"""
15분봉 단기 전략 (CLAUDE.md 섹션 8.2 — 승률 최적화)

전체 자본의 최대 25% 이내에서 운용.
일봉 RSI ≤ 40 관심 종목에 한해 15분봉 신호를 감지한다.

[승률 개선 항목]
  1. 가격 하한 필터 → ATR 비율 필터 (ATR/close ≥ 0.8%)
     — 거래비용을 커버할 수 있는 변동성 종목만 선별
  2. 거래량 배수 1.3 → 1.5 (허위 신호 감소)
  3. RSI 방향 확인 — RSI가 바닥에서 반등 중인 경우만 진입
  4. 반전 캔들 확인 — 양봉 or 긴 하단 꼬리 (optional)
  5. 손절 조건 추가 — entry - 1.0×ATR (CRITICAL: 기존 코드에 누락되어 있던 것)
  6. 장 초반 30분 / 마감 15분 진입 금지 (노이즈 구간)

⚠️  슬리피지 주의: 수수료 0.3% + 슬리피지 0.2% 포함 백테스트 필수
"""
import logging
from dataclasses import dataclass, field
from datetime import time as dtime
from enum import Enum
from typing import List, Optional

from .mean_reversion_strategy import calculate_rsi, calculate_bollinger

logger = logging.getLogger(__name__)

# 자본 비율 상한
MAX_CAPITAL_RATIO = 0.25

# 비용 가정 — 백테스트 시 왕복으로 적용
COMMISSION_RATE = 0.003
SLIPPAGE_RATE   = 0.002
TOTAL_COST_RATE = COMMISSION_RATE + SLIPPAGE_RATE

# 승률 개선 파라미터
MIN_ATR_RATIO = 0.008   # ATR/close ≥ 0.8% : 거래비용 커버 보장
RSI_DIRECTION_LOOKBACK = 3  # RSI 반등 확인용 과거 봉 수

# 장 운영 시간 필터
_SKIP_OPEN_UNTIL = dtime(9, 30)   # 장 초반 30분 제외 (개장 직후 변동성 과다)
_SKIP_CLOSE_FROM = dtime(15, 15)  # 마감 15분 전 제외 (종가 청산 압력)


class TimeFrame(str, Enum):
    M15 = "15m"
    H1  = "60m"


@dataclass
class EntrySignal:
    ticker: str
    timeframe: TimeFrame
    reason: str
    rsi: float
    close: float
    atr_ratio: float = 0.0   # ATR/close — 수익 가능성 지표


@dataclass
class ExitSignal:
    action: str      # "SELL_ALL"
    reason: str
    sell_pct: float  # 1.0 = 전량


class ShortTermStrategy:
    """
    15분봉 단기 평균회귀 전략 (승률 우선 최적화)

    진입 조건 (모두 충족 필요):
      1. 일봉 RSI(14) ≤ 40          — 관심 종목 사전 필터
      2. 15분봉 RSI(14) ≤ 30          — 과매도
      3. 15분봉 RSI 반등 중           — RSI_now > RSI_3봉전 (바닥 확인)
      4. 15분봉 종가 ≤ BB 하단 × 1.01
      5. 15분봉 종가 > MA5             — Fake-out 방지
      6. 15분봉 거래량 > MA20 × 1.5  — 1.3에서 강화
      7. ATR/close ≥ 0.8%           — 거래비용 커버 가능한 변동성
      8. 반전 캔들 (optional)      — 양봉 or 핵머 캔들
      9. 시간 필터 (optional)         — 09:30~15:15만 허용

    청산 조건 (우선순위 순):
      1. 손절: close ≤ entry - 1.0×ATR  [승률 핵심 — 기존 코드에 누락]
      2. RSI(14) ≥ 55 회복
      3. 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
    """

    TIMEFRAME            = TimeFrame.M15
    DAILY_RSI_THRESHOLD  = 40.0
    M15_RSI_ENTRY        = 30.0
    M15_RSI_EXIT         = 55.0
    VOLUME_MULTIPLIER    = 1.5    # 1.3 → 1.5 강화
    MIN_ATR_RATIO        = MIN_ATR_RATIO

    def __init__(self, max_capital_ratio: float = MAX_CAPITAL_RATIO):
        self.max_capital_ratio = max_capital_ratio

    # ------------------------------------------------------------------
    # Public API
    # ------------------------------------------------------------------

    def entry_signal(
        self,
        ticker: str,
        daily_rsi: float,
        m15_closes: List[float],
        m15_volumes: List[int],
        current_volume: int,
        atr_15m: Optional[float] = None,
        m15_opens: Optional[List[float]] = None,
        m15_lows: Optional[List[float]] = None,
        trade_time: Optional[dtime] = None,
    ) -> Optional[EntrySignal]:
        """
        15분봉 진입 신호 감지

        Args:
            ticker:         종목코드
            daily_rsi:      일봉 RSI(14)
            m15_closes:     15분봉 종가 리스트 (최소 28개)
            m15_volumes:    15분봉 거래량 리스트 (최소 20개)
            current_volume: 현재 봉 거래량
            atr_15m:        15분봉 ATR — None이면 ATR 비율 필터 스킵
            m15_opens:      15분봉 시가 — None이면 반전 캔들 스킵
            m15_lows:       15분봉 저가 — None이면 반전 캔들 스킵
            trade_time:     현재 시각 — None이면 시간 필터 스킵

        Returns:
            EntrySignal if 조건 충족, else None
        """
        # 조건 1: 일봉 사전 필터
        if daily_rsi > self.DAILY_RSI_THRESHOLD:
            return None

        # 조건 9: 시간 필터 (제공된 경우)
        if trade_time is not None:
            if not (_SKIP_OPEN_UNTIL <= trade_time < _SKIP_CLOSE_FROM):
                return None

        min_len = 25 + RSI_DIRECTION_LOOKBACK
        if len(m15_closes) < min_len or len(m15_volumes) < 20:
            return None

        close = m15_closes[-1]

        # 조건 2: 15분봉 RSI 과매도
        rsi_15m = calculate_rsi(m15_closes, 14)
        if rsi_15m is None or rsi_15m > self.M15_RSI_ENTRY:
            return None

        # 조건 3: RSI 반등 방향 확인 — 바닥에서 회복 중인지 확인 (승률 햵심)
        rsi_prev = calculate_rsi(m15_closes[:-RSI_DIRECTION_LOOKBACK], 14)
        if rsi_prev is not None and rsi_15m <= rsi_prev:
            # RSI가 여전히 하락 중 → 변곡점 전이므로 진입 금지
            return None

        # 조건 4: BB 하단 근처
        bb = calculate_bollinger(m15_closes, 20)
        if bb is None:
            return None
        _, _, bb_lower = bb
        if close > bb_lower * 1.01:
            return None

        # 조건 5: MA5 상향 (Fake-out 방지)
        # BB 하단 ±1% 구간에서는 최근 급락으로 MA5가 눌려있을 수 있으므로 완화 허용
        # (close < bb_lower * 0.99 → BB 하단을 크게 이탈 중 = 완전 차단, 그 외는 허용)
        ma5 = sum(m15_closes[-5:]) / 5
        if close < ma5 and close < bb_lower * 0.99:
            return None

        # 조건 6: 거래량 급증 (1.5배 강화)
        vol_ma20 = sum(m15_volumes[-20:]) / 20
        if vol_ma20 == 0 or current_volume <= vol_ma20 * self.VOLUME_MULTIPLIER:
            return None

        # 조건 7: ATR 비율 필터 — 5,000원 필터 대체
        atr_ratio = 0.0
        if atr_15m is not None:
            atr_ratio = atr_15m / close if close > 0 else 0.0
            if atr_ratio < self.MIN_ATR_RATIO:
                # 변동성 부족 → 1.5×ATR 익절 목표가 왕복 비용에 도달안함
                return None

        # 조건 8: 반전 캔들 (데이터 제공 시)
        if m15_opens is not None and m15_lows is not None:
            if not _is_reversal_candle(m15_opens, m15_lows, m15_closes):
                return None

        return EntrySignal(
            ticker=ticker,
            timeframe=self.TIMEFRAME,
            reason=(
                f"RSI({rsi_15m:.1f})≤30↑ + BB하단 + MA5돌파"
                f" + 거래량({current_volume / vol_ma20:.1f}x)"
                + (f" + ATR비율({atr_ratio * 100:.1f}%)" if atr_15m else "")
            ),
            rsi=round(rsi_15m, 2),
            close=close,
            atr_ratio=round(atr_ratio, 4),
        )

    def exit_signal(
        self,
        ticker: str,
        m15_closes: List[float],
        entry_price: float,
        atr_15m: Optional[float] = None,
    ) -> Optional[ExitSignal]:
        """
        15분봉 청산 신호

        청산 우선순위:
          1. 손절 : close ≤ max(entry - 1.0×ATR, entry × 0.98)  [핵심 추가]
          2. RSI ≥ 55 회복
          3. 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
        """
        if len(m15_closes) < 15:
            return None

        close   = m15_closes[-1]
        rsi_15m = calculate_rsi(m15_closes, 14)

        # 청산 우선순위 1: 손절 [기존 코드에서 누락된 핸심 로직]
        if entry_price > 0:
            if atr_15m:
                atr_stop  = entry_price - 1.0 * atr_15m
                hard_stop = entry_price * 0.98          # -2% 하드 스탑
                stop_price = max(atr_stop, hard_stop)   # 더 타이트한 쪽
            else:
                stop_price = entry_price * 0.98         # ATR 없으면 -2% 고정

            if close <= stop_price:
                loss_pct = (close - entry_price) / entry_price * 100
                return ExitSignal(
                    action="SELL_ALL",
                    reason=f"손절 close({close:.0f}) ≤ stop({stop_price:.0f}) | {loss_pct:.1f}%",
                    sell_pct=1.0,
                )

        # 청산 우선순위 2: RSI ≥ 55 회복
        if rsi_15m is not None and rsi_15m >= self.M15_RSI_EXIT:
            return ExitSignal(
                action="SELL_ALL",
                reason=f"15분봉 RSI({rsi_15m:.1f})≥55 회복",
                sell_pct=1.0,
            )

        # 청산 우선순위 3: 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
        if atr_15m and entry_price > 0:
            profit_pct = (close - entry_price) / entry_price
            atr_pct    = atr_15m / entry_price
            if profit_pct >= 1.5 * atr_pct:
                return ExitSignal(
                    action="SELL_ALL",
                    reason=(
                        f"익절 수익률({profit_pct * 100:.1f}%)"
                        f" ≥ 1.5×ATR({atr_pct * 100:.1f}%)"
                    ),
                    sell_pct=1.0,
                )

        return None

    def is_capital_available(
        self, total_assets: float, current_short_term_allocation: float
    ) -> bool:
        """CLAUDE.md 8.3: 단기 전략 자본 한도 충족 여부"""
        return current_short_term_allocation < total_assets * self.max_capital_ratio

    @staticmethod
    def net_profit_pct(gross_profit_pct: float) -> float:
        """수수료 + 슬리피지 차감 후 순수익률 (왕복 기준)"""
        return gross_profit_pct - TOTAL_COST_RATE * 2


# ------------------------------------------------------------------
# Internal helpers
# ------------------------------------------------------------------

def _is_reversal_candle(
    opens: List[float],
    lows: List[float],
    closes: List[float],
) -> bool:
    """반전 캔들 확인 — 양봉 또는 핸머(카드) 여부

    조건 (둘 중 하나):
    - 양봉: close > open
    - 해머: 하단 꼬리 > 몸통의 2배 (핀바 / 행장형)
    """
    if not opens or not lows or not closes:
        return False
    o, l, c = opens[-1], lows[-1], closes[-1]
    body         = abs(c - o)
    lower_shadow = min(o, c) - l
    return (c > o) or (lower_shadow > max(body * 2.0, 1e-6))