shuim
70def8fe0b
감사 CRITICAL 4건:
- /daytrading/{watchlist,execute,close-all,cycle} 에 require_api_key 누락 → 인증 없이
전량 청산 가능했음 (CLAUDE.md §4 위반)
- 레거시 day_trading._positions 가 엔진 day_trading_state 와 별도로 기동 시 복원돼
같은 포지션이 두 엔진에 존재 → /close-all 시 이중 매도. 복원 제거 + close-all/cycle 을
엔진에 위임, /execute 실매수는 410(엔진 미관리 포지션 방지)
- reflect_buy 가 기존 행을 daytrading 으로 재태깅 → 같은 종목 스윙 보유분이
get_swing_holdings 에서 빠져 손절·익절 정지. 신규 행일 때만 태깅
- close_stale_positions 가 인메모리만 순회 → 자정 reset 후 대상이 사라져 무력.
ActiveTrade(day_trade/active/전일) 조회 기반으로 변경하고 인메모리가 비어도 실행
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
119 lines
5.3 KiB
Python
119 lines
5.3 KiB
Python
"""portfolio_cache_bridge — 매매 엔진(데이트레이딩/스윙)에서 포트폴리오 화면 상태를 즉시 갱신.
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역할:
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- 매수 직후: Portfolio 행 upsert(db_worker 큐) + 인메모리 캐시에 즉시 추가 (strategy_type 태깅)
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- 매도 직후: Portfolio 수량 차감/0 (db_worker 큐) + 캐시에서 즉시 제거/차감 + 최근매도 기록
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(KIS 잔고 반영 지연으로 동기화가 되살리는 것 방지)
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DB 쓰기는 전부 db_worker 큐 경유(CLAUDE.md §3.2). 캐시는 인메모리라 실시간 계층에서 호출 가능.
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portfolio.py 는 지연 import (순환 import·기동 순서 회피).
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"""
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import logging
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from decimal import Decimal
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logger = logging.getLogger(__name__)
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def _cache():
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from app.api.endpoints.portfolio import portfolio_cache
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return portfolio_cache
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async def reflect_buy(
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stock_code: str,
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stock_name: str,
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quantity: int,
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price: float,
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strategy_type: str = "swing",
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market: str = "KRX",
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) -> None:
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"""매수 체결 즉시 Portfolio(큐) + 캐시 반영."""
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try:
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from app.services.db_worker import enqueue_portfolio_upsert
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from app.models.models import Portfolio
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cache = _cache()
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existing = next((h for h in cache.holdings if h.stock_code == stock_code), None)
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if existing is not None:
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old_qty = int(existing.quantity or 0)
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old_avg = float(existing.average_price or price)
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new_qty = old_qty + quantity
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new_avg = (old_avg * old_qty + price * quantity) / new_qty if new_qty > 0 else price
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existing.quantity = new_qty
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existing.average_price = Decimal(str(round(new_avg, 2)))
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existing.current_price = Decimal(str(price))
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# [2026-09-23] 기존 행의 strategy_type 은 변경하지 않는다.
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# 스윙 8주 보유 중 DT 4주를 사면 행(12주)이 daytrading 이 되어
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# get_swing_holdings 에서 빠지고 스윙 8주의 손절·익절이 완전히 멈춘다.
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# 화면의 DT 그룹은 엔진 포지션(/daytrading/positions)으로 별도 표시한다.
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avg_for_db, qty_for_db = new_avg, new_qty
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else:
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cache.holdings.append(Portfolio(
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stock_code=stock_code, stock_name=stock_name, quantity=quantity,
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average_price=Decimal(str(price)), current_price=Decimal(str(price)),
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profit_loss=Decimal("0"), profit_loss_rate=Decimal("0"),
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market=market, strategy_type=strategy_type,
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currency_code="KRW" if market == "KRX" else "USD",
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))
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avg_for_db, qty_for_db = price, quantity
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_upsert = {
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"stock_code": stock_code,
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"stock_name": stock_name,
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"quantity": qty_for_db,
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"average_price": round(avg_for_db, 2),
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"current_price": price,
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"market": market,
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}
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if existing is None:
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# 신규 행일 때만 전략 태깅 (기존 행은 다른 전략 보유분이 섞여 있을 수 있음)
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_upsert["strategy_type"] = strategy_type
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await enqueue_portfolio_upsert(_upsert)
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await cache.apply_buy(stock_code, stock_name, quantity, price)
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except Exception as e:
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logger.warning(f"[cache_bridge] reflect_buy 실패 ({stock_code}): {e}")
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async def reflect_sell(
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stock_code: str,
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quantity: int,
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price: float,
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remaining_qty: int | None = None,
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) -> None:
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"""매도 체결 즉시 Portfolio(큐) 차감 + 캐시 제거/차감 + 최근매도 기록.
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remaining_qty: 호출측(전략 엔진)이 아는 '그 전략 포지션'의 잔량. Portfolio 행은
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같은 종목의 스윙+데이트레이딩 수량이 합쳐진 값이므로, 행 잔량은 항상
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`행 수량 - 매도 수량`으로 계산한다. remaining_qty는 캐시에 행이 없을 때의 폴백으로만 쓴다.
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(2026-09-23: DT 전량청산이 스윙 보유분까지 0으로 만들던 버그)
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"""
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try:
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from app.services.db_worker import enqueue_portfolio_upsert
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cache = _cache()
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existing = next((h for h in cache.holdings if h.stock_code == stock_code), None)
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avg = float(existing.average_price or price) if existing is not None else price
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if existing is not None:
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remaining = max(0, int(existing.quantity or 0) - quantity)
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elif remaining_qty is not None:
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remaining = max(0, int(remaining_qty))
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else:
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remaining = None # 알 수 없음 → DB 수량은 건드리지 않음
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if existing is not None and remaining is not None:
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if remaining <= 0:
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cache.holdings = [h for h in cache.holdings if h.stock_code != stock_code]
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else:
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existing.quantity = remaining
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existing.current_price = Decimal(str(price))
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if remaining is not None:
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await enqueue_portfolio_upsert({
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"stock_code": stock_code,
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"quantity": remaining, # 0 → 목록에서 제외, 다음 동기화에서 삭제
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"current_price": price,
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})
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cache.note_sell(stock_code, quantity)
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await cache.apply_sell(stock_code, quantity, price, avg)
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except Exception as e:
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logger.warning(f"[cache_bridge] reflect_sell 실패 ({stock_code}): {e}")
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