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MDD(Maximum Drawdown) 관리 - CLAUDE.md 섹션 6.3
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- 포트폴리오 최고점 대비 하락률 추적
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- -10% 돌파 시: 신규 진입 중단 + 기존 포지션 30% 축소
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- -20% 돌파 시: 전체 포지션 50% 강제 축소 (레버리지/인버스 우선)
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import asyncio
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import logging
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from typing import Dict, Optional
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logger = logging.getLogger(__name__)
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class MDDManager:
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"""포트폴리오 MDD 관리자 (싱글톤으로 사용)"""
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def __init__(self):
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self.peak_balance: float = 0.0
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self.is_paused: bool = False
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self.reduction_applied: Optional[str] = None # None, "10pct", "20pct"
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self._lock = asyncio.Lock() # 스케줄러-sync 동시 접근 방지
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async def update(self, current_balance: float) -> Dict:
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"""MDD 업데이트 및 필요한 조치 반환 (thread-safe)
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Returns:
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{"action": "NONE"/"REDUCE_AND_PAUSE"/"FORCE_REDUCE",
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"drawdown": float, ...}
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"""
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async with self._lock:
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if current_balance > self.peak_balance:
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self.peak_balance = current_balance
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self.is_paused = False
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self.reduction_applied = None
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if self.peak_balance <= 0:
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return {"action": "NONE", "drawdown": 0.0}
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drawdown_pct = ((current_balance - self.peak_balance) / self.peak_balance) * 100
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# -20% 돌파: 50% 강제 축소
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if drawdown_pct <= -20 and self.reduction_applied != "20pct":
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self.is_paused = True
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self.reduction_applied = "20pct"
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logger.warning(f"MDD {drawdown_pct:.1f}% - 50% 강제 축소 + 신규진입 중단")
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return {
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"action": "FORCE_REDUCE",
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"drawdown": drawdown_pct,
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"reduce_pct": 0.50,
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"prioritize_leverage": True,
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}
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# -10% 돌파: 30% 축소 + 신규진입 중단
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if drawdown_pct <= -10 and self.reduction_applied is None:
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self.is_paused = True
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self.reduction_applied = "10pct"
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logger.warning(f"MDD {drawdown_pct:.1f}% - 30% 축소 + 신규진입 중단")
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return {
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"action": "REDUCE_AND_PAUSE",
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"drawdown": drawdown_pct,
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"reduce_pct": 0.30,
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}
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return {"action": "NONE", "drawdown": drawdown_pct}
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async def can_open_new_position(self) -> bool:
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"""신규 포지션 진입 가능 여부 (thread-safe)"""
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async with self._lock:
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return not self.is_paused
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def reset(self):
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"""MDD 상태 리셋 (수동 복구 시) — 동기 메서드, 단독 호출 시에만 사용"""
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self.is_paused = False
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self.reduction_applied = None
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logger.info("MDD 관리자 리셋")
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# 싱글톤 인스턴스
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mdd_manager = MDDManager()
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