"""박스권(SIDEWAYS) 레인지 매매 전략 — CLAUDE.md §8.5 항목 9 전반부

⚠️ **백테스트 미검증 — `RANGE_TRADE_ENABLED=True` 전환 금지 (CLAUDE.md §8.1-4)**

현재 상태: 코드만 존재. 실계좌·모의계좌 어느 쪽에서도 검증되지 않았다.
`settings.RANGE_TRADE_ENABLED` 는 기본 False 이며, False 인 동안
`swing/entry_service.scan_range_trading_signals()` 는 함수 진입 즉시 `[]` 를 반환한다
(기존 동작 완전 불변).

**켜기 전에 반드시 통과해야 하는 검증 항목**
  1. SIDEWAYS 구간 라벨링 정확도 — `detect_market_regime()` 이 SIDEWAYS 로 판정한
     구간(2023-03~2026-03)을 추출하고, 그 구간에서만 이 전략을 돌린 결과를 측정한다.
     SIDEWAYS 표본이 60거래일 미만이면 통계적 의미 없음 → 판정 불가로 간주.
  2. In-sample 백테스트(2023-03~2025-03): 승률 ≥ 50%, Profit Factor ≥ 1.3,
     평균 보유 5~15거래일, MDD ≥ -8%(더 얕아야 함), 거래비용 0.5%(왕복) 반영 후 기준.
  3. Walk-forward (6개월 학습 / 3개월 검증, 최소 4구간): 모든 검증 구간에서
     PF ≥ 1.0, 어느 구간도 MDD -10% 초과 금지. 한 구간이라도 깨지면 불합격.
  4. 박스 이탈 손절의 실효성: 전체 거래 중 `box_break` 손절 비중과 그때의 평균 손실률을
     따로 집계. 평균 손실이 -RANGE_TRADE_STOP_LOSS_PERCENT 보다 크면(더 많이 잃으면)
     박스 이탈 판정 임계값(RANGE_TRADE_BOX_BREAK_PCT)을 재조정해야 한다.
  5. 파라미터 민감도: RANGE_TRADE_LOOKBACK_DAYS(15/20/25),
     RANGE_TRADE_MIN_WIDTH_PCT(5/6/8), RANGE_TRADE_RSI_ENTRY(35/40/45) 그리드에서
     PF 가 1.0 아래로 떨어지는 조합이 절반을 넘으면 과최적화로 판단 → 폐기.
  6. 기존 전략과의 중복/상관: 같은 날 평균회귀·눌림목과 동일 종목을 잡는 비율이 30%를
     넘으면 신규 신호원으로서의 가치가 없음 → 배선 재검토.
  7. 미검증 상태로 스케줄러에 배선하지 말 것(swing/scheduler.py 는 본 작업 범위 밖이며
     현재 호출부가 없다 — 보고서의 후속 작업 항목 참조).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
전략 개요 (순수 로직 — DB·네트워크 접근 없음)

  진입: 성립된 박스권의 **하단 지지 반등**
    - 박스 성립 검증 (detect_range_box): 최근 N일 고/저 레인지 폭이 일정 범위,
      상단·하단을 각각 min_touches 회 이상 접촉, 접촉 순서가 교대(왕복 이력)해야 한다.
    - ADX 상한으로 추세장 배제 (박스권 전제 = 추세 없음).
    - 가격이 박스 하단 zone 안 + BB 하단 부근(%B) + RSI 과매도.
    - **반등 확인 필수**: RSI 상승 전환(rsi > rsi_prev) 또는 양봉. 둘 다 불가하면 진입 거부.
    - 거래량 ≥ 20일 평균 × 배수 (지지 반등의 수급 확인).

  청산: 박스 상단 접근 시 익절 / 박스 이탈 시 즉시 손절
    - 1) 박스 하단 하향 이탈 → 즉시 전량 (레인지 전략의 최대 리스크)
    - 2) 일반 손절 (기본%·ATR 중 타이트한 쪽) → 전량
    - 3) 박스 상단 zone 도달 / BB 상단(99%) / RSI 전량임계 / 트레일링 → 전량
    - 4) 박스 중단(mid) 통과 또는 RSI 부분임계 → 50% 부분 익절 (수수료 가드 후)

  손절 (CLAUDE.md §5.2):
    stop_price = max(atr_stop, pct_stop)   ← 가격 기준에서 **높은 값이 타이트한 쪽**
      atr_stop = entry_price − RANGE_TRADE_ATR_STOP_MULTIPLIER × ATR
      pct_stop = entry_price × (1 + stop_loss_pct/100),  stop_loss_pct = -abs(...) 보장
    박스 하단 이탈 손절은 위 stop_price 와 **별개의 OR 트리거**로 동작한다
    (박스 하단이 stop_price 보다 낮을 수도, 높을 수도 있어 max() 에 섞지 않는다).

모든 파라미터는 `app.core.config.settings` 의 `RANGE_TRADE_*` 설정에서 읽는다
(하드코딩 금지 — 함수 인자로 오버라이드 가능하게 두어 백테스트 그리드 탐색에 사용).
"""
import logging
from dataclasses import dataclass
from typing import Dict, List, Optional

from app.core.log_throttle import warn_throttled  # noqa: E402

logger = logging.getLogger(__name__)

# ActiveTrade.strategy_name 에 기록되는 값.
# ⚠️ mdd_manager.SWING_STRATEGY_NAMES 에 이 값이 추가되어야 MDD 축소가 반영된다
#    (본 작업 범위 밖 — 보고서 후속 작업 항목 참조).
RANGE_TRADE_STRATEGY_NAME = "RANGE_TRADE"


@dataclass
class RangeBox:
    """성립이 검증된 박스권."""
    high: float             # 박스 상단 (lookback 구간 최고가)
    low: float              # 박스 하단 (lookback 구간 최저가)
    mid: float              # 박스 중앙
    width_pct: float        # 박스 폭 / 중앙 × 100
    top_touches: int        # 상단 접촉 봉 수
    bottom_touches: int     # 하단 접촉 봉 수
    alternations: int       # 상단↔하단 접촉 교대 횟수 (왕복 이력)
    lookback: int           # 판정에 사용한 봉 수
    position_pct: float     # 현재가의 박스 내 위치 (0=하단, 100=상단)


@dataclass
class RangeExitSignal:
    """청산 신호. mean_reversion_strategy.ExitSignal 과 동일한 필드 구성
    (action/reason/sell_pct) — swing/exit_service 의 소비 코드와 duck-typing 호환."""
    action: str        # "SELL_PARTIAL" | "SELL_ALL"
    reason: str
    sell_pct: float    # 0.5 = 50%, 1.0 = 전량


def _cfg(name: str, override: Optional[float], default: float) -> float:
    """설정값 조회: 명시 오버라이드 > settings.RANGE_TRADE_* > 하드 폴백.

    하드 폴백은 config.py 가 아직 해당 키를 갖지 않는 경우(구버전 이미지)에만 쓰인다.
    """
    if override is not None:
        return float(override)
    try:
        from app.core.config import settings
        val = getattr(settings, name, None)
        if val is not None:
            return float(val)
    except Exception as _swallowed:
        warn_throttled(logger, "range_trading_strategy:103", "[RangeTrade] settings.%s 조회 실패(기본값 사용): %s", name, _swallowed)
    return float(default)


# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
# 1. 박스권 성립 검증
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

def detect_range_box(
    highs: List[float],
    lows: List[float],
    closes: List[float],
    lookback: Optional[int] = None,
    min_width_pct: Optional[float] = None,
    max_width_pct: Optional[float] = None,
    touch_tolerance_pct: Optional[float] = None,
    min_touches: Optional[int] = None,
    min_alternations: Optional[int] = None,
    box_break_pct: Optional[float] = None,
) -> Optional[RangeBox]:
    """최근 lookback 봉이 '박스권'인지 검증하고 박스를 반환. 실패 시 None.

    검증 조건 (모두 AND):
      ① 데이터 충분: len ≥ lookback
      ② 박스 폭: min_width_pct ≤ (high-low)/mid×100 ≤ max_width_pct
         - 너무 좁으면 왕복 이익이 거래비용(왕복 ~0.5%)을 못 넘고,
           너무 넓으면 '박스'가 아니라 추세/고변동 구간이다.
      ③ 상단·하단 접촉 각각 min_touches 회 이상 (tolerance 이내 접근을 접촉으로 간주)
      ④ 접촉 순서 교대 min_alternations 회 이상 → 레인지 안에서 실제로 왕복한 이력
         (모든 하단 접촉이 앞쪽에만 몰려 있으면 하락 후 횡보일 뿐 박스가 아니다)
      ⑤ 현재 종가가 박스를 이탈하지 않았음 (상·하단 ±box_break_pct 이내)
    """
    _lookback = int(_cfg("RANGE_TRADE_LOOKBACK_DAYS", lookback, 20))
    _min_w = _cfg("RANGE_TRADE_MIN_WIDTH_PCT", min_width_pct, 6.0)
    _max_w = _cfg("RANGE_TRADE_MAX_WIDTH_PCT", max_width_pct, 20.0)
    _tol = _cfg("RANGE_TRADE_TOUCH_TOLERANCE_PCT", touch_tolerance_pct, 2.0)
    _min_touch = int(_cfg("RANGE_TRADE_MIN_TOUCHES", min_touches, 2))
    _min_alt = int(_cfg("RANGE_TRADE_MIN_ALTERNATIONS", min_alternations, 2))
    _break = _cfg("RANGE_TRADE_BOX_BREAK_PCT", box_break_pct, 1.0)

    if _lookback <= 0:
        return None
    if len(highs) < _lookback or len(lows) < _lookback or len(closes) < 1:
        return None

    win_h = highs[-_lookback:]
    win_l = lows[-_lookback:]
    box_high = max(win_h)
    box_low = min(win_l)
    if box_high <= 0 or box_low <= 0 or box_high <= box_low:
        return None

    mid = (box_high + box_low) / 2.0
    if mid <= 0:
        return None
    width_pct = (box_high - box_low) / mid * 100.0
    if width_pct < _min_w or width_pct > _max_w:
        logger.debug(
            "[RangeBox] 폭 조건 미충족: width=%.2f%% (허용 %.1f~%.1f%%)",
            width_pct, _min_w, _max_w,
        )
        return None

    # ③④ 접촉 및 교대 판정 (시간 순서 유지)
    top_line = box_high * (1.0 - _tol / 100.0)
    bottom_line = box_low * (1.0 + _tol / 100.0)
    events: List[str] = []
    top_touches = 0
    bottom_touches = 0
    for h, l in zip(win_h, win_l):
        is_top = h >= top_line
        is_bottom = l <= bottom_line
        if is_top and not is_bottom:
            top_touches += 1
            events.append("T")
        elif is_bottom and not is_top:
            bottom_touches += 1
            events.append("B")
        elif is_top and is_bottom:
            # 한 봉이 박스 전체를 커버 = 변동성 급증, 박스 판정 무효
            logger.debug("[RangeBox] 단일 봉이 박스 전폭 커버 — 박스 무효")
            return None

    if top_touches < _min_touch or bottom_touches < _min_touch:
        logger.debug(
            "[RangeBox] 접촉 부족: top=%d, bottom=%d (각 %d회 이상 필요)",
            top_touches, bottom_touches, _min_touch,
        )
        return None

    alternations = 0
    prev = None
    for e in events:
        if prev is not None and e != prev:
            alternations += 1
        prev = e
    if alternations < _min_alt:
        logger.debug(
            "[RangeBox] 왕복 이력 부족: alternations=%d (%d회 이상 필요) events=%s",
            alternations, _min_alt, "".join(events),
        )
        return None

    # ⑤ 현재 종가의 박스 이탈 여부
    close = closes[-1]
    if close < box_low * (1.0 - _break / 100.0):
        logger.debug("[RangeBox] 하단 이탈 상태 (close=%.1f < low=%.1f) — 박스 무효", close, box_low)
        return None
    if close > box_high * (1.0 + _break / 100.0):
        logger.debug("[RangeBox] 상단 이탈 상태 (close=%.1f > high=%.1f) — 박스 무효", close, box_high)
        return None

    position_pct = (close - box_low) / (box_high - box_low) * 100.0
    return RangeBox(
        high=box_high,
        low=box_low,
        mid=mid,
        width_pct=width_pct,
        top_touches=top_touches,
        bottom_touches=bottom_touches,
        alternations=alternations,
        lookback=_lookback,
        position_pct=position_pct,
    )


# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
# 2. 진입 판정
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

def check_range_buy_signal(
    highs: List[float],
    lows: List[float],
    closes: List[float],
    volumes: List[int],
    current_close: float,
    current_volume: int,
    rsi: float,
    bb_upper: float,
    bb_middle: float,
    bb_lower: float,
    adx: Optional[float],
    rsi_prev: Optional[float] = None,
    opens: Optional[List[float]] = None,
    box: Optional[RangeBox] = None,
    rsi_entry: Optional[float] = None,
    bb_pct_b_max: Optional[float] = None,
    entry_zone_pct: Optional[float] = None,
    max_adx: Optional[float] = None,
    volume_ratio: Optional[float] = None,
) -> Optional[Dict]:
    """박스권 하단 지지 반등 매수 신호. 조건 미충족 시 None.

    반환 dict 키는 mean_reversion_strategy.check_buy_signal() 과 동일한 관례를 따른다
    (signal/strategy/description) + 레인지 전용 필드(box_high/box_low/target_price).

    Args:
        adx: 일봉 ADX(14). **None 이면 진입 거부**(추세장 배제 판정 불가 = fail-closed).
        rsi_prev: N봉 전 RSI. RSI 상승 전환 확인용.
        opens: 시가 리스트. 양봉 확인용. rsi_prev·opens 둘 다 없으면 반등 확인 불가 → 거부.
    """
    _rsi_entry = _cfg("RANGE_TRADE_RSI_ENTRY", rsi_entry, 40.0)
    _pct_b_max = _cfg("RANGE_TRADE_BB_PCT_B_MAX", bb_pct_b_max, 0.25)
    _zone = _cfg("RANGE_TRADE_ENTRY_ZONE_PCT", entry_zone_pct, 25.0)
    _max_adx = _cfg("RANGE_TRADE_MAX_ADX", max_adx, 20.0)
    _vol_ratio = _cfg("RANGE_TRADE_VOLUME_RATIO", volume_ratio, 1.0)

    if current_close <= 0 or rsi is None:
        return None

    # ── ① 추세장 배제 (ADX 상한) ──────────────────────────────────────────
    if adx is None:
        logger.debug("[RangeBuy] ADX 없음 — 추세 판정 불가로 진입 거부(fail-closed)")
        return None
    if adx >= _max_adx:
        logger.debug("[RangeBuy] ADX(%.1f) >= %.1f — 추세장, 레인지 진입 거부", adx, _max_adx)
        return None

    # ── ② 박스 성립 검증 ────────────────────────────────────────────────
    _box = box if box is not None else detect_range_box(highs, lows, closes)
    if _box is None:
        return None

    # ── ③ 박스 하단 zone 안인지 ──────────────────────────────────────────
    if _box.position_pct > _zone:
        logger.debug(
            "[RangeBuy] 박스 내 위치 %.1f%% > %.1f%% — 하단 지지대 아님",
            _box.position_pct, _zone,
        )
        return None

    # ── ④ BB 하단 부근 (%B) ─────────────────────────────────────────────
    bb_width = bb_upper - bb_lower
    pct_b = (current_close - bb_lower) / bb_width if bb_width > 0 else 0.5
    if pct_b > _pct_b_max:
        logger.debug("[RangeBuy] %%B(%.2f) > %.2f — BB 하단 부근 아님", pct_b, _pct_b_max)
        return None

    # ── ⑤ RSI 과매도 ────────────────────────────────────────────────────
    if rsi >= _rsi_entry:
        logger.debug("[RangeBuy] RSI(%.1f) >= %.1f — 과매도 아님", rsi, _rsi_entry)
        return None

    # ── ⑥ 반등 확인 필수 (RSI 상승 전환 OR 양봉) ─────────────────────────
    rsi_turning_up = rsi_prev is not None and rsi > rsi_prev
    bullish_candle = False
    if opens and len(opens) >= 1 and len(closes) >= 1:
        bullish_candle = closes[-1] > opens[-1]
    if not (rsi_turning_up or bullish_candle):
        logger.debug(
            "[RangeBuy] 반등 미확인 — 진입 거부 (rsi=%.1f, rsi_prev=%s, 양봉=%s)",
            rsi, f"{rsi_prev:.1f}" if rsi_prev is not None else "N/A", bullish_candle,
        )
        return None

    # ── ⑦ 거래량 확인 ───────────────────────────────────────────────────
    if volumes and len(volumes) >= 20:
        avg_vol_20 = sum(volumes[-20:]) / 20.0
        if avg_vol_20 > 0 and current_volume < avg_vol_20 * _vol_ratio:
            logger.debug(
                "[RangeBuy] 거래량 부족: %d < %.0f×%.2f",
                current_volume, avg_vol_20, _vol_ratio,
            )
            return None
    elif current_volume <= 0:
        return None

    # 목표가: 박스 상단과 BB 상단 중 보수적(낮은) 쪽
    target_price = min(_box.high, bb_upper) if bb_upper > 0 else _box.high
    reversal_desc = []
    if rsi_turning_up:
        reversal_desc.append(f"RSI반등({rsi_prev:.1f}→{rsi:.1f})")
    if bullish_candle:
        reversal_desc.append("양봉")

    return {
        "signal": "BUY",
        "strategy": RANGE_TRADE_STRATEGY_NAME,
        "confidence": 0.55,  # 미검증 전략 — 보수적 고정값 (신뢰도 상향은 백테스트 후)
        "box_high": _box.high,
        "box_low": _box.low,
        "box_mid": _box.mid,
        "box_width_pct": _box.width_pct,
        "position_pct": _box.position_pct,
        "target_price": target_price,
        "description": (
            f"박스권 하단 지지 반등: 박스[{_box.low:.0f}~{_box.high:.0f}] "
            f"폭{_box.width_pct:.1f}% 접촉(T{_box.top_touches}/B{_box.bottom_touches}) "
            f"왕복{_box.alternations} 위치{_box.position_pct:.0f}% "
            f"RSI({rsi:.1f})<{_rsi_entry:.0f} %B({pct_b:.2f}) ADX({adx:.1f})<{_max_adx:.0f} "
            f"{'+'.join(reversal_desc)}"
        ),
    }


# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
# 3. 손절가 계산 (CLAUDE.md §5.2)
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

def calculate_range_stop_loss(
    entry_price: float,
    atr: float,
    box_low: float,
    atr_multiplier: Optional[float] = None,
    stop_loss_percent: Optional[float] = None,
    box_break_pct: Optional[float] = None,
) -> Dict[str, float]:
    """레인지 전략 손절가.

    CLAUDE.md §5.2: 기본 SL 과 ATR SL 중 **타이트한 쪽**.
    가격 기준 비교에서는 더 **높은** 손절가가 타이트하므로 `max(atr_stop, pct_stop)`.
    (수익률 기준으로 비교할 때의 `min()` 과 방향이 반대인 점 주의)

    박스 하단 이탈 손절(box_break_stop)은 별개의 OR 트리거로 반환한다 —
    max() 에 섞으면 박스가 넓을 때 손절이 과도하게 느슨해지거나(하단이 낮음),
    박스가 좁을 때 정상 노이즈에서 조기 손절(하단이 높음)될 수 있다.
    """
    _atr_mult = _cfg("RANGE_TRADE_ATR_STOP_MULTIPLIER", atr_multiplier, 2.0)
    _sl_pct_raw = _cfg("RANGE_TRADE_STOP_LOSS_PERCENT", stop_loss_percent, 5.0)
    _break = _cfg("RANGE_TRADE_BOX_BREAK_PCT", box_break_pct, 1.0)

    stop_loss_pct = -abs(_sl_pct_raw)  # 부호 가드 — 양수 입력 시 전종목 매도 방지
    atr_stop = entry_price - _atr_mult * max(0.0, float(atr or 0.0))
    pct_stop = entry_price * (1.0 + stop_loss_pct / 100.0)
    stop_price = max(atr_stop, pct_stop)  # 높은 값 = 타이트한 손절
    box_break_stop = box_low * (1.0 - _break / 100.0) if box_low > 0 else 0.0

    return {
        "stop_price": stop_price,
        "atr_stop": atr_stop,
        "pct_stop": pct_stop,
        "stop_loss_pct": stop_loss_pct,
        "box_break_stop": box_break_stop,
    }


# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
# 4. 청산 판정
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

def check_range_exit_signal(
    rsi: float,
    close: float,
    bb_upper: float,
    bb_middle: float,
    bb_lower: float,
    entry_price: float,
    atr: float,
    box_high: float,
    box_low: float,
    remaining_pct: float = 1.0,
    trailing_high: Optional[float] = None,
    rsi_partial_exit: Optional[float] = None,
    rsi_full_exit: Optional[float] = None,
    exit_zone_pct: Optional[float] = None,
    trailing_atr_mult: Optional[float] = None,
    min_profit_pct: Optional[float] = None,
) -> Optional[RangeExitSignal]:
    """레인지 청산 판정. 우선순위대로 평가한다.

      1. 박스 하단 하향 이탈 → 즉시 전량 (레인지 전략의 핵심 리스크)
      2. 일반 손절 max(atr_stop, pct_stop) → 전량
      3. 박스 상단 zone / BB 상단(99%) / RSI 전량임계 / 트레일링 → 전량
      4. 박스 중앙 상회 또는 RSI 부분임계 → 50% 부분 익절 (수수료 가드 통과 시)
    """
    _rsi_partial = _cfg("RANGE_TRADE_RSI_PARTIAL_EXIT", rsi_partial_exit, 55.0)
    _rsi_full = _cfg("RANGE_TRADE_RSI_FULL_EXIT", rsi_full_exit, 65.0)
    _exit_zone = _cfg("RANGE_TRADE_EXIT_ZONE_PCT", exit_zone_pct, 80.0)
    _trail_mult = _cfg("RANGE_TRADE_TRAILING_ATR_MULT", trailing_atr_mult, 1.5)
    _min_profit = _cfg("RANGE_TRADE_MIN_PROFIT_PCT", min_profit_pct, 0.5)

    if close <= 0 or entry_price <= 0:
        return None

    stops = calculate_range_stop_loss(entry_price, atr, box_low)

    # ── 1. 박스 하단 이탈 → 즉시 전량 손절 ──────────────────────────────
    if stops["box_break_stop"] > 0 and close <= stops["box_break_stop"]:
        return RangeExitSignal(
            action="SELL_ALL",
            reason=(
                f"박스 이탈 손절 (close={close:.0f} <= 박스하단이탈선"
                f"={stops['box_break_stop']:.0f}, box_low={box_low:.0f})"
            ),
            sell_pct=1.0,
        )

    # ── 2. 일반 손절 (기본%·ATR 중 타이트한 쪽) ─────────────────────────
    if close <= stops["stop_price"]:
        return RangeExitSignal(
            action="SELL_ALL",
            reason=(
                f"손절 (close={close:.0f} <= stop={stops['stop_price']:.0f}, "
                f"ATR기준={stops['atr_stop']:.0f}, {stops['stop_loss_pct']:.1f}%기준"
                f"={stops['pct_stop']:.0f})"
            ),
            sell_pct=1.0,
        )

    profit_pct = (close - entry_price) / entry_price * 100.0

    # ── 3. 전량 익절 조건 ──────────────────────────────────────────────
    full_reasons: List[str] = []
    if box_high > box_low:
        pos_pct = (close - box_low) / (box_high - box_low) * 100.0
        if pos_pct >= _exit_zone:
            full_reasons.append(f"박스상단zone(위치{pos_pct:.0f}%>={_exit_zone:.0f}%)")
    if bb_upper > 0 and close >= bb_upper * 0.99:
        full_reasons.append(f"BB상단({bb_upper:.0f})도달")
    if rsi is not None and rsi >= _rsi_full:
        full_reasons.append(f"RSI({rsi:.1f})>={_rsi_full:.0f}")
    if trailing_high is not None and trailing_high > entry_price and atr > 0:
        trail_stop = trailing_high - _trail_mult * atr
        if close < trail_stop:
            full_reasons.append(f"트레일링(close={close:.0f}<{trail_stop:.0f})")

    # 익절은 수수료(왕복 ~0.5%)를 커버할 때만. 트레일링은 손실 보호이므로 예외.
    _has_trailing = any(r.startswith("트레일링") for r in full_reasons)
    if full_reasons and (profit_pct >= _min_profit or _has_trailing):
        return RangeExitSignal(
            action="SELL_ALL",
            reason=f"전량청산: {' OR '.join(full_reasons)}",
            sell_pct=1.0,
        )

    # ── 4. 부분 익절 (50%) ─────────────────────────────────────────────
    if remaining_pct > 0.50 and profit_pct >= _min_profit:
        partial_reasons: List[str] = []
        if rsi is not None and rsi >= _rsi_partial:
            partial_reasons.append(f"RSI({rsi:.1f})>={_rsi_partial:.0f}")
        if bb_middle > 0 and close > bb_middle:
            partial_reasons.append(f"BB중앙({bb_middle:.0f})상회")
        if box_high > box_low and close > (box_high + box_low) / 2.0:
            partial_reasons.append("박스중앙상회")
        if partial_reasons:
            return RangeExitSignal(
                action="SELL_PARTIAL",
                reason=f"1차 익절(50%): {' OR '.join(partial_reasons)}",
                sell_pct=0.50,
            )

    return None