shuim
7abbb3411c
## 재기동 내구성 - scheduler: 복원 직후 reset_if_new_day()가 복원분을 전부 폐기하던 버그 (begin_restore()로 날짜 경계를 선확정. 복원 성공 로그는 뜨는데 실제로는 지워졌다) - 일일 안전장치(daily_pnl/loss_streak_today/closed_today) Redis 영속화 날짜를 키와 페이로드 양쪽에 실어 이중 게이트, 복원은 보수적 병합 (손익 min/연패 max/청산목록 합집합 — 복원이 안전장치를 약화시킬 수 없다) - db_worker 종료 drain이 insert_trade_history만 커밋하고 포지션 추적 행은 DLQ로 버리던 비대칭 제거 + DLQ 재처리 경로 신설(쓰기 전용이었다) - 장중 기동 시 ORB 소급 수집(backfill), 전일 캔들 혼입 차단 - swing/exit_service "보유 종목 없음" debug→info, 10회 연속 warning ## DT 진입 복구 - 워밍업 회귀 복구: 1b9257c(2026-09-28)가 조회 계층에 당일 필터를 넣어 5분봉 RSI(14)/BB(20) 워밍업이 죽고 VWAP/RSI_BB가 10:15/10:40 이전 발화 불가가 됐다. 필터를 삭제하지 않고 용도별로 분리 (get_minute_chart_full_day_v2 신설, 기존 메서드·3개 호출부 동작 무변경) - 거래량 게이트 비교 대상 교정: 형성 중 봉 → 완성봉 (5분봉·ORB 1분봉 양쪽) 임계값(1.3/1.5)은 불변, 고친 것은 비교 대상뿐 - 세션 경계 차단: _last_session_candles()로 거래량 비교가 전일 봉을 잡아 개장 직후 게이트가 자동 통과하는 것을 방지 - 스캔 선조회(동시성 4)·종목 타임아웃·시간예산·라운드로빈 + 잘린 종목 수 로그 - watchlist 30분 갱신 시 ORB 보유 종목 우선 유지 ## 유입 잔고 격리 - sync_portfolio()가 시스템 매수 근거 없는 KIS 잔고를 자기 스윙 포지션으로 편입해 자동 손절로 처분하던 문제 → strategy_type='external' 격리 (승격만 허용, 강등 없음. 기존 행은 수동 SQL 필요) - 격리분 손절선 이탈은 집행 없이 warning + summary 노출 - 수동 청산 경로에 record_trade_result 누락 보강, 전략 간 당일 쿨다운 ## 4% 상한 - market_data 표시 경로 클램프 누락 + confidence 배율 후 재클램프 - 회귀 방지 테스트(AST로 가드가 try 밖에 있는지 검증) ## 프론트 - 총자산 보정 가드(3%·종목수·가격결손·국내분 한정), 원인 미규명 명시 - cumulative_realized_pl이 /portfolio/combined에 없어 항상 0이던 문제 테스트 579 → 677 passed / 0 failed (소켓 차단 하 통과, 실호출 없음) 전략 임계값 변경 0건 ⚠️ 워밍업 복구의 효과 크기는 미확정 — KIS 분봉 API에 날짜 파라미터가 없어 미래 ref_time에 전일 데이터를 주는지가 미검증 전제다. 배포 후 "[분봉] 워밍업 5분봉 N봉 (당일 a + 전일 b)" 로그의 b로 확정할 것. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
524 lines
22 KiB
Python
524 lines
22 KiB
Python
"""데이트레이딩 인메모리 포지션 상태 관리
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기존 day_trading.py의 전역 변수들을 DayTradingState 클래스로 캡슐화.
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싱글톤 인스턴스 day_trading_state 를 패키지 전체에서 공유.
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CLAUDE.md 3.1: 실시간 레이어에서 DB I/O 절대 금지.
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포지션 상태는 인메모리 유지, 체결 확정 시에만 db_task_queue 경유.
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사용 패턴:
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from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state
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# 날짜 초기화 (스케줄러 사이클 시작 시 호출)
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|
day_trading_state.reset_if_new_day()
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|
|
|
# 포지션 추가/제거 시 반드시 trade_lock 획득
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async with day_trading_state.trade_lock:
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day_trading_state.add_position(code, data)
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주의사항:
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- [동시성] positions, daily_pnl, closed_today 수정 시 반드시 trade_lock 획득
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- [영속성] 앱 재시작 시 restore_from_db()/load_orb_cache() 로 복원한다.
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복원 직전에 반드시 begin_restore() 를 호출할 것 — 호출하지 않으면
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첫 reset_if_new_day() 가 복원분을 전부 지운다(2026-09-28 수정).
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- [단일 프로세스] 다중 워커 환경에서는 상태 불일치 발생 가능
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"""
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import asyncio
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import logging
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from datetime import date, datetime
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from typing import Any
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import pytz
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from sqlalchemy import select
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from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
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|
logger = logging.getLogger(__name__)
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# 한국 표준시(KST) 타임존 객체 — 날짜 비교 및 시간 계산에 사용
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_KST = pytz.timezone("Asia/Seoul")
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def _today_kst() -> date:
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"""현재 KST 기준 날짜 반환.
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|
|
Returns:
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date: 오늘 날짜 (KST 기준)
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"""
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|
return datetime.now(_KST).date()
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class DayTradingState:
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"""데이트레이딩 일일 상태 컨테이너.
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날짜가 바뀌면 reset_if_new_day()로 자동 초기화.
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trade_lock 획득 후 positions / daily_pnl / closed_today 수정.
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Attributes:
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positions: 활성 포지션 딕셔너리 {종목코드: 포지션정보}
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|
orb_cache: 시초가 레인지(ORB) 캐시 {종목코드: OpeningRange}
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|
daily_pnl: 당일 누적 실현 손익 (원)
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last_total_assets: 마지막 조회된 총자산 (포지션 사이징 기준)
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|
closed_today: 당일 청산 완료된 종목 코드 집합 (재진입 방지)
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|
loss_streak_today: 당일 연속 손실 횟수 (3회 이상 시 쿨다운)
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|
trade_lock: 포지션 수정 동시성 보호용 asyncio.Lock
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|
"""
|
|
|
|
def __init__(self):
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|
"""DayTradingState 초기화.
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|
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|
모든 상태를 기본값으로 설정. 실제 초기화는 reset_if_new_day()에서 수행.
|
|
"""
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|
# 활성 포지션: {stock_code: {...entry info...}}
|
|
self.positions: dict[str, dict[str, Any]] = {}
|
|
# ORB 캐시: {stock_code: OpeningRange}
|
|
self.orb_cache: dict[str, Any] = {}
|
|
# 당일 실현 손익
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|
self.daily_pnl: float = 0.0
|
|
# 마지막으로 조회된 총자산
|
|
self.last_total_assets: float = 0.0
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|
# 당일 청산 종목 (재진입 방지)
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self.closed_today: set[str] = set()
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|
# 당일 연속 손실 횟수 (쿨다운 트리거)
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self.loss_streak_today: int = 0
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|
# 마지막 초기화 날짜
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self.last_reset_date: date | None = None
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|
# 포트폴리오 요약 캐시 (총자산, 현금 등)
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|
self.portfolio_summary_cache: dict[str, float] = {}
|
|
# 포트폴리오 캐시 타임스탬프
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|
self.portfolio_summary_ts: datetime | None = None
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|
# 포트폴리오 캐시 무효화 플래그
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|
self.portfolio_cache_dirty: bool = True
|
|
# 매매 실행 락 — positions 수정 시 반드시 획득
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|
self.trade_lock = asyncio.Lock()
|
|
|
|
def reset_if_new_day(self) -> bool:
|
|
"""날짜가 바뀌면 일일 상태 초기화.
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|
|
|
스케줄러 사이클 시작 시 호출하여 전일 데이터가
|
|
당일 매매에 영향을 주지 않도록 보장.
|
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|
|
Returns:
|
|
bool: 초기화가 수행되었으면 True, 아니면 False
|
|
"""
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|
today = _today_kst()
|
|
if self.last_reset_date != today:
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|
self.positions = {}
|
|
self.orb_cache = {}
|
|
self.daily_pnl = 0.0
|
|
self.last_total_assets = 0.0
|
|
self.closed_today = set()
|
|
self.loss_streak_today = 0
|
|
self.last_reset_date = today
|
|
self.portfolio_summary_cache = {}
|
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self.portfolio_summary_ts = None
|
|
self.portfolio_cache_dirty = True
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logger.info(f"[DayTrading] 일일 상태 초기화: {today}")
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return True
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|
return False
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def begin_restore(self) -> bool:
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"""기동 시 복원(load_orb_cache/restore_from_db) **직전에 1회** 호출.
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[2026-09-28 재기동 내구성 수정]
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새 프로세스는 ``last_reset_date is None`` 이고 복원 경로 3개
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(load_orb_cache / restore_from_db / close_stale_positions) 중 어느 것도
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|
이 필드를 설정하지 않았다. 그래서 스케줄러 첫 루프의
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|
``reset_if_new_day()`` 가 무조건 참이 되어 **방금 복원한
|
|
positions/orb_cache 를 전부 지웠다**(복원 성공 로그는 그대로 출력되므로
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|
조용히 실패). 손절·트레일링·시간손절·15:20 EOD 청산이 인메모리
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|
positions 만 순회하므로 재기동한 당일의 포지션이 고아가 됐다.
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|
|
|
복원 **전에** 날짜 경계를 확정하면 두 불변식을 동시에 만족한다:
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|
1) 같은 날 첫 루프의 reset 은 no-op → 복원분 생존
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|
2) 자정을 넘기면 ``last_reset_date != today`` → 정상 초기화되어
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|
전일 closed_today / daily_pnl / loss_streak_today 가 새지 않는다
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(§7 일일 -3% 한도·3연패 쿨다운·재진입 차단 보호)
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|
|
Returns:
|
|
bool: 날짜 경계 확정 과정에서 초기화가 수행되었으면 True
|
|
"""
|
|
return self.reset_if_new_day()
|
|
|
|
def add_position(self, stock_code: str, data: dict) -> None:
|
|
"""포지션 추가.
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|
|
|
반드시 trade_lock 획득 후 호출해야 함.
|
|
|
|
Args:
|
|
stock_code: 종목 코드 (예: "005930")
|
|
data: 포지션 정보 딕셔너리
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|
- stock_name: 종목명
|
|
- strategy: 진입 전략 (ORB/VWAP/RSI_BB)
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|
- entry_price: 진입가
|
|
- stop_loss: 손절가
|
|
- target_price: 목표가
|
|
- quantity: 수량
|
|
- highest_price: 최고가 (트레일링스탑용)
|
|
- entry_time: 진입 시간
|
|
- order_id: KIS 주문 ID
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|
"""
|
|
self.positions[stock_code] = data
|
|
self.portfolio_cache_dirty = True
|
|
|
|
def remove_position(self, stock_code: str) -> dict | None:
|
|
"""포지션 제거 및 반환.
|
|
|
|
반드시 trade_lock 획득 후 호출해야 함.
|
|
제거된 종목은 closed_today에 추가되어 당일 재진입 방지.
|
|
|
|
Args:
|
|
stock_code: 종목 코드
|
|
|
|
Returns:
|
|
dict | None: 제거된 포지션 정보, 없으면 None
|
|
"""
|
|
pos = self.positions.pop(stock_code, None)
|
|
if pos is not None:
|
|
self.closed_today.add(stock_code)
|
|
self.portfolio_cache_dirty = True
|
|
return pos
|
|
|
|
def update_pnl(self, realized: float, is_full_close: bool = True) -> None:
|
|
"""실현 손익 누적 및 연속 손실 카운트 업데이트.
|
|
|
|
손실 시 loss_streak_today 증가, 이익 시 리셋.
|
|
3연패 이상이면 is_cooldown_active()가 True 반환.
|
|
|
|
연속 손실 카운트는 전량 매도(is_full_close=True)일 때만 업데이트.
|
|
분할 매도(is_full_close=False)나 손익분기(realized==0)는 카운트에 영향 없음.
|
|
|
|
Args:
|
|
realized: 실현 손익 (원). 양수=이익, 음수=손실
|
|
is_full_close: 전량 매도 여부. False이면 streak 카운트 미변경
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|
"""
|
|
self.daily_pnl += realized
|
|
if not is_full_close:
|
|
return
|
|
if realized < 0:
|
|
self.loss_streak_today += 1
|
|
elif realized > 0:
|
|
# 이익 발생 시 연속 손실 카운트 리셋 (손익분기 realized==0은 중립 — 리셋하지 않음)
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|
self.loss_streak_today = 0
|
|
|
|
def get_position(self, stock_code: str) -> dict | None:
|
|
"""특정 종목의 활성 포지션 정보 반환.
|
|
|
|
Args:
|
|
stock_code: 종목 코드
|
|
|
|
Returns:
|
|
dict | None: 포지션 정보 딕셔너리, 없으면 None
|
|
"""
|
|
return self.positions.get(stock_code)
|
|
|
|
def is_closed_today(self, stock_code: str) -> bool:
|
|
"""해당 종목이 당일 이미 청산되었는지 확인.
|
|
|
|
데이트레이딩은 동일 종목 당일 재진입을 허용하지 않음.
|
|
|
|
Args:
|
|
stock_code: 종목 코드
|
|
|
|
Returns:
|
|
bool: 당일 청산 완료 여부
|
|
"""
|
|
return stock_code in self.closed_today
|
|
|
|
def position_count(self) -> int:
|
|
"""현재 활성 포지션 수 반환.
|
|
|
|
MAX_POSITIONS(3) 한도 체크에 사용.
|
|
|
|
Returns:
|
|
int: 활성 포지션 수
|
|
"""
|
|
return len(self.positions)
|
|
|
|
def is_cooldown_active(self) -> bool:
|
|
"""당일 3연패 이상이면 쿨다운 (신규 진입 차단).
|
|
|
|
CLAUDE.md 7.3: 당일 3연패 시 신규 진입 차단.
|
|
|
|
Returns:
|
|
bool: 쿨다운 활성화 여부
|
|
"""
|
|
return self.loss_streak_today >= 3
|
|
|
|
def has_orb(self, stock_code: str) -> bool:
|
|
"""해당 종목의 ORB(시초가 레인지)가 수집되었는지 확인.
|
|
|
|
Args:
|
|
stock_code: 종목 코드
|
|
|
|
Returns:
|
|
bool: ORB 데이터 존재 여부
|
|
"""
|
|
return stock_code in self.orb_cache
|
|
|
|
async def save_orb_cache(self) -> bool:
|
|
"""ORB 캐시를 Redis 에 저장 (당일 키, 자정까지 TTL).
|
|
|
|
컨테이너 재기동 시 인메모리 캐시가 사라져 당일 ORB 전략이 불가능해지는 것을 막는다.
|
|
"""
|
|
try:
|
|
from app.core.redis import setex_json
|
|
payload = {
|
|
code: {
|
|
"high": float(getattr(o, "high", 0) or 0),
|
|
"low": float(getattr(o, "low", 0) or 0),
|
|
"total_volume": int(getattr(o, "total_volume", 0) or 0),
|
|
"avg_vol_per_min": float(getattr(o, "avg_vol_per_min", 0) or 0),
|
|
"open_price": float(getattr(o, "open_price", 0) or 0),
|
|
}
|
|
for code, o in self.orb_cache.items()
|
|
}
|
|
if not payload:
|
|
return False
|
|
return await setex_json(f"daytrading:orb:{_today_kst()}", 86400, payload)
|
|
except Exception as e:
|
|
logger.warning(f"[DayTrading] ORB 캐시 저장 실패: {e}")
|
|
return False
|
|
|
|
async def load_orb_cache(self) -> int:
|
|
"""Redis 에서 당일 ORB 캐시 복원. 복원한 종목 수 반환."""
|
|
try:
|
|
from app.core.redis import get_json
|
|
from app.services.day_trading_strategy import OpeningRange
|
|
|
|
data = await get_json(f"daytrading:orb:{_today_kst()}")
|
|
if not data:
|
|
return 0
|
|
restored = 0
|
|
for code, o in data.items():
|
|
if code in self.orb_cache:
|
|
continue
|
|
self.orb_cache[code] = OpeningRange(
|
|
high=float(o.get("high", 0) or 0),
|
|
low=float(o.get("low", 0) or 0),
|
|
total_volume=int(o.get("total_volume", 0) or 0),
|
|
avg_vol_per_min=float(o.get("avg_vol_per_min", 0) or 0),
|
|
open_price=float(o.get("open_price", 0) or 0),
|
|
)
|
|
restored += 1
|
|
if restored:
|
|
logger.info(f"[DayTrading] ORB 캐시 복원: {restored}개 종목")
|
|
return restored
|
|
except Exception as e:
|
|
logger.warning(f"[DayTrading] ORB 캐시 복원 실패: {e}")
|
|
return 0
|
|
|
|
async def save_daily_state(self) -> bool:
|
|
"""[F9 2026-09-28] 일일 안전장치 3종을 Redis 에 저장 (당일 키, 자정까지 TTL).
|
|
|
|
``daily_pnl`` / ``loss_streak_today`` / ``closed_today`` 는 어디에도
|
|
영속화되지 않아 **장중 재기동 시 전부 0/빈 집합으로 돌아갔다.** 이것은 단순
|
|
상태 유실이 아니라 **안전장치가 풀리는 방향**이다:
|
|
- ``daily_pnl=0`` → §7 일일 -3% 손실한도(DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT)가
|
|
리셋되어, 이미 한도를 맞고 중단됐어야 할 날에 매매가 재개된다
|
|
- ``loss_streak_today=0`` → 당일 3연패 쿨다운이 풀린다
|
|
- ``closed_today=∅`` → 손절로 나온 종목을 같은 날 다시 매수한다
|
|
|
|
저장 포맷에 ``date`` 를 실어 ``load_daily_state()`` 가 **다른 날짜면 버린다**
|
|
(전일 값이 다음 날로 새면 F1 불변식 ②를 정면으로 깨뜨린다).
|
|
ORB 캐시(save_orb_cache)와 동일한 Redis 경로를 그대로 확장한 것이다.
|
|
"""
|
|
try:
|
|
from app.core.redis import setex_json
|
|
today = _today_kst()
|
|
payload = {
|
|
"date": today.isoformat(),
|
|
"daily_pnl": float(self.daily_pnl),
|
|
"loss_streak_today": int(self.loss_streak_today),
|
|
"closed_today": sorted(self.closed_today),
|
|
# [C2 2026-09-28] 손실률 분모. 이 값이 0 이면
|
|
# is_daily_loss_exceeded() 가 total_assets<=0 에서 **무조건 False** 라
|
|
# 재기동 직후 첫 scan_and_enter() 가 일일 -3% 한도를 통과해버린다
|
|
# (scan_and_enter 는 잔고 조회 전에 이 필드를 읽는다).
|
|
"last_total_assets": float(self.last_total_assets),
|
|
}
|
|
ok = await setex_json(f"daytrading:daily:{today}", 86400, payload)
|
|
if not ok:
|
|
logger.warning(
|
|
"[DayTrading] ⚠️ 일일 안전장치 저장 실패(Redis) — 재기동 시 "
|
|
"일일 손실한도·연패 쿨다운·재진입 차단이 초기화된다"
|
|
)
|
|
return ok
|
|
except Exception as e:
|
|
logger.warning(f"[DayTrading] ⚠️ 일일 안전장치 저장 실패: {e}")
|
|
return False
|
|
|
|
async def load_daily_state(self) -> bool:
|
|
"""[F9] Redis 에서 당일 안전장치 3종을 복원. 복원했으면 True.
|
|
|
|
**날짜 게이트**: 저장된 ``date`` 가 오늘이 아니면 복원하지 않고 버린다.
|
|
키 자체에도 날짜가 들어 있지만(자정 TTL), 페이로드 날짜를 한 번 더 확인해
|
|
키 충돌·시계 오차·수동 주입으로 전일 값이 새는 경로를 이중으로 막는다.
|
|
|
|
복원값은 현재 인메모리 값과 **병합하지 않고 더 보수적인 쪽을 취한다**
|
|
(손익은 합산이 아니라 저장값 채택, closed_today 는 합집합, 연패는 최대값)
|
|
— 재기동 직후 인메모리는 비어 있는 것이 정상이고, 만약 비어 있지 않다면
|
|
안전장치를 약화시키지 않는 방향을 골라야 한다.
|
|
"""
|
|
try:
|
|
from app.core.redis import get_json
|
|
today = _today_kst()
|
|
data = await get_json(f"daytrading:daily:{today}")
|
|
if not data:
|
|
return False
|
|
saved_date = str(data.get("date") or "")
|
|
if saved_date != today.isoformat():
|
|
logger.warning(
|
|
f"[DayTrading] 일일 안전장치 복원 건너뜀: 저장 날짜 {saved_date!r} "
|
|
f"≠ 오늘 {today.isoformat()} — 전일 값 누수 방지(폐기)"
|
|
)
|
|
return False
|
|
|
|
_pnl = float(data.get("daily_pnl", 0) or 0)
|
|
_streak = int(data.get("loss_streak_today", 0) or 0)
|
|
_closed = {str(c) for c in (data.get("closed_today") or []) if c}
|
|
_assets = float(data.get("last_total_assets", 0) or 0)
|
|
|
|
self.daily_pnl = _pnl if not self.daily_pnl else min(self.daily_pnl, _pnl)
|
|
self.loss_streak_today = max(self.loss_streak_today, _streak)
|
|
self.closed_today |= _closed
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# [C2] 분모는 **작은 쪽이 보수적**이다: pnl<0 일 때 (pnl/assets) 가 더 음수가
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# 되어 -3% 한도가 더 빨리 걸린다. 단 0/음수는 게이트를 통째로 무력화하므로
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# 후보에서 제외하고, 양수가 하나도 없으면 현재값(0.0)을 그대로 둔다.
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_cands = [v for v in (self.last_total_assets, _assets) if v > 0]
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if _cands:
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self.last_total_assets = min(_cands)
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logger.info(
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f"[DayTrading] 일일 안전장치 복원: 실현손익={self.daily_pnl:+,.0f}원, "
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f"연패={self.loss_streak_today}, 당일청산={len(self.closed_today)}종목, "
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f"총자산기준={self.last_total_assets:,.0f}원"
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)
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return True
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except Exception as e:
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logger.warning(
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f"[DayTrading] ⚠️ 일일 안전장치 복원 실패: {e} — 일일 손실한도·연패 "
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f"쿨다운·재진입 차단이 초기화된 상태로 시작한다"
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)
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return False
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def set_orb(self, stock_code: str, orb: Any) -> None:
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"""ORB(시초가 레인지) 데이터 저장.
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09:00~09:30 사이에 collect_opening_ranges()에서 호출.
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Args:
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stock_code: 종목 코드
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orb: OpeningRange 객체 (고가, 저가, VWAP 포함)
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"""
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self.orb_cache[stock_code] = orb
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def get_orb(self, stock_code: str) -> Any | None:
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"""해당 종목의 ORB(시초가 레인지) 데이터 반환.
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Args:
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stock_code: 종목 코드
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Returns:
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Any | None: OpeningRange 객체, 없으면 None
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"""
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return self.orb_cache.get(stock_code)
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async def restore_from_db(self, db: AsyncSession) -> int:
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"""앱 재시작 시 ActiveTrade 테이블에서 당일 데이트레이딩 포지션 복원.
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strategy_name='day_trade' AND status='active' AND created_at이 오늘인
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레코드를 인메모리 positions 딕셔너리에 복원합니다.
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이미 positions에 존재하는 종목은 건너뜁니다.
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Args:
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db: AsyncSession 인스턴스
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Returns:
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int: 복원된 포지션 수
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"""
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from app.models.models import ActiveTrade
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from app.core.config import settings
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today = _today_kst()
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restored = 0
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try:
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result = await db.execute(
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select(ActiveTrade).where(
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ActiveTrade.strategy_name == "day_trade",
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ActiveTrade.status == "active",
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)
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)
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active_trades = result.scalars().all()
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async with self.trade_lock:
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for trade in active_trades:
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# 당일 생성된 포지션만 복원 (데이트레이딩은 당일 청산 원칙)
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trade_date = trade.created_at.date() if trade.created_at else None
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if trade_date != today:
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logger.warning(
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f"[DayTrading] 전일 미청산 포지션 발견: {trade.stock_code} "
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f"(created_at={trade.created_at}) — EOD 청산 대상"
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)
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# 전일 포지션도 복원하여 EOD 청산 가능하게 함
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if trade.stock_code in self.positions:
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continue
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entry_price = float(trade.entry_price) if trade.entry_price else 0
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stop_loss = float(trade.stop_loss) if trade.stop_loss else 0
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target_price = float(trade.take_profit) if trade.take_profit else 0
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# [FIX] stop_loss/target_price가 0/None으로 복원되면 entry_price 기반
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# 기본값으로 대체 — day_trading_strategy.py의 target_price<=0 즉시매도 방지
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if entry_price > 0 and stop_loss <= 0:
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stop_loss = entry_price * (1 - settings.DAY_TRADE_STOP_LOSS_PCT)
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logger.warning(
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f"[DayTrading] {trade.stock_code} stop_loss 복원값 없음 → "
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f"기본값 적용: {stop_loss:.0f}"
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)
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if entry_price > 0 and target_price <= 0:
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risk = entry_price - stop_loss
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target_price = entry_price + risk * settings.DAY_TRADE_TARGET_MULTIPLIER
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logger.warning(
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f"[DayTrading] {trade.stock_code} target_price 복원값 없음 → "
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f"기본값 적용: {target_price:.0f}"
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)
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self.positions[trade.stock_code] = {
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"stock_name": trade.stock_name or trade.stock_code,
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"strategy": trade.strategy_name or "day_trade",
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"entry_price": entry_price,
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"stop_loss": stop_loss,
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"target_price": target_price,
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"quantity": trade.quantity or 0,
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"highest_price": float(trade.highest_since_entry) if trade.highest_since_entry else (
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float(trade.entry_price) if trade.entry_price else 0
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),
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"entry_time": trade.created_at,
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"reason": trade.entry_reason or "",
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"order_id": trade.order_id or "",
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"restored_from_db": True,
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}
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restored += 1
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logger.info(
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f"[DayTrading] DB에서 포지션 복원: {trade.stock_code} "
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f"{trade.stock_name} qty={trade.quantity} "
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f"entry={trade.entry_price}"
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)
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if restored:
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logger.info(f"[DayTrading] 총 {restored}개 포지션 DB에서 복원 완료")
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else:
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logger.debug("[DayTrading] 복원할 데이트레이딩 포지션 없음")
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except Exception as e:
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logger.error(f"[DayTrading] DB 포지션 복원 실패: {e}", exc_info=True)
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return restored
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# 싱글톤 인스턴스 — daytrading 패키지 전체에서 공유
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# entry_service, exit_service, scheduler에서 동일 인스턴스 참조
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day_trading_state = DayTradingState()
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