fix(P1): MDD 축소 수량 반영·ActiveTrade 전략명 필수화·스윙 매도에서 DT 보유분 제외

- mdd_manager: 강제 축소가 TradeHistory/remaining_pct 만 갱신하고 실제 수량은 어디도
  줄이지 않아 다음 청산이 축소 전 수량으로 매도했음 → _reflect_reduction()으로
  Portfolio·DT 인메모리 반영, ActiveTrade.quantity 도 잔량으로 갱신 (두 경로 모두)
- swing/exit_service: close/upsert 에 strategy_name 미전달 시 db_worker 가 최신 active
  행(=DT)을 닫거나 트레일링 고점을 덮어씀 → 항상 전략명 명시
- trade_executor._execute_sell: Portfolio 행(스윙+DT 합계)을 그대로 매도 대상으로 삼아
  DT 보유분까지 팔았음 → 엔진 보유 수량을 제외한 자기 전략 보유분만 대상, upsert 에 전략명
- portfolio.sync: DT 태깅이 해외 루프에만 적용돼 국내 DT 매수분이 swing 으로 저장되면
  스윙 엔진이 손절 → 국내에도 적용. _dt_qty 정의를 output1 블록 밖으로 올려 NameError 방지

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

backend/app/api/endpoints/portfolio.py

@@ -521,6 +521,18 @@ async def sync_portfolio(db: AsyncSession = Depends(get_db), force: bool = True)
             # 디버깅: KIS API 전체 응답 로깅
             logger.info(f"🔍 KIS API balance response keys: {balance_data.keys() if balance_data else 'None'}")
 
+            # 데이트레이딩 엔진이 보유 중인 종목 → strategy_type='daytrading' 태깅용.
+            # (국내 output1 블록 안에서 정의하면 해외 루프에서 NameError → sync 전체 실패)
+            try:
+                from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state as _dts
+                _dt_qty = {
+                    code: int(pos.get("quantity", 0) or 0)
+                    for code, pos in _dts.positions.items()
+                }
+            except Exception:
+                _dt_qty = {}
+            _dt_codes = set(_dt_qty)
+
             # Balance API 오류 시 기존 DB 보유종목을 삭제하지 않고 캐시 유지
             if not balance_data or balance_data.get('rt_cd') != '0':
                 error_msg = balance_data.get('msg1', 'Unknown error') if balance_data else 'No response'
@@ -609,17 +621,6 @@ async def sync_portfolio(db: AsyncSession = Depends(get_db), force: bool = True)
                     _realtime_price_map = {}
                 # ──────────────────────────────────────────────────────────────────
 
-                # 데이트레이딩 엔진이 보유 중인 종목 → strategy_type='daytrading' 태깅용
-                try:
-                    from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state as _dts
-                    _dt_qty = {
-                        code: int(pos.get("quantity", 0) or 0)
-                        for code, pos in _dts.positions.items()
-                    }
-                    _dt_codes = set(_dt_qty)
-                except Exception:
-                    _dt_qty, _dt_codes = {}, set()
-
                 for item in balance_data["output1"]:
                     stock_code = item.get("pdno")
 
@@ -682,6 +683,9 @@ async def sync_portfolio(db: AsyncSession = Depends(get_db), force: bool = True)
                         h.profit_loss = profit_loss
                         h.profit_loss_rate = profit_loss_rate
                         h.market = "KRX"
+                        # 전량이 DT 포지션일 때만 태깅(혼재 시 스윙 청산 대상 유지)
+                        if stock_code in _dt_codes and quantity <= _dt_qty.get(stock_code, 0):
+                            h.strategy_type = "daytrading"
                         new_holdings.append(h)
                     else:
                         new_holding = Portfolio(
@@ -693,6 +697,11 @@ async def sync_portfolio(db: AsyncSession = Depends(get_db), force: bool = True)
                             profit_loss=profit_loss,
                             profit_loss_rate=profit_loss_rate,
                             market="KRX",
+                            strategy_type=(
+                                "daytrading"
+                                if quantity <= _dt_qty.get(stock_code, 0)
+                                else "swing"
+                            ),
                         )
                         db.add(new_holding)
                         new_holdings.append(new_holding)

backend/app/services/mdd_manager.py

@@ -329,8 +329,13 @@ class MDDManager:
                             await enqueue_active_trade_upsert({
                                 "stock_code": stock_code,
                                 "remaining_pct_multiply": sell_ratio,
+                                "quantity": remaining_qty,  # 잔량 갱신(미갱신 시 다음 청산이 과다매도)
                             })
 
+                        # [2026-09-23] 축소 체결분을 Portfolio·DT 인메모리에도 반영.
+                        # 누락 시 다음 청산이 축소 전 수량으로 매도한다(과다매도).
+                        await _reflect_reduction(stock_code, sell_qty, current_price, remaining_qty)
+
                         results.append({
                             "stock_code": stock_code,
                             "stock_name": stock_name,
@@ -490,8 +495,13 @@ class MDDManager:
                                 "user_id": user_id,
                                 "stock_code": stock_code,
                                 "remaining_pct_multiply": sell_ratio,
+                                "quantity": remaining_qty,
                             })
 
+                        # [2026-09-23] 축소 체결분을 Portfolio·DT 인메모리에도 반영.
+                        # 누락 시 다음 청산이 축소 전 수량으로 매도한다(과다매도).
+                        await _reflect_reduction(stock_code, sell_qty, current_price, remaining_qty)
+
                         results.append({
                             "stock_code": stock_code,
                             "stock_name": stock_name,
@@ -530,3 +540,32 @@ class MDDManager:
 
 # 싱글톤 인스턴스
 mdd_manager = MDDManager()
+
+
+async def _reflect_reduction(
+    stock_code: str, sell_qty: int, price: float, remaining_qty: int
+) -> None:
+    """MDD 축소 체결을 Portfolio 캐시/DB 와 데이트레이딩 인메모리 포지션에 반영.
+
+    ActiveTrade 잔량은 호출측에서 upsert 하므로 여기서는 Portfolio 와 인메모리만 다룬다.
+    """
+    try:
+        from app.services.portfolio_cache_bridge import reflect_sell
+        await reflect_sell(stock_code, sell_qty, price, remaining_qty=remaining_qty)
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"[MDD] Portfolio 반영 실패 ({stock_code}): {e}")
+
+    try:
+        from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state
+        async with day_trading_state.trade_lock:
+            pos = day_trading_state.positions.get(stock_code)
+            if pos:
+                _left = max(0, int(pos.get("quantity", 0) or 0) - sell_qty)
+                if _left <= 0:
+                    day_trading_state.remove_position(stock_code)
+                    logger.warning(f"[MDD] DT 포지션 전량 축소: {stock_code}")
+                else:
+                    pos["quantity"] = _left
+                    logger.warning(f"[MDD] DT 포지션 잔량 갱신: {stock_code} → {_left}주")
+    except Exception as e:
+        logger.warning(f"[MDD] DT 인메모리 반영 실패 ({stock_code}): {e}")

backend/app/services/swing/exit_service.py

@@ -200,6 +200,9 @@ async def check_and_execute_exit_v2(db: AsyncSession) -> list[dict]:
 
                 # ── ActiveTrade 조회 (분할 청산 상태) ────────────────────
                 active_trade = await get_swing_active_trade(db, stock_code)
+                # ActiveTrade upsert/close 시 항상 전략명을 명시해야 같은 종목의 DT 행을
+                # 잘못 건드리지 않는다(db_worker 는 전략명이 없으면 최신 행을 매칭).
+                _at_strategy = (active_trade.strategy_name if active_trade else None) or "swing"
                 remaining_pct = float(active_trade.remaining_pct) if active_trade and active_trade.remaining_pct is not None else 1.0
                 trailing_high = float(active_trade.highest_since_entry) if active_trade and active_trade.highest_since_entry else None
 
@@ -209,12 +212,13 @@ async def check_and_execute_exit_v2(db: AsyncSession) -> list[dict]:
                     from app.services.db_worker import enqueue_active_trade_upsert
                     await enqueue_active_trade_upsert({
                         "stock_code": stock_code,
+                        "strategy_name": _at_strategy,  # DT 행 오염 방지
                         "highest_since_entry": trailing_high,
                     })
 
                 # ── 전략별 청산 분기 ────────────────────────────────────
                 exit_signal = None
-                _strategy = active_trade.strategy_name if active_trade else "swing"
+                _strategy = _at_strategy
 
                 if domestic:
                     try:
@@ -341,13 +345,18 @@ async def check_and_execute_exit_v2(db: AsyncSession) -> list[dict]:
 
                 # 전량 청산이면 ActiveTrade 종료, 분할 매도면 remaining_pct 갱신
                 if sell_qty >= quantity:
-                    await enqueue_close_active_trade(stock_code, strategy_name=None)
+                    # strategy_name 을 비우면 db_worker 가 '가장 최근 active 행'을 닫는다
+                    # → 같은 종목에 DT 행이 있으면 그쪽이 닫히고 스윙 행은 영구 잔존.
+                    await enqueue_close_active_trade(
+                        stock_code, strategy_name=_strategy or "swing"
+                    )
                 else:
                     # 분할 매도 후 remaining_pct 갱신 (반복 트리거 방지)
                     new_remaining = max(0.0, remaining_pct - sell_pct)
                     from app.services.db_worker import enqueue_active_trade_upsert
                     _at_data = {
                         "stock_code": stock_code,
+                        "strategy_name": _strategy or "swing",
                         "remaining_pct": new_remaining,
                         # 잔량도 함께 갱신 — 누락 시 재기동 복원이 원래 수량으로 되살아나
                         # 보유량보다 많이 매도한다(2026-09-23 DT LG씨엔에스 사례와 동일 패턴)

backend/app/services/trade_executor.py

@@ -1134,7 +1134,30 @@ async def _execute_sell(
     """
 
     # [CLAUDE.md 5.2] 분할매도: sell_pct에 따라 매도 수량 결정
+    # [2026-09-23] Portfolio 행은 stock_code UNIQUE 라 같은 종목의 스윙+데이트레이딩
+    # 수량이 합산돼 있다. 행 전체를 대상으로 잡으면 다른 전략 보유분까지 매도된다
+    # → 데이트레이딩 엔진이 들고 있는 수량은 제외한 '이 전략의 보유분'만 대상으로 한다.
     total_qty = holding.quantity
+    _strategy_tag = stock.get("strategy_type", "swing")
+    if _strategy_tag != "daytrading":
+        try:
+            from app.services.daytrading.position_manager import day_trading_state as _dts
+            _dt_pos = _dts.positions.get(stock_code)
+            _dt_qty = int((_dt_pos or {}).get("quantity", 0) or 0)
+        except Exception:
+            _dt_qty = 0
+        if _dt_qty > 0:
+            _own = max(0, total_qty - _dt_qty)
+            if _own <= 0:
+                logger.info(
+                    f"[SELL] {stock_name}: 보유 {total_qty}주 전량이 데이트레이딩 포지션 — 스윙 청산 스킵"
+                )
+                return {"action": "SKIP", "reason": "owned_by_daytrading", "stock": stock_name}
+            logger.info(
+                f"[SELL] {stock_name}: 보유 {total_qty}주 중 DT {_dt_qty}주 제외 → {_own}주 대상"
+            )
+            total_qty = _own
+
     quantity = max(1, int(total_qty * sell_pct))  # 최소 1주
     if sell_pct >= 1.0:
         quantity = total_qty  # 전량매도 시 잔여분 없도록
@@ -1255,6 +1278,7 @@ async def _execute_sell(
                     new_remaining = max(0.0, remaining_pct - sell_pct)
                     await enqueue_active_trade_upsert({
                         "stock_code": stock_code,
+                        "strategy_name": stock.get("strategy_type", "swing"),
                         "remaining_pct": new_remaining,
                         "quantity": max(0, total_qty - quantity),  # 잔량 갱신(과다매도 방지)
                         "highest_since_entry": current_price,

backend/tests/test_p1_audit_fixes.py

@@ -0,0 +1,44 @@
+"""감사 P1 수정 검증: MDD 수량 반영 / 전략명 명시 / 국내 DT 태깅."""
+import inspect
+
+import pytest
+
+
+def test_mdd_reduction_reflects_quantities():
+    """MDD 축소는 ActiveTrade·Portfolio·DT 인메모리 수량을 모두 줄여야 한다."""
+    from app.services import mdd_manager as m
+    src = inspect.getsource(m)
+    assert src.count("_reflect_reduction(stock_code, sell_qty") == 2, "두 축소 경로 모두 반영 필요"
+    assert '"quantity": remaining_qty' in src
+    helper = inspect.getsource(m._reflect_reduction)
+    assert "reflect_sell" in helper and "day_trading_state" in helper
+    assert "remove_position" in helper and 'pos["quantity"] = _left' in helper
+
+
+def test_swing_exit_always_passes_strategy_name():
+    """전략명을 비우면 db_worker 가 최신 active 행(=DT)을 닫거나 덮어쓴다."""
+    from app.services.swing import exit_service as se
+    src = inspect.getsource(se)
+    assert "strategy_name=None" not in src, "close 호출에 전략명 누락"
+    assert 'strategy_name=_strategy or "swing"' in src
+    assert '"strategy_name": _at_strategy' in src   # 트레일링 고점 upsert
+    assert '"strategy_name": _strategy or "swing"' in src  # 분할매도 upsert
+
+
+def test_executor_sell_excludes_daytrading_shares():
+    """Portfolio 행은 스윙+DT 합계 → 스윙 청산이 DT 보유분까지 팔면 안 된다."""
+    from app.services import trade_executor as te
+    src = inspect.getsource(te._execute_sell)
+    assert "day_trading_state" in src and "_dt_qty" in src
+    assert "owned_by_daytrading" in src
+    assert 'total_qty = _own' in src
+    assert '"strategy_name": stock.get("strategy_type", "swing")' in src
+
+
+def test_sync_dt_tagging_applies_to_domestic_and_survives_missing_output1():
+    from app.api.endpoints import portfolio as pf
+    src = inspect.getsource(pf.sync_portfolio)
+    # 국내 신규/기존 행 + 해외 = 태깅 지점 4곳
+    assert src.count('quantity <= _dt_qty.get(stock_code, 0)') == 4
+    # 정의가 output1 블록보다 앞이어야 NameError 가 없다
+    assert src.index("_dt_codes = set(_dt_qty)") < src.index('if "output1" in balance_data')