shuim
a264561576
- 스윙 체결가 확인 전 executed_price NULL + fill_sweep, 진입가 resolve(ActiveTrade↔Portfolio), 0체결/부분체결 매수 장부 원복 - DT 고아 감지(근거 한정)·0체결 매도 복원·stale 점검 확대, 시간손절 -0.3% 원복 - 폴백 손절 ATR 캐시, 거래량부족-차단 신호 매수 차단, 현금 5% 유보 재적용, MDD peak/reset 수정 - KIS 서킷브레이커 청산 우회·경보, db_worker 재큐잉 순서, heartbeat·health-watch 사이드카 - 실시간 WS 재구독·41건 우선순위·다건 프레임 분할, 차트 샘플 제거·당일봉 합성, WS 서브프로토콜 인증 - 프론트: 미관리 그룹·확인 모달·차트 실시간 반영·예수금 표시 정정 - 전문가 에이전트 6종 추가(.claude/agents) - 유닛 스위트 2667 passed (소켓 차단 하), tsc OK Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Y83Za98XsNw9zuA4FTUytN
369 lines
18 KiB
Python
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Python
"""2026-09-23 로그 기반 버그 수정 회귀 테스트."""
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from decimal import Decimal
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from pathlib import Path
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from unittest.mock import AsyncMock, patch
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import numpy as np
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import pytest
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from app.api.endpoints.portfolio import portfolio_cache
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from app.models.models import Portfolio
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||
from app.services import portfolio_cache_bridge as bridge
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||
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||
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||
@pytest.fixture(autouse=True)
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||
def _reset():
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portfolio_cache.holdings = []
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||
portfolio_cache.summary = {"available_cash": 0, "total_value": 0, "total_investment": 0,
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||
"total_assets": 0, "total_profit_loss": 0,
|
||
"total_profit_loss_rate": 0, "total_stocks": 0}
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portfolio_cache.recent_sells = {}
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yield
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_dt_full_exit_does_not_zero_swing_shares():
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"""DT 전량청산(잔량 0)이 같은 종목의 스윙 보유분까지 0으로 만들면 안 된다.
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2026-09-23: LG씨엔에스 스윙 8 + DT 7 = 15주. DT 전량청산 7주에
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remaining_qty=0이 전달돼 Portfolio 행 전체가 0이 됐음(실제 잔고 8주).
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"""
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portfolio_cache.holdings = [Portfolio(
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stock_code="064400", stock_name="LG씨엔에스", quantity=15,
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average_price=Decimal("70400"), current_price=Decimal("70300"),
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strategy_type="swing",
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)]
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q = AsyncMock()
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# DB 조회는 목: 실제 AsyncSessionLocal(소켓)을 열지 않는다. None = 조회 실패 → 캐시 수량 기준.
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db_q = AsyncMock(return_value=None)
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with patch("app.services.db_worker.enqueue_portfolio_upsert", q), \
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patch.object(bridge, "_db_quantity", db_q):
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await bridge.reflect_sell("064400", 7, 70300.0, remaining_qty=0)
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db_q.assert_awaited_once_with("064400")
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assert portfolio_cache.holdings[0].quantity == 8, "스윙 보유분이 남아야 함"
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assert q.await_args.args[0]["quantity"] == 8
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def test_lstm_checkpoint_roundtrip_with_weights_only(tmp_path: Path):
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"""LSTM 체크포인트가 weights_only=True 로 로드 가능해야 한다(앙상블 무력화 방지).
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[2026-09-27 수정] 선재 결함: 이 테스트는 `ml_ensemble.LSTMPredictor` 를 임포트했는데
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그 이름은 git 이력에 존재한 적이 없다(ImportError 로 항상 실패 = 이슈5 불변식이
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사실상 미검증 상태였음). 실제 래퍼 클래스는 `ml_ensemble.StockLSTM`
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(app/services/ml_ensemble.py:48, save():163 / load():185).
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불변식은 그대로 유지·강화한다:
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1) save() 산출물이 `torch.load(..., weights_only=True)` 로 **그대로** 읽혀야 한다
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(numpy 배열 저장 금지 → list 로 저장, ml_ensemble.py:165 주석).
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2) load() 는 그 체크포인트를 복원하고 정규화 파라미터를 ndarray 로 되돌려야 한다.
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tmp_path 를 쓰는 것이 중요하다: load() 는 MODEL_DIR 내부 파일에 대해서만
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`weights_only=False` 폴백을 허용하므로(ml_ensemble.py:194-206), MODEL_DIR 밖에서
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검증해야 폴백에 가려지지 않고 순수 weights_only 경로가 증명된다.
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"""
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torch = pytest.importorskip("torch")
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from app.services.ml_ensemble import MODEL_DIR, StockLSTM
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m = StockLSTM(input_size=4)
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if m.model is None:
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pytest.skip("torch 모델 초기화 불가")
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m.seq_mean = np.array([1.0, 2.0, 3.0, 4.0], dtype=np.float32)
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||
m.seq_std = np.array([1.0, 1.0, 1.0, 1.0], dtype=np.float32)
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||
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path = tmp_path / "lstm.pt"
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||
# MODEL_DIR 밖이어야 load() 의 weights_only=False 폴백이 적용되지 않는다
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assert not path.resolve().is_relative_to(MODEL_DIR.resolve())
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m.save(path)
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assert path.exists(), "save() 가 체크포인트를 만들지 않았다"
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# (1) 폴백 없이 weights_only=True 로 바로 읽혀야 한다
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ckpt = torch.load(path, map_location="cpu", weights_only=True)
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assert ckpt["seq_mean"] == [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]
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||
assert ckpt["seq_std"] == [1.0, 1.0, 1.0, 1.0]
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assert isinstance(ckpt["seq_mean"], list), "numpy 배열 저장 시 weights_only 로드가 거부된다"
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assert ckpt["config"]["input_size"] == 4
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# (2) load() 왕복
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m2 = StockLSTM(input_size=4)
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assert m2.load(path) is True
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assert isinstance(m2.seq_mean, np.ndarray)
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np.testing.assert_allclose(m2.seq_mean, m.seq_mean)
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||
np.testing.assert_allclose(m2.seq_std, m.seq_std)
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||
# (3) 가중치도 동일하게 복원됐는지 (state_dict 왕복 확인)
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sd1, sd2 = m.model.state_dict(), m2.model.state_dict()
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assert sd1.keys() == sd2.keys()
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for k in sd1:
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assert torch.allclose(sd1[k].cpu(), sd2[k].cpu()), f"가중치 복원 불일치: {k}"
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_dt_partial_exit_updates_active_trade_quantity():
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"""DT 분할매도 후 ActiveTrade.quantity가 줄어야 재기동 복원 시 과다 매도가 없다.
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2026-09-23: 7주 중 3주 분할매도 후에도 DB는 7주 → 재기동 복원이 7주로 되살아나
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잔량 4주인데 7주 매도(스윙 3주 침범).
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"""
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from app.services.daytrading import exit_service as es
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from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state
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||
day_trading_state.positions["064400"] = {
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"stock_name": "LG씨엔에스", "strategy": "day_trade", "entry_price": 70800.0,
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||
"stop_loss": 69000.0, "target_price": 73000.0, "quantity": 7,
|
||
"highest_price": 71200.0, "entry_time": es._kst_now(), "reason": "", "order_id": "",
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}
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upserts = []
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async def _capture_at(data):
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upserts.append(data)
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with patch("app.services.trade_executor.safe_place_order",
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AsyncMock(return_value={"rt_cd": "0", "output": {"ODNO": "1"}})), \
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patch.object(es, "enqueue_trade_history", AsyncMock()), \
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patch("app.services.db_worker.enqueue_active_trade_upsert", _capture_at), \
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||
patch("app.services.portfolio_cache_bridge.reflect_sell", AsyncMock()):
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||
out = await es._execute_exit("064400", day_trading_state.positions["064400"],
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71200.0, reason="목표가 달성", sell_pct=0.5)
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assert out is not None
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assert day_trading_state.positions["064400"]["quantity"] == 4 # 인메모리
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at = [u for u in upserts if u.get("stock_code") == "064400"]
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||
assert at and at[-1]["quantity"] == 4, f"ActiveTrade 잔량 갱신 누락: {upserts}"
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||
day_trading_state.positions.clear()
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||
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_swing_partial_exit_persists_remaining_quantity():
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"""스윙 분할매도도 ActiveTrade.quantity를 갱신해야 한다(DT와 동일 패턴)."""
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import inspect
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from app.services.swing import exit_service as ses
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src = inspect.getsource(ses)
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block = src[src.index("분할 매도 후 remaining_pct 갱신"):]
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block = block[:block.index("await enqueue_active_trade_upsert(_at_data)")]
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# [하드닝 R3 2026-10-09] 잔량 = 상한 적용 전 스윙 보유(_swing_basis) − 매도분(_swing_left).
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# 동작 검증은 tests/test_swing_hardening_r3_cap_20261009.py.
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assert '"quantity": _swing_left' in block, "스윙 분할매도에 잔량 갱신 누락"
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assert "_swing_left = max(0, _swing_basis - sell_qty)" in src
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def test_us_partial_exit_persists_remaining_quantity():
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||
"""미국 스윙도 동일 — total_qty = trade.quantity 를 읽으므로 갱신이 없으면 과다매도."""
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import inspect
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from app.services import us_market_scheduler as us
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||
src = inspect.getsource(us)
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||
i = src.index('"strategy_name": "us_mean_reversion",\n "remaining_pct"')
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||
block = src[i:i + 500]
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assert '"quantity": max(0, total_qty - sell_qty)' in block, "미국 분할매도에 잔량 갱신 누락"
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def test_domestic_executor_partial_exit_persists_quantity():
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import inspect
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from app.services import trade_executor as te
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||
src = inspect.getsource(te)
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||
i = src.index('"remaining_pct": new_remaining,\n "quantity"')
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||
assert 'max(0, total_qty - quantity)' in src[i:i + 200]
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def test_manual_sell_closes_active_trade():
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"""수동 전량 매도는 ActiveTrade를 closed 로 만들어야 유령 행이 남지 않는다."""
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import inspect
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from app.api.endpoints import portfolio as pf
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src = inspect.getsource(pf.sell_stock)
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# [M-5 2026-10-02] close/upsert 는 manual_sell_service 로 이관(전략명 필터 명시).
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# 동작 검증은 tests/test_guard_bypass_endpoints_20261002.py 의 payload 캡처 테스트.
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assert "sync_active_trade_after_manual_sell_v2(" in src
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assert "max(0, original_holding_qty - quantity)" in src
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class _StubActiveTrade:
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"""ActiveTrade ORM 대역 — 정합 함수가 실제로 수정하는 필드만 갖는다."""
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def __init__(self, stock_code, quantity, strategy_name="MEAN_REVERSION"):
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self.stock_code = stock_code
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self.quantity = quantity
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self.strategy_name = strategy_name
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self.status = "active"
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def test_sync_reconciles_active_trade_quantity():
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||
"""동기화가 ActiveTrade 잔량을 실제 보유량으로 정합해야 드리프트가 누적되지 않는다.
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[2026-09-30 M-5] 종전에는 `inspect.getsource()` + 문자열 매칭이라 정합 루프를
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리팩터링하면 빗나갔다(실제로 빗나갔다). 이제 **불일치 상태를 주입하고 정합
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||
함수를 실행해 교정 결과를 확인**한다 — 프로덕션 함수를 그대로 호출한다.
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||
"""
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||
from app.api.endpoints.portfolio import _reconcile_active_trade_quantities
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||
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||
# 스윙 단일 행이 3주로 기록돼 있는데 실제 보유는 5주 → 5주로 교정돼야 한다
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row = _StubActiveTrade("000270", 3)
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acts = _reconcile_active_trade_quantities(
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{"000270": [row]}, {"000270": 5}, {"000270": "swing"}, {"000270": 5}
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||
)
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assert row.quantity == 5, "잔량 교정이 동작해야 한다 (2026-09-23 픽스의 본래 대상)"
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assert row.status == "active"
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assert acts == [{"action": "corrected", "stock_code": "000270", "from": 3, "to": 5}]
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# 일치하면 아무 것도 하지 않는다
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row2 = _StubActiveTrade("000270", 5)
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assert _reconcile_active_trade_quantities(
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||
{"000270": [row2]}, {"000270": 5}, {"000270": "swing"}, {"000270": 5}
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||
) == []
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assert row2.quantity == 5
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def test_sync_closes_active_trade_without_holding():
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||
"""보유가 없으면 active 행을 closed 로 정리한다 (유령 행 누적 방지)."""
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from app.api.endpoints.portfolio import _reconcile_active_trade_quantities
|
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||
for tag in ("swing", "daytrading", "manual", "external"):
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row = _StubActiveTrade("000270", 3)
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||
acts = _reconcile_active_trade_quantities(
|
||
{"000270": [row]}, {}, {"000270": tag}, {"000270": 3}
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||
)
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||
assert row.status == "closed", f"{tag}: 유령 행 정리는 태그와 무관하게 수행"
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assert row.quantity == 3, "정리 경로에서 수량은 건드리지 않는다"
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assert acts[0]["action"] == "closed"
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def test_sync_skips_reconcile_for_multiple_active_rows():
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||
"""스윙+DT 혼재 종목은 자동 교정 대상에서 제외해야 함 (2026-09-23 원래 규칙)."""
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from app.api.endpoints.portfolio import _reconcile_active_trade_quantities
|
||
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||
rows = [_StubActiveTrade("000270", 3), _StubActiveTrade("000270", 2, "day_trade")]
|
||
assert _reconcile_active_trade_quantities(
|
||
{"000270": rows}, {"000270": 5}, {"000270": "swing"}, {"000270": 5}
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||
) == []
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assert [r.quantity for r in rows] == [3, 2]
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||
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def test_reconcile_skips_external_rows_but_keeps_swing_behaviour():
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"""[C-1] external 행만 교정에서 빠진다 — 스윙 교정은 그대로 살아 있다.
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external 행 수량에는 시스템이 소유하지 않은 유입분이 섞여 있어, 교정하면 그 값이
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다음 sync 의 '시스템 근거 수량' 이 되어 유입분이 swing 으로 승격된다(고착).
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||
"""
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||
from app.api.endpoints.portfolio import _reconcile_active_trade_quantities
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||
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||
ext = _StubActiveTrade("105560", 3, "day_trade")
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||
acts = _reconcile_active_trade_quantities(
|
||
{"105560": [ext]}, {"105560": 6}, {"105560": "external"}, {"105560": 3}
|
||
)
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||
assert ext.quantity == 3, "external 행은 교정하지 않는다"
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||
assert acts[0]["action"] == "skipped_unattributable"
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assert acts[0]["from"] == 3 and acts[0]["to"] == 6
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||
# [M-3] 태그가 swing 인 혼재 행도 교정하지 않는다 — 여기가 실제 주문 사고 경로다
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||
mixed = _StubActiveTrade("111111", 3, "MEAN_REVERSION")
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||
acts = _reconcile_active_trade_quantities(
|
||
{"111111": [mixed]}, {"111111": 6}, {"111111": "swing"}, {"111111": 3}
|
||
)
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assert mixed.quantity == 3, "유입분이 섞인 swing 행도 부풀리지 않는다"
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||
assert acts[0]["action"] == "skipped_unattributable"
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||
def test_c1_guard_does_not_weaken_the_20260923_intent():
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||
"""의도 보존 검증 — C-1 가드를 **C-1 이전 규칙으로 되돌려도** 위 의도는 통과한다.
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||
즉 이 테스트 묶음이 깨진다면 그것은 2026-09-23 픽스가 깨진 것이고, C-1 가드
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||
때문이 아니다. 반대로 C-1 회귀(2회 sync 유지)는 가드가 없으면 실패한다
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||
(`tests/test_external_demotion_race.py::test_c1_would_have_regressed_...`).
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"""
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from unittest.mock import patch
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||
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from app.api.endpoints import portfolio as pf
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||
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def _pre_c1_rule(strategy_type, row_count, actual, system_quantity=None):
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||
# C-1/M-3 이전 규칙: 단일 행 + 보유 있음이면 태그·근거수량 무관 교정
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return int(row_count) == 1 and int(actual) > 0
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||
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||
with patch.object(pf, "_should_correct_active_trade_quantity", _pre_c1_rule):
|
||
row = _StubActiveTrade("000270", 3)
|
||
pf._reconcile_active_trade_quantities(
|
||
{"000270": [row]}, {"000270": 5}, {"000270": "swing"}, {"000270": 5}
|
||
)
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||
assert row.quantity == 5, "스윙 잔량 교정은 C-1/M-3 가드와 무관하게 성립한다"
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||
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||
ghost = _StubActiveTrade("000270", 3)
|
||
pf._reconcile_active_trade_quantities(
|
||
{"000270": [ghost]}, {}, {"000270": "swing"}, {"000270": 3}
|
||
)
|
||
assert ghost.status == "closed"
|
||
|
||
# 그리고 이 규칙에서는 유입분이 섞인 행이 부풀려진다 = C-1/M-3 의 인과
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||
ext = _StubActiveTrade("105560", 3, "day_trade")
|
||
pf._reconcile_active_trade_quantities(
|
||
{"105560": [ext]}, {"105560": 6}, {"105560": "external"}, {"105560": 3}
|
||
)
|
||
assert ext.quantity == 6, "가드가 없으면 C-1 이 재발한다"
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||
mixed = _StubActiveTrade("111111", 3, "MEAN_REVERSION")
|
||
pf._reconcile_active_trade_quantities(
|
||
{"111111": [mixed]}, {"111111": 6}, {"111111": "swing"}, {"111111": 3}
|
||
)
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||
assert mixed.quantity == 6, "가드가 없으면 M-3 이 재발한다(유입분 과다매도)"
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||
def test_active_trade_patch_supports_quantity():
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import inspect
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||
from app.api.endpoints import portfolio as pf
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||
assert "quantity" in pf.ActiveTradeStatusUpdateRequest.model_fields
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||
src = inspect.getsource(pf.update_active_trade_status)
|
||
assert "active_trade.quantity = request.quantity" in src
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||
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||
def test_sync_seeds_active_trade_for_external_positions():
|
||
"""외부 유입 보유 종목(ActiveTrade 없음)은 동기화 시 자동 등록되어야 손절 관리를 받는다.
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과거 버그(2026-09-22 카카오뱅크 -13%): 다른 인스턴스·증권사 앱에서 매수된
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포지션은 ActiveTrade 행이 없어 손절·분할익절·트레일링 관리를 전혀 받지 못했고,
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||
잔량 추적이 불가해 부분매도가 반복되거나 차단됐다. → sync 시 시딩이 불변식.
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||
[2026-09-27] 시딩 구현이 `db.add(ActiveTrade(entry_price=Decimal(str(_avg))))`
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||
직접 쓰기 → **db_worker 큐 경유**(`enqueue_active_trade_upsert`)로 바뀌었다
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(CLAUDE.md §3: sync_portfolio 직접 쓰기 예외는 Portfolio 까지만).
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||
payload 는 DLQ JSON 직렬화 때문에 Decimal 이 아닌 순수 float/int 를 담고,
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`_seed_payloads` 에 모은 뒤 commit 성공 후에 큐잉한다.
|
||
따라서 검사 대상을 'Decimal 생성자 리터럴' → '큐 경유 + payload 필수 키 +
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||
commit 이후 큐잉' 으로 갱신했다(불변식에 더 충실). 다음 사람은 문자열만 보고
|
||
고치지 말고 시딩 동작이 유지되는지를 확인할 것.
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||
"""
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||
import inspect
|
||
import re
|
||
from app.api.endpoints import portfolio as pf
|
||
src = inspect.getsource(pf.sync_portfolio)
|
||
assert "외부 유입 포지션 — 동기화 시 자동 등록" in src
|
||
# 데이트레이딩 태깅 종목은 제외 (엔진이 당일 청산 대상으로 복원해버림)
|
||
assert '(_h.strategy_type or "swing") == "daytrading"' in src
|
||
# 손절가는 STOP_LOSS_PERCENT 기준
|
||
assert "_cfg.STOP_LOSS_PERCENT" in src
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# ActiveTrade 쓰기는 db_worker 큐 경유 (직접 INSERT 부활 금지)
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assert "enqueue_active_trade_upsert" in src, "시딩 경로 소실 — 외부 유입 포지션 무관리"
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# 주석에 남은 이력 문구는 제외하고 실제 코드만 본다
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_code = "\n".join(l.split("#")[0] for l in src.splitlines())
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assert "db.add(ActiveTrade(" not in _code, "ActiveTrade 직접 INSERT 부활 (§3 위반)"
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# 시딩 payload: 진입가(=평균단가)·잔량·손절가 등 필수 키 + JSON 직렬화 가능 타입
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m = re.search(r"_seed_payload = \{(.*?)\n\s*\}", src, re.S)
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assert m, "시딩 payload 리터럴을 찾지 못함"
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body = m.group(1)
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for key in ("stock_code", "quantity", "entry_price", "stop_loss", "status", "remaining_pct"):
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assert f'"{key}"' in body, f"시딩 payload 에 {key} 누락"
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assert "_avg" in body, "진입가가 평균단가(_avg) 기준이 아님"
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assert "Decimal" not in body, "payload 는 순수 float/int (DLQ JSON 직렬화 불가)"
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# 큐잉은 commit 성공 후 — 롤백된 Portfolio 에 ActiveTrade 가 생기면 안 된다
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assert src.index("await db.commit()") < src.index("_enq_seed_at("), \
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"commit 전에 시딩 큐잉 — 롤백 시 유령 ActiveTrade"
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class _DbBlocked(BaseException):
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"""AsyncSessionLocal 실사용 차단용(프로덕션 except Exception 에 삼켜지지 않도록 BaseException)."""
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def test_bridge_db_quantity_uses_blocked_session_guard():
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"""회귀: 목 없이 AsyncSessionLocal 을 열면 즉시 실패해야 한다(소켓 차단 증거)."""
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import asyncio
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with patch("app.core.database.AsyncSessionLocal", side_effect=_DbBlocked("db blocked")):
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with pytest.raises(_DbBlocked):
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asyncio.run(bridge._db_quantity("064400"))
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