수정본
This commit is contained in:
340
backend/app/services/mean_reversion_strategy.py
Normal file
340
backend/app/services/mean_reversion_strategy.py
Normal file
@@ -0,0 +1,340 @@
|
||||
"""
|
||||
RSI + 볼린저 밴드 평균회귀 전략 (CLAUDE.md 섹션 7.1-7.5)
|
||||
|
||||
일봉 기준, 전체 자본의 최대 30% 이내에서만 운용.
|
||||
"""
|
||||
import logging
|
||||
from typing import Optional, Dict, List, Tuple
|
||||
from dataclasses import dataclass
|
||||
from enum import Enum
|
||||
|
||||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||||
|
||||
|
||||
class MarketRegime(Enum):
|
||||
BULL = "bull"
|
||||
BEAR = "bear"
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass
|
||||
class ExitSignal:
|
||||
action: str # "SELL_PARTIAL", "SELL_ALL"
|
||||
reason: str
|
||||
sell_pct: float # 0.5 = 50%, 1.0 = 전량
|
||||
|
||||
|
||||
def calculate_atr(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
|
||||
"""ATR(Average True Range) 계산
|
||||
|
||||
TR = max(H-L, |H-Cprev|, |L-Cprev|)
|
||||
ATR = SMA(TR, period)
|
||||
"""
|
||||
if len(highs) < period + 1 or len(lows) < period + 1 or len(closes) < period + 1:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
true_ranges = []
|
||||
for i in range(1, len(highs)):
|
||||
h, l, c_prev = highs[i], lows[i], closes[i - 1]
|
||||
tr = max(h - l, abs(h - c_prev), abs(l - c_prev))
|
||||
true_ranges.append(tr)
|
||||
|
||||
if len(true_ranges) < period:
|
||||
return None
|
||||
return sum(true_ranges[-period:]) / period
|
||||
|
||||
|
||||
def calculate_adx(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
|
||||
"""Wilder's ADX(Average Directional Index) 계산 — 추세 강도 지표
|
||||
|
||||
알고리즘:
|
||||
1. TR = max(H-L, |H-Cprev|, |L-Cprev|)
|
||||
2. +DM = H-Hprev if (H-Hprev) > (Lprev-L) and > 0, else 0
|
||||
3. -DM = Lprev-L if (Lprev-L) > (H-Hprev) and > 0, else 0
|
||||
4. Wilder 평활: ATR14 = ATR14_prev - ATR14_prev/14 + TR (초기값은 14일 합산)
|
||||
5. +DI14 = 100 × (+DM14 / ATR14), -DI14 동일
|
||||
6. DX = 100 × |+DI14 - -DI14| / (+DI14 + -DI14)
|
||||
7. ADX = DX의 Wilder 평활
|
||||
|
||||
해석 (평균회귀 전략):
|
||||
- ADX < 20: 횡보장 → 평균회귀 유리
|
||||
- ADX 20~30: 중간 추세 → 조건부 허용
|
||||
- ADX > 30: 강한 추세 → 평균회귀 위험 (진입 차단)
|
||||
"""
|
||||
n = len(highs)
|
||||
# 최소 2*period + 1개 필요 (초기 평활 + ADX 평활)
|
||||
if n < period * 2 + 1:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
trs: List[float] = []
|
||||
plus_dms: List[float] = []
|
||||
minus_dms: List[float] = []
|
||||
|
||||
for i in range(1, n):
|
||||
h, l, c_prev = highs[i], lows[i], closes[i - 1]
|
||||
h_prev, l_prev = highs[i - 1], lows[i - 1]
|
||||
|
||||
tr = max(h - l, abs(h - c_prev), abs(l - c_prev))
|
||||
up_move = h - h_prev
|
||||
down_move = l_prev - l
|
||||
|
||||
plus_dm = up_move if up_move > down_move and up_move > 0 else 0.0
|
||||
minus_dm = down_move if down_move > up_move and down_move > 0 else 0.0
|
||||
|
||||
trs.append(tr)
|
||||
plus_dms.append(plus_dm)
|
||||
minus_dms.append(minus_dm)
|
||||
|
||||
def _wilder_smooth(values: List[float]) -> List[float]:
|
||||
"""Wilder 평활: 초기값 = 첫 period개 합산, 이후 재귀 평활."""
|
||||
smoothed = [sum(values[:period])]
|
||||
for v in values[period:]:
|
||||
smoothed.append(smoothed[-1] - smoothed[-1] / period + v)
|
||||
return smoothed
|
||||
|
||||
atr_s = _wilder_smooth(trs)
|
||||
plus_dm_s = _wilder_smooth(plus_dms)
|
||||
minus_dm_s = _wilder_smooth(minus_dms)
|
||||
|
||||
dxs: List[float] = []
|
||||
for atr_v, p_dm, m_dm in zip(atr_s, plus_dm_s, minus_dm_s):
|
||||
if atr_v == 0:
|
||||
dxs.append(0.0)
|
||||
continue
|
||||
plus_di = 100.0 * p_dm / atr_v
|
||||
minus_di = 100.0 * m_dm / atr_v
|
||||
di_sum = plus_di + minus_di
|
||||
dxs.append(100.0 * abs(plus_di - minus_di) / di_sum if di_sum else 0.0)
|
||||
|
||||
if len(dxs) < period:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
adx_s = _wilder_smooth(dxs)
|
||||
return round(adx_s[-1], 2)
|
||||
|
||||
|
||||
def detect_market_regime(index_closes: List[float]) -> MarketRegime:
|
||||
"""섹션 7.1: 200일 MA + 기울기로 상승장/하락장 판별
|
||||
|
||||
상승장(Bull): 지수 > MA200 AND MA200 기울기 양(+)
|
||||
하락장(Bear): 그 외
|
||||
"""
|
||||
if len(index_closes) < 205:
|
||||
return MarketRegime.BEAR # 데이터 부족 시 보수적
|
||||
|
||||
ma200_current = sum(index_closes[-200:]) / 200
|
||||
ma200_5d_ago = sum(index_closes[-205:-5]) / 200
|
||||
slope_positive = ma200_current > ma200_5d_ago
|
||||
|
||||
is_bull = index_closes[-1] > ma200_current and slope_positive
|
||||
return MarketRegime.BULL if is_bull else MarketRegime.BEAR
|
||||
|
||||
|
||||
def calculate_rsi(closes: List[float], period: int = 14) -> Optional[float]:
|
||||
"""RSI(Relative Strength Index) 계산"""
|
||||
if len(closes) < period + 1:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
gains, losses = [], []
|
||||
for i in range(-period, 0):
|
||||
diff = closes[i] - closes[i - 1]
|
||||
gains.append(max(diff, 0))
|
||||
losses.append(max(-diff, 0))
|
||||
|
||||
avg_gain = sum(gains) / period
|
||||
avg_loss = sum(losses) / period
|
||||
if avg_loss == 0:
|
||||
return 100.0
|
||||
rs = avg_gain / avg_loss
|
||||
return 100 - (100 / (1 + rs))
|
||||
|
||||
|
||||
def calculate_bollinger(closes: List[float], period: int = 20) -> Optional[Tuple[float, float, float]]:
|
||||
"""볼린저 밴드 (20일, 2σ) 계산
|
||||
|
||||
Returns: (upper, middle, lower)
|
||||
"""
|
||||
if len(closes) < period:
|
||||
return None
|
||||
window = closes[-period:]
|
||||
middle = sum(window) / period
|
||||
variance = sum((p - middle) ** 2 for p in window) / period
|
||||
std = variance ** 0.5
|
||||
return (middle + 2 * std, middle, middle - 2 * std)
|
||||
|
||||
|
||||
def is_reversal_candle(opens: List[float], highs: List[float],
|
||||
lows: List[float], closes: List[float]) -> bool:
|
||||
"""하락장 매수 조건용 되돌림 캔들 감지 (섹션 7.2)
|
||||
|
||||
양봉 또는 긴 하단 꼬리(하단 그림자 > 2× 몸통)
|
||||
"""
|
||||
if not closes:
|
||||
return False
|
||||
o, h, l, c = opens[-1], highs[-1], lows[-1], closes[-1]
|
||||
body = abs(c - o)
|
||||
lower_shadow = min(o, c) - l
|
||||
is_bullish = c > o
|
||||
has_long_lower_shadow = lower_shadow > 2 * max(body, 0.01)
|
||||
return is_bullish or has_long_lower_shadow
|
||||
|
||||
|
||||
def check_buy_signal(
|
||||
regime: MarketRegime,
|
||||
rsi: float,
|
||||
close: float,
|
||||
bb_upper: float,
|
||||
bb_middle: float,
|
||||
bb_lower: float,
|
||||
avg_volume_20d: float,
|
||||
current_volume: int,
|
||||
prev_volume: int,
|
||||
is_reversal: bool = False,
|
||||
) -> Optional[Dict]:
|
||||
"""섹션 7.2: 매수 조건 판별
|
||||
|
||||
Bull: RSI(14) ≤ 25 (과매도) OR 거래량 ≥ 20일평균×200%, 종가가 BB 하단선 -3% ~ +1.5% 구간
|
||||
Bear: RSI(14) ≤ 35 (과매도), 종가 ≤ BB 하단선, 되돌림 캔들 출현, 전일 대비 거래량 증가
|
||||
|
||||
공통: 거래대금 ≥ 20일 평균
|
||||
"""
|
||||
if current_volume < avg_volume_20d:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
if regime == MarketRegime.BULL:
|
||||
rsi_ok = rsi <= 25
|
||||
vol_ok = current_volume >= avg_volume_20d * 2 # 거래량 20일평균 200% 이상
|
||||
if rsi_ok or vol_ok:
|
||||
bb_low_minus = bb_lower * 0.97 # -3%
|
||||
bb_low_plus = bb_lower * 1.015 # +1.5%
|
||||
if bb_low_minus <= close <= bb_low_plus:
|
||||
trigger = f"RSI({rsi:.1f})<=25" if rsi_ok else f"거래량({current_volume / avg_volume_20d * 100:.0f}%>=200%)"
|
||||
return {
|
||||
"signal": "BUY",
|
||||
"strategy": "MEAN_REVERSION_BULL",
|
||||
"split_plan": [0.50, 0.50], # 2회 분할 매수
|
||||
"description": f"{trigger} + BB 하단 -3%~+1.5% (상승장 과매도)",
|
||||
}
|
||||
|
||||
elif regime == MarketRegime.BEAR:
|
||||
if rsi <= 35: # 40 → 35: 더 낮은 가격에서 진입
|
||||
# 하락장 진입 필터: 거래량 전일 대비 증가 확인 (매수세 유입)
|
||||
if close <= bb_lower and is_reversal and current_volume > prev_volume:
|
||||
return {
|
||||
"signal": "BUY",
|
||||
"strategy": "MEAN_REVERSION_BEAR",
|
||||
"split_plan": [0.30, 0.30, 0.40], # 3회 분할 매수
|
||||
"description": f"RSI({rsi:.1f})<=35 + BB 하단 + 되돌림 + 거래량↑ (하락장 과매도)",
|
||||
}
|
||||
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
def check_exit_signal(
|
||||
regime: MarketRegime,
|
||||
rsi: float,
|
||||
close: float,
|
||||
bb_upper: float,
|
||||
bb_middle: float,
|
||||
bb_lower: float,
|
||||
entry_price: float,
|
||||
atr: float,
|
||||
lowest_since_entry: float,
|
||||
remaining_pct: float,
|
||||
) -> Optional[ExitSignal]:
|
||||
"""섹션 7.3 + 7.4: 청산 조건
|
||||
|
||||
손절: min(최저가 - 2.5×ATR, 진입가 - 8%) 중 높은 값(타이트한 것)
|
||||
1차 익절: Bull 30% (트렌드 팔로잉), Bear 50% (리스크 관리)
|
||||
2차 익절(전량): RSI ≥ 60 진입 + 종가 ≥ BB 상단선 근처
|
||||
"""
|
||||
# 손절 체크 (섹션 7.4)
|
||||
atr_stop = lowest_since_entry - 2.5 * atr
|
||||
pct_stop = entry_price * 0.92 # -8%
|
||||
stop_price = max(atr_stop, pct_stop) # 높은 값 = 타이트한 손절
|
||||
|
||||
if close <= stop_price:
|
||||
return ExitSignal(
|
||||
action="SELL_ALL",
|
||||
reason=f"손절 (close={close:.0f} <= stop={stop_price:.0f}, ATR={atr:.0f})",
|
||||
sell_pct=1.0,
|
||||
)
|
||||
|
||||
# 1차 익절: 시장 상태별 비중 조정 (RSI 45~50 회복 + BB 중앙선 상회)
|
||||
if regime == MarketRegime.BULL:
|
||||
# 상승장: 30% 익절 (트렌드 팔로잉)
|
||||
if remaining_pct > 0.7 and 45 <= rsi <= 50 and close > bb_middle:
|
||||
return ExitSignal(
|
||||
action="SELL_PARTIAL",
|
||||
reason=f"1차 익절(Bull 30%): RSI({rsi:.1f}) 45-50 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회",
|
||||
sell_pct=0.30,
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
# 하락장: 50% 익절 (리스크 관리)
|
||||
if remaining_pct > 0.5 and 45 <= rsi <= 50 and close > bb_middle:
|
||||
return ExitSignal(
|
||||
action="SELL_PARTIAL",
|
||||
reason=f"1차 익절(Bear 50%): RSI({rsi:.1f}) 45-50 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회",
|
||||
sell_pct=0.50,
|
||||
)
|
||||
|
||||
# 2차 익절: 전량 매도 (RSI ≥ 60 진입 + BB 상단선 근처)
|
||||
threshold = 0.7 if regime == MarketRegime.BULL else 0.5
|
||||
if remaining_pct <= threshold and rsi >= 60:
|
||||
if close >= bb_upper * 0.99:
|
||||
return ExitSignal(
|
||||
action="SELL_ALL",
|
||||
reason=f"2차 익절: RSI({rsi:.1f})>=60 진입 + BB상단({bb_upper:.0f}) 도달",
|
||||
sell_pct=1.0,
|
||||
)
|
||||
|
||||
return None
|
||||
|
||||
|
||||
def calculate_position_size(
|
||||
total_assets: float,
|
||||
available_cash: float,
|
||||
current_strategy_allocation: float,
|
||||
regime: MarketRegime,
|
||||
max_per_position: float = 0.04,
|
||||
max_strategy_capital_bull: float = 0.70,
|
||||
max_strategy_capital_bear: float = 0.30,
|
||||
) -> float:
|
||||
"""섹션 6.1 + 7.5: 포지션 사이징 (시장 상태별 동적 배분)
|
||||
|
||||
- 1종목당 최대 3-4% (max_per_position)
|
||||
- 상승장(Bull): 전략 전체 최대 70% 운용 (공격적)
|
||||
- 하락장(Bear): 전략 전체 최대 30% 운용 (보수적)
|
||||
"""
|
||||
# 시장 상태에 따라 최대 자본 비중 결정
|
||||
max_strategy_capital = max_strategy_capital_bull if regime == MarketRegime.BULL else max_strategy_capital_bear
|
||||
|
||||
max_by_position = total_assets * max_per_position
|
||||
remaining_budget = (total_assets * max_strategy_capital) - current_strategy_allocation
|
||||
return max(0, min(max_by_position, remaining_budget, available_cash))
|
||||
|
||||
|
||||
def check_h1_breakout_with_ma5(
|
||||
h1_closes: List[float],
|
||||
h1_current_close: float,
|
||||
) -> bool:
|
||||
"""섹션 7.5: 60분봉 5일선 돌파 확인 (가짜 반등 필터)
|
||||
|
||||
60분봉 기준 5일(120시간 = 5일×24시간) 이동평균선 상향 돌파 여부 확인
|
||||
실제로는 5일 분량의 60분봉 데이터가 필요: 5일 × 6.5시간(장 운영) = 약 30~40개 봉
|
||||
|
||||
Args:
|
||||
h1_closes: 60분봉 종가 리스트 (최소 5개 이상)
|
||||
h1_current_close: 현재 60분봉 종가
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
True: 5일선 상향 돌파, False: 미돌파
|
||||
|
||||
Note:
|
||||
- 60분봉 데이터가 충분하지 않으면 False 반환 (보수적)
|
||||
- 복합 타임프레임 전략에서 선택적으로 사용
|
||||
"""
|
||||
if len(h1_closes) < 5:
|
||||
return False # 데이터 부족 시 보수적 대응
|
||||
|
||||
ma5 = sum(h1_closes[-5:]) / 5
|
||||
return h1_current_close > ma5
|
||||
Reference in New Issue
Block a user