"""
15분봉 단기 전략 (CLAUDE.md 섹션 8.2)

전체 자본의 최대 25% 이내에서 운용.
일봉 RSI ≤ 40 관심 종목에 한해 15분봉 신호를 감지한다.

⚠️  슬리피지 주의: 수수료 0.3% + 슬리피지 0.2% 포함 백테스트 필수
"""
import logging
from dataclasses import dataclass
from enum import Enum
from typing import List, Optional

from .mean_reversion_strategy import calculate_rsi, calculate_bollinger

logger = logging.getLogger(__name__)

# 자본 비율 상한 (CLAUDE.md 섹션 8.2 / 8.3)
MAX_CAPITAL_RATIO = 0.25

# 비용 가정 — 백테스트 시 왕복으로 적용
COMMISSION_RATE = 0.003   # 수수료 0.3%
SLIPPAGE_RATE  = 0.002    # 슬리피지 0.2%
TOTAL_COST_RATE = COMMISSION_RATE + SLIPPAGE_RATE


class TimeFrame(str, Enum):
    M15 = "15m"
    H1  = "60m"


@dataclass
class EntrySignal:
    ticker: str
    timeframe: TimeFrame
    reason: str
    rsi: float
    close: float


@dataclass
class ExitSignal:
    action: str      # "SELL_ALL"
    reason: str
    sell_pct: float  # 1.0 = 전량


class ShortTermStrategy:
    """15분봉 단기 평균회귀 전략

    진입 조건 (모두 충족 필요):
      1. 일봉 RSI(14) ≤ 40  — 관심 종목 사전 필터
      2. 15분봉 RSI(14) ≤ 30
      3. 15분봉 종가 ≤ BB 하단 × 1.01
      4. 15분봉 종가 > MA5   — Fake-out 방지
      5. 15분봉 거래량 > 거래량 MA20 × 1.3

    청산 조건 (둘 중 하나 충족):
      - 15분봉 RSI(14) ≥ 55
      - 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct

    자본 제한:
      - 이 전략 배분 총액이 전체 자본 × 25% 초과 시 신규 진입 차단
      - MDD -10% 돌파 시 즉시 중단 (호출 측에서 판단)
    """

    TIMEFRAME            = TimeFrame.M15
    DAILY_RSI_THRESHOLD  = 40.0   # 일봉 사전 필터
    M15_RSI_ENTRY        = 30.0   # 15분봉 진입 RSI
    M15_RSI_EXIT         = 55.0   # 15분봉 청산 RSI
    VOLUME_MULTIPLIER    = 1.3    # 거래량 배수

    def __init__(self, max_capital_ratio: float = MAX_CAPITAL_RATIO):
        self.max_capital_ratio = max_capital_ratio

    # ------------------------------------------------------------------
    # Public API
    # ------------------------------------------------------------------

    def entry_signal(
        self,
        ticker: str,
        daily_rsi: float,
        m15_closes: List[float],
        m15_volumes: List[int],
        current_volume: int,
    ) -> Optional[EntrySignal]:
        """15분봉 진입 신호 감지

        Args:
            ticker:         종목코드
            daily_rsi:      일봉 RSI(14)
            m15_closes:     15분봉 종가 리스트 (최소 25개)
            m15_volumes:    15분봉 거래량 리스트 (최소 20개)
            current_volume: 현재 봉 거래량

        Returns:
            EntrySignal if 모든 조건 충족, else None
        """
        # 조건 1: 일봉 사전 필터
        if daily_rsi > self.DAILY_RSI_THRESHOLD:
            return None

        if len(m15_closes) < 25 or len(m15_volumes) < 20:
            return None

        close = m15_closes[-1]

        # 조건 2: 15분봉 RSI
        rsi_15m = calculate_rsi(m15_closes, 14)
        if rsi_15m is None or rsi_15m > self.M15_RSI_ENTRY:
            return None

        # 조건 3: BB 하단 근처
        bb = calculate_bollinger(m15_closes, 20)
        if bb is None:
            return None
        _, _, bb_lower = bb
        if close > bb_lower * 1.01:
            return None

        # 조건 4: MA5 상향 (Fake-out 방지)
        ma5 = sum(m15_closes[-5:]) / 5
        if close <= ma5:
            return None

        # 조건 5: 거래량 급증
        vol_ma20 = sum(m15_volumes[-20:]) / 20
        if vol_ma20 == 0 or current_volume <= vol_ma20 * self.VOLUME_MULTIPLIER:
            return None

        return EntrySignal(
            ticker=ticker,
            timeframe=self.TIMEFRAME,
            reason=(
                f"15분봉 RSI({rsi_15m:.1f})≤30 + BB하단 + MA5돌파 "
                f"+ 거래량({current_volume / vol_ma20:.1f}x)"
            ),
            rsi=round(rsi_15m, 2),
            close=close,
        )

    def exit_signal(
        self,
        ticker: str,
        m15_closes: List[float],
        entry_price: float,
        atr_15m: Optional[float] = None,
    ) -> Optional[ExitSignal]:
        """15분봉 청산 신호

        Args:
            ticker:      종목코드
            m15_closes:  15분봉 종가 리스트
            entry_price: 진입 가격
            atr_15m:     15분봉 ATR (None 이면 ATR 조건 스킵)

        Returns:
            ExitSignal if 청산 조건 충족, else None
        """
        if len(m15_closes) < 15:
            return None

        close   = m15_closes[-1]
        rsi_15m = calculate_rsi(m15_closes, 14)

        # 청산 조건 1: RSI ≥ 55 회복
        if rsi_15m is not None and rsi_15m >= self.M15_RSI_EXIT:
            return ExitSignal(
                action="SELL_ALL",
                reason=f"15분봉 RSI({rsi_15m:.1f})≥55 회복",
                sell_pct=1.0,
            )

        # 청산 조건 2: 수익률 ≥ 1.5 × ATR_15m_pct
        if atr_15m and entry_price > 0:
            profit_pct = (close - entry_price) / entry_price
            atr_pct    = atr_15m / entry_price
            if profit_pct >= 1.5 * atr_pct:
                return ExitSignal(
                    action="SELL_ALL",
                    reason=(
                        f"익절 수익률({profit_pct * 100:.1f}%) "
                        f"≥ 1.5×ATR({atr_pct * 100:.1f}%)"
                    ),
                    sell_pct=1.0,
                )

        return None

    def is_capital_available(
        self, total_assets: float, current_short_term_allocation: float
    ) -> bool:
        """단기 전략 자본 한도 초과 여부 확인

        CLAUDE.md 섹션 8.3: 단기 전략에 최대 25% 배분.
        MDD -10% 돌파 시에는 호출 측에서 별도로 차단해야 한다.
        """
        limit = total_assets * self.max_capital_ratio
        return current_short_term_allocation < limit

    @staticmethod
    def net_profit_pct(gross_profit_pct: float) -> float:
        """수수료 + 슬리피지 차감 후 순수익률 (왕복 기준)

        백테스트 결과 검증 시 이 함수로 실질 수익률을 계산하라.
        """
        return gross_profit_pct - TOTAL_COST_RATE * 2