"""미국 주식 매매 전략 (US Stock Trading Strategy)

S&P 500 / NASDAQ 100 기반 평균회귀 + 모멘텀 복합 전략

[전략 개요]
  - 기본: RSI + 볼린저 밴드 평균회귀 (국내 전략과 동일 기반)
  - 추가: 52주 신고/신저 모멘텀 필터
  - 시간대: 미국 정규장 (09:30~16:00 ET)

[매수 조건]
  - RSI(14) <= 35 (국내보다 여유있게)
  - 가격이 BB 하단 -3% ~ +2% 구간
  - 거래량 >= 20일 평균
  - $4 이상 (페니스탁 필터)

[매도 조건]
  - 손절: -7% 또는 ATR x 2.5 (국내와 동일)
  - 1차 익절: RSI >= 55 + BB 중앙선 상회 (30% 매도)
  - 2차 익절: 트레일링 스탑 -4% (나머지)

[포지션 사이징]
  - 종목당 최대 5% (미국은 변동성 낮으므로 국내 4%보다 높음)
  - 미국 주식 총 비중: 전체 자본의 최대 30%
"""
import logging
from typing import Optional, Dict, List

from app.core.config import settings
from app.services.mean_reversion_strategy import ExitSignal
# §8.5-2 포지션 사이징 단일 출처 (순수 계산 모듈)
from app.services.sizing_core import budget_by_ratios

logger = logging.getLogger(__name__)

# ── 상수 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# [§8.5-8 상수 출처 단일화 2026-09-27]
#   **config.py(settings) 가 정본이다.** 과거 이 자리에 있던 모듈 상수 11개는 전부
#   config 로 옮겼고(값 변경 없음), 아래 이름들은 기존 호출부 호환을 위한 *얇은 별칭*이다.
#   - 별칭은 모듈 `__getattr__`(PEP 562)로 구현해 **접근 시점에** settings 를 읽는다.
#     import 시점에 값을 고정하지 않으므로 런타임 설정 변경(.env/DB 오버라이드)이 반영된다.
#     단 `from ... import US_X` 로 받아 모듈 전역에 묶어두는 호출부
#     (us_backtest_engine, tests)는 그 시점 값으로 고정된다 — 이는 원래부터의 한계.
#   - 이 모듈 내부 로직은 별칭을 쓰지 않고 settings 를 직접 읽는다.
#   - US_MAX_CAPITAL_RATIO 는 원래 모듈 상수(0.30)와 config 키(0.30)가 완전 중복이었고
#     값이 같아 config 쪽을 정본으로 채택했다.
_SETTINGS_ALIASES = {
    "US_RSI_BUY_THRESHOLD":    "US_RSI_BUY_THRESHOLD",
    "US_BB_LOWER_MARGIN_LOW":  "US_BB_LOWER_MARGIN_LOW",
    "US_BB_LOWER_MARGIN_HIGH": "US_BB_LOWER_MARGIN_HIGH",
    "US_MIN_PRICE_USD":        "US_MIN_PRICE_USD",
    "US_STOP_LOSS_PCT":        "US_STOP_LOSS_PCT",      # 음수 규약(-7.0) 유지
    "US_ATR_STOP_MULT":        "US_ATR_STOP_MULT",
    "US_FIRST_EXIT_RSI":       "US_FIRST_EXIT_RSI",
    "US_FIRST_EXIT_SELL_PCT":  "US_FIRST_EXIT_SELL_PCT",
    "US_TRAILING_STOP_PCT":    "US_TRAILING_STOP_PCT",
    "US_MAX_PER_POSITION":     "US_MAX_POSITION_SIZE",  # 모듈 상수명 ≠ config 키명
    "US_MAX_CAPITAL_RATIO":    "US_MAX_CAPITAL_RATIO",
}


def __getattr__(name: str):
    """모듈 상수 별칭 → settings 지연 조회 (PEP 562)."""
    key = _SETTINGS_ALIASES.get(name)
    if key is None:
        raise AttributeError(f"module {__name__!r} has no attribute {name!r}")
    return getattr(settings, key)


def check_us_buy_signal(
    rsi: float,
    close: float,
    bb_upper: float,
    bb_middle: float,
    bb_lower: float,
    avg_volume_20d: float,
    current_volume: float,
    current_price_usd: float,
    rsi_prev: Optional[float] = None,
) -> Optional[Dict]:
    """미국 주식 매수 신호 판별

    조건 (모두 충족 필요):
      1. RSI(14) <= 35
      2. 가격이 BB 하단 -3% ~ +2% 구간
      3. 거래량 >= 20일 평균
      4. 현재가 >= $4 (페니스탁 필터)
      5. RSI 반등 확인 (rsi_prev 제공 시)

    Args:
        rsi: 현재 RSI(14) 값
        close: 현재 종가
        bb_upper: 볼린저 밴드 상단
        bb_middle: 볼린저 밴드 중앙선
        bb_lower: 볼린저 밴드 하단
        avg_volume_20d: 20일 평균 거래량
        current_volume: 현재 거래량
        current_price_usd: 현재가 (USD)
        rsi_prev: 이전 RSI 값 (반등 확인용, 3봉 전 RSI)

    Returns:
        매수 신호 dict 또는 None
    """
    # 페니스탁 필터
    # [수정 10] trade_executor.py:1102의 `<= settings.MIN_PRICE_USD` 와 경계 조건 통일.
    # CLAUDE.md 5.4: "$4 초과" → $4.00 이하(=포함)는 진입 불가.
    min_price_usd = settings.US_MIN_PRICE_USD
    if current_price_usd <= min_price_usd:
        logger.debug(
            "US BUY skip: price $%.2f <= $%.2f (penny stock filter)",
            current_price_usd, min_price_usd,
        )
        return None

    # 거래량 필터
    if current_volume < avg_volume_20d:
        return None

    # RSI 과매도 확인
    rsi_threshold = settings.US_RSI_BUY_THRESHOLD
    if rsi > rsi_threshold:
        return None

    # RSI 반등 확인 (rsi_prev 제공 시, RSI 하락 중이면 진입 차단)
    if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev:
        logger.debug(
            "US BUY skip: RSI 반등 미확인 — rsi=%.1f, rsi_prev=%.1f (하락 중)",
            rsi, rsi_prev,
        )
        return None

    # BB 하단 구간 확인 (-3% ~ +2%)
    bb_low_minus = bb_lower * settings.US_BB_LOWER_MARGIN_LOW
    bb_low_plus = bb_lower * settings.US_BB_LOWER_MARGIN_HIGH
    if not (bb_low_minus <= close <= bb_low_plus):
        return None

    reversal_info = ""
    if rsi_prev is not None:
        reversal_info = f" RSI반등({rsi_prev:.1f}->{rsi:.1f})"

    return {
        "signal": "BUY",
        "strategy": "US_MEAN_REVERSION",
        "market": "US",
        "split_plan": [0.50, 0.50],  # 2회 분할 매수
        "description": (
            f"RSI({rsi:.1f})<={rsi_threshold:.0f} + "
            f"BB 하단 -3%~+2% (${current_price_usd:.2f})"
            f"{reversal_info}"
        ),
    }


def check_us_exit_signal(
    rsi: float,
    close: float,
    bb_upper: float,
    bb_middle: float,
    bb_lower: float,
    entry_price: float,
    atr: float,
    remaining_pct: float,
    trailing_high: Optional[float] = None,
) -> Optional[ExitSignal]:
    """미국 주식 청산 신호 판별

    우선순위:
      1. 손절: -7% 또는 ATR x 2.5 (높은 쪽 = 타이트한 손절)
      2. 1차 익절: RSI >= 55 + BB 중앙선 상회 (30% 매도)
      3. 2차 익절: 트레일링 스탑 -4% (나머지 전량)

    Args:
        rsi: 현재 RSI(14) 값
        close: 현재 종가
        bb_upper: 볼린저 밴드 상단
        bb_middle: 볼린저 밴드 중앙선
        bb_lower: 볼린저 밴드 하단
        entry_price: 진입가
        atr: ATR(14) 값
        remaining_pct: 잔여 보유 비율 (1.0 = 전량, 0.7 = 1차 익절 후)
        trailing_high: 진입 후 최고가 (트레일링 스탑용)

    Returns:
        ExitSignal 또는 None
    """
    # ── 1. 손절 (최우선) ──────────────────────────────────────────────
    # 값·수식 모두 편입 전과 동일(settings 가 정본). SL 은 가격 기준이므로
    # max() 가 타이트한 쪽 — 방향 변경 금지(CLAUDE.md §8.1-5).
    atr_stop = entry_price - settings.US_ATR_STOP_MULT * atr
    pct_stop = entry_price * (1 + settings.US_STOP_LOSS_PCT / 100)  # 음수 규약 → e.g. entry * 0.93
    stop_price = max(atr_stop, pct_stop)  # 높은 값 = 타이트한 손절

    if close <= stop_price:
        return ExitSignal(
            action="SELL_ALL",
            reason=(
                f"US 손절: close=${close:.2f} <= stop=${stop_price:.2f} "
                f"(ATR기준=${atr_stop:.2f}, -7%기준=${pct_stop:.2f})"
            ),
            sell_pct=1.0,
        )

    # ── 2. 1차 익절: remaining_pct > 0.7 (아직 1차 안 했을 때) ─────────
    # 최소 1×ATR 수익 조건
    min_profit_price = entry_price + 1.0 * atr
    first_exit_rsi = settings.US_FIRST_EXIT_RSI
    if remaining_pct > 0.7:
        if rsi >= first_exit_rsi and close > bb_middle and close >= min_profit_price:
            return ExitSignal(
                action="SELL_PARTIAL",
                reason=(
                    f"US 1차 익절(30%): RSI({rsi:.1f})>={first_exit_rsi:.0f} + "
                    f"BB중앙(${bb_middle:.2f}) 상회 + 1×ATR(${atr:.2f}) 수익"
                ),
                sell_pct=settings.US_FIRST_EXIT_SELL_PCT,
            )

    # ── 3. 2차 익절: 트레일링 스탑 -4% ──────────────────────────────────
    if remaining_pct <= 0.7:
        if trailing_high is not None and trailing_high > entry_price:
            trail_pct = settings.US_TRAILING_STOP_PCT
            trail_stop = trailing_high * (1 - trail_pct)
            if close < trail_stop:
                return ExitSignal(
                    action="SELL_ALL",
                    reason=(
                        f"US 트레일링 청산: close=${close:.2f} < "
                        f"최고가×{1 - trail_pct:.2f}=${trail_stop:.2f} "
                        f"(최고가=${trailing_high:.2f})"
                    ),
                    sell_pct=1.0,
                )

        # BB 상단 도달 시 50% 추가 익절
        if rsi >= 65 and close >= bb_upper * 0.99 and remaining_pct > 0.25:
            return ExitSignal(
                action="SELL_PARTIAL",
                reason=(
                    f"US 2차 익절(50%): RSI({rsi:.1f})>=65 + "
                    f"BB상단(${bb_upper:.2f}) 도달"
                ),
                sell_pct=0.50,
            )

    return None


def calculate_us_position_size(
    total_assets_krw: float,
    available_cash_krw: float,
    current_us_allocation_krw: float,
    exchange_rate: float,
    # 기본값은 config 에서 읽는다(값은 편입 전과 동일: 0.05 / 0.30).
    # 시그니처 변경 금지 규칙 때문에 기본값만은 import 시점에 고정된다 — 런타임 오버라이드가
    # 필요한 호출부는 인자를 명시적으로 넘길 것.
    max_per_position: float = settings.US_MAX_POSITION_SIZE,
    max_us_capital: float = settings.US_MAX_CAPITAL_RATIO,
) -> float:
    """미국 주식 포지션 사이징 (KRW 기준 반환)

    종목당 최대 5%, 미국 주식 총 비중 30% 이내.

    Args:
        total_assets_krw: 전체 자산 (KRW)
        available_cash_krw: 가용 현금 (KRW)
        current_us_allocation_krw: 현재 미국 주식 할당 금액 (KRW)
        exchange_rate: USD/KRW 환율 (e.g. 1350.0)
        max_per_position: 종목당 최대 비중 (기본 0.05 = 5%)
        max_us_capital: 미국 주식 최대 비중 (기본 0.30 = 30%)

    Returns:
        매수 가능 금액 (KRW). 0이면 매수 불가.
    """
    if total_assets_krw <= 0 or exchange_rate <= 0:
        return 0.0

    # [§8.5-2 통합 2026-09-27] 3중 min 식을 sizing_core.budget_by_ratios 로 위임.
    #   = max(0, min(종목당 최대, 미국 잔여 예산, 가용현금)) — 수식·금액 동일.
    #   (위 total<=0 / exchange_rate<=0 가드는 이 모듈 고유 로직이라 남긴다.)
    max_by_position = total_assets_krw * max_per_position          # 로그용
    us_budget_remaining = (total_assets_krw * max_us_capital) - current_us_allocation_krw  # 로그용
    result = budget_by_ratios(
        total_assets=total_assets_krw,
        available_cash=available_cash_krw,
        current_allocation=current_us_allocation_krw,
        max_per_position=max_per_position,
        max_strategy_ratio=max_us_capital,
    )

    logger.debug(
        "US position_size: total=%.0f KRW, max_pos=%.0f, us_remaining=%.0f, cash=%.0f → %.0f KRW (≈$%.0f)",
        total_assets_krw, max_by_position, us_budget_remaining,
        available_cash_krw, result, result / exchange_rate if exchange_rate else 0,
    )
    return result


def get_us_watchlist() -> List[str]:
    """미국 주요 종목 감시 목록 반환

    S&P 500 상위 종목 + 주요 테크/반도체/금융/헬스케어 대형주 50종.
    실제 운용 시 API를 통해 동적으로 업데이트 가능.

    Returns:
        티커 심볼 리스트
    """
    return [
        # ── Mega Cap Tech ────────────────────────────────────────────
        "AAPL", "MSFT", "GOOGL", "AMZN", "NVDA",
        "META", "TSLA", "AVGO", "ORCL", "CRM",
        # ── Semiconductor ────────────────────────────────────────────
        "AMD", "INTC", "QCOM", "TXN", "MU",
        "AMAT", "LRCX", "KLAC", "MRVL", "ON",
        # ── Software / Cloud ─────────────────────────────────────────
        "ADBE", "NOW", "SNOW", "PLTR", "PANW",
        "CRWD", "DDOG", "NET", "ZS", "FTNT",
        # ── Finance ──────────────────────────────────────────────────
        "JPM", "BAC", "GS", "MS", "V",
        "MA", "BRK-B", "C", "WFC", "AXP",
        # ── Healthcare / Bio ─────────────────────────────────────────
        "UNH", "JNJ", "LLY", "PFE", "ABBV",
        # ── Consumer / Industrial ────────────────────────────────────
        "COST", "WMT", "HD", "MCD", "CAT",
    ]


async def scan_us_stocks(api_client) -> List[Dict]:
    """미국 감시 목록 종목 스캔 → 매수 신호 필터링

    api_client는 다음 메서드를 제공해야 함:
      - get_us_stock_quote(ticker) -> dict  (close, volume, ...)
      - get_us_stock_history(ticker, period) -> list[dict]  (일봉 데이터)

    Args:
        api_client: 미국 주식 데이터 API 클라이언트

    Returns:
        매수 신호가 발생한 종목 리스트 [{"ticker": ..., "signal": ..., ...}]
    """
    from app.services.mean_reversion_strategy import (
        calculate_rsi,
        calculate_bollinger,
    )

    watchlist = get_us_watchlist()
    signals: List[Dict] = []

    for ticker in watchlist:
        try:
            # 일봉 데이터 조회 (최소 30일 필요: BB 20일 + RSI 14+1일)
            history = await api_client.get_us_stock_history(ticker, period="3mo")
            if not history or len(history) < 30:
                continue

            closes = [bar["close"] for bar in history]
            volumes = [bar["volume"] for bar in history]
            current_price = closes[-1]
            current_volume = volumes[-1]

            # RSI 계산
            rsi = calculate_rsi(closes, 14)
            if rsi is None:
                continue

            # RSI 반등 확인용 (3봉 전 RSI)
            rsi_prev = calculate_rsi(closes[:-3], 14) if len(closes) > 17 else None

            # 볼린저 밴드 계산
            bb = calculate_bollinger(closes, 20)
            if bb is None:
                continue
            bb_upper, bb_middle, bb_lower = bb

            # 20일 평균 거래량
            avg_volume_20d = sum(volumes[-20:]) / 20 if len(volumes) >= 20 else sum(volumes) / len(volumes)

            # 매수 신호 체크
            signal = check_us_buy_signal(
                rsi=rsi,
                close=current_price,
                bb_upper=bb_upper,
                bb_middle=bb_middle,
                bb_lower=bb_lower,
                avg_volume_20d=avg_volume_20d,
                current_volume=current_volume,
                current_price_usd=current_price,
                rsi_prev=rsi_prev,
            )

            if signal:
                signal["ticker"] = ticker
                signal["rsi"] = round(rsi, 2)
                signal["price"] = round(current_price, 2)
                signal["volume_ratio"] = round(current_volume / avg_volume_20d, 2) if avg_volume_20d > 0 else 0
                signals.append(signal)
                logger.info(
                    "US BUY signal: %s — RSI=%.1f, $%.2f, vol_ratio=%.1fx",
                    ticker, rsi, current_price, signal["volume_ratio"],
                )

        except Exception as e:
            logger.warning("US scan error for %s: %s", ticker, e)
            continue

    logger.info("US scan complete: %d signals from %d watchlist stocks", len(signals), len(watchlist))
    return signals