"""
데이트레이딩 전략 (CLAUDE.md 섹션 8.2 확장)

전략 3종:
  1. ORB  — Opening Range Breakout (09:00~09:30 고점 돌파)
  2. VWAP — VWAP 지지 + 과매도 반등
  3. RSI_BB — 5분봉 RSI+볼린저 과매도 반등

공통 규칙:
  - EOD 강제 청산: 15:20 이후 전량 시장가 매도
  - 일일 손실 한도: 전체 자본 -3% 초과 시 신규 진입 중단
  - 동시 최대 3종목, 종목당 최대 4% 자본 (CLAUDE.md 5.1)
  - 전체 데이트레이딩 자본: 총자산의 최대 25% (CLAUDE.md 8.2)
  
[.env 설정]
  DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO
  DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT
  DAY_TRADE_MAX_POSITIONS (== MAX_DAY_TRADE_POSITIONS)
  DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT
  DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT
  DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT
  DAY_TRADE_TRAILING_TRIGGER
  DAY_TRADE_TRAILING_ATR_MULT
  DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_MARGIN
  DAY_TRADE_COST_PCT
  DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_HOUR, DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_MIN
  DAY_TRADE_EOD_HOUR, DAY_TRADE_EOD_MIN
"""
import logging
from typing import Optional, Dict, List, Tuple
from dataclasses import dataclass
from datetime import time
from app.core.config import settings
from app.services.mean_reversion_strategy import calculate_rsi, calculate_atr, calculate_bollinger
# §8.5-2 포지션 사이징 단일 출처 (순수 계산 모듈)
from app.services.sizing_core import budget_by_ratios

logger = logging.getLogger(__name__)

# ── 장 시간 상수 (KST) ──────────────────────────────────────────────────────
MARKET_OPEN   = time(9, 0)
ORB_END       = time(9, 30)   # Opening Range 집계 종료

# 동적 시간 설정 (settings에서 읽음)
def _get_entry_cutoff() -> time:
    """신규 진입 마감 시간 (.env: DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_HOUR, DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_MIN)"""
    return time(settings.DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_HOUR, settings.DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_MIN)

def _get_eod_flat() -> time:
    """EOD 강제 청산 시작 시간 (.env: DAY_TRADE_EOD_HOUR, DAY_TRADE_EOD_MIN)"""
    return time(settings.DAY_TRADE_EOD_HOUR, settings.DAY_TRADE_EOD_MIN)

MARKET_CLOSE  = time(15, 30)


# ── 동적 설정 접근자 (이슈6 수정) ──────────────────────────────────────────────
# [이슈6 수정] 모듈 로드 시점에 settings 값을 상수로 고정하면, 런타임에 .env가
# 변경되거나 테스트에서 settings를 오버라이드해도 반영되지 않음.
# 접근자 함수로 래핑하여 호출 시점에 settings를 읽도록 변경.
# 기존 모듈 레벨 이름(ENTRY_CUTOFF, EOD_FLAT 등)은 하위 호환을 위해 유지하되
# 실제 사용부(calculate_day_trade_position_size, is_daily_loss_exceeded)는
# 아래 _get_* 함수를 통해 동적으로 읽음.

def _get_max_positions() -> int:
    return settings.DAY_TRADE_MAX_POSITIONS

def _get_max_day_trade_ratio() -> float:
    return settings.DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO

def _get_max_capital_ratio() -> float:
    return settings.DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT

def _get_daily_loss_limit() -> float:
    return settings.DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT

# 모듈 레벨 이름 — 하위 호환 유지 (import하는 코드가 있을 경우 그대로 동작)
ENTRY_CUTOFF = _get_entry_cutoff()
EOD_FLAT = _get_eod_flat()
MAX_POSITIONS = settings.DAY_TRADE_MAX_POSITIONS
MAX_DAY_TRADE_RATIO = settings.DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO
MAX_CAPITAL_RATIO = settings.DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT
DAILY_LOSS_LIMIT = settings.DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT  # 이미 비율 (-0.03 = -3%)

@dataclass
class MinuteCandle:
    """KIS API output2 데이터 정규화 결과"""
    date: str        # YYYYMMDD
    time: str        # HHMMSS
    open: float
    high: float
    low: float
    close: float
    volume: int
    cum_volume: int   # 누적 거래량 (acml_vol)
    cum_amount: float # 누적 거래대금 원 (acml_tr_pbmn)


@dataclass
class OpeningRange:
    high: float
    low: float
    total_volume: int
    avg_vol_per_min: float  # 분당 평균 거래량 (ORB 기간)
    open_price: float = 0.0  # M4: 시가 (첫 ORB 봉의 open, gap 필터용)


@dataclass
class DayTradeSignal:
    stock_code: str
    stock_name: str
    strategy: str        # "ORB" | "VWAP_BOUNCE" | "RSI_BB"
    entry_price: float
    stop_loss: float
    target_price: float
    reason: str
    confidence: float    # 0.0 ~ 1.0

    def __post_init__(self) -> None:
        """Validate DayTradeSignal field constraints.

        Issues warnings for validation failures but does not raise exceptions
        to avoid breaking existing code.
        """
        # Validate confidence: 0.0 to 1.0
        if not (0.0 <= self.confidence <= 1.0):
            logger.warning(
                f"[DayTradeSignal] {self.stock_code}: confidence={self.confidence} not in [0.0, 1.0]"
            )

        # Validate entry_price > 0
        if self.entry_price <= 0:
            logger.warning(
                f"[DayTradeSignal] {self.stock_code}: entry_price={self.entry_price} must be > 0"
            )

        # Validate stop_loss > 0 and < entry_price
        if self.stop_loss <= 0:
            logger.warning(
                f"[DayTradeSignal] {self.stock_code}: stop_loss={self.stop_loss} must be > 0"
            )
        elif self.stop_loss >= self.entry_price:
            logger.warning(
                f"[DayTradeSignal] {self.stock_code}: stop_loss={self.stop_loss} must be < entry_price={self.entry_price}"
            )

        # Validate target_price > entry_price
        if self.target_price <= self.entry_price:
            logger.warning(
                f"[DayTradeSignal] {self.stock_code}: target_price={self.target_price} must be > entry_price={self.entry_price}"
            )

        # Validate strategy is one of allowed values
        allowed_strategies = {"ORB", "VWAP_BOUNCE", "RSI_BB"}
        if self.strategy not in allowed_strategies:
            logger.warning(
                f"[DayTradeSignal] {self.stock_code}: strategy='{self.strategy}' not in {allowed_strategies}"
            )


@dataclass
class DayTradeExit:
    action: str    # "SELL_ALL"
    reason: str
    sell_pct: float = 1.0


# ── 분봉 파싱 헬퍼 ────────────────────────────────────────────────────────────

def parse_minute_candles(raw_output2: list) -> List[MinuteCandle]:
    """KIS API output2 리스트를 MinuteCandle 리스트로 변환

    KIS 응답 필드:
      stck_bsop_date / stck_cntg_hour / stck_oprc / stck_hgpr /
      stck_lwpr / stck_prpr (종가) / cntg_vol / acml_vol / acml_tr_pbmn
    """
    candles: List[MinuteCandle] = []
    for row in raw_output2:
        try:
            candles.append(MinuteCandle(
                date=row.get("stck_bsop_date", ""),
                time=row.get("stck_cntg_hour", ""),
                open=float(row.get("stck_oprc", 0) or 0),
                high=float(row.get("stck_hgpr", 0) or 0),
                low=float(row.get("stck_lwpr", 0) or 0),
                close=float(row.get("stck_prpr", 0) or 0),
                volume=int(row.get("cntg_vol", 0) or 0),
                cum_volume=int(row.get("acml_vol", 0) or 0),
                cum_amount=float(row.get("acml_tr_pbmn", 0) or 0),
            ))
        except (ValueError, TypeError):
            continue
    return candles


def aggregate_to_5min(candles: List[MinuteCandle]) -> List[MinuteCandle]:
    """1분봉 → 5분봉 집계 (09:00 기준 5분 버킷)"""
    if not candles:
        return []

    buckets: Dict[tuple, List[MinuteCandle]] = {}
    for c in candles:
        if not c.time:
            continue
        h = int(c.time[:2])
        m = int(c.time[2:4])
        key = (c.date, (h * 60 + m) // 5)  # 날짜 포함 → 다른 날 캔들 혼합 방지
        buckets.setdefault(key, []).append(c)

    result: List[MinuteCandle] = []
    for key in sorted(buckets):
        bkt = buckets[key]
        result.append(MinuteCandle(
            date=bkt[0].date,
            time=bkt[0].time,
            open=bkt[0].open,
            high=max(b.high for b in bkt),
            low=min(b.low for b in bkt),
            close=bkt[-1].close,
            volume=sum(b.volume for b in bkt),
            cum_volume=bkt[-1].cum_volume,
            cum_amount=bkt[-1].cum_amount,
        ))
    return result


# ── 지표 계산 ─────────────────────────────────────────────────────────────────

def calculate_vwap(candles: List[MinuteCandle]) -> Optional[float]:
    """VWAP = 누적거래대금 / 누적거래량 (당일 09:00 기준 누적)

    cum_volume이 0인 경우 (KIS API 분봉에 acml_vol 미제공 시)
    개별 캔들의 typical_price * volume 합산으로 계산.
    """
    if not candles:
        return None
    # 방법 1: 누적 필드 사용
    last = candles[-1]
    if last.cum_volume > 0:
        return last.cum_amount / last.cum_volume
    # 방법 2: 개별 캔들에서 합산 (acml_vol 미제공 시 폴백)
    total_pv = 0.0
    total_vol = 0
    for c in candles:
        if c.volume > 0:
            typical = (c.high + c.low + c.close) / 3.0
            total_pv += typical * c.volume
            total_vol += c.volume
    if total_vol <= 0:
        return None
    return total_pv / total_vol


def calculate_opening_range(candles_1min: List[MinuteCandle]) -> Optional[OpeningRange]:
    """09:00~09:29 분봉으로 Opening Range (H/L) 계산"""
    orb = [c for c in candles_1min if "090000" <= c.time <= "092959"]
    if len(orb) < 5:
        return None
    total_vol = sum(c.volume for c in orb)
    # M4: 시가 = ORB 기간 첫 봉의 open (gap 필터용)
    sorted_orb = sorted(orb, key=lambda c: c.time)
    return OpeningRange(
        high=max(c.high for c in orb),
        low=min(c.low for c in orb),
        total_volume=total_vol,
        avg_vol_per_min=total_vol / len(orb),
        open_price=sorted_orb[0].open,
    )


def _rsi(candles: List[MinuteCandle], period: int = 14) -> Optional[float]:
    """Wrapper: MinuteCandle → closes 추출 후 canonical calculate_rsi 위임.

    알고리즘: Wilder 평활 RSI (indicators_core.rsi_wilder) — 5분봉도 일봉과 동일 방식.
    """
    closes = [c.close for c in candles]
    return calculate_rsi(closes, period)


def _bollinger(candles: List[MinuteCandle], period: int = 20) -> Optional[Tuple[float, float, float]]:
    """Wrapper: MinuteCandle → closes 추출 후 canonical calculate_bollinger 위임.

    알고리즘: SMA 중앙선 + 모표준편차 2σ (indicators_core.bollinger_sma, num_std=2.0).
    """
    closes = [c.close for c in candles]
    return calculate_bollinger(closes, period)


def _atr(candles: List[MinuteCandle], period: int = 14) -> Optional[float]:
    """Wrapper: MinuteCandle → highs/lows/closes 추출 후 canonical calculate_atr 위임.

    알고리즘: TR 의 단순이동평균 (indicators_core.atr_sma) — Wilder ATR 아님.
    """
    if len(candles) < period + 1:
        return None
    highs = [c.high for c in candles]
    lows = [c.low for c in candles]
    closes = [c.close for c in candles]
    return calculate_atr(highs, lows, closes, period)


# ── 진입 신호 ─────────────────────────────────────────────────────────────────

def check_orb_signal(
    stock_code: str,
    stock_name: str,
    candles_1min: List[MinuteCandle],
    orb: OpeningRange,
    current_price: float,
) -> Optional[DayTradeSignal]:
    """ORB 상향 돌파 매수 신호

    조건:
    1. 현재가 > ORB 고점 × 1.002 (0.2% 이상 돌파)
    2. 최근 1분봉 거래량 ≥ ORB 분당평균 × 1.5 (거래량 폭발)
    3. 직전 5분봉이 양봉 (음봉이면 Fake-out 위험)
    """
    if not orb or current_price <= 0:
        return None

    # M4: Gap filter — 시가가 전일종가 대비 4%+ 갭이면 ORB 돌파 위험 과대, 진입 거부
    # prev_close 근사: candles_1min 첫 봉의 open 이전 데이터 없으므로 orb.open_price 사용
    # orb.open_price = 09:00 시가. 현재가와 시가의 괴리가 4% 초과면 갭 상승 종목으로 간주
    if orb.open_price > 0:
        _gap_ratio = abs(current_price - orb.open_price) / orb.open_price
        if _gap_ratio > 0.04:
            logger.debug("ORB skip %s: gap ratio %.2f%% > 4%%", stock_code, _gap_ratio * 100)
            return None

    # M4: Range width filter — ORB 범위가 너무 좁으면 노이즈 돌파 위험
    if orb.low > 0:
        _range_width = (orb.high - orb.low) / orb.low
        if _range_width < 0.003:  # 최소 0.3% 범위
            logger.debug("ORB skip %s: range width %.3f%% < 0.3%%", stock_code, _range_width * 100)
            return None

    if current_price < orb.high * (1 + settings.DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_MARGIN):
        return None

    # 최근 1분봉 거래량 체크
    if not candles_1min:
        return None
    recent_vol = candles_1min[-1].volume
    if recent_vol < orb.avg_vol_per_min * settings.DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_VOL_MULT:
        return None

    # 직전 5분봉 양봉 확인 (5분봉 2개 이상 없으면 보수적으로 차단)
    candles_5m = aggregate_to_5min(candles_1min)
    if len(candles_5m) < 2:
        return None  # 데이터 부족 시 진입 차단
    if candles_5m[-2].close < candles_5m[-2].open:
        return None  # 직전 5분봉 음봉 → 스킵

    # [P1] ORB 손절: ATR 하한 + 하드 스탑 상한 클램프
    atr_orb = _atr(aggregate_to_5min(candles_1min), 14)
    orb_stop = max(orb.low, current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT))
    # ATR 기반 하한: 최소 ATR 손절폭 확보 (수수료 커버)
    if atr_orb:
        atr_floor = current_price - settings.DAY_TRADE_ORB_ATR_FLOOR_MULT * atr_orb
        orb_stop = max(orb_stop, atr_floor)
    # 최소 손절폭 보장: 노이즈 손절 방지
    min_stop = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT)
    stop_loss = min(orb_stop, min_stop)
    risk = current_price - stop_loss
    if risk <= 0:
        return None  # 손절폭이 0 이하면 진입 무의미
    # 수수료 고려: 목표 = 진입가 + 2R + 수수료 보전
    target = current_price + max(risk * settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER, current_price * settings.DAY_TRADE_ORB_MARGIN_CHECK)

    vol_ratio = recent_vol / orb.avg_vol_per_min
    confidence = min(0.85, 0.65 + vol_ratio * 0.05)

    return DayTradeSignal(
        stock_code=stock_code,
        stock_name=stock_name,
        strategy="ORB",
        entry_price=current_price,
        stop_loss=round(stop_loss, 0),
        target_price=round(target, 0),
        reason=(
            f"ORB 상향 돌파: ORB고={orb.high:.0f}, "
            f"현재={current_price:.0f}, 거래량={vol_ratio:.1f}배"
        ),
        confidence=round(confidence, 2),
    )


def check_vwap_bounce_signal(
    stock_code: str,
    stock_name: str,
    candles_5min: List[MinuteCandle],
    vwap: float,
    current_price: float,
) -> Optional[DayTradeSignal]:
    """VWAP 지지 반등 매수 신호

    조건:
    1. 현재가가 VWAP의 -1% ~ 0.5% 구간 (VWAP 근처)
    2. 5분봉 RSI(14) ≤ threshold
    3. 최근 봉 거래량 ≥ 직전 봉 × vol_mult
    4. 최근 5분봉 양봉 전환 (close > open)
    """
    if not candles_5min or vwap <= 0 or current_price <= 0:
        return None

    if not (vwap * settings.DAY_TRADE_VWAP_PRICE_LOWER <= current_price <= vwap * settings.DAY_TRADE_VWAP_PRICE_UPPER):
        return None

    rsi = _rsi(candles_5min, 14)
    if rsi is None or rsi > settings.DAY_TRADE_VWAP_RSI_THRESHOLD:
        return None

    if len(candles_5min) < 2:
        return None
    if candles_5min[-1].volume < candles_5min[-2].volume * settings.DAY_TRADE_VOLUME_MULTIPLIER:
        return None

    # 최근 봉 양봉 확인
    last = candles_5min[-1]
    if last.close <= last.open:
        return None

    atr = _atr(candles_5min, 14)
    raw_stop = (current_price - settings.DAY_TRADE_VWAP_ATR_MULT * atr) if atr else current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT)
    # 최소 손절폭 보장: 노이즈 손절 방지
    min_stop = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT)
    stop_loss = min(raw_stop, min_stop)
    stop_loss = max(stop_loss, 1.0)  # 최소 1원 보장
    target = (current_price + settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER * atr) if atr else vwap * 1.03

    return DayTradeSignal(
        stock_code=stock_code,
        stock_name=stock_name,
        strategy="VWAP_BOUNCE",
        entry_price=current_price,
        stop_loss=round(stop_loss, 0),
        target_price=round(target, 0),
        reason=(
            f"VWAP 반등: VWAP={vwap:.0f}, RSI={rsi:.1f}, "
            f"현재={current_price:.0f}"
        ),
        confidence=0.65,
    )


def check_rsi_bb_signal(
    stock_code: str,
    stock_name: str,
    candles_5min: List[MinuteCandle],
    current_price: float,
) -> Optional[DayTradeSignal]:
    """5분봉 RSI + 볼린저 과매도 반등 신호

    조건:
    1. RSI(14) ≤ threshold (강한 과매도)
    2. 종가 ≤ BB 하단 + buffer
    3. 직전 봉 대비 거래량 ≥ vol_mult배
    4. 최근 봉 양봉 (음봉이면 스킵)
    """
    if not candles_5min or current_price <= 0:
        return None

    rsi = _rsi(candles_5min, 14)
    if rsi is None or rsi > settings.DAY_TRADE_RSI_BB_RSI_THRESHOLD:
        return None

    bb = _bollinger(candles_5min, 20)
    if bb is None:
        return None
    bb_upper, bb_middle, bb_lower = bb

    if current_price > bb_lower * settings.DAY_TRADE_RSI_BB_BB_LOWER_BUFFER:
        return None

    if len(candles_5min) < 2:
        return None
    if candles_5min[-1].volume < candles_5min[-2].volume * settings.DAY_TRADE_VOLUME_MULTIPLIER:
        return None

    last = candles_5min[-1]
    if last.close <= last.open:
        return None

    atr = _atr(candles_5min, 14)
    raw_stop = (current_price - settings.DAY_TRADE_RSI_BB_ATR_MULT * atr) if atr else current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT)
    # 최소 손절폭 보장: 노이즈 손절 방지
    min_stop = current_price * (1 - settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT)
    stop_loss = min(raw_stop, min_stop)
    stop_loss = max(stop_loss, 1.0)  # 최소 1원 보장
    # 최소 1.5R 보장: bb_middle이 너무 가까우면 R:R 확보를 위해 목표 상향
    risk = current_price - stop_loss
    target = max(bb_middle, current_price + risk * 1.5)  # 1.5R 보장
    if target <= current_price:  # 방어 로직 (stop_loss ≥ current_price 극단 케이스)
        return None

    return DayTradeSignal(
        stock_code=stock_code,
        stock_name=stock_name,
        strategy="RSI_BB",
        entry_price=current_price,
        stop_loss=round(stop_loss, 0),
        target_price=round(target, 0),
        reason=(
            f"5분봉 과매도 반등: RSI={rsi:.1f}, "
            f"BB하단={bb_lower:.0f}, 현재={current_price:.0f}"
        ),
        confidence=0.60,
    )


# ── 청산 신호 ─────────────────────────────────────────────────────────────────

def _elapsed_minutes(entry_time) -> Optional[float]:
    """진입 후 경과 시간(분). 값이 신뢰할 수 없으면 None.

    [2026-09-23] DB에서 복원한 포지션의 entry_time 이 UTC(예전 기본값)면 KST now 와 비교 시
    경과가 +540분으로 부풀어, 재배포 직후 '시간 손절'이 즉시 발동해 포지션이 몇 분 만에
    청산됐다(산일전기 565분·미스토홀딩스 568분 = 실제 25·28분 + 9시간).
    음수이거나 정규장 길이(09:00~15:30 = 390분)를 넘는 값은 시각 기준 불일치로 보고 무시한다.
    """
    if entry_time is None:
        return None
    try:
        from app.core.timeutil import now_kst as _now_kst

        now_kst = _now_kst()
        elapsed = (now_kst - entry_time).total_seconds() / 60
    except Exception as e:
        logger.debug(f"[DayTradeExit] 경과 시간 계산 실패: {e}")
        return None
    if elapsed < 0 or elapsed > 390:
        logger.warning(
            f"[DayTradeExit] entry_time 기준 불일치 추정 — 경과 {elapsed:.0f}분 무시 "
            f"(entry_time={entry_time})"
        )
        return None
    return elapsed


def check_day_trade_exit(
    entry_price: float,
    current_price: float,
    stop_loss: float,
    target_price: float,
    highest_since_entry: float,
    candles_5min: List[MinuteCandle],
    current_time: time,
    entry_time: Optional["datetime"] = None,
) -> Optional[DayTradeExit]:
    """데이트레이딩 청산 조건 체크 (우선순위 순)

    1. EOD 강제 청산 (15:20 이후)
    2. 손절 (현재가 ≤ stop_loss)
    3. 시간 손절 — 진입 후 30분간 +0.3% 미달 시 청산
    4. 목표가 달성 → 50% 분할 매도 (CLAUDE.md 5.2)
    5. 트레일링 스탑 (1.5% 수익 후 ATR 트레일)
    6. 5분봉 RSI ≥ 70 (과매수 청산)
    """
    from datetime import datetime as _dt
    import pytz

    # 1. EOD 강제 청산
    if current_time >= _get_eod_flat():
        return DayTradeExit(
            action="SELL_ALL",
            reason=f"EOD 강제 청산 ({current_time.strftime('%H:%M')} ≥ {_get_eod_flat().strftime('%H:%M')})",
        )

    # 2. 손절
    if current_price <= stop_loss:
        loss_pct = (current_price - entry_price) / entry_price * 100
        return DayTradeExit(
            action="SELL_ALL",
            reason=f"손절 {loss_pct:.1f}% (현재={current_price:.0f} ≤ 손절가={stop_loss:.0f})",
        )

    # 3. [P2] 시간 손절 — 진입 후 설정 시간 경과 시 목표 방향 진행 미미하면 청산
    elapsed_min = _elapsed_minutes(entry_time)
    if elapsed_min is not None and elapsed_min >= settings.DAY_TRADE_TIME_STOP_MINUTES:
        gain_pct = (current_price - entry_price) / entry_price
        if gain_pct < settings.DAY_TRADE_TIME_STOP_MIN_GAIN:  # 최소 수익 미달 (수수료 커버 못함)
            return DayTradeExit(
                action="SELL_ALL",
                reason=f"시간 손절: {elapsed_min:.0f}분 경과, 수익={gain_pct*100:.1f}% < {settings.DAY_TRADE_TIME_STOP_MIN_GAIN*100:.1f}%",
            )

    # 4. 목표가 달성 → 50% 분할 매도 (CLAUDE.md 5.2: +2R 시 50% 분할 매도)
    # [FIX] target_price<=0 방어 — 0이면 즉시 조건 충족되어 오매도되는 것을 방지
    if target_price > 0 and current_price >= target_price:
        gain_pct = (current_price - entry_price) / entry_price * 100
        return DayTradeExit(
            action="SELL_PARTIAL",
            reason=f"목표가 달성 +{gain_pct:.1f}% → 50% 분할 매도",
            sell_pct=0.50,
        )

    # 5. 트레일링 스탑 (최소 보유 시간 경과 + 최소 수익률 이상 시 발동)
    #    [whipsaw 방지] 진입 직후 순간 상승→되돌림에 트레일링이 걸리는 것을 방지
    _trailing_allowed = True
    if elapsed_min is not None and elapsed_min * 60 < settings.DAY_TRADE_TRAILING_MIN_HOLD_SEC:
        _trailing_allowed = False  # 최소 보유 시간(5분) 미경과 → 하드스탑만 적용

    if _trailing_allowed:
        profit_pct = (highest_since_entry - entry_price) / entry_price
        if profit_pct >= settings.DAY_TRADE_TRAILING_TRIGGER:
            atr_val = _atr(candles_5min, 14)
            if atr_val:
                trailing_stop = highest_since_entry - settings.DAY_TRADE_TRAILING_ATR_MULT * atr_val
            else:
                trailing_stop = highest_since_entry * (1 - settings.DAY_TRADE_TRAILING_DEFAULT)
            if current_price <= trailing_stop:
                return DayTradeExit(
                    action="SELL_ALL",
                    reason=(
                        f"트레일링 스탑: 최고={highest_since_entry:.0f}, "
                        f"트레일={trailing_stop:.0f}, 현재={current_price:.0f}"
                    ),
                )

    # 6. 과매수 청산 (RSI ≥ 70)
    rsi = _rsi(candles_5min, 14)
    if rsi is not None and rsi >= 70:
        gain_pct = (current_price - entry_price) / entry_price * 100
        if gain_pct > settings.DAY_TRADE_COST_PCT * 100:
            return DayTradeExit(
                action="SELL_ALL",
                reason=f"과매수 청산: RSI={rsi:.1f}≥70, 수익={gain_pct:.1f}%",
            )

    return None


# ── 포지션 사이징 ─────────────────────────────────────────────────────────────

def calculate_day_trade_position_size(
    total_assets: float,
    available_cash: float,
    current_day_trade_amount: float,
) -> float:
    """데이트레이딩 포지션 크기 계산

    [2026-03-15 CLAUDE.md 정합성 수정]
    - 종목당 최대: 총자산 × 4% (CLAUDE.md 5.1)
    - 전체 데이트레이딩 합산: 총자산 × 25% (CLAUDE.md 8.2)
    - 동시 최대 3종목 (MAX_POSITIONS)
    """
    # [이슈6 수정] 모듈 레벨 상수 대신 동적 접근자 사용 (한도 값의 출처는 settings)
    # [§8.5-2 통합 2026-09-27] 3중 min 식을 sizing_core.budget_by_ratios 로 위임.
    #   비율 자체는 여전히 settings 소유(_get_* 접근자) — 수식만 공유한다.
    return budget_by_ratios(
        total_assets=total_assets,
        available_cash=available_cash,
        current_allocation=current_day_trade_amount,
        max_per_position=_get_max_day_trade_ratio(),  # 종목당 한도 (DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO)
        max_strategy_ratio=_get_max_capital_ratio(),  # 전체 DT 한도 (DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT)
    )


def is_daily_loss_exceeded(
    total_assets: float,
    realized_pnl_today: float,
) -> bool:
    if total_assets <= 0:
        return False
    # realized_pnl_today가 0이면 손실 없음 → 한도 미초과
    if realized_pnl_today >= 0:
        return False
    # [이슈6 수정] 동적 접근자로 런타임 설정값 반영
    return (realized_pnl_today / total_assets) <= _get_daily_loss_limit()