shuim
de7921d270
## CRITICAL 수정 (20건) - day_trading: global 선언 누락, loss_tracker 연동, ban 체크 추가 - trade_executor: BUY 체결가 order_price로 수정, remaining_pct 누적 계산 - risk_validator: get_current_price dict 파싱, MAX_POSITION_SIZE 동기화, DB 세션 누수 - risk_management/recommendations: date.today() → KST 변환 - mdd_manager: Lock 밖 executed_key 참조 수정 - correlation_filter: output → output2 키 수정 - portfolio: 해외 종목 USD/KRW 환율 적용 분리 - Sharpe Ratio 거래빈도 기반 연간화 - telegram_notifier: send_message() 공개 래퍼 추가 - position_manager: 앱 재시작 시 DB 포지션 복원 - swing exit_service: remaining_pct 조건 범위 수정 - run_backtest: original_qty 기반 remaining_pct 계산 - us_market_schedule: 2027년 미국 공휴일 추가 - Login.tsx: res.ok 검증 추가 - mean_reversion_strategy: RSI 로그 하드코딩 수정 ## HIGH 수정 (10건) - db_worker: DLQ 파일 백업 메커니즘 추가 - korea_investment_api: 만료 토큰 임의 연장 제거 - market_data: chart_cache 최대 100개 + TTL 만료 - main.py: rate_limit_store 1시간 미접근 IP 정리 - recommendations: fire-and-forget try/except 추가 - swing/scheduler: DB 세션 3개 분리 - Dashboard: wsMessages 전체 순회 - Layout: /health 엔드포인트 + 30초 폴링 - ml_ensemble: POST /train require_api_key 추가 - day_trading: record_trade_result_safe() 전환 ## 코드 정리 - 프론트엔드: isUsStock, formatTime 공통 유틸 추출 - 백엔드: dead code 제거, 중복 import 통합 - MCP: JSON 파싱 헬퍼 추출 (~60줄 감소) - 전체 ~100개 파일 한국어 주석 추가 - 테스트 13건 코드 기준 수정 (468 passed) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
370 lines
14 KiB
Python
370 lines
14 KiB
Python
"""미국 주식 매매 전략 (US Stock Trading Strategy)
|
||
|
||
S&P 500 / NASDAQ 100 기반 평균회귀 + 모멘텀 복합 전략
|
||
|
||
[전략 개요]
|
||
- 기본: RSI + 볼린저 밴드 평균회귀 (국내 전략과 동일 기반)
|
||
- 추가: 52주 신고/신저 모멘텀 필터
|
||
- 시간대: 미국 정규장 (09:30~16:00 ET)
|
||
|
||
[매수 조건]
|
||
- RSI(14) <= 35 (국내보다 여유있게)
|
||
- 가격이 BB 하단 -3% ~ +2% 구간
|
||
- 거래량 >= 20일 평균
|
||
- $4 이상 (페니스탁 필터)
|
||
|
||
[매도 조건]
|
||
- 손절: -7% 또는 ATR x 2.5 (국내와 동일)
|
||
- 1차 익절: RSI >= 55 + BB 중앙선 상회 (30% 매도)
|
||
- 2차 익절: 트레일링 스탑 -4% (나머지)
|
||
|
||
[포지션 사이징]
|
||
- 종목당 최대 5% (미국은 변동성 낮으므로 국내 4%보다 높음)
|
||
- 미국 주식 총 비중: 전체 자본의 최대 30%
|
||
"""
|
||
import logging
|
||
from typing import Optional, Dict, List
|
||
|
||
from app.services.mean_reversion_strategy import ExitSignal
|
||
|
||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||
|
||
# ── 상수 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
US_RSI_BUY_THRESHOLD = 35.0 # RSI 매수 기준 (국내 30 대비 여유)
|
||
US_BB_LOWER_MARGIN_LOW = 0.97 # BB 하단 -3%
|
||
US_BB_LOWER_MARGIN_HIGH = 1.02 # BB 하단 +2%
|
||
US_MIN_PRICE_USD = 4.0 # 페니스탁 필터
|
||
US_STOP_LOSS_PCT = -7.0 # 손절 -7%
|
||
US_ATR_STOP_MULT = 2.5 # ATR 손절 배수
|
||
US_FIRST_EXIT_RSI = 55.0 # 1차 익절 RSI 기준
|
||
US_FIRST_EXIT_SELL_PCT = 0.30 # 1차 익절 매도 비율 (30%)
|
||
US_TRAILING_STOP_PCT = 0.04 # 트레일링 스탑 -4%
|
||
US_MAX_PER_POSITION = 0.05 # 종목당 최대 5%
|
||
US_MAX_CAPITAL_RATIO = 0.30 # 미국 주식 총 비중 최대 30%
|
||
|
||
|
||
def check_us_buy_signal(
|
||
rsi: float,
|
||
close: float,
|
||
bb_upper: float,
|
||
bb_middle: float,
|
||
bb_lower: float,
|
||
avg_volume_20d: float,
|
||
current_volume: float,
|
||
current_price_usd: float,
|
||
rsi_prev: Optional[float] = None,
|
||
) -> Optional[Dict]:
|
||
"""미국 주식 매수 신호 판별
|
||
|
||
조건 (모두 충족 필요):
|
||
1. RSI(14) <= 35
|
||
2. 가격이 BB 하단 -3% ~ +2% 구간
|
||
3. 거래량 >= 20일 평균
|
||
4. 현재가 >= $4 (페니스탁 필터)
|
||
5. RSI 반등 확인 (rsi_prev 제공 시)
|
||
|
||
Args:
|
||
rsi: 현재 RSI(14) 값
|
||
close: 현재 종가
|
||
bb_upper: 볼린저 밴드 상단
|
||
bb_middle: 볼린저 밴드 중앙선
|
||
bb_lower: 볼린저 밴드 하단
|
||
avg_volume_20d: 20일 평균 거래량
|
||
current_volume: 현재 거래량
|
||
current_price_usd: 현재가 (USD)
|
||
rsi_prev: 이전 RSI 값 (반등 확인용, 3봉 전 RSI)
|
||
|
||
Returns:
|
||
매수 신호 dict 또는 None
|
||
"""
|
||
# 페니스탁 필터
|
||
# [수정 10] trade_executor.py:1102의 `<= settings.MIN_PRICE_USD` 와 경계 조건 통일.
|
||
# CLAUDE.md 5.4: "$4 초과" → $4.00 이하(=포함)는 진입 불가.
|
||
if current_price_usd <= US_MIN_PRICE_USD:
|
||
logger.debug(
|
||
"US BUY skip: price $%.2f <= $%.2f (penny stock filter)",
|
||
current_price_usd, US_MIN_PRICE_USD,
|
||
)
|
||
return None
|
||
|
||
# 거래량 필터
|
||
if current_volume < avg_volume_20d:
|
||
return None
|
||
|
||
# RSI 과매도 확인
|
||
if rsi > US_RSI_BUY_THRESHOLD:
|
||
return None
|
||
|
||
# RSI 반등 확인 (rsi_prev 제공 시, RSI 하락 중이면 진입 차단)
|
||
if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev:
|
||
logger.debug(
|
||
"US BUY skip: RSI 반등 미확인 — rsi=%.1f, rsi_prev=%.1f (하락 중)",
|
||
rsi, rsi_prev,
|
||
)
|
||
return None
|
||
|
||
# BB 하단 구간 확인 (-3% ~ +2%)
|
||
bb_low_minus = bb_lower * US_BB_LOWER_MARGIN_LOW
|
||
bb_low_plus = bb_lower * US_BB_LOWER_MARGIN_HIGH
|
||
if not (bb_low_minus <= close <= bb_low_plus):
|
||
return None
|
||
|
||
reversal_info = ""
|
||
if rsi_prev is not None:
|
||
reversal_info = f" RSI반등({rsi_prev:.1f}->{rsi:.1f})"
|
||
|
||
return {
|
||
"signal": "BUY",
|
||
"strategy": "US_MEAN_REVERSION",
|
||
"market": "US",
|
||
"split_plan": [0.50, 0.50], # 2회 분할 매수
|
||
"description": (
|
||
f"RSI({rsi:.1f})<={US_RSI_BUY_THRESHOLD:.0f} + "
|
||
f"BB 하단 -3%~+2% (${current_price_usd:.2f})"
|
||
f"{reversal_info}"
|
||
),
|
||
}
|
||
|
||
|
||
def check_us_exit_signal(
|
||
rsi: float,
|
||
close: float,
|
||
bb_upper: float,
|
||
bb_middle: float,
|
||
bb_lower: float,
|
||
entry_price: float,
|
||
atr: float,
|
||
remaining_pct: float,
|
||
trailing_high: Optional[float] = None,
|
||
) -> Optional[ExitSignal]:
|
||
"""미국 주식 청산 신호 판별
|
||
|
||
우선순위:
|
||
1. 손절: -7% 또는 ATR x 2.5 (높은 쪽 = 타이트한 손절)
|
||
2. 1차 익절: RSI >= 55 + BB 중앙선 상회 (30% 매도)
|
||
3. 2차 익절: 트레일링 스탑 -4% (나머지 전량)
|
||
|
||
Args:
|
||
rsi: 현재 RSI(14) 값
|
||
close: 현재 종가
|
||
bb_upper: 볼린저 밴드 상단
|
||
bb_middle: 볼린저 밴드 중앙선
|
||
bb_lower: 볼린저 밴드 하단
|
||
entry_price: 진입가
|
||
atr: ATR(14) 값
|
||
remaining_pct: 잔여 보유 비율 (1.0 = 전량, 0.7 = 1차 익절 후)
|
||
trailing_high: 진입 후 최고가 (트레일링 스탑용)
|
||
|
||
Returns:
|
||
ExitSignal 또는 None
|
||
"""
|
||
# ── 1. 손절 (최우선) ──────────────────────────────────────────────
|
||
atr_stop = entry_price - US_ATR_STOP_MULT * atr
|
||
pct_stop = entry_price * (1 + US_STOP_LOSS_PCT / 100) # e.g. entry * 0.93
|
||
stop_price = max(atr_stop, pct_stop) # 높은 값 = 타이트한 손절
|
||
|
||
if close <= stop_price:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=(
|
||
f"US 손절: close=${close:.2f} <= stop=${stop_price:.2f} "
|
||
f"(ATR기준=${atr_stop:.2f}, -7%기준=${pct_stop:.2f})"
|
||
),
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
|
||
# ── 2. 1차 익절: remaining_pct > 0.7 (아직 1차 안 했을 때) ─────────
|
||
# 최소 1×ATR 수익 조건
|
||
min_profit_price = entry_price + 1.0 * atr
|
||
if remaining_pct > 0.7:
|
||
if rsi >= US_FIRST_EXIT_RSI and close > bb_middle and close >= min_profit_price:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_PARTIAL",
|
||
reason=(
|
||
f"US 1차 익절(30%): RSI({rsi:.1f})>={US_FIRST_EXIT_RSI:.0f} + "
|
||
f"BB중앙(${bb_middle:.2f}) 상회 + 1×ATR(${atr:.2f}) 수익"
|
||
),
|
||
sell_pct=US_FIRST_EXIT_SELL_PCT,
|
||
)
|
||
|
||
# ── 3. 2차 익절: 트레일링 스탑 -4% ──────────────────────────────────
|
||
if remaining_pct <= 0.7:
|
||
if trailing_high is not None and trailing_high > entry_price:
|
||
trail_stop = trailing_high * (1 - US_TRAILING_STOP_PCT)
|
||
if close < trail_stop:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=(
|
||
f"US 트레일링 청산: close=${close:.2f} < "
|
||
f"최고가×{1 - US_TRAILING_STOP_PCT:.2f}=${trail_stop:.2f} "
|
||
f"(최고가=${trailing_high:.2f})"
|
||
),
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
|
||
# BB 상단 도달 시 50% 추가 익절
|
||
if rsi >= 65 and close >= bb_upper * 0.99 and remaining_pct > 0.25:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_PARTIAL",
|
||
reason=(
|
||
f"US 2차 익절(50%): RSI({rsi:.1f})>=65 + "
|
||
f"BB상단(${bb_upper:.2f}) 도달"
|
||
),
|
||
sell_pct=0.50,
|
||
)
|
||
|
||
return None
|
||
|
||
|
||
def calculate_us_position_size(
|
||
total_assets_krw: float,
|
||
available_cash_krw: float,
|
||
current_us_allocation_krw: float,
|
||
exchange_rate: float,
|
||
max_per_position: float = US_MAX_PER_POSITION,
|
||
max_us_capital: float = US_MAX_CAPITAL_RATIO,
|
||
) -> float:
|
||
"""미국 주식 포지션 사이징 (KRW 기준 반환)
|
||
|
||
종목당 최대 5%, 미국 주식 총 비중 30% 이내.
|
||
|
||
Args:
|
||
total_assets_krw: 전체 자산 (KRW)
|
||
available_cash_krw: 가용 현금 (KRW)
|
||
current_us_allocation_krw: 현재 미국 주식 할당 금액 (KRW)
|
||
exchange_rate: USD/KRW 환율 (e.g. 1350.0)
|
||
max_per_position: 종목당 최대 비중 (기본 0.05 = 5%)
|
||
max_us_capital: 미국 주식 최대 비중 (기본 0.30 = 30%)
|
||
|
||
Returns:
|
||
매수 가능 금액 (KRW). 0이면 매수 불가.
|
||
"""
|
||
if total_assets_krw <= 0 or exchange_rate <= 0:
|
||
return 0.0
|
||
|
||
# 종목당 최대 금액
|
||
max_by_position = total_assets_krw * max_per_position
|
||
|
||
# 미국 주식 잔여 예산
|
||
us_budget_remaining = (total_assets_krw * max_us_capital) - current_us_allocation_krw
|
||
|
||
result = max(0.0, min(max_by_position, us_budget_remaining, available_cash_krw))
|
||
|
||
logger.debug(
|
||
"US position_size: total=%.0f KRW, max_pos=%.0f, us_remaining=%.0f, cash=%.0f → %.0f KRW (≈$%.0f)",
|
||
total_assets_krw, max_by_position, us_budget_remaining,
|
||
available_cash_krw, result, result / exchange_rate if exchange_rate else 0,
|
||
)
|
||
return result
|
||
|
||
|
||
def get_us_watchlist() -> List[str]:
|
||
"""미국 주요 종목 감시 목록 반환
|
||
|
||
S&P 500 상위 종목 + 주요 테크/반도체/금융/헬스케어 대형주 50종.
|
||
실제 운용 시 API를 통해 동적으로 업데이트 가능.
|
||
|
||
Returns:
|
||
티커 심볼 리스트
|
||
"""
|
||
return [
|
||
# ── Mega Cap Tech ────────────────────────────────────────────
|
||
"AAPL", "MSFT", "GOOGL", "AMZN", "NVDA",
|
||
"META", "TSLA", "AVGO", "ORCL", "CRM",
|
||
# ── Semiconductor ────────────────────────────────────────────
|
||
"AMD", "INTC", "QCOM", "TXN", "MU",
|
||
"AMAT", "LRCX", "KLAC", "MRVL", "ON",
|
||
# ── Software / Cloud ─────────────────────────────────────────
|
||
"ADBE", "NOW", "SNOW", "PLTR", "PANW",
|
||
"CRWD", "DDOG", "NET", "ZS", "FTNT",
|
||
# ── Finance ──────────────────────────────────────────────────
|
||
"JPM", "BAC", "GS", "MS", "V",
|
||
"MA", "BRK-B", "C", "WFC", "AXP",
|
||
# ── Healthcare / Bio ─────────────────────────────────────────
|
||
"UNH", "JNJ", "LLY", "PFE", "ABBV",
|
||
# ── Consumer / Industrial ────────────────────────────────────
|
||
"COST", "WMT", "HD", "MCD", "CAT",
|
||
]
|
||
|
||
|
||
async def scan_us_stocks(api_client) -> List[Dict]:
|
||
"""미국 감시 목록 종목 스캔 → 매수 신호 필터링
|
||
|
||
api_client는 다음 메서드를 제공해야 함:
|
||
- get_us_stock_quote(ticker) -> dict (close, volume, ...)
|
||
- get_us_stock_history(ticker, period) -> list[dict] (일봉 데이터)
|
||
|
||
Args:
|
||
api_client: 미국 주식 데이터 API 클라이언트
|
||
|
||
Returns:
|
||
매수 신호가 발생한 종목 리스트 [{"ticker": ..., "signal": ..., ...}]
|
||
"""
|
||
from app.services.mean_reversion_strategy import (
|
||
calculate_rsi,
|
||
calculate_bollinger,
|
||
)
|
||
|
||
watchlist = get_us_watchlist()
|
||
signals: List[Dict] = []
|
||
|
||
for ticker in watchlist:
|
||
try:
|
||
# 일봉 데이터 조회 (최소 30일 필요: BB 20일 + RSI 14+1일)
|
||
history = await api_client.get_us_stock_history(ticker, period="3mo")
|
||
if not history or len(history) < 30:
|
||
continue
|
||
|
||
closes = [bar["close"] for bar in history]
|
||
volumes = [bar["volume"] for bar in history]
|
||
current_price = closes[-1]
|
||
current_volume = volumes[-1]
|
||
|
||
# RSI 계산
|
||
rsi = calculate_rsi(closes, 14)
|
||
if rsi is None:
|
||
continue
|
||
|
||
# RSI 반등 확인용 (3봉 전 RSI)
|
||
rsi_prev = calculate_rsi(closes[:-3], 14) if len(closes) > 17 else None
|
||
|
||
# 볼린저 밴드 계산
|
||
bb = calculate_bollinger(closes, 20)
|
||
if bb is None:
|
||
continue
|
||
bb_upper, bb_middle, bb_lower = bb
|
||
|
||
# 20일 평균 거래량
|
||
avg_volume_20d = sum(volumes[-20:]) / 20 if len(volumes) >= 20 else sum(volumes) / len(volumes)
|
||
|
||
# 매수 신호 체크
|
||
signal = check_us_buy_signal(
|
||
rsi=rsi,
|
||
close=current_price,
|
||
bb_upper=bb_upper,
|
||
bb_middle=bb_middle,
|
||
bb_lower=bb_lower,
|
||
avg_volume_20d=avg_volume_20d,
|
||
current_volume=current_volume,
|
||
current_price_usd=current_price,
|
||
rsi_prev=rsi_prev,
|
||
)
|
||
|
||
if signal:
|
||
signal["ticker"] = ticker
|
||
signal["rsi"] = round(rsi, 2)
|
||
signal["price"] = round(current_price, 2)
|
||
signal["volume_ratio"] = round(current_volume / avg_volume_20d, 2) if avg_volume_20d > 0 else 0
|
||
signals.append(signal)
|
||
logger.info(
|
||
"US BUY signal: %s — RSI=%.1f, $%.2f, vol_ratio=%.1fx",
|
||
ticker, rsi, current_price, signal["volume_ratio"],
|
||
)
|
||
|
||
except Exception as e:
|
||
logger.warning("US scan error for %s: %s", ticker, e)
|
||
continue
|
||
|
||
logger.info("US scan complete: %d signals from %d watchlist stocks", len(signals), len(watchlist))
|
||
return signals
|