""" 전략 파라미터 DB 관리 서비스 [역할] - StrategyConfig 테이블에서 전략 파라미터를 읽어 캐시에 보관 - TTL 30초 인메모리 캐시 → 재시작 없이 실시간 파라미터 변경 가능 - DB 값 없거나 is_active=False면 config.py 기본값으로 자동 fallback [전략 코드에서 사용법] from app.services.strategy_config_service import strategy_cfg rsi_period = strategy_cfg.get("RSI_PERIOD", 14) # int stop_loss = strategy_cfg.get("STOP_LOSS_PERCENT", -6.0) # float enabled = strategy_cfg.get("TREND_FILTER_ENABLED", False) # bool [초기 데이터 투입] 서버 시작 시 auto_init()이 호출되어 config.py의 기본값을 DB에 아직 없는 키에 한해 자동으로 seed 합니다. 이후 /api/strategy-config 엔드포인트로 값을 수정하면 30초 이내에 전략 코드에 반영됩니다. """ import asyncio import logging import time from typing import Any, Dict, Optional from sqlalchemy import select, update from sqlalchemy.dialects.postgresql import insert as pg_insert from app.core.database import AsyncSessionLocal from app.models.models import StrategyConfig logger = logging.getLogger(__name__) # ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── # 기본값 정의 (config.py와 동기화) # key: (group, label, description, value_type, default, min, max) # ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── DEFAULT_PARAMS: Dict[str, tuple] = { # ── INDICATOR ───────────────────────────────────────────────────────────── "RSI_PERIOD": ("INDICATOR", "RSI 계산 기간", "RSI 계산에 사용할 봉 수", "int", "14", "5", "50"), "RSI_OVERSOLD_LEVEL": ("INDICATOR", "RSI 과매도 기준", "이 값 이하면 과매도로 판단", "float", "30.0", "10", "50"), "RSI_OVERBOUGHT_LEVEL": ("INDICATOR", "RSI 과매수 기준", "이 값 이상이면 과매수로 판단", "float", "70.0", "50", "90"), "RSI_RECOVERY_RANGE_MIN": ("INDICATOR", "RSI 반등 구간 하한", "바닥 탈출 반등 신호 RSI 최솟값", "float", "30.0", "20", "50"), "RSI_RECOVERY_RANGE_MAX": ("INDICATOR", "RSI 반등 구간 상한", "바닥 탈출 반등 신호 RSI 최댓값", "float", "45.0", "30", "60"), "RSI_STABLE_RANGE_MIN": ("INDICATOR", "RSI 안정 구간 하한", "안정 상승 신호 RSI 최솟값", "float", "45.0", "30", "70"), "RSI_STABLE_RANGE_MAX": ("INDICATOR", "RSI 안정 구간 상한", "안정 상승 신호 RSI 최댓값", "float", "60.0", "40", "80"), "BOLLINGER_PERIOD": ("INDICATOR", "볼린저 밴드 기간", "볼린저 밴드 계산 기간 (봉 수)", "int", "20", "10", "50"), "BOLLINGER_STDDEV": ("INDICATOR", "볼린저 표준편차 배수", "상/하한선 계산 표준편차 배수", "float", "2.0", "1.0", "3.0"), "MA_SHORT_PERIOD": ("INDICATOR", "단기 이동평균 기간", "단기 MA 계산 기간 (일)", "int", "5", "3", "20"), "MA_MEDIUM_PERIOD": ("INDICATOR", "중기 이동평균 기간", "중기 MA 계산 기간 (일)", "int", "20", "10", "60"), "MA_LONG_PERIOD": ("INDICATOR", "장기 이동평균 기간", "장기 MA 계산 기간 (일)", "int", "60", "20", "200"), "ATR_PERIOD": ("INDICATOR", "ATR 계산 기간", "Average True Range 계산 기간", "int", "14", "5", "30"), # ── RISK ────────────────────────────────────────────────────────────────── "MAX_POSITION_SIZE": ("RISK", "종목당 최대 비중", "1종목당 총자산 대비 최대 비율 (0.04 = 4%)", "float", "0.04", "0.01", "0.20"), "MAX_DAILY_TRADES": ("RISK", "일일 최대 매매 횟수", "하루 최대 신규 매수 횟수", "int", "5", "1", "50"), "MAX_HOLDINGS_COUNT": ("RISK", "최대 동시 보유 종목", "동시에 보유 가능한 최대 종목 수", "int", "20", "1", "100"), "STOP_LOSS_PERCENT": ("RISK", "기본 손절 비율", "저변동 종목 손절선 (%)", "float", "-6.0", "-20", "-1"), "STOP_LOSS_HIGH_VOL": ("RISK", "고변동 손절 비율", "고변동성 종목 손절선 (%)", "float", "-10.0", "-30", "-1"), "TAKE_PROFIT_PERCENT": ("RISK", "기본 익절 비율", "익절 기본값 (%)", "float", "5.0", "1", "50"), "ATR_STOP_MULTIPLIER": ("RISK", "ATR 손절 배수", "ATR × 배수 = 손절선", "float", "2.5", "1.0", "5.0"), "ATR_TRAILING_MULTIPLIER": ("RISK", "ATR 트레일링 배수", "ATR × 배수 = 트레일링 스탑", "float", "1.5", "0.5", "4.0"), "MDD_PAUSE_THRESHOLD": ("RISK", "MDD 신규진입 중단 기준", "이 MDD 이하이면 신규 포지션 중단 (%)", "float", "-10.0", "-30", "-1"), "MDD_FORCE_THRESHOLD": ("RISK", "MDD 강제 축소 기준", "이 MDD 이하이면 50% 강제 축소 (%)", "float", "-20.0", "-50", "-1"), "MIN_PRICE_KRW": ("RISK", "국내 최소 주가 (원)", "이 가격 미만 종목 매수 금지", "int", "5000", "100", "50000"), "MIN_PRICE_USD": ("RISK", "해외 최소 주가 (달러)", "이 가격 미만 종목 매수 금지", "float", "4.0", "0.1", "100"), "CONSECUTIVE_LOSS_BAN_COUNT":("RISK", "연속 손실 금지 횟수", "N회 연속 손실 시 해당 종목 진입 금지", "int", "3", "1", "10"), "CONSECUTIVE_LOSS_BAN_DAYS": ("RISK", "연속 손실 금지 기간(일)", "진입 금지 유지 거래일 수", "int", "30", "1", "180"), "MEAN_REVERSION_MAX_CAPITAL":("RISK", "평균회귀 최대 자본 비율", "평균회귀 전략에 투입 가능한 총자본 비율", "float", "0.30", "0.05", "1.0"), # ── FILTER ──────────────────────────────────────────────────────────────── "TREND_FILTER_ENABLED": ("FILTER", "추세 필터 활성화", "MA 기반 상승 추세 종목만 매수", "bool", "False", None, None), "TREND_MA_SHORT": ("FILTER", "추세 단기 MA", "추세 판별 단기 이동평균 기간", "int", "20", "5", "60"), "TREND_MA_LONG": ("FILTER", "추세 장기 MA", "추세 판별 장기 이동평균 기간", "int", "60", "20", "200"), "TREND_TOLERANCE_PCT": ("FILTER", "추세 허용 오차", "MA 이탈 허용 비율 (0.005 = 0.5%)", "float", "0.005", "0", "0.05"), "OVERHEAT_FILTER_ENABLED": ("FILTER", "급등 과열 필터 활성화", "단기 급등 종목 추격 매수 차단", "bool", "True", None, None), "OVERHEAT_3DAY_MAX": ("FILTER", "3일 급등 상한 (%)", "3일 이내 이 비율 이상 상승 시 매수 차단", "float", "15.0", "5", "50"), "OVERHEAT_5DAY_MAX": ("FILTER", "5일 급등 상한 (%)", "5일 이내 이 비율 이상 상승 시 매수 차단", "float", "20.0", "5", "60"), "OVERHEAT_10DAY_MAX": ("FILTER", "10일 급등 상한 (%)", "10일 이내 이 비율 이상 상승 시 매수 차단", "float", "30.0", "10", "80"), "OVERHEAT_DISPARITY_MAX": ("FILTER", "이격도 상한", "MA20 대비 이격도 상한 (108 = 8% 이상 이격 차단)", "float", "108.0", "100", "130"), "BEAR_MARKET_FILTER_ENABLED":("FILTER", "하락장 필터 활성화", "코스피 MA 기반 하락장 자동 감지 및 매매 축소", "bool", "True", None, None), "BEAR_MARKET_MIN_SCORE": ("FILTER", "하락장 최소 진입 점수", "하락장 시 이 점수 이상 종목만 매수", "int", "5", "1", "20"), "BEAR_MARKET_MAX_TRADES": ("FILTER", "하락장 최대 매매 횟수", "하락장 시 일일 최대 신규 매수 횟수", "int", "3", "0", "10"), "BEAR_MARKET_POSITION_RATIO":("FILTER", "하락장 포지션 비율", "하락장 시 포지션 크기 축소 비율 (0.5 = 50%)", "float", "0.5", "0.1", "1.0"), "WATCHLIST_INIT_SIZE": ("FILTER", "관심종목 초기화 크기", "아침 배치 관심종목 초기화 종목 수", "int", "150", "10", "500"), "WATCHLIST_MAX_SIZE": ("FILTER", "관심종목 최대 크기", "관리 가능한 최대 관심종목 수", "int", "150", "10", "500"), "WATCHLIST_ENTRY_SCORE": ("FILTER", "관심종목 신규 진입 점수", "이 점수 이상이면 관심종목에 추가", "int", "60", "1", "100"), "WATCHLIST_EXIT_SCORE": ("FILTER", "관심종목 제거 점수", "이 점수 이하이면 관심종목에서 제거", "int", "20", "0", "60"), # ── MEAN_REVERSION ──────────────────────────────────────────────────────── "MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD": ("MEAN_REVERSION", "평균회귀 RSI 과매도 기준", "RSI 이 값 이하면 과매도로 진입 검토", "float", "30.0", "10", "50"), "MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_STRONG": ("MEAN_REVERSION", "강한 신호 포지션 배수", "강한 신호 시 기본 포지션 대비 배수", "float", "1.50", "1.0", "3.0"), "MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_NORMAL": ("MEAN_REVERSION", "중간 신호 포지션 배수", "중간 신호 시 기본 포지션 대비 배수", "float", "1.25", "1.0", "2.0"), "MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK": ("MEAN_REVERSION", "약한 신호 포지션 배수", "약한 신호 시 기본 포지션 대비 배수", "float", "1.00", "0.5", "1.5"), # ── DAY_TRADE ───────────────────────────────────────────────────────────── "DAY_TRADE_ENABLED": ("DAY_TRADE", "데이트레이딩 활성화", "데이트레이딩 전략 On/Off", "bool", "True", None, None), "DAY_TRADE_MAX_POSITIONS": ("DAY_TRADE", "동시 최대 종목 수", "데이트레이딩 동시 보유 최대 종목 수", "int", "3", "1", "20"), "DAY_TRADE_CAPITAL_RATIO": ("DAY_TRADE", "전체 자본 비율 상한", "데이트레이딩에 투입 가능한 총자본 비율", "float", "0.25", "0.05","1.0"), "DAY_TRADE_PER_STOCK_RATIO": ("DAY_TRADE", "종목당 자본 비율", "1종목당 최대 투입 자본 비율", "float", "0.10", "0.01","0.5"), "DAY_TRADE_STOP_LOSS_PCT": ("DAY_TRADE", "데이트레이딩 손절 비율", "종목 손절선 (%)", "float", "0.02", "0.005","0.1"), "DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT": ("DAY_TRADE", "일일 손실 한도", "일일 손실 한도 초과 시 데이트레이딩 중단 (%)", "float", "-0.03", "-0.2", "-0.005"), "DAY_TRADE_EOD_FLAT_HOUR": ("DAY_TRADE", "EOD 강제 청산 시 (시)", "장 마감 전 강제 청산 시작 시각 (시)", "int", "15", "13", "15"), "DAY_TRADE_EOD_FLAT_MIN": ("DAY_TRADE", "EOD 강제 청산 시 (분)", "장 마감 전 강제 청산 시작 시각 (분)", "int", "20", "0", "59"), "DAY_TRADE_ORB_VOL_MULT": ("DAY_TRADE", "ORB 거래량 배수", "ORB 돌파 확인용 최소 거래량 배수", "float", "1.5", "1.0", "5.0"), "DAY_TRADE_TRAILING_TRIGGER": ("DAY_TRADE", "트레일링 발동 수익률", "이 수익률 초과 시 트레일링 스탑 발동", "float", "0.015", "0.005","0.1"), "DAY_TRADE_RSI_BREAKEVEN_THRESHOLD": ("DAY_TRADE", "RSI_BB 진입 기준", "5분봉 RSI 이 값 이하이면 RSI_BB 진입", "float", "40.0", "20", "60"), "DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT": ("DAY_TRADE", "ORB 손절 비율", "ORB 전략 손절선", "float", "0.02", "0.005","0.1"), "DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT": ("DAY_TRADE", "VWAP/RSI_BB 손절 비율", "VWAP/RSI_BB 전략 손절선", "float", "0.025", "0.005","0.1"), "DAY_TRADE_TRAILING_ATR_MULT": ("DAY_TRADE", "트레일링 ATR 배수", "트레일링 스탑 계산 ATR 배수", "float", "1.0", "0.5", "3.0"), "DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_MARGIN": ("DAY_TRADE", "ORB 돌파 여유 비율", "ORB 돌파 판정 최소 여유율", "float", "0.002", "0", "0.02"), "DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_HOUR": ("DAY_TRADE", "신규 진입 마감 시 (시)", "이 시각 이후 신규 진입 불가 (시)", "int", "15", "9", "15"), "DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_MIN": ("DAY_TRADE", "신규 진입 마감 시 (분)", "이 시각 이후 신규 진입 불가 (분)", "int", "0", "0", "59"), "DAY_TRADE_EOD_HOUR": ("DAY_TRADE", "EOD 청산 시각 (시)", "EOD 강제 청산 시작 시각 (시)", "int", "15", "13", "15"), "DAY_TRADE_EOD_MIN": ("DAY_TRADE", "EOD 청산 시각 (분)", "EOD 강제 청산 시작 시각 (분)", "int", "20", "0", "59"), # ── GENERAL ─────────────────────────────────────────────────────────────── "ANALYSIS_STOCK_COUNT": ("GENERAL", "배치 분석 종목 수", "아침 배치에서 분석할 최대 종목 수", "int", "150", "10", "1000"), "AUTO_TRADE_TOP_N_PER_RULE": ("GENERAL", "규칙당 자동매매 종목 수", "매매 규칙 1개당 자동 실행 최대 종목 수", "int", "2", "1", "10"), "ML_ENSEMBLE_ENABLED": ("GENERAL", "ML 앙상블 활성화", "LightGBM + LSTM + RF 앙상블 모델 사용", "bool", "True", None, None), "ML_ENSEMBLE_RULE_WEIGHT": ("GENERAL", "룰베이스 스코어 비중", "앙상블 스코어에서 룰베이스 비중", "float", "0.3", "0", "1.0"), "ML_ENSEMBLE_ML_WEIGHT": ("GENERAL", "ML 스코어 비중", "앙상블 스코어에서 ML 비중", "float", "0.7", "0", "1.0"), "ML_ENSEMBLE_BUY_THRESHOLD": ("GENERAL", "ML 앙상블 매수 최소 점수", "이 점수 이상이면 ML BUY 신호 (0~100)", "int", "60", "0", "100"), "ML_ENSEMBLE_CONFIDENCE_MIN": ("GENERAL", "ML 최소 신뢰도", "이 신뢰도 이상이면 ML 신호 인정 (0~1)", "float", "0.5", "0", "1.0"), "MCP_VALIDATION_ENABLED": ("GENERAL", "MCP AI 검증 활성화", "자동매매 전 AI 최종 판단 활성화", "bool", "True", None, None), "MCP_CONFIDENCE_THRESHOLD": ("GENERAL", "MCP AI 최소 신뢰도", "MCP AI 신뢰도 최솟값 (0~1)", "float", "0.5", "0", "1.0"), "SHORT_TERM_MIN_ATR_RATIO": ("GENERAL", "단기 전략 최소 ATR 비율", "단기 전략 진입 조건: ATR/close 최솟값", "float", "0.008", "0", "0.1"), "SHORT_TERM_RSI_LOOKBACK": ("GENERAL", "단기 전략 RSI 반등 확인 봉", "RSI 반등 확인용 과거 봉 수", "int", "3", "1", "10"), "SHORT_TERM_VOLUME_MULTIPLIER": ("GENERAL", "단기 전략 거래량 배수", "단기 전략 진입 조건: 거래량 배수", "float", "1.5", "1.0", "5.0"), } class StrategyConfigService: """전략 파라미터 DB 캐시 서비스.""" CACHE_TTL = 30 # seconds def __init__(self): self._cache: Dict[str, Any] = {} self._cache_ts: float = 0.0 self._initialized = False # ── public API ──────────────────────────────────────────────────────────── def get(self, key: str, default: Any = None) -> Any: """파라미터 값을 반환. 캐시 만료 시 동기적으로 갱신 시도.""" if self._is_cache_stale(): # 비동기 컨텍스트 외부(동기 코드)에서 호출 시 캐시를 즉시 갱신하지 않고 # 마지막으로 알려진 값을 반환 (다음 비동기 갱신 때 반영). try: loop = asyncio.get_event_loop() if loop.is_running(): asyncio.ensure_future(self._refresh()) else: loop.run_until_complete(self._refresh()) except Exception: pass return self._cache.get(key, default) async def aget(self, key: str, default: Any = None) -> Any: """비동기 버전. 캐시 만료 시 즉시 DB에서 갱신.""" if self._is_cache_stale(): await self._refresh() return self._cache.get(key, default) async def invalidate(self): """캐시를 즉시 무효화하고 DB에서 새로 로드.""" self._cache_ts = 0.0 await self._refresh() async def auto_init(self): """서버 시작 시 호출 — DEFAULT_PARAMS 중 DB에 없는 키를 seed.""" try: async with AsyncSessionLocal() as session: for key, (group, label, desc, vtype, default, vmin, vmax) in DEFAULT_PARAMS.items(): stmt = pg_insert(StrategyConfig).values( key=key, group=group, label=label, description=desc, value_type=vtype, value=default, default_value=default, min_value=vmin, max_value=vmax, is_active=True, ).on_conflict_do_nothing(index_elements=["key"]) # 이미 있으면 skip await session.execute(stmt) await session.commit() await self._refresh() self._initialized = True logger.info(f"[StrategyConfig] auto_init 완료 — {len(DEFAULT_PARAMS)}개 파라미터 seed") except Exception as e: logger.error(f"[StrategyConfig] auto_init 실패: {e}") async def get_all(self) -> list: """전체 파라미터 목록 반환 (API용).""" async with AsyncSessionLocal() as session: result = await session.execute( select(StrategyConfig).order_by(StrategyConfig.group, StrategyConfig.key) ) return result.scalars().all() async def upsert(self, key: str, value: str, updated_by: str = "api") -> Optional[StrategyConfig]: """파라미터 값을 업데이트하고 캐시를 무효화.""" try: async with AsyncSessionLocal() as session: result = await session.execute( select(StrategyConfig).where(StrategyConfig.key == key) ) cfg = result.scalar_one_or_none() if cfg is None: return None # 유효성 검증 self._validate(cfg, value) cfg.value = value cfg.updated_by = updated_by cfg.updated_at = __import__("datetime").datetime.utcnow() await session.commit() await session.refresh(cfg) await self.invalidate() return cfg except ValueError: raise except Exception as e: logger.error(f"[StrategyConfig] upsert 실패 ({key}): {e}") raise async def reset_to_default(self, key: str) -> Optional[StrategyConfig]: """파라미터를 기본값으로 리셋.""" async with AsyncSessionLocal() as session: result = await session.execute( select(StrategyConfig).where(StrategyConfig.key == key) ) cfg = result.scalar_one_or_none() if cfg is None: return None cfg.value = cfg.default_value cfg.updated_by = "reset" await session.commit() await session.refresh(cfg) await self.invalidate() return cfg async def reset_all_to_default(self): """모든 파라미터를 기본값으로 리셋.""" async with AsyncSessionLocal() as session: await session.execute( update(StrategyConfig).values(value=StrategyConfig.default_value, updated_by="reset_all") ) await session.commit() await self.invalidate() # ── internal ────────────────────────────────────────────────────────────── def _is_cache_stale(self) -> bool: return (time.monotonic() - self._cache_ts) > self.CACHE_TTL async def _refresh(self): """DB에서 전체 파라미터를 읽어 캐시 갱신.""" try: async with AsyncSessionLocal() as session: result = await session.execute( select(StrategyConfig).where(StrategyConfig.is_active == True) ) rows = result.scalars().all() new_cache: Dict[str, Any] = {} for row in rows: try: new_cache[row.key] = self._cast(row.value, row.value_type) except Exception: # 캐스팅 실패 시 기본값 사용 new_cache[row.key] = self._cast(row.default_value, row.value_type) self._cache = new_cache self._cache_ts = time.monotonic() except Exception as e: logger.warning(f"[StrategyConfig] 캐시 갱신 실패 (기존 캐시 유지): {e}") @staticmethod def _cast(value: str, value_type: str) -> Any: if value_type == "int": return int(float(value)) if value_type == "float": return float(value) if value_type == "bool": return value.lower() in ("true", "1", "yes") return value # str @staticmethod def _validate(cfg: StrategyConfig, value: str): """min/max 범위 검증.""" try: v = StrategyConfigService._cast(value, cfg.value_type) if cfg.min_value is not None: mn = StrategyConfigService._cast(cfg.min_value, cfg.value_type) if v < mn: raise ValueError(f"{cfg.key}: {value} < min({cfg.min_value})") if cfg.max_value is not None: mx = StrategyConfigService._cast(cfg.max_value, cfg.value_type) if v > mx: raise ValueError(f"{cfg.key}: {value} > max({cfg.max_value})") except ValueError: raise except Exception: pass # bool 등 비교 불가 타입은 skip # 전역 싱글톤 strategy_cfg = StrategyConfigService()