"""C1 회귀 테스트 (2026-09-30): 워밍업 시계열이 진입 ATR 을 오염시키던 결함.

증상: 진입 판정 경로는 지표 워밍업을 위해 전일 봉이 섞인 5분봉을 쓴다
(`get_minute_chart_full_day_v2(include_prev_day=True)`). `true_ranges` 가
`TR_i = max(H-L, |H-C_{i-1}|, |L-C_{i-1}|)` 이라 **당일 첫 봉의 TR = 오버나이트 갭**
이고, `atr_sma` 는 마지막 14개 TR 의 단순평균이므로 당일 5분봉이 14개 쌓이기
전(≈10:10)에는 갭 TR 이 윈도에 남았다. 그 ATR 이 손절·목표가를 직접 만든다.

수정: `day_trading_strategy._atr` 이 내부에서 `_last_session_candles()` 로 세션을 끊는다.
임계값은 하나도 바꾸지 않았다 — ATR 에 무엇을 먹이는지만 고쳤다.

고정하는 불변식 3건:
  1. 당일 첫 봉이 갭으로 벌어져도 진입 ATR 이 그 갭을 먹지 않는다
  2. 진입 ATR 과 청산 트레일링 ATR 이 같은 기준이다 (같은 날 데이터 → 같은 값)
  3. RSI(14)/BB(20) 판정은 여전히 워밍업 혜택을 받는다 (09:30 에 판정 도달)
"""
from datetime import time as dtime

import pytest

from app.core.config import settings
from app.services.day_trading_strategy import (
    MinuteCandle, _atr, _bollinger, _rsi,
    check_day_trade_exit, check_vwap_bounce_signal, check_rsi_bb_signal,
)

PREV = "20260929"
TODAY = "20260930"


def _bar(date: str, hhmm: str, close: float, *, spread: float = 10.0,
         volume: int = 1000) -> MinuteCandle:
    """종가 기준 ±spread 의 5분봉 1개."""
    return MinuteCandle(
        date=date, time=hhmm + "00",
        open=close, high=close + spread, low=close - spread, close=close,
        volume=volume, cum_volume=0, cum_amount=0.0,
    )


def _series(date: str, n: int, base: float, *, step: float = 0.0,
            spread: float = 10.0, start_min: int = 0) -> list[MinuteCandle]:
    out = []
    for i in range(n):
        total = 9 * 60 + start_min + i * 5
        out.append(_bar(
            date, f"{total // 60:02d}{total % 60:02d}",
            base + i * step, spread=spread,
        ))
    return out


def _completed_bull_bar(bar: MinuteCandle) -> MinuteCandle:
    """마지막 **완성** 5분봉을 '양봉 + 거래량 급증'으로 만든다.

    [2026-09-30] 양봉 판정이 형성 중 버킷(`[-1]`) → 마지막 완성봉(`[-2]`)으로
    바뀌었으므로, 신호를 발화시키려면 완성봉 쪽이 양봉이어야 한다.
    """
    return MinuteCandle(
        date=bar.date, time=bar.time,
        open=bar.close - 20, high=bar.high, low=bar.low, close=bar.close,
        volume=5000, cum_volume=0, cum_amount=0.0,
    )


# ── 불변식 1: 갭 TR 이 진입 ATR 에 들어오지 않는다 ────────────────────────────

def test_entry_atr_ignores_overnight_gap():
    """전일 종가가 어디에 있든 당일 ATR 값은 같다 (갭 TR 미포함)."""
    today = _series(TODAY, 20, 10_000.0, spread=10.0)

    # 전일 종가가 당일 시가와 비슷한 경우 / 30% 아래인 경우
    small_gap = _series(PREV, 20, 9_900.0, spread=10.0, start_min=300) + today
    huge_gap = _series(PREV, 20, 7_000.0, spread=10.0, start_min=300) + today

    atr_small = _atr(small_gap, 14)
    atr_huge = _atr(huge_gap, 14)
    atr_today = _atr(today, 14)

    assert atr_today is not None
    assert atr_small == atr_today, "전일 봉이 진입 ATR 에 섞였다"
    assert atr_huge == atr_today, "오버나이트 갭이 진입 ATR 을 부풀렸다"


def test_entry_atr_is_none_before_todays_warmup():
    """당일 봉이 period+1 개 미만이면 None — 워밍업 도입 이전과 같은 동작.

    호출부는 이때 고정 폴백(DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT)을 쓴다.
    전일 봉으로 ATR 을 '만들어내는' 것이 바로 C1 결함이었다.
    """
    today_6 = _series(TODAY, 6, 10_000.0)          # 09:30 시점
    mixed = _series(PREV, 20, 9_000.0, start_min=300) + today_6
    assert _atr(today_6, 14) is None
    assert _atr(mixed, 14) is None, "전일 봉으로 ATR 을 합성하고 있다"


def test_vwap_signal_stop_and_target_ignore_prev_day():
    """신호의 손절·목표가가 전일 봉 유무에 영향받지 않는다.

    ATR 이 `target = 현재가 + 1.5R` 과 `raw_stop` 에 직접 들어가므로,
    같은 당일 데이터에서 두 입력이 같은 값을 내야 한다.
    """
    # 하락 후 마지막 봉 양봉 + 거래량 급증 → VWAP 반등 신호 조건
    today = _series(TODAY, 25, 10_600.0, step=-20.0, spread=8.0)
    for c in today:
        c.volume = 1000
    today[-2] = _completed_bull_bar(today[-2])
    last_close = today[-1].close
    today[-1] = MinuteCandle(  # 형성 중 봉: 양봉
        date=TODAY, time=today[-1].time, open=last_close - 30, high=last_close + 10,
        low=last_close - 40, close=last_close, volume=1200,
        cum_volume=0, cum_amount=0.0,
    )
    price = today[-1].close
    vwap = price  # VWAP 밴드 중앙

    # 워밍업은 **갭 없이 이어지는** 전일 하락 봉 — RSI 게이트가 양쪽에서 통과해야
    # 손절·목표가 비교가 성립한다(갭을 주면 RSI 가 튀어 신호 자체가 사라진다).
    mixed = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + today

    sig_today = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", today, vwap, price)
    sig_mixed = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", mixed, vwap, price)

    assert sig_today is not None and sig_mixed is not None, "테스트 데이터가 신호를 못 만든다"
    assert sig_mixed.stop_loss == sig_today.stop_loss, "전일 봉이 진입 손절을 움직였다"
    assert sig_mixed.target_price == sig_today.target_price, "전일 봉이 목표가를 움직였다"


def test_rsi_bb_signal_stop_and_target_ignore_prev_day():
    """RSI_BB 경로도 동일 (risk → target 전파 차단 확인)."""
    today = _series(TODAY, 25, 10_600.0, step=-20.0, spread=8.0)
    today[-2] = _completed_bull_bar(today[-2])
    last_close = today[-1].close
    today[-1] = MinuteCandle(
        date=TODAY, time=today[-1].time, open=last_close - 30, high=last_close + 10,
        low=last_close - 40, close=last_close, volume=1200,
        cum_volume=0, cum_amount=0.0,
    )
    price = today[-1].close * 0.97  # BB 하단 근처로 내려 조건 충족
    mixed = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + today

    sig_today = check_rsi_bb_signal("005930", "삼성", today, price)
    sig_mixed = check_rsi_bb_signal("005930", "삼성", mixed, price)

    assert sig_today is not None and sig_mixed is not None, "테스트 데이터가 신호를 못 만든다"
    assert sig_mixed.stop_loss == sig_today.stop_loss
    assert sig_mixed.target_price == sig_today.target_price


def test_fallback_stop_used_when_todays_atr_unavailable():
    """당일 ATR 이 없으면 고정 폴백 손절폭이 쓰인다 (ATR 합성 금지).

    stop = min(현재가×(1−REVERSION_STOP_LOSS_PCT), 현재가×(1−MIN_STOP_LOSS_PCT))
    — §7 의 '장중은 느슨한 쪽' 규약. 임계값은 settings 를 참조한다(§4.1).
    """
    # 당일 5분봉 21개면 BB(20)·RSI(14)는 되지만 ATR(14)에는 15개가 필요하므로
    # 당일 봉을 14개로 맞추고 워밍업으로 RSI/BB 만 채운다.
    today = _series(TODAY, 14, 10_300.0, step=-20.0, spread=8.0)
    today[-2] = _completed_bull_bar(today[-2])
    last_close = today[-1].close
    today[-1] = MinuteCandle(
        date=TODAY, time=today[-1].time, open=last_close - 30, high=last_close + 10,
        low=last_close - 40, close=last_close, volume=1200,
        cum_volume=0, cum_amount=0.0,
    )
    mixed = _series(PREV, 20, 10_700.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + today
    price = today[-1].close

    assert _atr(mixed, 14) is None, "당일 봉 14개로 ATR 이 나오면 전제가 깨진다"
    sig = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", mixed, price, price)
    assert sig is not None, "워밍업 덕에 RSI 판정은 되어야 한다"

    expected = min(
        price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT),
        price * (1 - settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT),
    )
    assert sig.stop_loss == pytest.approx(round(expected, 0))


# ── 불변식 2: 진입 ATR == 청산 트레일링 ATR ───────────────────────────────────

def test_entry_and_exit_atr_share_one_basis():
    """진입(워밍업 포함 시계열)과 청산(당일 전용 시계열)의 ATR 이 같다.

    청산 경로(`daytrading/exit_service`)는 `get_minute_chart_full_day`(당일 전용)를
    쓰고 진입 경로는 `_v2(include_prev_day=True)` 를 쓴다. 두 경로가 다른 ATR 을
    쓰면 진입 손절과 트레일링 스탑의 기준이 엇갈린다.
    """
    today = _series(TODAY, 20, 10_000.0, spread=25.0)
    entry_series = _series(PREV, 20, 7_500.0, start_min=300) + today  # 진입 경로 입력
    exit_series = today                                               # 청산 경로 입력

    assert _atr(entry_series, 14) == _atr(exit_series, 14) is not None


def test_trailing_stop_identical_for_both_series():
    """같은 포지션·같은 당일 데이터에서 트레일링 청산 판정이 동일하다."""
    today = _series(TODAY, 20, 10_000.0, spread=25.0)
    mixed = _series(PREV, 20, 7_500.0, start_min=300) + today

    atr = _atr(today, 14)
    assert atr is not None
    entry_price = 9_000.0
    highest = 10_500.0
    trail = highest - settings.DAY_TRADE_TRAILING_ATR_MULT * atr
    current = trail - 1  # 트레일 바로 아래 → SELL_ALL 기대

    kwargs = dict(
        entry_price=entry_price, current_price=current,
        stop_loss=entry_price * 0.9, target_price=entry_price * 1.5,
        highest_since_entry=highest, current_time=dtime(11, 0), entry_time=None,
    )
    ex_today = check_day_trade_exit(candles_5min=today, **kwargs)
    ex_mixed = check_day_trade_exit(candles_5min=mixed, **kwargs)

    assert ex_today is not None and ex_today.action == "SELL_ALL"
    assert ex_mixed is not None
    assert ex_today.action == ex_mixed.action
    assert ex_today.reason == ex_mixed.reason, "트레일링 기준값이 시계열에 따라 달라졌다"


# ── 불변식 3: RSI/BB 워밍업 혜택 유지 (C3 목적 보존) ─────────────────────────

def test_rsi_and_bb_still_benefit_from_warmup():
    """09:30(당일 6봉)에도 워밍업으로 RSI(14)/BB(20) 판정이 가능해야 한다."""
    today_6 = _series(TODAY, 6, 10_000.0, step=-15.0)
    mixed = _series(PREV, 20, 10_200.0, step=-5.0, start_min=300) + today_6

    # 당일 봉만으로는 둘 다 불가
    assert _rsi(today_6, 14) is None
    assert _bollinger(today_6, 20) is None
    # 워밍업이 붙으면 판정 도달 — C1 수정이 이걸 깨지 않았는지 확인
    assert _rsi(mixed, 14) is not None, "워밍업이 무력화됐다 (C3 목적 상실)"
    assert _bollinger(mixed, 20) is not None, "워밍업이 무력화됐다 (C3 목적 상실)"


def test_atr_session_filter_is_wallclock_independent():
    """`_atr` 은 벽시계를 쓰지 않는다 (§2) — **동작으로** 검증한다.

    날짜가 1999년이든 2099년이든 '마지막 봉의 영업일자'만으로 세션이 갈려야 한다.
    `datetime.now()` 에 의존하면 과거 날짜 입력에서 당일 봉이 0건이 되어 값이 달라진다
    (휴장일·재기동·백테스트에서 기준이 흔들리는 것과 같은 증상).
    """
    def _pair(prev_date, today_date):
        prev = [
            MinuteCandle(date=prev_date, time=f"{13 + i // 12:02d}{(i * 5) % 60:02d}00",
                         open=9_000.0, high=9_020.0, low=8_980.0, close=9_000.0,
                         volume=10, cum_volume=0, cum_amount=0.0)
            for i in range(20)
        ]
        today = [
            MinuteCandle(date=today_date, time=f"{9 + i // 12:02d}{(i * 5) % 60:02d}00",
                         open=10_000.0, high=10_025.0, low=9_975.0, close=10_000.0,
                         volume=10, cum_volume=0, cum_amount=0.0)
            for i in range(20)
        ]
        return prev + today

    past = _atr(_pair("19990104", "19990105"), 14)
    future = _atr(_pair("20990104", "20990105"), 14)
    recent = _atr(_pair(PREV, TODAY), 14)
    assert past == future == recent is not None, "세션 판별이 벽시계에 의존한다"
    # 같은 하루 변동폭(±25)에서 나온 값이므로 갭(1,000원)이 섞이지 않았음도 함께 확인
    assert past == pytest.approx(50.0)

    # 날짜 필드가 비어 있는 입력(목/레거시)은 기존 동작을 유지한다
    undated = [
        MinuteCandle(date="", time=f"{9 + i // 12:02d}{(i * 5) % 60:02d}00",
                     open=100.0, high=101.0, low=99.0, close=100.0,
                     volume=10, cum_volume=0, cum_amount=0.0)
        for i in range(20)
    ]
    assert _atr(undated, 14) is not None

    # 날짜 필드가 비어 있는 입력(목/레거시)은 기존 동작을 유지한다
    undated = [
        MinuteCandle(date="", time=f"{9 + i // 12:02d}{(i * 5) % 60:02d}00",
                     open=100.0, high=101.0, low=99.0, close=100.0,
                     volume=10, cum_volume=0, cum_amount=0.0)
        for i in range(20)
    ]
    assert _atr(undated, 14) is not None


# ── 양봉 판정: 형성 중 버킷 → 마지막 완성봉 (2026-09-30) ──────────────────────

def _oversold_today(n: int = 25) -> list[MinuteCandle]:
    """RSI/BB 게이트를 통과할 하락 시계열 (마지막 완성봉은 호출부가 정한다)."""
    return _series(TODAY, n, 10_600.0, step=-20.0, spread=8.0)


def _with_forming(bars: list[MinuteCandle], *, bull: bool) -> list[MinuteCandle]:
    """형성 중 버킷([-1])을 양봉/음봉으로 바꾼다 (판정에 영향을 주면 안 된다)."""
    out = list(bars)
    c = out[-1]
    out[-1] = MinuteCandle(
        date=c.date, time=c.time,
        open=c.close - 30 if bull else c.close + 30,
        high=c.close + 10, low=c.close - 40, close=c.close,
        volume=1200, cum_volume=0, cum_amount=0.0,
    )
    return out


def test_bull_check_decided_by_completed_bar_not_forming_bucket():
    """형성 중 버킷이 양봉이든 음봉이든 판정은 **완성봉**으로 결정된다.

    30초 주기 스캔에서 같은 5분 버킷을 약 10회 보므로, 형성 중 봉으로 판정하면
    같은 시장 상태에 사이클마다 다른 답이 나온다(재현성 없는 게이트).
    """
    base = _oversold_today()
    base[-2] = _completed_bull_bar(base[-2])          # 완성봉 = 양봉
    price = base[-1].close

    sig_bull_forming = check_vwap_bounce_signal(
        "005930", "삼성", _with_forming(base, bull=True), price, price)
    sig_bear_forming = check_vwap_bounce_signal(
        "005930", "삼성", _with_forming(base, bull=False), price, price)

    assert sig_bull_forming is not None
    assert sig_bear_forming is not None, "형성 중 버킷이 음봉이라고 게이트가 닫혔다"
    assert sig_bull_forming.stop_loss == sig_bear_forming.stop_loss
    assert sig_bull_forming.target_price == sig_bear_forming.target_price


def test_bear_completed_bar_blocks_even_if_forming_bucket_is_bullish():
    """완성봉이 음봉이면 형성 중 버킷이 양봉이어도 차단된다 (역방향 확인)."""
    base = _oversold_today()
    c = base[-2]
    base[-2] = MinuteCandle(  # 완성봉 = 음봉 + 거래량 급증
        date=c.date, time=c.time, open=c.close + 20, high=c.high, low=c.low,
        close=c.close, volume=5000, cum_volume=0, cum_amount=0.0,
    )
    price = base[-1].close
    assert check_vwap_bounce_signal(
        "005930", "삼성", _with_forming(base, bull=True), price, price) is None
    assert check_rsi_bb_signal(
        "005930", "삼성", _with_forming(base, bull=True), price * 0.97) is None


def test_bull_check_uses_same_bar_as_volume_gate():
    """양봉 판정 대상 봉 == 거래량 게이트가 비교한 봉 (`session[-2]`)."""
    from app.services.day_trading_strategy import (
        _last_completed_candle, volume_surge_ratio,
    )
    base = _oversold_today()
    base[-2] = _completed_bull_bar(base[-2])
    mixed = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + base

    assert _last_completed_candle(mixed) is mixed[-2]
    assert volume_surge_ratio(mixed) == pytest.approx(
        mixed[-2].volume / mixed[-3].volume
    )


def test_bull_check_never_crosses_session_boundary():
    """당일 완성봉이 없으면 미통과 — 전일 봉으로 게이트를 열지 않는다.

    개장 직후(당일 봉 1개)에는 워밍업 시계열의 마지막 완성봉이 **전일 종가 동시호가
    봉**이다. 그걸 보면 게이트가 전일 결과로 열린다(C1 과 같은 함정).
    """
    from app.services.day_trading_strategy import _last_completed_candle

    prev_bull = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300)
    c = prev_bull[-1]
    prev_bull[-1] = MinuteCandle(  # 전일 마지막 봉을 강한 양봉으로
        date=c.date, time=c.time, open=c.close - 100, high=c.close + 10,
        low=c.close - 120, close=c.close, volume=9999, cum_volume=0, cum_amount=0.0,
    )
    today_one = _series(TODAY, 1, 9_000.0)

    assert _last_completed_candle(prev_bull + today_one) is None, (
        "전일 봉이 '마지막 완성봉'으로 새어 들어왔다"
    )
    # 데이터 부족은 통과 쪽으로 열지 않는다
    assert check_vwap_bounce_signal(
        "005930", "삼성", prev_bull + today_one, 9_000.0, 9_000.0) is None


def test_last_completed_candle_is_wallclock_independent():
    """§2 순수성 — 과거/미래 날짜에서도 같은 위치의 봉을 고른다 (동작 검증)."""
    from app.services.day_trading_strategy import _last_completed_candle

    for d_prev, d_today in (("19990104", "19990105"), ("20990104", "20990105"),
                            (PREV, TODAY)):
        prev = _series(d_prev, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300)
        today = _series(d_today, 5, 10_000.0, step=-20.0, spread=8.0)
        got = _last_completed_candle(prev + today)
        assert got is today[-2], f"{d_today}: 마지막 완성봉 선택이 벽시계에 의존한다"


# ── 진단 정보 (갭·ATR) — 게이트가 아니라 관찰 수단 (2026-09-30) ───────────────

def test_overnight_gap_pct_from_data_only():
    """갭률은 데이터(전일 마지막 종가 vs 당일 첫 시가)로만 계산된다."""
    from app.services.day_trading_strategy import _overnight_gap_pct

    prev = _series(PREV, 20, 10_000.0, spread=10.0, start_min=300)
    today = _series(TODAY, 20, 9_700.0, spread=10.0)   # 시가 = 종가 = 9,700
    gap = _overnight_gap_pct(prev + today)
    assert gap == pytest.approx((9_700 - 10_000) / 10_000 * 100)  # -3.00%

    # 전일 봉이 없으면 계산 불가 → None (억지로 만들지 않는다)
    assert _overnight_gap_pct(today) is None
    # 날짜 필드가 빈 목/레거시 입력도 None
    undated = [
        MinuteCandle(date="", time="0900%02d" % 0, open=100.0, high=101.0,
                     low=99.0, close=100.0, volume=1, cum_volume=0, cum_amount=0.0)
    ]
    assert _overnight_gap_pct(undated) is None


def test_reason_carries_gap_and_atr_diagnostics():
    """진입 reason 에 갭·ATR 이 **진단 정보**로 남는다 (게이트 아님).

    RSI 갭 섭취는 유지 결정이 났고(차트 표준·평균회귀 의도와 방향 일치) 대신 관찰
    대상이 됐다. 원장(`trade_history.entry_reason`)만으로 "갭 하락 종목에 쏠렸는가"를
    집계할 수 있어야 한다.
    """
    base = _oversold_today()
    base[-2] = _completed_bull_bar(base[-2])
    price = base[-1].close
    mixed = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + base

    sig = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", mixed, price, price)
    assert sig is not None
    assert "[진단 " in sig.reason, "진단 정보가 게이트 조건과 구분되지 않는다"
    assert "갭=" in sig.reason and "%" in sig.reason
    assert "ATR=" in sig.reason

    sig_rb = check_rsi_bb_signal("005930", "삼성", mixed, price * 0.97)
    assert sig_rb is not None and "갭=" in sig_rb.reason and "ATR=" in sig_rb.reason


def test_reason_marks_fallback_stop_when_atr_absent():
    """ATR 이 없으면 reason 이 '폴백손절'임을 밝힌다.

    09:30~10:10 은 당일 5분봉 15개 미만이라 ATR 이 없고 손절이
    `DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT`(폴백)로 결정된다 — 원장에서 구분되어야 한다.
    """
    today = _series(TODAY, 14, 10_300.0, step=-20.0, spread=8.0)
    today[-2] = _completed_bull_bar(today[-2])
    mixed = _series(PREV, 20, 10_700.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + today
    price = today[-1].close

    from app.services.day_trading_strategy import _atr as _atr_fn
    assert _atr_fn(mixed, 14) is None
    sig = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", mixed, price, price)
    assert sig is not None
    assert "ATR=없음→폴백손절" in sig.reason
    assert sig.stop_loss == pytest.approx(round(min(
        price * (1 - settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT),
        price * (1 - settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT),
    ), 0))


def test_diagnostics_do_not_change_any_decision():
    """진단 정보 추가가 판정·손절·목표를 바꾸지 않는다.

    `reason` 외의 모든 필드가 전일 봉 유무와 무관하게 동일해야 한다
    (진단 문자열만 달라진다).
    """
    base = _oversold_today()
    base[-2] = _completed_bull_bar(base[-2])
    price = base[-1].close
    mixed = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + base

    a = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", base, price, price)
    b = check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", mixed, price, price)
    assert a is not None and b is not None
    for field in ("strategy", "entry_price", "stop_loss", "target_price", "confidence"):
        assert getattr(a, field) == getattr(b, field), f"{field} 가 달라졌다"
    # 당일 전용 입력에는 갭이 없다(계산 불가) → 진단에서 생략된다
    assert "갭=" not in a.reason and "갭=" in b.reason


def test_orb_reason_has_atr_but_no_gap():
    """ORB 경로는 당일 전용 시계열이라 갭을 계산할 수 없다 — ATR 만 남는다."""
    from app.services.day_trading_strategy import OpeningRange, check_orb_signal

    # 당일 1분봉 60개: 09:00~09:59, 마지막 완성 5분봉 양봉 + 거래량 급증
    bars = []
    for i in range(60):
        total = 9 * 60 + i
        close = 10_000 + (i if i < 50 else 60 + i)
        bars.append(MinuteCandle(
            date=TODAY, time=f"{total // 60:02d}{total % 60:02d}00",
            open=close - 5, high=close + 5, low=close - 10, close=close,
            volume=5000 if i >= 50 else 100, cum_volume=0, cum_amount=0.0,
        ))
    orb = OpeningRange(high=10_020.0, low=9_950.0, total_volume=3000,
                       avg_vol_per_min=100.0, open_price=10_000.0)
    price = bars[-1].close
    sig = check_orb_signal("005930", "삼성", bars, orb, price)
    if sig is not None:  # 조건 미충족이면 이 단정은 의미가 없다
        assert "ATR=" in sig.reason
        assert "갭=" not in sig.reason


# ── M-1: 1.5R 하한 보장 (2026-09-30) ─────────────────────────────────────────

def _rr(sig) -> float:
    """보상/위험 배수."""
    return (sig.target_price - sig.entry_price) / (sig.entry_price - sig.stop_loss)


def _signal_pair(n_today: int):
    """(VWAP 신호, RSI_BB 신호) — 당일 봉 수로 ATR 유무를 가른다.

    n_today=25 → 당일 ATR(14) 산출 가능 / n_today=14 → ATR 없음(폴백 손절폭).
    """
    today = _series(TODAY, n_today, 10_600.0, step=-20.0, spread=8.0)
    today[-2] = _completed_bull_bar(today[-2])
    mixed = _series(PREV, 20, 11_000.0, step=-20.0, spread=8.0, start_min=300) + today
    price = today[-1].close
    return (
        check_vwap_bounce_signal("005930", "삼성", mixed, price, price),
        check_rsi_bb_signal("005930", "삼성", mixed, price * 0.97),
    )


@pytest.mark.parametrize("n_today,label", [(25, "ATR 있음"), (14, "ATR 폴백")])
def test_target_guarantees_target_multiplier_r(n_today, label):
    """목표가는 항상 위험의 `DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER` 배 이상이다.

    `target_price` 는 `daytrading/exit_service` 의 분할매도 트리거로 실제 쓰인다(§7).
    위험보다 작은 목표는 R:R 역전이다 — ATR 유무 양쪽에서 막는다.
    """
    sig_vwap, sig_rb = _signal_pair(n_today)
    assert sig_vwap is not None and sig_rb is not None, "테스트 데이터가 신호를 못 만든다"
    for name, sig in (("VWAP", sig_vwap), ("RSI_BB", sig_rb)):
        risk = sig.entry_price - sig.stop_loss
        assert risk > 0
        assert sig.target_price - sig.entry_price >= risk * settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER - 1e-6, (
            f"{label}/{name}: {_rr(sig):.2f}R < "
            f"{settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER}R "
            f"(진입 {sig.entry_price:.0f} 손절 {sig.stop_loss:.0f} 목표 {sig.target_price:.0f})"
        )


def test_low_volatility_vwap_entry_is_not_r_inverted():
    """저변동 종목(1.5×ATR < 최소손절폭)에서도 R:R 이 역전되지 않는다.

    수정 전 실측: 진입 10,120 / ATR 29 → 손절 -2.00% / 목표 +0.43% = **0.21R**.
    손절이 `min()` 으로 -2% 쪽으로 느슨해지는데 목표는 `1.5×ATR` 이라 위험보다 작았다.
    """
    sig_vwap, _ = _signal_pair(25)
    assert sig_vwap is not None
    from app.services.day_trading_strategy import _atr as _atr_fn
    today = _series(TODAY, 25, 10_600.0, step=-20.0, spread=8.0)
    today[-2] = _completed_bull_bar(today[-2])
    atr = _atr_fn(today, 14)
    assert atr is not None
    # 전제: 이 데이터는 저변동(1.5×ATR < 최소손절폭)이라 옛 공식이면 R:R < 1 이었다
    assert settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER * atr < (
        sig_vwap.entry_price * settings.DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT
    )
    assert _rr(sig_vwap) >= settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER - 1e-6


def test_target_uses_the_larger_of_two_candidates():
    """기존 목표식이 더 크면 그 값이 유지된다 (1.5R 하한은 '하한'일 뿐).

    RSI_BB 는 `max(bb_middle, 1.5R)` 이므로 BB 중앙선이 멀면 그쪽이 이긴다.
    """
    _, sig_rb = _signal_pair(25)
    assert sig_rb is not None
    assert _rr(sig_rb) > settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER, (
        "BB 중앙선이 1.5R 보다 먼 데이터인데 1.5R 로 깎였다"
    )