shuim
1b9257c4d2
## 배경 "전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라 전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다. ## 파라미터 소스 단일화 - 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인 config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%). - DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신 (운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등) ## 백테스트를 실전 로직에 정합 - calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트 `ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향 - 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치 - us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명) - backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4) ## 리스크 가드 복원 - 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로 - 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다) - 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동 - MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용) - 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정 ## 죽은 코드 제거 (2,695줄) - short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지 - app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은 korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건) ## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명) - indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00 - sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0 - 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교) ## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단) - 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이 close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로 바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤 참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다. - backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단. 예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게), 클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제 - 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed) ## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증) - range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선 - check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%) ## 문서 - CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약, §6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거, §8.5 미해결 19항목 - 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
945 lines
43 KiB
Python
945 lines
43 KiB
Python
"""
|
||
RSI + 볼린저 밴드 평균회귀 전략 (CLAUDE.md 섹션 7.1-7.5)
|
||
|
||
일봉 기준, 전체 자본의 최대 30% 이내에서만 운용.
|
||
|
||
[2026-02 수익 극대화 개선]
|
||
① R:R 개선: 손절 -8%→-6%, 1차 익절 RSI 45~50→55 이상, 트레일링 스탑 도입
|
||
② 진입 기회 확대: BULL RSI ≤25 → ≤30 (2배 증가)
|
||
③ 동적 포지션 사이징: RSI/ADX 기반 4~8% 다이나믹 비중
|
||
|
||
[2026-03 손실 원인 수정]
|
||
① check_buy_signal: 거래량 OR 조건 제거 (모멘텀 진입이 평균회귀 청산과 충돌)
|
||
② check_buy_signal: RSI 반등 확인 파라미터 추가 (낙하 중 진입 차단)
|
||
③ check_exit_signal: 1차 익절 RSI 상한 제거 (55 이상이면 모두 1차 익절 허용)
|
||
④ check_exit_signal: ATR 손절을 lowest_since_entry → entry_price 기준으로 변경
|
||
|
||
[2026-03-15 CLAUDE.md 정합성 수정]
|
||
① detect_market_regime: ADX < 20 → SIDEWAYS 판별 추가 (CLAUDE.md 6.1)
|
||
② check_buy_signal: SIDEWAYS 국면 진입 차단 (CLAUDE.md 6.1)
|
||
③ check_buy_signal: BULL/BEAR RSI 임계는 config·adaptive 로 결정 (CLAUDE.md §0/§6)
|
||
④ check_buy_signal: BEAR 거래량 prev_volume→1.5×avg_volume_20d (CLAUDE.md 6.2)
|
||
⑤ check_exit_signal: 1차 익절 AND→OR, RSI 60→50, ATR 1.5→2.0 (CLAUDE.md 6.3)
|
||
⑥ check_exit_signal: 분할매도 Bull 25%/Bear 40%→50% 통일 (CLAUDE.md 5.2)
|
||
⑦ check_exit_signal: 트레일링 high×0.96→high-1.5×ATR (CLAUDE.md 5.2)
|
||
|
||
[.env 설정]
|
||
MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD
|
||
MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_STRONG
|
||
MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_NORMAL
|
||
MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK
|
||
"""
|
||
import logging
|
||
from typing import Optional, Dict, List, Tuple
|
||
from dataclasses import dataclass
|
||
from enum import Enum
|
||
|
||
from app.services.strategy_config_service import strategy_cfg
|
||
# §8.5-1 지표 계산 단일 출처 (순수 계산 모듈 — I/O 없음)
|
||
from app.services.indicators_core import (
|
||
adx_wilder,
|
||
atr_sma,
|
||
bollinger_sma,
|
||
rsi_wilder,
|
||
)
|
||
# §8.5-2 포지션 사이징 단일 출처 (순수 계산 모듈 — settings/I/O 없음)
|
||
from app.services.sizing_core import budget_by_ratios, clamp_by_ratios
|
||
|
||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||
|
||
# M2: ADX hysteresis state — 직전 regime을 기억하여 ADX 경계선에서 잦은 전환 방지
|
||
_previous_regime: Optional["MarketRegime"] = None
|
||
|
||
|
||
class MarketRegime(Enum):
|
||
BULL = "bull"
|
||
BEAR = "bear"
|
||
SIDEWAYS = "sideways" # CLAUDE.md 6.1: ADX < 20 OR 기울기 ≈ 0 → 진입 불가
|
||
|
||
|
||
@dataclass
|
||
class ExitSignal:
|
||
action: str # "SELL_PARTIAL", "SELL_ALL"
|
||
reason: str
|
||
sell_pct: float # 0.5 = 50%, 1.0 = 전량
|
||
|
||
|
||
def calculate_atr(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
|
||
"""ATR(Average True Range) 계산
|
||
|
||
TR = max(H-L, |H-Cprev|, |L-Cprev|)
|
||
ATR = SMA(TR, period)
|
||
|
||
[2026-09-27 §8.5-1 중복 통합] 계산 본체는 indicators_core.atr_sma() 로 이동.
|
||
이 함수는 시그니처·반환형 호환을 위한 얇은 위임(wrapper)이며 수치는 동일하다.
|
||
"""
|
||
return atr_sma(highs, lows, closes, period)
|
||
|
||
|
||
def calculate_adx(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
|
||
"""Wilder's ADX(Average Directional Index) 계산 — 추세 강도 지표
|
||
|
||
알고리즘:
|
||
1. TR = max(H-L, |H-Cprev|, |L-Cprev|)
|
||
2. +DM = H-Hprev if (H-Hprev) > (Lprev-L) and > 0, else 0
|
||
3. -DM = Lprev-L if (Lprev-L) > (H-Hprev) and > 0, else 0
|
||
4. Wilder 평활: ATR14 = ATR14_prev - ATR14_prev/14 + TR (초기값은 14일 합산)
|
||
5. +DI14 = 100 × (+DM14 / ATR14), -DI14 동일
|
||
6. DX = 100 × |+DI14 - -DI14| / (+DI14 + -DI14)
|
||
7. ADX = DX의 Wilder 평활
|
||
|
||
해석 (평균회귀 전략):
|
||
- ADX < 20: 횡보장 → 평균회귀 유리
|
||
- ADX 20~30: 중간 추세 → 조건부 허용
|
||
- ADX > 30: 강한 추세 → 평균회귀 위험 (진입 차단)
|
||
|
||
[2026-09-27 §8.5-1 중복 통합] 계산 본체는 indicators_core.adx_wilder() 로 이동.
|
||
ADX 평활 초기값이 mean(DX[:period])이고 갱신식이 `a - a/p + dx/p` 인 점
|
||
(아래 [FIX] 주석의 발산 버그 수정분)까지 그대로 옮겼다. 수치 동일.
|
||
SIDEWAYS 판정 로직(detect_market_regime)은 변경하지 않았다.
|
||
|
||
# [FIX] Wilder ADX 평활: ADX = ADX_prev*(p-1)/p + DX/p
|
||
# = ADX_prev - ADX_prev/p + DX/p. 기존엔 마지막 항의 /period가 누락돼
|
||
# (+ dx_v) DX(0~100)를 그대로 더해 ADX가 100을 넘어 발산 → SIDEWAYS
|
||
# 게이트(ADX<20)가 실서비스에서 영구 무력화되던 버그. (CLAUDE.md 6.1)
|
||
"""
|
||
return adx_wilder(highs, lows, closes, period)
|
||
|
||
|
||
|
||
def detect_market_regime(index_closes: List[float],
|
||
highs: Optional[List[float]] = None,
|
||
lows: Optional[List[float]] = None) -> MarketRegime:
|
||
"""섹션 7.1: 200일 MA + 기울기 + ADX로 시장 국면 판별
|
||
|
||
CLAUDE.md 6.1:
|
||
상승장(Bull): 지수 > MA200 AND MA200 기울기 양(+)
|
||
하락장(Bear): 지수 < MA200 AND MA200 기울기 음(-)
|
||
횡보장(Sideways): ADX < 20 OR 기울기 ≈ 0 → 모든 진입 신호 무시
|
||
|
||
highs/lows 미제공 시 기존 동작(BULL/BEAR만)과 동일 — 기존 호출부 호환 유지.
|
||
"""
|
||
from app.core.config import settings
|
||
|
||
if len(index_closes) < settings.MEAN_REVERSION_MA200_LOOKBACK:
|
||
return MarketRegime.BEAR # 데이터 부족 시 보수적
|
||
|
||
# CLAUDE.md 6.1: ADX < 20 → SIDEWAYS (진입 차단)
|
||
# S3 fix: ADX 값은 먼저 계산하되, slope도 함께 확인 후 판정
|
||
_adx_value = None
|
||
if highs is not None and lows is not None:
|
||
_adx_value = calculate_adx(highs, lows, index_closes)
|
||
|
||
ma200_current = sum(index_closes[-settings.MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD:]) / settings.MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD
|
||
# [#10] 기울기 비교 기간을 5일→20일로 확대하여 SIDEWAYS 과다판정 방지
|
||
_slope_lookback = 20
|
||
_slope_offset = settings.MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD + _slope_lookback
|
||
if len(index_closes) >= _slope_offset:
|
||
ma200_prev = sum(index_closes[-_slope_offset:-_slope_lookback]) / settings.MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD
|
||
else:
|
||
# 데이터 부족 시 기존 5일 방식 폴백
|
||
ma200_prev = sum(index_closes[-(settings.MEAN_REVERSION_MA200_LOOKBACK):-5]) / settings.MEAN_REVERSION_MA200_PERIOD
|
||
slope_positive = ma200_current > ma200_prev
|
||
|
||
# CLAUDE.md 6.1: 기울기 ≈ 0 → SIDEWAYS
|
||
slope_ratio = abs(ma200_current - ma200_prev) / ma200_prev if ma200_prev > 0 else 0
|
||
|
||
# S3 fix: SIDEWAYS 판정은 ADX < threshold AND slope ≈ 0 모두 충족 시에만.
|
||
# ADX < threshold이더라도 slope가 명확하면 BULL/BEAR로 분류한다.
|
||
# M2: ADX hysteresis — enter SIDEWAYS at ADX < 18, exit SIDEWAYS at ADX > 22
|
||
global _previous_regime
|
||
_ADX_ENTER_SIDEWAYS = settings.MEAN_REVERSION_ADX_SIDEWAYS - 2.0 # 18
|
||
_ADX_EXIT_SIDEWAYS = settings.MEAN_REVERSION_ADX_SIDEWAYS + 2.0 # 22
|
||
|
||
if _adx_value is not None:
|
||
_was_sideways = (_previous_regime == MarketRegime.SIDEWAYS)
|
||
# hysteresis: 이미 SIDEWAYS면 ADX > 22 돌파해야 탈출, 아니면 ADX < 18 이하여야 진입
|
||
_adx_triggers_sideways = (
|
||
(_was_sideways and _adx_value < _ADX_EXIT_SIDEWAYS) or
|
||
(not _was_sideways and _adx_value < _ADX_ENTER_SIDEWAYS)
|
||
)
|
||
if _adx_triggers_sideways:
|
||
if slope_ratio < settings.MEAN_REVERSION_SLOPE_THRESHOLD:
|
||
logger.info("시장 국면: SIDEWAYS (ADX=%.1f, hysteresis=[enter<%.0f,exit>%.0f] AND slope≈0, ratio=%.5f) — CLAUDE.md 6.1",
|
||
_adx_value, _ADX_ENTER_SIDEWAYS, _ADX_EXIT_SIDEWAYS, slope_ratio)
|
||
_previous_regime = MarketRegime.SIDEWAYS
|
||
return MarketRegime.SIDEWAYS
|
||
else:
|
||
logger.info("시장 국면: ADX=%.1f이나 slope 명확(ratio=%.5f) — BULL/BEAR로 분류", _adx_value, slope_ratio)
|
||
|
||
if slope_ratio < settings.MEAN_REVERSION_SLOPE_THRESHOLD:
|
||
logger.info("시장 국면: SIDEWAYS (MA200 기울기 ≈ 0, ratio=%.5f) — CLAUDE.md 6.1", slope_ratio)
|
||
_previous_regime = MarketRegime.SIDEWAYS
|
||
return MarketRegime.SIDEWAYS
|
||
|
||
is_bull = index_closes[-1] > ma200_current and slope_positive
|
||
result = MarketRegime.BULL if is_bull else MarketRegime.BEAR
|
||
logger.info("시장 국면: %s (MA200 slope_ratio=%.5f, 20일 기준)", result.value.upper(), slope_ratio)
|
||
_previous_regime = result
|
||
return result
|
||
|
||
|
||
def calculate_rsi(closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
|
||
"""RSI(Relative Strength Index) 계산 — Wilder 평활법
|
||
|
||
feature_engineering.compute_rsi()와 동일한 Wilder smoothing 사용:
|
||
- 첫 period개: 단순 평균(seed)
|
||
- 이후: avg = (prev_avg * (period-1) + current) / period
|
||
|
||
[2026-09-27 §8.5-1 중복 통합] 계산 본체는 indicators_core.rsi_wilder() 로 이동.
|
||
이 함수는 시그니처·반환형 호환을 위한 얇은 위임(wrapper)이며 수치는 동일하다.
|
||
"""
|
||
return rsi_wilder(closes, period)
|
||
|
||
|
||
def calculate_bollinger(closes: List[float], period: int = 20) -> Optional[Tuple[float, float, float]]:
|
||
"""볼린저 밴드 (20일, 2σ) 계산
|
||
|
||
Returns: (upper, middle, lower)
|
||
|
||
[2026-09-27 §8.5-1 중복 통합] 계산 본체는 indicators_core.bollinger_sma() 로 이동.
|
||
σ배수 2.0 고정(기존 동작 그대로) — 설정값을 쓰는 곳은 analyze_bollinger 쪽이다.
|
||
"""
|
||
return bollinger_sma(closes, period, 2.0)
|
||
|
||
|
||
def is_reversal_candle(opens: List[float], highs: List[float],
|
||
lows: List[float], closes: List[float]) -> bool:
|
||
"""하락장 매수 조건용 되돌림 캔들 감지 (섹션 7.2)
|
||
|
||
양봉 또는 긴 하단 꼬리(하단 그림자 > 2× 몸통)
|
||
"""
|
||
if not closes:
|
||
return False
|
||
o, h, l, c = opens[-1], highs[-1], lows[-1], closes[-1]
|
||
body = abs(c - o)
|
||
lower_shadow = min(o, c) - l
|
||
is_bullish = c > o
|
||
has_long_lower_shadow = lower_shadow > 2 * max(body, 0.01)
|
||
return is_bullish or has_long_lower_shadow
|
||
|
||
|
||
# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
|
||
# [§8.5-9] BEAR 진입 점수제 v2
|
||
# ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
|
||
def _bear_v2_cfg(key: str) -> float:
|
||
"""BEAR v2 파라미터 조회 — strategy_cfg(DB) > settings(config.py) 우선순위."""
|
||
from app.core.config import settings
|
||
_v = strategy_cfg.get(key)
|
||
if _v is not None:
|
||
return float(_v)
|
||
return float(getattr(settings, key))
|
||
|
||
|
||
def _bear_v2_enabled() -> bool:
|
||
"""MEAN_REVERSION_BEAR_V2_ENABLED 조회 (DB 오버라이드 허용). 기본 False."""
|
||
from app.core.config import settings
|
||
_v = strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_BEAR_V2_ENABLED")
|
||
if _v is None:
|
||
return bool(settings.MEAN_REVERSION_BEAR_V2_ENABLED)
|
||
if isinstance(_v, str):
|
||
return _v.strip().lower() in ("1", "true", "yes", "on")
|
||
return bool(_v)
|
||
|
||
|
||
def check_bear_buy_signal_v2(
|
||
rsi: float,
|
||
close: float,
|
||
bb_upper: float,
|
||
bb_lower: float,
|
||
avg_volume_20d: float,
|
||
current_volume: int,
|
||
is_reversal: bool = False,
|
||
rsi_prev: Optional[float] = None,
|
||
bear_rsi_threshold: Optional[float] = None,
|
||
) -> Optional[Dict]:
|
||
"""BEAR 진입 점수제 v2 — 기존 4중 AND(RSI<35 AND %B≤0.20 AND 거래량>1.5×20MA AND 반전캔들)를
|
||
가중 점수 합산으로 완화한다. `check_buy_signal`의 BEAR 분기에서
|
||
`MEAN_REVERSION_BEAR_V2_ENABLED=True` 일 때만 호출된다(기본 False).
|
||
|
||
⚠️ 백테스트 미검증 — `True` 전환 금지.
|
||
DB(NAS) 중단으로 백테스트를 돌릴 수 없고, 기존 백테스트 산출물은 실전과 다른 지표
|
||
(SMA RSI vs Wilder, 발산한 ADX)로 생성된 것이 확인되어 근거로 쓸 수 없다.
|
||
BEAR 완화는 "하락장에서 진입을 늘리는" 변경이므로 아래를 모두 통과한 뒤에만 켠다:
|
||
1) indicators_core(Wilder RSI/ADX)로 재구축한 백테스트 엔진에서 2023-03~2026-03 재검증
|
||
2) **BEAR 국면 구간만 분리**한 성과: 승률 ≥ 기존 경로, Profit Factor ≥ 1.2,
|
||
BEAR 구간 MDD가 기존 경로 대비 악화되지 않음
|
||
3) **최대 연속 손실 횟수**가 기존 경로 대비 증가하지 않음
|
||
(연속 손실은 loss_tracker 3연패 밴과 직결 — 악화 시 전 종목 진입 봉쇄로 번진다)
|
||
4) Walk-forward(최소 3분할) 통과 + 거래 표본 ≥ 30건 (CLAUDE.md §8.1-4)
|
||
|
||
필수(AND)로 남긴 조건 — 점수로 우회 불가:
|
||
· RSI 반등 확인: `rsi_prev` 제공 시 `rsi > rsi_prev`. 하락 중 진입은 BEAR에서 치명적.
|
||
· RSI 상한: `min(bear_rsi_threshold + RSI_RELAX, RSI_HARD_CAP)` 미만.
|
||
(기본 35+5=40, BULL 진입 임계 46보다 낮게 유지 → "하락장은 더 보수적" 원칙 유지)
|
||
· %B 하드 상한(기존 조건의 완화된 잔존 하한): `PCT_B_HARD_CAP`(0.50) 이하.
|
||
BB 중심선 위 매수는 평균회귀가 아니다.
|
||
· 데이터 유효성: 거래량 0 / 20MA 0 / BB 폭 0 → 진입 금지(거래정지·데이터 결손).
|
||
|
||
점수화 대상(가중치 근거는 config.py 주석 참조):
|
||
· %B 근접 0.40 — 평균회귀 엣지의 직접 근거. 만점=기존 동적 임계값 통과,
|
||
절반=임계값×1.6 이내.
|
||
· 반전캔들 0.35 — 낙하 중 진입 방지 대리변수. 필수화하면 도지/데이터부족 시
|
||
영구 미발화 → 점수 항목으로만 둔다.
|
||
· 거래량 0.25 — 확인 지표. 하락장 대량거래는 투매일 수도 있어 단독 예측력 약함.
|
||
만점=1.5×20MA 초과, 0.6배=1.2×20MA 이상, 0.2배=20MA 이상.
|
||
· RSI 깊이 0.15 (보너스) — RSI<20 만점, RSI<25 절반. 깊은 과매도 반등 프리미엄.
|
||
임계: 합계 ≥ `MEAN_REVERSION_BEAR_V2_MIN_SCORE`(0.60).
|
||
|
||
주의: 공통 선행 필터(거래량 ≥ 20MA, own_trend MA20≥MA60×0.97, SIDEWAYS 차단)는
|
||
호출부(`check_buy_signal`)에 그대로 남아 있으며 이 함수는 그것을 우회하지 않는다.
|
||
"""
|
||
from app.core.config import settings
|
||
|
||
if bear_rsi_threshold is None:
|
||
_t = strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_BEAR_RSI_THRESHOLD")
|
||
bear_rsi_threshold = float(_t) if _t is not None else settings.MEAN_REVERSION_BEAR_RSI_THRESHOLD
|
||
|
||
# ── 필수 ①: RSI 상한 ────────────────────────────────────────────────────
|
||
rsi_relax = _bear_v2_cfg("MEAN_REVERSION_BEAR_V2_RSI_RELAX")
|
||
rsi_hard_cap = _bear_v2_cfg("MEAN_REVERSION_BEAR_V2_RSI_HARD_CAP")
|
||
rsi_upper = min(float(bear_rsi_threshold) + rsi_relax, rsi_hard_cap)
|
||
if not (rsi < rsi_upper):
|
||
return None
|
||
|
||
# ── 필수 ②: RSI 반등 확인 (하락 중 진입 차단) ───────────────────────────
|
||
if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev:
|
||
logger.debug(
|
||
"⏭️ [BEARv2] RSI 반등 미확인 — 진입 차단: rsi=%.1f, rsi_prev=%.1f", rsi, rsi_prev
|
||
)
|
||
return None
|
||
|
||
# ── 데이터 유효성 가드 (점수로 우회 불가) ───────────────────────────────
|
||
# 거래량 0/평균 0 = 거래정지·데이터 결손, BB 폭 0 = 지표 산출 불가 → 진입 금지.
|
||
# (기존 경로는 호출부 공통 필터 `current_volume < avg_volume_20d` 로 걸렀으나,
|
||
# v2 를 직접 호출하는 경우에도 안전하도록 함수 내부에서 재확인한다.)
|
||
if avg_volume_20d <= 0 or current_volume <= 0:
|
||
return None
|
||
bb_width = bb_upper - bb_lower
|
||
if bb_width <= 0:
|
||
return None
|
||
|
||
# ── %B 계산 (기존 BEAR 분기와 동일한 동적 임계값) ───────────────────────
|
||
pct_b = (close - bb_lower) / bb_width
|
||
if rsi < settings.MEAN_REVERSION_RSI_STRONG_THRESHOLD:
|
||
pct_b_max = 0.30
|
||
elif rsi < settings.MEAN_REVERSION_RSI_NORMAL_THRESHOLD:
|
||
pct_b_max = 0.25
|
||
else:
|
||
pct_b_max = 0.20
|
||
|
||
# ── 필수 ③: %B 하드 상한 (BB 중심선 위 매수 금지) ───────────────────────
|
||
pct_b_hard_cap = _bear_v2_cfg("MEAN_REVERSION_BEAR_V2_PCT_B_HARD_CAP")
|
||
if pct_b > pct_b_hard_cap:
|
||
return None
|
||
|
||
w_pct_b = _bear_v2_cfg("MEAN_REVERSION_BEAR_V2_W_PCT_B")
|
||
w_reversal = _bear_v2_cfg("MEAN_REVERSION_BEAR_V2_W_REVERSAL")
|
||
w_volume = _bear_v2_cfg("MEAN_REVERSION_BEAR_V2_W_VOLUME")
|
||
w_depth = _bear_v2_cfg("MEAN_REVERSION_BEAR_V2_W_RSI_DEPTH")
|
||
pct_b_relax_mult = _bear_v2_cfg("MEAN_REVERSION_BEAR_V2_PCT_B_RELAX_MULT")
|
||
vol_mid_mult = _bear_v2_cfg("MEAN_REVERSION_BEAR_V2_VOLUME_MID_MULT")
|
||
min_score = _bear_v2_cfg("MEAN_REVERSION_BEAR_V2_MIN_SCORE")
|
||
|
||
_bvm = strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_BEAR_VOLUME_MULT")
|
||
bear_vol_mult = float(_bvm) if _bvm is not None else settings.MEAN_REVERSION_BEAR_VOLUME_MULT
|
||
|
||
# ── 점수 합산 ───────────────────────────────────────────────────────────
|
||
score_pct_b = (
|
||
w_pct_b if pct_b <= pct_b_max
|
||
else (w_pct_b * 0.5 if pct_b <= pct_b_max * pct_b_relax_mult else 0.0)
|
||
)
|
||
|
||
score_reversal = w_reversal if is_reversal else 0.0
|
||
|
||
# 거래량: 공통 선행 필터가 volume ≥ 20MA 를 이미 보장하므로 하위 등급은 방어적 처리.
|
||
vol_ratio = current_volume / avg_volume_20d
|
||
if vol_ratio > bear_vol_mult:
|
||
score_volume = w_volume
|
||
elif vol_ratio >= vol_mid_mult:
|
||
score_volume = w_volume * 0.6
|
||
elif vol_ratio >= 1.0:
|
||
score_volume = w_volume * 0.2
|
||
else:
|
||
score_volume = 0.0
|
||
|
||
if rsi < settings.MEAN_REVERSION_RSI_STRONG_THRESHOLD:
|
||
score_depth = w_depth
|
||
elif rsi < settings.MEAN_REVERSION_RSI_NORMAL_THRESHOLD:
|
||
score_depth = w_depth * 0.5
|
||
else:
|
||
score_depth = 0.0
|
||
|
||
total = score_pct_b + score_reversal + score_volume + score_depth
|
||
|
||
if total < min_score:
|
||
logger.debug(
|
||
"⏭️ [BEARv2] 점수 미달 %.2f < %.2f (pctB=%.2f/%.2f vol=%.2fx rev=%s rsi=%.1f)",
|
||
total, min_score, pct_b, pct_b_max, vol_ratio, is_reversal, rsi,
|
||
)
|
||
return None
|
||
|
||
return {
|
||
"signal": "BUY",
|
||
"strategy": "MEAN_REVERSION_BEAR_V2",
|
||
"split_plan": [0.30, 0.30, 0.40], # 3회 분할 매수 (기존 BEAR 와 동일)
|
||
"description": (
|
||
f"[BEARv2 score {total:.2f}≥{min_score:.2f}] RSI({rsi:.1f})<{rsi_upper:.1f} "
|
||
f"+ %%B({pct_b:.2f}/{pct_b_max:.2f}) + 거래량({vol_ratio:.2f}×) "
|
||
f"+ 반전({'Y' if is_reversal else 'N'}) (하락장 과매도, 점수제)"
|
||
),
|
||
"bear_v2_score": round(total, 4),
|
||
"bear_v2_components": {
|
||
"pct_b": round(score_pct_b, 4),
|
||
"reversal": round(score_reversal, 4),
|
||
"volume": round(score_volume, 4),
|
||
"rsi_depth": round(score_depth, 4),
|
||
},
|
||
}
|
||
|
||
|
||
def check_buy_signal(
|
||
regime: MarketRegime,
|
||
rsi: float,
|
||
close: float,
|
||
bb_upper: float,
|
||
bb_middle: float,
|
||
bb_lower: float,
|
||
avg_volume_20d: float,
|
||
current_volume: int,
|
||
prev_volume: int,
|
||
is_reversal: bool = False,
|
||
rsi_prev: Optional[float] = None, # [2026-03] RSI 반등 확인용 — 3봉 전 RSI
|
||
ma20: Optional[float] = None, # [안전형 개선①] own_trend 게이트용 — 종목 자체 MA20
|
||
ma60: Optional[float] = None, # [안전형 개선①] own_trend 게이트용 — 종목 자체 MA60
|
||
) -> Optional[Dict]:
|
||
"""CLAUDE.md 6.2: 매수 조건 판별
|
||
|
||
[2026-03-15 CLAUDE.md 정합성 수정]
|
||
- SIDEWAYS 국면: 진입 차단 (CLAUDE.md 6.1)
|
||
- BULL: RSI < 40, BB하단 -3%~+1.5%, 거래량 >= 20일평균
|
||
- BEAR: RSI < 30, 종가 <= BB하단, 되돌림 캔들, 거래량 > 1.5×20일평균
|
||
- RSI 반등 확인: rsi_prev 제공 시, RSI가 반등 중일 때만 진입 허용
|
||
|
||
[안전형 개선①] own_trend 게이트 (검증 완료: Sharpe 0.27→0.57)
|
||
- ma20/ma60 제공 시: 종목 자체 MA20 < MA60*0.97 (하락추세)이면 진입 차단
|
||
(물타기 방지 — 시장 국면과 무관하게 개별 종목이 자체 하락추세면 평균회귀 매수 금지)
|
||
- ma20/ma60 미제공(기본값 None): 게이트 미적용 — 기존 호출부/테스트 하위호환 유지
|
||
"""
|
||
# CLAUDE.md 6.1: 횡보장(SIDEWAYS)에서는 모든 진입 신호를 무시
|
||
if regime == MarketRegime.SIDEWAYS:
|
||
logger.debug("⏭️ SIDEWAYS 국면 — 진입 차단 (CLAUDE.md 6.1)")
|
||
return None
|
||
|
||
# [안전형 개선①] own_trend 게이트 — 종목 자체 하락추세 물타기 방지
|
||
if ma20 is not None and ma60 is not None and ma60 > 0 and ma20 < ma60 * 0.97:
|
||
logger.debug(
|
||
"⏭️ own_trend 게이트 — 종목 자체 하락추세 진입 차단: MA20(%.1f) < MA60(%.1f)*0.97",
|
||
ma20, ma60,
|
||
)
|
||
return None
|
||
|
||
if current_volume < avg_volume_20d:
|
||
return None
|
||
|
||
if regime == MarketRegime.BULL:
|
||
# CLAUDE.md §6 / §8.2: BULL 진입 RSI < 46 (MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD=46.0)
|
||
# 파라미터 우선순위: adaptive_strategy > strategy_cfg(DB) > settings(config.py)
|
||
# [2026-09-27] 하드코딩 40.0 폴백 제거 → settings 참조 (BEAR 경로와 동일 패턴)
|
||
from app.core.config import settings
|
||
_rsi_threshold_val = strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD")
|
||
_base_rsi_threshold = float(_rsi_threshold_val) if _rsi_threshold_val is not None else settings.MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD
|
||
try:
|
||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||
_adp = get_current_adaptive_params()
|
||
if not _adp.fallback_used:
|
||
_base_rsi_threshold = _adp.rsi_entry
|
||
except Exception:
|
||
pass
|
||
rsi_ok = rsi < _base_rsi_threshold
|
||
|
||
if rsi_ok:
|
||
# [2026-03] RSI 반등 확인: rsi_prev 제공 시 RSI 하락 중이면 진입 금지
|
||
if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev:
|
||
logger.debug(
|
||
"⏭️ RSI 반등 미확인 — 진입 차단: rsi=%.1f, rsi_prev=%.1f (하락 중)",
|
||
rsi, rsi_prev,
|
||
)
|
||
return None
|
||
|
||
# %B 기반 동적 BB 조건 (RSI 깊이에 따라 임계값 조정)
|
||
# 적응형 전략: bb_pct_b 오버라이드로 기본 pct_b_max 스케일 조정
|
||
_adaptive_bb_scale = 1.0 # 기본 스케일
|
||
try:
|
||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||
_adp_bb = get_current_adaptive_params()
|
||
if not _adp_bb.fallback_used:
|
||
# Normal 기준 0.30 대비 비율로 스케일링
|
||
_adaptive_bb_scale = _adp_bb.bb_pct_b / 0.30 if _adp_bb.bb_pct_b > 0 else 1.0
|
||
# S1 fix: BB 중심선(pct_b=0.5) 위 진입 방지 — 스케일 상한 1.3
|
||
_adaptive_bb_scale = min(_adaptive_bb_scale, 1.3)
|
||
except Exception:
|
||
pass
|
||
|
||
bb_width = bb_upper - bb_lower
|
||
pct_b = (close - bb_lower) / bb_width if bb_width > 0 else 0.5
|
||
if rsi < 25:
|
||
pct_b_max = 0.35 * _adaptive_bb_scale # 깊은 과매도 → BB 조건 완화
|
||
elif rsi < 30:
|
||
pct_b_max = 0.30 * _adaptive_bb_scale
|
||
else:
|
||
pct_b_max = 0.20 * _adaptive_bb_scale # RSI 30~40 → BB 하단 근처 요구
|
||
|
||
if pct_b <= pct_b_max:
|
||
reversal_info = ""
|
||
if rsi_prev is not None:
|
||
reversal_info = f" RSI반등({rsi_prev:.1f}→{rsi:.1f})"
|
||
return {
|
||
"signal": "BUY",
|
||
"strategy": "MEAN_REVERSION_BULL",
|
||
"split_plan": [0.50, 0.50], # 2회 분할 매수
|
||
# [2026-09-27] 임계값 40 하드코딩 제거 — 실효 임계값은 _base_rsi_threshold
|
||
# (adaptive > strategy_cfg > settings 우선순위, CLAUDE.md §0)이며 46 이 기본이다.
|
||
# 40 을 박아두면 로그·TradeJournal·ML 학습 데이터에 거짓 임계값이 남는다.
|
||
# `%%B` → `%B` 도 정정(f-string 은 % 를 이스케이프하지 않아 그대로 출력됐다).
|
||
"description": (
|
||
f"RSI({rsi:.1f})<{_base_rsi_threshold:.0f} + "
|
||
f"%B({pct_b:.2f})<{pct_b_max:.2f} (상승장 과매도){reversal_info}"
|
||
),
|
||
}
|
||
|
||
elif regime == MarketRegime.BEAR:
|
||
# CLAUDE.md §6 / §8.2: BEAR 진입 RSI < 35 (MEAN_REVERSION_BEAR_RSI_THRESHOLD=35.0)
|
||
# 파라미터 우선순위: adaptive_strategy > strategy_cfg(DB) > settings(config.py)
|
||
from app.core.config import settings
|
||
_bear_rsi_threshold = strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_BEAR_RSI_THRESHOLD")
|
||
bear_rsi_threshold = float(_bear_rsi_threshold) if _bear_rsi_threshold is not None else settings.MEAN_REVERSION_BEAR_RSI_THRESHOLD
|
||
try:
|
||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||
_adp_bear = get_current_adaptive_params()
|
||
if not _adp_bear.fallback_used:
|
||
bear_rsi_threshold = _adp_bear.bear_rsi_entry
|
||
except Exception:
|
||
pass
|
||
|
||
# [§8.5-9] BEAR 점수제 v2 — 기본 OFF. OFF면 아래 기존 4중 AND 경로가 그대로 동작한다.
|
||
if _bear_v2_enabled():
|
||
return check_bear_buy_signal_v2(
|
||
rsi=rsi,
|
||
close=close,
|
||
bb_upper=bb_upper,
|
||
bb_lower=bb_lower,
|
||
avg_volume_20d=avg_volume_20d,
|
||
current_volume=current_volume,
|
||
is_reversal=is_reversal,
|
||
rsi_prev=rsi_prev,
|
||
bear_rsi_threshold=bear_rsi_threshold,
|
||
)
|
||
|
||
if rsi < bear_rsi_threshold:
|
||
# [2026-03] 하락장도 RSI 반등 확인 적용
|
||
if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev:
|
||
logger.debug(
|
||
"⏭️ RSI 반등 미확인(Bear) — 진입 차단: rsi=%.1f, rsi_prev=%.1f",
|
||
rsi, rsi_prev,
|
||
)
|
||
return None
|
||
|
||
# CLAUDE.md 6.2: BEAR 거래량 > 1.5 * 20일 평균 + %B 동적 임계값
|
||
bb_width = bb_upper - bb_lower
|
||
pct_b = (close - bb_lower) / bb_width if bb_width > 0 else 0.5
|
||
if rsi < settings.MEAN_REVERSION_RSI_STRONG_THRESHOLD:
|
||
pct_b_max = 0.30
|
||
elif rsi < settings.MEAN_REVERSION_RSI_NORMAL_THRESHOLD:
|
||
pct_b_max = 0.25
|
||
else:
|
||
pct_b_max = 0.20
|
||
|
||
_bear_vol_mult = strategy_cfg.get("MEAN_REVERSION_BEAR_VOLUME_MULT")
|
||
bear_vol_mult = float(_bear_vol_mult) if _bear_vol_mult is not None else settings.MEAN_REVERSION_BEAR_VOLUME_MULT
|
||
|
||
if pct_b <= pct_b_max and is_reversal and current_volume > bear_vol_mult * avg_volume_20d:
|
||
return {
|
||
"signal": "BUY",
|
||
"strategy": "MEAN_REVERSION_BEAR",
|
||
"split_plan": [0.30, 0.30, 0.40], # 3회 분할 매수
|
||
"description": f"RSI({rsi:.1f})<30 + %%B({pct_b:.2f})<{pct_b_max} + 되돌림 + 거래량>1.5×20MA (하락장 과매도)",
|
||
}
|
||
|
||
return None
|
||
|
||
|
||
def check_exit_signal(
|
||
regime: MarketRegime,
|
||
rsi: float,
|
||
close: float,
|
||
bb_upper: float,
|
||
bb_middle: float,
|
||
bb_lower: float,
|
||
entry_price: float,
|
||
atr: float,
|
||
lowest_since_entry: float,
|
||
remaining_pct: float,
|
||
trailing_high: Optional[float] = None, # 진입 후 최고가 (트레일링 스탑용) — 기존 호출부 호환 유지
|
||
) -> Optional[ExitSignal]:
|
||
"""CLAUDE.md 6.3 + 5.2: 청산 조건
|
||
|
||
[2026-03-15 CLAUDE.md 정합성 수정]
|
||
- 1차 익절(부분매도): RSI >= 50 OR 가격 > BB 중앙선 OR 수익 > 2*ATR (OR 로직)
|
||
- 분할매도 비율: 50% (Bull/Bear 동일, CLAUDE.md 5.2)
|
||
- 트레일링 스탑: 고점 - 1.5 * ATR (CLAUDE.md 5.2)
|
||
|
||
시나리오:
|
||
1. 손절 체크 (최우선)
|
||
2. 1차 익절 (remaining_pct > 0.50)
|
||
└─ RSI >= 50 OR BB중앙선 상회 OR 2×ATR 수익: 50% 매도
|
||
3. 2차 익절 (1차 완료 후)
|
||
├─ 트레일링 스탑: 고점 - 1.5×ATR 하회 시 잔여 전량 청산
|
||
└─ BB 상단 도달 시 50% 추가 익절
|
||
"""
|
||
# ── 1. 손절 (최우선) ──────────────────────────────────────────
|
||
from app.core.config import settings
|
||
# [2026-03] ATR 손절 기준: lowest_since_entry → entry_price
|
||
# 이유: 매수 직후 저점이 낮으면 ATR 손절가가 현재가보다 훨씬 아래 → 손절 사실상 무력화
|
||
# [이슈10 수정] or 패턴 → None 명시 체크
|
||
_atr_stop_val = strategy_cfg.get("ATR_STOP_MULTIPLIER")
|
||
atr_stop_mult = float(_atr_stop_val) if _atr_stop_val is not None else 2.5
|
||
# CLAUDE.md §5.2: 기본 -7%(STOP_LOSS_PERCENT), 고변동 -10%(STOP_LOSS_HIGH_VOL)
|
||
# 파라미터 우선순위: adaptive_strategy > strategy_cfg(DB) > settings(config.py)
|
||
# 변동성 판별: ATR / 현재가 > 3% → 변동성 종목
|
||
_atr_pct = (atr / close * 100) if close > 0 else 0
|
||
# [이슈10 수정] or 패턴 → None 명시 체크
|
||
if _atr_pct > 3.0:
|
||
_sl_high_val = strategy_cfg.get("STOP_LOSS_HIGH_VOL")
|
||
_raw_sl = float(_sl_high_val) if _sl_high_val is not None else -abs(settings.STOP_LOSS_HIGH_VOL) # [2026-09-27] config.py 참조
|
||
else:
|
||
_sl_val = strategy_cfg.get("STOP_LOSS_PERCENT")
|
||
_raw_sl = float(_sl_val) if _sl_val is not None else -abs(settings.STOP_LOSS_PERCENT) # config.py 기본값(7.0) 참조
|
||
|
||
# 적응형 전략 오버라이드: stop_loss / atr_stop_multiplier
|
||
try:
|
||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||
_adp_exit = get_current_adaptive_params()
|
||
if not _adp_exit.fallback_used:
|
||
atr_stop_mult = _adp_exit.atr_stop_multiplier
|
||
if _atr_pct > 3.0:
|
||
_raw_sl = _adp_exit.stop_loss_high_vol
|
||
else:
|
||
_raw_sl = _adp_exit.stop_loss_pct
|
||
except Exception:
|
||
pass
|
||
|
||
stop_loss_pct = -abs(_raw_sl) # 항상 음수 보장 (양수 입력 시 전종목 매도 방지)
|
||
atr_stop = entry_price - atr_stop_mult * atr
|
||
pct_stop = entry_price * (1 + stop_loss_pct / 100)
|
||
stop_price = max(atr_stop, pct_stop) # 높은 값 = 타이트한 손절
|
||
|
||
if close <= stop_price:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=f"손절 (close={close:.0f} <= stop={stop_price:.0f}, ATR기준={atr_stop:.0f}, {stop_loss_pct:.1f}%기준={pct_stop:.0f})",
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
|
||
# CLAUDE.md 5.2: +2R 도달 시 50% 분할 매도 — Bull/Bear 동일
|
||
threshold = 0.50 # 1차 익절 후 remaining=0.50
|
||
|
||
# ── 2. 1차 익절: 아직 1차 안 했을 때 ──────────────────────────
|
||
# CLAUDE.md 6.3: RSI >= 50 OR 가격 > BB 중앙선 OR 수익 > 2*ATR (OR 로직)
|
||
# 적응형 전략: 1차 익절 RSI / 전량 청산 RSI 오버라이드
|
||
_adaptive_rsi_partial = settings.MEAN_REVERSION_RSI_EXIT_THRESHOLD
|
||
_adaptive_rsi_full = settings.MEAN_REVERSION_RSI_FULL_EXIT
|
||
try:
|
||
from app.services.adaptive_strategy import get_current_adaptive_params
|
||
_adp_exit2 = get_current_adaptive_params()
|
||
if not _adp_exit2.fallback_used:
|
||
_adaptive_rsi_partial = _adp_exit2.rsi_partial_exit
|
||
_adaptive_rsi_full = _adp_exit2.rsi_full_exit
|
||
except Exception:
|
||
pass
|
||
|
||
min_profit_price = entry_price + 2.0 * atr # CLAUDE.md 6.3: 2×ATR
|
||
_profit_pct = ((close - entry_price) / entry_price * 100) if entry_price > 0 else 0
|
||
# 최소 수익률 가드: 수수료(~0.4%)를 커버하지 못하면 익절하지 않음
|
||
_MIN_PROFIT_FOR_EXIT = 0.5 # 최소 0.5% 수익이어야 익절 (수수료+세금 ~0.3-0.4% 커버)
|
||
if remaining_pct > threshold and _profit_pct >= _MIN_PROFIT_FOR_EXIT:
|
||
rsi_exit = rsi >= _adaptive_rsi_partial
|
||
bb_exit = close > bb_middle
|
||
atr_exit = close >= min_profit_price
|
||
if rsi_exit or bb_exit or atr_exit:
|
||
reasons = []
|
||
if rsi_exit:
|
||
reasons.append(f"RSI({rsi:.1f})>={_adaptive_rsi_partial:.0f}")
|
||
if bb_exit:
|
||
reasons.append(f"BB중앙({bb_middle:.0f})상회")
|
||
if atr_exit:
|
||
reasons.append(f"2×ATR({atr:.0f})수익")
|
||
# CLAUDE.md 5.2: 50% 분할 매도 — 단, 소량(3주 이하)이면 전량매도
|
||
# 1주를 50% 매도하면 0주 → 의미 없는 분할 방지
|
||
_is_small_position = (remaining_pct * 10) <= 3 # 대략 3주 이하 추정
|
||
if _is_small_position:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=f"소량 전량매도: {' OR '.join(reasons)} (분할 비효율)",
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_PARTIAL",
|
||
reason=f"1차 익절(50%): {' OR '.join(reasons)}",
|
||
sell_pct=0.50,
|
||
)
|
||
|
||
# ── 3. 전량매도 조건 (1차 익절 여부 무관) ──────────────────────────
|
||
# CLAUDE.md 6.3: RSI >= 65 OR 가격 > BB 상단(99%) OR 트레일링스탑 도달
|
||
from app.core.config import settings
|
||
full_exit_reasons = []
|
||
if rsi >= _adaptive_rsi_full:
|
||
full_exit_reasons.append(f"RSI({rsi:.1f})>={_adaptive_rsi_full}")
|
||
if close >= bb_upper * settings.MEAN_REVERSION_BB_UPPER_THRESHOLD:
|
||
full_exit_reasons.append(f"BB상단({bb_upper:.0f})도달")
|
||
if trailing_high is not None and trailing_high > entry_price:
|
||
trail_stop = trailing_high - 1.5 * atr # CLAUDE.md 5.2: ATR 기반 트레일링
|
||
if close < trail_stop:
|
||
full_exit_reasons.append(
|
||
f"트레일링(close={close:.0f}<{trail_stop:.0f})"
|
||
)
|
||
|
||
if full_exit_reasons:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=f"전량청산: {' OR '.join(full_exit_reasons)}",
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
|
||
return None
|
||
|
||
|
||
def calculate_position_size(
|
||
total_assets: float,
|
||
available_cash: float,
|
||
current_strategy_allocation: float,
|
||
regime: MarketRegime,
|
||
max_per_position: float = 0.04,
|
||
max_strategy_capital_bull: float = 0.70,
|
||
max_strategy_capital_bear: float = 0.30,
|
||
rsi: Optional[float] = None,
|
||
adx: Optional[float] = None,
|
||
) -> float:
|
||
"""섹션 6.1 + 5.1: 동적 포지션 사이징 (신호 강도 기반)
|
||
|
||
[2026-03-15 CLAUDE.md 정합성 수정]
|
||
CLAUDE.md 5.1: 종목당 최대 총자본의 3~4%. multiplier는 전략 자본 예산
|
||
배분 내에서의 우선순위 조정에만 사용하며, 종목당 절대 상한(4%)은 초과 불가.
|
||
|
||
시장별 전략 자본 한도:
|
||
- 상승장(Bull): 전략 전체 최대 70% 운용
|
||
- 하락장(Bear): 전략 전체 최대 30% 운용
|
||
"""
|
||
max_strategy_capital = max_strategy_capital_bull if regime == MarketRegime.BULL else max_strategy_capital_bear
|
||
|
||
# [이슈10 수정] or 패턴 → None 명시 체크 (0.0 입력 시 기본값 오염 방지)
|
||
def _cfg_float(key: str, default: float) -> float:
|
||
val = strategy_cfg.get(key)
|
||
return float(val) if val is not None else default
|
||
|
||
from app.core.config import settings
|
||
|
||
# [2026-03-15 CLAUDE.md 정합성 수정] CLAUDE.md 5.1: 종목당 최대 3~4%
|
||
# multiplier를 전략 자본 내 비중 조정에만 사용, 절대 상한은 4% 유지
|
||
# [§8.5-2 통합 2026-09-27] 3중 min 식을 sizing_core.budget_by_ratios 로 위임.
|
||
# = max(0, min(총자산×종목당한도, 총자산×전략한도 − 현재배분, 가용현금)) — 수식 동일.
|
||
result = budget_by_ratios(
|
||
total_assets=total_assets,
|
||
available_cash=available_cash,
|
||
current_allocation=current_strategy_allocation,
|
||
max_per_position=max_per_position, # 절대 상한 4%
|
||
max_strategy_ratio=max_strategy_capital, # BULL 70% / BEAR 30%
|
||
)
|
||
|
||
if rsi is not None or adx is not None:
|
||
logger.debug(
|
||
"position_size: total=%.0f, rsi=%s, adx=%s → %.0f원",
|
||
total_assets,
|
||
f"{rsi:.1f}" if rsi is not None else "N/A",
|
||
f"{adx:.1f}" if adx is not None else "N/A",
|
||
result,
|
||
)
|
||
return result
|
||
|
||
|
||
def calculate_position_size_v2(
|
||
total_assets: float,
|
||
available_cash: float,
|
||
current_strategy_allocation: float,
|
||
regime: MarketRegime,
|
||
rsi: Optional[float] = None,
|
||
adx: Optional[float] = None,
|
||
max_per_position: float = 0.04,
|
||
max_strategy_capital_bull: float = 0.70,
|
||
max_strategy_capital_bear: float = 0.30,
|
||
) -> float:
|
||
"""CLAUDE.md 섹션 6.1 + RSI/ADX 동적 포지션 사이징
|
||
|
||
calculate_position_size 기반으로 RSI·ADX 보정 추가:
|
||
- RSI ≤ 20: ×1.2 (깊은 과매도 = 더 유리한 진입)
|
||
- RSI ≤ 25: ×1.1
|
||
- ADX > 30: ×0.8 (강추세 중 평균회귀 위험 = 포지션 축소)
|
||
보정 후에도 종목당 4% 상한 재적용 (CLAUDE.md 절대 룰)
|
||
"""
|
||
base = calculate_position_size(
|
||
total_assets, available_cash, current_strategy_allocation,
|
||
regime, max_per_position, max_strategy_capital_bull, max_strategy_capital_bear,
|
||
rsi=None, adx=None,
|
||
)
|
||
if base <= 0:
|
||
return 0.0
|
||
|
||
from app.core.config import settings
|
||
mult = 1.0
|
||
if rsi is not None:
|
||
if rsi <= settings.MEAN_REVERSION_RSI_STRONG_THRESHOLD:
|
||
mult *= 1.2
|
||
elif rsi <= settings.MEAN_REVERSION_RSI_NORMAL_THRESHOLD:
|
||
mult *= 1.1
|
||
|
||
if adx is not None and adx > settings.MEAN_REVERSION_ADX_STRONG_REDUCE:
|
||
mult *= 0.8
|
||
|
||
# [§8.5-2 통합 2026-09-27] min(base*mult, 총자산×종목당한도, 가용현금) 재클램프.
|
||
# floor(max(0,...)) 없음 — 통합 전과 동일(base>0 이 이미 보장됨).
|
||
return clamp_by_ratios(base * mult, total_assets, [max_per_position], available_cash)
|
||
|
||
|
||
def check_h1_breakout_with_ma5(
|
||
h1_closes: List[float],
|
||
h1_current_close: float,
|
||
) -> bool:
|
||
"""섹션 7.5: 60분봉 5일선 돌파 확인 (가짜 반등 필터)
|
||
|
||
Args:
|
||
h1_closes: 60분봉 종가 리스트 (최소 5개 이상)
|
||
h1_current_close: 현재 60분봉 종가
|
||
|
||
Returns:
|
||
True: 5일선 상향 돌파, False: 미돌파
|
||
"""
|
||
if len(h1_closes) < 5:
|
||
return False
|
||
|
||
ma5 = sum(h1_closes[-5:]) / 5
|
||
return h1_current_close > ma5
|
||
|
||
|
||
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
|
||
# 듀얼 전략 추가: 모멘텀 돌파 + 눌림목 매수 (백테스트 검증 완료)
|
||
# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
|
||
|
||
def check_momentum_breakout_signal(
|
||
closes: list[float],
|
||
highs: list[float],
|
||
volumes: list[int],
|
||
current_close: float,
|
||
current_volume: int,
|
||
rsi: float,
|
||
) -> Optional[dict]:
|
||
"""모멘텀 돌파 시그널: 20일 신고가 돌파 + 거래량 급증 + RSI 50~70.
|
||
|
||
BULL 시장에서만 사용. 추세를 타는 종목을 포착.
|
||
백테스트 결과: 펄어비스 +198만원(17승0패), 포스코인터 +170만원(12승1패)
|
||
"""
|
||
if len(highs) < 20 or len(volumes) < 20:
|
||
return None
|
||
|
||
high_20d = max(highs[-20:])
|
||
avg_vol_20d = sum(volumes[-20:]) / 20 if volumes[-20:] else 0
|
||
|
||
if avg_vol_20d <= 0:
|
||
return None
|
||
|
||
vol_ratio = current_volume / avg_vol_20d
|
||
|
||
# 20일 고점 돌파 + 거래량 2배 + RSI 50~70 (강한 구간, 과매수 아님)
|
||
if current_close > high_20d and vol_ratio >= 2.0 and 50 < rsi < 70:
|
||
confidence = min(1.0, 0.6 + (vol_ratio - 2) * 0.05)
|
||
return {
|
||
"signal": "BUY",
|
||
"strategy": "MOMENTUM_BREAKOUT",
|
||
"confidence": confidence,
|
||
"description": (
|
||
f"모멘텀 돌파: 20일고점({high_20d:.0f}) 돌파 "
|
||
f"vol({vol_ratio:.1f}x) RSI({rsi:.1f})"
|
||
),
|
||
}
|
||
return None
|
||
|
||
|
||
def check_pullback_buy_signal(
|
||
closes: list[float],
|
||
current_close: float,
|
||
current_volume: int,
|
||
rsi: float,
|
||
rsi_prev: Optional[float] = None,
|
||
volumes: list[int] | None = None,
|
||
) -> Optional[dict]:
|
||
"""눌림목 매수 시그널: 상승추세(MA20>MA60) 중 MA20 근처 조정 후 반등.
|
||
|
||
BULL 시장에서만 사용. 추세 지속 중 조정을 매수 기회로 활용.
|
||
"""
|
||
if len(closes) < 60:
|
||
return None
|
||
|
||
ma20 = sum(closes[-20:]) / 20
|
||
ma60 = sum(closes[-60:]) / 60
|
||
|
||
# 거래량 검증: 20일 평균 대비 1.2배 이상 (유동성 확인)
|
||
if volumes and len(volumes) >= 20 and current_volume > 0:
|
||
avg_vol = sum(volumes[-20:]) / 20
|
||
if avg_vol > 0 and current_volume < avg_vol * 1.2:
|
||
return None # 거래량 부족 → 유동성 트랩 방지
|
||
elif current_volume <= 0:
|
||
return None # 거래량 데이터 없으면 진입 불가
|
||
|
||
# 상승추세(MA20 > MA60) 확인
|
||
if ma20 <= ma60:
|
||
return None
|
||
|
||
# MA20 근처(±3%)까지 눌림
|
||
if not (ma20 * 0.97 < current_close < ma20 * 1.02):
|
||
return None
|
||
|
||
# RSI 40~55 (과매도에서 회복 중) + RSI 반등 확인
|
||
if not (40 < rsi < 55):
|
||
return None
|
||
if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev:
|
||
return None
|
||
|
||
return {
|
||
"signal": "BUY",
|
||
"strategy": "PULLBACK_BUY",
|
||
"confidence": 0.55,
|
||
"description": f"눌림목: MA20({ma20:.0f}) 근처 반등 RSI({rsi:.1f})",
|
||
}
|
||
|
||
|
||
def check_time_stop_exit(
|
||
entry_date,
|
||
current_date,
|
||
profit_pct: float,
|
||
max_days: int = 20,
|
||
min_profit_pct: float = 3.0,
|
||
) -> Optional[dict]:
|
||
"""시간 손절: 일정 기간 보유해도 목표 수익률 미달 시 청산.
|
||
|
||
기회비용 관리 — 자금을 더 좋은 기회에 배분.
|
||
"""
|
||
if entry_date is None or current_date is None:
|
||
return None
|
||
holding_days = (current_date - entry_date).days
|
||
if holding_days >= max_days and profit_pct < min_profit_pct:
|
||
return {
|
||
"action": "SELL_ALL",
|
||
"sell_pct": 1.0,
|
||
"reason": f"시간손절 ({holding_days}일, {profit_pct:+.1f}% < +{min_profit_pct}%)",
|
||
}
|
||
return None
|