341 lines
12 KiB
Python
341 lines
12 KiB
Python
"""
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||
RSI + 볼린저 밴드 평균회귀 전략 (CLAUDE.md 섹션 7.1-7.5)
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일봉 기준, 전체 자본의 최대 30% 이내에서만 운용.
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"""
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import logging
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from typing import Optional, Dict, List, Tuple
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from dataclasses import dataclass
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from enum import Enum
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logger = logging.getLogger(__name__)
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class MarketRegime(Enum):
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BULL = "bull"
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BEAR = "bear"
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@dataclass
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class ExitSignal:
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action: str # "SELL_PARTIAL", "SELL_ALL"
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reason: str
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sell_pct: float # 0.5 = 50%, 1.0 = 전량
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def calculate_atr(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
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"""ATR(Average True Range) 계산
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TR = max(H-L, |H-Cprev|, |L-Cprev|)
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||
ATR = SMA(TR, period)
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||
"""
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if len(highs) < period + 1 or len(lows) < period + 1 or len(closes) < period + 1:
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return None
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true_ranges = []
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for i in range(1, len(highs)):
|
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h, l, c_prev = highs[i], lows[i], closes[i - 1]
|
||
tr = max(h - l, abs(h - c_prev), abs(l - c_prev))
|
||
true_ranges.append(tr)
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||
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if len(true_ranges) < period:
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return None
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return sum(true_ranges[-period:]) / period
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def calculate_adx(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
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"""Wilder's ADX(Average Directional Index) 계산 — 추세 강도 지표
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알고리즘:
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1. TR = max(H-L, |H-Cprev|, |L-Cprev|)
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2. +DM = H-Hprev if (H-Hprev) > (Lprev-L) and > 0, else 0
|
||
3. -DM = Lprev-L if (Lprev-L) > (H-Hprev) and > 0, else 0
|
||
4. Wilder 평활: ATR14 = ATR14_prev - ATR14_prev/14 + TR (초기값은 14일 합산)
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5. +DI14 = 100 × (+DM14 / ATR14), -DI14 동일
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6. DX = 100 × |+DI14 - -DI14| / (+DI14 + -DI14)
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7. ADX = DX의 Wilder 평활
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해석 (평균회귀 전략):
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- ADX < 20: 횡보장 → 평균회귀 유리
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- ADX 20~30: 중간 추세 → 조건부 허용
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- ADX > 30: 강한 추세 → 평균회귀 위험 (진입 차단)
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"""
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n = len(highs)
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# 최소 2*period + 1개 필요 (초기 평활 + ADX 평활)
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if n < period * 2 + 1:
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return None
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trs: List[float] = []
|
||
plus_dms: List[float] = []
|
||
minus_dms: List[float] = []
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||
for i in range(1, n):
|
||
h, l, c_prev = highs[i], lows[i], closes[i - 1]
|
||
h_prev, l_prev = highs[i - 1], lows[i - 1]
|
||
|
||
tr = max(h - l, abs(h - c_prev), abs(l - c_prev))
|
||
up_move = h - h_prev
|
||
down_move = l_prev - l
|
||
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||
plus_dm = up_move if up_move > down_move and up_move > 0 else 0.0
|
||
minus_dm = down_move if down_move > up_move and down_move > 0 else 0.0
|
||
|
||
trs.append(tr)
|
||
plus_dms.append(plus_dm)
|
||
minus_dms.append(minus_dm)
|
||
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||
def _wilder_smooth(values: List[float]) -> List[float]:
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||
"""Wilder 평활: 초기값 = 첫 period개 합산, 이후 재귀 평활."""
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||
smoothed = [sum(values[:period])]
|
||
for v in values[period:]:
|
||
smoothed.append(smoothed[-1] - smoothed[-1] / period + v)
|
||
return smoothed
|
||
|
||
atr_s = _wilder_smooth(trs)
|
||
plus_dm_s = _wilder_smooth(plus_dms)
|
||
minus_dm_s = _wilder_smooth(minus_dms)
|
||
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||
dxs: List[float] = []
|
||
for atr_v, p_dm, m_dm in zip(atr_s, plus_dm_s, minus_dm_s):
|
||
if atr_v == 0:
|
||
dxs.append(0.0)
|
||
continue
|
||
plus_di = 100.0 * p_dm / atr_v
|
||
minus_di = 100.0 * m_dm / atr_v
|
||
di_sum = plus_di + minus_di
|
||
dxs.append(100.0 * abs(plus_di - minus_di) / di_sum if di_sum else 0.0)
|
||
|
||
if len(dxs) < period:
|
||
return None
|
||
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adx_s = _wilder_smooth(dxs)
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return round(adx_s[-1], 2)
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||
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def detect_market_regime(index_closes: List[float]) -> MarketRegime:
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||
"""섹션 7.1: 200일 MA + 기울기로 상승장/하락장 판별
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상승장(Bull): 지수 > MA200 AND MA200 기울기 양(+)
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||
하락장(Bear): 그 외
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"""
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if len(index_closes) < 205:
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return MarketRegime.BEAR # 데이터 부족 시 보수적
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||
ma200_current = sum(index_closes[-200:]) / 200
|
||
ma200_5d_ago = sum(index_closes[-205:-5]) / 200
|
||
slope_positive = ma200_current > ma200_5d_ago
|
||
|
||
is_bull = index_closes[-1] > ma200_current and slope_positive
|
||
return MarketRegime.BULL if is_bull else MarketRegime.BEAR
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||
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||
def calculate_rsi(closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
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"""RSI(Relative Strength Index) 계산"""
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if len(closes) < period + 1:
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return None
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gains, losses = [], []
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||
for i in range(-period, 0):
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||
diff = closes[i] - closes[i - 1]
|
||
gains.append(max(diff, 0))
|
||
losses.append(max(-diff, 0))
|
||
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||
avg_gain = sum(gains) / period
|
||
avg_loss = sum(losses) / period
|
||
if avg_loss == 0:
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return 100.0
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||
rs = avg_gain / avg_loss
|
||
return 100 - (100 / (1 + rs))
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||
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||
def calculate_bollinger(closes: List[float], period: int = 20) -> Optional[Tuple[float, float, float]]:
|
||
"""볼린저 밴드 (20일, 2σ) 계산
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||
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Returns: (upper, middle, lower)
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||
"""
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if len(closes) < period:
|
||
return None
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||
window = closes[-period:]
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||
middle = sum(window) / period
|
||
variance = sum((p - middle) ** 2 for p in window) / period
|
||
std = variance ** 0.5
|
||
return (middle + 2 * std, middle, middle - 2 * std)
|
||
|
||
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||
def is_reversal_candle(opens: List[float], highs: List[float],
|
||
lows: List[float], closes: List[float]) -> bool:
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||
"""하락장 매수 조건용 되돌림 캔들 감지 (섹션 7.2)
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||
양봉 또는 긴 하단 꼬리(하단 그림자 > 2× 몸통)
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||
"""
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||
if not closes:
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||
return False
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||
o, h, l, c = opens[-1], highs[-1], lows[-1], closes[-1]
|
||
body = abs(c - o)
|
||
lower_shadow = min(o, c) - l
|
||
is_bullish = c > o
|
||
has_long_lower_shadow = lower_shadow > 2 * max(body, 0.01)
|
||
return is_bullish or has_long_lower_shadow
|
||
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||
|
||
def check_buy_signal(
|
||
regime: MarketRegime,
|
||
rsi: float,
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||
close: float,
|
||
bb_upper: float,
|
||
bb_middle: float,
|
||
bb_lower: float,
|
||
avg_volume_20d: float,
|
||
current_volume: int,
|
||
prev_volume: int,
|
||
is_reversal: bool = False,
|
||
) -> Optional[Dict]:
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||
"""섹션 7.2: 매수 조건 판별
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Bull: RSI(14) ≤ 25 (과매도) OR 거래량 ≥ 20일평균×200%, 종가가 BB 하단선 -3% ~ +1.5% 구간
|
||
Bear: RSI(14) ≤ 35 (과매도), 종가 ≤ BB 하단선, 되돌림 캔들 출현, 전일 대비 거래량 증가
|
||
|
||
공통: 거래대금 ≥ 20일 평균
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||
"""
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if current_volume < avg_volume_20d:
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||
return None
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||
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||
if regime == MarketRegime.BULL:
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rsi_ok = rsi <= 25
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||
vol_ok = current_volume >= avg_volume_20d * 2 # 거래량 20일평균 200% 이상
|
||
if rsi_ok or vol_ok:
|
||
bb_low_minus = bb_lower * 0.97 # -3%
|
||
bb_low_plus = bb_lower * 1.015 # +1.5%
|
||
if bb_low_minus <= close <= bb_low_plus:
|
||
trigger = f"RSI({rsi:.1f})<=25" if rsi_ok else f"거래량({current_volume / avg_volume_20d * 100:.0f}%>=200%)"
|
||
return {
|
||
"signal": "BUY",
|
||
"strategy": "MEAN_REVERSION_BULL",
|
||
"split_plan": [0.50, 0.50], # 2회 분할 매수
|
||
"description": f"{trigger} + BB 하단 -3%~+1.5% (상승장 과매도)",
|
||
}
|
||
|
||
elif regime == MarketRegime.BEAR:
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||
if rsi <= 35: # 40 → 35: 더 낮은 가격에서 진입
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||
# 하락장 진입 필터: 거래량 전일 대비 증가 확인 (매수세 유입)
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||
if close <= bb_lower and is_reversal and current_volume > prev_volume:
|
||
return {
|
||
"signal": "BUY",
|
||
"strategy": "MEAN_REVERSION_BEAR",
|
||
"split_plan": [0.30, 0.30, 0.40], # 3회 분할 매수
|
||
"description": f"RSI({rsi:.1f})<=35 + BB 하단 + 되돌림 + 거래량↑ (하락장 과매도)",
|
||
}
|
||
|
||
return None
|
||
|
||
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||
def check_exit_signal(
|
||
regime: MarketRegime,
|
||
rsi: float,
|
||
close: float,
|
||
bb_upper: float,
|
||
bb_middle: float,
|
||
bb_lower: float,
|
||
entry_price: float,
|
||
atr: float,
|
||
lowest_since_entry: float,
|
||
remaining_pct: float,
|
||
) -> Optional[ExitSignal]:
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||
"""섹션 7.3 + 7.4: 청산 조건
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||
|
||
손절: min(최저가 - 2.5×ATR, 진입가 - 8%) 중 높은 값(타이트한 것)
|
||
1차 익절: Bull 30% (트렌드 팔로잉), Bear 50% (리스크 관리)
|
||
2차 익절(전량): RSI ≥ 60 진입 + 종가 ≥ BB 상단선 근처
|
||
"""
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||
# 손절 체크 (섹션 7.4)
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||
atr_stop = lowest_since_entry - 2.5 * atr
|
||
pct_stop = entry_price * 0.92 # -8%
|
||
stop_price = max(atr_stop, pct_stop) # 높은 값 = 타이트한 손절
|
||
|
||
if close <= stop_price:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=f"손절 (close={close:.0f} <= stop={stop_price:.0f}, ATR={atr:.0f})",
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
|
||
# 1차 익절: 시장 상태별 비중 조정 (RSI 45~50 회복 + BB 중앙선 상회)
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||
if regime == MarketRegime.BULL:
|
||
# 상승장: 30% 익절 (트렌드 팔로잉)
|
||
if remaining_pct > 0.7 and 45 <= rsi <= 50 and close > bb_middle:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_PARTIAL",
|
||
reason=f"1차 익절(Bull 30%): RSI({rsi:.1f}) 45-50 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회",
|
||
sell_pct=0.30,
|
||
)
|
||
else:
|
||
# 하락장: 50% 익절 (리스크 관리)
|
||
if remaining_pct > 0.5 and 45 <= rsi <= 50 and close > bb_middle:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_PARTIAL",
|
||
reason=f"1차 익절(Bear 50%): RSI({rsi:.1f}) 45-50 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회",
|
||
sell_pct=0.50,
|
||
)
|
||
|
||
# 2차 익절: 전량 매도 (RSI ≥ 60 진입 + BB 상단선 근처)
|
||
threshold = 0.7 if regime == MarketRegime.BULL else 0.5
|
||
if remaining_pct <= threshold and rsi >= 60:
|
||
if close >= bb_upper * 0.99:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=f"2차 익절: RSI({rsi:.1f})>=60 진입 + BB상단({bb_upper:.0f}) 도달",
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
|
||
return None
|
||
|
||
|
||
def calculate_position_size(
|
||
total_assets: float,
|
||
available_cash: float,
|
||
current_strategy_allocation: float,
|
||
regime: MarketRegime,
|
||
max_per_position: float = 0.04,
|
||
max_strategy_capital_bull: float = 0.70,
|
||
max_strategy_capital_bear: float = 0.30,
|
||
) -> float:
|
||
"""섹션 6.1 + 7.5: 포지션 사이징 (시장 상태별 동적 배분)
|
||
|
||
- 1종목당 최대 3-4% (max_per_position)
|
||
- 상승장(Bull): 전략 전체 최대 70% 운용 (공격적)
|
||
- 하락장(Bear): 전략 전체 최대 30% 운용 (보수적)
|
||
"""
|
||
# 시장 상태에 따라 최대 자본 비중 결정
|
||
max_strategy_capital = max_strategy_capital_bull if regime == MarketRegime.BULL else max_strategy_capital_bear
|
||
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||
max_by_position = total_assets * max_per_position
|
||
remaining_budget = (total_assets * max_strategy_capital) - current_strategy_allocation
|
||
return max(0, min(max_by_position, remaining_budget, available_cash))
|
||
|
||
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||
def check_h1_breakout_with_ma5(
|
||
h1_closes: List[float],
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||
h1_current_close: float,
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||
) -> bool:
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||
"""섹션 7.5: 60분봉 5일선 돌파 확인 (가짜 반등 필터)
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||
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||
60분봉 기준 5일(120시간 = 5일×24시간) 이동평균선 상향 돌파 여부 확인
|
||
실제로는 5일 분량의 60분봉 데이터가 필요: 5일 × 6.5시간(장 운영) = 약 30~40개 봉
|
||
|
||
Args:
|
||
h1_closes: 60분봉 종가 리스트 (최소 5개 이상)
|
||
h1_current_close: 현재 60분봉 종가
|
||
|
||
Returns:
|
||
True: 5일선 상향 돌파, False: 미돌파
|
||
|
||
Note:
|
||
- 60분봉 데이터가 충분하지 않으면 False 반환 (보수적)
|
||
- 복합 타임프레임 전략에서 선택적으로 사용
|
||
"""
|
||
if len(h1_closes) < 5:
|
||
return False # 데이터 부족 시 보수적 대응
|
||
|
||
ma5 = sum(h1_closes[-5:]) / 5
|
||
return h1_current_close > ma5
|