auto-stock/backend/app/services/daytrading/position_manager.py

"""데이트레이딩 인메모리 포지션 상태 관리

기존 day_trading.py의 전역 변수들을 DayTradingState 클래스로 캡슐화.
싱글톤 인스턴스 day_trading_state 를 패키지 전체에서 공유.

CLAUDE.md 3.1: 실시간 레이어에서 DB I/O 절대 금지.
포지션 상태는 인메모리 유지, 체결 확정 시에만 db_task_queue 경유.

사용 패턴:
    from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state

    # 날짜 초기화 (스케줄러 사이클 시작 시 호출)
    day_trading_state.reset_if_new_day()

    # 포지션 추가/제거 시 반드시 trade_lock 획득
    async with day_trading_state.trade_lock:
        day_trading_state.add_position(code, data)

주의사항:
    - [동시성] positions, daily_pnl, closed_today 수정 시 반드시 trade_lock 획득
    - [영속성] 앱 재시작 시 인메모리 상태가 유실됨 (DB 복원 메커니즘 없음)
    - [단일 프로세스] 다중 워커 환경에서는 상태 불일치 발생 가능
"""
import asyncio
import logging
from datetime import date, datetime
from typing import Any

import pytz
from sqlalchemy import select
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession

logger = logging.getLogger(__name__)

# 한국 표준시(KST) 타임존 객체 — 날짜 비교 및 시간 계산에 사용
_KST = pytz.timezone("Asia/Seoul")


def _today_kst() -> date:
    """현재 KST 기준 날짜 반환.

    Returns:
        date: 오늘 날짜 (KST 기준)
    """
    return datetime.now(_KST).date()


class DayTradingState:
    """데이트레이딩 일일 상태 컨테이너.

    날짜가 바뀌면 reset_if_new_day()로 자동 초기화.
    trade_lock 획득 후 positions / daily_pnl / closed_today 수정.

    Attributes:
        positions: 활성 포지션 딕셔너리 {종목코드: 포지션정보}
        orb_cache: 시초가 레인지(ORB) 캐시 {종목코드: OpeningRange}
        daily_pnl: 당일 누적 실현 손익 (원)
        last_total_assets: 마지막 조회된 총자산 (포지션 사이징 기준)
        closed_today: 당일 청산 완료된 종목 코드 집합 (재진입 방지)
        loss_streak_today: 당일 연속 손실 횟수 (3회 이상 시 쿨다운)
        trade_lock: 포지션 수정 동시성 보호용 asyncio.Lock
    """

    def __init__(self):
        """DayTradingState 초기화.

        모든 상태를 기본값으로 설정. 실제 초기화는 reset_if_new_day()에서 수행.
        """
        # 활성 포지션: {stock_code: {...entry info...}}
        self.positions: dict[str, dict[str, Any]] = {}
        # ORB 캐시: {stock_code: OpeningRange}
        self.orb_cache: dict[str, Any] = {}
        # 당일 실현 손익
        self.daily_pnl: float = 0.0
        # 마지막으로 조회된 총자산
        self.last_total_assets: float = 0.0
        # 당일 청산 종목 (재진입 방지)
        self.closed_today: set[str] = set()
        # 당일 연속 손실 횟수 (쿨다운 트리거)
        self.loss_streak_today: int = 0
        # 마지막 초기화 날짜
        self.last_reset_date: date | None = None
        # 포트폴리오 요약 캐시 (총자산, 현금 등)
        self.portfolio_summary_cache: dict[str, float] = {}
        # 포트폴리오 캐시 타임스탬프
        self.portfolio_summary_ts: datetime | None = None
        # 포트폴리오 캐시 무효화 플래그
        self.portfolio_cache_dirty: bool = True
        # 매매 실행 락 — positions 수정 시 반드시 획득
        self.trade_lock = asyncio.Lock()

    def reset_if_new_day(self) -> bool:
        """날짜가 바뀌면 일일 상태 초기화.

        스케줄러 사이클 시작 시 호출하여 전일 데이터가
        당일 매매에 영향을 주지 않도록 보장.

        Returns:
            bool: 초기화가 수행되었으면 True, 아니면 False
        """
        today = _today_kst()
        if self.last_reset_date != today:
            self.positions = {}
            self.orb_cache = {}
            self.daily_pnl = 0.0
            self.last_total_assets = 0.0
            self.closed_today = set()
            self.loss_streak_today = 0
            self.last_reset_date = today
            self.portfolio_summary_cache = {}
            self.portfolio_summary_ts = None
            self.portfolio_cache_dirty = True
            logger.info(f"[DayTrading] 일일 상태 초기화: {today}")
            return True
        return False

    def add_position(self, stock_code: str, data: dict) -> None:
        """포지션 추가.

        반드시 trade_lock 획득 후 호출해야 함.

        Args:
            stock_code: 종목 코드 (예: "005930")
            data: 포지션 정보 딕셔너리
                - stock_name: 종목명
                - strategy: 진입 전략 (ORB/VWAP/RSI_BB)
                - entry_price: 진입가
                - stop_loss: 손절가
                - target_price: 목표가
                - quantity: 수량
                - highest_price: 최고가 (트레일링스탑용)
                - entry_time: 진입 시간
                - order_id: KIS 주문 ID
        """
        self.positions[stock_code] = data
        self.portfolio_cache_dirty = True

    def remove_position(self, stock_code: str) -> dict | None:
        """포지션 제거 및 반환.

        반드시 trade_lock 획득 후 호출해야 함.
        제거된 종목은 closed_today에 추가되어 당일 재진입 방지.

        Args:
            stock_code: 종목 코드

        Returns:
            dict | None: 제거된 포지션 정보, 없으면 None
        """
        pos = self.positions.pop(stock_code, None)
        if pos is not None:
            self.closed_today.add(stock_code)
            self.portfolio_cache_dirty = True
        return pos

    def update_pnl(self, realized: float, is_full_close: bool = True) -> None:
        """실현 손익 누적 및 연속 손실 카운트 업데이트.

        손실 시 loss_streak_today 증가, 이익 시 리셋.
        3연패 이상이면 is_cooldown_active()가 True 반환.

        연속 손실 카운트는 전량 매도(is_full_close=True)일 때만 업데이트.
        분할 매도(is_full_close=False)나 손익분기(realized==0)는 카운트에 영향 없음.

        Args:
            realized: 실현 손익 (원). 양수=이익, 음수=손실
            is_full_close: 전량 매도 여부. False이면 streak 카운트 미변경
        """
        self.daily_pnl += realized
        if not is_full_close:
            return
        if realized < 0:
            self.loss_streak_today += 1
        elif realized > 0:
            # 이익 발생 시 연속 손실 카운트 리셋 (손익분기 realized==0은 중립 — 리셋하지 않음)
            self.loss_streak_today = 0

    def get_position(self, stock_code: str) -> dict | None:
        """특정 종목의 활성 포지션 정보 반환.

        Args:
            stock_code: 종목 코드

        Returns:
            dict | None: 포지션 정보 딕셔너리, 없으면 None
        """
        return self.positions.get(stock_code)

    def is_closed_today(self, stock_code: str) -> bool:
        """해당 종목이 당일 이미 청산되었는지 확인.

        데이트레이딩은 동일 종목 당일 재진입을 허용하지 않음.

        Args:
            stock_code: 종목 코드

        Returns:
            bool: 당일 청산 완료 여부
        """
        return stock_code in self.closed_today

    def position_count(self) -> int:
        """현재 활성 포지션 수 반환.

        MAX_POSITIONS(3) 한도 체크에 사용.

        Returns:
            int: 활성 포지션 수
        """
        return len(self.positions)

    def is_cooldown_active(self) -> bool:
        """당일 3연패 이상이면 쿨다운 (신규 진입 차단).

        CLAUDE.md 7.3: 당일 3연패 시 신규 진입 차단.

        Returns:
            bool: 쿨다운 활성화 여부
        """
        return self.loss_streak_today >= 3

    def has_orb(self, stock_code: str) -> bool:
        """해당 종목의 ORB(시초가 레인지)가 수집되었는지 확인.

        Args:
            stock_code: 종목 코드

        Returns:
            bool: ORB 데이터 존재 여부
        """
        return stock_code in self.orb_cache

    def set_orb(self, stock_code: str, orb: Any) -> None:
        """ORB(시초가 레인지) 데이터 저장.

        09:00~09:30 사이에 collect_opening_ranges()에서 호출.

        Args:
            stock_code: 종목 코드
            orb: OpeningRange 객체 (고가, 저가, VWAP 포함)
        """
        self.orb_cache[stock_code] = orb

    def get_orb(self, stock_code: str) -> Any | None:
        """해당 종목의 ORB(시초가 레인지) 데이터 반환.

        Args:
            stock_code: 종목 코드

        Returns:
            Any | None: OpeningRange 객체, 없으면 None
        """
        return self.orb_cache.get(stock_code)


    async def restore_from_db(self, db: AsyncSession) -> int:
        """앱 재시작 시 ActiveTrade 테이블에서 당일 데이트레이딩 포지션 복원.

        strategy_name='day_trade' AND status='active' AND created_at이 오늘인
        레코드를 인메모리 positions 딕셔너리에 복원합니다.
        이미 positions에 존재하는 종목은 건너뜁니다.

        Args:
            db: AsyncSession 인스턴스

        Returns:
            int: 복원된 포지션 수
        """
        from app.models.models import ActiveTrade
        from app.core.config import settings

        today = _today_kst()
        restored = 0

        try:
            result = await db.execute(
                select(ActiveTrade).where(
                    ActiveTrade.strategy_name == "day_trade",
                    ActiveTrade.status == "active",
                )
            )
            active_trades = result.scalars().all()

            async with self.trade_lock:
                for trade in active_trades:
                    # 당일 생성된 포지션만 복원 (데이트레이딩은 당일 청산 원칙)
                    trade_date = trade.created_at.date() if trade.created_at else None
                    if trade_date != today:
                        logger.warning(
                            f"[DayTrading] 전일 미청산 포지션 발견: {trade.stock_code} "
                            f"(created_at={trade.created_at}) — EOD 청산 대상"
                        )
                        # 전일 포지션도 복원하여 EOD 청산 가능하게 함
                    if trade.stock_code in self.positions:
                        continue

                    entry_price = float(trade.entry_price) if trade.entry_price else 0
                    stop_loss = float(trade.stop_loss) if trade.stop_loss else 0
                    target_price = float(trade.take_profit) if trade.take_profit else 0

                    # [FIX] stop_loss/target_price가 0/None으로 복원되면 entry_price 기반
                    # 기본값으로 대체 — day_trading_strategy.py의 target_price<=0 즉시매도 방지
                    if entry_price > 0 and stop_loss <= 0:
                        stop_loss = entry_price * (1 - settings.DAY_TRADE_STOP_LOSS_PCT)
                        logger.warning(
                            f"[DayTrading] {trade.stock_code} stop_loss 복원값 없음 → "
                            f"기본값 적용: {stop_loss:.0f}"
                        )
                    if entry_price > 0 and target_price <= 0:
                        risk = entry_price - stop_loss
                        target_price = entry_price + risk * settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER
                        logger.warning(
                            f"[DayTrading] {trade.stock_code} target_price 복원값 없음 → "
                            f"기본값 적용: {target_price:.0f}"
                        )

                    self.positions[trade.stock_code] = {
                        "stock_name": trade.stock_name or trade.stock_code,
                        "strategy": trade.strategy_name or "day_trade",
                        "entry_price": entry_price,
                        "stop_loss": stop_loss,
                        "target_price": target_price,
                        "quantity": trade.quantity or 0,
                        "highest_price": float(trade.highest_since_entry) if trade.highest_since_entry else (
                            float(trade.entry_price) if trade.entry_price else 0
                        ),
                        "entry_time": trade.created_at,
                        "reason": trade.entry_reason or "",
                        "order_id": trade.order_id or "",
                        "restored_from_db": True,
                    }
                    restored += 1
                    logger.info(
                        f"[DayTrading] DB에서 포지션 복원: {trade.stock_code} "
                        f"{trade.stock_name} qty={trade.quantity} "
                        f"entry={trade.entry_price}"
                    )

            if restored:
                logger.info(f"[DayTrading] 총 {restored}개 포지션 DB에서 복원 완료")
            else:
                logger.debug("[DayTrading] 복원할 데이트레이딩 포지션 없음")

        except Exception as e:
            logger.error(f"[DayTrading] DB 포지션 복원 실패: {e}", exc_info=True)

        return restored


# 싱글톤 인스턴스 — daytrading 패키지 전체에서 공유
# entry_service, exit_service, scheduler에서 동일 인스턴스 참조
day_trading_state = DayTradingState()