"""
RSI + 볼린저 밴드 평균회귀 전략 (CLAUDE.md 섹션 7.1-7.5)

일봉 기준, 전체 자본의 최대 30% 이내에서만 운용.
"""
import logging
from typing import Optional, Dict, List, Tuple
from dataclasses import dataclass
from enum import Enum

logger = logging.getLogger(__name__)


class MarketRegime(Enum):
    BULL = "bull"
    BEAR = "bear"


@dataclass
class ExitSignal:
    action: str        # "SELL_PARTIAL", "SELL_ALL"
    reason: str
    sell_pct: float    # 0.5 = 50%, 1.0 = 전량


def calculate_atr(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
    """ATR(Average True Range) 계산

    TR = max(H-L, |H-Cprev|, |L-Cprev|)
    ATR = SMA(TR, period)
    """
    if len(highs) < period + 1 or len(lows) < period + 1 or len(closes) < period + 1:
        return None

    true_ranges = []
    for i in range(1, len(highs)):
        h, l, c_prev = highs[i], lows[i], closes[i - 1]
        tr = max(h - l, abs(h - c_prev), abs(l - c_prev))
        true_ranges.append(tr)

    if len(true_ranges) < period:
        return None
    return sum(true_ranges[-period:]) / period


def calculate_adx(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
    """Wilder's ADX(Average Directional Index) 계산 — 추세 강도 지표

    알고리즘:
    1. TR = max(H-L, |H-Cprev|, |L-Cprev|)
    2. +DM = H-Hprev if (H-Hprev) > (Lprev-L) and > 0, else 0
    3. -DM = Lprev-L if (Lprev-L) > (H-Hprev) and > 0, else 0
    4. Wilder 평활: ATR14 = ATR14_prev - ATR14_prev/14 + TR (초기값은 14일 합산)
    5. +DI14 = 100 × (+DM14 / ATR14), -DI14 동일
    6. DX = 100 × |+DI14 - -DI14| / (+DI14 + -DI14)
    7. ADX = DX의 Wilder 평활

    해석 (평균회귀 전략):
    - ADX < 20: 횡보장 → 평균회귀 유리
    - ADX 20~30: 중간 추세 → 조건부 허용
    - ADX > 30: 강한 추세 → 평균회귀 위험 (진입 차단)
    """
    n = len(highs)
    # 최소 2*period + 1개 필요 (초기 평활 + ADX 평활)
    if n < period * 2 + 1:
        return None

    trs: List[float] = []
    plus_dms: List[float] = []
    minus_dms: List[float] = []

    for i in range(1, n):
        h, l, c_prev = highs[i], lows[i], closes[i - 1]
        h_prev, l_prev = highs[i - 1], lows[i - 1]

        tr = max(h - l, abs(h - c_prev), abs(l - c_prev))
        up_move = h - h_prev
        down_move = l_prev - l

        plus_dm = up_move if up_move > down_move and up_move > 0 else 0.0
        minus_dm = down_move if down_move > up_move and down_move > 0 else 0.0

        trs.append(tr)
        plus_dms.append(plus_dm)
        minus_dms.append(minus_dm)

    def _wilder_smooth(values: List[float]) -> List[float]:
        """Wilder 평활: 초기값 = 첫 period개 합산, 이후 재귀 평활."""
        smoothed = [sum(values[:period])]
        for v in values[period:]:
            smoothed.append(smoothed[-1] - smoothed[-1] / period + v)
        return smoothed

    atr_s = _wilder_smooth(trs)
    plus_dm_s = _wilder_smooth(plus_dms)
    minus_dm_s = _wilder_smooth(minus_dms)

    dxs: List[float] = []
    for atr_v, p_dm, m_dm in zip(atr_s, plus_dm_s, minus_dm_s):
        if atr_v == 0:
            dxs.append(0.0)
            continue
        plus_di = 100.0 * p_dm / atr_v
        minus_di = 100.0 * m_dm / atr_v
        di_sum = plus_di + minus_di
        dxs.append(100.0 * abs(plus_di - minus_di) / di_sum if di_sum else 0.0)

    if len(dxs) < period:
        return None

    adx_s = _wilder_smooth(dxs)
    return round(adx_s[-1], 2)


def detect_market_regime(index_closes: List[float]) -> MarketRegime:
    """섹션 7.1: 200일 MA + 기울기로 상승장/하락장 판별

    상승장(Bull): 지수 > MA200 AND MA200 기울기 양(+)
    하락장(Bear): 그 외
    """
    if len(index_closes) < 205:
        return MarketRegime.BEAR  # 데이터 부족 시 보수적

    ma200_current = sum(index_closes[-200:]) / 200
    ma200_5d_ago = sum(index_closes[-205:-5]) / 200
    slope_positive = ma200_current > ma200_5d_ago

    is_bull = index_closes[-1] > ma200_current and slope_positive
    return MarketRegime.BULL if is_bull else MarketRegime.BEAR


def calculate_rsi(closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
    """RSI(Relative Strength Index) 계산"""
    if len(closes) < period + 1:
        return None

    gains, losses = [], []
    for i in range(-period, 0):
        diff = closes[i] - closes[i - 1]
        gains.append(max(diff, 0))
        losses.append(max(-diff, 0))

    avg_gain = sum(gains) / period
    avg_loss = sum(losses) / period
    if avg_loss == 0:
        return 100.0
    rs = avg_gain / avg_loss
    return 100 - (100 / (1 + rs))


def calculate_bollinger(closes: List[float], period: int = 20) -> Optional[Tuple[float, float, float]]:
    """볼린저 밴드 (20일, 2σ) 계산

    Returns: (upper, middle, lower)
    """
    if len(closes) < period:
        return None
    window = closes[-period:]
    middle = sum(window) / period
    variance = sum((p - middle) ** 2 for p in window) / period
    std = variance ** 0.5
    return (middle + 2 * std, middle, middle - 2 * std)


def is_reversal_candle(opens: List[float], highs: List[float],
                       lows: List[float], closes: List[float]) -> bool:
    """하락장 매수 조건용 되돌림 캔들 감지 (섹션 7.2)

    양봉 또는 긴 하단 꼬리(하단 그림자 > 2× 몸통)
    """
    if not closes:
        return False
    o, h, l, c = opens[-1], highs[-1], lows[-1], closes[-1]
    body = abs(c - o)
    lower_shadow = min(o, c) - l
    is_bullish = c > o
    has_long_lower_shadow = lower_shadow > 2 * max(body, 0.01)
    return is_bullish or has_long_lower_shadow


def check_buy_signal(
    regime: MarketRegime,
    rsi: float,
    close: float,
    bb_upper: float,
    bb_middle: float,
    bb_lower: float,
    avg_volume_20d: float,
    current_volume: int,
    prev_volume: int,
    is_reversal: bool = False,
) -> Optional[Dict]:
    """섹션 7.2: 매수 조건 판별

    Bull: RSI(14) ≤ 25 (과매도) OR 거래량 ≥ 20일평균×200%, 종가가 BB 하단선 -3% ~ +1.5% 구간
    Bear: RSI(14) ≤ 35 (과매도), 종가 ≤ BB 하단선, 되돌림 캔들 출현, 전일 대비 거래량 증가

    공통: 거래대금 ≥ 20일 평균
    """
    if current_volume < avg_volume_20d:
        return None

    if regime == MarketRegime.BULL:
        rsi_ok = rsi <= 25
        vol_ok = current_volume >= avg_volume_20d * 2  # 거래량 20일평균 200% 이상
        if rsi_ok or vol_ok:
            bb_low_minus = bb_lower * 0.97   # -3%
            bb_low_plus = bb_lower * 1.015   # +1.5%
            if bb_low_minus <= close <= bb_low_plus:
                trigger = f"RSI({rsi:.1f})<=25" if rsi_ok else f"거래량({current_volume / avg_volume_20d * 100:.0f}%>=200%)"
                return {
                    "signal": "BUY",
                    "strategy": "MEAN_REVERSION_BULL",
                    "split_plan": [0.50, 0.50],  # 2회 분할 매수
                    "description": f"{trigger} + BB 하단 -3%~+1.5% (상승장 과매도)",
                }

    elif regime == MarketRegime.BEAR:
        if rsi <= 35:  # 40 → 35: 더 낮은 가격에서 진입
            # 하락장 진입 필터: 거래량 전일 대비 증가 확인 (매수세 유입)
            if close <= bb_lower and is_reversal and current_volume > prev_volume:
                return {
                    "signal": "BUY",
                    "strategy": "MEAN_REVERSION_BEAR",
                    "split_plan": [0.30, 0.30, 0.40],  # 3회 분할 매수
                    "description": f"RSI({rsi:.1f})<=35 + BB 하단 + 되돌림 + 거래량↑ (하락장 과매도)",
                }

    return None


def check_exit_signal(
    regime: MarketRegime,
    rsi: float,
    close: float,
    bb_upper: float,
    bb_middle: float,
    bb_lower: float,
    entry_price: float,
    atr: float,
    lowest_since_entry: float,
    remaining_pct: float,
) -> Optional[ExitSignal]:
    """섹션 7.3 + 7.4: 청산 조건

    손절: min(최저가 - 2.5×ATR, 진입가 - 8%) 중 높은 값(타이트한 것)
    1차 익절: Bull 30% (트렌드 팔로잉), Bear 50% (리스크 관리)
    2차 익절(전량): RSI ≥ 60 진입 + 종가 ≥ BB 상단선 근처
    """
    # 손절 체크 (섹션 7.4)
    atr_stop = lowest_since_entry - 2.5 * atr
    pct_stop = entry_price * 0.92  # -8%
    stop_price = max(atr_stop, pct_stop)  # 높은 값 = 타이트한 손절

    if close <= stop_price:
        return ExitSignal(
            action="SELL_ALL",
            reason=f"손절 (close={close:.0f} <= stop={stop_price:.0f}, ATR={atr:.0f})",
            sell_pct=1.0,
        )

    # 1차 익절: 시장 상태별 비중 조정 (RSI 45~50 회복 + BB 중앙선 상회)
    if regime == MarketRegime.BULL:
        # 상승장: 30% 익절 (트렌드 팔로잉)
        if remaining_pct > 0.7 and 45 <= rsi <= 50 and close > bb_middle:
            return ExitSignal(
                action="SELL_PARTIAL",
                reason=f"1차 익절(Bull 30%): RSI({rsi:.1f}) 45-50 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회",
                sell_pct=0.30,
            )
    else:
        # 하락장: 50% 익절 (리스크 관리)
        if remaining_pct > 0.5 and 45 <= rsi <= 50 and close > bb_middle:
            return ExitSignal(
                action="SELL_PARTIAL",
                reason=f"1차 익절(Bear 50%): RSI({rsi:.1f}) 45-50 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회",
                sell_pct=0.50,
            )

    # 2차 익절: 전량 매도 (RSI ≥ 60 진입 + BB 상단선 근처)
    threshold = 0.7 if regime == MarketRegime.BULL else 0.5
    if remaining_pct <= threshold and rsi >= 60:
        if close >= bb_upper * 0.99:
            return ExitSignal(
                action="SELL_ALL",
                reason=f"2차 익절: RSI({rsi:.1f})>=60 진입 + BB상단({bb_upper:.0f}) 도달",
                sell_pct=1.0,
            )

    return None


def calculate_position_size(
    total_assets: float,
    available_cash: float,
    current_strategy_allocation: float,
    regime: MarketRegime,
    max_per_position: float = 0.04,
    max_strategy_capital_bull: float = 0.70,
    max_strategy_capital_bear: float = 0.30,
) -> float:
    """섹션 6.1 + 7.5: 포지션 사이징 (시장 상태별 동적 배분)

    - 1종목당 최대 3-4% (max_per_position)
    - 상승장(Bull): 전략 전체 최대 70% 운용 (공격적)
    - 하락장(Bear): 전략 전체 최대 30% 운용 (보수적)
    """
    # 시장 상태에 따라 최대 자본 비중 결정
    max_strategy_capital = max_strategy_capital_bull if regime == MarketRegime.BULL else max_strategy_capital_bear

    max_by_position = total_assets * max_per_position
    remaining_budget = (total_assets * max_strategy_capital) - current_strategy_allocation
    return max(0, min(max_by_position, remaining_budget, available_cash))


def check_h1_breakout_with_ma5(
    h1_closes: List[float],
    h1_current_close: float,
) -> bool:
    """섹션 7.5: 60분봉 5일선 돌파 확인 (가짜 반등 필터)

    60분봉 기준 5일(120시간 = 5일×24시간) 이동평균선 상향 돌파 여부 확인
    실제로는 5일 분량의 60분봉 데이터가 필요: 5일 × 6.5시간(장 운영) = 약 30~40개 봉

    Args:
        h1_closes: 60분봉 종가 리스트 (최소 5개 이상)
        h1_current_close: 현재 60분봉 종가

    Returns:
        True: 5일선 상향 돌파, False: 미돌파

    Note:
        - 60분봉 데이터가 충분하지 않으면 False 반환 (보수적)
        - 복합 타임프레임 전략에서 선택적으로 사용
    """
    if len(h1_closes) < 5:
        return False  # 데이터 부족 시 보수적 대응

    ma5 = sum(h1_closes[-5:]) / 5
    return h1_current_close > ma5