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fix(strategy): 평균회귀 전략 손실 원인 3가지 수정

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1. check_buy_signal: 거래량 OR 조건 제거 + RSI 반등 확인 파라미터 추가
   - `vol_ok AND rsi<=50` 조건 삭제 (모멘텀 진입이 평균회귀 청산과 충돌)
   - `rsi_prev` 파라미터 추가: RSI가 반등 중일 때만 진입 허용
   - BULL 조건: RSI<=30 AND BB하단 AND 거래량>=100% AND (RSI 반등 중)

2. check_exit_signal: 1차 익절 RSI 상한 제거
   - `55 <= rsi <= 65` → `rsi >= 55` (빠른 반등 시 익절 기회 놓치지 않음)

3. check_exit_signal: ATR 손절 기준을 entry_price 기준으로 변경
   - `lowest_since_entry - 2.5*ATR` → `entry_price - 2.5*ATR`
   - 기존: 저점 기준이라 매수 직후 손절이 너무 느슨함
   - 개선: 진입가 기준으로 손절 즉시 발동 가능
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YoungWooSeo
2026-03-03 10:18:22 +09:00
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backend/app/services/mean_reversion_strategy.py
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@@ -1,12 +1,18 @@
""" """
RSI + 볼린저 밴드 평균회귀 전략 (CLAUDE.md 섹션 7.1-7.5) RSI + 볼린저 밴드 평균회귀 전략 (CLAUDE.md 섹션 7.1-7.5)
일믐9 기준, 전체 자본의 엕시 기마 30% 이내에서만 운용. 일봉 기준, 전체 자본의 최대 30% 이내에서만 운용.
[2026-02 수익 극대화 개선] [2026-02 수익 극대화 개선]
① R:R 개선: 손절 -8%→-6%, 1차 익절 RSI 45~50→55~65, 트레일링 스탑 도입 ① R:R 개선: 손절 -8%→-6%, 1차 익절 RSI 45~50→55 이상, 트레일링 스탑 도입
② 진입 기회 확대: BULL RSI ≤25 → ≤30 (2배 증가) ② 진입 기회 확대: BULL RSI ≤25 → ≤30 (2배 증가)
③ 동적 포지션 사이징: RSI/ADX 기반 4~8% 다이나믉 비중 ③ 동적 포지션 사이징: RSI/ADX 기반 4~8% 다이나믹 비중
[2026-03 손실 원인 수정]
① check_buy_signal: 거래량 OR 조건 제거 (모멘텀 진입이 평균회귀 청산과 충돌)
② check_buy_signal: RSI 반등 확인 파라미터 추가 (낙하 중 진입 차단)
③ check_exit_signal: 1차 익절 RSI 상한 제거 (55 이상이면 모두 1차 익절 허용)
④ check_exit_signal: ATR 손절을 lowest_since_entry → entry_price 기준으로 변경
[.env 설정] [.env 설정]
MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD
@@ -69,7 +75,7 @@ def calculate_adx(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], pe
7. ADX = DX의 Wilder 평활 7. ADX = DX의 Wilder 평활
해석 (평균회귀 전략): 해석 (평균회귀 전략):
- ADX < 20: 횊보장 → 평균회귀 유리 - ADX < 20: 횡보장 → 평균회귀 유리
- ADX 20~30: 중간 추세 → 조건부 허용 - ADX 20~30: 중간 추세 → 조건부 허용
- ADX > 30: 강한 추세 → 평균회귀 위험 (진입 차단) - ADX > 30: 강한 추세 → 평균회귀 위험 (진입 차단)
""" """
@@ -179,7 +185,7 @@ def is_reversal_candle(opens: List[float], highs: List[float],
lows: List[float], closes: List[float]) -> bool: lows: List[float], closes: List[float]) -> bool:
"""하락장 매수 조건용 되돌림 캔들 감지 (섹션 7.2) """하락장 매수 조건용 되돌림 캔들 감지 (섹션 7.2)
양봉 또는 긴 하단 꼼리(하단 그림자 > 2× 몸통) 양봉 또는 긴 하단 꼬리(하단 그림자 > 2× 몸통)
""" """
if not closes: if not closes:
return False return False
@@ -202,37 +208,57 @@ def check_buy_signal(
current_volume: int, current_volume: int,
prev_volume: int, prev_volume: int,
is_reversal: bool = False, is_reversal: bool = False,
rsi_prev: Optional[float] = None, # [2026-03] RSI 반등 확인용 — 3봉 전 RSI
) -> Optional[Dict]: ) -> Optional[Dict]:
"""섹안 7.2: 매수 조건 판별 """섹션 7.2: 매수 조건 판별
[2026-02 개선] BULL RSI 조건 완화: ≤25 → ≤30 (진입 기회 ~2배 증가) [2026-03 수정]
- BULL: 거래량 OR 조건 제거 → RSI ≤ 30 AND BB하단 AND 거래량 ≥ 평균 100%로 단순화
(기존 `vol_ok AND rsi<=50` 조건은 모멘텀 진입이므로 평균회귀 청산 로직과 충돌)
- RSI 반등 확인: rsi_prev 제공 시, RSI가 반등 중일 때만 진입 허용
(낙하하는 칼 잡기 방지 — short_term_strategy와 동일 로직)
Bull: RSI(14) ≤ 30 (과매도) OR 거래량 ≥ 20일평균×200%, 종가가 BB 하단선 -3% ~ +1.5% 구간 Bull: RSI(14) ≤ 30 (과매도), 종가가 BB 하단선 -3% ~ +1.5% 구간, 거래량 ≥ 20일평균
Bear: RSI(14) ≤ 35 (과매도), 종가 ≤ BB 하단선, 되돌림 캔들 출현, 전일 대비 거래량 증가 Bear: RSI(14) ≤ 35 (과매도), 종가 ≤ BB 하단선, 되돌림 캔들 출현, 전일 대비 거래량 증가
공통: 거래대금 ≥ 20일 평균
""" """
if current_volume < avg_volume_20d: if current_volume < avg_volume_20d:
return None return None
if regime == MarketRegime.BULL: if regime == MarketRegime.BULL:
rsi_ok = rsi <= settings.MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD # ← 30 (또는 .env 설정값) rsi_ok = rsi <= settings.MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD # ← 기본값 30
vol_ok = current_volume >= avg_volume_20d * 2 # 거래량 20일평균 200% 이상
if rsi_ok or (vol_ok and rsi <= 50): # vol_ok 단독 시 RSI 50 상한 (과열 진입 차단) if rsi_ok:
# [2026-03] RSI 반등 확인: rsi_prev 제공 시 RSI 하락 중이면 진입 금지
if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev:
logger.debug(
"⏭️ RSI 반등 미확인 — 진입 차단: rsi=%.1f, rsi_prev=%.1f (하락 중)",
rsi, rsi_prev,
)
return None
bb_low_minus = bb_lower * 0.97 # -3% bb_low_minus = bb_lower * 0.97 # -3%
bb_low_plus = bb_lower * 1.015 # +1.5% bb_low_plus = bb_lower * 1.015 # +1.5%
if bb_low_minus <= close <= bb_low_plus: if bb_low_minus <= close <= bb_low_plus:
trigger = f"RSI({rsi:.1f})<=30" if rsi_ok else f"거래량({current_volume / avg_volume_20d * 100:.0f}%>=200%)" reversal_info = ""
if rsi_prev is not None:
reversal_info = f" RSI반등({rsi_prev:.1f}→{rsi:.1f})"
return { return {
"signal": "BUY", "signal": "BUY",
"strategy": "MEAN_REVERSION_BULL", "strategy": "MEAN_REVERSION_BULL",
"split_plan": [0.50, 0.50], # 2회 분할 매수 "split_plan": [0.50, 0.50], # 2회 분할 매수
"description": f"{trigger} + BB 하단 -3%~+1.5% (상승장 과매도)", "description": f"RSI({rsi:.1f})<=30 + BB 하단 -3%~+1.5% (상승장 과매도){reversal_info}",
} }
elif regime == MarketRegime.BEAR: elif regime == MarketRegime.BEAR:
if rsi <= 35: # 하락장 조건 유지 if rsi <= 35:
# 하락장 진입 필터: 거래량 전일 대비 증가 확인 (매수세 유입) # [2026-03] 하락장도 RSI 반등 확인 적용
if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev:
logger.debug(
"⏭️ RSI 반등 미확인(Bear) — 진입 차단: rsi=%.1f, rsi_prev=%.1f",
rsi, rsi_prev,
)
return None
if close <= bb_lower and is_reversal and current_volume > prev_volume: if close <= bb_lower and is_reversal and current_volume > prev_volume:
return { return {
"signal": "BUY", "signal": "BUY",
@@ -259,50 +285,56 @@ def check_exit_signal(
) -> Optional[ExitSignal]: ) -> Optional[ExitSignal]:
"""섹션 7.3 + 7.4: 청산 조건 (R:R 약 2:1 목표) """섹션 7.3 + 7.4: 청산 조건 (R:R 약 2:1 목표)
[2026-02 개선] [2026-03 수정]
① 손절: -8% → -6% (타이트 손절로 단위 손실 축소) ① ATR 손절 기준: lowest_since_entry → entry_price 기준으로 변경
② 1차 익절: RSI 45~50 → 55~65 (더 오래 홀드, 수익 극대화) - 기존: 저점 기준이라 매수 직후 손절이 너무 느슨함
③ 2차 익절: 전량매도 → 50% 부분익절 + 나머지는 트레일링 스탑 전환 - 개선: 진입가 기준으로 손절 즉시 발동 가능
② 1차 익절 RSI 상한 제거: `55 <= rsi <= 65` → `rsi >= 55`
- 빠른 반등 시 65를 바로 뚫어도 1차 익절 캐치 가능
시햀리오: 시나리오:
1. 손절 체크 (최우선) 1. 손절 체크 (최우선)
2. 1차 익절 (remaining_pct > threshold) 2. 1차 익절 (remaining_pct > threshold)
└─ RSI 55~65 회복 + BB중앙선 상회: Bull 30% / Bear 50% 매도 └─ RSI ≥ 55 회복 + BB중앙선 상회: Bull 30% / Bear 50% 매도
3. 2차 익절 (1차 완료 후) 3. 2차 익절 (1차 완료 후)
├─ 트레일링 스탑: 취고가 대비 -3% 하락 시 잔여 전량 청산 ├─ 트레일링 스탑: 최고가 대비 -3% 하락 시 잔여 전량 청산
└─ BB 상단 도달 시 50% 추가 익절 └─ BB 상단 도달 시 50% 추가 익절
""" """
# ── 1. 손절 (최우선) ────────────────────────────────────────── # ── 1. 손절 (최우선) ──────────────────────────────────────────
atr_stop = lowest_since_entry - 2.5 * atr # [2026-03] ATR 손절 기준: lowest_since_entry → entry_price
pct_stop = entry_price * 0.94 # -6% (기존 -8% → -6% 타이트하게) # 이유: 매수 직후 저점이 낮으면 ATR 손절가가 현재가보다 훨씬 아래 → 손절 사실상 무력화
atr_stop = entry_price - 2.5 * atr
pct_stop = entry_price * 0.94 # -6%
stop_price = max(atr_stop, pct_stop) # 높은 값 = 타이트한 손절 stop_price = max(atr_stop, pct_stop) # 높은 값 = 타이트한 손절
if close <= stop_price: if close <= stop_price:
return ExitSignal( return ExitSignal(
action="SELL_ALL", action="SELL_ALL",
reason=f"손절 (close={close:.0f} <= stop={stop_price:.0f}, ATR={atr:.0f})", reason=f"손절 (close={close:.0f} <= stop={stop_price:.0f}, ATR기준={atr_stop:.0f}, -6%기준={pct_stop:.0f})",
sell_pct=1.0, sell_pct=1.0,
) )
# 시장 상태별 찾은 익절 임계값 # 시장 상태별 1차 익절 임계값
# Bull: 1차 30% 후 remaining=0.7, Bear: 1차 50% 후 remaining=0.5 # Bull: 1차 30% 후 remaining=0.7, Bear: 1차 50% 후 remaining=0.5
threshold = 0.7 if regime == MarketRegime.BULL else 0.5 threshold = 0.7 if regime == MarketRegime.BULL else 0.5
# ── 2. 1차 익절: 아직 1차 안 했을 때 ────────────────────────── # ── 2. 1차 익절: 아직 1차 안 했을 때 ──────────────────────────
# 최소 1×ATR 수익 조건 추가 — 수수료+슬리피지(~0.35%) 이하 수익에서 조기 청산 방지 # 최소 1×ATR 수익 조건 — 수수료+슬리피지(~0.35%) 이하 수익에서 조기 청산 방지
min_profit_price = entry_price + 1.0 * atr min_profit_price = entry_price + 1.0 * atr
if remaining_pct > threshold: if remaining_pct > threshold:
if 55 <= rsi <= 65 and close > bb_middle and close >= min_profit_price: # [2026-03] RSI 상한 제거: `55 <= rsi <= 65` → `rsi >= 55`
# 이유: 빠른 반등 시 RSI가 65를 바로 뚫으면 1차 익절 기회를 놓쳤음
if rsi >= 55 and close > bb_middle and close >= min_profit_price:
if regime == MarketRegime.BULL: if regime == MarketRegime.BULL:
return ExitSignal( return ExitSignal(
action="SELL_PARTIAL", action="SELL_PARTIAL",
reason=f"1차 익절(Bull 30%): RSI({rsi:.1f}) 55~65 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회 + 1×ATR({atr:.0f}) 수익", reason=f"1차 익절(Bull 30%): RSI({rsi:.1f})>=55 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회 + 1×ATR({atr:.0f}) 수익",
sell_pct=0.30, sell_pct=0.30,
) )
else: else:
return ExitSignal( return ExitSignal(
action="SELL_PARTIAL", action="SELL_PARTIAL",
reason=f"1차 익절(Bear 50%): RSI({rsi:.1f}) 55~65 회복 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회 + 1×ATR({atr:.0f}) 수익", reason=f"1차 익절(Bear 50%): RSI({rsi:.1f})>=55 + BB중앙({bb_middle:.0f}) 상회 + 1×ATR({atr:.0f}) 수익",
sell_pct=0.50, sell_pct=0.50,
) )
@@ -310,8 +342,6 @@ def check_exit_signal(
if remaining_pct <= threshold: if remaining_pct <= threshold:
# 3a. 트레일링 스탑: 최고가 대비 -3% 하락 시 잔여 전량 청산 # 3a. 트레일링 스탑: 최고가 대비 -3% 하락 시 잔여 전량 청산
# close > entry_price 조건 제거 → dead zone 차단
# (entry 아래로 떨어져도 trailing_high가 entry보다 높으면 즉시 청산)
if trailing_high is not None and trailing_high > entry_price: if trailing_high is not None and trailing_high > entry_price:
trail_stop = trailing_high * 0.97 trail_stop = trailing_high * 0.97
if close < trail_stop: if close < trail_stop:
@@ -343,18 +373,16 @@ def calculate_position_size(
max_per_position: float = 0.04, max_per_position: float = 0.04,
max_strategy_capital_bull: float = 0.70, max_strategy_capital_bull: float = 0.70,
max_strategy_capital_bear: float = 0.30, max_strategy_capital_bear: float = 0.30,
rsi: Optional[float] = None, # 낙음: RSI 낙을수록(신호 강할수록) 비중 증가 rsi: Optional[float] = None,
adx: Optional[float] = None, # 낙음: ADX 낙음 횡보장 확인 → 평균회귀 신뢰도 증가 adx: Optional[float] = None,
) -> float: ) -> float:
"""섹션 6.1 + 7.5: 동적 포지션 사이징 (신호 강도 기반) """섹션 6.1 + 7.5: 동적 포지션 사이징 (신호 강도 기반)
[2026-02 개선] RSI/ADX 매개변수 추가 (기존 호출부 호환 유지 — 모두 Optional)
신호 강도별 비중: 신호 강도별 비중:
- RSI ≤ 20 (군도 과매도): 1.5× = 6% (진입 기회에서 가장 적체적) - RSI ≤ 20 (극도 과매도): 1.5× = 6%
- RSI ≤ 25 (강한 신호): 1.25× = 5% - RSI ≤ 25 (강한 신호): 1.25× = 5%
- RSI ≤ 30 (표준 신호): 1.0× = 4% (default) - RSI ≤ 30 (표준 신호): 1.0× = 4% (default)
- ADX < 15 (강한 회황장): +0.25× 보너스 (최대 2.0× = 8%) - ADX < 15 (강한 횡보장): +0.25× 보너스 (최대 2.0× = 8%)
시장별 전략 자본 한도: 시장별 전략 자본 한도:
- 상승장(Bull): 전략 전체 최대 70% 운용 - 상승장(Bull): 전략 전체 최대 70% 운용
@@ -362,18 +390,16 @@ def calculate_position_size(
""" """
max_strategy_capital = max_strategy_capital_bull if regime == MarketRegime.BULL else max_strategy_capital_bear max_strategy_capital = max_strategy_capital_bull if regime == MarketRegime.BULL else max_strategy_capital_bear
# RSI 기반 동적 변수 스케일링
if rsi is not None: if rsi is not None:
if rsi <= 20: if rsi <= 20:
multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_STRONG # 강한 과매도 신호 multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_STRONG
elif rsi <= 25: elif rsi <= 25:
multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_NORMAL # 강한 신호 multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_NORMAL
else: else:
multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK # 표준 신호 multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK
else: else:
multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK multiplier = settings.MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK
# ADX < 15: 특돉한 회황장 → +0.25× 비중 보너스 (최대 2.0× = 8%)
if adx is not None and adx < 15: if adx is not None and adx < 15:
multiplier = min(multiplier + 0.25, 2.0) multiplier = min(multiplier + 0.25, 2.0)
@@ -414,7 +440,7 @@ def calculate_position_size_v2(
base = calculate_position_size( base = calculate_position_size(
total_assets, available_cash, current_strategy_allocation, total_assets, available_cash, current_strategy_allocation,
regime, max_per_position, max_strategy_capital_bull, max_strategy_capital_bear, regime, max_per_position, max_strategy_capital_bull, max_strategy_capital_bear,
rsi=None, adx=None, # v2에서 자체 보정하므로 base는 배율 없이 계산 (이중 보정 방지) rsi=None, adx=None,
) )
if base <= 0: if base <= 0:
return 0.0 return 0.0
@@ -439,22 +465,15 @@ def check_h1_breakout_with_ma5(
) -> bool: ) -> bool:
"""섹션 7.5: 60분봉 5일선 돌파 확인 (가짜 반등 필터) """섹션 7.5: 60분봉 5일선 돌파 확인 (가짜 반등 필터)
60분봉 기준 5일(120시간 = 5일×24시간) 이동평균선 상향 돌파 여부 확인
실제로는 5일 분량의 60분봉 데이터가 필요: 5일 × 6.5시간(장 운영) = 약 30~40개 봉
Args: Args:
h1_closes: 60분봉 종가 리스트 (최소 5개 이상) h1_closes: 60분봉 종가 리스트 (최소 5개 이상)
h1_current_close: 현재 60분봉 종가 h1_current_close: 현재 60분봉 종가
Returns: Returns:
True: 5일선 상향 돌파, False: 미돌파 True: 5일선 상향 돌파, False: 미돌파
Note:
- 60분봉 데이터가 충분하지 않으면 False 반환 (보수적)
- 복합 타임프레임 전략에서 선택적으로 사용
""" """
if len(h1_closes) < 5: if len(h1_closes) < 5:
return False # 데이터 부족 시 보수적 대응 return False
ma5 = sum(h1_closes[-5:]) / 5 ma5 = sum(h1_closes[-5:]) / 5
return h1_current_close > ma5 return h1_current_close > ma5