shuim
a264561576
- 스윙 체결가 확인 전 executed_price NULL + fill_sweep, 진입가 resolve(ActiveTrade↔Portfolio), 0체결/부분체결 매수 장부 원복 - DT 고아 감지(근거 한정)·0체결 매도 복원·stale 점검 확대, 시간손절 -0.3% 원복 - 폴백 손절 ATR 캐시, 거래량부족-차단 신호 매수 차단, 현금 5% 유보 재적용, MDD peak/reset 수정 - KIS 서킷브레이커 청산 우회·경보, db_worker 재큐잉 순서, heartbeat·health-watch 사이드카 - 실시간 WS 재구독·41건 우선순위·다건 프레임 분할, 차트 샘플 제거·당일봉 합성, WS 서브프로토콜 인증 - 프론트: 미관리 그룹·확인 모달·차트 실시간 반영·예수금 표시 정정 - 전문가 에이전트 6종 추가(.claude/agents) - 유닛 스위트 2667 passed (소켓 차단 하), tsc OK Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Y83Za98XsNw9zuA4FTUytN
283 lines
12 KiB
Python
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12 KiB
Python
"""스윙 트레이딩 전용 API 엔드포인트
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prefix: /api/v1/swing
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||
엔드포인트:
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GET /portfolio — 스윙 포지션만 조회
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GET /portfolio/summary — 스윙 수익률 요약
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GET /exit-candidates — 청산 후보 종목 목록
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||
POST /sell — 스윙 포지션 수동 청산
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"""
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import logging
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from typing import Optional
|
||
|
||
from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException
|
||
from pydantic import BaseModel, Field
|
||
from sqlalchemy import select
|
||
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
|
||
|
||
from app.core.database import get_db
|
||
from app.models.models import Portfolio, ActiveTrade
|
||
from app.services.korea_investment_api import korea_investment_api
|
||
from app.services.swing.position_manager import get_swing_holdings, count_swing_positions
|
||
from app.core.json_helpers import _dumps
|
||
from app.services.manual_sell_service import (
|
||
allocate_sell_v2,
|
||
dt_inmemory_qty_v2,
|
||
sync_active_trade_after_manual_sell_v2,
|
||
)
|
||
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||
router = APIRouter()
|
||
logger = logging.getLogger(__name__)
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||
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||
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class SwingSellRequest(BaseModel):
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stock_code: str
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# None이면 스윙 보유분 전량. 0/음수는 422 (M-5 2026-10-02)
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||
quantity: Optional[int] = Field(None, gt=0)
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||
|
||
|
||
@router.get("/portfolio")
|
||
async def get_swing_portfolio(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
|
||
"""스윙 전용 포지션 목록 (strategy_type='swing')."""
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||
holdings = list(await get_swing_holdings(db))
|
||
# [2026-10-08] 전략별 분해(swing_* / dt_*) — 기존 필드는 계좌 합산·혼합 평단 그대로
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||
from app.api.endpoints.portfolio import _annotate_strategy_breakdown_v2, _BREAKDOWN_FIELDS
|
||
await _annotate_strategy_breakdown_v2(db, holdings)
|
||
return {
|
||
"count": len(holdings),
|
||
"positions": [
|
||
{
|
||
"stock_code": h.stock_code,
|
||
"stock_name": h.stock_name,
|
||
"quantity": h.quantity,
|
||
"average_price": float(h.average_price or 0),
|
||
"current_price": float(h.current_price or 0),
|
||
"profit_loss": float(h.profit_loss or 0),
|
||
"profit_loss_rate": float(h.profit_loss_rate or 0),
|
||
"strategy_type": h.strategy_type,
|
||
**{k: getattr(h, k, None) for k in _BREAKDOWN_FIELDS},
|
||
}
|
||
for h in holdings
|
||
],
|
||
}
|
||
|
||
|
||
@router.get("/portfolio/summary")
|
||
async def get_swing_summary(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
|
||
"""스윙 포지션 수익률 요약."""
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||
holdings = list(await get_swing_holdings(db))
|
||
# [2026-10-08] 스윙 보유분(swing_quantity)·스윙 진입가(swing_avg_price) 기준 — 혼합 평단 회피
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||
from app.api.endpoints.portfolio import _annotate_strategy_breakdown_v2
|
||
await _annotate_strategy_breakdown_v2(db, holdings)
|
||
|
||
def _sq(h):
|
||
v = getattr(h, "swing_quantity", None)
|
||
return int(h.quantity or 0) if v is None else int(v)
|
||
|
||
def _sp(h):
|
||
v = getattr(h, "swing_avg_price", None)
|
||
return float(h.average_price or 0) if v is None else float(v)
|
||
|
||
total_investment = sum(_sp(h) * _sq(h) for h in holdings)
|
||
total_value = sum(float(h.current_price or 0) * _sq(h) for h in holdings)
|
||
total_pl = total_value - total_investment
|
||
total_pl_rate = (total_pl / total_investment * 100) if total_investment > 0 else 0.0
|
||
|
||
return {
|
||
"position_count": len(holdings),
|
||
"total_investment": total_investment,
|
||
"total_value": total_value,
|
||
"total_profit_loss": total_pl,
|
||
"total_profit_loss_rate": round(total_pl_rate, 2),
|
||
}
|
||
|
||
|
||
@router.get("/exit-candidates")
|
||
async def get_exit_candidates(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
|
||
"""청산 조건에 근접한 스윙 후보 종목 조회 (읽기 전용, 실제 청산 없음)."""
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||
holdings = list(await get_swing_holdings(db))
|
||
from app.api.endpoints.portfolio import _annotate_strategy_breakdown_v2
|
||
await _annotate_strategy_breakdown_v2(db, holdings)
|
||
candidates = []
|
||
|
||
for h in holdings:
|
||
# [2026-10-08] 스윙 진입가 기준(혼합 평단이면 손익률이 왜곡된다)
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||
avg_price = float(getattr(h, "swing_avg_price", None) or h.average_price or 0)
|
||
current_price = float(h.current_price or 0)
|
||
if avg_price <= 0 or current_price <= 0:
|
||
continue
|
||
pl_rate = (current_price - avg_price) / avg_price * 100
|
||
# -5% 이하 손실 또는 +10% 이상 수익이면 후보
|
||
if pl_rate <= -5.0 or pl_rate >= 10.0:
|
||
candidates.append({
|
||
"stock_code": h.stock_code,
|
||
"stock_name": h.stock_name,
|
||
"profit_loss_rate": round(pl_rate, 2),
|
||
"signal": "STOP_LOSS" if pl_rate <= -5.0 else "TAKE_PROFIT",
|
||
})
|
||
|
||
return {"candidates": sorted(candidates, key=lambda x: x["profit_loss_rate"])}
|
||
|
||
|
||
@router.post("/sell")
|
||
async def manual_swing_sell(
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||
req: SwingSellRequest,
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||
db: AsyncSession = Depends(get_db),
|
||
):
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||
"""스윙 포지션 수동 청산.
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||
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||
[M-5 2026-10-02] 기존 결함: `place_order` 직접 호출(종목 세마포어·Redis 락 없음 →
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||
자동 청산과 동시 매도), DT 보유분 미차감(합산 행 전량을 팔아 DT 분까지 매도, §3.5),
|
||
ActiveTrade close·loss_tracker 누락, 음수 수량 미검증.
|
||
수정: 매도 가능 = 행 수량 − DT 인메모리 보유분, 주문은 safe_place_order(락 경유),
|
||
ActiveTrade 는 비-DT 필터로 갱신, 스윙분 전량 청산 시 loss_tracker record+save_to_db,
|
||
DB 쓰기는 db_worker 큐 경유.
|
||
"""
|
||
if req.quantity is not None and req.quantity <= 0:
|
||
raise HTTPException(status_code=400, detail="매도 수량은 1 이상이어야 합니다")
|
||
|
||
# DB-READ: 보유 행 SELECT 전용(commit 없음)
|
||
result = await db.execute(
|
||
select(Portfolio).where(
|
||
Portfolio.stock_code == req.stock_code,
|
||
Portfolio.strategy_type == "swing",
|
||
Portfolio.quantity > 0,
|
||
)
|
||
)
|
||
holding = result.scalar_one_or_none()
|
||
if not holding:
|
||
raise HTTPException(status_code=404, detail="스윙 포지션을 찾을 수 없습니다")
|
||
|
||
row_qty = int(holding.quantity or 0)
|
||
dt_qty = dt_inmemory_qty_v2(req.stock_code)
|
||
if dt_qty is None:
|
||
# DT 보유분을 모르면 스윙 매도 가능 수량을 확정할 수 없다 → DT 분 오매도 방지
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||
raise HTTPException(
|
||
status_code=503,
|
||
detail="데이트레이딩 보유분 확인 실패 — 스윙 매도 가능 수량을 확정할 수 없습니다",
|
||
)
|
||
swing_qty = max(0, row_qty - min(dt_qty, row_qty))
|
||
if swing_qty <= 0:
|
||
raise HTTPException(
|
||
status_code=400,
|
||
detail=f"스윙 보유분이 없습니다 (행 {row_qty}주 전부 데이트레이딩 보유분 {dt_qty}주)",
|
||
)
|
||
quantity = req.quantity if req.quantity is not None else swing_qty
|
||
if quantity > swing_qty:
|
||
raise HTTPException(
|
||
status_code=400,
|
||
detail=(
|
||
f"매도 요청 {quantity}주 > 스윙 보유분 {swing_qty}주 "
|
||
f"(행 {row_qty}주 − 데이트레이딩 {dt_qty}주)"
|
||
),
|
||
)
|
||
|
||
# 현재가 조회
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||
price_resp = await korea_investment_api.get_current_price(req.stock_code)
|
||
if not price_resp or not price_resp.get("output"):
|
||
raise HTTPException(status_code=503, detail="현재가 조회 실패")
|
||
|
||
price = int(price_resp["output"].get("stck_prpr", 0))
|
||
if price <= 0:
|
||
raise HTTPException(status_code=503, detail="현재가 조회 실패")
|
||
|
||
from app.services.trade_executor import safe_place_order
|
||
order_resp = await safe_place_order(
|
||
stock_code=req.stock_code,
|
||
order_type="SELL",
|
||
quantity=quantity,
|
||
price=None, # 시장가
|
||
is_domestic=True,
|
||
)
|
||
if not order_resp or order_resp.get("rt_cd") != "0":
|
||
err = order_resp.get("msg1", "unknown") if order_resp else "no response"
|
||
status = 409 if err == "order_lock_busy" else 503
|
||
raise HTTPException(status_code=status, detail=f"매도 주문 실패: {err}")
|
||
order_id = (order_resp.get("output") or {}).get("ODNO")
|
||
|
||
from app.services.db_worker import enqueue_trade_history
|
||
# [2026-10-08] 스윙 진입가(혼합 평단 회피) — 스윙 ActiveTrade 우선
|
||
from app.services.swing.position_manager import (
|
||
get_swing_active_trade, resolve_swing_entry_price_v2,
|
||
)
|
||
# 주문은 이미 전송됐다 — 진입가 조회 실패가 TradeHistory 기록을 막으면 원장이 유실되므로
|
||
# 실패 시 Portfolio 평단으로 폴백(기록 손익은 추정치, 체결 확인이 보정한다).
|
||
try:
|
||
_at = await get_swing_active_trade(db, req.stock_code)
|
||
except Exception as _at_err:
|
||
logger.warning(
|
||
f"[SwingManualSell] {req.stock_code} 스윙 진입가 조회 실패 — Portfolio 평단으로 기록: "
|
||
f"{type(_at_err).__name__}: {_at_err}"
|
||
)
|
||
_at = None
|
||
avg_price, _ = resolve_swing_entry_price_v2(
|
||
getattr(_at, "entry_price", None) if _at is not None else None,
|
||
float(holding.average_price or 0), req.stock_code,
|
||
)
|
||
pl = (price - avg_price) * quantity
|
||
pl_rate = (price - avg_price) / avg_price * 100 if avg_price > 0 else 0.0
|
||
|
||
# [하드닝 R2 2026-10-09] 순손익(비용 차감, §5.1) — 자동 경로(swing/exit_service)와 동일 정의.
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||
# 시장 구분 정보가 Portfolio 에 없어 KOSPI 세율 적용(추정치, 체결 확인이 보정).
|
||
# TradeHistory enqueue 전에 이전 레그 누적을 조회해야 이번 레그가 이중 합산되지 않는다.
|
||
from app.services.swing.exit_service import (
|
||
_swing_net_pnl_v2, _position_is_loss_v2, _prior_position_realized_net_v2,
|
||
)
|
||
alloc = allocate_sell_v2(quantity, row_qty, dt_qty, swing_only=True)
|
||
_pnl = _swing_net_pnl_v2(avg_price, price, quantity, "KOSPI")
|
||
net_pl = float(_pnl["net_profit_loss"])
|
||
# fill_sweep.derive_sell_entry_price_v2 가 entry = p − (net + commission)/q 로 역산하므로
|
||
# 비용 차감 net 을 기록할 땐 commission 도 함께 기록해야 한다(자동 경로와 동일 규약).
|
||
total_cost = float(_pnl["total_cost"])
|
||
prior_net = None
|
||
if alloc.swing_left <= 0 and _at is not None:
|
||
prior_net = await _prior_position_realized_net_v2(db, req.stock_code, _at, "KOSPI")
|
||
|
||
await enqueue_trade_history({
|
||
"stock_code": req.stock_code,
|
||
"stock_name": holding.stock_name,
|
||
"order_type": "SELL",
|
||
"order_price": price,
|
||
"order_quantity": quantity,
|
||
# [2026-10-08] 시장가 — 체결가는 체결 확인(swing/fill_sweep)이 채운다. 금액·손익은 추정치.
|
||
"executed_price": None,
|
||
"executed_quantity": quantity,
|
||
"total_amount": price * quantity,
|
||
"status": "COMPLETED",
|
||
"order_id": order_id,
|
||
"exit_reason": "수동 청산",
|
||
"net_profit_loss": net_pl,
|
||
"commission": total_cost,
|
||
"profit_loss_rate": pl_rate,
|
||
"strategy_type": "swing",
|
||
})
|
||
|
||
# ActiveTrade(비-DT 행만) + Portfolio(행 − 매도분, 큐 경유·캐시 반영)
|
||
await sync_active_trade_after_manual_sell_v2(req.stock_code, alloc, price=float(price))
|
||
from app.services.portfolio_cache_bridge import reflect_sell
|
||
await reflect_sell(req.stock_code, quantity, float(price), remaining_qty=row_qty - quantity)
|
||
|
||
# LossTracker — 스윙분 전량 청산 시에만(분할 매도 이중 카운트 방지, swing/exit_service 와 동일)
|
||
if alloc.swing_left <= 0:
|
||
_is_loss = _position_is_loss_v2(prior_net, net_pl) # try 밖: 판정 예외가 기록을 삼키지 않게
|
||
try:
|
||
from app.services.loss_tracker import loss_tracker
|
||
await loss_tracker.record_trade_result_safe(stock_code=req.stock_code, is_loss=_is_loss)
|
||
await loss_tracker.save_to_db(stock_code=req.stock_code)
|
||
except Exception as e:
|
||
logger.warning(f"[SwingAPI] LossTracker 기록 실패 {req.stock_code}: {e}")
|
||
|
||
logger.info(
|
||
f"[SwingAPI] 수동 청산: {req.stock_code} 수량={quantity} 가격={price:,} "
|
||
f"(스윙 잔량 {alloc.swing_left}주, DT {dt_qty}주 유지)"
|
||
)
|
||
return {
|
||
"stock_code": req.stock_code,
|
||
"quantity": quantity,
|
||
"price": price,
|
||
"order_id": order_id,
|
||
"profit_loss": round(pl),
|
||
"profit_loss_rate": round(pl_rate, 2),
|
||
}
|