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auto-stock/backend/app/api/endpoints/journals.py
shuim b5e0d6a9bb fix: 매매일지 표시·중복·스케줄러 중단 + 전략 파라미터 자동적용 차단
매매일지는 정상 생성되고 있었다(205건, 커버리지 100%, 16:00 자동 생성도 동작).
"작성이 안 된다"의 실체는 아래 표시 계층 문제였다.

## 표시
- Dashboard journals 쿼리가 staleTime:Infinity + refetchInterval 없음이라
  페이지 로드 순간의 목록에서 영구 고정됐다 → 30s/60s 폴링
- WS journal_created 는 205건 중 13건(6%)만 발화하고(16:00 스케줄러와
  /analysis/generate-journals 는 브로드캐스트 없음) 그마저 커밋 전에 나간다
  → 이벤트 의존 제거, 수신 시 즉시+3초 재invalidate 로 레이스 보강
- 수동 버튼이 목록을 갱신하지 않고 안내가 "매매 로그"(없는 위치)를 가리켰다
  → invalidateQueries + 실제 위치·비동기 지연 명시

## 시각 +9h
- journals 가 KST naive 값에 UTC 라벨을 붙여 화면이 +9h 밀렸다
  (실측 KST 15:48 → 화면 09-30 00:48, 즉 당일 16:00 일지가 "다음날 01:00")
- _utc_iso → _kst_iso, +09:00 명시. 세 응답 지점 통일(기존엔 목록/상세가 달랐다)
- /trades 는 raw naive + 프론트 보정으로 짝이 맞아 있어 건드리지 않았다
  (회귀 테스트가 trades.py 에 +09:00 유입을 차단)
- JournalPanel 에 조건부 +09:00 정규화 추가(매매내역 경로와 동일 패턴)

## now_kst 섀도잉 4곳
- from timeutil import now_kst 해놓고 함수 내 now_kst = _dt.now(_KST) 로 대입해
  같은 함수의 now_kst() 가 TypeError. post_market 에서 실장애였고 나머지 3곳은
  무증상 잠재 → 전부 _now 로 리네임 (AST 전수, backend+mcp-server 잔존 0)
- TypeError 를 은폐하던 logger.debug → warning(exc_info=True), except: pass 1곳도

## trade_id=0 중복
- db_worker 에 _handle_insert_trade_journal 신설 — order_id 로 TradeHistory.id
  해소, 해소 실패 시 None(0 아님). 정상경로·종료 drain 공용
- 커버 판정 trade_id > 0 (id 는 PK라 0 은 애초에 아무 행도 커버하지 않음)
- order_id 추출이 raw KIS 응답에 없는 top-level "odno" 였다 → output.ODNO 우선

## 전략 파라미터 자동 적용 차단 (STRATEGY_AUTO_APPLY_ENABLED=False)
섀도잉 수정이 post_market 의 자동 최적화를 부활시킨다 — run_optimization 이
strategy_cfg.upsert() 로 실매매 파라미터(RSI 진입·손절·포지션 크기)를 덮어쓴다.
게이트가 "최근 7일 SELL>=5건"이라 5거래 표본 그리드 서치가 alembic 0012 로
정합시킨 값을 조용히 바꿀 수 있다 — §8.1-5·§8.4·§8.5-1 과 정면 충돌.
- 계산·분석·로그는 유지하고 upsert 만 차단. 가드 2단, 둘 다 try 밖
- 차단 시 키별 현재값→제안값 + IS/OOS Sharpe 를 warning + apply_reason 에 기록
- 켜기 전 §8.4 백테스트 요건 충족 필요(config 주석에 명시)

## 부수 발견
strategy_config_service.upsert 가 __import__("datetime").now_kst() 로 항상
AttributeError → 전략 파라미터 저장이 UI·일괄·optimizer 전 경로에서 500이었다.
역설적으로 이것이 자동적용의 2차 방어선이었다 — 고쳤으므로 플래그가 필수다.
⚠️ 배포 후 UI 파라미터 저장이 처음으로 실제 동작한다(§0 정합 주의).

테스트 677 → 715 passed / 0 failed. 전략 임계값 정적 변경 0건.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-29 17:37:48 +09:00

191 lines
7.7 KiB
Python

"""
매매일지 API 엔드포인트
- GET /: 최근 AI 생성 매매일지 목록
- GET /stats: 일지 통계 (전략별, 감정 분포)
- GET /{journal_id}: 특정 일지 상세
- POST /generate/{trade_id}: 특정 거래에 대한 일지 즉시 생성
"""
from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException, Query
from app.core.security import require_api_key
from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
from sqlalchemy import select, desc, func
from typing import Optional
from datetime import datetime, timedelta, timezone
import logging
# KST 고정 오프셋. pytz 의 `replace(tzinfo=KST)` 는 역사적 LMT(+08:28)를 물고 올 수
# 있어 쓰지 않는다. 한국은 1988 년 이후 DST 가 없으므로 고정 +09:00 으로 충분하다.
_KST_TZ = timezone(timedelta(hours=9))
def _kst_iso(dt: datetime | None) -> str | None:
"""KST naive datetime → **`+09:00` 오프셋을 명시한** ISO 8601 문자열.
[2026-09-29] 이전 구현은 UTC tzinfo 를 덧붙여 `+00:00` 라벨을 달았다. 그러나
`trade_journals.journal_date/created_at` 은 `timeutil.now_kst()`(KST naive) 로
저장되므로 UTC 라벨은 거짓이었고, 프론트가 `timeZone: 'Asia/Seoul'` 로 렌더하면서
**+9시간** 밀렸다(운영 실측: `2026-09-29T15:48:49.580747+00:00` → 화면 09-30 00:48).
**왜 raw naive(`/trades` 규약)가 아니라 오프셋 명시인가** — 프론트 소비 지점이
규약별로 짝이 맞춰져 있다:
- `/trades` 는 raw naive 를 주고 **프론트가 `+09:00` 을 덧붙여** 보정한다
(`JournalPanel.tsx:101-103`, `TradeHistory.tsx:11-16`).
- 일지 경로(`JournalPanel.tsx:167-169`)에는 **그 보정이 없다** — 백엔드 문자열을
`new Date()` 에 그대로 넘긴다.
따라서 일지를 raw naive 로 바꾸면 비-KST 브라우저에서 같은 증상이 형태만 바꿔
남는다. 오프셋을 명시하면 `new Date()` 가 어느 타임존에서도 정확히 파싱하고
프론트는 손댈 필요가 없다. `/trades` 의 프론트 보정은 `includes('+')` 조건부라
오프셋 문자열과 충돌하지 않는다(이중 보정 없음).
⚠️ **한계 — 2026-09-23(`ec2fa2b`) 이전 행에는 이 라벨이 거짓이다.** 그 시점 전
`TradeJournal.journal_date/created_at` 은 `default=datetime.utcnow`(UTC naive)
였으므로 `+09:00` 을 붙이면 **9시간 이르게** 표시된다(구 `+00:00` 구현에서는 그
행들만 맞았다). 두 규약이 한 테이블에 섞여 있어 행 단위 구분이 불가능하고,
영향은 `limit` 목록에 구 행이 올라올 때뿐이므로 보정 마이그레이션은 하지 않는다.
신규 행(대다수)이 맞는 쪽을 택한 것이다.
"""
if dt is None:
return None
return dt.replace(tzinfo=_KST_TZ).isoformat()
from app.core.database import get_db
from app.models.models import TradeJournal, TradeHistory
logger = logging.getLogger(__name__)
router = APIRouter()
@router.get("")
async def list_journals(
limit: int = Query(default=20, ge=1, le=100),
offset: int = Query(default=0, ge=0),
stock_code: Optional[str] = None,
db: AsyncSession = Depends(get_db),
):
"""최근 AI 생성 매매일지 목록 조회"""
try:
query = select(TradeJournal).order_by(desc(TradeJournal.journal_date))
if stock_code:
query = query.where(TradeJournal.stock_code == stock_code)
query = query.offset(offset).limit(limit)
result = await db.execute(query)
journals = result.scalars().all()
return [
{
"id": j.id,
"trade_id": j.trade_id,
"stock_code": j.stock_code,
"stock_name": j.stock_name,
"journal_date": _kst_iso(j.journal_date),
"content": j.content,
"strategy_name": j.strategy_name,
"mood": j.mood,
"tags": j.tags,
"created_at": _kst_iso(j.created_at),
}
for j in journals
]
except Exception as e:
logger.error(f"journals list error: {e}", exc_info=True)
return []
@router.get("/stats")
async def get_journal_stats(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
"""일지 통계: 전략별 / 감정별 분포."""
try:
result_mood = await db.execute(
select(TradeJournal.mood, func.count(TradeJournal.id).label("cnt"))
.group_by(TradeJournal.mood)
)
mood_dist = {row[0] or "unknown": row[1] for row in result_mood.fetchall()}
result_strat = await db.execute(
select(TradeJournal.strategy_name, func.count(TradeJournal.id).label("cnt"))
.group_by(TradeJournal.strategy_name)
)
strat_dist = {row[0] or "unknown": row[1] for row in result_strat.fetchall()}
total = sum(mood_dist.values())
return {
"total": total,
"by_mood": mood_dist,
"by_strategy": strat_dist,
}
except Exception as e:
logger.error(f"journal stats error: {e}", exc_info=True)
return {"total": 0, "by_mood": {}, "by_strategy": {}}
@router.post("/generate/{trade_id}", dependencies=[Depends(require_api_key)])
async def generate_journal_for_trade_id(
trade_id: int,
db: AsyncSession = Depends(get_db),
):
"""특정 완료 거래(trade_id)에 대해 템플릿 기반 매매일지를 즉시 생성."""
from app.services.trade_analyzer import (
analyze_performance,
generate_journal_for_trade,
create_journal_record,
)
# 기존 일지 확인
existing = await db.execute(
select(TradeJournal).where(TradeJournal.trade_id == trade_id)
)
if existing.scalar_one_or_none():
raise HTTPException(status_code=409, detail="이미 일지가 존재합니다.")
# 거래 조회
trade_result = await db.execute(
select(TradeHistory).where(TradeHistory.id == trade_id)
)
trade = trade_result.scalar_one_or_none()
if not trade:
raise HTTPException(status_code=404, detail="거래 이력을 찾을 수 없습니다.")
if trade.order_type != "SELL" or trade.status not in ("COMPLETED", "FILLED"):
raise HTTPException(status_code=400, detail="완료된 매도 거래에 대해서만 일지를 생성할 수 있습니다.")
perf = await analyze_performance(db, days=30)
content = generate_journal_for_trade(trade, perf)
journal = await create_journal_record(db, trade, content)
await db.commit()
await db.refresh(journal)
return {
"id": journal.id,
"trade_id": journal.trade_id,
"stock_code": journal.stock_code,
"stock_name": journal.stock_name,
"journal_date": _kst_iso(journal.journal_date),
"content": journal.content,
"strategy_name": journal.strategy_name,
"mood": journal.mood,
"tags": journal.tags,
"created_at": _kst_iso(journal.created_at),
}
@router.get("/{journal_id}")
async def get_journal(journal_id: int, db: AsyncSession = Depends(get_db)):
"""특정 매매일지 상세 조회"""
result = await db.execute(select(TradeJournal).where(TradeJournal.id == journal_id))
journal = result.scalar_one_or_none()
if not journal:
raise HTTPException(status_code=404, detail="Journal not found")
return {
"id": journal.id,
"trade_id": journal.trade_id,
"stock_code": journal.stock_code,
"stock_name": journal.stock_name,
"journal_date": _kst_iso(journal.journal_date),
"content": journal.content,
"strategy_name": journal.strategy_name,
"mood": journal.mood,
"tags": journal.tags,
"created_at": _kst_iso(journal.created_at),
}