shuim
a264561576
- 스윙 체결가 확인 전 executed_price NULL + fill_sweep, 진입가 resolve(ActiveTrade↔Portfolio), 0체결/부분체결 매수 장부 원복 - DT 고아 감지(근거 한정)·0체결 매도 복원·stale 점검 확대, 시간손절 -0.3% 원복 - 폴백 손절 ATR 캐시, 거래량부족-차단 신호 매수 차단, 현금 5% 유보 재적용, MDD peak/reset 수정 - KIS 서킷브레이커 청산 우회·경보, db_worker 재큐잉 순서, heartbeat·health-watch 사이드카 - 실시간 WS 재구독·41건 우선순위·다건 프레임 분할, 차트 샘플 제거·당일봉 합성, WS 서브프로토콜 인증 - 프론트: 미관리 그룹·확인 모달·차트 실시간 반영·예수금 표시 정정 - 전문가 에이전트 6종 추가(.claude/agents) - 유닛 스위트 2667 passed (소켓 차단 하), tsc OK Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Y83Za98XsNw9zuA4FTUytN
236 lines
9.5 KiB
Python
236 lines
9.5 KiB
Python
"""
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주문/체결 API 엔드포인트
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- GET /: 거래 이력 조회 (손익 포함)
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- GET /stats/summary: 거래 통계
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- DELETE /pending: PENDING/FAILED 거래 정리 (전일 이전 행만 — 당일 행은 한도·체결 근거)
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"""
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from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException
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from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
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from sqlalchemy import select
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from typing import List, Optional
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from datetime import datetime, timedelta
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from decimal import Decimal
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import logging
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import re
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from app.core.database import get_db
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from app.models.models import TradeHistory
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from pydantic import BaseModel
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from app.core.timeutil import now_kst
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router = APIRouter()
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logger = logging.getLogger(__name__)
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class TradeHistoryResponse(BaseModel):
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id: int
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rule_id: Optional[int]
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stock_code: str
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stock_name: Optional[str]
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order_type: str
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order_price: Optional[Decimal]
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order_quantity: int
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executed_price: Optional[Decimal]
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|
executed_quantity: Optional[int]
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total_amount: Optional[Decimal]
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|
status: str
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|
order_id: Optional[str]
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message: Optional[str]
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entry_reason: Optional[str]
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exit_reason: Optional[str]
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signals: Optional[List[str]]
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created_at: datetime
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executed_at: Optional[datetime]
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profit_loss: Optional[Decimal] = None
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profit_loss_rate: Optional[float] = None
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class Config:
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from_attributes = True
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@router.get("", response_model=List[TradeHistoryResponse])
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async def get_trade_history(
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skip: int = 0,
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limit: int = 100,
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|
stock_code: Optional[str] = None,
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|
status: Optional[str] = None,
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order_type: Optional[str] = None,
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days: int = 30,
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db: AsyncSession = Depends(get_db)
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):
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"""거래 이력 조회 (손익 포함)"""
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query = select(TradeHistory)
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# 날짜 필터
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since_date = now_kst() - timedelta(days=days)
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query = query.where(TradeHistory.created_at >= since_date)
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# 종목 코드 필터
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if stock_code:
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query = query.where(TradeHistory.stock_code == stock_code)
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# 상태 필터
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if status:
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query = query.where(TradeHistory.status == status)
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# 주문 유형 필터
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if order_type:
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query = query.where(TradeHistory.order_type == order_type)
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query = query.order_by(TradeHistory.created_at.desc())
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query = query.offset(skip).limit(limit)
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result = await db.execute(query)
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trades = result.scalars().all()
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# 손익 계산을 위해 매수/매도 매칭
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trade_responses = []
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buy_trades = {} # stock_code -> list of buy trades
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for trade in trades:
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response = TradeHistoryResponse.model_validate(trade)
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# 매도 시 손익 정보 설정
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if trade.order_type == "SELL" and trade.status in ("EXECUTED", "COMPLETED"):
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# 1. DB에 저장된 값 먼저 사용
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if hasattr(trade, 'net_profit_loss') and trade.net_profit_loss is not None:
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response.profit_loss = trade.net_profit_loss
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logger.debug(f"✅ DB에서 손익 금액 로드: {response.profit_loss}")
|
|
|
|
if hasattr(trade, 'profit_loss_rate') and trade.profit_loss_rate is not None:
|
|
response.profit_loss_rate = float(trade.profit_loss_rate)
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|
logger.debug(f"✅ DB에서 손익률 로드: {response.profit_loss_rate}%")
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# 2. DB 값이 없으면 exit_reason/message에서 파싱 (이전 데이터 호환성)
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if response.profit_loss is None or response.profit_loss_rate is None:
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|
text_to_parse = trade.exit_reason or trade.message or ""
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logger.debug(f"🔍 손익 파싱 시도 - 종목: {trade.stock_name}, 텍스트: {text_to_parse[:100]}")
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|
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|
# 손익 금액 추출
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if response.profit_loss is None:
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|
profit_match = re.search(r'손익:\s*([+-]?[\d,]+)원', text_to_parse)
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|
if profit_match:
|
|
profit_str = profit_match.group(1).replace(',', '')
|
|
try:
|
|
response.profit_loss = Decimal(profit_str)
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|
logger.info(f"✅ 파싱으로 손익 금액 추출: {response.profit_loss}")
|
|
except Exception as e:
|
|
logger.error(f"❌ 손익 금액 변환 실패: {e}")
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|
|
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# 손익률 추출
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|
if response.profit_loss_rate is None:
|
|
message_rate_match = re.search(r'손익률\s*([+-]?[\d.]+)%', trade.message or "")
|
|
if message_rate_match:
|
|
try:
|
|
response.profit_loss_rate = float(message_rate_match.group(1))
|
|
logger.info(f"✅ 파싱으로 손익률 추출 (message): {response.profit_loss_rate}%")
|
|
except Exception as e:
|
|
logger.error(f"❌ 손익률 변환 실패: {e}")
|
|
else:
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|
rate_match = re.search(r'([+-]?[\d.]+)%', text_to_parse)
|
|
if rate_match:
|
|
try:
|
|
response.profit_loss_rate = float(rate_match.group(1))
|
|
logger.info(f"✅ 파싱으로 손익률 추출 (exit_reason): {response.profit_loss_rate}%")
|
|
except Exception as e:
|
|
logger.error(f"❌ 손익률 변환 실패: {e}")
|
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|
|
trade_responses.append(response)
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|
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|
return trade_responses
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|
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|
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@router.get("/{trade_id}", response_model=TradeHistoryResponse)
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async def get_trade(trade_id: int, db: AsyncSession = Depends(get_db)):
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"""특정 거래 조회"""
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result = await db.execute(select(TradeHistory).where(TradeHistory.id == trade_id))
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trade = result.scalar_one_or_none()
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if not trade:
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raise HTTPException(status_code=404, detail="Trade not found")
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return trade
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@router.get("/stats/summary")
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async def get_trade_stats(
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days: int = 30,
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|
db: AsyncSession = Depends(get_db)
|
|
):
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|
"""거래 통계 조회"""
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since_date = now_kst() - timedelta(days=days)
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|
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|
result = await db.execute(
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select(TradeHistory).where(TradeHistory.created_at >= since_date)
|
|
)
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|
trades = result.scalars().all()
|
|
|
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total_trades = len(trades)
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buy_trades = len([t for t in trades if t.order_type == "BUY"])
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|
sell_trades = len([t for t in trades if t.order_type == "SELL"])
|
|
executed_trades = len([t for t in trades if t.status in ("EXECUTED", "COMPLETED")])
|
|
failed_trades = len([t for t in trades if t.status == "FAILED"])
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|
# 총 거래 금액 계산 — [2026-10-08] total_amount(체결 확인 시 체결가×체결수량으로 갱신) 우선.
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# executed_price 는 체결 확인 전 NULL 이므로 곱셈만 쓰면 미확인 건이 0 으로 빠진다.
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def _amount(t) -> float:
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|
if t.total_amount is not None:
|
|
return float(t.total_amount)
|
|
price = t.executed_price if t.executed_price is not None else t.order_price
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|
return float(price or 0) * (t.executed_quantity or 0)
|
|
|
|
total_amount = sum(
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|
_amount(t) for t in trades if t.status in ("EXECUTED", "COMPLETED")
|
|
)
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|
|
return {
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|
"period_days": days,
|
|
"total_trades": total_trades,
|
|
"buy_trades": buy_trades,
|
|
"sell_trades": sell_trades,
|
|
"executed_trades": executed_trades,
|
|
"failed_trades": failed_trades,
|
|
"success_rate": executed_trades / total_trades if total_trades > 0 else 0,
|
|
"total_amount": total_amount
|
|
}
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|
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@router.delete("/pending")
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async def delete_pending_trades(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
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"""FAILED 상태의 주문 시도 내역 정리 — **전일 이전 행만, PENDING 은 보존**.
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[R7] PENDING(지정가 미체결·결과 불명 BUY)은 원장 BUY 합계와 강등 방어의 근거라 지우지 않는다.
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쓰기는 FAILED 전용 정리(기존 동작 유지). db_worker 에 delete task 가 없어 직접 삭제를 유지한다
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(관리자 전용 등록은 security.ADMIN_ONLY_ROUTES 소관 — 별도 보고).
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[L 2026-10-02] 기존에는 기간 무제한이라 장중 호출 시 당일 PENDING/FAILED 행까지
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지웠다. 당일 행은 `already_ordered_today`·일일 스윙 매수 한도(`_count_swing_buys_today_v2`
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가 PENDING 포함)·체결 확인(`_verify_and_sync_execution` 의 order_id 갱신)의 근거라,
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지우면 당일 한도가 풀리고 체결 기록이 유실된다. 기준은 trade_executor 와 같은
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`get_daily_cutoff_utc()`(KST 당일 00:00, created_at 과 같은 KST naive 규약).
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"""
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from app.services.trade_helpers import get_daily_cutoff_utc
|
|
cutoff = get_daily_cutoff_utc()
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|
result = await db.execute(
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|
select(TradeHistory).where(
|
|
# [R7] PENDING 은 보존한다 — 체결 확인 실패 BUY 가 PENDING 으로 남아
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# portfolio 원장 BUY 합계·유입잔고 강등(swing→external) 방어의 근거가 된다(main.py 기동 정리와 동일 정책).
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|
TradeHistory.status == 'FAILED',
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|
TradeHistory.created_at < cutoff,
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|
)
|
|
)
|
|
pending_trades = result.scalars().all()
|
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count = len(pending_trades)
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|
for trade in pending_trades:
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|
await db.delete(trade)
|
|
await db.commit()
|
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|
|
logger.info(f"✅ 정리 완료: {count}개의 FAILED 시도 삭제(PENDING 보존) (기준 {cutoff} 이전, 당일 행 보존)")
|
|
|
|
return {
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|
"deleted_count": count,
|
|
"message": f"Cleaned up {count} failed trades (PENDING kept) before {cutoff.isoformat()} (today's rows kept)",
|
|
}
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