auto-stock/backend/app/api/endpoints/market_intelligence.py

"""
종합 시장 상황 대시보드 API

- GET /dashboard: 시장 국면, 리스크 상태, 포트폴리오 요약 통합 조회
- GET /events: 향후 7일 이벤트 캘린더
- GET /news: 종목별 뉴스 + 감성 점수
"""
import logging
import pytz
from datetime import datetime, timedelta
from typing import Optional

from fastapi import APIRouter, Query

from app.core.config import settings
from app.core.json_helpers import _dumps

logger = logging.getLogger(__name__)

router = APIRouter()

KST = pytz.timezone("Asia/Seoul")


def _get_kst_now() -> datetime:
    return datetime.now(KST)


# ---------------------------------------------------------------------------
# Helpers: 안전하게 외부 모듈 호출 (미설치/미구현 시 빈 결과 반환)
# ---------------------------------------------------------------------------

async def _get_market_regime() -> dict:
    """market_analyzer.check_market_regime() 호출. 실패 시 빈 결과."""
    try:
        from app.services.market_analyzer import check_market_regime
        raw = await check_market_regime()

        regime = raw.get("regime", "unknown")
        hmm_ensemble = raw.get("hmm_ensemble") or {}

        return {
            "rule_based": regime,
            "hmm": hmm_ensemble.get("hmm_regime"),
            "ensemble": hmm_ensemble.get("regime"),
            "confidence": hmm_ensemble.get("confidence"),
            "position_multiplier": raw.get("position_multiplier", 0.5),
            "max_trades": raw.get("max_trades"),
            "message": raw.get("message", ""),
            "consecutive_down": raw.get("consecutive_down"),
            "drop_from_ma20": raw.get("drop_from_ma20"),
        }
    except Exception as e:
        logger.warning("market_regime 조회 실패: %s", e)
        return {
            "rule_based": "unknown",
            "hmm": None,
            "ensemble": None,
            "confidence": None,
            "position_multiplier": 0.5,
            "max_trades": None,
            "message": f"조회 실패: {e}",
        }


async def _get_playbook() -> dict:
    """market_playbook.get_today_playbook() 호출. 파일 없으면 빈 결과."""
    try:
        from app.services.market_playbook import get_today_playbook  # type: ignore
        return await get_today_playbook()
    except ImportError:
        return {
            "events_today": [],
            "position_multiplier": None,
            "entry_allowed": None,
            "daytrading_allowed": None,
            "reason": "market_playbook 모듈 미설치",
        }
    except Exception as e:
        logger.warning("playbook 조회 실패: %s", e)
        return {
            "events_today": [],
            "position_multiplier": None,
            "entry_allowed": None,
            "daytrading_allowed": None,
            "reason": f"조회 실패: {e}",
        }


async def _get_news_sentiment(stock_code: Optional[str] = None) -> dict:
    """news_sentiment.get_market_news_score() 호출. 파일 없으면 빈 결과."""
    try:
        from app.services.news_sentiment import get_market_news_score  # type: ignore
        return await get_market_news_score(stock_code=stock_code)
    except ImportError:
        return {
            "market_score": None,
            "top_positive": [],
            "top_negative": [],
            "reason": "news_sentiment 모듈 미설치",
        }
    except Exception as e:
        logger.warning("news_sentiment 조회 실패: %s", e)
        return {
            "market_score": None,
            "top_positive": [],
            "top_negative": [],
            "reason": f"조회 실패: {e}",
        }


async def _get_risk_status() -> dict:
    """mdd_manager + loss_tracker 에서 리스크 상태 수집."""
    from app.services.mdd_manager import mdd_manager
    from app.services.loss_tracker import loss_tracker

    # 현재 MDD 계산
    peak = mdd_manager.peak_balance
    if peak > 0:
        # 마지막으로 알려진 잔고가 없으므로 peak 기반 drawdown만 표시
        # portfolio_summary에서 total_assets가 있으면 호출측에서 보정 가능
        mdd_current = None  # 호출측에서 portfolio 데이터로 계산
    else:
        mdd_current = 0.0

    # [BUG FIX] _tracker 직접 접근 -> Lock 보호된 get_all_bans_safe() 사용
    banned_stocks = await loss_tracker.get_all_bans_safe()

    return {
        "mdd_peak": peak,
        "mdd_current_pct": mdd_current,
        "is_paused": mdd_manager.is_paused,
        "is_short_term_paused": mdd_manager.is_short_term_strategy_paused,
        "reduction_applied": mdd_manager.reduction_applied,
        "banned_stocks": banned_stocks,
        "banned_count": len(banned_stocks),
    }


def _get_portfolio_summary() -> dict:
    """portfolio_cache에서 요약 정보 수집."""
    try:
        from app.api.endpoints.portfolio import portfolio_cache
        summary = portfolio_cache.get_summary_copy()
        if summary is None:
            return {
                "total_assets": None,
                "available_cash": None,
                "total_value": None,
                "total_investment": None,
                "total_profit_loss": None,
                "total_profit_loss_rate": None,
                "holdings_count": 0,
                "last_synced": None,
                "reason": "포트폴리오 미동기화",
            }

        last_synced = portfolio_cache.last_synced
        return {
            "total_assets": summary.get("total_assets"),
            "available_cash": summary.get("available_cash"),
            "total_value": summary.get("total_value"),
            "total_investment": summary.get("total_investment"),
            "total_profit_loss": summary.get("total_profit_loss"),
            "total_profit_loss_rate": summary.get("total_profit_loss_rate"),
            "holdings_count": summary.get("total_stocks", 0),
            "last_synced": last_synced.isoformat() if last_synced else None,
        }
    except Exception as e:
        logger.warning("portfolio_summary 조회 실패: %s", e)
        return {
            "total_assets": None,
            "available_cash": None,
            "holdings_count": 0,
            "reason": f"조회 실패: {e}",
        }


def _get_active_strategies(market_regime: dict, risk_status: dict) -> dict:
    """현재 활성화된 전략 상태 판별."""
    reasons = []

    # 기본 활성화 상태
    swing_enabled = settings.AUTO_TRADE_ENABLED
    daytrading_enabled = settings.DAY_TRADE_ENABLED
    short_term_enabled = settings.AUTO_TRADE_ENABLED
    us_trading_enabled = settings.US_TRADING_ENABLED

    # TRADING_HALTED 전역 정지
    if settings.TRADING_HALTED:
        swing_enabled = False
        daytrading_enabled = False
        short_term_enabled = False
        reasons.append("TRADING_HALTED=true (수동 비상 정지)")

    # 시장 국면 필터: SIDEWAYS/crash/halted 시 진입 차단
    regime = market_regime.get("rule_based", "unknown")
    if regime in ("sideways", "crash", "halted"):
        swing_enabled = False
        daytrading_enabled = False
        short_term_enabled = False
        reasons.append(f"시장 국면 '{regime}' - 전체 진입 차단")

    # MDD 기반 차단
    if risk_status.get("is_paused"):
        swing_enabled = False
        daytrading_enabled = False
        short_term_enabled = False
        reasons.append("MDD 한도 초과 - 신규 진입 중단")

    if risk_status.get("is_short_term_paused"):
        daytrading_enabled = False
        short_term_enabled = False
        if "MDD" not in " ".join(reasons):
            reasons.append("MDD -10% 초과 - 단기/데이트레이딩 중단")

    return {
        "swing": swing_enabled,
        "daytrading": daytrading_enabled,
        "short_term": short_term_enabled,
        "us_trading": us_trading_enabled,
        "reasons": reasons if reasons else ["정상 운영 중"],
    }


# ---------------------------------------------------------------------------
# 1) GET /dashboard -- 종합 대시보드
# ---------------------------------------------------------------------------

@router.get("/dashboard")
async def get_market_intelligence_dashboard():
    """종합 시장 상황 대시보드.

    시장 국면, 플레이북, 뉴스 감성, 리스크 상태, 포트폴리오 요약,
    활성 전략 정보를 한 번에 반환합니다.
    """
    # 병렬로 가져올 수 있는 항목은 동시 실행
    import asyncio
    market_regime_task = asyncio.create_task(_get_market_regime())
    playbook_task = asyncio.create_task(_get_playbook())
    news_task = asyncio.create_task(_get_news_sentiment())

    market_regime = await market_regime_task
    playbook = await playbook_task
    news_sentiment = await news_task

    risk_status = await _get_risk_status()
    portfolio_summary = _get_portfolio_summary()

    # MDD 현재 비율 계산 (portfolio 데이터가 있을 때)
    total_assets = portfolio_summary.get("total_assets")
    peak = risk_status.get("mdd_peak", 0)
    if total_assets and peak and peak > 0:
        risk_status["mdd_current_pct"] = round(
            ((total_assets - peak) / peak) * 100, 2
        )

    # 활성 전략 판별
    active_strategies = _get_active_strategies(market_regime, risk_status)

    now = _get_kst_now()

    return {
        "timestamp": now.isoformat(),
        "market_regime": market_regime,
        "playbook": playbook,
        "news_sentiment": news_sentiment,
        "risk_status": risk_status,
        "portfolio_summary": portfolio_summary,
        "active_strategies": active_strategies,
        "config_snapshot": {
            "kis_mode": settings.KIS_MODE,
            "auto_trade_enabled": settings.AUTO_TRADE_ENABLED,
            "day_trade_enabled": settings.DAY_TRADE_ENABLED,
            "us_trading_enabled": settings.US_TRADING_ENABLED,
            "trading_halted": settings.TRADING_HALTED,
            "max_position_size": settings.MAX_POSITION_SIZE,
            "max_holdings_count": settings.MAX_HOLDINGS_COUNT,
        },
    }


# ---------------------------------------------------------------------------
# 2) GET /events -- 향후 7일 이벤트 캘린더
# ---------------------------------------------------------------------------

# 한국 주식시장 정기 이벤트 (요일 기반 + 특정일)
_KNOWN_EVENTS = {
    # 매월 둘째 목요일: 옵션 만기일 (간소화 -- 실제로는 달력 계산 필요)
    "options_expiry_weekday": 3,  # Thursday = 3
    "options_expiry_week": 2,  # 둘째 주
}


def _get_options_expiry_date(year: int, month: int) -> Optional[datetime]:
    """해당 월의 옵션 만기일 (둘째 목요일) 계산."""
    from calendar import monthcalendar
    cal = monthcalendar(year, month)
    thursdays = [week[3] for week in cal if week[3] != 0]
    if len(thursdays) >= 2:
        return datetime(year, month, thursdays[1], tzinfo=KST)
    return None


def _get_events_for_range(start: datetime, days: int = 7) -> list:
    """start부터 days일간 이벤트 목록 반환."""
    events = []
    for offset in range(days):
        d = start + timedelta(days=offset)
        date_str = d.strftime("%Y-%m-%d")
        weekday = d.weekday()

        # 주말
        if weekday >= 5:
            events.append({
                "date": date_str,
                "event": "weekend",
                "description": "주말 (장 휴무)",
                "impact": "none",
            })
            continue

        day_events = []

        # 옵션 만기일 체크
        expiry = _get_options_expiry_date(d.year, d.month)
        if expiry and expiry.date() == d.date():
            day_events.append({
                "event": "kr_options_expiry",
                "description": "옵션 만기일 -- 변동성 확대 주의, 데이트레이딩 차단 권장",
                "impact": "high",
            })

        # 월말 (리밸런싱 수요)
        next_day = d + timedelta(days=1)
        if next_day.month != d.month:
            day_events.append({
                "event": "month_end",
                "description": "월말 -- 기관/펀드 리밸런싱 수요",
                "impact": "medium",
            })

        # 월초 (1~3일)
        if d.day <= 3:
            day_events.append({
                "event": "month_start",
                "description": "월초 -- 자금 유입 기대",
                "impact": "low",
            })

        if day_events:
            for evt in day_events:
                events.append({"date": date_str, **evt})
        else:
            events.append({
                "date": date_str,
                "event": "normal",
                "description": "정상 거래일",
                "impact": "none",
            })

    return events


@router.get("/events")
async def get_market_events(
    days: int = Query(default=7, ge=1, le=30, description="조회 기간 (일)"),
):
    """향후 N일간 시장 이벤트 캘린더.

    옵션 만기일, 월말/월초 등 정기 이벤트를 반환합니다.
    market_playbook 모듈이 설치되어 있으면 추가 이벤트를 병합합니다.
    """
    now = _get_kst_now()
    base_events = _get_events_for_range(now, days)

    # market_playbook이 있으면 추가 이벤트 병합
    try:
        from app.services.market_playbook import get_events_calendar  # type: ignore
        extra = await get_events_calendar(days=days)
        if extra:
            # 날짜 기준으로 병합
            existing_dates = {e["date"] for e in base_events if e.get("event") != "normal"}
            for evt in extra:
                if evt.get("date") not in existing_dates:
                    base_events.append(evt)
            base_events.sort(key=lambda e: e["date"])
    except ImportError:
        pass
    except Exception as e:
        logger.warning("playbook events 조회 실패: %s", e)

    return {
        "timestamp": now.isoformat(),
        "range_start": now.strftime("%Y-%m-%d"),
        "range_end": (now + timedelta(days=days - 1)).strftime("%Y-%m-%d"),
        "events": base_events,
    }


# ---------------------------------------------------------------------------
# 3) GET /news -- 종목별 뉴스 + 감성 점수
# ---------------------------------------------------------------------------

@router.get("/news")
async def get_market_news(
    stock_code: Optional[str] = Query(
        default=None,
        description="종목코드 (없으면 전체 시장 뉴스)",
    ),
):
    """종목별 또는 전체 시장 뉴스 + 감성 점수.

    news_sentiment 모듈이 설치되어 있지 않으면 빈 결과를 반환합니다.
    """
    now = _get_kst_now()
    result = await _get_news_sentiment(stock_code=stock_code)

    return {
        "timestamp": now.isoformat(),
        "stock_code": stock_code,
        **result,
    }