shuim
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하네스 규칙 검사 전역 위반 117→0, 회차별 검증(code-verifier opus 4도메인)으로 Critical/High 해소. 주문·리스크 - MDD 강제축소 반복 매도(종목별 완료 집합·재시도 상한·날짜 롤오버·잔고 오류 보류·epoch·장외 미주문) - KIS 거부 FAILED 기록, 결과 불명(전송 후) 재전송 금지·PENDING, 미전송 실패만 재시도(msg_cd 분류) - 국내 전량·손실 매도 시장가, 부분 익절 직전 현재가, 지정가만 미체결 취소(cancel_order_v2: TR 0013U·조직번호) + 0체결 롤백 - 누적 4%·현금·레버리지(신규분 포함)·사이클 내 매수 누적, 수동매수 공용 가드(buy_guards), 수동매도 DT 차감·락 - 가드 우회 엔드포인트 차단(/recommendations/auto-trade 위임, US /execute 매수 410·매도 가드) - 매수 슬롯=성공 매수, 평가 상한·회전, 업무거부/계좌 쿨다운, 프로세스 내 in-flight 주문 중복 차단 데이트레이딩 - 진입·청산 shield, 청산 진행 중 표식(소유 토큰), 2단계 청산 체크, 결과 불명 → 보유 감소 판정·비DT 차감 상한 - 전일 포지션 재시도(일시 실패 미산정), 분할매도 영속, ORB 구간 손절, /cycle 락, 사이클 내 현금 차감, 체결 수량 보정 스윙 - 손절 공백(판정 예외 시 하드 바닥), 단일 손절 소스·범위 검증, 매도 직전 KIS 잔고 상한(min(주문가능,보유)−DT) - 결과 불명 체결 대조·장부 반영, 대체가(나이·진입 이후·ATR 캐시), 분할 단계 기록, 국면 실패 fail-closed - 듀얼 플레이북·서킷브레이커 게이트, 평균회귀 우선·듀얼 독립, 시간손절 거래일 - 거래 확대(사용자 결정, 백테스트 미검증): RSI 46/35 정본 경로, 모멘텀 v2 ON, SIDEWAYS ADX AND, 트레일링 1차 익절 후, 20일 시간손절 ON 인프라·보안 - 계좌·손익 GET 인증, 세션 is_active·관리자 경로, 서명키 파생, realip, WS 토큰 마스킹 - KIS 토큰 즉시 실패(sleep 제거)·무효 시 캐시 삭제, 주문 5xx+JSON 본문 반환 - db_worker 종료 drain(멱등 재실행·커밋 불명 격리·예산·밴 커밋), stop_grace 40s, Redis 타임아웃·volatile-lru, /health DLQ·캐시 - KRX 휴장일, py3.11 비호환 f-string 수정 + Jenkins 이미지 내 compileall·헬스 실패 시 빌드 실패 하네스: rules_check 에 PEP 701 f-string 검사, 마커(allow-*), deploy 스모크 401 기준 CLAUDE.md: 실제 동작·플래그·백로그(§8.5-27~38) 갱신 backend 1451 passed / hooks 112 passed / tsc ok / py3.9 compile 0 errors Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
311 lines
16 KiB
Python
311 lines
16 KiB
Python
"""데이트레이딩 독립 스케줄러
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main.py의 lifespan에서 asyncio.create_task()로 시작되는
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백그라운드 태스크. 기존 day_trade_scheduler()를 대체.
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30초 주기 실행 흐름:
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- 장외 시간: 30분 슬립 (CPU 낭비 방지)
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- DAY_TRADE_ENABLED=False: 60초 슬립
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- 09:00~09:30: ORB 수집 (collect_opening_ranges)
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- 09:30~14:30: 신호 스캔 + 진입 (scan_and_enter) + 청산 체크 (check_and_exit_positions)
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- 14:30~15:20: 청산 체크만 (신규 진입 마감)
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- 15:20~15:30: EOD 강제 청산 (force_close_all)
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MDD 규칙 (CLAUDE.md 5.3):
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- MDD -10% 이하 시 신규 진입 차단
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- 기존 포지션의 청산 체크는 MDD 무관하게 계속 수행 (포지션 보호)
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watchlist 자동 설정:
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- ORB 수집 시작 시 watchlist 없으면 stock_analysis에서 자동 로드
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- 장중에도 30분 간격으로 watchlist 갱신 시도
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"""
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import asyncio
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import logging
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import time
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from app.core.config import settings
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from app.core.market_schedule import (
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is_market_open, is_opening_range_period,
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is_day_trade_entry_window, is_eod_flat_time,
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seconds_until_market_open,
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)
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from app.services.mdd_manager import mdd_manager
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from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state, dt_cycle_lock
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from app.services.daytrading.entry_service import (
|
|
collect_opening_ranges, scan_and_enter,
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|
get_watchlist, populate_daytrading_watchlist, is_watchlist_auto,
|
|
)
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from app.services.daytrading.exit_service import (
|
|
check_and_exit_positions, force_close_all, check_stops_only_v2,
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|
)
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from app.core.log_throttle import warn_throttled # noqa: E402
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logger = logging.getLogger(__name__)
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# 단계별 최대 실행 시간(초). KIS API가 응답 없이 멈추면(2026-09-22 15:03 이후 1시간 49분
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# 스케줄러 정지 → 15:20 EOD 청산 누락) 루프 전체가 얼어붙으므로 단계마다 상한을 둔다.
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STEP_TIMEOUT = 180
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async def _guard(coro, step: str, timeout: int = STEP_TIMEOUT):
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"""단계 실행을 타임아웃으로 보호. 초과 시 취소하고 None 반환(루프는 계속)."""
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try:
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return await asyncio.wait_for(coro, timeout=timeout)
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except asyncio.TimeoutError:
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logger.error(
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f"[DayTrading] ⏱️ '{step}' {timeout}초 초과 — 취소하고 다음 사이클로 진행 "
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f"(KIS API 무응답 가능성)"
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)
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return None
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# [M1 2026-09-28] 장중 기동 시 ORB 소급수집 지연 실행 플래그.
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# 기동 시퀀스에서 바로 await 하면 첫 청산 체크가 수 분 밀린다 → 루프 안에서
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# 청산 체크 뒤에 1회만 실행한다(§8.1-11 청산 우선).
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_orb_backfill_pending: bool = False
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# watchlist 자동 갱신 타임스탬프 (epoch seconds)
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# 30분(1800초)마다 stock_analysis에서 재조회
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_last_wl_sync: float = 0.0
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async def daytrading_scheduler() -> None:
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"""30초 주기 데이트레이딩 스케줄러.
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무한 루프로 실행되며 asyncio.CancelledError로만 종료.
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각 사이클에서 예외 발생 시 로그 기록 후 다음 사이클 계속.
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시간대별 동작:
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- 장외: 30분 대기 (is_market_open() 기준)
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- EOD: 보유 포지션 강제 청산
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- ORB 시간: 시초가 레인지 수집
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- 엔트리 윈도우: 진입 + 청산 동시 처리
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- 기타: 보유 포지션 청산 체크만
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"""
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global _orb_backfill_pending
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|
await asyncio.sleep(5)
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logger.info("⚡ [DayTrading] Scheduler started (every 30s)")
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# ── 재기동 복원 시퀀스 (순서가 안전에 직결) ────────────────────────────
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# [F1 2026-09-28] begin_restore() 를 **복원보다 먼저** 호출한다.
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# 새 프로세스는 last_reset_date is None 이므로, 먼저 날짜 경계를 확정하지 않으면
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# 첫 루프의 reset_if_new_day() 가 방금 복원한 positions/orb_cache 를 전부 지운다
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# (복원 성공 로그는 그대로 찍혀 조용히 실패 → 손절·트레일링·시간손절·15:20 EOD
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# 청산이 전부 미적용, ORB 당일 영구 0건). 자정 경과 시 초기화는 그대로 동작한다.
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|
day_trading_state.begin_restore()
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# [F9 2026-09-28] 일일 안전장치(일일 -3% 한도·3연패 쿨다운·당일 재진입 차단) 복원.
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|
# begin_restore() 로 날짜 경계를 확정한 **뒤**에 복원해야 한다(순서가 뒤바뀌면
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# 복원값이 곧바로 초기화된다). 저장 페이로드의 날짜가 오늘이 아니면 버려진다.
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daily_restored = False
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try:
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daily_restored = await day_trading_state.load_daily_state()
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except Exception as e:
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logger.warning(f"[DayTrading] 일일 안전장치 복원 실패: {e}")
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|
if not daily_restored:
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|
logger.warning(
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|
"[DayTrading] ⚠️ 일일 안전장치 복원분 없음 — 당일 실현손익 0 / 연패 0 / "
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"당일청산 0종목 으로 시작한다(일일 손실한도·연패 쿨다운·재진입 차단 초기화). "
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"당일 첫 기동이면 정상이다."
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)
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# 재기동 시 당일 ORB 캐시 복원 — 없으면 그날 ORB 전략이 통째로 불가능해진다
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orb_restored = 0
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try:
|
|
orb_restored = await day_trading_state.load_orb_cache() or 0
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|
except Exception as e:
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|
logger.warning(f"[DayTrading] ORB 캐시 복원 실패: {e}")
|
|
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|
# 앱 재시작 시 DB에서 당일 데이트레이딩 포지션 복원 (CRITICAL 버그 수정)
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restored = 0
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try:
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# [M9 / CLAUDE.md §3.1 예외 — 기동 시 1회, 읽기 전용 복원]
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# restore_from_db()는 SELECT 만 수행하며 commit() 이 없다. 쓰기는 db_worker 경유.
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# 세션 수명을 복원 쿼리로 한정하고, 주문이 발생하는 stale 청산은 블록 밖에서 수행한다.
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from app.core.database import AsyncSessionLocal
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async with AsyncSessionLocal() as db:
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|
restored = await day_trading_state.restore_from_db(db) or 0
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if restored:
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logger.info(f"[DayTrading] 시작 시 {restored}개 포지션 복원됨")
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# 전일 미청산 포지션은 기동 직후(장중이면) 즉시 청산 — EOD 누락 안전장치
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# (전일 진입분은 복원된 채로 두어 close_stale_positions 가 잡는다 — §7)
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|
try:
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from app.services.daytrading.exit_service import close_stale_positions
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stale = await close_stale_positions()
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|
if stale:
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|
logger.warning(f"[DayTrading] 기동 시 전일 포지션 {len(stale)}건 청산")
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except Exception as e:
|
|
logger.error(f"[DayTrading] 기동 시 전일 포지션 청산 실패: {e}", exc_info=True)
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|
except Exception as e:
|
|
logger.error(f"[DayTrading] 시작 시 포지션 복원 실패: {e}", exc_info=True)
|
|
|
|
# [F5] 복원 성공 로그만으로는 "살아남았는지"를 알 수 없었다 → 확정 개수를 찍는다.
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|
_alive_pos = day_trading_state.position_count()
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_alive_orb = len(day_trading_state.orb_cache)
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|
logger.info(
|
|
f"[DayTrading] 복원 확정: 포지션 {restored}개 → {_alive_pos}개 / "
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|
f"ORB {orb_restored}개 → {_alive_orb}개 / 일일안전장치="
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f"{'복원' if daily_restored else '없음'}"
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f"(손익={day_trading_state.daily_pnl:+,.0f}, 연패={day_trading_state.loss_streak_today}, "
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f"청산={len(day_trading_state.closed_today)}종목) "
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|
f"(reset_date={day_trading_state.last_reset_date})"
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|
)
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if (restored and not _alive_pos) or (orb_restored and not _alive_orb):
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|
logger.error(
|
|
"[DayTrading] 🚨 복원분이 유실됐다 — 날짜 경계 확정(begin_restore) 실패 의심. "
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|
"손절·EOD 청산이 인메모리 positions 만 순회하므로 포지션이 고아가 된다."
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|
)
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|
|
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# [F2] 09:30 이후 장중 기동이면 ORB 수집 호출부가 없어 당일 ORB 가 영구 0건이었다.
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# [M1 2026-09-28] 단 여기서 await 하지 않는다. 소급수집은 최대 300초를 점유하고
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|
# 그 앞의 restore_from_db + close_stale_positions 까지 더하면 첫
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# check_and_exit_positions() 까지 수 분이 걸린다 — 손절·트레일링·시간손절이 전부
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# 그 루프 안에 있어 §8.1-11 "청산은 항상 매수보다 우선"을 위반한다.
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|
# → 플래그만 세우고, 루프의 **첫 청산 체크 뒤**에 1회 실행한다.
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|
if settings.DAY_TRADE_ENABLED and is_market_open() and not is_opening_range_period():
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|
if not day_trading_state.orb_cache:
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_orb_backfill_pending = True
|
|
logger.info(
|
|
"[DayTrading] 장중 기동 — ORB 소급수집을 첫 청산 체크 뒤로 지연 예약 "
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"(청산 우선)"
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|
)
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else:
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|
logger.info(
|
|
f"[DayTrading] 장중 기동 — ORB 캐시 {_alive_orb}개 보유, 소급수집 생략"
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|
)
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|
|
|
try:
|
|
while True:
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|
try:
|
|
day_trading_state.reset_if_new_day()
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|
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|
if not is_market_open():
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# [FIX 2026-09-23] 고정 1800초 sleep은 09:00 개장을 건너뛰어
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# ORB 수집(09:00~09:30)을 통째로 놓칠 수 있다 → 개장까지 남은 시간만큼만 대기.
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_until_open = seconds_until_market_open()
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|
# 개장 3분 전이면 watchlist를 미리 채워 09:00부터 ORB 수집 가능
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if _until_open is not None and _until_open <= 180 and not get_watchlist():
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|
try:
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|
count = await _guard(populate_daytrading_watchlist(), "watchlist 구성", 120)
|
|
if count:
|
|
logger.info(f"[DayTrading] 개장 전 watchlist 선구성: {count}개")
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except Exception as e:
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|
logger.warning(f"[DayTrading] 개장 전 watchlist 구성 실패: {e}")
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|
_sleep = 1800.0 if _until_open is None else max(15.0, min(1800.0, _until_open))
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|
await asyncio.sleep(_sleep)
|
|
continue
|
|
|
|
if not settings.DAY_TRADE_ENABLED:
|
|
await asyncio.sleep(60)
|
|
continue
|
|
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# MDD 체크 (CLAUDE.md 5.3)
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short_term_ok = await _guard(
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|
mdd_manager.is_short_term_strategy_enabled(), "MDD 체크", 30
|
|
)
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if short_term_ok is None:
|
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short_term_ok = False # 판단 불가 → 보수적으로 신규 진입 차단
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|
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# EOD 강제 청산 (15:20)
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|
if is_eod_flat_time():
|
|
if day_trading_state.positions:
|
|
async with dt_cycle_lock:
|
|
exits = await _guard(
|
|
force_close_all(reason="EOD 강제 청산 (15:20)"), "EOD 강제청산", 300
|
|
)
|
|
if exits:
|
|
logger.info(f"[DayTrading] EOD 청산: {len(exits)}건")
|
|
await asyncio.sleep(30)
|
|
continue
|
|
|
|
# 09:00~09:30 ORB 수집
|
|
if is_opening_range_period():
|
|
# [M4 2026-10-02] 이 분기는 아래에서 continue 하므로 예전에는 09:00~09:30
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|
# 동안 청산 판정이 전혀 없었다(전일 미청산·재기동 복원 포지션 방치).
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|
# ORB 수집보다 먼저 전일 포지션 청산 + 손절선 판정을 수행한다(§8.1-11).
|
|
# 진입·익절 규칙은 건드리지 않는다(ORB 구간엔 신규 진입이 없다).
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|
async with dt_cycle_lock:
|
|
orb_exits = await _guard(check_stops_only_v2(), "ORB 구간 손절 체크")
|
|
if orb_exits:
|
|
logger.info(f"[DayTrading] ORB 구간 청산: {len(orb_exits)}건")
|
|
if not get_watchlist():
|
|
try:
|
|
count = await populate_daytrading_watchlist()
|
|
if count:
|
|
logger.info(f"[DayTrading] 자동 watchlist: {count}개")
|
|
except Exception as e:
|
|
logger.warning(f"[DayTrading] watchlist 자동설정 실패: {e}")
|
|
await _guard(collect_opening_ranges(), "ORB 수집", 300)
|
|
# 정규 수집 구간이면 소급수집 예약은 불필요
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|
_orb_backfill_pending = False
|
|
await asyncio.sleep(30)
|
|
continue
|
|
|
|
# 09:30~15:00 신호 스캔 + 청산 체크
|
|
if is_day_trade_entry_window():
|
|
global _last_wl_sync
|
|
wl = get_watchlist()
|
|
# 30분마다 갱신 (비어 있을 때만 → 항상): 09:00에 전일 분석으로 채운 목록을
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|
# 당일 배치 완료 후 당일 분석 결과로 교체하기 위함 (ORB 캐시는 종목코드 기준 유지)
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|
if not wl or (is_watchlist_auto() and (time.time() - _last_wl_sync) > 1800):
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|
_last_wl_sync = time.time()
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|
try:
|
|
await populate_daytrading_watchlist()
|
|
wl = get_watchlist()
|
|
except Exception as _swallowed:
|
|
warn_throttled(logger, "scheduler:243", "[DayTrade] 감시종목 자동 갱신 실패: %s", _swallowed)
|
|
|
|
logger.info(
|
|
f"[DayTrading] 🔄 cycle: mdd_ok={short_term_ok}, "
|
|
f"watchlist={len(wl)}, positions={day_trading_state.position_count()}"
|
|
)
|
|
|
|
# 청산 체크 (MDD 무관 — 기존 포지션 보호)
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|
# [M5] 수동 /cycle API 와 공유하는 전역 락 — 같은 포지션 이중 매도 방지
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|
async with dt_cycle_lock:
|
|
exits = await _guard(check_and_exit_positions(), "청산 체크")
|
|
if exits:
|
|
logger.info(f"[DayTrading] 청산: {len(exits)}건")
|
|
|
|
# [M1] 장중 기동 ORB 소급수집 — 청산 체크를 먼저 끝낸 뒤 1회만
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|
if _orb_backfill_pending:
|
|
_orb_backfill_pending = False
|
|
try:
|
|
from app.services.daytrading.entry_service import (
|
|
backfill_opening_ranges,
|
|
)
|
|
await _guard(backfill_opening_ranges(), "ORB 소급수집", 300)
|
|
except Exception as e:
|
|
logger.error(
|
|
f"[DayTrading] 장중 기동 ORB 소급수집 실패: {e}", exc_info=True
|
|
)
|
|
|
|
# 진입 (MDD 허용 시만)
|
|
if short_term_ok:
|
|
async with dt_cycle_lock:
|
|
entries = await _guard(scan_and_enter(), "진입 스캔")
|
|
if entries:
|
|
logger.info(f"[DayTrading] 진입: {len(entries)}건")
|
|
else:
|
|
logger.info("[DayTrading] ⏸️ MDD -10% 이상 — 신규 진입 차단")
|
|
|
|
await asyncio.sleep(30)
|
|
continue
|
|
|
|
# 그 외 시간 — 보유 포지션 청산 체크만
|
|
if day_trading_state.positions:
|
|
async with dt_cycle_lock:
|
|
exits = await _guard(check_and_exit_positions(), "장외 청산 체크")
|
|
if exits:
|
|
logger.info(f"[DayTrading] 장외 청산: {len(exits)}건")
|
|
|
|
except Exception as e:
|
|
logger.error(f"[DayTrading] 스케줄러 오류: {e}", exc_info=True)
|
|
|
|
await asyncio.sleep(30)
|
|
|
|
except asyncio.CancelledError:
|
|
logger.info("[DayTrading] Scheduler stopped")
|
|
raise
|