""" 애플리케이션 설정 모듈 - pydantic-settings 기반 .env 파일 로드 - DB, Redis, KIS API, AI 프로바이더 등 전역 설정 관리 """ import os from typing import Optional from pathlib import Path from pydantic_settings import BaseSettings from functools import lru_cache # 프로젝트 루트 디렉토리 (backend의 상위 디렉토리) BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent.parent BACKEND_ENV_FILE = BASE_DIR / ".env" class Settings(BaseSettings): # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 서버 & 환경 설정 # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ APP_NAME: str = "Auto Stock Trading System" ENVIRONMENT: str = "development" DEBUG: bool = False # 운영 기본값 False (.env에서 DEBUG=true로 개발 모드 활성화) SECRET_KEY: str = "change-this-secret-key" # JWT/WS 서명용 API_KEY: str = "" # API 인증용 (비어있으면 SECRET_KEY 폴백) # ── 대시보드 로그인 (DB users 테이블, bcrypt) ───────────────────────── SIGNUP_ENABLED: bool = True # 회원가입 허용. False 면 /auth/register 403 SIGNUP_AUTO_APPROVE: bool = False # True: 가입 즉시 활성. False: 첫 가입자만 자동 관리자, 이후 관리자 승인 필요 SESSION_TOKEN_EXPIRE_HOURS: int = 24 # 로그인 세션 토큰 유효시간 LOGIN_MAX_FAILURES: int = 5 # IP당 연속 실패 허용 횟수 LOGIN_LOCKOUT_SECONDS: int = 300 # 초과 시 잠금 시간(초) BACKEND_HOST: str = "0.0.0.0" BACKEND_PORT: int = 8000 # ── 멀티테넌트(사용자별 매매) 1단계 ───────────────────────────────── MULTI_TENANT_ENABLED: bool = False # True 전환 시 사용자별 KIS 계좌·리스크 상태 분리 (기본 False = 기존 단일 계좌 동작) CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY: str = "" # user_kis_credentials 암복호화 키 파생 소스. 비어있으면 SECRET_KEY 폴백 CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY_PREVIOUS: str = "" # 키 로테이션 중 구 키(복호화만 허용) BOOTSTRAP_ADMIN_USERNAME: str = "admin" # 앱 최초 기동 시 users 테이블이 비어있으면 시드할 관리자 계정명 BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD: str = "" # 비어있으면 부트스트랩 관리자 시드 건너뜀 # ── 인증·보안 강화 (2026-10-02 검증 루프 2회차) ───────────────────── # 세션 토큰의 사용자 is_active/is_admin 재확인 캐시 TTL(초). revoke 후 최대 이 시간만 통과. SESSION_ACTIVE_CACHE_SECONDS: int = 30 # SECRET_KEY/API_KEY 최소 길이 (CLAUDE.md §4: 64자+ 랜덤) MIN_SECRET_KEY_LENGTH: int = 64 # True 이고 DEBUG=False 이면 약한/기본 키로 기동을 중단한다(fail-closed). # 기본 False: 운영 .env 상태 확인 전에는 error 로그 + /health "security":"warn" 만 낸다. SECURITY_FAIL_CLOSED: bool = False # X-Real-IP 를 신뢰할 직전 홉(프록시) 대역. 이 대역 밖에서 온 요청은 소켓 주소를 쓴다. TRUSTED_PROXY_CIDRS: str = "127.0.0.1/32,::1/128,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16" # holidays 패키지에 없는 KRX 임시 휴장일 (YYYY-MM-DD 콤마 구분) KRX_EXTRA_HOLIDAYS: str = "" # KIS 토큰 재발급 최소 간격(초) — KIS "1분당 1회" 제한 + 여유. 이 창 안에서는 대기하지 않고 즉시 실패한다. KIS_TOKEN_REISSUE_MIN_INTERVAL_SEC: int = 70 # KIS 토큰 실제 유효기간(시간). 로컬 만료(23h)보다 길다 — 재발급 실패 시 이 한도 안에서만 기존 토큰을 연장한다. KIS_TOKEN_HARD_TTL_HOURS: int = 24 # 재발급 실패 시 기존 토큰 연장 폭(분) — 짧게 잡아 실제 만료 전에 재발급을 다시 시도하게 한다. KIS_TOKEN_GRACE_EXTEND_MINUTES: int = 10 # 종료 시 db_worker 를 멈추기 전에 백그라운드 태스크(_spawn_background)를 기다리는 상한(초). # uvicorn 정리 + 이 값 + db_worker drain(DRAIN_DEADLINE_SECONDS=20) 이 compose stop_grace_period(40s) 안에 # 들어와야 한다 — 기동 시 main.py 가 합계를 CONTAINER_STOP_GRACE_SECONDS 와 비교해 넘으면 error 로그. SHUTDOWN_BACKGROUND_DRAIN_SECONDS: int = 8 # uvicorn --timeout-graceful-shutdown. backend/Dockerfile CMD 가 같은 이름의 **환경변수**를 읽어 # 적용한다(기본 5) — .env 로 바꾸면 실제 반영된다. UVICORN_GRACEFUL_SHUTDOWN_SECONDS: int = 5 # docker-compose.yml backend stop_grace_period 와 같은 값(초). 컨테이너 설정을 앱이 읽을 수 없으므로 # 여기 값을 기준으로 종료 예산 합계를 검증한다(테스트가 compose 와 대조). CONTAINER_STOP_GRACE_SECONDS: int = 40 # 기동 시 DLQ replay 로 재큐잉된 밴이 커밋되기를 기다리는 상한(초) — 그 뒤 loss_tracker 재로드 DLQ_REPLAY_SETTLE_SECONDS: int = 10 # /health 결과 캐시(초) — 폴링 폭주 시 DB 커넥션 풀 경쟁 방지 HEALTH_CACHE_SECONDS: float = 1.5 # Redis 소켓 타임아웃(초) — 없으면 Redis 가 응답 없이 멈출 때 호출자(DT finalize·분산락)가 무기한 대기. # 코드베이스에 블로킹 명령(BLPOP/pubsub)이 없어 읽기 타임아웃이 정상 동작을 끊지 않는다(2026-10-02 확인). REDIS_SOCKET_TIMEOUT: float = 5.0 REDIS_SOCKET_CONNECT_TIMEOUT: float = 3.0 # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 데이터베이스 & 메시지 큐 # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ DATABASE_URL: str = "postgresql://autostock:autostock_password@localhost:5432/autostock_db" REDIS_URL: str = "redis://localhost:6379/0" RABBITMQ_URL: str = "amqp://autostock:autostock_password@localhost:5672/" # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # KIS API 설정 (Korea Investment Securities) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 모드 선택: "virtual" (모의투자) 또는 "real" (실전투자) KIS_MODE: str = "virtual" # 모의투자 설정 KIS_VIRTUAL_APP_KEY: str = "" KIS_VIRTUAL_APP_SECRET: str = "" KIS_VIRTUAL_ACCOUNT_NO: str = "" KIS_VIRTUAL_URL: str = "https://openapivts.koreainvestment.com:29443" # 실전투자 설정 KIS_REAL_APP_KEY: str = "" KIS_REAL_APP_SECRET: str = "" KIS_REAL_ACCOUNT_NO: str = "" KIS_REAL_URL: str = "https://openapi.koreainvestment.com:9443" # 실제 사용되는 KIS API 설정 (KIS_MODE에 따라 자동 결정) KOREA_INVESTMENT_APP_KEY: str = "" KOREA_INVESTMENT_APP_SECRET: str = "" KOREA_INVESTMENT_ACCOUNT_NUMBER: str = "" KOREA_INVESTMENT_API_BASE_URL: str = "https://openapi.koreainvestment.com:9443" # 레거시 호환 (직접 지정 시 우선) KIS_APP_KEY: str = "" KIS_APP_SECRET: str = "" KIS_ACCOUNT_NO: str = "" KIS_BASE_URL: str = "" # WebSocket 관련 KIS_WS_APPROVAL_KEY: str = "" # 수동 지정 시 우선, 비어 있으면 자동 발급 KIS_WS_REAL_URL: str = "wss://openapi.koreainvestment.com:21000/websocket" KIS_WS_VIRTUAL_URL: str = "wss://openapivts.koreainvestment.com:29443/websocket" KIS_WS_ENABLED: bool = True # WebSocket 실시간 스트림 활성화 KIS_SYNC_INTERVAL: int = 10 # 구독 목록 동기화 주기 (초) KIS_QUOTES_VIA_REAL: bool = True # 모의투자 모드에서 시세·차트·호가 조회를 실계좌 시세 서버(초당 20건)로 라우팅. 주문·잔고는 모의서버 유지 KIS_REAL_MIN_REQUEST_INTERVAL: float = 0.1 # 실계좌 시세 인스턴스 최소 요청 간격(초). 한도 20/s 대비 여유 10/s KIS_RECONNECT_WAIT: int = 5 # 재연결 대기 시간 (초) KIS_APPROVAL_KEY_TTL: int = 82800 # approval_key 캐시 유효시간 (초, 23시간) # 기타 외부 API DATAGOKR_API_KEY: str = "" # 공공데이터포털 금융위원회 주식시세 API # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # AI & MCP 설정 # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ AI_PROVIDER: str = "gemini" # "gemini" 또는 "claude" (CLAUDE.md 1.2) ANTHROPIC_API_KEY: str = "" GEMINI_API_KEY: str = "" GEMINI_MODEL: str = "gemini-2.0-flash" MCP_SERVER_URL: str = "http://localhost:8001" MCP_API_KEY: str = "" # MCP 서버 인증 키 (backend -> MCP 통신 시 X-API-Key 헤더) MCP_VALIDATION_ENABLED: bool = True # 기본 ON — AI 검증 없이 자동매매 차단 MCP_REQUEST_TIMEOUT: float = 15.0 # MCP /analyze 호출 타임아웃(초) — claude_code CLI 모드는 60 권장 MCP_RISK_CACHE_TTL: int = 0 # 동일 종목셋 RISK_ASSESSMENT 결과 재사용(초). 0=매번 호출, 3600=1시간 BATCH_ANALYSIS_INTERVAL: int = 600 # 장중 배치 분석 주기(초). 3600=1시간 MCP_CONFIDENCE_THRESHOLD: float = 0.5 # AI 신뢰도 최소값 (0.0~1.0) MCP_ANALYSIS_MIN_SCORE: int = 70 # 기본 70점 — .env에서 MCP_ANALYSIS_MIN_SCORE=N 으로 조정 NEWS_API_KEY: str = "" NEWS_ENABLED: bool = True # 뉴스 수집/감성 분석 활성화 NEWS_COLLECT_INTERVAL: int = 1800 # 뉴스 수집 주기 (초, 기본 30분) NEWS_CACHE_TTL: int = 1800 # Redis 캐시 TTL (초, 30분) NEWS_BLOCK_SCORE: float = -0.5 # 이 이하 → 진입 차단 NEWS_REDUCE_SCORE: float = -0.3 # 이 이하 → 포지션 50% 축소 NEWS_MAX_ARTICLES: int = 20 # 종목당 수집할 최대 뉴스 개수 # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 토큰 & JSON 최적화 # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ TOKEN_SAVE_MODE: bool = False # True: JSON 압축 + 차트 30일 제한 (CLAUDE.md 1.2) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 기술적 지표 기본값 # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ RSI_PERIOD: int = 14 # RSI 계산 기간 RSI_OVERSOLD_LEVEL: float = 30.0 # RSI 과매도 수준 RSI_OVERBOUGHT_LEVEL: float = 70.0 # RSI 과매수 수준 RSI_RECOVERY_RANGE_MIN: float = 30.0 # RSI 회복 범위 최소값 RSI_RECOVERY_RANGE_MAX: float = 45.0 # RSI 회복 범위 최대값 RSI_STABLE_RANGE_MIN: float = 45.0 # RSI 안정 범위 최소값 RSI_STABLE_RANGE_MAX: float = 60.0 # RSI 안정 범위 최대값 ATR_PERIOD: int = 14 # ATR 계산 기간 BOLLINGER_PERIOD: int = 20 # 볼린저 밴드 기간 (20일) BOLLINGER_STDDEV: float = 2.0 # 볼린저 밴드 표준편차 배수 MA_SHORT_PERIOD: int = 5 # 단기 이동평균 기간 (5일) MA_MEDIUM_PERIOD: int = 20 # 중기 이동평균 기간 (20일) MA_LONG_PERIOD: int = 60 # 장기 이동평균 기간 (60일) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 공통 리스크 관리 (섹션 5) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ MAX_POSITION_SIZE: float = 0.04 # 종목당 4% (6%→4%, 2026-09-23: 종목 수를 늘려 표본 확보) MAX_HOLDINGS_COUNT: int = 20 # 동시 보유 최대 20종목 (섹션 5.1) LEVERAGE_ETF_MAX_RATIO: float = 0.20 # 레버리지/인버스 ETF 최대 20% (섹션 5.1) # [HIGH-4] 섹터 미매핑 종목에 "UNKNOWN" 단일 버킷으로 섹터당 최대 3종목 한도를 적용할지. # True로 켜면 §5.1 섹터캡이 전 종목에 적용되지만, _STOCK_CODE_SECTOR_MAP 커버리지가 # 낮은 현재 상태에서는 총 보유가 ~3종목으로 묶여 MAX_HOLDINGS_COUNT(20)에 도달할 수 없다. # → 매핑 테이블 확충 + 백테스트 검증 후 활성화할 것 (correlation_filter 참고). SECTOR_CAP_UNMAPPED_ENABLED: bool = False # 상관 필터 (§5.1) — 기본값은 현행 동작 유지. 켜기 전 운영 DB 로 일봉 결손 빈도 확인 필요. MAX_STOCKS_PER_SECTOR: int = 3 CORRELATION_THRESHOLD: float = 0.7 # 보유종목 일봉 부족/공통 거래일 부족으로 비교 제외가 생기면 후보 보류(fail-closed) CORRELATION_FAIL_CLOSED_ON_MISSING_DATA: bool = False # 후보 종목 일봉 부족 / 상관 계산 불가 시 보류(fail-closed). 거래량 영향 -> 사용자 결정 전 False CORRELATION_FAIL_CLOSED_ON_CANDIDATE_DATA: bool = False # 자본 배분 글로벌 가드 — 전 전략 합산 현금 사용 상한 MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE: float = 0.95 # 전체 자본의 95%까지만 투자 (5% 현금 보유) # 수수료/세금 (net PnL 계산용) KR_COMMISSION_RATE: float = 0.00015 # 매수+매도 각 0.015% KR_SELL_TAX_RATE_KOSPI: float = 0.0018 # 코스피 증권거래세 0.18% KR_SELL_TAX_RATE_KOSDAQ: float = 0.0023 # 코스닥 증권거래세 0.23% US_COMMISSION_RATE: float = 0.0 # 미국 주식 수수료 (증권사별 상이) # 손절(SL) 및 익절(TP) 기본값 STOP_LOSS_PERCENT: float = 7.0 # 백테스트 최적: 저변동 종목 손절 7% (기존 6%, 적응형 모드에서 오버라이드) STOP_LOSS_HIGH_VOL: float = 10.0 # 고변동 종목 손절 10% (양수로 저장, 사용 시 음수 변환) TAKE_PROFIT_PERCENT: float = 5.0 # 익절 기본값 ATR_STOP_MULTIPLIER: float = 2.5 # 2.5 × ATR 손절 (섹션 5.2) ATR_TRAILING_MULTIPLIER: float = 1.5 # 1.5 × ATR 트레일링 # MDD(최대 낙폭) 관리 (섹션 5.3) MDD_PAUSE_THRESHOLD: float = -10.0 # -10% MDD: 신규진입 중단 + 30% 축소 MDD_FORCE_THRESHOLD: float = -20.0 # -20% MDD: 50% 강제 축소 # [항목7 2026-09-27] MDD 갱신 실패 시 fail-safe (신규 진입 차단) # swing/scheduler 의 mdd_manager.update() 가 peak/drawdown 을 갱신하는 유일한 실효 # 경로다. KIS 잔고 조회가 계속 실패하면 peak/drawdown 이 그 시점에 얼어붙고 # -10%/-20% 게이트는 "무증상으로" 영구 미발동한다 → 리스크 게이트가 눈이 먼 상태에서 # 계속 진입하게 되고, 실제 낙폭이 -20% 를 넘어가도 추가 진입이 무제한 허용된다. # 거래 기회를 잃는 손실(<진입 몇 건)보다 게이트 없는 매매의 손실이 압도적으로 크므로 # 기본값을 True(차단)로 둔다. 청산은 절대 막지 않는다(can_open_new_position 한정). MDD_BLIND_BLOCK_ENTRY: bool = True # 몇 회 연속 갱신 실패부터 차단할지. 1~2회는 KIS 순간 오류로 흔하므로 # 알림 임계값(swing/scheduler.MDD_UPDATE_FAILURE_ALERT)과 동일한 5회로 맞춘다. MDD_BLIND_FAILURE_THRESHOLD: int = 5 # [C-1 2026-10-02] MDD 강제축소 종목별 재시도 상한 (KST 하루 단위). # 거래정지·주문가능 0 등으로 한 종목이 계속 실패해도 이미 축소된 종목은 재매도하지 # 않는다(레벨별 완료 집합). 실패 종목만 재시도하고, 이 횟수에 도달하면 당일 포기 + # error 로그. 날짜가 바뀌면 시도 횟수만 초기화된다(완료 집합은 peak 갱신 시에만 초기화). # order_lock_busy(다른 경로가 같은 종목 주문 중)는 실패로 세지 않는다. MDD_REDUCTION_MAX_RETRIES: int = 5 # 가격 필터 (섹션 5.4) MIN_PRICE_KRW: int = 5000 # 국내 5,000원 이하 매수 금지 MIN_PRICE_USD: float = 4.0 # 미국 $4 이하 매수 금지 # 최소 매수 금액 가드 (수수료 대비 비효율 방지, trade_executor._execute_buy) # 큰 계좌는 이 값이 그대로 하한으로 사용되고, 소액 계좌는 자산 대비로 완화된다 # (trade_executor._MIN_BUY_AMOUNT 산출 로직 참고). MIN_BUY_AMOUNT_KRW: float = 150_000 # 최소 주문금액 (500,000→150,000, 2026-09-23) # 50만원은 종목당 예산(총자산×6%≈59만)과 거의 같아, 신뢰도·현금 보정으로 조금만 # 깎여도 전부 탈락했다(2026-09-23 하루 141건 차단). 계좌 대비 1.5~3% 주문을 허용한다. # 연속 손실 관리 (섹션 5.5) CONSECUTIVE_LOSS_BAN_COUNT: int = 3 # 3회 연속 손실 # [HIGH-3 수정] 기존 30은 어디서도 쓰이지 않는 죽은 값이었고, 실제 ban 기간은 # loss_tracker의 하드코딩 42캘린더일이었다. 문서 §5.1("3연패 → 42캘린더일 ≈ 30거래일")과 # 실동작에 맞춰 42(캘린더일)로 정정하고, loss_tracker가 이 값을 읽도록 연결했다. CONSECUTIVE_LOSS_BAN_DAYS: int = 42 # 진입 금지 기간(캘린더일) — 30거래일 ≈ 42캘린더일 # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 평균회귀(스윙) 전략 (섹션 6) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD: float = 46.0 # 백테스트 최적: BULL 진입 RSI < 46 (기존 40) MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_STRONG: float = 1.50 # 강한 신호 배수 (+50%) MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_NORMAL: float = 1.25 # 중간 신호 배수 (+25%) MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK: float = 1.00 # 약한 신호 배수 (기본값) MEAN_REVERSION_MAX_CAPITAL: float = 0.30 # 전체 자본의 30% 이내 MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD: int = 200 # MA200 기간 MEAN_REVERSION_MA200_LOOKBACK: int = 205 # MA200 계산용 데이터 요구량 MEAN_REVERSION_SLOPE_THRESHOLD: float = 0.001 # MA200 기울기 횡보 판별 (0.1%) MEAN_REVERSION_ADX_SIDEWAYS: float = 20.0 # ADX < 20 → SIDEWAYS MEAN_REVERSION_BEAR_RSI_THRESHOLD: float = 35.0 # 백테스트 최적: BEAR 진입 RSI < 35 (기존 30) MEAN_REVERSION_BEAR_VOLUME_MULT: float = 1.5 # BEAR 거래량 > 1.5 × 평균 MEAN_REVERSION_BB_UPPER_THRESHOLD: float = 0.99 # BB 상단 도달 임계값 (99%) MEAN_REVERSION_RSI_EXIT_THRESHOLD: float = 55.0 # 백테스트 최적: 1차 익절 RSI >= 55 (기존 50) MEAN_REVERSION_RSI_FULL_EXIT: float = 70.0 # 백테스트 최적: 전량 청산 RSI >= 70 (기존 65) MEAN_REVERSION_RSI_STRONG_THRESHOLD: float = 20.0 # RSI <= 20 → 강한 신호 MEAN_REVERSION_RSI_NORMAL_THRESHOLD: float = 25.0 # RSI <= 25 → 중간 신호 MEAN_REVERSION_ADX_STRONG_THRESHOLD: float = 15.0 # ADX < 15 → 추세 약함 MEAN_REVERSION_ADX_STRONG_REDUCE: float = 30.0 # ADX > 30 → 추세 강함 # ── BEAR 진입 점수제 v2 (§8.5-9) ────────────────────────────────────────── # 기존 BEAR 분기는 RSI<35 AND %B≤0.20~0.30 AND 거래량>1.5×20MA AND 반전캔들의 # 4중 AND 여서 사실상 미발화했다. v2는 %B/거래량/반전캔들을 가중 점수로 바꾸고 # RSI 반등(rsi>rsi_prev)과 RSI 상한만 필수(AND)로 유지한다. # ⚠️ 백테스트 미검증 — True 전환 금지. # (1) 실전과 동일한 지표(Wilder RSI/ADX, indicators_core)로 재산출한 백테스트, # (2) BEAR 국면 구간만 분리한 승률·Profit Factor·MDD, # (3) 최대 연속 손실 횟수가 기존 경로 대비 악화되지 않음 # — 3개를 모두 통과한 뒤에만 켠다. 하락장 진입을 늘리는 변경이므로 특히 위험. MEAN_REVERSION_BEAR_V2_ENABLED: bool = False # 기본 False = 기존 4중 AND 경로 그대로 # [C1 2026-10-02] 추천 스캐너(recommendations.is_mean_reversion_candidate)의 RSI 임계 # 출처 스위치. False(기본) = 현행: trading_rules(DB/JSON) conditions 의 # rsi_bull_max/rsi_bear_max(없으면 40/30). True = CLAUDE.md §0 우선순위 # (adaptive rsi_entry/bear_rsi_entry → strategy_cfg → settings 46/35). # 2026-10-02 사용자 결정(거래 확대 우선)으로 True — 진입 RSI 40/30 → 46/35. # ⚠️ 백테스트 미검증, 모의계좌 기준 결정. KIS_MODE=real 전환 전 재검토. MEAN_REVERSION_CANONICAL_PARAMS_ENABLED: bool = True # RSI 상한(필수 AND): 기존 임계값(35) + relax, 단 hard cap(40) 이하. # 근거: 40은 BULL 진입 임계(46)보다 낮게 유지해 "하락장은 더 보수적"이라는 원칙을 깨지 않는다. MEAN_REVERSION_BEAR_V2_RSI_RELAX: float = 5.0 MEAN_REVERSION_BEAR_V2_RSI_HARD_CAP: float = 40.0 # 진입 임계 점수. 가중치 합은 %B 0.40 + 반전 0.35 + 거래량 0.25 = 1.00 (+RSI깊이 보너스 0.15). # 0.60 = "핵심 조건(%B) + 보조 1개" 또는 "보조 2개 + 깊은 과매도" 수준. MEAN_REVERSION_BEAR_V2_MIN_SCORE: float = 0.60 # %B: 평균회귀 엣지의 직접 근거(하단 이탈 후 되돌림) → 최대 가중치. MEAN_REVERSION_BEAR_V2_W_PCT_B: float = 0.40 # 반전캔들: 낙하 중 진입 방지 대리변수. RSI 반등과 상호보완이나 도지/데이터부족 시 # 판정 불가라 필수화하면 다시 미발화한다 → 높은 가중치의 점수 항목으로만 둔다. MEAN_REVERSION_BEAR_V2_W_REVERSAL: float = 0.35 # 거래량: 확인 지표. 하락장 대량 거래는 투매(추가 하락)일 수도 있어 단독 예측력이 약함 → 최소 가중치. MEAN_REVERSION_BEAR_V2_W_VOLUME: float = 0.25 # RSI 깊이 보너스: RSI<20 → 만점, RSI<25 → 절반. 깊은 과매도의 반등 확률 프리미엄. MEAN_REVERSION_BEAR_V2_W_RSI_DEPTH: float = 0.15 # %B 부분점수 배수: pct_b <= pct_b_max*1.6 이면 절반 점수. MEAN_REVERSION_BEAR_V2_PCT_B_RELAX_MULT: float = 1.6 # %B 하드 상한(필수 AND 성격의 잔존 하한): BB 중심선(0.5) 위는 평균회귀 진입이 아니다. MEAN_REVERSION_BEAR_V2_PCT_B_HARD_CAP: float = 0.50 # 거래량 중간 등급 배수: 1.2×20MA 이상이면 부분 점수(0.6배). MEAN_REVERSION_BEAR_V2_VOLUME_MID_MULT: float = 1.2 # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 단기(15분봉) 전략 (섹션 7.2) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ SHORT_TERM_MIN_ATR_RATIO: float = 0.008 # ATR/close ≥ 0.8% : 거래비용 커버 SHORT_TERM_RSI_LOOKBACK: int = 3 # RSI 반등 확인용 과거 봉 수 SHORT_TERM_VOLUME_MULTIPLIER: float = 1.3 # 거래량 > 1.3배 증가 SHORT_TERM_SKIP_OPEN_HOUR: int = 9 # 장 초반 제외 시간 SHORT_TERM_SKIP_OPEN_MIN: int = 30 # 장 초반 제외 분 (09:30 이전 제외) SHORT_TERM_SKIP_CLOSE_HOUR: int = 15 # 마감 제외 시간 SHORT_TERM_SKIP_CLOSE_MIN: int = 15 # 마감 제외 분 (15:15 이후 제외) SHORT_TERM_BB_LOWER_BUFFER: float = 1.01 # BB 하단 근처 버퍼 (+1%) SHORT_TERM_HARD_STOP_PCT: float = 0.02 # 하드 손절 -2% SHORT_TERM_ATR_PROFIT_MULTIPLIER: float = 1.5 # 익절 목표 = entry + 1.5×ATR SHORT_TERM_COMMISSION_RATE: float = 0.003 # 수수료율 SHORT_TERM_SLIPPAGE_RATE: float = 0.002 # 슬리피지율 # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 데이트레이딩(5분봉) 전략 (섹션 7.3) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ DAY_TRADE_ENABLED: bool = True # 데이트레이딩 활성화 DAY_TRADE_MAX_POSITIONS: int = 5 # 동시 최대 종목 수 (8→5, 2026-09-23 30% 배분: 5×6%=30%) # 감시종목 수 (populate_daytrading_watchlist 의 상한). 20→30, 2026-09-30. # 용도: ORB 돌파 후보 풀 확대 — 진입 임계값을 낮추지 않고 표본만 늘린다. # ⚠️ 리스크 노출과 무관하다: 동시 보유는 DAY_TRADE_MAX_POSITIONS(5), 종목당 예산은 # DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO(6%), DT 합산은 DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT(30%) 가 각각 # 독립적으로 상한을 건다. 늘어나는 것은 기회(스캔 후보)뿐이다. # 상한 근거(2026-09-30 산정, daytrading/entry_service 스캔 예산): # 선조회 wall = 종목수 × 분봉 페이지수 × 페이지비용 ÷ _SCAN_PREFETCH_CONCURRENCY(8) # - 페이지비용 3.2초 = 운영 실측 요청 3.0초(monitoring/api-stats avg_duration, # 재시도 포함) + in-loop sleep 0.2초(API_MIN_REQUEST_INTERVAL+0.05) # - 페이지수는 시간대 비례(당일 1분봉÷30): 09:30 4장 / 12:00 6장 / 14:00 10장 / 15:00 12장 # - 예산 = _SCAN_PREFETCH_TOTAL_BUDGET(120초, 선조회 단계 데드라인) # ⇒ 14:00 기준 상한 = 120×8/(10×3.2) = **30종목** (오전 기준으로는 60종목) # 15:00 직전(12장)에는 30종목이 144초를 필요로 해 약 17% 가 잘리지만, 라운드로빈 # 오프셋이 다음 사이클에 이어받으므로 특정 종목이 영구히 누락되지는 않는다. # 진입 마감이 15:00·EOD 청산이 15:20 이라 마지막 1시간의 부분 커버리지는 감수한다. # ORB 수집(09:00~09:29)은 종목당 1페이지·0.3초 간격이라 상한이 수백 종목으로 훨씬 느슨하다. # 후보 공급 측 제약: 운영 실측 당일 분석 종목이 53개뿐이다(2026-09-30) — # 40~50 으로 올리면 사실상 전량 편입이 되어 점수 기반 선별이 사라진다. DAY_TRADE_WATCHLIST_SIZE: int = 30 DAY_TRADE_CAPITAL_RATIO: float = 0.30 # 전체 자본 대비 최대 30% (0.50→0.30, 2026-09-23 스윙 70%) DAY_TRADE_PER_STOCK_RATIO: float = 0.06 # ⚠️ 소비자 0건 — 실효 없음(2026-09-28 확인). # DT 종목당 한도의 정본은 아래 DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO 다. 이 키는 strategy_configs # DB 행이 존재하므로 삭제하지 않고 남겨 둔다(삭제 시 UI/리셋 경로가 깨진다). DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.06 # 종목당 최대 6% 자본 (0.04→0.06, 2026-09-22) DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT: float = 0.30 # 전체 데이트레이딩 최대 30% (스윙:DT = 70:30, 2026-09-23) SWING_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.70 # 스윙 전략 합산 최대 70% (0.50→0.70, 2026-09-23 — 표본 확보) DAY_TRADE_STOP_LOSS_PCT: float = 0.02 # 종목 손절 -2% DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT: float = -0.03 # 일일 손실 한도 -3% DAY_TRADE_EOD_FLAT_HOUR: int = 15 # EOD 강제 청산 시간 (15시) DAY_TRADE_EOD_FLAT_MIN: int = 20 # EOD 강제 청산 분 (20분) DAY_TRADE_ORB_VOL_MULT: float = 1.5 # ORB 돌파 거래량 배수 DAY_TRADE_TRAILING_TRIGGER: float = 0.01 # 트레일링 발동 최소 수익률 (1%) DAY_TRADE_RSI_BREAKEVEN_THRESHOLD: float = 40.0 # RSI_BB 진입 기준 (RSI ≤ 40) DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT: float = 0.03 # ORB 손절 -3% (기존 2% → 노이즈 손절 방지) DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT: float = 0.035 # VWAP/RSI_BB 손절 -3.5% (기존 2.5% → 반등 여유 확보) DAY_TRADE_TRAILING_ATR_MULT: float = 1.5 # 트레일링 ATR 배수 (1.0→1.5 whipsaw 방지) DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_MARGIN: float = 0.002 # ORB 돌파 최소 여유 +0.2% DAY_TRADE_COST_PCT: float = 0.005 # 수수료+슬리피지 합산 (매수+매도) # [2026-10-01] DT 실제 체결가 확인 (주문 후 백그라운드, 실시간 루프 비차단). # 실패/시간초과 시 신호가 기록 유지 + warning. 판정 임계값이 아니라 기록 정확도용. DAY_TRADE_FILL_CHECK_ENABLED: bool = True DAY_TRADE_FILL_CHECK_DELAY_SEC: float = 2.0 # 주문 직후 첫 조회까지 대기 DAY_TRADE_FILL_CHECK_ATTEMPTS: int = 3 # 체결 조회 최대 횟수 DAY_TRADE_FILL_CHECK_INTERVAL_SEC: float = 2.0 # 조회 간격 DAY_TRADE_FILL_CHECK_TIMEOUT_SEC: float = 15.0 # 전체 상한 (토큰 rate-limit sleep 차단) # DT 종목의 시장 구분을 모를 때 거래세 적용 시장 (스윙 trade_executor 기본값과 동일) DAY_TRADE_DEFAULT_TAX_MARKET: str = "KOSPI" DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_HOUR: int = 15 # 신규 진입 마감 시간 (14:30→15:00, 2026-09-22 시간대 제한 완화) DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_MIN: int = 0 # 신규 진입 마감 분 DAY_TRADE_EOD_HOUR: int = 15 # EOD 강제 청산 시작 시간 DAY_TRADE_EOD_MIN: int = 20 # EOD 강제 청산 시작 분 DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_VOL_MULT: float = 1.5 # ORB 거래량 배수 (vs 분당평균) DAY_TRADE_VWAP_PRICE_LOWER: float = 0.99 # VWAP -1% 하단 경계 DAY_TRADE_VWAP_PRICE_UPPER: float = 1.005 # VWAP +0.5% 상단 경계 DAY_TRADE_VWAP_RSI_THRESHOLD: float = 45.0 # VWAP RSI <= 45 (기존 40 → 45: 5분봉에서 40 이하는 드뭄) DAY_TRADE_RSI_BB_RSI_THRESHOLD: float = 35.0 # RSI_BB RSI <= 35 (기존 30 → 35: 5분봉에서 30 이하는 극히 드뭄) DAY_TRADE_RSI_BB_BB_LOWER_BUFFER: float = 1.01 # RSI_BB BB 하단 +1% 버퍼 DAY_TRADE_VOLUME_MULTIPLIER: float = 1.3 # 거래량 배수 (1.3배 이상) DAY_TRADE_ORB_ATR_FLOOR_MULT: float = 1.0 # ORB ATR 손절 기본 배수 DAY_TRADE_VWAP_ATR_MULT: float = 1.5 # VWAP ATR 손절 배수 DAY_TRADE_RSI_BB_ATR_MULT: float = 1.5 # RSI_BB ATR 손절 배수 DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER: float = 1.5 # 목표가 = entry + risk × 1.5R (기존 2.0 → 현실적 목표) DAY_TRADE_TIME_STOP_MINUTES: int = 30 # 시간 손절 (30분) DAY_TRADE_TIME_STOP_MIN_GAIN: float = -0.003 # 시간 손절: -0.3% 미만 시 청산. 2026-10-09 -0.7% 변경 원복 — 운영 실측(163건) DT 순손익 +31,233원으로 현행이 이익, 변경 효과는 백테스트 전 미확인 DAY_TRADE_ORB_MARGIN_CHECK: float = 0.03 # ORB 목표가 최소 마진 (3%) DAY_TRADE_TRAILING_DEFAULT: float = 0.02 # 트레일링 기본값 -2% (ATR 없을 때) DAY_TRADE_TRAILING_MIN_HOLD_SEC: int = 300 # 트레일링 활성화 최소 보유 시간 (초, 5분) DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT: float = 0.02 # 최소 손절폭 -2.0% (기존 1.0% → 노이즈 손절 방지) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 박스권(SIDEWAYS) 레인지 매매 (CLAUDE.md §8.5 항목 9) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 전략 자동 최적화(strategy_optimizer)의 **DB 파라미터 자동 반영** 스위치. # # ⚠️ **기본 False 유지 — True 로 바꾸기 전에 CLAUDE.md §8.4 백테스트 요건 7개를 # 충족해야 한다.** False 여도 최적화 계산·IS/OOS 평가·`strategy_optimization_logs` # 기록은 그대로 돌아간다. 막는 것은 `strategy_optimizer.apply_params()` → # `strategy_cfg.upsert()` 뿐이다(= §0 우선순위 2위인 DB `strategy_configs` 쓰기). # # 왜 필요한가: 16:00 배치의 자동 적용 게이트는 "최근 7일 SELL ≥ 5건"이라 # **5거래 표본의 그리드 서치가 RSI 진입·손절·포지션 크기를 덮어쓴다.** # §8.4 는 파라미터당 최소 100거래를 요구하고, §8.5-1 은 현행 산출물 전부를 # 폐기 상태로 둔다. 게다가 alembic 0012 로 방금 정합시킨 값(RSI 46 / 손절 -7%)이 # 조용히 바뀌어 §0 의 3중 소스가 다시 어긋난다. # (이 경로는 `schedulers.py` 의 now_kst 섀도잉 TypeError 때문에 실행된 적이 # 없었고, 2026-09-29 섀도잉 수정으로 되살아났다.) # # 차단 시 무엇이 적용될 뻔했는지 `logger.warning` 으로 키·현재값·제안값·Sharpe 를 # 남긴다 — 적용은 운영자가 전략설정 UI 에서 수동으로 한다. STRATEGY_AUTO_APPLY_ENABLED: bool = False # 장중 매매일지 보충 생성 — 체결된 SELL 중 일지 없는 건을 N분 주기로 일지화한다. # (16:00 배치만 있으면 장중 매도는 최대 6시간 뒤에야 일지가 생긴다. 2026-09-28~29 에 # 장중 일지가 있었던 것은 스케줄러가 아니라 수동 "일지 생성" 버튼 호출 때문이었다.) JOURNAL_INTRADAY_ENABLED: bool = True JOURNAL_INTRADAY_INTERVAL_MIN: int = 10 # 한 번에 훑는 과거 일수 (uncovered 판정은 trade_id 기준이라 멱등) JOURNAL_LOOKBACK_DAYS: int = 7 # 장중 태스크는 created_at 이 이 시간(분) 이내인 SELL 을 건너뛴다 (즉시 생성 경로와의 경합 방지) JOURNAL_INTRADAY_GRACE_MIN: int = 3 # in-flight 등록 기록 만료(분) — 큐 INSERT 가 DLQ 로 갔어도 이 시간 뒤엔 재시도된다 JOURNAL_ENQUEUE_TTL_MIN: int = 30 # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # ⚠️ **백테스트 미검증 — True 로 바꾸지 말 것 (CLAUDE.md §8.1-4).** # 이 전략은 SIDEWAYS 국면 전용이며, market_analyzer 의 SIDEWAYS 전면 차단(§6.1)을 # 의도적으로 우회한다. False 인 동안 swing/entry_service.scan_range_trading_signals() # 는 함수 진입 즉시 [] 를 반환하므로 기존 동작에 어떤 영향도 없다. # 켜기 전 통과해야 할 검증: SIDEWAYS 표본 ≥ 60거래일 확보 / in-sample 승률 ≥ 50% · # PF ≥ 1.3 · MDD ≥ -8% / walk-forward 4구간 전부 PF ≥ 1.0 · MDD -10% 초과 없음 / # 파라미터 민감도 그리드 과반 통과. 상세는 range_trading_strategy.py docstring 참조. RANGE_TRADE_ENABLED: bool = False RANGE_TRADE_LOOKBACK_DAYS: int = 20 # 박스 판정 구간(일). SIDEWAYS 기울기 비교 기간(20일)과 정합 RANGE_TRADE_MIN_WIDTH_PCT: float = 6.0 # 박스 최소 폭. 왕복 이익이 거래비용(왕복 ~0.5%)+손절폭을 못 넘으면 무의미 RANGE_TRADE_MAX_WIDTH_PCT: float = 20.0 # 박스 최대 폭. 이상이면 박스가 아니라 추세/고변동 구간 RANGE_TRADE_TOUCH_TOLERANCE_PCT: float = 2.0 # 상·하단 접촉 허용 오차. 정확히 같은 값을 찍는 경우는 드뭄 RANGE_TRADE_MIN_TOUCHES: int = 2 # 상단·하단 각 최소 접촉 봉 수 (지지/저항 확인) RANGE_TRADE_MIN_ALTERNATIONS: int = 2 # 상단↔하단 접촉 교대 최소 횟수 = 레인지 내 왕복 이력 RANGE_TRADE_MAX_ADX: float = 20.0 # ADX 상한. SIDEWAYS 히스테리시스(진입 18/해제 22)의 중앙값 RANGE_TRADE_ENTRY_ZONE_PCT: float = 25.0 # 박스 하단 25% 구간에서만 진입 (지지대 매수) RANGE_TRADE_BB_PCT_B_MAX: float = 0.25 # %B 상한. 평균회귀 BULL(0.20~0.35)보다 보수적 중간값 RANGE_TRADE_RSI_ENTRY: float = 40.0 # 진입 RSI. 평균회귀 BULL(46)보다 타이트 — 미검증 전략이라 보수적 RANGE_TRADE_VOLUME_RATIO: float = 1.0 # 거래량 ≥ 20일 평균 × 배수 (지지 반등 수급 확인, 과도한 요구는 표본 소멸) RANGE_TRADE_RSI_PARTIAL_EXIT: float = 55.0 # 1차 익절 RSI (§8.2 MEAN_REVERSION_RSI_EXIT_THRESHOLD 와 동일) RANGE_TRADE_RSI_FULL_EXIT: float = 65.0 # 전량 청산 RSI. 박스 상단에서 오래 버티지 않음 → 스윙(70)보다 빠르게 RANGE_TRADE_EXIT_ZONE_PCT: float = 80.0 # 박스 상단 20% 진입 시 전량 익절 (상단 정확히 기다리면 미체결 위험) RANGE_TRADE_BOX_BREAK_PCT: float = 1.0 # 박스 하단 -1% 하향 이탈 → 즉시 전량 손절 (노이즈 여유 1%) RANGE_TRADE_ATR_STOP_MULTIPLIER: float = 2.0 # ATR 손절 배수. 스윙(2.5)보다 타이트 — 박스 폭이 좁아 여유가 불필요 RANGE_TRADE_STOP_LOSS_PERCENT: float = 5.0 # 기본 손절 -5%. 스윙(-7%)보다 타이트, 박스 폭 하한(6%)과 정합 RANGE_TRADE_TRAILING_ATR_MULT: float = 1.5 # 트레일링 = 고점 − 1.5×ATR (§5.2 동일) RANGE_TRADE_MIN_PROFIT_PCT: float = 0.5 # 익절 최소 수익률 (수수료+세금 ~0.4% 커버) RANGE_TRADE_MAX_POSITIONS: int = 3 # 동시 보유 상한 (미검증 전략 노출 최소화) RANGE_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.10 # 스윙 몫(SWING_MAX_CAPITAL_RATIO=0.70) **내부** 비율 → 총자본 7% RANGE_TRADE_POSITION_MULTIPLIER: float = 0.5 # 종목당 = MAX_POSITION_SIZE(4%) × 0.5 = 2% (미검증 전략) RANGE_TRADE_SCAN_LIMIT: int = 10 # 사이클당 차트 조회 종목 수 상한 (KIS 레이트 리밋) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 코스닥 스캐너 (섹션 7.1) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # (코스닥 스캐너 파라미터 추가 필요 시 여기에 추가) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 미국 주식 매매 (섹션 7.4) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ US_TRADING_ENABLED: bool = False # 미국 주식 자동매매 활성화 (기본 OFF) US_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.30 # 전체 자본 대비 미국 주식 최대 비중 (30%) US_SCAN_INTERVAL: int = 300 # 미국장 스캔 간격 (초, 기본 5분) # ── [§8.5-8 상수 편입 2026-09-27] us_stock_strategy / us_market_scheduler ── # 아래 키는 두 모듈에 하드코딩돼 있던 숫자를 **값 변경 없이** 그대로 옮긴 것이다 # (CLAUDE.md §8.1-4: 백테스트 없이 전략값 변경 금지 — 이번 작업은 "출처 단일화"뿐). # US_MAX_CAPITAL_RATIO(위)는 모듈 상수와 값이 완전히 같았으므로 이 키를 정본으로 쓰고 # 모듈 상수는 제거했다. # 국내 키와 값이 겹치는 것(US_MIN_PRICE_USD/US_STOP_LOSS_PCT/US_ATR_STOP_MULT)은 # 국내 키를 재사용하지 않고 US 전용 키를 새로 뒀다 — 미국은 거래비용·틱·변동성이 # 달라 앞으로 갈라질 값이고, 공유하면 국내 튜닝이 미국에 조용히 전파된다. US_MAX_POSITION_SIZE: float = 0.05 # 미국 종목당 최대 5% (국내 MAX_POSITION_SIZE=0.04 와 별개, 의도적으로 더 큼) US_RSI_BUY_THRESHOLD: float = 35.0 # RSI(14) 매수 상한 (국내 평균회귀 46 대비 보수적) US_BB_LOWER_MARGIN_LOW: float = 0.97 # 진입 허용 구간 하한 = BB하단 × 0.97 (-3%) US_BB_LOWER_MARGIN_HIGH: float = 1.02 # 진입 허용 구간 상한 = BB하단 × 1.02 (+2%) US_MIN_PRICE_USD: float = 4.0 # 페니스탁 필터(이 값 "이하" 진입 불가). 현재 MIN_PRICE_USD(4.0)와 값 동일 — 별 키로 분리 보관 US_STOP_LOSS_PCT: float = -7.0 # 기본 손절 **음수 규약**(국내 STOP_LOSS_PERCENT=7.0 양수와 부호 규약 다름, 절대값은 현재 동일). us_backtest_engine 이 `pnl_pct <= US_STOP_LOSS_PCT` 로 음수 그대로 소비하므로 음수 유지 US_ATR_STOP_MULT: float = 2.5 # ATR 손절 배수. 현재 ATR_STOP_MULTIPLIER(2.5)와 값 동일 — 별 키로 분리 보관 US_FIRST_EXIT_RSI: float = 55.0 # 1차 익절 RSI 기준 US_FIRST_EXIT_SELL_PCT: float = 0.30 # 1차 익절 매도 비율 30% US_TRAILING_STOP_PCT: float = 0.04 # 트레일링 스탑 고점 대비 -4% US_MAX_NEW_ENTRIES_PER_CYCLE: int = 3 # 스캔 사이클당 신규 진입 종목 수 상한 # 환율 폴백: KIS 해외잔고로 환율을 역산할 수 없을 때(잔고 조회 실패, 또는 USD 평가액+예수금이 0) # 사용된다. 이 값은 포지션 사이징(KRW예산 ÷ 환율 → USD → 수량)과 TradeHistory.fx_rate 에 # 그대로 들어가므로 **실제 주문 수량·기록 금액에 직접 영향**을 준다. 실환율과 크게 벌어지면 # 주문 수량이 그만큼 어긋난다(예: 실제 1450 인데 1350 사용 → 예산 대비 약 7% 과다 주문). US_DEFAULT_FX_RATE: float = 1350.0 # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 필터 & 시장 국면 (섹션 5.4) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ TREND_FILTER_ENABLED: bool = False TREND_MA_SHORT: int = 20 TREND_MA_LONG: int = 60 TREND_TOLERANCE_PCT: float = 0.005 # 실적 필터 (Phase 2) — 기본 OFF. point-in-time 실적 데이터로 백테스트 검증 전엔 # 켜지 말 것(CLAUDE.md §8.1-4: 미검증 전략 실전 투입 금지). 현재 데이터원=네이버. FUNDAMENTAL_FILTER_ENABLED: bool = False FUNDAMENTAL_BLOCK_NEGATIVE_EPS: bool = True # 적자(EPS<0) 종목 진입 차단 FUNDAMENTAL_MIN_UPSIDE_PCT: float = 0.0 # 컨센서스 목표가 상승여력 최소치(%). 이하면 차단 OVERHEAT_FILTER_ENABLED: bool = True # 급등 과열 필터 OVERHEAT_3DAY_MAX: float = 15.0 OVERHEAT_5DAY_MAX: float = 20.0 OVERHEAT_10DAY_MAX: float = 30.0 OVERHEAT_DISPARITY_MAX: float = 108.0 BEAR_MARKET_FILTER_ENABLED: bool = True # 하락장 방어 필터 SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED: bool = False # 지수 서킷브레이커(KODEX200 max(highs[-20:]) 이 구조적으로 불가, # 실전 발화 0)을 호출한다. MOMENTUM_BREAKOUT_ENABLED: bool = True # 스윙 시간손절(check_time_stop_exit) 배선. 기간·최소수익은 아래 두 키. SWING_TIME_STOP_ENABLED: bool = True SWING_TIME_STOP_DAYS: int = 20 SWING_TIME_STOP_MIN_PROFIT_PCT: float = 3.0 # [L-6 2026-10-02] 스윙 손절 파라미터 합리 범위(resolve_swing_stop_params_v2 의 소스 값 검증). # 범위 밖 값(strategy_cfg·적응형)은 warning 후 하위 소스(최종 config)로 폴백한다. # 손절률은 크기(abs, %) 기준, ATR 배수는 배수 그대로. # [§8.5-39] True 면 적응형 모드가 crisis 일 때 스윙 손절 오버레이(stop_loss_pct/high_vol/ # atr_stop_multiplier)를 적용하지 않는다(strategy_cfg→config). 진입 차단은 무변경. 기본 OFF. SWING_STOP_IGNORE_CRISIS_OVERLAY: bool = False SWING_STOP_LOSS_PCT_MIN: float = 1.0 SWING_STOP_LOSS_PCT_MAX: float = 30.0 SWING_ATR_STOP_MULT_MIN: float = 0.5 SWING_ATR_STOP_MULT_MAX: float = 10.0 # [M-2 2026-10-02 5회차] 결과 불명 스윙 매도 후 재매도 전 KIS 잔고 확인이 연속 이 횟수 # 이상 실패하면 warning → error 로 승격(그동안 재매도는 보류). SWING_PENDING_SELL_CONFIRM_ERROR_AFTER: int = 3 # [H-1/M-1 2026-10-02] 현재가 조회 실패 시 손절 판정용 대체 가격(직전 실시세·Portfolio 평가가)의 # 최대 나이(초). 초과한 값은 쓰지 않는다 — 둘 다 초과면 손절 판정 skip + error(수동 확인). SWING_FALLBACK_PRICE_MAX_AGE_SEC: float = 900.0 # [C-1 2026-10-02 6회차] 국내 스윙 매도 직전 KIS 잔고 확인이 종목별로 연속 이 횟수 이상 실패하면 # warning → error 로 승격(그동안 매도는 보류 — DT 물량 매도 방지가 우선). SWING_PRESELL_HOLDING_CHECK_ERROR_AFTER: int = 3 # [M-4 2026-10-02 6회차] 현재가·대체가 모두 없어 손절 판정을 연속 이 횟수 skip 한 종목은 # 텔레그램 시스템 경고(종목별)를 보낸다. SWING_FALLBACK_SKIP_ALERT_AFTER: int = 5 # [7회차 H-A] get_balance 첫 페이지 행 수(모의 20 / 실전 50). 종목 미발견 + 이 행 수 이상이면 페이지 초과로 보고 매도 보류. SWING_BALANCE_FULL_PAGE_ROWS: int = 20 # [9회차 D-1, §8.5-37] korea_investment_api.get_balance_all_v2 잔고 연속조회 최대 페이지 수 # (모의 20행 / 실전 50행 × 5). 상한 도달 후에도 남은 페이지가 있으면 결과에 _partial=True. KIS_BALANCE_MAX_PAGES: int = 5 # ML 단독 SELL 트리거(신뢰도≥0.5). 운영 LSTM 재학습 전 난수(§8.5-20)이므로 OFF. ML_SELL_SIGNAL_ENABLED: bool = False # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # 데이트레이딩 하드코딩 이관 (2026-10-02) — 값은 기존 리터럴과 동일(동작 무변경) # ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ # ORB 갭 필터 상한(비율). 기본 판정은 |현재가−당일시가|/당일시가 (오버나이트 갭 아님). DAY_TRADE_ORB_MAX_GAP_PCT: float = 0.04 # ORB 레인지 최소 폭(비율) — (고−저)/저 가 이 값 미만이면 노이즈 돌파로 보고 거부. DAY_TRADE_ORB_MIN_RANGE_PCT: float = 0.003 # [기본 OFF] 갭 필터를 §7 문서대로 '전일 종가 대비 오버나이트 갭'으로 판정. # ON 이면 진입 경로가 워밍업(전일 포함) 1분봉을 ORB 판정에 넘기고, 전일 종가를 못 구하면 # 기존 당일시가 판정으로 폴백(warning). 진입 감소 방향이라 사용자 결정으로 OFF 출고. DAY_TRADE_ORB_OVERNIGHT_GAP_ENABLED: bool = False # [기본 OFF] ORB 레인지를 09:00~09:29 전체로 확정. OFF(현행 실제 동작)는 첫 수집 성공 # 시점(1분봉 ≥5개 → 대개 09:05 전후)의 레인지로 하루가 고정된다 — 돌파 신호가 더 많다. # ON: 09:30 이전엔 매 수집마다 재계산하고(Redis 저장분도 09:30 전엔 확정본으로 보지 않음), # 09:30 이후 수집분만 확정본으로 둔다. DAY_TRADE_ORB_FULL_RANGE: bool = False # 5분봉 RSI 과매수 청산 임계(기존 리터럴 70). DAY_TRADE_RSI_EXIT_OVERBOUGHT: float = 70.0 # VWAP 반등 신호에서 ATR 이 없을 때 목표가 = VWAP × 이 값(기존 리터럴 1.03). DAY_TRADE_VWAP_TARGET_FALLBACK_MULT: float = 1.03 # DT 청산 체크 처리량·상한 (exit_service 모듈 상수에서 이관, 값 동일). DAY_TRADE_EXIT_CHECK_CONCURRENCY: int = 4 # 포지션 동시 판정 수 DAY_TRADE_EXIT_FAST_STOP_TIMEOUT_SEC: float = 15.0 # 손절 선판정 현재가·잔고 조회 상한 DAY_TRADE_EXIT_CHECK_TIMEOUT_SEC: float = 45.0 # 포지션별 분봉 판정 상한 DAY_TRADE_TOTAL_ASSETS_REFRESH_SEC: float = 300.0 # 청산 측 총자산 갱신 주기 # 전일(stale) 포지션 매도 실패 시 재시도 (당일·프로세스 단위). # MAX_RETRIES 는 '업무 거부'만 센다(레이트리밋·전송 전 실패·전송 불명은 미산정). DAY_TRADE_STALE_SELL_MAX_RETRIES: int = 3 DAY_TRADE_STALE_SELL_RETRY_BACKOFF_SEC: float = 60.0 # 업무 거부가 MAX_RETRIES 에 도달한 뒤에도 당일 포기하지 않고 이 간격으로 계속 재시도. DAY_TRADE_STALE_SELL_EXHAUSTED_RETRY_SEC: float = 600.0 # [2026-10-08] DT 고아 잔고 감지 — Portfolio.strategy_type='daytrading' 수량이 있는데 # 인메모리 포지션·active ActiveTrade(day_trade) 가 없는 종목(예: 10/06 KB금융 EOD 매도 # 접수 후 0체결 → ActiveTrade 만 closed). close_stale_positions 경로로 전량 청산한다. DAY_TRADE_ORPHAN_DETECT_ENABLED: bool = True # DT 청산 반영 직후엔 Portfolio 행·KIS 잔고가 아직 이전 수량일 수 있다 → 이 시간 동안 판정 보류 DAY_TRADE_ORPHAN_GRACE_SEC: float = 600.0 # 고아로 판정하려면 이 기간 안에 DT ActiveTrade 행(상태 무관)이 있어야 한다 — 근거 없는 # 'daytrading' 태그(수동 매수가 섞인 행 등)를 팔지 않게. 매도 수량도 그 행 수량이 상한. DAY_TRADE_ORPHAN_LOOKBACK_DAYS: int = 7 # 청산 주문 1건 응답 대기 상한. 초과 = 결과 불명 → 당일 주문내역으로 접수 확인. # ⚠️ 이 상한에는 전송 전 대기(분산락·종목 세마포어·토큰)도 포함된다(전송 시점 표식은 # trade_executor/korea_investment_api 쪽 훅이 필요 — 미구현). DAY_TRADE_EXIT_ORDER_TIMEOUT_SEC: float = 60.0 # 결과 불명이고 접수 확인도 안 될 때 같은 종목 재매도 보류 시간(재시도 직전에 다시 확인). # 2026-10-02: 120 → 30 — 해제 직전 재확인 + 실보유 상한 도입에 맞춰 단축(손절 지연 축소). DAY_TRADE_EXIT_UNKNOWN_HOLD_SEC: float = 30.0 # 결과 불명 주문을 당일 주문내역에서 찾을 때 주문 시각 허용 오차(초, 서버·KIS 시계 차). DAY_TRADE_EXIT_UNKNOWN_MATCH_WINDOW_SEC: float = 60.0 # 체결 후 반영 꼬리 단계(Redis 저장·loss_tracker·포트폴리오 캐시) 단계별 상한(초). DAY_TRADE_EXIT_FINALIZE_STEP_TIMEOUT_SEC: float = 10.0 # 결과 불명 매도 이후 확인용 조회(KIS 잔고·비DT 보유 수량)가 연속 이 횟수만큼 실패하면 # 손절이 보류된 상태이므로 텔레그램으로 수동 청산 경보를 보낸다(종목·일 1회). DAY_TRADE_EXIT_UNKNOWN_LOOKUP_ALERT_COUNT: int = 3 def __init__(self, **kwargs): super().__init__(**kwargs) self._apply_kis_mode() self._apply_docker_db_override() def _apply_docker_db_override(self): """If running inside Docker, convert localhost in DATABASE_URL to the postgres service hostname. Users often copy `.env.example` which defaults to `postgresql://...@localhost:5432/...`. That works on the host machine, but inside the backend container `localhost` refers to the container itself, not the Postgres server. When `/.dockerenv` exists we assume the code is running in Docker and automatically patch the URL. """ if os.path.exists("/.dockerenv"): # simple string replacement; pydantic does not throw if format # changes after initialization if "localhost" in self.DATABASE_URL: self.DATABASE_URL = self.DATABASE_URL.replace("localhost", "postgres") def _apply_kis_mode(self): """KIS_MODE에 따라 모의/실전 API 설정을 자동 선택""" is_real = self.KIS_MODE.lower() == "real" # 1순위: KIS_MODE에 따른 VIRTUAL/REAL 변수 if is_real: mode_key = self.KIS_REAL_APP_KEY mode_secret = self.KIS_REAL_APP_SECRET mode_account = self.KIS_REAL_ACCOUNT_NO mode_url = self.KIS_REAL_URL else: mode_key = self.KIS_VIRTUAL_APP_KEY mode_secret = self.KIS_VIRTUAL_APP_SECRET mode_account = self.KIS_VIRTUAL_ACCOUNT_NO mode_url = self.KIS_VIRTUAL_URL # 2순위: 레거시 KIS_APP_KEY 등 (직접 지정된 경우) fallback_key = self.KIS_APP_KEY fallback_secret = self.KIS_APP_SECRET fallback_account = self.KIS_ACCOUNT_NO fallback_url = self.KIS_BASE_URL # 최종 적용 (mode > legacy > KOREA_INVESTMENT_ 기존값) self.KOREA_INVESTMENT_APP_KEY = mode_key or fallback_key or self.KOREA_INVESTMENT_APP_KEY self.KOREA_INVESTMENT_APP_SECRET = mode_secret or fallback_secret or self.KOREA_INVESTMENT_APP_SECRET self.KOREA_INVESTMENT_ACCOUNT_NUMBER = mode_account or fallback_account or self.KOREA_INVESTMENT_ACCOUNT_NUMBER self.KOREA_INVESTMENT_API_BASE_URL = mode_url or fallback_url or self.KOREA_INVESTMENT_API_BASE_URL # ── [R9 E-5] 소비처가 getattr(settings, KEY, default) 로만 읽던 키의 선언 ────────────── # 기본값은 각 소비처의 기존 기본값과 동일(동작 무변경). 선언 목적은 .env 로 조정 가능하게 하는 것. # (CORS_ORIGINS 는 의도적으로 제외: .env 에 값이 이미 있어 선언하면 지금껏 무시되던 값이 적용돼 CORS 동작이 바뀐다.) # [보류] MDD_*/SWING_*(알림·타임아웃)/DAY_TRADE_* 키는 선언하지 않았다: 기존 테스트 ~40건이 모듈 기본값(_DEFAULT_*) # 을 monkeypatch 하는데, 선언하면 settings 값이 우선해 그 목킹이 무력화된다(테스트 이관 후 선언할 것). # None 기본값은 "소비처 모듈 상수 사용" 의미라 Optional 로 둔다. HB_FIRST_BEAT_GRACE_SEC: float = 600.0 # main: 장중 첫 하트비트 없음 정체 판정 유예(가동 초) SWING_ADAPTIVE_TRAILING_ENABLED: bool = False MEAN_REVERSION_RULE_MERGE_ENABLED: bool = False KIS_WS_MAX_REGISTRATIONS: int = 41 KIS_WS_ORIGIN: Optional[str] = None KIS_WS_SUBPROTOCOLS: Optional[str] = None NEWS_EMPTY_ALERT_THRESHOLD: int = 5 RISK_MAX_DAILY_LOSS_RATIO: float = 0.03 RISK_MAX_CONSECUTIVE_LOSSES: int = 3 BATCH_ANALYSIS_TIMEOUT_SEC: Optional[float] = None # None → schedulers 안전 기본값 ZERO_BUY_ALERT_HOURS: Optional[float] = None # None → schedulers 기본값 @property def is_virtual_trading(self) -> bool: """모의투자 모드 여부""" return self.KIS_MODE.lower() != "real" class Config: env_file = str(BACKEND_ENV_FILE) if BACKEND_ENV_FILE.exists() else ".env" case_sensitive = True extra = "ignore" # .env 파일의 추가 필드 무시 env_file_encoding = "utf-8" def validate_required(self) -> list[str]: """필수 환경변수 누락 여부를 검사하고 경고 목록을 반환한다. 시작 시 lifespan에서 호출하여 운영자에게 조기 경보를 제공한다. 누락 시 예외를 발생시키지 않으므로 서비스 기동은 계속된다. """ warnings: list[str] = [] # KIS API 키: 현재 모드에 맞는 키 필수 if not self.KOREA_INVESTMENT_APP_KEY: warnings.append( f"KIS_{self.KIS_MODE.upper()}_APP_KEY 미설정 — " f"{'KIS_VIRTUAL_APP_KEY' if self.is_virtual_trading else 'KIS_REAL_APP_KEY'} 확인 필요" ) if not self.KOREA_INVESTMENT_APP_SECRET: warnings.append( f"KIS_{self.KIS_MODE.upper()}_APP_SECRET 미설정" ) if not self.KOREA_INVESTMENT_ACCOUNT_NUMBER: warnings.append( f"KIS_{self.KIS_MODE.upper()}_ACCOUNT_NO 미설정" ) # 약한 시크릿 키 감지 weak_secrets = {"change-this-secret-key", "auto_stock_secret_key_change_in_production_2024", "secret"} if self.SECRET_KEY.lower() in weak_secrets or len(self.SECRET_KEY) < 32: warnings.append( "SECRET_KEY가 약합니다! 운영 환경에서는 반드시 강력한 키를 사용하세요: " "python -c \"import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))\"" ) # 운영 환경 DEBUG 모드 경고 if self.DEBUG and not self.is_virtual_trading: warnings.append("⚠️ 실전투자 모드(KIS_MODE=real)에서 DEBUG=true — 보안 위험!") # DB / Redis if "localhost" in self.DATABASE_URL and os.path.exists("/.dockerenv"): warnings.append("DATABASE_URL에 localhost 포함 — Docker 환경에서 postgres 호스트명 확인 필요") # MCP 검증 활성화 시 AI 키 필요 if self.MCP_VALIDATION_ENABLED and not self.ANTHROPIC_API_KEY and not self.GEMINI_API_KEY: warnings.append("MCP_VALIDATION_ENABLED=True 이지만 ANTHROPIC_API_KEY / GEMINI_API_KEY 미설정") return warnings @lru_cache() def get_settings() -> Settings: return Settings() settings = get_settings()