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7abbb3411c
## 재기동 내구성 - scheduler: 복원 직후 reset_if_new_day()가 복원분을 전부 폐기하던 버그 (begin_restore()로 날짜 경계를 선확정. 복원 성공 로그는 뜨는데 실제로는 지워졌다) - 일일 안전장치(daily_pnl/loss_streak_today/closed_today) Redis 영속화 날짜를 키와 페이로드 양쪽에 실어 이중 게이트, 복원은 보수적 병합 (손익 min/연패 max/청산목록 합집합 — 복원이 안전장치를 약화시킬 수 없다) - db_worker 종료 drain이 insert_trade_history만 커밋하고 포지션 추적 행은 DLQ로 버리던 비대칭 제거 + DLQ 재처리 경로 신설(쓰기 전용이었다) - 장중 기동 시 ORB 소급 수집(backfill), 전일 캔들 혼입 차단 - swing/exit_service "보유 종목 없음" debug→info, 10회 연속 warning ## DT 진입 복구 - 워밍업 회귀 복구: 1b9257c(2026-09-28)가 조회 계층에 당일 필터를 넣어 5분봉 RSI(14)/BB(20) 워밍업이 죽고 VWAP/RSI_BB가 10:15/10:40 이전 발화 불가가 됐다. 필터를 삭제하지 않고 용도별로 분리 (get_minute_chart_full_day_v2 신설, 기존 메서드·3개 호출부 동작 무변경) - 거래량 게이트 비교 대상 교정: 형성 중 봉 → 완성봉 (5분봉·ORB 1분봉 양쪽) 임계값(1.3/1.5)은 불변, 고친 것은 비교 대상뿐 - 세션 경계 차단: _last_session_candles()로 거래량 비교가 전일 봉을 잡아 개장 직후 게이트가 자동 통과하는 것을 방지 - 스캔 선조회(동시성 4)·종목 타임아웃·시간예산·라운드로빈 + 잘린 종목 수 로그 - watchlist 30분 갱신 시 ORB 보유 종목 우선 유지 ## 유입 잔고 격리 - sync_portfolio()가 시스템 매수 근거 없는 KIS 잔고를 자기 스윙 포지션으로 편입해 자동 손절로 처분하던 문제 → strategy_type='external' 격리 (승격만 허용, 강등 없음. 기존 행은 수동 SQL 필요) - 격리분 손절선 이탈은 집행 없이 warning + summary 노출 - 수동 청산 경로에 record_trade_result 누락 보강, 전략 간 당일 쿨다운 ## 4% 상한 - market_data 표시 경로 클램프 누락 + confidence 배율 후 재클램프 - 회귀 방지 테스트(AST로 가드가 try 밖에 있는지 검증) ## 프론트 - 총자산 보정 가드(3%·종목수·가격결손·국내분 한정), 원인 미규명 명시 - cumulative_realized_pl이 /portfolio/combined에 없어 항상 0이던 문제 테스트 579 → 677 passed / 0 failed (소켓 차단 하 통과, 실호출 없음) 전략 임계값 변경 0건 ⚠️ 워밍업 복구의 효과 크기는 미확정 — KIS 분봉 API에 날짜 파라미터가 없어 미래 ref_time에 전일 데이터를 주는지가 미검증 전제다. 배포 후 "[분봉] 워밍업 5분봉 N봉 (당일 a + 전일 b)" 로그의 b로 확정할 것. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
294 lines
15 KiB
Python
294 lines
15 KiB
Python
"""데이트레이딩 독립 스케줄러
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main.py의 lifespan에서 asyncio.create_task()로 시작되는
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백그라운드 태스크. 기존 day_trade_scheduler()를 대체.
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30초 주기 실행 흐름:
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- 장외 시간: 30분 슬립 (CPU 낭비 방지)
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- DAY_TRADE_ENABLED=False: 60초 슬립
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- 09:00~09:30: ORB 수집 (collect_opening_ranges)
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- 09:30~14:30: 신호 스캔 + 진입 (scan_and_enter) + 청산 체크 (check_and_exit_positions)
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- 14:30~15:20: 청산 체크만 (신규 진입 마감)
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- 15:20~15:30: EOD 강제 청산 (force_close_all)
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MDD 규칙 (CLAUDE.md 5.3):
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- MDD -10% 이하 시 신규 진입 차단
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- 기존 포지션의 청산 체크는 MDD 무관하게 계속 수행 (포지션 보호)
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watchlist 자동 설정:
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- ORB 수집 시작 시 watchlist 없으면 stock_analysis에서 자동 로드
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- 장중에도 30분 간격으로 watchlist 갱신 시도
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"""
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import asyncio
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import logging
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import time
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from app.core.config import settings
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from app.core.market_schedule import (
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is_market_open, is_opening_range_period,
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is_day_trade_entry_window, is_eod_flat_time,
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seconds_until_market_open,
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)
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from app.services.mdd_manager import mdd_manager
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from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state
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from app.services.daytrading.entry_service import (
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collect_opening_ranges, scan_and_enter,
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get_watchlist, populate_daytrading_watchlist, is_watchlist_auto,
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|
)
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from app.services.daytrading.exit_service import check_and_exit_positions, force_close_all
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logger = logging.getLogger(__name__)
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# 단계별 최대 실행 시간(초). KIS API가 응답 없이 멈추면(2026-09-22 15:03 이후 1시간 49분
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# 스케줄러 정지 → 15:20 EOD 청산 누락) 루프 전체가 얼어붙으므로 단계마다 상한을 둔다.
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STEP_TIMEOUT = 180
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async def _guard(coro, step: str, timeout: int = STEP_TIMEOUT):
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"""단계 실행을 타임아웃으로 보호. 초과 시 취소하고 None 반환(루프는 계속)."""
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try:
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return await asyncio.wait_for(coro, timeout=timeout)
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except asyncio.TimeoutError:
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logger.error(
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f"[DayTrading] ⏱️ '{step}' {timeout}초 초과 — 취소하고 다음 사이클로 진행 "
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f"(KIS API 무응답 가능성)"
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)
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return None
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# [M1 2026-09-28] 장중 기동 시 ORB 소급수집 지연 실행 플래그.
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# 기동 시퀀스에서 바로 await 하면 첫 청산 체크가 수 분 밀린다 → 루프 안에서
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# 청산 체크 뒤에 1회만 실행한다(§8.1-11 청산 우선).
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_orb_backfill_pending: bool = False
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# watchlist 자동 갱신 타임스탬프 (epoch seconds)
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# 30분(1800초)마다 stock_analysis에서 재조회
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_last_wl_sync: float = 0.0
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async def daytrading_scheduler() -> None:
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"""30초 주기 데이트레이딩 스케줄러.
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무한 루프로 실행되며 asyncio.CancelledError로만 종료.
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각 사이클에서 예외 발생 시 로그 기록 후 다음 사이클 계속.
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시간대별 동작:
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- 장외: 30분 대기 (is_market_open() 기준)
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- EOD: 보유 포지션 강제 청산
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- ORB 시간: 시초가 레인지 수집
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- 엔트리 윈도우: 진입 + 청산 동시 처리
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- 기타: 보유 포지션 청산 체크만
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"""
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global _orb_backfill_pending
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await asyncio.sleep(5)
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logger.info("⚡ [DayTrading] Scheduler started (every 30s)")
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# ── 재기동 복원 시퀀스 (순서가 안전에 직결) ────────────────────────────
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# [F1 2026-09-28] begin_restore() 를 **복원보다 먼저** 호출한다.
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# 새 프로세스는 last_reset_date is None 이므로, 먼저 날짜 경계를 확정하지 않으면
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# 첫 루프의 reset_if_new_day() 가 방금 복원한 positions/orb_cache 를 전부 지운다
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# (복원 성공 로그는 그대로 찍혀 조용히 실패 → 손절·트레일링·시간손절·15:20 EOD
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# 청산이 전부 미적용, ORB 당일 영구 0건). 자정 경과 시 초기화는 그대로 동작한다.
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day_trading_state.begin_restore()
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# [F9 2026-09-28] 일일 안전장치(일일 -3% 한도·3연패 쿨다운·당일 재진입 차단) 복원.
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# begin_restore() 로 날짜 경계를 확정한 **뒤**에 복원해야 한다(순서가 뒤바뀌면
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# 복원값이 곧바로 초기화된다). 저장 페이로드의 날짜가 오늘이 아니면 버려진다.
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daily_restored = False
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try:
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daily_restored = await day_trading_state.load_daily_state()
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except Exception as e:
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logger.warning(f"[DayTrading] 일일 안전장치 복원 실패: {e}")
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if not daily_restored:
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logger.warning(
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"[DayTrading] ⚠️ 일일 안전장치 복원분 없음 — 당일 실현손익 0 / 연패 0 / "
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"당일청산 0종목 으로 시작한다(일일 손실한도·연패 쿨다운·재진입 차단 초기화). "
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"당일 첫 기동이면 정상이다."
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)
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# 재기동 시 당일 ORB 캐시 복원 — 없으면 그날 ORB 전략이 통째로 불가능해진다
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orb_restored = 0
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try:
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orb_restored = await day_trading_state.load_orb_cache() or 0
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except Exception as e:
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logger.warning(f"[DayTrading] ORB 캐시 복원 실패: {e}")
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# 앱 재시작 시 DB에서 당일 데이트레이딩 포지션 복원 (CRITICAL 버그 수정)
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restored = 0
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try:
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# [M9 / CLAUDE.md §3.1 예외 — 기동 시 1회, 읽기 전용 복원]
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# restore_from_db()는 SELECT 만 수행하며 commit() 이 없다. 쓰기는 db_worker 경유.
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# 세션 수명을 복원 쿼리로 한정하고, 주문이 발생하는 stale 청산은 블록 밖에서 수행한다.
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from app.core.database import AsyncSessionLocal
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async with AsyncSessionLocal() as db:
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restored = await day_trading_state.restore_from_db(db) or 0
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if restored:
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logger.info(f"[DayTrading] 시작 시 {restored}개 포지션 복원됨")
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# 전일 미청산 포지션은 기동 직후(장중이면) 즉시 청산 — EOD 누락 안전장치
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# (전일 진입분은 복원된 채로 두어 close_stale_positions 가 잡는다 — §7)
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try:
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from app.services.daytrading.exit_service import close_stale_positions
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stale = await close_stale_positions()
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if stale:
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logger.warning(f"[DayTrading] 기동 시 전일 포지션 {len(stale)}건 청산")
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except Exception as e:
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logger.error(f"[DayTrading] 기동 시 전일 포지션 청산 실패: {e}", exc_info=True)
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|
except Exception as e:
|
|
logger.error(f"[DayTrading] 시작 시 포지션 복원 실패: {e}", exc_info=True)
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|
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|
# [F5] 복원 성공 로그만으로는 "살아남았는지"를 알 수 없었다 → 확정 개수를 찍는다.
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_alive_pos = day_trading_state.position_count()
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_alive_orb = len(day_trading_state.orb_cache)
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|
logger.info(
|
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f"[DayTrading] 복원 확정: 포지션 {restored}개 → {_alive_pos}개 / "
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f"ORB {orb_restored}개 → {_alive_orb}개 / 일일안전장치="
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f"{'복원' if daily_restored else '없음'}"
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f"(손익={day_trading_state.daily_pnl:+,.0f}, 연패={day_trading_state.loss_streak_today}, "
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f"청산={len(day_trading_state.closed_today)}종목) "
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f"(reset_date={day_trading_state.last_reset_date})"
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|
)
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if (restored and not _alive_pos) or (orb_restored and not _alive_orb):
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logger.error(
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"[DayTrading] 🚨 복원분이 유실됐다 — 날짜 경계 확정(begin_restore) 실패 의심. "
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"손절·EOD 청산이 인메모리 positions 만 순회하므로 포지션이 고아가 된다."
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|
)
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# [F2] 09:30 이후 장중 기동이면 ORB 수집 호출부가 없어 당일 ORB 가 영구 0건이었다.
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# [M1 2026-09-28] 단 여기서 await 하지 않는다. 소급수집은 최대 300초를 점유하고
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# 그 앞의 restore_from_db + close_stale_positions 까지 더하면 첫
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# check_and_exit_positions() 까지 수 분이 걸린다 — 손절·트레일링·시간손절이 전부
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# 그 루프 안에 있어 §8.1-11 "청산은 항상 매수보다 우선"을 위반한다.
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# → 플래그만 세우고, 루프의 **첫 청산 체크 뒤**에 1회 실행한다.
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if settings.DAY_TRADE_ENABLED and is_market_open() and not is_opening_range_period():
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if not day_trading_state.orb_cache:
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_orb_backfill_pending = True
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|
logger.info(
|
|
"[DayTrading] 장중 기동 — ORB 소급수집을 첫 청산 체크 뒤로 지연 예약 "
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"(청산 우선)"
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|
)
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else:
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|
logger.info(
|
|
f"[DayTrading] 장중 기동 — ORB 캐시 {_alive_orb}개 보유, 소급수집 생략"
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|
)
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|
try:
|
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while True:
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|
try:
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day_trading_state.reset_if_new_day()
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if not is_market_open():
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# [FIX 2026-09-23] 고정 1800초 sleep은 09:00 개장을 건너뛰어
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# ORB 수집(09:00~09:30)을 통째로 놓칠 수 있다 → 개장까지 남은 시간만큼만 대기.
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_until_open = seconds_until_market_open()
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# 개장 3분 전이면 watchlist를 미리 채워 09:00부터 ORB 수집 가능
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if _until_open is not None and _until_open <= 180 and not get_watchlist():
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try:
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count = await _guard(populate_daytrading_watchlist(), "watchlist 구성", 120)
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|
if count:
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logger.info(f"[DayTrading] 개장 전 watchlist 선구성: {count}개")
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except Exception as e:
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logger.warning(f"[DayTrading] 개장 전 watchlist 구성 실패: {e}")
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_sleep = 1800.0 if _until_open is None else max(15.0, min(1800.0, _until_open))
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await asyncio.sleep(_sleep)
|
|
continue
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|
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if not settings.DAY_TRADE_ENABLED:
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await asyncio.sleep(60)
|
|
continue
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# MDD 체크 (CLAUDE.md 5.3)
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short_term_ok = await _guard(
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mdd_manager.is_short_term_strategy_enabled(), "MDD 체크", 30
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)
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if short_term_ok is None:
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short_term_ok = False # 판단 불가 → 보수적으로 신규 진입 차단
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# EOD 강제 청산 (15:20)
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if is_eod_flat_time():
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if day_trading_state.positions:
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exits = await _guard(
|
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force_close_all(reason="EOD 강제 청산 (15:20)"), "EOD 강제청산", 300
|
|
)
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|
if exits:
|
|
logger.info(f"[DayTrading] EOD 청산: {len(exits)}건")
|
|
await asyncio.sleep(30)
|
|
continue
|
|
|
|
# 09:00~09:30 ORB 수집
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|
if is_opening_range_period():
|
|
if not get_watchlist():
|
|
try:
|
|
count = await populate_daytrading_watchlist()
|
|
if count:
|
|
logger.info(f"[DayTrading] 자동 watchlist: {count}개")
|
|
except Exception as e:
|
|
logger.warning(f"[DayTrading] watchlist 자동설정 실패: {e}")
|
|
await _guard(collect_opening_ranges(), "ORB 수집", 300)
|
|
# 정규 수집 구간이면 소급수집 예약은 불필요
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|
_orb_backfill_pending = False
|
|
await asyncio.sleep(30)
|
|
continue
|
|
|
|
# 09:30~15:00 신호 스캔 + 청산 체크
|
|
if is_day_trade_entry_window():
|
|
global _last_wl_sync
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|
wl = get_watchlist()
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# 30분마다 갱신 (비어 있을 때만 → 항상): 09:00에 전일 분석으로 채운 목록을
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|
# 당일 배치 완료 후 당일 분석 결과로 교체하기 위함 (ORB 캐시는 종목코드 기준 유지)
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|
if not wl or (is_watchlist_auto() and (time.time() - _last_wl_sync) > 1800):
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|
_last_wl_sync = time.time()
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|
try:
|
|
await populate_daytrading_watchlist()
|
|
wl = get_watchlist()
|
|
except Exception:
|
|
pass
|
|
|
|
logger.info(
|
|
f"[DayTrading] 🔄 cycle: mdd_ok={short_term_ok}, "
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|
f"watchlist={len(wl)}, positions={day_trading_state.position_count()}"
|
|
)
|
|
|
|
# 청산 체크 (MDD 무관 — 기존 포지션 보호)
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|
exits = await _guard(check_and_exit_positions(), "청산 체크")
|
|
if exits:
|
|
logger.info(f"[DayTrading] 청산: {len(exits)}건")
|
|
|
|
# [M1] 장중 기동 ORB 소급수집 — 청산 체크를 먼저 끝낸 뒤 1회만
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|
if _orb_backfill_pending:
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|
_orb_backfill_pending = False
|
|
try:
|
|
from app.services.daytrading.entry_service import (
|
|
backfill_opening_ranges,
|
|
)
|
|
await _guard(backfill_opening_ranges(), "ORB 소급수집", 300)
|
|
except Exception as e:
|
|
logger.error(
|
|
f"[DayTrading] 장중 기동 ORB 소급수집 실패: {e}", exc_info=True
|
|
)
|
|
|
|
# 진입 (MDD 허용 시만)
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|
if short_term_ok:
|
|
entries = await _guard(scan_and_enter(), "진입 스캔")
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|
if entries:
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|
logger.info(f"[DayTrading] 진입: {len(entries)}건")
|
|
else:
|
|
logger.info("[DayTrading] ⏸️ MDD -10% 이상 — 신규 진입 차단")
|
|
|
|
await asyncio.sleep(30)
|
|
continue
|
|
|
|
# 그 외 시간 — 보유 포지션 청산 체크만
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|
if day_trading_state.positions:
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|
exits = await _guard(check_and_exit_positions(), "장외 청산 체크")
|
|
if exits:
|
|
logger.info(f"[DayTrading] 장외 청산: {len(exits)}건")
|
|
|
|
except Exception as e:
|
|
logger.error(f"[DayTrading] 스케줄러 오류: {e}", exc_info=True)
|
|
|
|
await asyncio.sleep(30)
|
|
|
|
except asyncio.CancelledError:
|
|
logger.info("[DayTrading] Scheduler stopped")
|
|
raise
|