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a264561576
- 스윙 체결가 확인 전 executed_price NULL + fill_sweep, 진입가 resolve(ActiveTrade↔Portfolio), 0체결/부분체결 매수 장부 원복 - DT 고아 감지(근거 한정)·0체결 매도 복원·stale 점검 확대, 시간손절 -0.3% 원복 - 폴백 손절 ATR 캐시, 거래량부족-차단 신호 매수 차단, 현금 5% 유보 재적용, MDD peak/reset 수정 - KIS 서킷브레이커 청산 우회·경보, db_worker 재큐잉 순서, heartbeat·health-watch 사이드카 - 실시간 WS 재구독·41건 우선순위·다건 프레임 분할, 차트 샘플 제거·당일봉 합성, WS 서브프로토콜 인증 - 프론트: 미관리 그룹·확인 모달·차트 실시간 반영·예수금 표시 정정 - 전문가 에이전트 6종 추가(.claude/agents) - 유닛 스위트 2667 passed (소켓 차단 하), tsc OK Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Y83Za98XsNw9zuA4FTUytN
107 lines
4.3 KiB
Python
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Python
"""하드닝 라운드 6 — 패턴메모리 증액 뒤 자본 가드 재적용 + DT 집계 예외 로깅.
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R6-1: 현금 유보(1-MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE)·스윙 상한(SWING_MAX_CAPITAL_RATIO)이
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패턴메모리(최대 1.5배) 이전에만 적용돼 증액분이 두 상한을 넘을 수 있었다.
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R6-2: 스윙 상한 계산의 DT 투자액 집계 예외가 로그 없이 삼켜졌다(§4).
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기대값은 settings 참조(§4.1).
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"""
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import ast
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import inspect
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import logging
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import textwrap
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import pytest
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from app.core.config import settings
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from app.services import trade_executor
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from app.services.sizing_core import clamp_by_ratios
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TOTAL = 10_000_000.0
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def _swing_room(available_cash: float, dt_amount: float = 0.0) -> float:
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invested = max(0.0, TOTAL - available_cash - dt_amount)
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return TOTAL * settings.SWING_MAX_CAPITAL_RATIO - invested
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def _pipeline(available_cash: float, base: float, uplift: float, dt_amount: float = 0.0) -> float:
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"""_execute_buy 의 가드 순서를 재현: 사전 가드 → 패턴메모리 → 4% → 재적용."""
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reserve = TOTAL * (1 - settings.MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE)
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amt = base
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if available_cash - amt < reserve:
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amt = max(0, available_cash - reserve)
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room = _swing_room(available_cash, dt_amount)
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amt = min(amt, max(0.0, room))
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amt = amt * uplift # 패턴메모리 증액
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amt = clamp_by_ratios(amt, TOTAL, [settings.MAX_POSITION_SIZE], available_cash)
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return trade_executor._reapply_capital_guards_v2(amt, available_cash, reserve, room)
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def test_cash_reserve_holds_after_pattern_uplift():
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reserve = TOTAL * (1 - settings.MAX_TOTAL_CAPITAL_USAGE)
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# 유보선 바로 위 현금 — 사전 가드가 금액을 유보 한도까지 줄인 상태
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available = reserve + TOTAL * settings.MAX_POSITION_SIZE * 0.5
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final = _pipeline(available, TOTAL * settings.MAX_POSITION_SIZE, 1.5)
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assert available - final >= reserve - 1e-6
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def test_swing_cap_holds_after_pattern_uplift():
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# 스윙 투자액이 상한 바로 아래 — 잔여 한도가 4% 의 절반
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room_target = TOTAL * settings.MAX_POSITION_SIZE * 0.5
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available = TOTAL - (TOTAL * settings.SWING_MAX_CAPITAL_RATIO - room_target)
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final = _pipeline(available, TOTAL * settings.MAX_POSITION_SIZE, 1.5)
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assert final <= _swing_room(available) + 1e-6
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def test_reapply_none_swing_room_only_cash_reserve():
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out = trade_executor._reapply_capital_guards_v2(500_000.0, 1_000_000.0, 600_000.0, None)
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assert out == pytest.approx(400_000.0)
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def test_reapply_negative_bounds_return_zero():
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assert trade_executor._reapply_capital_guards_v2(100.0, 10.0, 50.0, -5.0) == 0.0
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def test_reapply_is_outside_try_after_pattern_memory():
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fn = ast.parse(textwrap.dedent(inspect.getsource(trade_executor._execute_buy))).body[0]
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body = fn.body
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pm_idx = next(
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i for i, s in enumerate(body)
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if isinstance(s, ast.Try) and "get_pattern_adjusted_invest_amount" in ast.unparse(s)
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)
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assert "_reapply_capital_guards_v2" not in ast.unparse(body[pm_idx])
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after = [s for s in body[pm_idx + 1:] if not isinstance(s, ast.Try)]
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assert any("_reapply_capital_guards_v2" in ast.unparse(s) for s in after)
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class _ExplodingPositions:
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def values(self):
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raise RuntimeError("dt state broken")
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def test_dt_amount_exception_logs_warning(monkeypatch, caplog):
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from app.services.daytrading import position_manager
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monkeypatch.setattr(position_manager.day_trading_state, "positions", _ExplodingPositions())
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with caplog.at_level(logging.WARNING):
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assert trade_executor._dt_invested_amount_v2("005930") == 0.0
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assert any("DT 투자액 집계 실패" in r.getMessage() for r in caplog.records)
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assert all(r.levelno >= logging.WARNING for r in caplog.records if "DT 투자액" in r.getMessage())
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def test_dt_amount_sums_positions(monkeypatch):
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from app.services.daytrading import position_manager
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monkeypatch.setattr(
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position_manager.day_trading_state, "positions",
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{"A": {"entry_price": 10_000, "quantity": 3}, "B": {"entry_price": "5000", "quantity": 2}},
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)
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assert trade_executor._dt_invested_amount_v2("X") == pytest.approx(40_000.0)
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def test_execute_buy_has_no_inline_dt_silent_except():
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src = inspect.getsource(trade_executor._execute_buy)
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assert "_dt_invested_amount_v2(" in src
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assert "_dt_amount = 0.0" not in src
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