shuim
ab591f7fd6
- risk_validator.py: 가격/포지션/MDD/레버리지 5단계 검증 - auto_trade_claude.py: 주문 전 리스크 검증 파이프라인 통합 - trade_monitor.py: ATR 기반 익절/트레일링 스탑, API 기반 상태 전환 (active → pending_sell → closed), 2R 수익 시 50% 분할 매도 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
450 lines
20 KiB
Python
450 lines
20 KiB
Python
import asyncio
|
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import json
|
|
import os
|
|
from datetime import datetime
|
|
import logging
|
|
from decimal import Decimal
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|
import aiohttp
|
|
|
|
# backend 경로를 sys.path에 추가하여 서비스 모듈 임포트
|
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import sys
|
|
sys.path.insert(0, os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../backend')))
|
|
|
|
from sqlalchemy import select, update
|
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from sqlalchemy.ext.asyncio import create_async_engine, AsyncSession
|
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from sqlalchemy.orm import sessionmaker
|
|
|
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from app.core.config import settings
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from app.models.models import ActiveTrade
|
|
from app.services.korea_investment_api import korea_investment_api
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|
# 로깅 설정
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logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
|
|
|
|
# --- DB 설정 ---
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engine = create_async_engine(settings.DATABASE_URL, echo=False)
|
|
AsyncSessionLocal = sessionmaker(engine, class_=AsyncSession, expire_on_commit=False)
|
|
# ----------------
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|
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|
ACTIVE_TRADES_FILE = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'active_trades.json')
|
|
MONITORING_INTERVAL_SECONDS = 60 # 60초마다 확인
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BACKEND_API_BASE = os.getenv('BACKEND_API_BASE', 'http://localhost:8000')
|
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|
|
async def update_active_trade_state_via_api(stock_code: str, new_status: str, reason: str = "") -> bool:
|
|
"""
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|
CLAUDE.md Section 3.2: 직접 DB 접근 금지. 백엔드 API를 통해 상태 업데이트.
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|
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활성 거래의 상태를 API를 통해 업데이트한다.
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이는 db_worker를 우회하지 않으면서도 여러 시스템이 동시에 접근할 수 있게 한다.
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|
Args:
|
|
stock_code: 종목 코드
|
|
new_status: 목표 상태 ('active', 'pending_sell', 'closed')
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|
reason: 상태 변경 이유
|
|
|
|
Returns:
|
|
성공 여부
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|
"""
|
|
try:
|
|
async with aiohttp.ClientSession() as session:
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|
url = f"{BACKEND_API_BASE}/api/portfolio/active-trades/{stock_code}/status"
|
|
payload = {
|
|
"status": new_status,
|
|
"reason": reason,
|
|
"updated_at": datetime.utcnow().isoformat()
|
|
}
|
|
|
|
async with session.patch(url, json=payload, timeout=aiohttp.ClientTimeout(total=5)) as resp:
|
|
if resp.status == 200:
|
|
logging.info(f"✅ [{stock_code}] API를 통해 상태 변경: {new_status}")
|
|
return True
|
|
else:
|
|
error_text = await resp.text()
|
|
logging.error(f"❌ [{stock_code}] 상태 변경 API 실패 (HTTP {resp.status}): {error_text}")
|
|
return False
|
|
except Exception as e:
|
|
logging.error(f"❌ [{stock_code}] 상태 변경 API 호출 중 예외: {e}")
|
|
return False
|
|
|
|
|
|
async def calculate_atr_and_highest(db: AsyncSession, stock_code: str) -> tuple[float, float]:
|
|
"""
|
|
최근 14개 캔들에서 ATR과 최고가를 계산한다.
|
|
|
|
Args:
|
|
db: 비동기 DB 세션
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|
stock_code: 종목 코드
|
|
|
|
Returns:
|
|
(atr, highest_since_entry) 튜플
|
|
"""
|
|
try:
|
|
# StockDailyPrice에서 최근 14개 캔들 조회
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|
from app.models.models import StockDailyPrice
|
|
from sqlalchemy import desc
|
|
|
|
result = await db.execute(
|
|
select(StockDailyPrice)
|
|
.where(StockDailyPrice.stock_code == stock_code)
|
|
.order_by(desc(StockDailyPrice.trade_date))
|
|
.limit(14)
|
|
)
|
|
prices = list(reversed(result.scalars().all()))
|
|
|
|
if len(prices) < 2:
|
|
logging.warning(f"[{stock_code}] ATR 계산을 위한 충분한 가격 데이터 없음")
|
|
return 0.0, 0.0
|
|
|
|
# ATR 계산 (True Range 평균)
|
|
tr_values = []
|
|
for i in range(1, len(prices)):
|
|
high = prices[i].high_price
|
|
low = prices[i].low_price
|
|
prev_close = prices[i - 1].close_price
|
|
|
|
tr = max(
|
|
high - low,
|
|
abs(high - prev_close),
|
|
abs(low - prev_close)
|
|
)
|
|
tr_values.append(tr)
|
|
|
|
atr = sum(tr_values) / len(tr_values) if tr_values else 0.0
|
|
|
|
# 최고가 계산 (진입 이후)
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|
highest = max(p.high_price for p in prices) if prices else 0.0
|
|
|
|
return float(atr), float(highest)
|
|
|
|
except Exception as e:
|
|
logging.error(f"[{stock_code}] ATR/최고가 계산 중 예외: {e}")
|
|
return 0.0, 0.0
|
|
|
|
|
|
async def check_partial_takeprofit_and_trailing_stop(
|
|
stock_code: str,
|
|
current_price: float,
|
|
entry_price: float,
|
|
remaining_pct: float,
|
|
highest_since_entry: float,
|
|
atr: float
|
|
) -> tuple[bool, float, str]:
|
|
"""
|
|
CLAUDE.md Section 5.2: 부분 익절 및 트레일링 스탑 로직
|
|
|
|
- +2R 수익 (리스크 대비 2배): 50% 분할 매도
|
|
- 나머지 50%: high - (1.5 * ATR) 트레일링 스탑
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|
|
|
Args:
|
|
stock_code: 종목 코드
|
|
current_price: 현재가
|
|
entry_price: 진입가
|
|
remaining_pct: 남은 수량 비율 (기본 1.0)
|
|
highest_since_entry: 진입 이후 최고가
|
|
atr: ATR 값
|
|
|
|
Returns:
|
|
(should_sell, sell_price, reason) 튜플
|
|
"""
|
|
if remaining_pct <= 0:
|
|
return False, 0.0, ""
|
|
|
|
profit = current_price - entry_price
|
|
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
# +2R 익절 조건 (처음 50% 분할 매도)
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
# 평균 손절까지의 거리를 리스크로 정의 (기본값: 진입가의 6%)
|
|
risk = entry_price * 0.06 # 기본 손절: -6%
|
|
|
|
if profit >= 2 * risk and remaining_pct == 1.0:
|
|
# 첫 50%만 매도
|
|
logging.info(f"[{stock_code}] +2R 익절 조건 충족 (수익: {profit}, 리스크: {risk})")
|
|
return True, current_price, f"+2R 익절 (수익: {profit:.0f}원)"
|
|
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
# 트레일링 스탑 (나머지 50% 물량)
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
if remaining_pct < 1.0 and atr > 0: # 부분 매도 후 남은 물량
|
|
trailing_stop_price = highest_since_entry - (1.5 * atr)
|
|
|
|
if current_price <= trailing_stop_price:
|
|
logging.info(
|
|
f"[{stock_code}] 트레일링 스탑 도달 "
|
|
f"(현재: {current_price}, 스탑: {trailing_stop_price})"
|
|
)
|
|
return True, current_price, f"트레일링 스탑 (스탑가: {trailing_stop_price:.0f}원)"
|
|
|
|
return False, 0.0, ""
|
|
|
|
|
|
async def sync_json_from_db(db: AsyncSession):
|
|
"""DB의 active_trades 목록을 JSON 파일에 동기화(덮어쓰기)합니다."""
|
|
try:
|
|
result = await db.execute(select(ActiveTrade).where(ActiveTrade.status == 'active'))
|
|
active_trades_from_db = result.scalars().all()
|
|
|
|
json_trades = [
|
|
{
|
|
'stock_code': trade.stock_code,
|
|
'stock_name': trade.stock_name,
|
|
'quantity': trade.quantity,
|
|
'entry_price': float(trade.entry_price),
|
|
'stop_loss': float(trade.stop_loss),
|
|
'take_profit': float(trade.take_profit),
|
|
'order_id': trade.order_id,
|
|
'reason': trade.entry_reason,
|
|
'timestamp': trade.created_at.isoformat()
|
|
}
|
|
for trade in active_trades_from_db
|
|
]
|
|
|
|
with open(ACTIVE_TRADES_FILE, 'w', encoding='utf-8') as f:
|
|
json.dump(json_trades, f, indent=4, ensure_ascii=False)
|
|
logging.info(f"💾 [JSON] DB와 동기화 완료. 활성 거래 {len(json_trades)}건.")
|
|
|
|
except Exception as e:
|
|
logging.error(f"❌ [JSON] DB 동기화 실패: {e}")
|
|
|
|
|
|
async def check_and_execute_trades(db: AsyncSession):
|
|
"""
|
|
DB에서 활성화된 거래를 확인하고 손절/익절 조건에 따라 매도 주문을 실행합니다.
|
|
|
|
CLAUDE.md Section 3.2: 직접 DB commit 금지
|
|
- 상태 변경은 API를 통해 처리 (db_worker 우회 방지)
|
|
- 모든 state transition을 logging
|
|
|
|
CLAUDE.md Section 5.2: 부분 익절 및 트레일링 스탑
|
|
- +2R: 50% 분할 매도 (pending_sell 상태)
|
|
- 나머지 50%: trailing stop (high - 1.5*ATR)
|
|
"""
|
|
logging.info("거래 모니터링 시작 (DB 기반)...")
|
|
|
|
result = await db.execute(select(ActiveTrade).where(ActiveTrade.status == 'active'))
|
|
active_trades = result.scalars().all()
|
|
|
|
if not active_trades:
|
|
logging.info("현재 활성화된 거래가 없습니다.")
|
|
return
|
|
|
|
for trade in active_trades:
|
|
stock_code = trade.stock_code
|
|
stop_loss = float(trade.stop_loss)
|
|
take_profit = float(trade.take_profit)
|
|
quantity = trade.quantity
|
|
entry_price = float(trade.entry_price)
|
|
remaining_pct = float(trade.remaining_pct) if trade.remaining_pct else 1.0
|
|
highest_since_entry = float(trade.highest_since_entry) if trade.highest_since_entry else entry_price
|
|
|
|
should_sell = False
|
|
sell_reason = ""
|
|
sell_quantity = 0
|
|
|
|
try:
|
|
# 현재가 조회
|
|
price_info, _ = await korea_investment_api._make_request(
|
|
"GET",
|
|
"/uapi/domestic-stock/v1/quotations/inquire-price",
|
|
"FHKST01010100",
|
|
params={"FID_COND_MRKT_DIV_CODE": "J", "FID_INPUT_ISCD": stock_code}
|
|
)
|
|
|
|
if price_info and price_info.get('rt_cd') == '0':
|
|
current_price_str = price_info.get('output', {}).get('stck_prpr')
|
|
if not current_price_str:
|
|
logging.error(f"[{stock_code}] 현재가 정보를 응답에서 찾을 수 없습니다: {price_info}")
|
|
continue
|
|
|
|
current_price = int(current_price_str)
|
|
logging.info(
|
|
f"[{stock_code}] 현재가: {current_price} (진입: {entry_price}, "
|
|
f"손절: {stop_loss}, 목표: {take_profit}, 남은비율: {remaining_pct*100:.1f}%)"
|
|
)
|
|
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
# 1. 손절 조건 확인
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
if stop_loss and current_price <= stop_loss:
|
|
should_sell = True
|
|
sell_quantity = int(quantity * remaining_pct)
|
|
sell_reason = f"손절가 도달 (현재가: {current_price} <= 손절가: {stop_loss})"
|
|
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
# 2. 기본 익절 조건 확인
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
elif take_profit and current_price >= take_profit:
|
|
should_sell = True
|
|
sell_quantity = int(quantity * remaining_pct)
|
|
sell_reason = f"목표가 도달 (현재가: {current_price} >= 목표가: {take_profit})"
|
|
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
# 3. 부분 익절 + 트레일링 스탑 조건 (CLAUDE.md 5.2)
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
else:
|
|
atr, new_highest = await calculate_atr_and_highest(db, stock_code)
|
|
|
|
# highest_since_entry 업데이트
|
|
if new_highest > highest_since_entry:
|
|
highest_since_entry = new_highest
|
|
|
|
should_tp, tp_price, tp_reason = await check_partial_takeprofit_and_trailing_stop(
|
|
stock_code, current_price, entry_price, remaining_pct,
|
|
highest_since_entry, atr
|
|
)
|
|
|
|
if should_tp:
|
|
should_sell = True
|
|
if remaining_pct == 1.0:
|
|
# 첫 익절: 50% 분할 매도
|
|
sell_quantity = int(quantity * 0.5)
|
|
else:
|
|
# 트레일링 스탑: 남은 물량 전부
|
|
sell_quantity = int(quantity * remaining_pct)
|
|
sell_reason = tp_reason
|
|
|
|
else:
|
|
logging.error(f"[{stock_code}] 현재가 조회 실패: {price_info.get('msg1', '알 수 없는 오류')}")
|
|
continue
|
|
|
|
except Exception as e:
|
|
logging.error(f"[{stock_code}] 처리 중 예외 발생: {e}")
|
|
continue
|
|
|
|
if should_sell and sell_quantity > 0:
|
|
await _execute_sell_with_pending_state(
|
|
stock_code, quantity, sell_quantity, entry_price, sell_reason
|
|
)
|
|
|
|
|
|
async def _execute_sell_with_pending_state(
|
|
stock_code: str,
|
|
total_quantity: int,
|
|
sell_quantity: int,
|
|
entry_price: float,
|
|
sell_reason: str
|
|
) -> None:
|
|
"""
|
|
CLAUDE.md Section 5.2: 매도 주문 실행 및 상태 전이
|
|
|
|
단계:
|
|
1. 상태를 'pending_sell'로 변경 (즉시)
|
|
2. 매도 주문 실행
|
|
3. 주문 성공 시 'closed'로 변경 (1-5초 대기)
|
|
4. 실패 시 'active'로 롤백
|
|
|
|
Args:
|
|
stock_code: 종목 코드
|
|
total_quantity: 보유 수량
|
|
sell_quantity: 매도할 수량
|
|
entry_price: 진입가
|
|
sell_reason: 매도 이유
|
|
"""
|
|
try:
|
|
logging.warning(
|
|
f"🚨 [{stock_code}] 매도 조건 충족: {sell_reason} "
|
|
f"(수량: {sell_quantity}/{total_quantity})"
|
|
)
|
|
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
# Step 1: 상태를 'pending_sell'로 즉시 변경
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
success = await update_active_trade_state_via_api(
|
|
stock_code,
|
|
"pending_sell",
|
|
f"매도 주문 대기 중: {sell_reason}"
|
|
)
|
|
|
|
if not success:
|
|
logging.error(f"❌ [{stock_code}] pending_sell 상태 전이 실패")
|
|
return
|
|
|
|
logging.info(f"⏳ [{stock_code}] 상태: active → pending_sell (매도 주문 대기)")
|
|
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
# Step 2: 시장가 매도 주문 실행
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
|
sell_result = await korea_investment_api.place_order(
|
|
stock_code=stock_code,
|
|
order_type='SELL',
|
|
quantity=sell_quantity,
|
|
price=None # 시장가
|
|
)
|
|
|
|
logging.info(f"[{stock_code}] 매도 주문 결과: {sell_result}")
|
|
|
|
if sell_result and sell_result.get('rt_cd') == '0':
|
|
order_id = sell_result.get('output', {}).get('order_id', '')
|
|
logging.info(f"✅ [{stock_code}] 매도 주문 성공 (주문ID: {order_id})")
|
|
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────
|
|
# Step 3: 1-5초 대기 후 체결 확인 및 상태 'closed'로 변경
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────
|
|
await asyncio.sleep(2) # 체결 대기
|
|
|
|
success = await update_active_trade_state_via_api(
|
|
stock_code,
|
|
"closed",
|
|
f"매도 완료: {sell_reason} (주문ID: {order_id})"
|
|
)
|
|
|
|
if success:
|
|
logging.info(f"✅ [{stock_code}] 상태: pending_sell → closed")
|
|
else:
|
|
logging.warning(f"⚠️ [{stock_code}] closed 상태 전이 실패 (order_id: {order_id})")
|
|
else:
|
|
error_msg = sell_result.get('msg1', '알 수 없는 오류') if sell_result else "응답 없음"
|
|
logging.error(f"❌ [{stock_code}] 매도 주문 실패: {error_msg}")
|
|
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────
|
|
# Step 4: 주문 실패 시 'active'로 롤백
|
|
# ─────────────────────────────────────────────────────────
|
|
success = await update_active_trade_state_via_api(
|
|
stock_code,
|
|
"active",
|
|
f"매도 주문 실패로 복구: {error_msg}"
|
|
)
|
|
|
|
if success:
|
|
logging.info(f"🔄 [{stock_code}] 상태 롤백: pending_sell → active")
|
|
|
|
except Exception as e:
|
|
logging.error(f"[{stock_code}] 매도 실행 중 예외 발생: {e}", exc_info=True)
|
|
|
|
# 예외 발생 시에도 'active'로 복구
|
|
try:
|
|
await update_active_trade_state_via_api(
|
|
stock_code,
|
|
"active",
|
|
f"예외로 인한 롤백: {str(e)}"
|
|
)
|
|
except Exception as rollback_exc:
|
|
logging.error(f"[{stock_code}] 롤백 중 예외: {rollback_exc}")
|
|
|
|
async def main():
|
|
"""메인 실행 루프"""
|
|
logging.info("🚀 자동 매도 모니터링 시스템을 시작합니다. (DB 모드)")
|
|
logging.info(f"점검 주기: {MONITORING_INTERVAL_SECONDS}초")
|
|
|
|
# 시작 시 DB와 JSON 동기화
|
|
async with AsyncSessionLocal() as db:
|
|
await sync_json_from_db(db)
|
|
|
|
while True:
|
|
try:
|
|
async with AsyncSessionLocal() as db:
|
|
await check_and_execute_trades(db)
|
|
# 매 사이클 종료 후 DB와 JSON 동기화
|
|
await sync_json_from_db(db)
|
|
except Exception as e:
|
|
logging.critical(f"모니터링 루프에서 치명적 오류 발생: {e}", exc_info=True)
|
|
|
|
logging.info(f"{MONITORING_INTERVAL_SECONDS}초 후 다음 점검을 시작합니다.\n")
|
|
await asyncio.sleep(MONITORING_INTERVAL_SECONDS)
|
|
|
|
if __name__ == "__main__":
|
|
try:
|
|
asyncio.run(main())
|
|
except KeyboardInterrupt:
|
|
logging.info("사용자에 의해 프로그램이 종료되었습니다.")
|