auto-stock/backend/tests/test_swing_hardening_r3_cap_20261009.py

"""[하드닝 R3 2026-10-09] 스윙 매도 직전 KIS 상한 — DT 이중 차감 / 상한 매도의 '전량 청산' 오처리.

결함: 상한 = min(주문가능, 보유) − DT. 주문가능에는 대기 중인 매도 주문(DT 미체결 매도 포함)이 이미
빠져 있어 DT 를 이중 차감했고, 상한에 걸려 일부만 판 매도도 `sell_qty >= quantity(캡 적용 후)` 로
ActiveTrade close·loss_tracker·closed_today 까지 '전량 청산' 처리했다.
수정: 상한 = min(주문가능, 보유 − DT). 전량 판정은 상한 적용 전 스윙 보유(min(장부, 보유 − DT)) 대비.

KIS 시뮬레이터·주문 목(공통 종단 safe_place_order)은 R5 테스트의 _Sim 을 재사용한다(§4.1).
"""
from unittest.mock import AsyncMock

import pytest

from app.services.mean_reversion_strategy import ExitSignal
from tests.test_swing_r5_pending_sell_20261002 import UNKNOWN, _Sim, _reset  # noqa: F401 (autouse fixture)


def _stop(remaining):
    return ExitSignal("SELL_ALL", "손절", 1.0)


def _partial(remaining):
    return ExitSignal("SELL_PARTIAL", "1차 익절", 0.5) if remaining > 0.5 else None


def _track(monkeypatch, sim):
    """ActiveTrade upsert 의 quantity·remaining_pct 와 closed_today 를 기록."""
    import app.services.db_worker as dbw
    from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state
    sim.upserts = []

    async def _upsert(p):
        sim.upserts.append(dict(p))
        if sim.at is not None and "remaining_pct" in p:
            sim.at.remaining_pct = p["remaining_pct"]
    monkeypatch.setattr(dbw, "enqueue_active_trade_upsert", _upsert)
    monkeypatch.setattr(day_trading_state, "closed_today", set())
    return day_trading_state


@pytest.mark.asyncio
async def test_dt_pending_sell_capped_sale_is_not_full_close(monkeypatch):
    """[재현 반전] 스윙 10 + DT 5, DT 매도 5주 미체결(보유 15, 주문가능 10). 상한은 과다매도 방지를
    위해 보수적으로 10−5=5 유지(대기분이 스윙 것일 수 있음). 이전: 5주만 팔고 '전량 청산'
    (close·loss_tracker·closed_today). 이제: 분할 처리(잔량 5) → DT 대기 체결 후 잔량 5주 매도 시 전량 청산."""
    sim = _Sim(monkeypatch, swing=10, dt=5, signal=_stop)
    dts = _track(monkeypatch, sim)
    sim.kis = {"hldg": 15, "psbl": 10}
    await sim.cycles(1)
    assert sim.sent == [5]
    assert sim.closed == 0
    sim.loss.assert_not_awaited()
    assert "005930" not in dts.closed_today
    assert sim.upserts[-1]["quantity"] == 5
    # DT 대기 매도 체결 → DT 인메모리 0, KIS 보유 = 스윙 잔량 5
    sim.kis = {"hldg": 5, "psbl": 5}
    monkeypatch.setattr(dts, "positions", {})
    await sim.cycles(1)
    assert sim.sent == [5, 5] and sim.kis["hldg"] == 0
    assert sim.closed == 1
    sim.loss.assert_awaited_once()
    assert "005930" in dts.closed_today


@pytest.mark.asyncio
async def test_swing_own_open_order_not_resold_into_dt_shares(monkeypatch):
    """상한을 보유 − DT 로 완화하면 스윙 자신의 미체결 매도(10주)와 재매도가 모두 체결돼 DT 10주까지
    팔린다. 보수적 상한 유지 → 재매도 없음(R5 test_c1_open_order_at_broker_blocks_resell 과 같은 불변식)."""
    sim = _Sim(monkeypatch, swing=10, dt=10, signal=_stop)
    _track(monkeypatch, sim)
    sim.kis = {"hldg": 20, "psbl": 10}  # 스윙 10주 매도 주문이 브로커에 미체결
    await sim.cycles(2)
    assert sim.sent == []


@pytest.mark.asyncio
async def test_capped_stop_is_partial_until_actual_remainder_zero(monkeypatch):
    """스윙 10, 지정가 익절 5주 미체결(보유 10, 주문가능 5)에서 손절. 이전: 5주 매도 + close +
    loss_tracker + closed_today. 이제: 5주 매도 후 ActiveTrade 잔량 5·remaining_pct 0.5 만 갱신,
    close·loss_tracker 없음. 묶인 주문이 풀리면 다음 주기 잔량 5주 매도 시 그때 전량 청산."""
    sim = _Sim(monkeypatch, swing=10, dt=0, signal=_stop)
    dts = _track(monkeypatch, sim)
    sim.kis = {"hldg": 10, "psbl": 5}
    await sim.cycles(1)
    assert sim.sent == [5]
    assert sim.closed == 0
    sim.loss.assert_not_awaited()
    assert "005930" not in dts.closed_today
    assert sim.upserts[-1]["quantity"] == 5
    assert sim.upserts[-1]["remaining_pct"] == 0.5  # 단계 차감(1.0−1.0=0) 아님 — 실제 잔량 비율
    # 묶여 있는 동안(주문가능 0)에는 주문하지 않는다
    await sim.cycles(1)
    assert sim.sent == [5]
    # 지정가 취소 → 주문가능 회복 → 잔량 매도 = 이번엔 전량 청산
    sim.kis["psbl"] = sim.kis["hldg"]
    await sim.cycles(1)
    assert sim.sent == [5, 5] and sim.kis["hldg"] == 0
    assert sim.closed == 1
    sim.loss.assert_awaited_once()
    assert "005930" in dts.closed_today


@pytest.mark.asyncio
async def test_capped_partial_take_profit_not_closed(monkeypatch):
    """스윙 20 (보유 20, 주문가능 5)에서 50% 익절 10주 → 5주만 매도. 분할 단계는 소진(재발동 방지),
    ActiveTrade 잔량 15, close·loss_tracker 없음."""
    sim = _Sim(monkeypatch, swing=20, dt=0, price=11500, signal=_partial)
    _track(monkeypatch, sim)
    sim.kis = {"hldg": 20, "psbl": 5}
    await sim.cycles(1)
    assert sim.sent == [5]
    assert sim.closed == 0
    sim.loss.assert_not_awaited()
    assert sim.upserts[-1]["quantity"] == 15
    assert sim.upserts[-1]["remaining_pct"] == 0.5
    await sim.cycles(2)
    assert sim.sent == [5]  # 같은 단계 재발동 없음


@pytest.mark.asyncio
async def test_capped_stop_unknown_reconciled_as_partial(monkeypatch):
    """상한에 걸린 손절이 결과 불명 → 체결 대조 시에도 스윙 보유(10) 대비 부분 체결로 반영."""
    sim = _Sim(monkeypatch, swing=10, dt=0, signal=_stop, responses=[UNKNOWN])
    _track(monkeypatch, sim)
    sim.kis = {"hldg": 10, "psbl": 5}
    await sim.cycles(1)
    pend = sim.es._pending_unknown_sells["005930"]
    assert pend["swing_qty"] == 10 and pend["sell_pct"] == 0.0
    await sim.cycles(1)
    assert "005930" not in sim.es._pending_unknown_sells
    assert sim.closed == 0
    sim.loss.assert_not_awaited()
    assert sim.upserts[-1]["quantity"] == 5
    assert sim.upserts[-1]["remaining_pct"] == 0.5


@pytest.mark.asyncio
async def test_inflated_ledger_still_closes_when_kis_swing_empty(monkeypatch):
    """장부 스윙 10(Portfolio 15 − DT 5)인데 KIS 보유 12 → KIS 스윙 7주 전량 매도 = 전량 청산 유지."""
    sim = _Sim(monkeypatch, swing=10, dt=5, signal=_stop)
    _track(monkeypatch, sim)
    sim.kis = {"hldg": 12, "psbl": 12}
    await sim.cycles(1)
    assert sim.sent == [7]
    assert sim.closed == 1
    sim.loss.assert_awaited_once()


@pytest.mark.asyncio
async def test_dt_unreflected_buy_never_sells_dt_inmemory_qty(monkeypatch):
    """DT 매수 직후 KIS 보유 미반영(보유 10, DT 인메모리 5) — 보수적으로 보유 − DT = 5 만 매도(과다매도 없음)."""
    sim = _Sim(monkeypatch, swing=10, dt=5, signal=_stop)
    _track(monkeypatch, sim)
    sim.kis = {"hldg": 10, "psbl": 10}
    await sim.cycles(1)
    assert sim.sent == [5]
    assert sim.kis["hldg"] == 5