"""데이트레이딩 인메모리 포지션 상태 관리 기존 day_trading.py의 전역 변수들을 DayTradingState 클래스로 캡슐화. 싱글톤 인스턴스 day_trading_state 를 패키지 전체에서 공유. CLAUDE.md 3.1: 실시간 레이어에서 DB I/O 절대 금지. 포지션 상태는 인메모리 유지, 체결 확정 시에만 db_task_queue 경유. 사용 패턴: from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state # 날짜 초기화 (스케줄러 사이클 시작 시 호출) day_trading_state.reset_if_new_day() # 포지션 추가/제거 시 반드시 trade_lock 획득 async with day_trading_state.trade_lock: day_trading_state.add_position(code, data) 주의사항: - [동시성] positions, daily_pnl, closed_today 수정 시 반드시 trade_lock 획득 - [영속성] 앱 재시작 시 인메모리 상태가 유실됨 (DB 복원 메커니즘 없음) - [단일 프로세스] 다중 워커 환경에서는 상태 불일치 발생 가능 """ import asyncio import logging from datetime import date, datetime from typing import Any import pytz from sqlalchemy import select from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession logger = logging.getLogger(__name__) # 한국 표준시(KST) 타임존 객체 — 날짜 비교 및 시간 계산에 사용 _KST = pytz.timezone("Asia/Seoul") def _today_kst() -> date: """현재 KST 기준 날짜 반환. Returns: date: 오늘 날짜 (KST 기준) """ return datetime.now(_KST).date() class DayTradingState: """데이트레이딩 일일 상태 컨테이너. 날짜가 바뀌면 reset_if_new_day()로 자동 초기화. trade_lock 획득 후 positions / daily_pnl / closed_today 수정. Attributes: positions: 활성 포지션 딕셔너리 {종목코드: 포지션정보} orb_cache: 시초가 레인지(ORB) 캐시 {종목코드: OpeningRange} daily_pnl: 당일 누적 실현 손익 (원) last_total_assets: 마지막 조회된 총자산 (포지션 사이징 기준) closed_today: 당일 청산 완료된 종목 코드 집합 (재진입 방지) loss_streak_today: 당일 연속 손실 횟수 (3회 이상 시 쿨다운) trade_lock: 포지션 수정 동시성 보호용 asyncio.Lock """ def __init__(self): """DayTradingState 초기화. 모든 상태를 기본값으로 설정. 실제 초기화는 reset_if_new_day()에서 수행. """ # 활성 포지션: {stock_code: {...entry info...}} self.positions: dict[str, dict[str, Any]] = {} # ORB 캐시: {stock_code: OpeningRange} self.orb_cache: dict[str, Any] = {} # 당일 실현 손익 self.daily_pnl: float = 0.0 # 마지막으로 조회된 총자산 self.last_total_assets: float = 0.0 # 당일 청산 종목 (재진입 방지) self.closed_today: set[str] = set() # 당일 연속 손실 횟수 (쿨다운 트리거) self.loss_streak_today: int = 0 # 마지막 초기화 날짜 self.last_reset_date: date | None = None # 포트폴리오 요약 캐시 (총자산, 현금 등) self.portfolio_summary_cache: dict[str, float] = {} # 포트폴리오 캐시 타임스탬프 self.portfolio_summary_ts: datetime | None = None # 포트폴리오 캐시 무효화 플래그 self.portfolio_cache_dirty: bool = True # 매매 실행 락 — positions 수정 시 반드시 획득 self.trade_lock = asyncio.Lock() def reset_if_new_day(self) -> bool: """날짜가 바뀌면 일일 상태 초기화. 스케줄러 사이클 시작 시 호출하여 전일 데이터가 당일 매매에 영향을 주지 않도록 보장. Returns: bool: 초기화가 수행되었으면 True, 아니면 False """ today = _today_kst() if self.last_reset_date != today: self.positions = {} self.orb_cache = {} self.daily_pnl = 0.0 self.last_total_assets = 0.0 self.closed_today = set() self.loss_streak_today = 0 self.last_reset_date = today self.portfolio_summary_cache = {} self.portfolio_summary_ts = None self.portfolio_cache_dirty = True logger.info(f"[DayTrading] 일일 상태 초기화: {today}") return True return False def add_position(self, stock_code: str, data: dict) -> None: """포지션 추가. 반드시 trade_lock 획득 후 호출해야 함. Args: stock_code: 종목 코드 (예: "005930") data: 포지션 정보 딕셔너리 - stock_name: 종목명 - strategy: 진입 전략 (ORB/VWAP/RSI_BB) - entry_price: 진입가 - stop_loss: 손절가 - target_price: 목표가 - quantity: 수량 - highest_price: 최고가 (트레일링스탑용) - entry_time: 진입 시간 - order_id: KIS 주문 ID """ self.positions[stock_code] = data self.portfolio_cache_dirty = True def remove_position(self, stock_code: str) -> dict | None: """포지션 제거 및 반환. 반드시 trade_lock 획득 후 호출해야 함. 제거된 종목은 closed_today에 추가되어 당일 재진입 방지. Args: stock_code: 종목 코드 Returns: dict | None: 제거된 포지션 정보, 없으면 None """ pos = self.positions.pop(stock_code, None) if pos is not None: self.closed_today.add(stock_code) self.portfolio_cache_dirty = True return pos def update_pnl(self, realized: float, is_full_close: bool = True) -> None: """실현 손익 누적 및 연속 손실 카운트 업데이트. 손실 시 loss_streak_today 증가, 이익 시 리셋. 3연패 이상이면 is_cooldown_active()가 True 반환. 연속 손실 카운트는 전량 매도(is_full_close=True)일 때만 업데이트. 분할 매도(is_full_close=False)나 손익분기(realized==0)는 카운트에 영향 없음. Args: realized: 실현 손익 (원). 양수=이익, 음수=손실 is_full_close: 전량 매도 여부. False이면 streak 카운트 미변경 """ self.daily_pnl += realized if not is_full_close: return if realized < 0: self.loss_streak_today += 1 elif realized > 0: # 이익 발생 시 연속 손실 카운트 리셋 (손익분기 realized==0은 중립 — 리셋하지 않음) self.loss_streak_today = 0 def get_position(self, stock_code: str) -> dict | None: """특정 종목의 활성 포지션 정보 반환. Args: stock_code: 종목 코드 Returns: dict | None: 포지션 정보 딕셔너리, 없으면 None """ return self.positions.get(stock_code) def is_closed_today(self, stock_code: str) -> bool: """해당 종목이 당일 이미 청산되었는지 확인. 데이트레이딩은 동일 종목 당일 재진입을 허용하지 않음. Args: stock_code: 종목 코드 Returns: bool: 당일 청산 완료 여부 """ return stock_code in self.closed_today def position_count(self) -> int: """현재 활성 포지션 수 반환. MAX_POSITIONS(3) 한도 체크에 사용. Returns: int: 활성 포지션 수 """ return len(self.positions) def is_cooldown_active(self) -> bool: """당일 3연패 이상이면 쿨다운 (신규 진입 차단). CLAUDE.md 7.3: 당일 3연패 시 신규 진입 차단. Returns: bool: 쿨다운 활성화 여부 """ return self.loss_streak_today >= 3 def has_orb(self, stock_code: str) -> bool: """해당 종목의 ORB(시초가 레인지)가 수집되었는지 확인. Args: stock_code: 종목 코드 Returns: bool: ORB 데이터 존재 여부 """ return stock_code in self.orb_cache async def save_orb_cache(self) -> bool: """ORB 캐시를 Redis 에 저장 (당일 키, 자정까지 TTL). 컨테이너 재기동 시 인메모리 캐시가 사라져 당일 ORB 전략이 불가능해지는 것을 막는다. """ try: from app.core.redis import setex_json payload = { code: { "high": float(getattr(o, "high", 0) or 0), "low": float(getattr(o, "low", 0) or 0), "total_volume": int(getattr(o, "total_volume", 0) or 0), "avg_vol_per_min": float(getattr(o, "avg_vol_per_min", 0) or 0), "open_price": float(getattr(o, "open_price", 0) or 0), } for code, o in self.orb_cache.items() } if not payload: return False return await setex_json(f"daytrading:orb:{_today_kst()}", 86400, payload) except Exception as e: logger.warning(f"[DayTrading] ORB 캐시 저장 실패: {e}") return False async def load_orb_cache(self) -> int: """Redis 에서 당일 ORB 캐시 복원. 복원한 종목 수 반환.""" try: from app.core.redis import get_json from app.services.day_trading_strategy import OpeningRange data = await get_json(f"daytrading:orb:{_today_kst()}") if not data: return 0 restored = 0 for code, o in data.items(): if code in self.orb_cache: continue self.orb_cache[code] = OpeningRange( high=float(o.get("high", 0) or 0), low=float(o.get("low", 0) or 0), total_volume=int(o.get("total_volume", 0) or 0), avg_vol_per_min=float(o.get("avg_vol_per_min", 0) or 0), open_price=float(o.get("open_price", 0) or 0), ) restored += 1 if restored: logger.info(f"[DayTrading] ORB 캐시 복원: {restored}개 종목") return restored except Exception as e: logger.warning(f"[DayTrading] ORB 캐시 복원 실패: {e}") return 0 def set_orb(self, stock_code: str, orb: Any) -> None: """ORB(시초가 레인지) 데이터 저장. 09:00~09:30 사이에 collect_opening_ranges()에서 호출. Args: stock_code: 종목 코드 orb: OpeningRange 객체 (고가, 저가, VWAP 포함) """ self.orb_cache[stock_code] = orb def get_orb(self, stock_code: str) -> Any | None: """해당 종목의 ORB(시초가 레인지) 데이터 반환. Args: stock_code: 종목 코드 Returns: Any | None: OpeningRange 객체, 없으면 None """ return self.orb_cache.get(stock_code) async def restore_from_db(self, db: AsyncSession) -> int: """앱 재시작 시 ActiveTrade 테이블에서 당일 데이트레이딩 포지션 복원. strategy_name='day_trade' AND status='active' AND created_at이 오늘인 레코드를 인메모리 positions 딕셔너리에 복원합니다. 이미 positions에 존재하는 종목은 건너뜁니다. Args: db: AsyncSession 인스턴스 Returns: int: 복원된 포지션 수 """ from app.models.models import ActiveTrade from app.core.config import settings today = _today_kst() restored = 0 try: result = await db.execute( select(ActiveTrade).where( ActiveTrade.strategy_name == "day_trade", ActiveTrade.status == "active", ) ) active_trades = result.scalars().all() async with self.trade_lock: for trade in active_trades: # 당일 생성된 포지션만 복원 (데이트레이딩은 당일 청산 원칙) trade_date = trade.created_at.date() if trade.created_at else None if trade_date != today: logger.warning( f"[DayTrading] 전일 미청산 포지션 발견: {trade.stock_code} " f"(created_at={trade.created_at}) — EOD 청산 대상" ) # 전일 포지션도 복원하여 EOD 청산 가능하게 함 if trade.stock_code in self.positions: continue entry_price = float(trade.entry_price) if trade.entry_price else 0 stop_loss = float(trade.stop_loss) if trade.stop_loss else 0 target_price = float(trade.take_profit) if trade.take_profit else 0 # [FIX] stop_loss/target_price가 0/None으로 복원되면 entry_price 기반 # 기본값으로 대체 — day_trading_strategy.py의 target_price<=0 즉시매도 방지 if entry_price > 0 and stop_loss <= 0: stop_loss = entry_price * (1 - settings.DAY_TRADE_STOP_LOSS_PCT) logger.warning( f"[DayTrading] {trade.stock_code} stop_loss 복원값 없음 → " f"기본값 적용: {stop_loss:.0f}" ) if entry_price > 0 and target_price <= 0: risk = entry_price - stop_loss target_price = entry_price + risk * settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER logger.warning( f"[DayTrading] {trade.stock_code} target_price 복원값 없음 → " f"기본값 적용: {target_price:.0f}" ) self.positions[trade.stock_code] = { "stock_name": trade.stock_name or trade.stock_code, "strategy": trade.strategy_name or "day_trade", "entry_price": entry_price, "stop_loss": stop_loss, "target_price": target_price, "quantity": trade.quantity or 0, "highest_price": float(trade.highest_since_entry) if trade.highest_since_entry else ( float(trade.entry_price) if trade.entry_price else 0 ), "entry_time": trade.created_at, "reason": trade.entry_reason or "", "order_id": trade.order_id or "", "restored_from_db": True, } restored += 1 logger.info( f"[DayTrading] DB에서 포지션 복원: {trade.stock_code} " f"{trade.stock_name} qty={trade.quantity} " f"entry={trade.entry_price}" ) if restored: logger.info(f"[DayTrading] 총 {restored}개 포지션 DB에서 복원 완료") else: logger.debug("[DayTrading] 복원할 데이트레이딩 포지션 없음") except Exception as e: logger.error(f"[DayTrading] DB 포지션 복원 실패: {e}", exc_info=True) return restored # 싱글톤 인스턴스 — daytrading 패키지 전체에서 공유 # entry_service, exit_service, scheduler에서 동일 인스턴스 참조 day_trading_state = DayTradingState()