fix: 매수 차단·백테스트 왜곡 유발한 버그 5종 수정

수개월간 매수 0건 + 백테스트가 손실로 보이던 근본 원인들을 수정.

- ADX 발산(mean_reversion_strategy, run_backtest): Wilder 평활에 /period
  누락으로 ADX가 100 초과 발산 → 실서비스 SIDEWAYS 게이트(ADX<20) 영구
  무력화. 공식 복원(표준 Wilder와 대수적으로 동일 검증).
- 백테스트 워밍업(run_backtest): 국면판정 220봉을 start_date부터 세서
  14개월 미만 백테스트의 ~90%가 강제 BEAR → 가짜 손실. start_date 340일
  전부터 프리로드하고 성과는 sim_start_date부터만 집계. CAGR 분모도 워밍업
  제외한 실제 거래일로 수정. → 최근1년 -0.33%→+6.95%, 가산성 회복.
- ML HOLD 게이트(trade_executor): 신뢰도 무관 매수 차단 → 데이터 부족으로
  ML이 실패(conf=0)한 HOLD까지 모든 매수를 막던 것을 conf>=0.6 조건부로.
- 빈 Redis 추천 캐시(swing/scheduler): 빈 캐시를 '히트'로 처리해 DB 폴백을
  건너뛰던 것을 recommendations_by_rule 비면 DB 폴백하도록.
- alembic 로깅(env.py, main.py): lifespan의 alembic upgrade가 fileConfig로
  앱 로거를 꺼 startup 이후 로그 전멸 → 스킵(스키마는 create_all 담당).

검증: code-verifier 통과(실전 경로 CONFIRMED 버그 없음), walk-forward 6/9구간
양(+)·과적합 아님(조건부 견고). 서바이버십 편향은 별도 이슈로 검증 진행 중.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01HBmzf1HDnvFHLraJ8eaaKJ

backend/app/services/mean_reversion_strategy.py

@@ -144,7 +144,11 @@ def calculate_adx(highs: List[float], lows: List[float], closes: List[float], pe
     # _wilder_smooth()는 초기값이 sum이므로 ADX에는 인라인 계산 사용
     adx_val = sum(dxs[:period]) / period  # 초기값 = 평균
     for dx_v in dxs[period:]:
-        adx_val = adx_val - adx_val / period + dx_v
+        # [FIX] Wilder ADX 평활: ADX = ADX_prev*(p-1)/p + DX/p
+        # = ADX_prev - ADX_prev/p + DX/p. 기존엔 마지막 항의 /period가 누락돼
+        # (+ dx_v) DX(0~100)를 그대로 더해 ADX가 100을 넘어 발산 → SIDEWAYS
+        # 게이트(ADX<20)가 실서비스에서 영구 무력화되던 버그. (CLAUDE.md 6.1)
+        adx_val = adx_val - adx_val / period + dx_v / period
     return round(adx_val, 2)