert n == 4
    assert wl == ["000099", "000007", "000001", "000005"]


@pytest.mark.asyncio
async def test_watchlist_selection_independent_of_insert_order(_isolate):
    """삽입(물리) 순서를 뒤집어도 같은 구성원이 선정된다."""
    base = [(f"1000{i:02d}", 3, 1_000 * (i % 3)) for i in range(12)]
    n1, wl1 = await _run([_sa(*r) for r in base], max_stocks=5)
    n2, wl2 = await _run([_sa(*r) for r in reversed(base)], max_stocks=5)
    assert n1 == n2 == 5
    assert wl1 == wl2