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Portfolio 테이블은 stock_code가 unique라 같은 종목을 스윙+데이트레이딩으로 동시 보유하면 한 행에 합쳐지고 strategy_type도 하나만 남는다(LG씨엔에스 스윙 8 + DT 4 = 12주 'swing'). - 프론트: /daytrading/positions(엔진 인메모리)를 직접 조회해 '데이트레이딩' 그룹으로 표시하고, 스윙 행에서는 그 수량을 차감 - 백엔드 동기화: 전량이 DT 포지션일 때만 'daytrading' 태깅 (부분 혼재 시 스윙 청산 대상 유지) Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2.9 KiB
Python
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"""portfolio_cache_bridge: 매매 엔진 체결 → 포트폴리오 캐시/Portfolio 즉시 반영."""
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import asyncio
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from decimal import Decimal
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from unittest.mock import AsyncMock, patch
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import pytest
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from app.api.endpoints.portfolio import portfolio_cache
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from app.models.models import Portfolio
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from app.services import portfolio_cache_bridge as bridge
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@pytest.fixture(autouse=True)
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def _reset_cache():
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portfolio_cache.holdings = []
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portfolio_cache.summary = {"available_cash": 1_000_000, "total_value": 0, "total_investment": 0,
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"total_assets": 1_000_000, "total_profit_loss": 0, "total_profit_loss_rate": 0, "total_stocks": 0}
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portfolio_cache.recent_sells = {}
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yield
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_reflect_buy_then_sell_updates_cache_and_queues_db():
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q = AsyncMock()
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with patch("app.services.db_worker.enqueue_portfolio_upsert", q):
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await bridge.reflect_buy("005930", "삼성전자", 3, 70000.0, strategy_type="daytrading")
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h = portfolio_cache.holdings[0]
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assert (h.stock_code, h.quantity, h.strategy_type) == ("005930", 3, "daytrading")
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assert portfolio_cache.summary["available_cash"] == 1_000_000 - 210_000
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assert q.await_args.args[0]["strategy_type"] == "daytrading"
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# 부분 매도 → 잔량 반영, 전량 매도 → 목록에서 제거 + 최근매도 기록(동기화 되살림 방지)
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with patch("app.services.db_worker.enqueue_portfolio_upsert", q):
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await bridge.reflect_sell("005930", 1, 71000.0, remaining_qty=2)
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assert portfolio_cache.holdings[0].quantity == 2
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await bridge.reflect_sell("005930", 2, 71000.0, remaining_qty=0)
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assert portfolio_cache.holdings == []
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assert q.await_args.args[0]["quantity"] == 0
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assert portfolio_cache.recently_sold_qty("005930") == 2
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_reflect_sell_unknown_holding_does_not_zero_db():
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"""캐시에 없고 잔량도 모르면 DB 수량을 0으로 덮어쓰지 않는다."""
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q = AsyncMock()
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with patch("app.services.db_worker.enqueue_portfolio_upsert", q):
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await bridge.reflect_sell("000660", 5, 100000.0)
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q.assert_not_awaited()
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@pytest.mark.asyncio
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async def test_dt_and_swing_same_stock_quantities_are_separable():
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"""같은 종목을 스윙+DT로 보유해도 화면상 수량이 분리 가능해야 한다.
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Portfolio는 종목당 1행(stock_code unique)이므로 합계만 남는다 →
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프론트는 엔진 포지션 수량을 빼서 스윙 수량을 계산한다. 여기서는 그 계산식을 검증.
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"""
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q = AsyncMock()
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with patch("app.services.db_worker.enqueue_portfolio_upsert", q):
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await bridge.reflect_buy("064400", "LG씨엔에스", 8, 70148.0, strategy_type="swing")
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await bridge.reflect_buy("064400", "LG씨엔에스", 4, 70800.0, strategy_type="daytrading")
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row = portfolio_cache.holdings[0]
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assert row.quantity == 12
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dt_qty = 4
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assert row.quantity - dt_qty == 8 # 스윙 잔량
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