shuim
7abbb3411c
## 재기동 내구성 - scheduler: 복원 직후 reset_if_new_day()가 복원분을 전부 폐기하던 버그 (begin_restore()로 날짜 경계를 선확정. 복원 성공 로그는 뜨는데 실제로는 지워졌다) - 일일 안전장치(daily_pnl/loss_streak_today/closed_today) Redis 영속화 날짜를 키와 페이로드 양쪽에 실어 이중 게이트, 복원은 보수적 병합 (손익 min/연패 max/청산목록 합집합 — 복원이 안전장치를 약화시킬 수 없다) - db_worker 종료 drain이 insert_trade_history만 커밋하고 포지션 추적 행은 DLQ로 버리던 비대칭 제거 + DLQ 재처리 경로 신설(쓰기 전용이었다) - 장중 기동 시 ORB 소급 수집(backfill), 전일 캔들 혼입 차단 - swing/exit_service "보유 종목 없음" debug→info, 10회 연속 warning ## DT 진입 복구 - 워밍업 회귀 복구: 1b9257c(2026-09-28)가 조회 계층에 당일 필터를 넣어 5분봉 RSI(14)/BB(20) 워밍업이 죽고 VWAP/RSI_BB가 10:15/10:40 이전 발화 불가가 됐다. 필터를 삭제하지 않고 용도별로 분리 (get_minute_chart_full_day_v2 신설, 기존 메서드·3개 호출부 동작 무변경) - 거래량 게이트 비교 대상 교정: 형성 중 봉 → 완성봉 (5분봉·ORB 1분봉 양쪽) 임계값(1.3/1.5)은 불변, 고친 것은 비교 대상뿐 - 세션 경계 차단: _last_session_candles()로 거래량 비교가 전일 봉을 잡아 개장 직후 게이트가 자동 통과하는 것을 방지 - 스캔 선조회(동시성 4)·종목 타임아웃·시간예산·라운드로빈 + 잘린 종목 수 로그 - watchlist 30분 갱신 시 ORB 보유 종목 우선 유지 ## 유입 잔고 격리 - sync_portfolio()가 시스템 매수 근거 없는 KIS 잔고를 자기 스윙 포지션으로 편입해 자동 손절로 처분하던 문제 → strategy_type='external' 격리 (승격만 허용, 강등 없음. 기존 행은 수동 SQL 필요) - 격리분 손절선 이탈은 집행 없이 warning + summary 노출 - 수동 청산 경로에 record_trade_result 누락 보강, 전략 간 당일 쿨다운 ## 4% 상한 - market_data 표시 경로 클램프 누락 + confidence 배율 후 재클램프 - 회귀 방지 테스트(AST로 가드가 try 밖에 있는지 검증) ## 프론트 - 총자산 보정 가드(3%·종목수·가격결손·국내분 한정), 원인 미규명 명시 - cumulative_realized_pl이 /portfolio/combined에 없어 항상 0이던 문제 테스트 579 → 677 passed / 0 failed (소켓 차단 하 통과, 실호출 없음) 전략 임계값 변경 0건 ⚠️ 워밍업 복구의 효과 크기는 미확정 — KIS 분봉 API에 날짜 파라미터가 없어 미래 ref_time에 전일 데이터를 주는지가 미검증 전제다. 배포 후 "[분봉] 워밍업 5분봉 N봉 (당일 a + 전일 b)" 로그의 b로 확정할 것. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
593 lines
46 KiB
Python
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46 KiB
Python
"""
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애플리케이션 설정 모듈
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- pydantic-settings 기반 .env 파일 로드
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- DB, Redis, KIS API, AI 프로바이더 등 전역 설정 관리
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"""
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import os
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from pathlib import Path
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from pydantic_settings import BaseSettings
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from functools import lru_cache
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# 프로젝트 루트 디렉토리 (backend의 상위 디렉토리)
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BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent.parent
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BACKEND_ENV_FILE = BASE_DIR / ".env"
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class Settings(BaseSettings):
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 서버 & 환경 설정
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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APP_NAME: str = "Auto Stock Trading System"
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ENVIRONMENT: str = "development"
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DEBUG: bool = False # 운영 기본값 False (.env에서 DEBUG=true로 개발 모드 활성화)
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SECRET_KEY: str = "change-this-secret-key" # JWT/WS 서명용
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API_KEY: str = "" # API 인증용 (비어있으면 SECRET_KEY 폴백)
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# ── 대시보드 로그인 (DB users 테이블, bcrypt) ─────────────────────────
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SIGNUP_ENABLED: bool = True # 회원가입 허용. False 면 /auth/register 403
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SIGNUP_AUTO_APPROVE: bool = False # True: 가입 즉시 활성. False: 첫 가입자만 자동 관리자, 이후 관리자 승인 필요
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SESSION_TOKEN_EXPIRE_HOURS: int = 24 # 로그인 세션 토큰 유효시간
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LOGIN_MAX_FAILURES: int = 5 # IP당 연속 실패 허용 횟수
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LOGIN_LOCKOUT_SECONDS: int = 300 # 초과 시 잠금 시간(초)
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BACKEND_HOST: str = "0.0.0.0"
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BACKEND_PORT: int = 8000
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# ── 멀티테넌트(사용자별 매매) 1단계 ─────────────────────────────────
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MULTI_TENANT_ENABLED: bool = False # True 전환 시 사용자별 KIS 계좌·리스크 상태 분리 (기본 False = 기존 단일 계좌 동작)
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CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY: str = "" # user_kis_credentials 암복호화 키 파생 소스. 비어있으면 SECRET_KEY 폴백
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CREDENTIALS_ENCRYPTION_KEY_PREVIOUS: str = "" # 키 로테이션 중 구 키(복호화만 허용)
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BOOTSTRAP_ADMIN_USERNAME: str = "admin" # 앱 최초 기동 시 users 테이블이 비어있으면 시드할 관리자 계정명
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BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD: str = "" # 비어있으면 부트스트랩 관리자 시드 건너뜀
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 데이터베이스 & 메시지 큐
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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DATABASE_URL: str = "postgresql://autostock:autostock_password@localhost:5432/autostock_db"
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REDIS_URL: str = "redis://localhost:6379/0"
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RABBITMQ_URL: str = "amqp://autostock:autostock_password@localhost:5672/"
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# KIS API 설정 (Korea Investment Securities)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 모드 선택: "virtual" (모의투자) 또는 "real" (실전투자)
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KIS_MODE: str = "virtual"
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# 모의투자 설정
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KIS_VIRTUAL_APP_KEY: str = ""
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KIS_VIRTUAL_APP_SECRET: str = ""
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KIS_VIRTUAL_ACCOUNT_NO: str = ""
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KIS_VIRTUAL_URL: str = "https://openapivts.koreainvestment.com:29443"
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# 실전투자 설정
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KIS_REAL_APP_KEY: str = ""
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KIS_REAL_APP_SECRET: str = ""
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KIS_REAL_ACCOUNT_NO: str = ""
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KIS_REAL_URL: str = "https://openapi.koreainvestment.com:9443"
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# 실제 사용되는 KIS API 설정 (KIS_MODE에 따라 자동 결정)
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KOREA_INVESTMENT_APP_KEY: str = ""
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KOREA_INVESTMENT_APP_SECRET: str = ""
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KOREA_INVESTMENT_ACCOUNT_NUMBER: str = ""
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KOREA_INVESTMENT_API_BASE_URL: str = "https://openapi.koreainvestment.com:9443"
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# 레거시 호환 (직접 지정 시 우선)
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KIS_APP_KEY: str = ""
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KIS_APP_SECRET: str = ""
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KIS_ACCOUNT_NO: str = ""
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KIS_BASE_URL: str = ""
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# WebSocket 관련
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KIS_WS_APPROVAL_KEY: str = "" # 수동 지정 시 우선, 비어 있으면 자동 발급
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KIS_WS_REAL_URL: str = "wss://openapi.koreainvestment.com:21000/websocket"
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KIS_WS_VIRTUAL_URL: str = "wss://openapivts.koreainvestment.com:29443/websocket"
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KIS_WS_ENABLED: bool = True # WebSocket 실시간 스트림 활성화
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KIS_SYNC_INTERVAL: int = 10 # 구독 목록 동기화 주기 (초)
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KIS_QUOTES_VIA_REAL: bool = True # 모의투자 모드에서 시세·차트·호가 조회를 실계좌 시세 서버(초당 20건)로 라우팅. 주문·잔고는 모의서버 유지
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KIS_REAL_MIN_REQUEST_INTERVAL: float = 0.1 # 실계좌 시세 인스턴스 최소 요청 간격(초). 한도 20/s 대비 여유 10/s
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KIS_RECONNECT_WAIT: int = 5 # 재연결 대기 시간 (초)
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KIS_APPROVAL_KEY_TTL: int = 82800 # approval_key 캐시 유효시간 (초, 23시간)
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# 기타 외부 API
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DATAGOKR_API_KEY: str = "" # 공공데이터포털 금융위원회 주식시세 API
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# AI & MCP 설정
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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AI_PROVIDER: str = "gemini" # "gemini" 또는 "claude" (CLAUDE.md 1.2)
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ANTHROPIC_API_KEY: str = ""
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GEMINI_API_KEY: str = ""
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GEMINI_MODEL: str = "gemini-2.0-flash"
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MCP_SERVER_URL: str = "http://localhost:8001"
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MCP_API_KEY: str = "" # MCP 서버 인증 키 (backend -> MCP 통신 시 X-API-Key 헤더)
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MCP_VALIDATION_ENABLED: bool = True # 기본 ON — AI 검증 없이 자동매매 차단
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MCP_REQUEST_TIMEOUT: float = 15.0 # MCP /analyze 호출 타임아웃(초) — claude_code CLI 모드는 60 권장
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MCP_RISK_CACHE_TTL: int = 0 # 동일 종목셋 RISK_ASSESSMENT 결과 재사용(초). 0=매번 호출, 3600=1시간
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BATCH_ANALYSIS_INTERVAL: int = 600 # 장중 배치 분석 주기(초). 3600=1시간
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MCP_CONFIDENCE_THRESHOLD: float = 0.5 # AI 신뢰도 최소값 (0.0~1.0)
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MCP_ANALYSIS_MIN_SCORE: int = 70 # 기본 70점 — .env에서 MCP_ANALYSIS_MIN_SCORE=N 으로 조정
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NEWS_API_KEY: str = ""
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NEWS_ENABLED: bool = True # 뉴스 수집/감성 분석 활성화
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NEWS_COLLECT_INTERVAL: int = 1800 # 뉴스 수집 주기 (초, 기본 30분)
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NEWS_CACHE_TTL: int = 1800 # Redis 캐시 TTL (초, 30분)
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NEWS_BLOCK_SCORE: float = -0.5 # 이 이하 → 진입 차단
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NEWS_REDUCE_SCORE: float = -0.3 # 이 이하 → 포지션 50% 축소
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NEWS_MAX_ARTICLES: int = 20 # 종목당 수집할 최대 뉴스 개수
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 토큰 & JSON 최적화
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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TOKEN_SAVE_MODE: bool = False # True: JSON 압축 + 차트 30일 제한 (CLAUDE.md 1.2)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 기술적 지표 기본값
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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RSI_PERIOD: int = 14 # RSI 계산 기간
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RSI_OVERSOLD_LEVEL: float = 30.0 # RSI 과매도 수준
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RSI_OVERBOUGHT_LEVEL: float = 70.0 # RSI 과매수 수준
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RSI_RECOVERY_RANGE_MIN: float = 30.0 # RSI 회복 범위 최소값
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RSI_RECOVERY_RANGE_MAX: float = 45.0 # RSI 회복 범위 최대값
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RSI_STABLE_RANGE_MIN: float = 45.0 # RSI 안정 범위 최소값
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RSI_STABLE_RANGE_MAX: float = 60.0 # RSI 안정 범위 최대값
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ATR_PERIOD: int = 14 # ATR 계산 기간
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BOLLINGER_PERIOD: int = 20 # 볼린저 밴드 기간 (20일)
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BOLLINGER_STDDEV: float = 2.0 # 볼린저 밴드 표준편차 배수
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MA_SHORT_PERIOD: int = 5 # 단기 이동평균 기간 (5일)
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MA_MEDIUM_PERIOD: int = 20 # 중기 이동평균 기간 (20일)
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MA_LONG_PERIOD: int = 60 # 장기 이동평균 기간 (60일)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 공통 리스크 관리 (섹션 5)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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MAX_POSITION_SIZE: float = 0.04 # 종목당 4% (6%→4%, 2026-09-23: 종목 수를 늘려 표본 확보)
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MAX_HOLDINGS_COUNT: int = 20 # 동시 보유 최대 20종목 (섹션 5.1)
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LEVERAGE_ETF_MAX_RATIO: float = 0.20 # 레버리지/인버스 ETF 최대 20% (섹션 5.1)
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# [HIGH-4] 섹터 미매핑 종목에 "UNKNOWN" 단일 버킷으로 섹터당 최대 3종목 한도를 적용할지.
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# True로 켜면 §5.1 섹터캡이 전 종목에 적용되지만, _STOCK_CODE_SECTOR_MAP 커버리지가
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# 낮은 현재 상태에서는 총 보유가 ~3종목으로 묶여 MAX_HOLDINGS_COUNT(20)에 도달할 수 없다.
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# → 매핑 테이블 확충 + 백테스트 검증 후 활성화할 것 (correlation_filter 참고).
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SECTOR_CAP_UNMAPPED_ENABLED: bool = False
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# 자본 배분 글로벌 가드 — 전 전략 합산 현금 사용 상한
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MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE: float = 0.95 # 전체 자본의 95%까지만 투자 (5% 현금 보유)
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# 수수료/세금 (net PnL 계산용)
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KR_COMMISSION_RATE: float = 0.00015 # 매수+매도 각 0.015%
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KR_SELL_TAX_RATE_KOSPI: float = 0.0018 # 코스피 증권거래세 0.18%
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KR_SELL_TAX_RATE_KOSDAQ: float = 0.0023 # 코스닥 증권거래세 0.23%
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US_COMMISSION_RATE: float = 0.0 # 미국 주식 수수료 (증권사별 상이)
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# 손절(SL) 및 익절(TP) 기본값
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STOP_LOSS_PERCENT: float = 7.0 # 백테스트 최적: 저변동 종목 손절 7% (기존 6%, 적응형 모드에서 오버라이드)
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STOP_LOSS_HIGH_VOL: float = 10.0 # 고변동 종목 손절 10% (양수로 저장, 사용 시 음수 변환)
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TAKE_PROFIT_PERCENT: float = 5.0 # 익절 기본값
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ATR_STOP_MULTIPLIER: float = 2.5 # 2.5 × ATR 손절 (섹션 5.2)
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ATR_TRAILING_MULTIPLIER: float = 1.5 # 1.5 × ATR 트레일링
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# MDD(최대 낙폭) 관리 (섹션 5.3)
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MDD_PAUSE_THRESHOLD: float = -10.0 # -10% MDD: 신규진입 중단 + 30% 축소
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MDD_FORCE_THRESHOLD: float = -20.0 # -20% MDD: 50% 강제 축소
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# [항목7 2026-09-27] MDD 갱신 실패 시 fail-safe (신규 진입 차단)
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# swing/scheduler 의 mdd_manager.update() 가 peak/drawdown 을 갱신하는 유일한 실효
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# 경로다. KIS 잔고 조회가 계속 실패하면 peak/drawdown 이 그 시점에 얼어붙고
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# -10%/-20% 게이트는 "무증상으로" 영구 미발동한다 → 리스크 게이트가 눈이 먼 상태에서
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# 계속 진입하게 되고, 실제 낙폭이 -20% 를 넘어가도 추가 진입이 무제한 허용된다.
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# 거래 기회를 잃는 손실(<진입 몇 건)보다 게이트 없는 매매의 손실이 압도적으로 크므로
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# 기본값을 True(차단)로 둔다. 청산은 절대 막지 않는다(can_open_new_position 한정).
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MDD_BLIND_BLOCK_ENTRY: bool = True
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# 몇 회 연속 갱신 실패부터 차단할지. 1~2회는 KIS 순간 오류로 흔하므로
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# 알림 임계값(swing/scheduler.MDD_UPDATE_FAILURE_ALERT)과 동일한 5회로 맞춘다.
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MDD_BLIND_FAILURE_THRESHOLD: int = 5
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# 가격 필터 (섹션 5.4)
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MIN_PRICE_KRW: int = 5000 # 국내 5,000원 이하 매수 금지
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MIN_PRICE_USD: float = 4.0 # 미국 $4 이하 매수 금지
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# 최소 매수 금액 가드 (수수료 대비 비효율 방지, trade_executor._execute_buy)
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# 큰 계좌는 이 값이 그대로 하한으로 사용되고, 소액 계좌는 자산 대비로 완화된다
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# (trade_executor._MIN_BUY_AMOUNT 산출 로직 참고).
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MIN_BUY_AMOUNT_KRW: float = 150_000 # 최소 주문금액 (500,000→150,000, 2026-09-23)
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# 50만원은 종목당 예산(총자산×6%≈59만)과 거의 같아, 신뢰도·현금 보정으로 조금만
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# 깎여도 전부 탈락했다(2026-09-23 하루 141건 차단). 계좌 대비 1.5~3% 주문을 허용한다.
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# 연속 손실 관리 (섹션 5.5)
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CONSECUTIVE_LOSS_BAN_COUNT: int = 3 # 3회 연속 손실
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# [HIGH-3 수정] 기존 30은 어디서도 쓰이지 않는 죽은 값이었고, 실제 ban 기간은
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# loss_tracker의 하드코딩 42캘린더일이었다. 문서 §5.1("3연패 → 42캘린더일 ≈ 30거래일")과
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# 실동작에 맞춰 42(캘린더일)로 정정하고, loss_tracker가 이 값을 읽도록 연결했다.
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CONSECUTIVE_LOSS_BAN_DAYS: int = 42 # 진입 금지 기간(캘린더일) — 30거래일 ≈ 42캘린더일
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 평균회귀(스윙) 전략 (섹션 6)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD: float = 46.0 # 백테스트 최적: BULL 진입 RSI < 46 (기존 40)
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MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_STRONG: float = 1.50 # 강한 신호 배수 (+50%)
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MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_NORMAL: float = 1.25 # 중간 신호 배수 (+25%)
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MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK: float = 1.00 # 약한 신호 배수 (기본값)
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MEAN_REVERSION_MAX_CAPITAL: float = 0.30 # 전체 자본의 30% 이내
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MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD: int = 200 # MA200 기간
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MEAN_REVERSION_MA200_LOOKBACK: int = 205 # MA200 계산용 데이터 요구량
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MEAN_REVERSION_SLOPE_THRESHOLD: float = 0.001 # MA200 기울기 횡보 판별 (0.1%)
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MEAN_REVERSION_ADX_SIDEWAYS: float = 20.0 # ADX < 20 → SIDEWAYS
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MEAN_REVERSION_BEAR_RSI_THRESHOLD: float = 35.0 # 백테스트 최적: BEAR 진입 RSI < 35 (기존 30)
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MEAN_REVERSION_BEAR_VOLUME_MULT: float = 1.5 # BEAR 거래량 > 1.5 × 평균
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MEAN_REVERSION_BB_UPPER_THRESHOLD: float = 0.99 # BB 상단 도달 임계값 (99%)
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MEAN_REVERSION_RSI_EXIT_THRESHOLD: float = 55.0 # 백테스트 최적: 1차 익절 RSI >= 55 (기존 50)
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MEAN_REVERSION_RSI_FULL_EXIT: float = 70.0 # 백테스트 최적: 전량 청산 RSI >= 70 (기존 65)
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MEAN_REVERSION_RSI_STRONG_THRESHOLD: float = 20.0 # RSI <= 20 → 강한 신호
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MEAN_REVERSION_RSI_NORMAL_THRESHOLD: float = 25.0 # RSI <= 25 → 중간 신호
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MEAN_REVERSION_ADX_STRONG_THRESHOLD: float = 15.0 # ADX < 15 → 추세 약함
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MEAN_REVERSION_ADX_STRONG_REDUCE: float = 30.0 # ADX > 30 → 추세 강함
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# ── BEAR 진입 점수제 v2 (§8.5-9) ──────────────────────────────────────────
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# 기존 BEAR 분기는 RSI<35 AND %B≤0.20~0.30 AND 거래량>1.5×20MA AND 반전캔들의
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# 4중 AND 여서 사실상 미발화했다. v2는 %B/거래량/반전캔들을 가중 점수로 바꾸고
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# RSI 반등(rsi>rsi_prev)과 RSI 상한만 필수(AND)로 유지한다.
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# ⚠️ 백테스트 미검증 — True 전환 금지.
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# (1) 실전과 동일한 지표(Wilder RSI/ADX, indicators_core)로 재산출한 백테스트,
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# (2) BEAR 국면 구간만 분리한 승률·Profit Factor·MDD,
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# (3) 최대 연속 손실 횟수가 기존 경로 대비 악화되지 않음
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# — 3개를 모두 통과한 뒤에만 켠다. 하락장 진입을 늘리는 변경이므로 특히 위험.
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MEAN_REVERSION_BEAR_V2_ENABLED: bool = False # 기본 False = 기존 4중 AND 경로 그대로
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# RSI 상한(필수 AND): 기존 임계값(35) + relax, 단 hard cap(40) 이하.
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# 근거: 40은 BULL 진입 임계(46)보다 낮게 유지해 "하락장은 더 보수적"이라는 원칙을 깨지 않는다.
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MEAN_REVERSION_BEAR_V2_RSI_RELAX: float = 5.0
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MEAN_REVERSION_BEAR_V2_RSI_HARD_CAP: float = 40.0
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# 진입 임계 점수. 가중치 합은 %B 0.40 + 반전 0.35 + 거래량 0.25 = 1.00 (+RSI깊이 보너스 0.15).
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# 0.60 = "핵심 조건(%B) + 보조 1개" 또는 "보조 2개 + 깊은 과매도" 수준.
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MEAN_REVERSION_BEAR_V2_MIN_SCORE: float = 0.60
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# %B: 평균회귀 엣지의 직접 근거(하단 이탈 후 되돌림) → 최대 가중치.
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MEAN_REVERSION_BEAR_V2_W_PCT_B: float = 0.40
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# 반전캔들: 낙하 중 진입 방지 대리변수. RSI 반등과 상호보완이나 도지/데이터부족 시
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# 판정 불가라 필수화하면 다시 미발화한다 → 높은 가중치의 점수 항목으로만 둔다.
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MEAN_REVERSION_BEAR_V2_W_REVERSAL: float = 0.35
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# 거래량: 확인 지표. 하락장 대량 거래는 투매(추가 하락)일 수도 있어 단독 예측력이 약함 → 최소 가중치.
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MEAN_REVERSION_BEAR_V2_W_VOLUME: float = 0.25
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# RSI 깊이 보너스: RSI<20 → 만점, RSI<25 → 절반. 깊은 과매도의 반등 확률 프리미엄.
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MEAN_REVERSION_BEAR_V2_W_RSI_DEPTH: float = 0.15
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# %B 부분점수 배수: pct_b <= pct_b_max*1.6 이면 절반 점수.
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MEAN_REVERSION_BEAR_V2_PCT_B_RELAX_MULT: float = 1.6
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# %B 하드 상한(필수 AND 성격의 잔존 하한): BB 중심선(0.5) 위는 평균회귀 진입이 아니다.
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MEAN_REVERSION_BEAR_V2_PCT_B_HARD_CAP: float = 0.50
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# 거래량 중간 등급 배수: 1.2×20MA 이상이면 부분 점수(0.6배).
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MEAN_REVERSION_BEAR_V2_VOLUME_MID_MULT: float = 1.2
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 단기(15분봉) 전략 (섹션 7.2)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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SHORT_TERM_MIN_ATR_RATIO: float = 0.008 # ATR/close ≥ 0.8% : 거래비용 커버
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SHORT_TERM_RSI_LOOKBACK: int = 3 # RSI 반등 확인용 과거 봉 수
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SHORT_TERM_VOLUME_MULTIPLIER: float = 1.3 # 거래량 > 1.3배 증가
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SHORT_TERM_SKIP_OPEN_HOUR: int = 9 # 장 초반 제외 시간
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SHORT_TERM_SKIP_OPEN_MIN: int = 30 # 장 초반 제외 분 (09:30 이전 제외)
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SHORT_TERM_SKIP_CLOSE_HOUR: int = 15 # 마감 제외 시간
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SHORT_TERM_SKIP_CLOSE_MIN: int = 15 # 마감 제외 분 (15:15 이후 제외)
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SHORT_TERM_BB_LOWER_BUFFER: float = 1.01 # BB 하단 근처 버퍼 (+1%)
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SHORT_TERM_HARD_STOP_PCT: float = 0.02 # 하드 손절 -2%
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SHORT_TERM_ATR_PROFIT_MULTIPLIER: float = 1.5 # 익절 목표 = entry + 1.5×ATR
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SHORT_TERM_COMMISSION_RATE: float = 0.003 # 수수료율
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SHORT_TERM_SLIPPAGE_RATE: float = 0.002 # 슬리피지율
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 데이트레이딩(5분봉) 전략 (섹션 7.3)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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DAY_TRADE_ENABLED: bool = True # 데이트레이딩 활성화
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DAY_TRADE_MAX_POSITIONS: int = 5 # 동시 최대 종목 수 (8→5, 2026-09-23 30% 배분: 5×6%=30%)
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DAY_TRADE_CAPITAL_RATIO: float = 0.30 # 전체 자본 대비 최대 30% (0.50→0.30, 2026-09-23 스윙 70%)
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DAY_TRADE_PER_STOCK_RATIO: float = 0.06 # ⚠️ 소비자 0건 — 실효 없음(2026-09-28 확인).
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# DT 종목당 한도의 정본은 아래 DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO 다. 이 키는 strategy_configs
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# DB 행이 존재하므로 삭제하지 않고 남겨 둔다(삭제 시 UI/리셋 경로가 깨진다).
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DAY_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.06 # 종목당 최대 6% 자본 (0.04→0.06, 2026-09-22)
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DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT: float = 0.30 # 전체 데이트레이딩 최대 30% (스윙:DT = 70:30, 2026-09-23)
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SWING_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.70 # 스윙 전략 합산 최대 70% (0.50→0.70, 2026-09-23 — 표본 확보)
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DAY_TRADE_STOP_LOSS_PCT: float = 0.02 # 종목 손절 -2%
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DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT: float = -0.03 # 일일 손실 한도 -3%
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DAY_TRADE_EOD_FLAT_HOUR: int = 15 # EOD 강제 청산 시간 (15시)
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DAY_TRADE_EOD_FLAT_MIN: int = 20 # EOD 강제 청산 분 (20분)
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DAY_TRADE_ORB_VOL_MULT: float = 1.5 # ORB 돌파 거래량 배수
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DAY_TRADE_TRAILING_TRIGGER: float = 0.01 # 트레일링 발동 최소 수익률 (1%)
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DAY_TRADE_RSI_BREAKEVEN_THRESHOLD: float = 40.0 # RSI_BB 진입 기준 (RSI ≤ 40)
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DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT: float = 0.03 # ORB 손절 -3% (기존 2% → 노이즈 손절 방지)
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DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT: float = 0.035 # VWAP/RSI_BB 손절 -3.5% (기존 2.5% → 반등 여유 확보)
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DAY_TRADE_TRAILING_ATR_MULT: float = 1.5 # 트레일링 ATR 배수 (1.0→1.5 whipsaw 방지)
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DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_MARGIN: float = 0.002 # ORB 돌파 최소 여유 +0.2%
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DAY_TRADE_COST_PCT: float = 0.005 # 수수료+슬리피지 합산 (매수+매도)
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DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_HOUR: int = 15 # 신규 진입 마감 시간 (14:30→15:00, 2026-09-22 시간대 제한 완화)
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DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_MIN: int = 0 # 신규 진입 마감 분
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DAY_TRADE_EOD_HOUR: int = 15 # EOD 강제 청산 시작 시간
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DAY_TRADE_EOD_MIN: int = 20 # EOD 강제 청산 시작 분
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DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_VOL_MULT: float = 1.5 # ORB 거래량 배수 (vs 분당평균)
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DAY_TRADE_VWAP_PRICE_LOWER: float = 0.99 # VWAP -1% 하단 경계
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DAY_TRADE_VWAP_PRICE_UPPER: float = 1.005 # VWAP +0.5% 상단 경계
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DAY_TRADE_VWAP_RSI_THRESHOLD: float = 45.0 # VWAP RSI <= 45 (기존 40 → 45: 5분봉에서 40 이하는 드뭄)
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DAY_TRADE_RSI_BB_RSI_THRESHOLD: float = 35.0 # RSI_BB RSI <= 35 (기존 30 → 35: 5분봉에서 30 이하는 극히 드뭄)
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DAY_TRADE_RSI_BB_BB_LOWER_BUFFER: float = 1.01 # RSI_BB BB 하단 +1% 버퍼
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DAY_TRADE_VOLUME_MULTIPLIER: float = 1.3 # 거래량 배수 (1.3배 이상)
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DAY_TRADE_ORB_ATR_FLOOR_MULT: float = 1.0 # ORB ATR 손절 기본 배수
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DAY_TRADE_VWAP_ATR_MULT: float = 1.5 # VWAP ATR 손절 배수
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DAY_TRADE_RSI_BB_ATR_MULT: float = 1.5 # RSI_BB ATR 손절 배수
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DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER: float = 1.5 # 목표가 = entry + risk × 1.5R (기존 2.0 → 현실적 목표)
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DAY_TRADE_TIME_STOP_MINUTES: int = 30 # 시간 손절 (30분)
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DAY_TRADE_TIME_STOP_MIN_GAIN: float = -0.003 # 시간 손절: -0.3% 미만 시 청산 (기존 +0.5% → 수익 중이면 보유 유지)
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DAY_TRADE_ORB_MARGIN_CHECK: float = 0.03 # ORB 목표가 최소 마진 (3%)
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DAY_TRADE_TRAILING_DEFAULT: float = 0.02 # 트레일링 기본값 -2% (ATR 없을 때)
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DAY_TRADE_TRAILING_MIN_HOLD_SEC: int = 300 # 트레일링 활성화 최소 보유 시간 (초, 5분)
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DAY_TRADE_MIN_STOP_LOSS_PCT: float = 0.02 # 최소 손절폭 -2.0% (기존 1.0% → 노이즈 손절 방지)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 박스권(SIDEWAYS) 레인지 매매 (CLAUDE.md §8.5 항목 9)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# ⚠️ **백테스트 미검증 — True 로 바꾸지 말 것 (CLAUDE.md §8.1-4).**
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# 이 전략은 SIDEWAYS 국면 전용이며, market_analyzer 의 SIDEWAYS 전면 차단(§6.1)을
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# 의도적으로 우회한다. False 인 동안 swing/entry_service.scan_range_trading_signals()
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# 는 함수 진입 즉시 [] 를 반환하므로 기존 동작에 어떤 영향도 없다.
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# 켜기 전 통과해야 할 검증: SIDEWAYS 표본 ≥ 60거래일 확보 / in-sample 승률 ≥ 50% ·
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# PF ≥ 1.3 · MDD ≥ -8% / walk-forward 4구간 전부 PF ≥ 1.0 · MDD -10% 초과 없음 /
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# 파라미터 민감도 그리드 과반 통과. 상세는 range_trading_strategy.py docstring 참조.
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RANGE_TRADE_ENABLED: bool = False
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RANGE_TRADE_LOOKBACK_DAYS: int = 20 # 박스 판정 구간(일). SIDEWAYS 기울기 비교 기간(20일)과 정합
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RANGE_TRADE_MIN_WIDTH_PCT: float = 6.0 # 박스 최소 폭. 왕복 이익이 거래비용(왕복 ~0.5%)+손절폭을 못 넘으면 무의미
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RANGE_TRADE_MAX_WIDTH_PCT: float = 20.0 # 박스 최대 폭. 이상이면 박스가 아니라 추세/고변동 구간
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RANGE_TRADE_TOUCH_TOLERANCE_PCT: float = 2.0 # 상·하단 접촉 허용 오차. 정확히 같은 값을 찍는 경우는 드뭄
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RANGE_TRADE_MIN_TOUCHES: int = 2 # 상단·하단 각 최소 접촉 봉 수 (지지/저항 확인)
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RANGE_TRADE_MIN_ALTERNATIONS: int = 2 # 상단↔하단 접촉 교대 최소 횟수 = 레인지 내 왕복 이력
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RANGE_TRADE_MAX_ADX: float = 20.0 # ADX 상한. SIDEWAYS 히스테리시스(진입 18/해제 22)의 중앙값
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RANGE_TRADE_ENTRY_ZONE_PCT: float = 25.0 # 박스 하단 25% 구간에서만 진입 (지지대 매수)
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RANGE_TRADE_BB_PCT_B_MAX: float = 0.25 # %B 상한. 평균회귀 BULL(0.20~0.35)보다 보수적 중간값
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RANGE_TRADE_RSI_ENTRY: float = 40.0 # 진입 RSI. 평균회귀 BULL(46)보다 타이트 — 미검증 전략이라 보수적
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RANGE_TRADE_VOLUME_RATIO: float = 1.0 # 거래량 ≥ 20일 평균 × 배수 (지지 반등 수급 확인, 과도한 요구는 표본 소멸)
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RANGE_TRADE_RSI_PARTIAL_EXIT: float = 55.0 # 1차 익절 RSI (§8.2 MEAN_REVERSION_RSI_EXIT_THRESHOLD 와 동일)
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RANGE_TRADE_RSI_FULL_EXIT: float = 65.0 # 전량 청산 RSI. 박스 상단에서 오래 버티지 않음 → 스윙(70)보다 빠르게
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RANGE_TRADE_EXIT_ZONE_PCT: float = 80.0 # 박스 상단 20% 진입 시 전량 익절 (상단 정확히 기다리면 미체결 위험)
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RANGE_TRADE_BOX_BREAK_PCT: float = 1.0 # 박스 하단 -1% 하향 이탈 → 즉시 전량 손절 (노이즈 여유 1%)
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RANGE_TRADE_ATR_STOP_MULTIPLIER: float = 2.0 # ATR 손절 배수. 스윙(2.5)보다 타이트 — 박스 폭이 좁아 여유가 불필요
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RANGE_TRADE_STOP_LOSS_PERCENT: float = 5.0 # 기본 손절 -5%. 스윙(-7%)보다 타이트, 박스 폭 하한(6%)과 정합
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RANGE_TRADE_TRAILING_ATR_MULT: float = 1.5 # 트레일링 = 고점 − 1.5×ATR (§5.2 동일)
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RANGE_TRADE_MIN_PROFIT_PCT: float = 0.5 # 익절 최소 수익률 (수수료+세금 ~0.4% 커버)
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RANGE_TRADE_MAX_POSITIONS: int = 3 # 동시 보유 상한 (미검증 전략 노출 최소화)
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RANGE_TRADE_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.10 # 스윙 몫(SWING_MAX_CAPITAL_RATIO=0.70) **내부** 비율 → 총자본 7%
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RANGE_TRADE_POSITION_MULTIPLIER: float = 0.5 # 종목당 = MAX_POSITION_SIZE(4%) × 0.5 = 2% (미검증 전략)
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RANGE_TRADE_SCAN_LIMIT: int = 10 # 사이클당 차트 조회 종목 수 상한 (KIS 레이트 리밋)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 코스닥 스캐너 (섹션 7.1)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# (코스닥 스캐너 파라미터 추가 필요 시 여기에 추가)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 미국 주식 매매 (섹션 7.4)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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US_TRADING_ENABLED: bool = False # 미국 주식 자동매매 활성화 (기본 OFF)
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US_MAX_CAPITAL_RATIO: float = 0.30 # 전체 자본 대비 미국 주식 최대 비중 (30%)
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US_SCAN_INTERVAL: int = 300 # 미국장 스캔 간격 (초, 기본 5분)
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# ── [§8.5-8 상수 편입 2026-09-27] us_stock_strategy / us_market_scheduler ──
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# 아래 키는 두 모듈에 하드코딩돼 있던 숫자를 **값 변경 없이** 그대로 옮긴 것이다
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# (CLAUDE.md §8.1-4: 백테스트 없이 전략값 변경 금지 — 이번 작업은 "출처 단일화"뿐).
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# US_MAX_CAPITAL_RATIO(위)는 모듈 상수와 값이 완전히 같았으므로 이 키를 정본으로 쓰고
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# 모듈 상수는 제거했다.
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# 국내 키와 값이 겹치는 것(US_MIN_PRICE_USD/US_STOP_LOSS_PCT/US_ATR_STOP_MULT)은
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# 국내 키를 재사용하지 않고 US 전용 키를 새로 뒀다 — 미국은 거래비용·틱·변동성이
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# 달라 앞으로 갈라질 값이고, 공유하면 국내 튜닝이 미국에 조용히 전파된다.
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US_MAX_POSITION_SIZE: float = 0.05 # 미국 종목당 최대 5% (국내 MAX_POSITION_SIZE=0.04 와 별개, 의도적으로 더 큼)
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US_RSI_BUY_THRESHOLD: float = 35.0 # RSI(14) 매수 상한 (국내 평균회귀 46 대비 보수적)
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US_BB_LOWER_MARGIN_LOW: float = 0.97 # 진입 허용 구간 하한 = BB하단 × 0.97 (-3%)
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US_BB_LOWER_MARGIN_HIGH: float = 1.02 # 진입 허용 구간 상한 = BB하단 × 1.02 (+2%)
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||
US_MIN_PRICE_USD: float = 4.0 # 페니스탁 필터(이 값 "이하" 진입 불가). 현재 MIN_PRICE_USD(4.0)와 값 동일 — 별 키로 분리 보관
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US_STOP_LOSS_PCT: float = -7.0 # 기본 손절 **음수 규약**(국내 STOP_LOSS_PERCENT=7.0 양수와 부호 규약 다름, 절대값은 현재 동일). us_backtest_engine 이 `pnl_pct <= US_STOP_LOSS_PCT` 로 음수 그대로 소비하므로 음수 유지
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US_ATR_STOP_MULT: float = 2.5 # ATR 손절 배수. 현재 ATR_STOP_MULTIPLIER(2.5)와 값 동일 — 별 키로 분리 보관
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US_FIRST_EXIT_RSI: float = 55.0 # 1차 익절 RSI 기준
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||
US_FIRST_EXIT_SELL_PCT: float = 0.30 # 1차 익절 매도 비율 30%
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US_TRAILING_STOP_PCT: float = 0.04 # 트레일링 스탑 고점 대비 -4%
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US_MAX_NEW_ENTRIES_PER_CYCLE: int = 3 # 스캔 사이클당 신규 진입 종목 수 상한
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# 환율 폴백: KIS 해외잔고로 환율을 역산할 수 없을 때(잔고 조회 실패, 또는 USD 평가액+예수금이 0)
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# 사용된다. 이 값은 포지션 사이징(KRW예산 ÷ 환율 → USD → 수량)과 TradeHistory.fx_rate 에
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# 그대로 들어가므로 **실제 주문 수량·기록 금액에 직접 영향**을 준다. 실환율과 크게 벌어지면
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# 주문 수량이 그만큼 어긋난다(예: 실제 1450 인데 1350 사용 → 예산 대비 약 7% 과다 주문).
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US_DEFAULT_FX_RATE: float = 1350.0
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 필터 & 시장 국면 (섹션 5.4)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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TREND_FILTER_ENABLED: bool = False
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TREND_MA_SHORT: int = 20
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TREND_MA_LONG: int = 60
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TREND_TOLERANCE_PCT: float = 0.005
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# 실적 필터 (Phase 2) — 기본 OFF. point-in-time 실적 데이터로 백테스트 검증 전엔
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# 켜지 말 것(CLAUDE.md §8.1-4: 미검증 전략 실전 투입 금지). 현재 데이터원=네이버.
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FUNDAMENTAL_FILTER_ENABLED: bool = False
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FUNDAMENTAL_BLOCK_NEGATIVE_EPS: bool = True # 적자(EPS<0) 종목 진입 차단
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FUNDAMENTAL_MIN_UPSIDE_PCT: float = 0.0 # 컨센서스 목표가 상승여력 최소치(%). 이하면 차단
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OVERHEAT_FILTER_ENABLED: bool = True # 급등 과열 필터
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OVERHEAT_3DAY_MAX: float = 15.0
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OVERHEAT_5DAY_MAX: float = 20.0
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OVERHEAT_10DAY_MAX: float = 30.0
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OVERHEAT_DISPARITY_MAX: float = 108.0
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BEAR_MARKET_FILTER_ENABLED: bool = True # 하락장 방어 필터
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SWING_INDEX_BREAKER_ENABLED: bool = False # 지수 서킷브레이커(KODEX200<MA20 시 스윙 신규진입 차단). 백테스트 근거 있으나 사용자 결정으로 기본 OFF
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BEAR_MARKET_MIN_SCORE: int = 5
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BEAR_MARKET_MAX_TRADES: int = 3
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BEAR_MARKET_POSITION_RATIO: float = 0.5
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 시장 상황 & 비상 정지
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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TRADING_HALTED: bool = False # .env에서 TRADING_HALTED=true 로 즉시 전체 매수 중단
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MARKET_CRASH_HALT_PCT: float = -3.0 # 지수 당일 -3% 이상 급락 시 자동 매수 차단
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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# 일반 트레이딩 설정
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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AUTO_TRADE_ENABLED: bool = True
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MAX_DAILY_TRADES: int = 5
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API_TRIGGERED_AUTO_TRADE: bool = False # GET /recommendations/rule-based?auto_trade=true 가 매매를 실행할지. 기본 OFF — 매매는 스윙 스케줄러 단일 경로
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MAX_DAILY_BUYS_PER_STOCK: int = 2 # 종목당 일일 최대 매수 횟수
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ANALYSIS_STOCK_COUNT: int = 300 # 배치 분석 종목 수
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AUTO_TRADE_TOP_N_PER_RULE: int = 2 # 규칙당 자동매매 실행 최대 종목 수
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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||
# 감시 목록 (watchlist.py)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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WATCHLIST_INIT_SIZE: int = 150 # 아침 배치 초기화 종목 수
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WATCHLIST_MAX_SIZE: int = 150 # 최대 관리 종목 수
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WATCHLIST_ENTRY_SCORE: int = 60 # 장중 신규 진입 기준 점수
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WATCHLIST_EXIT_SCORE: int = 20 # 장중 제거 기준 점수
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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||
# ML / 머신러닝
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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ML_TF_ENABLED: bool = True # ML 모델 기반 보조지표 사용
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ML_ENSEMBLE_ENABLED: bool = True # ML Ensemble (LightGBM + LSTM + RF)
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ML_ENSEMBLE_MODEL_DIR: str = "models/ensemble"
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ML_ENSEMBLE_RULE_WEIGHT: float = 0.3 # 룰베이스 스코어 비중
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ML_ENSEMBLE_ML_WEIGHT: float = 0.7 # ML 스코어 비중
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ML_ENSEMBLE_BUY_THRESHOLD: int = 60 # 매수 최소 앙상블 스코어 (0~100)
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ML_ENSEMBLE_CONFIDENCE_MIN: float = 0.5 # 최소 신뢰도
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||
# 룰베이스 스코어의 최대값 (market_analyzer 의 signal 가점 합 상한).
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# 0~RULE_SCORE_MAX → 0~100 정규화에 사용. 하드코딩 15.0 을 대체한다.
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RULE_SCORE_MAX: int = 15
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# ML 게이트 점수 스케일 정규화 (기본 False = 기존 계산 그대로).
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# False: trade_executor 의 ML 게이트가 0~15 룰점수와 0~100 ML점수를 그대로
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||
# 가중합 (룰 기여도가 문서상 30% 가 아니라 실질 7.5%, ML 이중 계산).
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||
# True : StockAnalysis.score 가 이미 rule+ML 블렌딩된 0~RULE_SCORE_MAX 값이므로
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||
# 재블렌딩 없이 0~100 으로 환산해 임계와 직접 비교.
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||
# 진입 판정이 바뀌는 변경이므로 백테스트 검증 전 활성화 금지.
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ML_SCORE_NORMALIZE_ENABLED: bool = False
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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||
# API & 네트워크
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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API_MAX_RETRIES: int = 3 # 최대 재시도 횟수
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API_RETRY_DELAY: float = 1.5 # 초기 재시도 대기 시간 (초)
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API_RETRY_BACKOFF: float = 2.0 # 지수 백오프 배율
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||
API_MIN_REQUEST_INTERVAL: float = 0.15 # 최소 요청 간격 (초) — 기존 0.5→0.15 (캐시+커넥션풀로 부하 감소)
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||
API_MAX_CONCURRENT_REQUESTS: int = 8 # 동시 최대 요청 수 (기존 4→8, 커넥션풀로 안정적)
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||
API_TIMEOUT: float = 20.0 # API 타임아웃 (초) — 기존 30→10→20 (KIS 느린 조회가 10초 넘어 ReadTimeout 폭증 완화, connect는 10초 유지)
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||
API_ERROR_THRESHOLD: float = 0.3 # 오류율 임계값 (30%)
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||
API_MONITORING_WINDOW: int = 100 # 모니터링 윈도우 (최근 N개 요청)
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||
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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||
# Telegram 알림
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||
# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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TELEGRAM_BOT_TOKEN: str = "" # 텔레그램 봇 토큰 (빈 문자열 = 비활성화)
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||
TELEGRAM_CHAT_ID: str = "" # 알림 수신 채팅 ID (빈 문자열 = 비활성화)
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# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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||
# 로깅 & 모니터링
|
||
# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
|
||
LOG_LEVEL: str = "INFO"
|
||
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||
def __init__(self, **kwargs):
|
||
super().__init__(**kwargs)
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||
self._apply_kis_mode()
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self._apply_docker_db_override()
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def _apply_docker_db_override(self):
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"""If running inside Docker, convert localhost in DATABASE_URL to the
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postgres service hostname.
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Users often copy `.env.example` which defaults to
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`postgresql://...@localhost:5432/...`. That works on the host machine,
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but inside the backend container `localhost` refers to the container
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itself, not the Postgres server. When `/.dockerenv` exists we assume the
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code is running in Docker and automatically patch the URL.
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"""
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if os.path.exists("/.dockerenv"):
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# simple string replacement; pydantic does not throw if format
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# changes after initialization
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if "localhost" in self.DATABASE_URL:
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self.DATABASE_URL = self.DATABASE_URL.replace("localhost", "postgres")
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def _apply_kis_mode(self):
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"""KIS_MODE에 따라 모의/실전 API 설정을 자동 선택"""
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is_real = self.KIS_MODE.lower() == "real"
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# 1순위: KIS_MODE에 따른 VIRTUAL/REAL 변수
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if is_real:
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mode_key = self.KIS_REAL_APP_KEY
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mode_secret = self.KIS_REAL_APP_SECRET
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mode_account = self.KIS_REAL_ACCOUNT_NO
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mode_url = self.KIS_REAL_URL
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else:
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mode_key = self.KIS_VIRTUAL_APP_KEY
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mode_secret = self.KIS_VIRTUAL_APP_SECRET
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mode_account = self.KIS_VIRTUAL_ACCOUNT_NO
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mode_url = self.KIS_VIRTUAL_URL
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# 2순위: 레거시 KIS_APP_KEY 등 (직접 지정된 경우)
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fallback_key = self.KIS_APP_KEY
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fallback_secret = self.KIS_APP_SECRET
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fallback_account = self.KIS_ACCOUNT_NO
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fallback_url = self.KIS_BASE_URL
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# 최종 적용 (mode > legacy > KOREA_INVESTMENT_ 기존값)
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self.KOREA_INVESTMENT_APP_KEY = mode_key or fallback_key or self.KOREA_INVESTMENT_APP_KEY
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self.KOREA_INVESTMENT_APP_SECRET = mode_secret or fallback_secret or self.KOREA_INVESTMENT_APP_SECRET
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self.KOREA_INVESTMENT_ACCOUNT_NUMBER = mode_account or fallback_account or self.KOREA_INVESTMENT_ACCOUNT_NUMBER
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self.KOREA_INVESTMENT_API_BASE_URL = mode_url or fallback_url or self.KOREA_INVESTMENT_API_BASE_URL
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@property
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def is_virtual_trading(self) -> bool:
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"""모의투자 모드 여부"""
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return self.KIS_MODE.lower() != "real"
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class Config:
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env_file = str(BACKEND_ENV_FILE) if BACKEND_ENV_FILE.exists() else ".env"
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case_sensitive = True
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extra = "ignore" # .env 파일의 추가 필드 무시
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env_file_encoding = "utf-8"
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def validate_required(self) -> list[str]:
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"""필수 환경변수 누락 여부를 검사하고 경고 목록을 반환한다.
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시작 시 lifespan에서 호출하여 운영자에게 조기 경보를 제공한다.
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누락 시 예외를 발생시키지 않으므로 서비스 기동은 계속된다.
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"""
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warnings: list[str] = []
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# KIS API 키: 현재 모드에 맞는 키 필수
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if not self.KOREA_INVESTMENT_APP_KEY:
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warnings.append(
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f"KIS_{self.KIS_MODE.upper()}_APP_KEY 미설정 — "
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f"{'KIS_VIRTUAL_APP_KEY' if self.is_virtual_trading else 'KIS_REAL_APP_KEY'} 확인 필요"
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)
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if not self.KOREA_INVESTMENT_APP_SECRET:
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||
warnings.append(
|
||
f"KIS_{self.KIS_MODE.upper()}_APP_SECRET 미설정"
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||
)
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if not self.KOREA_INVESTMENT_ACCOUNT_NUMBER:
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warnings.append(
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||
f"KIS_{self.KIS_MODE.upper()}_ACCOUNT_NO 미설정"
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||
)
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# 약한 시크릿 키 감지
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weak_secrets = {"change-this-secret-key", "auto_stock_secret_key_change_in_production_2024", "secret"}
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if self.SECRET_KEY.lower() in weak_secrets or len(self.SECRET_KEY) < 32:
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warnings.append(
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"SECRET_KEY가 약합니다! 운영 환경에서는 반드시 강력한 키를 사용하세요: "
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"python -c \"import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))\""
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)
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# 운영 환경 DEBUG 모드 경고
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if self.DEBUG and not self.is_virtual_trading:
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warnings.append("⚠️ 실전투자 모드(KIS_MODE=real)에서 DEBUG=true — 보안 위험!")
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# DB / Redis
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if "localhost" in self.DATABASE_URL and os.path.exists("/.dockerenv"):
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warnings.append("DATABASE_URL에 localhost 포함 — Docker 환경에서 postgres 호스트명 확인 필요")
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# MCP 검증 활성화 시 AI 키 필요
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if self.MCP_VALIDATION_ENABLED and not self.ANTHROPIC_API_KEY and not self.GEMINI_API_KEY:
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warnings.append("MCP_VALIDATION_ENABLED=True 이지만 ANTHROPIC_API_KEY / GEMINI_API_KEY 미설정")
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return warnings
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@lru_cache()
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def get_settings() -> Settings:
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return Settings()
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settings = get_settings()
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