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## CRITICAL 수정 (20건) - day_trading: global 선언 누락, loss_tracker 연동, ban 체크 추가 - trade_executor: BUY 체결가 order_price로 수정, remaining_pct 누적 계산 - risk_validator: get_current_price dict 파싱, MAX_POSITION_SIZE 동기화, DB 세션 누수 - risk_management/recommendations: date.today() → KST 변환 - mdd_manager: Lock 밖 executed_key 참조 수정 - correlation_filter: output → output2 키 수정 - portfolio: 해외 종목 USD/KRW 환율 적용 분리 - Sharpe Ratio 거래빈도 기반 연간화 - telegram_notifier: send_message() 공개 래퍼 추가 - position_manager: 앱 재시작 시 DB 포지션 복원 - swing exit_service: remaining_pct 조건 범위 수정 - run_backtest: original_qty 기반 remaining_pct 계산 - us_market_schedule: 2027년 미국 공휴일 추가 - Login.tsx: res.ok 검증 추가 - mean_reversion_strategy: RSI 로그 하드코딩 수정 ## HIGH 수정 (10건) - db_worker: DLQ 파일 백업 메커니즘 추가 - korea_investment_api: 만료 토큰 임의 연장 제거 - market_data: chart_cache 최대 100개 + TTL 만료 - main.py: rate_limit_store 1시간 미접근 IP 정리 - recommendations: fire-and-forget try/except 추가 - swing/scheduler: DB 세션 3개 분리 - Dashboard: wsMessages 전체 순회 - Layout: /health 엔드포인트 + 30초 폴링 - ml_ensemble: POST /train require_api_key 추가 - day_trading: record_trade_result_safe() 전환 ## 코드 정리 - 프론트엔드: isUsStock, formatTime 공통 유틸 추출 - 백엔드: dead code 제거, 중복 import 통합 - MCP: JSON 파싱 헬퍼 추출 (~60줄 감소) - 전체 ~100개 파일 한국어 주석 추가 - 테스트 13건 코드 기준 수정 (468 passed) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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1.1 KiB
Python
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Python
"""스윙 트레이딩 서비스 패키지
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보유 기간 3일~3주의 스윙 포지션 전담 레이어.
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데이트레이딩(daytrading/)과 strategy_type으로 완전 분리.
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모듈 구성:
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- position_manager : strategy_type='swing' 포지션 DB 조회 (읽기 전용)
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- exit_service : 일봉 ATR 기반 청산 (RSI, BB, 트레일링스탑, 모멘텀 전용)
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- entry_service : 배치 분석 추천 기반 진입 (execute_auto_trade_background 재활용)
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- scheduler : 60초 주기 독립 스케줄러 (MDD 축소 + 청산 + 진입)
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전략 (CLAUDE.md 6, 8.4):
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- 평균회귀: RSI+BB 과매도 진입 → RSI 55 부분익절 → RSI 70 전량청산
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- 모멘텀 돌파: 20일 신고가 돌파 → +10% 30%매도 → +20% 30%매도 → 트레일링
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- 눌림목 매수: MA20>MA60 + MA20 근처 조정 후 반등
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리스크 규칙:
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- MDD -10%: 신규 진입 차단 + 30% 축소
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- MDD -20%: 50% 강제 축소 (레버리지 ETF 우선)
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- ATR 손절: 진입가 - 2.5*ATR (하드스탑과 비교하여 타이트한 쪽)
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- 상관관계 필터: 섹터당 최대 3종목
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