auto-stock/backend/app/services/daytrading/exit_service.py

"""데이트레이딩 청산 서비스

당일 포지션의 청산 조건 체크 및 실행:
  - 5분봉 ATR 기반 손절/익절 (day_trading_strategy.check_day_trade_exit 재활용)
  - 15:20 EOD 강제 청산 (CLAUDE.md 7.3: 당일 청산 원칙)
  - 일일 손실 한도(-3%) 초과 시 즉시 전체 청산
  - 분할 매도 지원: 목표가 달성 시 50% 매도, 잔량 트레일링스탑

청산 우선순위:
  1. 일일 손실 한도 초과 → 전체 강제 청산
  2. EOD 15:20 도달 → 전체 강제 청산
  3. 개별 포지션 체크:
     - 손절: ATR 기반 또는 하드스탑
     - 시간 손절: 30분(6봉) +0.3% 미달
     - 과매수 청산: RSI >= 70
     - 분할 익절: 목표가 +2R 달성 시 50% 매도

아키텍처 규칙:
  - CLAUDE.md 3.1: DB I/O 금지 — 인메모리 상태만 수정, 체결 후 db_task_queue 경유
  - loss_tracker 연동: 전량 매도 시 record_trade_result_safe() + save_to_db() 호출
"""
import asyncio
import logging
from datetime import datetime

import pytz

from app.core.market_schedule import is_eod_flat_time
from app.services.korea_investment_api import korea_investment_api
from app.services.day_trading_strategy import (
    parse_minute_candles, aggregate_to_5min,
    check_day_trade_exit, is_daily_loss_exceeded,
)
from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state
from app.services.db_worker import enqueue_trade_history, enqueue_close_active_trade
from app.services.loss_tracker import loss_tracker

logger = logging.getLogger(__name__)

# 한국 표준시(KST) 타임존
_KST = pytz.timezone("Asia/Seoul")


def _kst_now() -> datetime:
    """현재 KST 시간을 timezone-naive datetime으로 반환.

    entry_time과 비교 시 timezone 불일치 방지를 위해 tzinfo 제거.

    Returns:
        datetime: 현재 KST 시간 (timezone-naive)
    """
    return datetime.now(_KST).replace(tzinfo=None)


async def check_and_exit_positions() -> list[dict]:
    """활성 데이트레이딩 포지션의 청산 조건 체크 및 실행.

    인메모리 positions 순회 → 5분봉 ATR 기반 청산 판단.
    스케줄러에서 30초 주기로 호출.

    체크 순서:
      1. 일일 손실 한도 초과 → 전체 강제 청산
      2. EOD 15:20 → 전체 강제 청산
      3. 개별 포지션별 check_day_trade_exit() 호출

    Returns:
        list[dict]: 청산 실행 결과 목록
    """
    day_trading_state.reset_if_new_day()
    exits = []

    if not day_trading_state.positions:
        return exits

    # 일일 손실 한도 초과 시 전체 강제 청산
    if is_daily_loss_exceeded(day_trading_state.last_total_assets, day_trading_state.daily_pnl):
        logger.warning("[DayExit] 일일 손실 한도 초과 → 전체 강제 청산")
        return await force_close_all(reason="일일 손실 한도 초과")

    # EOD 강제 청산 (15:20)
    if is_eod_flat_time():
        logger.info("[DayExit] EOD (15:20) → 전체 강제 청산")
        return await force_close_all(reason="EOD 강제 청산")

    # 개별 포지션 청산 체크
    codes_snapshot = list(day_trading_state.positions.keys())
    for stock_code in codes_snapshot:
        try:
            exit_result = await _check_single_position(stock_code)
            if exit_result:
                exits.append(exit_result)
        except Exception as e:
            logger.error(f"[DayExit] 포지션 체크 오류 ({stock_code}): {e}", exc_info=True)

    return exits


async def _check_single_position(stock_code: str) -> dict | None:
    """단일 포지션의 청산 조건 체크.

    5분봉 데이터를 조회하여 check_day_trade_exit()로 청산 신호를 판단.
    최고가(highest_price)를 갱신하여 트레일링스탑 정확도 향상.

    Args:
        stock_code: 종목 코드

    Returns:
        dict | None: 청산 실행 결과 또는 None (청산 조건 미충족)
    """
    pos = day_trading_state.get_position(stock_code)
    if not pos:
        return None

    entry_price = pos.get("entry_price", 0)
    stop_loss = pos.get("stop_loss", entry_price * 0.94)
    target_price = pos.get("target_price", entry_price * 1.06)
    quantity = pos.get("quantity", 0)
    highest_price = pos.get("highest_price", entry_price)
    entry_time = pos.get("entry_time")

    # 5분봉 데이터 조회
    try:
        raw = await korea_investment_api.get_minute_chart_full_day(stock_code)
        candles = parse_minute_candles(raw)
        candles_5m = aggregate_to_5min(candles)
        if len(candles_5m) < 5:
            return None

        current_price = float(candles_5m[-1].close) if candles_5m else 0.0

        # highest_price 갱신 — 5분봉 high 값도 반영 (30초 주기 보완)
        candle_high = max(c.high for c in candles_5m[-3:]) if len(candles_5m) >= 3 else current_price
        new_highest = max(current_price, candle_high, highest_price)
        if new_highest > highest_price:
            async with day_trading_state.trade_lock:
                if stock_code in day_trading_state.positions:
                    day_trading_state.positions[stock_code]["highest_price"] = new_highest
            highest_price = new_highest

        # 청산 신호 체크
        current_time = _kst_now().time()
        exit_signal = check_day_trade_exit(
            entry_price=entry_price,
            current_price=current_price,
            stop_loss=stop_loss,
            target_price=target_price,
            highest_since_entry=highest_price,
            candles_5min=candles_5m,
            current_time=current_time,
            entry_time=entry_time,
        )

        if exit_signal:
            sell_pct = exit_signal.sell_pct
            return await _execute_exit(
                stock_code, pos, current_price, exit_signal.reason,
                sell_pct=sell_pct,
            )

    except Exception as e:
        logger.debug(f"[DayExit] 5분봉 조회 실패 ({stock_code}): {e}")

    return None


async def _execute_exit(
    stock_code: str, pos: dict, price: float, reason: str,
    sell_pct: float = 1.0,
) -> dict | None:
    """실제 매도 주문 실행 및 상태 업데이트.

    처리 흐름:
      1. 매도 수량 계산 (분할 매도 시 최소 1주 보장)
      2. safe_place_order()로 시장가 매도 (세마포어+분산락 보호)
      3. 인메모리 상태 업데이트 (trade_lock 보호)
      4. 전량 매도 시 loss_tracker 연동
      5. DB 기록 (db_task_queue 경유)

    Args:
        stock_code: 종목 코드
        pos: 포지션 정보 딕셔너리
        price: 현재가 (매도 기준가)
        reason: 청산 사유 (로그 및 DB 기록용)
        sell_pct: 매도 비율 (1.0=전량, 0.5=50% 분할 매도)

    Returns:
        dict | None: 청산 결과 (stock_code, price, quantity, profit_loss 등)
    """
    total_qty = pos.get("quantity", 0)
    entry_price = pos.get("entry_price", 0)
    stock_name = pos.get("stock_name", stock_code)

    if total_qty <= 0 or price <= 0:
        return None

    # [P1] 분할 매도 수량 계산
    if sell_pct >= 1.0:
        quantity = total_qty
    else:
        quantity = max(1, int(total_qty * sell_pct))
        if quantity >= total_qty:
            quantity = total_qty

    is_full_exit = (quantity >= total_qty)

    # KIS API 매도 주문 (시장가) — 분산락+세마포어 보호
    from app.services.trade_executor import safe_place_order
    order_resp = await safe_place_order(
        stock_code=stock_code,
        order_type="SELL",
        quantity=quantity,
        price=None,  # 시장가
    )

    if not order_resp or order_resp.get("rt_cd") != "0":
        err = order_resp.get("msg1", "unknown") if order_resp else "no response"
        logger.error(f"[DayExit] 매도 주문 실패 ({stock_code}): {err}")
        return None

    order_id = order_resp.get("output", {}).get("ODNO", "")
    profit_loss = (price - entry_price) * quantity
    profit_loss_rate = ((price - entry_price) / entry_price * 100) if entry_price > 0 else 0.0

    # 인메모리 상태 업데이트 (DB 직접 접근 금지)
    async with day_trading_state.trade_lock:
        if is_full_exit:
            day_trading_state.remove_position(stock_code)
        else:
            # 분할 매도: 잔량 유지, target_price 제거(트레일링만 적용)
            remaining = total_qty - quantity
            day_trading_state.positions[stock_code]["quantity"] = remaining
            day_trading_state.positions[stock_code]["target_price"] = float("inf")
            day_trading_state.positions[stock_code]["partial_sold"] = True
        day_trading_state.update_pnl(profit_loss)

    # [P0] loss_tracker 연동 — 전량 매도 시 연속 손실 추적
    if is_full_exit:
        is_loss = profit_loss < 0
        await loss_tracker.record_trade_result_safe(stock_code, is_loss)
        await loss_tracker.save_to_db(stock_code=stock_code)

    # DB 기록 (큐 경유)
    await enqueue_trade_history({
        "stock_code": stock_code,
        "stock_name": stock_name,
        "order_type": "SELL",
        "order_price": price,
        "order_quantity": quantity,
        "executed_price": price,
        "executed_quantity": quantity,
        "total_amount": price * quantity,
        "status": "COMPLETED",
        "order_id": order_id,
        "exit_reason": reason,
        "net_profit_loss": profit_loss,
        "profit_loss_rate": profit_loss_rate,
        "strategy_type": "daytrading",
    })
    if is_full_exit:
        await enqueue_close_active_trade(stock_code, strategy_name="day_trade")

    sell_label = f"{int(sell_pct * 100)}%" if sell_pct < 1.0 else "전량"
    logger.info(
        f"[DayExit] ✅ 청산({sell_label}): {stock_code} {stock_name} "
        f"수량={quantity}/{total_qty} 수익률={profit_loss_rate:.1f}% 이유={reason}"
    )

    return {
        "stock_code": stock_code,
        "stock_name": stock_name,
        "price": price,
        "quantity": quantity,
        "profit_loss": profit_loss,
        "profit_loss_rate": profit_loss_rate,
        "reason": reason,
        "sell_pct": sell_pct,
    }


async def force_close_all(reason: str = "강제 청산") -> list[dict]:
    """모든 데이트레이딩 포지션 강제 청산.

    호출 시점:
      - EOD 15:20 (CLAUDE.md 7.3)
      - 일일 손실 한도(-3%) 초과
      - 수동 API 호출

    현재가 조회 실패 시 진입가를 대체가로 사용.
    KIS API 레이트 리밋 방지를 위해 종목 간 0.3초 대기.

    Args:
        reason: 강제 청산 사유 (로그 및 DB 기록용)

    Returns:
        list[dict]: 청산 실행 결과 목록
    """
    results = []
    codes = list(day_trading_state.positions.keys())

    for stock_code in codes:
        pos = day_trading_state.get_position(stock_code)
        if not pos:
            continue
        try:
            # 현재가 조회
            price_resp = await korea_investment_api.get_current_price(stock_code)
            price = float(
                price_resp.get("output", {}).get("stck_prpr", 0) or 0
            ) if price_resp else 0.0

            if price <= 0:
                price = float(pos.get("entry_price", 0))

            result = await _execute_exit(stock_code, pos, price, reason)
            if result:
                results.append(result)

            await asyncio.sleep(0.3)  # KIS API 레이트 리밋

        except Exception as e:
            logger.error(f"[DayExit] 강제 청산 오류 ({stock_code}): {e}", exc_info=True)

    logger.info(f"[DayExit] 강제 청산 완료: {len(results)}건 ({reason})")
    return results