auto-stock/backend/app/services/daytrading/exit_service.py

"""데이트레이딩 청산 서비스

당일 포지션의 청산 조건 체크 및 실행:
  - 5분봉 ATR 기반 손절/익절 (day_trading_strategy.check_day_trade_exit 재활용)
  - 15:20 EOD 강제 청산 (CLAUDE.md 7.3: 당일 청산 원칙)
  - 일일 손실 한도(-3%) 초과 시 즉시 전체 청산
  - 분할 매도 지원: 목표가 달성 시 50% 매도, 잔량 트레일링스탑

청산 우선순위:
  1. 일일 손실 한도 초과 → 전체 강제 청산
  2. EOD 15:20 도달 → 전체 강제 청산
  3. 개별 포지션 체크:
     - 손절: ATR 기반 또는 하드스탑
     - 시간 손절: 진입 30분 경과 후 언제든 -0.3% 미만
     - 과매수 청산: RSI >= 70
     - 분할 익절: 목표가 +2R 달성 시 50% 매도

아키텍처 규칙:
  - CLAUDE.md 3.1: DB I/O 금지 — 인메모리 상태만 수정, 체결 후 db_task_queue 경유
  - loss_tracker 연동: 전량 매도 시 record_trade_result_safe() + save_to_db() 호출
"""
import asyncio
import logging
from datetime import datetime, timedelta

import pytz

from app.core.config import settings
from app.core.market_schedule import is_eod_flat_time, is_market_open
from app.services.korea_investment_api import korea_investment_api
from app.services.day_trading_strategy import (
    parse_minute_candles, aggregate_to_5min,
    check_day_trade_exit, is_daily_loss_exceeded,
    is_time_stop_exit_reason,
)
from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state
from app.services.daytrading import fill_reconciler
from app.services.db_worker import enqueue_trade_history, enqueue_close_active_trade
from app.services.loss_tracker import loss_tracker
from app.services.trade_cost_core import net_realized_pnl

logger = logging.getLogger(__name__)

# 한국 표준시(KST) 타임존
_KST = pytz.timezone("Asia/Seoul")

# [M1] 전일(stale) 포지션 강제청산으로 발생한 실현손익 누적 (당일 집계에서 제외된 금액).
# 당일 손실 한도 판단에는 쓰지 않고 추적/로그 용도로만 사용한다.
_stale_realized_pnl: float = 0.0


def get_stale_realized_pnl() -> float:
    """전일 포지션 강제청산으로 실현된 손익 누적값(당일 daily_pnl 에서 제외된 금액)."""
    return _stale_realized_pnl


def _dt_sell_tax_rate(pos: dict) -> float:
    """DT 매도 거래세율 — 포지션에 시장 구분이 없으면 DAY_TRADE_DEFAULT_TAX_MARKET(스윙 기본과 동일)."""
    market = str((pos or {}).get("market") or settings.DAY_TRADE_DEFAULT_TAX_MARKET or "KOSPI").upper()
    if market == "KOSDAQ":
        return float(settings.KR_SELL_TAX_RATE_KOSDAQ)
    return float(settings.KR_SELL_TAX_RATE_KOSPI)


def dt_net_pnl(entry_price: float, exit_price: float, quantity: int, pos: dict) -> dict:
    """[2026-10-01] DT 실현손익(비용 차감). 스윙 집행 경로와 같은 비용 정의(trade_cost_core).

    매수·매도 수수료(KR_COMMISSION_RATE) + 매도 거래세(KR_SELL_TAX_RATE_*)를 뺀다.
    반환 키: gross_profit_loss / total_cost / net_profit_loss / net_profit_loss_rate
    """
    return net_realized_pnl(
        entry_price, exit_price, quantity,
        float(settings.KR_COMMISSION_RATE), _dt_sell_tax_rate(pos),
    )


def _fallback_stop_pct() -> float:
    """[M7] stop_loss 가 없을 때 사용할 폴백 손절 비율.

    기존 하드코딩 0.06(-6%)은 전략 하드캡(ORB 3%, VWAP/RSI_BB 3.5%)의 2배로 느슨했다.
    가장 보수적(타이트)한 하드캡을 사용해 폴백이 실제 전략보다 헐거워지지 않게 한다.
    position_manager.restore_from_db() 의 폴백(DAY_TRADE_STOP_LOSS_PCT)과도 일치.
    """
    return min(
        settings.DAY_TRADE_STOP_LOSS_PCT,
        settings.DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT,
        settings.DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT,
    )


def _fallback_stop_price(entry_price: float) -> float:
    """진입가 기준 폴백 손절가."""
    return entry_price * (1 - _fallback_stop_pct())


def _fallback_target_price(entry_price: float, stop_loss: float) -> float:
    """진입가·손절가 기준 폴백 목표가 (DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER 정합)."""
    risk = entry_price - stop_loss
    if risk <= 0:
        risk = entry_price * _fallback_stop_pct()
    return entry_price + risk * settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER


def _kst_now() -> datetime:
    """현재 KST 시간을 timezone-naive datetime으로 반환.

    entry_time과 비교 시 timezone 불일치 방지를 위해 tzinfo 제거.

    Returns:
        datetime: 현재 KST 시간 (timezone-naive)
    """
    return datetime.now(_KST).replace(tzinfo=None)


# [2026-10-01] 진입 시각 신뢰 구간 (KST 시각). DT 진입은 정규장 안에서만 일어나므로
# 이 밖의 entry_time 은 기준 불일치(예: 과거 UTC 저장 행 — KST 09:05 → UTC 00:05)로 본다.
_ENTRY_TIME_VALID_FROM = (9, 0)
_ENTRY_TIME_VALID_TO = (15, 30)

# 1분봉 라벨(stck_cntg_hour)이 "분 시작"인지 "분 종료"인지 응답 규약이 확정되지 않았다.
# 라벨 >= 진입시각 + 60초 인 봉만 쓰면 두 해석 모두에서 봉 전체가 진입 이후 체결이다.
_POST_ENTRY_CANDLE_LAG_SEC = 60


def _normalize_entry_time(entry_time) -> datetime | None:
    """entry_time 을 KST naive datetime 으로 정규화. 신뢰할 수 없으면 None.

    - 인메모리 진입(entry_service): `datetime.now(KST).replace(tzinfo=None)` (KST naive)
    - DB 복원(position_manager.restore_from_db): `ActiveTrade.created_at` (모델 기본값 now_kst
      = KST naive). 단 2026-09-23 이전 행은 UTC 로 저장된 것이 섞여 있다(timeutil 참조).
    """
    if entry_time is None or not isinstance(entry_time, datetime):
        return None
    if entry_time.tzinfo is not None:
        entry_time = entry_time.astimezone(_KST).replace(tzinfo=None)
    hm = (entry_time.hour, entry_time.minute)
    if hm < _ENTRY_TIME_VALID_FROM or hm > _ENTRY_TIME_VALID_TO:
        return None
    if entry_time > _kst_now():
        return None
    return entry_time


def _candle_datetime(candle) -> datetime | None:
    """MinuteCandle(date=YYYYMMDD, time=HHMMSS, KST) → naive datetime. 형식 불량이면 None."""
    d = getattr(candle, "date", "") or ""
    t = getattr(candle, "time", "") or ""
    if len(d) != 8 or len(t) < 4:
        return None
    try:
        return datetime(
            int(d[:4]), int(d[4:6]), int(d[6:8]),
            int(t[:2]), int(t[2:4]), int(t[4:6]) if len(t) >= 6 else 0,
        )
    except (ValueError, TypeError):
        return None


def _post_entry_candle_high(candles, entry_time) -> float | None:
    """진입 **이후에 시작한** 분봉들의 최고가. 산출 불가/해당 봉 없음이면 None (순수 함수).

    [2026-10-01 버그 수정] 예전에는 `max(c.high for c in candles_5m[-3:])` 로 최근 5분봉 3개의
    고가를 그대로 트레일링 기준 고점에 넣었다. 진입 후 15분 이내에는 **진입 전 봉의 고가**가
    섞여, 실제로 오르지 않았는데 +1% 트레일링 트리거가 켜지거나 `고점 − 1.5×ATR` 손절선이
    부풀려졌다(운영 실측: 트레일링 6건이 "고점 +1.1~2.2%" 기록 후 −0.13~−0.81% 로 종료).

    보수적 처리:
      - **진입이 속한 봉은 제외한다.** 봉 고가가 진입 전/후 어느 쪽 체결인지 알 수 없다.
        진입 직후 구간의 고점은 30초 주기의 현재가 관측과 진입 시 초기값(=진입가)으로만 잡는다
        (고점을 과소 추정 → 트레일링이 늦게 켜질 뿐, 하드 손절·시간손절은 영향 없음).
      - 5분봉 대신 1분봉을 쓰고, 라벨 >= 진입시각+60초 인 봉만 인정한다(라벨 규약 무관 안전).
      - 날짜까지 포함한 datetime 으로 비교해 전일 캔들 혼입(CLAUDE.md §7)을 차단한다.
        날짜·시각이 비어 있거나 형식 불량인 봉은 위치를 알 수 없으므로 제외한다.
      - entry_time 이 없거나 신뢰할 수 없으면 None → 호출부는 현재가만 쓴다.
    """
    entry = _normalize_entry_time(entry_time)
    if entry is None:
        return None
    threshold = entry + timedelta(seconds=_POST_ENTRY_CANDLE_LAG_SEC)
    best: float | None = None
    for c in candles or []:
        cdt = _candle_datetime(c)
        if cdt is None or cdt < threshold:
            continue
        h = float(getattr(c, "high", 0) or 0)
        if h > 0 and (best is None or h > best):
            best = h
    return best


async def check_and_exit_positions() -> list[dict]:
    """활성 데이트레이딩 포지션의 청산 조건 체크 및 실행.

    인메모리 positions 순회 → 5분봉 ATR 기반 청산 판단.
    스케줄러에서 30초 주기로 호출.

    체크 순서:
      1. 일일 손실 한도 초과 → 전체 강제 청산
      2. EOD 15:20 → 전체 강제 청산
      3. 개별 포지션별 check_day_trade_exit() 호출

    Returns:
        list[dict]: 청산 실행 결과 목록
    """
    day_trading_state.reset_if_new_day()
    exits = []

    if not day_trading_state.positions:
        # 인메모리가 비어도 DB에 전일 미청산 포지션이 남아 있을 수 있다(자정 reset 이후)
        return await close_stale_positions()

    # 일일 손실 한도 초과 시 전체 강제 청산
    # [S5] 미실현 손익도 포함하여 일일 손실 한도 판단
    unrealized_pnl = 0.0
    for _code, _pos in day_trading_state.positions.items():
        _entry = _pos.get("entry_price", 0)
        _qty = _pos.get("quantity", 0)
        _cur = _pos.get("current_price", _entry)
        if _entry > 0 and _qty > 0:
            unrealized_pnl += (_cur - _entry) * _qty
    total_daily_pnl = day_trading_state.daily_pnl + unrealized_pnl
    if is_daily_loss_exceeded(day_trading_state.last_total_assets, total_daily_pnl):
        logger.warning(
            f"[DayExit] 일일 손실 한도 초과 → 전체 강제 청산 "
            f"(실현={day_trading_state.daily_pnl:.0f}, 미실현={unrealized_pnl:.0f})"
        )
        return await force_close_all(reason="일일 손실 한도 초과")

    # EOD 강제 청산 (15:20)
    if is_eod_flat_time():
        logger.info("[DayExit] EOD (15:20) → 전체 강제 청산")
        return await force_close_all(reason="EOD 강제 청산")

    # [안전장치 2026-09-23] 전일 미청산 포지션 즉시 청산.
    # 데이트레이딩은 당일 청산이 원칙인데 15:20 EOD가 실패/누락되면(2026-09-22 LG씨엔에스)
    # 포지션이 하룻밤 갭 리스크에 노출된 채 다음 날 일반 청산 로직을 타게 된다.
    stale_exits = await close_stale_positions()
    if stale_exits:
        exits.extend(stale_exits)
        if not day_trading_state.positions:
            return exits

    # 개별 포지션 청산 체크
    codes_snapshot = list(day_trading_state.positions.keys())
    for stock_code in codes_snapshot:
        try:
            exit_result = await _check_single_position(stock_code)
            if exit_result:
                exits.append(exit_result)
        except Exception as e:
            logger.error(f"[DayExit] 포지션 체크 오류 ({stock_code}): {e}", exc_info=True)

    return exits


async def _check_single_position(stock_code: str) -> dict | None:
    """단일 포지션의 청산 조건 체크.

    5분봉 데이터를 조회하여 check_day_trade_exit()로 청산 신호를 판단.
    최고가(highest_price)를 갱신하여 트레일링스탑 정확도 향상.

    Args:
        stock_code: 종목 코드

    Returns:
        dict | None: 청산 실행 결과 또는 None (청산 조건 미충족)
    """
    pos = day_trading_state.get_position(stock_code)
    if not pos:
        return None

    entry_price = pos.get("entry_price", 0)
    # [M7] stop_loss / target_price 는 None 뿐 아니라 0 으로 저장될 수 있다.
    # `or` 패턴은 0 도 폴백으로 넘기지만 의도가 모호하므로 명시적으로 None/비정상값을 검사한다.
    # (target_price=0이면 day_trading_strategy.py의 목표가 도달 조건이 항상 참이 되어 즉시 오매도됨)
    _sl_raw = pos.get("stop_loss")
    stop_loss = float(_sl_raw) if (_sl_raw is not None and float(_sl_raw) > 0) else _fallback_stop_price(entry_price)
    _tp_raw = pos.get("target_price")
    target_price = (
        float(_tp_raw) if (_tp_raw is not None and float(_tp_raw) > 0)
        else _fallback_target_price(entry_price, stop_loss)
    )
    highest_price = pos.get("highest_price", entry_price)
    entry_time = pos.get("entry_time")

    # [H4] try 범위를 "분봉 조회 + 지표/신호 계산"까지로 한정한다.
    # 예전 코드는 _execute_exit 까지 하나의 try 안에 있고 로그가 debug 였기 때문에
    # 분봉 조회 실패 시 손절·트레일링·시간손절이 전부 미적용된 채 15:20 까지 방치되고,
    # 주문 실패조차 로그에 보이지 않았다.
    exit_signal = None
    current_price = 0.0
    try:
        raw = await korea_investment_api.get_minute_chart_full_day(stock_code)
        candles = parse_minute_candles(raw)
        candles_5m = aggregate_to_5min(candles)
    except Exception as e:
        logger.warning(f"[DayExit] 5분봉 조회 실패 ({stock_code}): {e} — 폴백 손절만 판정")
        return await _check_fallback_stop_loss(stock_code, pos, stop_loss)

    if not candles_5m or len(candles_5m) < 5:
        # 분봉이 부족하면 ATR/RSI 기반 판정이 불가 → 손절선만 지킨다(방치 금지)
        logger.warning(
            f"[DayExit] 5분봉 부족 ({stock_code}): {len(candles_5m or [])}개 — 폴백 손절만 판정"
        )
        return await _check_fallback_stop_loss(stock_code, pos, stop_loss)

    try:
        current_price = float(candles_5m[-1].close)

        # highest_price 갱신 — 진입 이후에 시작한 1분봉 고가만 반영 (30초 주기 보완).
        # [2026-10-01] 예전 `candles_5m[-3:]` 는 진입 전 봉 고가가 섞여 트레일링 고점을 오염시켰다.
        # entry_time 없음/불신 → None → 현재가만 사용(고점 과대 추정보다 과소 추정이 안전).
        # 기존 highest_price 와 max → 단조 증가 유지.
        candle_high = _post_entry_candle_high(candles, entry_time)
        if candle_high is None and entry_time is not None and _normalize_entry_time(entry_time) is None:
            logger.warning(
                f"[DayExit] entry_time 불신 ({stock_code}, entry_time={entry_time}) "
                f"— 트레일링 고점은 현재가만으로 갱신"
            )
        new_highest = max(current_price, candle_high or 0.0, highest_price)
        async with day_trading_state.trade_lock:
            if stock_code in day_trading_state.positions:
                if new_highest > highest_price:
                    day_trading_state.positions[stock_code]["highest_price"] = new_highest
                # [S5] 미실현 손익 계산용 현재가 갱신
                day_trading_state.positions[stock_code]["current_price"] = current_price
        if new_highest > highest_price:
            highest_price = new_highest

        # 청산 신호 체크
        current_time = _kst_now().time()
        exit_signal = check_day_trade_exit(
            entry_price=entry_price,
            current_price=current_price,
            stop_loss=stop_loss,
            target_price=target_price,
            highest_since_entry=highest_price,
            candles_5min=candles_5m,
            current_time=current_time,
            entry_time=entry_time,
        )
    except Exception as e:
        logger.warning(f"[DayExit] 청산 지표 계산 실패 ({stock_code}): {e} — 폴백 손절만 판정")
        return await _check_fallback_stop_loss(stock_code, pos, stop_loss)

    if not exit_signal or current_price <= 0:
        return None

    # 주문 실행은 try 밖(별도 try) — 실패를 조회 실패와 구분해 error 로 남긴다.
    try:
        return await _execute_exit(
            stock_code, pos, current_price, exit_signal.reason,
            sell_pct=exit_signal.sell_pct,
        )
    except Exception as e:
        logger.error(f"[DayExit] 청산 주문 실행 실패 ({stock_code}): {e}", exc_info=True)
        return None


async def _check_fallback_stop_loss(
    stock_code: str, pos: dict, stop_loss: float,
) -> dict | None:
    """[H4] 분봉 미확보 시 최소 안전장치 — 손절선 이탈만 판정해 전량 청산.

    swing/exit_service.py 의 고정비율 폴백 손절과 같은 취지. 분봉이 없으면
    트레일링/시간손절/RSI 청산은 판정할 수 없으므로 "손절선"만 지킨다.
    현재가는 KIS 현재가 조회 → 인메모리 최신가(current_price) 순으로 확보하고,
    둘 다 실패하면 logger.error 로 남긴다(손절 미적용을 침묵시키지 않는다).

    Args:
        stock_code: 종목 코드
        pos: 포지션 정보
        stop_loss: 적용할 손절가 (0 이하이면 진입가 기준 폴백 산출)

    Returns:
        dict | None: 청산 결과 또는 None (손절 미도달·판정 불가)
    """
    entry_price = float(pos.get("entry_price", 0) or 0)
    if entry_price <= 0 or int(pos.get("quantity", 0) or 0) <= 0:
        return None
    if stop_loss <= 0:
        stop_loss = _fallback_stop_price(entry_price)

    current_price = 0.0
    try:
        resp = await korea_investment_api.get_current_price(stock_code)
        current_price = float(resp.get("output", {}).get("stck_prpr", 0) or 0) if resp else 0.0
    except Exception as e:
        logger.warning(f"[DayExit] 폴백 손절 현재가 조회 실패 ({stock_code}): {e}")
    if current_price <= 0:
        current_price = float(pos.get("current_price", 0) or 0)
    if current_price <= 0:
        logger.error(
            f"[DayExit] 폴백 손절 현재가 확보 실패 ({stock_code}) — 손절 미적용 상태, 수동 확인 필요"
        )
        return None

    async with day_trading_state.trade_lock:
        if stock_code in day_trading_state.positions:
            day_trading_state.positions[stock_code]["current_price"] = current_price

    if current_price > stop_loss:
        return None

    loss_rate = (current_price - entry_price) / entry_price * 100
    logger.warning(
        f"[DayExit] ⚠️ 폴백 손절 발동 ({stock_code}): 현재가={current_price:.0f} "
        f"<= 손절={stop_loss:.0f} ({loss_rate:.2f}%) — 분봉 미확보"
    )
    try:
        return await _execute_exit(
            stock_code, pos, current_price,
            reason=f"폴백 손절(분봉 미확보) {loss_rate:.1f}%",
            sell_pct=1.0,
        )
    except Exception as e:
        logger.error(f"[DayExit] 폴백 손절 주문 실패 ({stock_code}): {e}", exc_info=True)
        return None


async def _execute_exit(
    stock_code: str, pos: dict, price: float, reason: str,
    sell_pct: float = 1.0,
) -> dict | None:
    """실제 매도 주문 실행 및 상태 업데이트.

    처리 흐름:
      1. 매도 수량 계산 (분할 매도 시 최소 1주 보장)
      2. safe_place_order()로 시장가 매도 (세마포어+분산락 보호)
      3. 인메모리 상태 업데이트 (trade_lock 보호)
      4. 전량 매도 시 loss_tracker 연동
      5. DB 기록 (db_task_queue 경유)

    Args:
        stock_code: 종목 코드
        pos: 포지션 정보 딕셔너리
        price: 현재가 (매도 기준가)
        reason: 청산 사유 (로그 및 DB 기록용)
        sell_pct: 매도 비율 (1.0=전량, 0.5=50% 분할 매도)

    Returns:
        dict | None: 청산 결과 (stock_code, price, quantity, profit_loss 등)
    """
    return await _execute_exit_impl(stock_code, pos, price, reason, sell_pct, is_stale=False)


async def _execute_exit_stale(
    stock_code: str, pos: dict, price: float, reason: str,
) -> dict | None:
    """[M1] 전일 미청산(stale) 포지션 전용 청산 경로.

    _execute_exit 과 동일하게 주문·상태반영·DB 기록을 수행하지만,
    실현손익을 **당일** daily_pnl / loss_streak_today 에 가산하지 않는다.
    (전일 손실이 당일 손실 한도(-3%)를 오발동시켜 정상 포지션까지 전량 청산되고
     신규 진입이 종일 차단되던 문제 — 2026-09-27 수정)
    """
    return await _execute_exit_impl(stock_code, pos, price, reason, 1.0, is_stale=True)


async def _execute_exit_impl(
    stock_code: str, pos: dict, price: float, reason: str,
    sell_pct: float, is_stale: bool,
) -> dict | None:
    """매도 주문 실행 + 상태 반영 공통 구현 (신규 함수 — 기존 시그니처 불변).

    is_stale=True 이면 당일 손익 집계(update_pnl)를 건너뛴다.
    """
    total_qty = pos.get("quantity", 0)

    if total_qty <= 0 or price <= 0:
        return None

    # [P1] 분할 매도 수량 계산
    if sell_pct >= 1.0:
        quantity = total_qty
    else:
        quantity = max(1, int(total_qty * sell_pct))
        if quantity >= total_qty:
            quantity = total_qty

    is_full_exit = (quantity >= total_qty)

    # KIS API 매도 주문 (시장가) — 분산락+세마포어 보호
    from app.services.trade_executor import safe_place_order
    order_resp = await safe_place_order(
        stock_code=stock_code,
        order_type="SELL",
        quantity=quantity,
        price=None,  # 시장가
    )

    if not order_resp or order_resp.get("rt_cd") != "0":
        err = order_resp.get("msg1", "unknown") if order_resp else "no response"
        logger.error(f"[DayExit] 매도 주문 실패 ({stock_code}): {err}")
        return None

    # [2026-09-23] 여기서부터는 이미 체결된 주문의 상태 반영이다. 스케줄러의 단계
    # 타임아웃(_guard)이 이 지점을 취소하면 "브로커는 팔았는데 인메모리는 그대로" 상태가
    # 되어 다음 사이클이 같은 물량을 다시 판다 → shield 로 취소로부터 보호한다.
    if is_stale:
        return await asyncio.shield(_finalize_exit_stale(
            stock_code, pos, price, reason, order_resp, quantity, total_qty,
        ))
    return await asyncio.shield(_finalize_exit(
        stock_code, pos, price, reason, sell_pct, order_resp, quantity, total_qty, is_full_exit
    ))


async def _finalize_exit(
    stock_code: str, pos: dict, price: float, reason: str, sell_pct: float,
    order_resp: dict, quantity: int, total_qty: int, is_full_exit: bool,
) -> dict | None:
    """체결 이후 상태 반영 (인메모리·DB·캐시). 취소되면 안 되는 구간.

    당일 포지션 전용 — 실현손익을 당일 daily_pnl / loss_streak_today 에 반영한다.
    (전일 포지션은 _finalize_exit_stale 사용 — M1)
    """
    return await _finalize_exit_impl(
        stock_code, pos, price, reason, sell_pct, order_resp,
        quantity, total_qty, is_full_exit, count_daily_pnl=True,
    )


async def _finalize_exit_stale(
    stock_code: str, pos: dict, price: float, reason: str,
    order_resp: dict, quantity: int, total_qty: int,
) -> dict | None:
    """[M1] 전일(stale) 포지션 체결 이후 상태 반영.

    당일 손익 집계(daily_pnl·loss_streak_today)에는 가산하지 않고,
    별도 누적값(_stale_realized_pnl)과 로그로만 추적한다.
    DB TradeHistory 기록은 동일하게 수행되므로 실제 손익 추적은 유지된다.
    """
    return await _finalize_exit_impl(
        stock_code, pos, price, reason, 1.0, order_resp,
        quantity, total_qty, True, count_daily_pnl=False,
    )


async def _finalize_exit_impl(
    stock_code: str, pos: dict, price: float, reason: str, sell_pct: float,
    order_resp: dict, quantity: int, total_qty: int, is_full_exit: bool,
    count_daily_pnl: bool = True,
) -> dict | None:
    """체결 이후 상태 반영 공통 구현 (신규 함수 — 기존 시그니처 불변).

    count_daily_pnl=False 이면 당일 손익/연속손실 집계를 건너뛰고
    전일 손익 누적값에만 더한다(전일 포지션 강제청산 경로).
    """
    global _stale_realized_pnl
    entry_price = pos.get("entry_price", 0)
    stock_name = pos.get("stock_name", stock_code)
    order_id = order_resp.get("output", {}).get("ODNO", "")
    # [2026-10-01] 순손익(수수료·거래세 차감)으로 기록·집계한다.
    # 일일 손실한도(DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT)·당일 연패·loss_tracker 가 모두 이 값을 본다
    # → 비용만큼 한도가 **약간 더 일찍** 발동한다(보수적 방향, 의도). 손익분기(gross≈0)
    # 청산도 순손익으로는 손실이다.
    _pnl = dt_net_pnl(entry_price, price, quantity, pos)
    gross_profit_loss = _pnl["gross_profit_loss"]
    trade_cost = _pnl["total_cost"]
    profit_loss = _pnl["net_profit_loss"]
    profit_loss_rate = _pnl["net_profit_loss_rate"] if entry_price > 0 else 0.0

    # 인메모리 상태 업데이트 (DB 직접 접근 금지)
    async with day_trading_state.trade_lock:
        if is_full_exit:
            day_trading_state.remove_position(stock_code)
            if not count_daily_pnl:
                # [M10] DB에서만 발견된 전일 포지션은 인메모리에 없어 remove_position()의
                # closed_today 추가가 일어나지 않는다 → 강제청산한 종목이 같은 날
                # scan_and_enter 후보로 되살아난다. 명시적으로 재진입 금지 집합에 넣는다.
                day_trading_state.closed_today.add(stock_code)
        else:
            # 분할 매도: 잔량 유지, target_price 제거(트레일링만 적용)
            remaining = total_qty - quantity
            day_trading_state.positions[stock_code]["quantity"] = remaining
            day_trading_state.positions[stock_code]["target_price"] = float("inf")
            day_trading_state.positions[stock_code]["partial_sold"] = True
        if count_daily_pnl:
            day_trading_state.update_pnl(profit_loss, is_full_close=is_full_exit)
        else:
            _stale_realized_pnl += profit_loss
            logger.warning(
                f"[DayExit] 전일 포지션 실현손익은 당일 집계 제외: {stock_code} "
                f"{profit_loss:+.0f}원 (전일 누적={_stale_realized_pnl:+.0f}원)"
            )

    # [F9 2026-09-28] 일일 안전장치(daily_pnl/loss_streak_today/closed_today) 영속화.
    # 값이 바뀐 직후에 저장한다 — 재기동해도 일일 -3% 한도·3연패 쿨다운·당일
    # 재진입 차단이 풀리지 않게 한다(락 밖에서 호출: Redis I/O 로 락을 잡지 않는다).
    await day_trading_state.save_daily_state()

    # [P0] loss_tracker 연동 — 전량 매도 시 연속 손실 추적
    # [2026-10-01] 시간손절은 **중립**(손실로도 이익으로도 세지 않음 → 기록 자체를 생략).
    # 기회비용 청산까지 3연패 → CONSECUTIVE_LOSS_BAN_DAYS 진입금지에 넣으면 그 밴이
    # 스윙 진입(swing/entry_service)까지 막는다. 하드/폴백 손절·일일한도·EOD·트레일링 등
    # 나머지 청산은 기존대로 기록한다. (당일 연패 쿨다운 loss_streak_today 는 위 update_pnl 이
    # 그대로 센다 — DT 전용·당일 한정 스로틀이라 스윙에 번지지 않는다.)
    if is_full_exit:
        if is_time_stop_exit_reason(reason):
            logger.info(
                f"[DayExit] 시간손절은 연속손실 집계 제외(중립): {stock_code} "
                f"순손익={profit_loss:+.0f}원 — {settings.CONSECUTIVE_LOSS_BAN_COUNT}연패/"
                f"{settings.CONSECUTIVE_LOSS_BAN_DAYS}일 밴 카운트 변화 없음"
            )
        else:
            is_loss = profit_loss < 0
            await loss_tracker.record_trade_result_safe(stock_code, is_loss)
            await loss_tracker.save_to_db(stock_code=stock_code)

    # DB 기록 (큐 경유)
    await enqueue_trade_history({
        "stock_code": stock_code,
        "stock_name": stock_name,
        "order_type": "SELL",
        "order_price": price,
        "order_quantity": quantity,
        "executed_price": price,
        "executed_quantity": quantity,
        "total_amount": price * quantity,
        "status": "COMPLETED",
        "order_id": order_id,
        "exit_reason": reason,
        "commission": trade_cost,
        "net_profit_loss": profit_loss,
        "profit_loss_rate": profit_loss_rate,
        "strategy_type": "daytrading",
    })
    # [2026-10-01] 실제 체결가 확인 — 백그라운드(루프 비차단). 확인되면 원장·당일 손익 보정.
    _schedule_sell_fill_reconcile(
        stock_code=stock_code, pos=dict(pos), order_id=order_id, signal_price=price,
        quantity=quantity, entry_price=entry_price, recorded_net=profit_loss,
        count_daily_pnl=count_daily_pnl,
    )
    if is_full_exit:
        await enqueue_close_active_trade(stock_code, strategy_name="day_trade")
    else:
        # 분할 매도 후 ActiveTrade 잔량 갱신 — 누락 시 재기동 복원에서 원래 수량이 되살아나
        # 다음 청산이 보유량보다 많이 매도한다(2026-09-23 LG씨엔에스 4주 보유 중 7주 매도).
        from app.services.db_worker import enqueue_active_trade_upsert
        await enqueue_active_trade_upsert({
            "stock_code": stock_code,
            "strategy_name": "day_trade",
            "quantity": total_qty - quantity,
        })
    # 포트폴리오 화면에서 즉시 제거/차감
    from app.services.portfolio_cache_bridge import reflect_sell
    await reflect_sell(stock_code, quantity, price, remaining_qty=max(0, int(total_qty) - int(quantity)))

    sell_label = f"{int(sell_pct * 100)}%" if sell_pct < 1.0 else "전량"
    logger.info(
        f"[DayExit] ✅ 청산({sell_label}): {stock_code} {stock_name} "
        f"수량={quantity}/{total_qty} 순수익률={profit_loss_rate:.2f}% "
        f"(총손익={gross_profit_loss:+.0f} 비용={trade_cost:.0f} 순손익={profit_loss:+.0f}원) 이유={reason}"
    )

    return {
        "stock_code": stock_code,
        "stock_name": stock_name,
        "price": price,
        "quantity": quantity,
        "profit_loss": profit_loss,            # 순손익(비용 차감)
        "profit_loss_rate": profit_loss_rate,  # 순수익률(진입 원금 대비 %)
        "gross_profit_loss": gross_profit_loss,
        "trade_cost": trade_cost,
        "reason": reason,
        "sell_pct": sell_pct,
        "order_id": order_id,
    }


def _schedule_sell_fill_reconcile(
    stock_code: str, pos: dict, order_id: str, signal_price: float, quantity: int,
    entry_price: float, recorded_net: float, count_daily_pnl: bool,
):
    """매도 실제 체결가 확인을 백그라운드로 예약 (실시간 루프 비차단).

    확인되면:
      - TradeHistory(order_id) 의 체결가·비용·순손익·수익률·슬리피지(%)를 db_worker 로 갱신
      - 기록했던 순손익과의 차이를 당일 daily_pnl 에 보정(전일 stale 청산은 _stale_realized_pnl —
        §7 당일 미반영 규칙 유지). 당일 연패·loss_tracker 판정은 청산 시점 값 그대로 둔다.
    확인 실패면 신호가 기록이 그대로 남는다(fill_reconciler 가 warning).
    """
    from app.core.timeutil import now_kst as _now_kst
    _order_date = _now_kst().date().isoformat()  # 주문일(KST) — 확인이 늦어져도 이 날짜로 조회

    async def _on_fill(filled_qty: int, avg_price: float) -> None:
        global _stale_realized_pnl
        if filled_qty < quantity:
            logger.warning(
                f"[DayExit] 매도 부분체결 확인: {stock_code} {filled_qty}/{quantity}주 "
                f"order_id={order_id} — 인메모리 수량은 주문 수량 기준으로 반영돼 있다(수동 확인 필요)"
            )
        new = dt_net_pnl(entry_price, avg_price, quantity, pos)
        delta = new["net_profit_loss"] - recorded_net
        slippage_pct = ((avg_price - signal_price) / signal_price * 100) if signal_price > 0 else 0.0
        from decimal import Decimal
        from app.services.db_worker import enqueue_update_trade_history_by_order_id
        await enqueue_update_trade_history_by_order_id(order_id, {
            # 식별 키(db_worker 가 setattr 하지 않음): KIS ODNO 는 일별 순번이라 날짜·구분으로 좁힌다
            "order_date": _order_date,
            "order_type": "SELL",
            "strategy_type": "daytrading",
            "executed_price": Decimal(str(round(avg_price, 2))),
            "total_amount": Decimal(str(round(avg_price * quantity, 2))),
            "commission": Decimal(str(new["total_cost"])),
            "net_profit_loss": Decimal(str(round(new["net_profit_loss"], 2))),
            "profit_loss_rate": Decimal(str(round(new["net_profit_loss_rate"], 4))) if entry_price > 0 else None,
            "slippage": Decimal(str(round(slippage_pct, 4))),
        })
        if delta:
            if count_daily_pnl:
                async with day_trading_state.trade_lock:
                    day_trading_state.adjust_realized_pnl(delta)
                await day_trading_state.save_daily_state()
            else:
                _stale_realized_pnl += delta
        logger.info(
            f"[DayExit] 매도 체결가 확인: {stock_code} 신호가={signal_price:,.0f} "
            f"체결가={avg_price:,.2f} (슬리피지 {slippage_pct:+.3f}%) "
            f"순손익 {recorded_net:+.0f}→{new['net_profit_loss']:+.0f}원 "
            f"({'당일' if count_daily_pnl else '전일'} 손익 보정 {delta:+.0f}원)"
        )

    return fill_reconciler.schedule(stock_code, order_id, "SELL", _on_fill)


async def close_stale_positions() -> list[dict]:
    """진입일이 오늘이 아닌(전일 미청산) 데이트레이딩 포지션을 시장가 전량 청산.

    EOD(15:20) 강제청산이 실패하거나 스케줄러가 그 구간을 놓친 경우의 안전장치.
    장중에만 동작하며(시장가 주문 필요), 청산 실패 시 다음 사이클에서 재시도된다.

    Returns:
        list[dict]: 청산 실행 결과 목록
    """
    if not is_market_open():
        return []

    today = _kst_now().date()
    results: list[dict] = []

    # [2026-09-23] 인메모리 positions 만 순회하면 자정 reset_if_new_day() 이후에는
    # 대상이 사라져 안전장치가 무력해진다 → DB(ActiveTrade)에서도 전일 포지션을 찾는다.
    stale: dict[str, dict] = {}
    for stock_code in list(day_trading_state.positions.keys()):
        pos = day_trading_state.get_position(stock_code)
        entry_time = (pos or {}).get("entry_time")
        entry_date = entry_time.date() if hasattr(entry_time, "date") else None
        if pos and entry_date is not None and entry_date < today:
            stale[stock_code] = pos

    # [M9 / CLAUDE.md §3.1 예외 — 읽기 전용, 쓰기는 db_worker(db_task_queue) 경유]
    # SELECT 1건만 수행하며 commit()/flush()/add() 호출이 없다. 세션 수명은 아래
    # async with 블록(쿼리 1회)로 최소화하고, 실패는 warning 으로 운영에 노출한다.
    # 실제 청산 기록은 아래 _execute_exit_stale → db_task_queue 경유로만 이뤄진다.
    try:
        from app.core.database import AsyncSessionLocal
        from app.models.models import ActiveTrade
        from sqlalchemy import select as _select

        async with AsyncSessionLocal() as _db:
            _rows = (await _db.execute(
                _select(ActiveTrade).where(
                    ActiveTrade.strategy_name == "day_trade",
                    ActiveTrade.status == "active",
                )
            )).scalars().all()
        for _row in _rows:
            _created = _row.created_at.date() if _row.created_at else None
            if _created is None or _created >= today or _row.stock_code in stale:
                continue
            _entry = float(_row.entry_price or 0)
            stale[_row.stock_code] = {
                "stock_name": _row.stock_name or _row.stock_code,
                "strategy": "day_trade",
                "entry_price": _entry,
                "quantity": int(_row.quantity or 0),
                "highest_price": float(_row.highest_since_entry or _entry),
                "entry_time": _row.created_at,
                "reason": "",
                "order_id": _row.order_id or "",
            }
    except Exception as _db_err:
        logger.warning(f"[DayExit] 전일 포지션 DB 조회 실패(인메모리만 처리): {_db_err}")

    for stock_code, pos in stale.items():
        if int(pos.get("quantity", 0) or 0) <= 0:
            continue
        entry_time = pos.get("entry_time")
        entry_date = entry_time.date() if hasattr(entry_time, "date") else None

        price = 0.0
        try:
            price_resp = await korea_investment_api.get_current_price(stock_code)
            price = float(price_resp.get("output", {}).get("stck_prpr", 0) or 0) if price_resp else 0.0
        except Exception as e:
            logger.warning(f"[DayExit] 전일 포지션 현재가 조회 실패 ({stock_code}): {e}")
        if price <= 0:
            price = float(pos.get("entry_price", 0) or 0)
        if price <= 0:
            continue

        logger.warning(
            f"[DayExit] ⚠️ 전일 미청산 포지션 즉시 청산: {stock_code} "
            f"(진입일={entry_date}, 수량={pos.get('quantity')})"
        )
        # [M10] 청산 성공/실패와 무관하게 당일 재진입은 금지한다. 주문이 실패해도
        # 다음 사이클에서 재시도되며, 그 사이 scan_and_enter 가 같은 종목을 다시
        # 매수하면 전일 포지션이 되살아난다.
        async with day_trading_state.trade_lock:
            day_trading_state.closed_today.add(stock_code)
        # [F9] closed_today 변경분 영속화 — 재기동 후에도 당일 재진입을 막는다
        await day_trading_state.save_daily_state()

        # [M1] 전일 손익은 당일 daily_pnl / loss_streak_today 에 가산하지 않는다.
        result = await _execute_exit_stale(
            stock_code, pos, price,
            reason=f"전일 미청산 포지션 강제 청산 (진입일 {entry_date}, EOD 누락)",
        )
        if result:
            results.append(result)
        await asyncio.sleep(0.3)  # KIS 레이트 리밋

    return results


async def force_close_all(reason: str = "강제 청산") -> list[dict]:
    """모든 데이트레이딩 포지션 강제 청산.

    호출 시점:
      - EOD 15:20 (CLAUDE.md 7.3)
      - 일일 손실 한도(-3%) 초과
      - 수동 API 호출

    현재가 조회 실패 시 진입가를 대체가로 사용.
    KIS API 레이트 리밋 방지를 위해 종목 간 0.3초 대기.

    Args:
        reason: 강제 청산 사유 (로그 및 DB 기록용)

    Returns:
        list[dict]: 청산 실행 결과 목록
    """
    results = []
    failed_codes: list[str] = []
    codes = list(day_trading_state.positions.keys())

    for stock_code in codes:
        pos = day_trading_state.get_position(stock_code)
        if not pos:
            continue
        try:
            # 현재가 조회
            price_resp = await korea_investment_api.get_current_price(stock_code)
            price = float(
                price_resp.get("output", {}).get("stck_prpr", 0) or 0
            ) if price_resp else 0.0

            if price <= 0:
                price = float(pos.get("entry_price", 0))

            result = await _execute_exit(stock_code, pos, price, reason)
            if result:
                results.append(result)

            await asyncio.sleep(0.3)  # KIS API 레이트 리밋

        except Exception as e:
            logger.error(f"[DayExit] 강제 청산 오류 ({stock_code}): {e}", exc_info=True)
            failed_codes.append(stock_code)

    # S4 fix: 실패 종목 1회 재시도
    if failed_codes:
        logger.warning(f"[DayExit] 강제 청산 실패 {len(failed_codes)}건 — 2초 후 재시도: {failed_codes}")
        await asyncio.sleep(2.0)
        still_failed: list[str] = []
        for stock_code in failed_codes:
            pos = day_trading_state.get_position(stock_code)
            if not pos:
                continue
            try:
                price_resp = await korea_investment_api.get_current_price(stock_code)
                price = float(
                    price_resp.get("output", {}).get("stck_prpr", 0) or 0
                ) if price_resp else 0.0
                if price <= 0:
                    price = float(pos.get("entry_price", 0))
                result = await _execute_exit(stock_code, pos, price, reason)
                if result:
                    results.append(result)
                await asyncio.sleep(0.3)
            except Exception as e:
                logger.critical(f"[DayExit] 강제 청산 재시도 실패 ({stock_code}): {e} — 포지션 미청산 위험!", exc_info=True)
                still_failed.append(stock_code)
        if still_failed:
            logger.critical(f"[DayExit] 최종 미청산 종목: {still_failed} — 수동 청산 필요!")

    logger.info(f"[DayExit] 강제 청산 완료: {len(results)}건 ({reason})")
    return results