""" 코스닥 전종목 스캐너 (CLAUDE.md 섹션 8.1) 매일 장 마감 후 코스닥 전종목(~1,600종목)을 스캔하여 RSI + 볼린저 밴드 + 거래량 복합 점수로 상위 20종목을 선별한다. """ import logging from dataclasses import dataclass from typing import List, Optional logger = logging.getLogger(__name__) # 가격 필터 (CLAUDE.md 섹션 6.4) MIN_PRICE_KRW = 5_000 # 거래대금 상위 20% 임계값 (하위 80% 제외) LIQUIDITY_PERCENTILE = 0.80 # 스캔 결과 상위 N개 TOP_N = 20 @dataclass class ScanResult: ticker: str score: float rsi14: float pct_vs_bb_lower: float # (close - bb_lower) / bb_lower * 100 volume_ratio: float # current_volume / volume_ma20 close: float reason: str = "" @dataclass class TickerData: """스캐너에 필요한 종목 데이터 구조체""" ticker: str close: float closes: List[float] # 최근 60일 이상 종가 volume: int volumes: List[int] # 최근 20일 거래량 turnover: float # 당일 거래대금 (원) turnovers: List[float] # 최근 20일 거래대금 class KosdaqScanner: """코스닥 전종목 스캐너 매일 장 마감 후 scan_all()을 호출하면 조건을 충족하는 상위 20종목을 점수 내림차순으로 반환한다. 스코어링 공식 (CLAUDE.md 섹션 8.1): score = rsi_score × 0.5 + bb_score × 0.3 + volume_score × 0.2 - rsi_score = max(0, (25 - rsi14) / 25) # RSI 낮을수록 ↑ - bb_score = max(0, (0 - pct_vs_lower) / 3) # BB 하단 근접 ↑ - volume_score = min(volume / volume_ma20, 2.0) # 거래량 급증 ↑ """ def __init__(self, min_price: int = MIN_PRICE_KRW, top_n: int = TOP_N): self.min_price = min_price self.top_n = top_n # ------------------------------------------------------------------ # Public API # ------------------------------------------------------------------ def scan_all(self, tickers_data: List[TickerData]) -> List[ScanResult]: """코스닥 전종목 스캔 → 상위 N개 ScanResult 반환 Args: tickers_data: 외부(KIS API 등)에서 수집한 종목 데이터 리스트 Returns: 점수 내림차순 정렬된 상위 TOP_N개 ScanResult """ liquidity_threshold = self._calc_liquidity_threshold(tickers_data) candidates: List[ScanResult] = [] for td in tickers_data: if not self._price_filter(td.close): continue if not self._liquidity_filter(td.turnover, liquidity_threshold): continue result = self._score(td) if result is not None: candidates.append(result) candidates.sort(key=lambda x: x.score, reverse=True) return candidates[: self.top_n] # ------------------------------------------------------------------ # Filters # ------------------------------------------------------------------ def _price_filter(self, close: float) -> bool: """CLAUDE.md 섹션 6.4: 국내 5,000원 이하 매수 금지""" return close >= self.min_price def _liquidity_filter(self, turnover: float, threshold: float) -> bool: """거래대금 상위 20% 이내 필터 (하위 80% 제외)""" return turnover >= threshold # ------------------------------------------------------------------ # Scoring # ------------------------------------------------------------------ def _score(self, td: TickerData) -> Optional[ScanResult]: """RSI + 볼린저 밴드 + 거래량 복합 점수 계산 Returns: ScanResult if 최소 조건 충족, else None """ from .mean_reversion_strategy import calculate_rsi, calculate_bollinger closes = td.closes if len(closes) < 25: return None rsi14 = calculate_rsi(closes, 14) bb = calculate_bollinger(closes, 20) if rsi14 is None or bb is None: return None _, _, bb_lower = bb if bb_lower == 0: return None volume_ma20 = sum(td.volumes[-20:]) / 20 if len(td.volumes) >= 20 else None if volume_ma20 is None or volume_ma20 == 0: return None pct_vs_lower = (td.close - bb_lower) / bb_lower * 100 volume_ratio = td.volume / volume_ma20 rsi_score = max(0.0, (25.0 - rsi14) / 25.0) bb_score = max(0.0, (0.0 - pct_vs_lower) / 3.0) volume_score = min(volume_ratio, 2.0) total_score = rsi_score * 0.5 + bb_score * 0.3 + volume_score * 0.2 if total_score <= 0: return None reason_parts = [] if rsi14 <= 25: reason_parts.append(f"RSI({rsi14:.1f})≤25") if pct_vs_lower <= 0: reason_parts.append(f"BB하단({pct_vs_lower:.1f}%)") if volume_ratio >= 1.5: reason_parts.append(f"거래량({volume_ratio:.1f}x)") return ScanResult( ticker=td.ticker, score=round(total_score, 4), rsi14=round(rsi14, 2), pct_vs_bb_lower=round(pct_vs_lower, 2), volume_ratio=round(volume_ratio, 2), close=td.close, reason=" + ".join(reason_parts) if reason_parts else "복합점수", ) # ------------------------------------------------------------------ # Helpers # ------------------------------------------------------------------ @staticmethod def _calc_liquidity_threshold(tickers_data: List[TickerData]) -> float: """거래대금 상위 20% 임계값 계산 (80번째 백분위수)""" turnovers = sorted([td.turnover for td in tickers_data if td.turnover > 0]) if not turnovers: return 0.0 idx = int(len(turnovers) * LIQUIDITY_PERCENTILE) return turnovers[min(idx, len(turnovers) - 1)]