shuim
b5e0d6a9bb
매매일지는 정상 생성되고 있었다(205건, 커버리지 100%, 16:00 자동 생성도 동작).
"작성이 안 된다"의 실체는 아래 표시 계층 문제였다.
## 표시
- Dashboard journals 쿼리가 staleTime:Infinity + refetchInterval 없음이라
페이지 로드 순간의 목록에서 영구 고정됐다 → 30s/60s 폴링
- WS journal_created 는 205건 중 13건(6%)만 발화하고(16:00 스케줄러와
/analysis/generate-journals 는 브로드캐스트 없음) 그마저 커밋 전에 나간다
→ 이벤트 의존 제거, 수신 시 즉시+3초 재invalidate 로 레이스 보강
- 수동 버튼이 목록을 갱신하지 않고 안내가 "매매 로그"(없는 위치)를 가리켰다
→ invalidateQueries + 실제 위치·비동기 지연 명시
## 시각 +9h
- journals 가 KST naive 값에 UTC 라벨을 붙여 화면이 +9h 밀렸다
(실측 KST 15:48 → 화면 09-30 00:48, 즉 당일 16:00 일지가 "다음날 01:00")
- _utc_iso → _kst_iso, +09:00 명시. 세 응답 지점 통일(기존엔 목록/상세가 달랐다)
- /trades 는 raw naive + 프론트 보정으로 짝이 맞아 있어 건드리지 않았다
(회귀 테스트가 trades.py 에 +09:00 유입을 차단)
- JournalPanel 에 조건부 +09:00 정규화 추가(매매내역 경로와 동일 패턴)
## now_kst 섀도잉 4곳
- from timeutil import now_kst 해놓고 함수 내 now_kst = _dt.now(_KST) 로 대입해
같은 함수의 now_kst() 가 TypeError. post_market 에서 실장애였고 나머지 3곳은
무증상 잠재 → 전부 _now 로 리네임 (AST 전수, backend+mcp-server 잔존 0)
- TypeError 를 은폐하던 logger.debug → warning(exc_info=True), except: pass 1곳도
## trade_id=0 중복
- db_worker 에 _handle_insert_trade_journal 신설 — order_id 로 TradeHistory.id
해소, 해소 실패 시 None(0 아님). 정상경로·종료 drain 공용
- 커버 판정 trade_id > 0 (id 는 PK라 0 은 애초에 아무 행도 커버하지 않음)
- order_id 추출이 raw KIS 응답에 없는 top-level "odno" 였다 → output.ODNO 우선
## 전략 파라미터 자동 적용 차단 (STRATEGY_AUTO_APPLY_ENABLED=False)
섀도잉 수정이 post_market 의 자동 최적화를 부활시킨다 — run_optimization 이
strategy_cfg.upsert() 로 실매매 파라미터(RSI 진입·손절·포지션 크기)를 덮어쓴다.
게이트가 "최근 7일 SELL>=5건"이라 5거래 표본 그리드 서치가 alembic 0012 로
정합시킨 값을 조용히 바꿀 수 있다 — §8.1-5·§8.4·§8.5-1 과 정면 충돌.
- 계산·분석·로그는 유지하고 upsert 만 차단. 가드 2단, 둘 다 try 밖
- 차단 시 키별 현재값→제안값 + IS/OOS Sharpe 를 warning + apply_reason 에 기록
- 켜기 전 §8.4 백테스트 요건 충족 필요(config 주석에 명시)
## 부수 발견
strategy_config_service.upsert 가 __import__("datetime").now_kst() 로 항상
AttributeError → 전략 파라미터 저장이 UI·일괄·optimizer 전 경로에서 500이었다.
역설적으로 이것이 자동적용의 2차 방어선이었다 — 고쳤으므로 플래그가 필수다.
⚠️ 배포 후 UI 파라미터 저장이 처음으로 실제 동작한다(§0 정합 주의).
테스트 677 → 715 passed / 0 failed. 전략 임계값 정적 변경 0건.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
334 lines
26 KiB
Python
334 lines
26 KiB
Python
"""
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전략 파라미터 DB 관리 서비스
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[역할]
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- StrategyConfig 테이블에서 전략 파라미터를 읽어 캐시에 보관
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- TTL 30초 인메모리 캐시 → 재시작 없이 실시간 파라미터 변경 가능
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- DB 값 없거나 is_active=False면 config.py 기본값으로 자동 fallback
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[전략 코드에서 사용법]
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from app.services.strategy_config_service import strategy_cfg
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rsi_period = strategy_cfg.get("RSI_PERIOD", 14) # int
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stop_loss = strategy_cfg.get("STOP_LOSS_PERCENT", -6.0) # float
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enabled = strategy_cfg.get("TREND_FILTER_ENABLED", False) # bool
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[초기 데이터 투입]
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서버 시작 시 auto_init()이 호출되어 config.py의 기본값을
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DB에 아직 없는 키에 한해 자동으로 seed 합니다.
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이후 /api/strategy-config 엔드포인트로 값을 수정하면
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30초 이내에 전략 코드에 반영됩니다.
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"""
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import asyncio
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import logging
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import time
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from typing import Any, Dict, Optional
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from sqlalchemy import select, update
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from sqlalchemy.dialects.postgresql import insert as pg_insert
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from app.core.database import AsyncSessionLocal
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from app.models.models import StrategyConfig
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from app.core.timeutil import now_kst
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logger = logging.getLogger(__name__)
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# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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# 기본값 정의 (config.py와 동기화)
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# key: (group, label, description, value_type, default, min, max)
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# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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DEFAULT_PARAMS: Dict[str, tuple] = {
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# ── INDICATOR ─────────────────────────────────────────────────────────────
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"RSI_PERIOD": ("INDICATOR", "RSI 계산 기간", "RSI 계산에 사용할 봉 수", "int", "14", "5", "50"),
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"RSI_OVERSOLD_LEVEL": ("INDICATOR", "RSI 과매도 기준", "이 값 이하면 과매도로 판단", "float", "30.0", "10", "50"),
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"RSI_OVERBOUGHT_LEVEL": ("INDICATOR", "RSI 과매수 기준", "이 값 이상이면 과매수로 판단", "float", "70.0", "50", "90"),
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"RSI_RECOVERY_RANGE_MIN": ("INDICATOR", "RSI 반등 구간 하한", "바닥 탈출 반등 신호 RSI 최솟값", "float", "30.0", "20", "50"),
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"RSI_RECOVERY_RANGE_MAX": ("INDICATOR", "RSI 반등 구간 상한", "바닥 탈출 반등 신호 RSI 최댓값", "float", "45.0", "30", "60"),
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"RSI_STABLE_RANGE_MIN": ("INDICATOR", "RSI 안정 구간 하한", "안정 상승 신호 RSI 최솟값", "float", "45.0", "30", "70"),
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"RSI_STABLE_RANGE_MAX": ("INDICATOR", "RSI 안정 구간 상한", "안정 상승 신호 RSI 최댓값", "float", "60.0", "40", "80"),
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"BOLLINGER_PERIOD": ("INDICATOR", "볼린저 밴드 기간", "볼린저 밴드 계산 기간 (봉 수)", "int", "20", "10", "50"),
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"BOLLINGER_STDDEV": ("INDICATOR", "볼린저 표준편차 배수", "상/하한선 계산 표준편차 배수", "float", "2.0", "1.0", "3.0"),
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"MA_SHORT_PERIOD": ("INDICATOR", "단기 이동평균 기간", "단기 MA 계산 기간 (일)", "int", "5", "3", "20"),
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||
"MA_MEDIUM_PERIOD": ("INDICATOR", "중기 이동평균 기간", "중기 MA 계산 기간 (일)", "int", "20", "10", "60"),
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||
"MA_LONG_PERIOD": ("INDICATOR", "장기 이동평균 기간", "장기 MA 계산 기간 (일)", "int", "60", "20", "200"),
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"ATR_PERIOD": ("INDICATOR", "ATR 계산 기간", "Average True Range 계산 기간", "int", "14", "5", "30"),
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# ── RISK ──────────────────────────────────────────────────────────────────
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"MAX_POSITION_SIZE": ("RISK", "종목당 최대 비중", "1종목당 총자산 대비 최대 비율 (0.04 = 4%)", "float", "0.04", "0.01", "0.20"),
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"MAX_DAILY_TRADES": ("RISK", "일일 최대 매매 횟수", "하루 최대 신규 매수 횟수", "int", "5", "1", "50"),
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"MAX_HOLDINGS_COUNT": ("RISK", "최대 동시 보유 종목", "동시에 보유 가능한 최대 종목 수", "int", "20", "1", "100"),
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# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 -6.0 → -7.0 (config.py STOP_LOSS_PERCENT=7.0, _META는 음수 규약 유지)
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"STOP_LOSS_PERCENT": ("RISK", "기본 손절 비율", "저변동 종목 손절선 (%)", "float", "-7.0", "-20", "-1"),
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# [2026-09-27] config.py 정합 검토: config.py STOP_LOSS_HIGH_VOL=10.0(양수 저장) vs 여기 -10.0 — 크기 동일, 단순 부호 규약 차이이므로 변경하지 않음
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"STOP_LOSS_HIGH_VOL": ("RISK", "고변동 손절 비율", "고변동성 종목 손절선 (%)", "float", "-10.0", "-30", "-1"),
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"TAKE_PROFIT_PERCENT": ("RISK", "기본 익절 비율", "익절 기본값 (%)", "float", "5.0", "1", "50"),
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"ATR_STOP_MULTIPLIER": ("RISK", "ATR 손절 배수", "ATR × 배수 = 손절선", "float", "2.5", "1.0", "5.0"),
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"ATR_TRAILING_MULTIPLIER": ("RISK", "ATR 트레일링 배수", "ATR × 배수 = 트레일링 스탑", "float", "1.5", "0.5", "4.0"),
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"MDD_PAUSE_THRESHOLD": ("RISK", "MDD 신규진입 중단 기준", "이 MDD 이하이면 신규 포지션 중단 (%)", "float", "-10.0", "-30", "-1"),
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"MDD_FORCE_THRESHOLD": ("RISK", "MDD 강제 축소 기준", "이 MDD 이하이면 50% 강제 축소 (%)", "float", "-20.0", "-50", "-1"),
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||
"MIN_PRICE_KRW": ("RISK", "국내 최소 주가 (원)", "이 가격 미만 종목 매수 금지", "int", "5000", "100", "50000"),
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"MIN_PRICE_USD": ("RISK", "해외 최소 주가 (달러)", "이 가격 미만 종목 매수 금지", "float", "4.0", "0.1", "100"),
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"CONSECUTIVE_LOSS_BAN_COUNT":("RISK", "연속 손실 금지 횟수", "N회 연속 손실 시 해당 종목 진입 금지", "int", "3", "1", "10"),
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||
"CONSECUTIVE_LOSS_BAN_DAYS": ("RISK", "연속 손실 금지 기간(일)", "진입 금지 유지 캘린더일 수 (30거래일 ≈ 42)", "int", "42", "1", "180"),
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||
"MEAN_REVERSION_MAX_CAPITAL":("RISK", "평균회귀 최대 자본 비율", "평균회귀 전략에 투입 가능한 총자본 비율", "float", "0.30", "0.05", "1.0"),
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# ── FILTER ────────────────────────────────────────────────────────────────
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"TREND_FILTER_ENABLED": ("FILTER", "추세 필터 활성화", "MA 기반 상승 추세 종목만 매수", "bool", "False", None, None),
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"TREND_MA_SHORT": ("FILTER", "추세 단기 MA", "추세 판별 단기 이동평균 기간", "int", "20", "5", "60"),
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"TREND_MA_LONG": ("FILTER", "추세 장기 MA", "추세 판별 장기 이동평균 기간", "int", "60", "20", "200"),
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"TREND_TOLERANCE_PCT": ("FILTER", "추세 허용 오차", "MA 이탈 허용 비율 (0.005 = 0.5%)", "float", "0.005", "0", "0.05"),
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"OVERHEAT_FILTER_ENABLED": ("FILTER", "급등 과열 필터 활성화", "단기 급등 종목 추격 매수 차단", "bool", "True", None, None),
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"OVERHEAT_3DAY_MAX": ("FILTER", "3일 급등 상한 (%)", "3일 이내 이 비율 이상 상승 시 매수 차단", "float", "15.0", "5", "50"),
|
||
"OVERHEAT_5DAY_MAX": ("FILTER", "5일 급등 상한 (%)", "5일 이내 이 비율 이상 상승 시 매수 차단", "float", "20.0", "5", "60"),
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||
"OVERHEAT_10DAY_MAX": ("FILTER", "10일 급등 상한 (%)", "10일 이내 이 비율 이상 상승 시 매수 차단", "float", "30.0", "10", "80"),
|
||
"OVERHEAT_DISPARITY_MAX": ("FILTER", "이격도 상한", "MA20 대비 이격도 상한 (108 = 8% 이상 이격 차단)", "float", "108.0", "100", "130"),
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||
"BEAR_MARKET_FILTER_ENABLED":("FILTER", "하락장 필터 활성화", "코스피 MA 기반 하락장 자동 감지 및 매매 축소", "bool", "True", None, None),
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"BEAR_MARKET_MIN_SCORE": ("FILTER", "하락장 최소 진입 점수", "하락장 시 이 점수 이상 종목만 매수", "int", "5", "1", "20"),
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||
"BEAR_MARKET_MAX_TRADES": ("FILTER", "하락장 최대 매매 횟수", "하락장 시 일일 최대 신규 매수 횟수", "int", "3", "0", "10"),
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||
"BEAR_MARKET_POSITION_RATIO":("FILTER", "하락장 포지션 비율", "하락장 시 포지션 크기 축소 비율 (0.5 = 50%)", "float", "0.5", "0.1", "1.0"),
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||
"WATCHLIST_INIT_SIZE": ("FILTER", "관심종목 초기화 크기", "아침 배치 관심종목 초기화 종목 수", "int", "150", "10", "500"),
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||
"WATCHLIST_MAX_SIZE": ("FILTER", "관심종목 최대 크기", "관리 가능한 최대 관심종목 수", "int", "150", "10", "500"),
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||
"WATCHLIST_ENTRY_SCORE": ("FILTER", "관심종목 신규 진입 점수", "이 점수 이상이면 관심종목에 추가", "int", "60", "1", "100"),
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"WATCHLIST_EXIT_SCORE": ("FILTER", "관심종목 제거 점수", "이 점수 이하이면 관심종목에서 제거", "int", "20", "0", "60"),
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# ── MEAN_REVERSION ────────────────────────────────────────────────────────
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# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 30.0 → 46.0 (CLAUDE.md §8.2 BULL 진입 RSI<46), max 50 → 60
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"MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD": ("MEAN_REVERSION", "평균회귀 RSI 과매도 기준", "RSI 이 값 이하면 과매도로 진입 검토", "float", "46.0", "10", "60"),
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"MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_STRONG": ("MEAN_REVERSION", "강한 신호 포지션 배수", "강한 신호 시 기본 포지션 대비 배수", "float", "1.50", "1.0", "3.0"),
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"MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_NORMAL": ("MEAN_REVERSION", "중간 신호 포지션 배수", "중간 신호 시 기본 포지션 대비 배수", "float", "1.25", "1.0", "2.0"),
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||
"MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK": ("MEAN_REVERSION", "약한 신호 포지션 배수", "약한 신호 시 기본 포지션 대비 배수", "float", "1.00", "0.5", "1.5"),
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# ── DAY_TRADE ─────────────────────────────────────────────────────────────
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||
"DAY_TRADE_ENABLED": ("DAY_TRADE", "데이트레이딩 활성화", "데이트레이딩 전략 On/Off", "bool", "True", None, None),
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# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 3 → 5
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"DAY_TRADE_MAX_POSITIONS": ("DAY_TRADE", "동시 최대 종목 수", "데이트레이딩 동시 보유 최대 종목 수", "int", "5", "1", "20"),
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# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 0.25 → 0.30 (스윙:DT = 70:30)
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"DAY_TRADE_CAPITAL_RATIO": ("DAY_TRADE", "전체 자본 비율 상한", "데이트레이딩에 투입 가능한 총자본 비율", "float", "0.30", "0.05","1.0"),
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# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 0.10 → 0.06 (min 0.01 이므로 범위 조정 불필요)
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||
"DAY_TRADE_PER_STOCK_RATIO": ("DAY_TRADE", "종목당 자본 비율", "1종목당 최대 투입 자본 비율", "float", "0.06", "0.01","0.5"),
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||
"DAY_TRADE_STOP_LOSS_PCT": ("DAY_TRADE", "데이트레이딩 손절 비율", "종목 손절선 (%)", "float", "0.02", "0.005","0.1"),
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||
"DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT": ("DAY_TRADE", "일일 손실 한도", "일일 손실 한도 초과 시 데이트레이딩 중단 (%)", "float", "-0.03", "-0.2", "-0.005"),
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||
"DAY_TRADE_EOD_FLAT_HOUR": ("DAY_TRADE", "EOD 강제 청산 시 (시)", "장 마감 전 강제 청산 시작 시각 (시)", "int", "15", "13", "15"),
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"DAY_TRADE_EOD_FLAT_MIN": ("DAY_TRADE", "EOD 강제 청산 시 (분)", "장 마감 전 강제 청산 시작 시각 (분)", "int", "20", "0", "59"),
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||
"DAY_TRADE_ORB_VOL_MULT": ("DAY_TRADE", "ORB 거래량 배수", "ORB 돌파 확인용 최소 거래량 배수", "float", "1.5", "1.0", "5.0"),
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# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 0.015 → 0.01 (min 0.005 이므로 범위 조정 불필요)
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||
"DAY_TRADE_TRAILING_TRIGGER": ("DAY_TRADE", "트레일링 발동 수익률", "이 수익률 초과 시 트레일링 스탑 발동", "float", "0.01", "0.005","0.1"),
|
||
"DAY_TRADE_RSI_BREAKEVEN_THRESHOLD": ("DAY_TRADE", "RSI_BB 진입 기준", "5분봉 RSI 이 값 이하이면 RSI_BB 진입", "float", "40.0", "20", "60"),
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# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 0.02 → 0.03 (노이즈 손절 방지)
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||
"DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT": ("DAY_TRADE", "ORB 손절 비율", "ORB 전략 손절선", "float", "0.03", "0.005","0.1"),
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||
# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 0.025 → 0.035 (반등 여유 확보)
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||
"DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT": ("DAY_TRADE", "VWAP/RSI_BB 손절 비율", "VWAP/RSI_BB 전략 손절선", "float", "0.035", "0.005","0.1"),
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||
"DAY_TRADE_TRAILING_ATR_MULT": ("DAY_TRADE", "트레일링 ATR 배수", "트레일링 스탑 계산 ATR 배수 (whipsaw 방지 1.5)", "float", "1.5", "0.5", "3.0"),
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||
"DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_MARGIN": ("DAY_TRADE", "ORB 돌파 여유 비율", "ORB 돌파 판정 최소 여유율", "float", "0.002", "0", "0.02"),
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||
"DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_HOUR": ("DAY_TRADE", "신규 진입 마감 시 (시)", "이 시각 이후 신규 진입 불가 (시)", "int", "15", "9", "15"),
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||
"DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_MIN": ("DAY_TRADE", "신규 진입 마감 시 (분)", "이 시각 이후 신규 진입 불가 (분)", "int", "0", "0", "59"),
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||
"DAY_TRADE_EOD_HOUR": ("DAY_TRADE", "EOD 청산 시각 (시)", "EOD 강제 청산 시작 시각 (시)", "int", "15", "13", "15"),
|
||
"DAY_TRADE_EOD_MIN": ("DAY_TRADE", "EOD 청산 시각 (분)", "EOD 강제 청산 시작 시각 (분)", "int", "20", "0", "59"),
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||
# ── GENERAL ───────────────────────────────────────────────────────────────
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# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 150 → 300
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"ANALYSIS_STOCK_COUNT": ("GENERAL", "배치 분석 종목 수", "아침 배치에서 분석할 최대 종목 수", "int", "300", "10", "1000"),
|
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"AUTO_TRADE_TOP_N_PER_RULE": ("GENERAL", "규칙당 자동매매 종목 수", "매매 규칙 1개당 자동 실행 최대 종목 수", "int", "2", "1", "10"),
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||
"ML_ENSEMBLE_ENABLED": ("GENERAL", "ML 앙상블 활성화", "LightGBM + LSTM + RF 앙상블 모델 사용", "bool", "True", None, None),
|
||
"ML_ENSEMBLE_RULE_WEIGHT": ("GENERAL", "룰베이스 스코어 비중", "앙상블 스코어에서 룰베이스 비중", "float", "0.3", "0", "1.0"),
|
||
"ML_ENSEMBLE_ML_WEIGHT": ("GENERAL", "ML 스코어 비중", "앙상블 스코어에서 ML 비중", "float", "0.7", "0", "1.0"),
|
||
"ML_ENSEMBLE_BUY_THRESHOLD": ("GENERAL", "ML 앙상블 매수 최소 점수", "이 점수 이상이면 ML BUY 신호 (0~100)", "int", "60", "0", "100"),
|
||
"ML_ENSEMBLE_CONFIDENCE_MIN": ("GENERAL", "ML 최소 신뢰도", "이 신뢰도 이상이면 ML 신호 인정 (0~1)", "float", "0.5", "0", "1.0"),
|
||
"MCP_VALIDATION_ENABLED": ("GENERAL", "MCP AI 검증 활성화", "자동매매 전 AI 최종 판단 활성화", "bool", "True", None, None),
|
||
"MCP_CONFIDENCE_THRESHOLD": ("GENERAL", "MCP AI 최소 신뢰도", "MCP AI 신뢰도 최솟값 (0~1)", "float", "0.5", "0", "1.0"),
|
||
"SHORT_TERM_MIN_ATR_RATIO": ("GENERAL", "단기 전략 최소 ATR 비율", "단기 전략 진입 조건: ATR/close 최솟값", "float", "0.008", "0", "0.1"),
|
||
"SHORT_TERM_RSI_LOOKBACK": ("GENERAL", "단기 전략 RSI 반등 확인 봉", "RSI 반등 확인용 과거 봉 수", "int", "3", "1", "10"),
|
||
# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 1.5 → 1.3
|
||
"SHORT_TERM_VOLUME_MULTIPLIER": ("GENERAL", "단기 전략 거래량 배수", "단기 전략 진입 조건: 거래량 배수", "float", "1.3", "1.0", "5.0"),
|
||
}
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||
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||
|
||
class StrategyConfigService:
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||
"""전략 파라미터 DB 캐시 서비스."""
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||
CACHE_TTL = 30 # seconds
|
||
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||
def __init__(self):
|
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self._cache: Dict[str, Any] = {}
|
||
self._cache_ts: float = 0.0
|
||
self._initialized = False
|
||
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||
# ── public API ────────────────────────────────────────────────────────────
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||
|
||
def get(self, key: str, default: Any = None) -> Any:
|
||
"""파라미터 값을 반환. 캐시 만료 시 동기적으로 갱신 시도."""
|
||
if self._is_cache_stale():
|
||
# 비동기 컨텍스트 외부(동기 코드)에서 호출 시 캐시를 즉시 갱신하지 않고
|
||
# 마지막으로 알려진 값을 반환 (다음 비동기 갱신 때 반영).
|
||
try:
|
||
loop = asyncio.get_event_loop()
|
||
if loop.is_running():
|
||
asyncio.ensure_future(self._refresh())
|
||
else:
|
||
loop.run_until_complete(self._refresh())
|
||
except Exception:
|
||
pass
|
||
|
||
return self._cache.get(key, default)
|
||
|
||
async def aget(self, key: str, default: Any = None) -> Any:
|
||
"""비동기 버전. 캐시 만료 시 즉시 DB에서 갱신."""
|
||
if self._is_cache_stale():
|
||
await self._refresh()
|
||
return self._cache.get(key, default)
|
||
|
||
async def invalidate(self):
|
||
"""캐시를 즉시 무효화하고 DB에서 새로 로드."""
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self._cache_ts = 0.0
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await self._refresh()
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async def auto_init(self):
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"""서버 시작 시 호출 — DEFAULT_PARAMS 중 DB에 없는 키를 seed."""
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try:
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async with AsyncSessionLocal() as session:
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for key, (group, label, desc, vtype, default, vmin, vmax) in DEFAULT_PARAMS.items():
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stmt = pg_insert(StrategyConfig).values(
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key=key,
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||
group=group,
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||
label=label,
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||
description=desc,
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||
value_type=vtype,
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||
value=default,
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||
default_value=default,
|
||
min_value=vmin,
|
||
max_value=vmax,
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||
is_active=True,
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).on_conflict_do_nothing(index_elements=["key"]) # 이미 있으면 skip
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await session.execute(stmt)
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||
await session.commit()
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||
await self._refresh()
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self._initialized = True
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logger.info(f"[StrategyConfig] auto_init 완료 — {len(DEFAULT_PARAMS)}개 파라미터 seed")
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except Exception as e:
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||
logger.error(f"[StrategyConfig] auto_init 실패: {e}")
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||
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async def get_all(self) -> list:
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"""전체 파라미터 목록 반환 (API용)."""
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async with AsyncSessionLocal() as session:
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result = await session.execute(
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select(StrategyConfig).order_by(StrategyConfig.group, StrategyConfig.key)
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||
)
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return result.scalars().all()
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||
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||
async def upsert(self, key: str, value: str, updated_by: str = "api") -> Optional[StrategyConfig]:
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"""파라미터 값을 업데이트하고 캐시를 무효화."""
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try:
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async with AsyncSessionLocal() as session:
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||
result = await session.execute(
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||
select(StrategyConfig).where(StrategyConfig.key == key)
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||
)
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||
cfg = result.scalar_one_or_none()
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||
if cfg is None:
|
||
return None
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# 유효성 검증
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self._validate(cfg, value)
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cfg.value = value
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||
cfg.updated_by = updated_by
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# [2026-09-29] `__import__("datetime").now_kst()` 였다 —
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# `datetime` 모듈에 `now_kst` 가 없어 **AttributeError** 로 항상 터졌고,
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# 아래 `except Exception: raise` 가 그대로 올려서 전략 파라미터 저장이
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# 전 경로(UI `PUT /strategy-config/{key}`, 일괄 저장, optimizer)에서
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# 500 이었다. 모듈 최상단(:32)에 이미 `now_kst` 가 import 되어 있다.
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||
cfg.updated_at = now_kst()
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||
await session.commit()
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||
await session.refresh(cfg)
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||
|
||
await self.invalidate()
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||
return cfg
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||
except ValueError:
|
||
raise
|
||
except Exception as e:
|
||
logger.error(f"[StrategyConfig] upsert 실패 ({key}): {e}")
|
||
raise
|
||
|
||
async def reset_to_default(self, key: str) -> Optional[StrategyConfig]:
|
||
"""파라미터를 기본값으로 리셋."""
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||
async with AsyncSessionLocal() as session:
|
||
result = await session.execute(
|
||
select(StrategyConfig).where(StrategyConfig.key == key)
|
||
)
|
||
cfg = result.scalar_one_or_none()
|
||
if cfg is None:
|
||
return None
|
||
cfg.value = cfg.default_value
|
||
cfg.updated_by = "reset"
|
||
await session.commit()
|
||
await session.refresh(cfg)
|
||
await self.invalidate()
|
||
return cfg
|
||
|
||
async def reset_all_to_default(self):
|
||
"""모든 파라미터를 기본값으로 리셋."""
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||
async with AsyncSessionLocal() as session:
|
||
await session.execute(
|
||
update(StrategyConfig).values(value=StrategyConfig.default_value, updated_by="reset_all")
|
||
)
|
||
await session.commit()
|
||
await self.invalidate()
|
||
|
||
# ── internal ──────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
def _is_cache_stale(self) -> bool:
|
||
return (time.monotonic() - self._cache_ts) > self.CACHE_TTL
|
||
|
||
async def _refresh(self):
|
||
"""DB에서 전체 파라미터를 읽어 캐시 갱신."""
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try:
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||
async with AsyncSessionLocal() as session:
|
||
result = await session.execute(
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||
select(StrategyConfig).where(StrategyConfig.is_active == True)
|
||
)
|
||
rows = result.scalars().all()
|
||
|
||
new_cache: Dict[str, Any] = {}
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||
for row in rows:
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||
try:
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||
new_cache[row.key] = self._cast(row.value, row.value_type)
|
||
except Exception:
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||
# 캐스팅 실패 시 기본값 사용
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||
new_cache[row.key] = self._cast(row.default_value, row.value_type)
|
||
|
||
self._cache = new_cache
|
||
self._cache_ts = time.monotonic()
|
||
except Exception as e:
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||
logger.warning(f"[StrategyConfig] 캐시 갱신 실패 (기존 캐시 유지): {e}")
|
||
|
||
@staticmethod
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||
def _cast(value: str, value_type: str) -> Any:
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||
if value_type == "int":
|
||
return int(float(value))
|
||
if value_type == "float":
|
||
return float(value)
|
||
if value_type == "bool":
|
||
return value.lower() in ("true", "1", "yes")
|
||
return value # str
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||
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||
@staticmethod
|
||
def _validate(cfg: StrategyConfig, value: str):
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||
"""min/max 범위 검증."""
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try:
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||
v = StrategyConfigService._cast(value, cfg.value_type)
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||
if cfg.min_value is not None:
|
||
mn = StrategyConfigService._cast(cfg.min_value, cfg.value_type)
|
||
if v < mn:
|
||
raise ValueError(f"{cfg.key}: {value} < min({cfg.min_value})")
|
||
if cfg.max_value is not None:
|
||
mx = StrategyConfigService._cast(cfg.max_value, cfg.value_type)
|
||
if v > mx:
|
||
raise ValueError(f"{cfg.key}: {value} > max({cfg.max_value})")
|
||
except ValueError:
|
||
raise
|
||
except Exception:
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||
pass # bool 등 비교 불가 타입은 skip
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# 전역 싱글톤
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||
strategy_cfg = StrategyConfigService()
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