- 장중 10분 주기 journal_intraday_scheduler 신설 (SELECT 전용, 쓰기는 db_worker 큐)
- 매도 후 3분 유예(JOURNAL_INTRADAY_GRACE_MIN), trade_id in-flight TTL 30분
- order_id 로 해소된 trade_id 에 일지가 있으면 INSERT skip (중복 방지)
- 16:00 배치 enqueue_trade_journal 이 strategy_type 을 넘기지 않아 전 일지가 'unknown' 이던 결함 수정
- analyze_performance profit_factor 를 손익률(%) 합이 아닌 금액 기준으로 (1.22 → 0.62)
- 일지 대상 SELL 상태에 PARTIAL 포함 (성과 집계 필터는 불변)
- journals 단건 생성: 중복 행 시 500 대신 409, JOURNAL_SELL_STATUSES 사용
- 16:00 배치 조회일수 config 화, 손익 0 기간 PF 오경고 제거
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사용자 요구 "스윙으로 편입하는 건 없어야 해" — 시스템이 매수하지 않은 KIS
계좌 잔고가 strategy_type='swing' 이 되는 경로를 전부 닫았다. 2026-09-30
09:26 에 유한양행 8주가 -6.49%/-40,000원 손절된 것이 직접 계기다.
## 스윙 자동편입 차단
- 강등 허용(swing→external). 기존엔 승격만 가능해 유입 잔고가 영구히
자동 손절 대상이었다. 3중 방어로 정상 포지션 강등을 막는다:
system_buy_registry(주문 즉시 인메모리) / 연속2회+120초 / db_worker 큐 적체 보류
※ 레이스는 이론이 아니다 — _verify_and_sync_execution 이 매수 직후
_delayed_sync_portfolio(0) 을 지연 0초로 부른다
- 수량 인식 분류(_classify_holding_strategy_type_v2):
_sys<=0<qty → external / 0<_sys<qty AND _sys==_dt_held → external
== 을 쓴 이유: 과소·과대 어느 쪽으로 틀려도 swing(관리 유지)으로 실패한다
- _system_qty 를 과대 집계 쪽으로 편향 — 오판이 안전한 방향으로 나게
- external 행에 스윙 추가매수 차단(혼재 발생 자체를 봉쇄, 청산은 통과)
- 근거를 두 벌로 분리: 신규태깅·강등방어는 registry 포함("있다고 보는 게 안전"),
승격·ActiveTrade 교정은 durable("없다고 보는 게 안전"). 안전 방향이 반대다
- 정합 루프가 external/혼재 행을 교정하지 않게(전제 "active 1행 = 전량 대표"를
직접 검사). 미교정 시 ActiveTrade 가 부풀어 스윙 청산이 유입분까지 판다(§3.5)
- status 허용목록 → 거부목록(FAILED 만 제외). 진짜 구멍은 FILLED 가 아니라
PENDING 이었다(체결확인 실패 시 영구 PENDING, 주식은 보유 중)
- SELL 중복제거 키에 nullif+trim — order_id 는 NULL 이 아니라 '' 로 저장된다
(build_kis_order_id 가 미발견 시 "" 반환). coalesce 만으로는 그룹이 붕괴해
SELL 이 과소 집계되고 유입 행이 영구히 swing 이 된다
## DT 처리량
- 감시종목 20 → 30 (DAY_TRADE_WATCHLIST_SIZE, 예산 상한 32에서 마진)
- 선조회 동시성 4→8, per-stock 45초, 단계 데드라인 120초 신설
(120 < 150 _SCAN_TIME_BUDGET < 180 _guard). 오후는 종목당 32초가
타임아웃 20초를 넘겨 4~7종목만 스캔되던 포화 상태였다 — 약 9배 복구
- 리스크 노출 불변: 동시 5종목·종목당 6%·DT 30% 무변경. 기회만 증가
## 세션 경계 (ATR·양봉)
- _atr() 이 내부에서 세션을 끊는다. 워밍업 시계열의 당일 첫 봉 TR =
오버나이트 갭이라 갭 3%에서 ATR 1.50배, 10%에서 2.75배 부풀었고
클램프 없는 target=현재가+1.5×ATR 을 직접 왜곡했다
→ 진입 ATR == 청산 트레일링 ATR 보장
※ 부작용 승인됨: 09:30~10:10 은 ATR 부재로 폴백 -3.5% 가 실효 손절폭
- 양봉 판정이 형성 중 버킷을 보던 것 → 마지막 완성봉(거래량 게이트와 같은 봉)
- 1.5R 하한 보장(두 분기). risk=max(1.5×ATR,2%) 라 저변동 종목은
R:R 0.21 까지 떨어졌다 — §7 "1.5R 분할" 규약 복귀, RSI_BB 와 동일
## DLQ 안전
- replay_dlq 나이 제한: 상태 2시간+같은날짜 / 기록 24시간 / close 는
충돌판정만(7일). "닫아라"는 지시는 시간이 지나도 거짓이 되지 않는다 —
격리하면 반대로 유령 active 행이 남는다(§8.4.1 129개와 같은 형태)
- 상태 충돌 확인(유령 생성 위험 시 expired/ 격리, 삭제 안 함)
- DB 장애 시 단락 — 없으면 500파일 × 접속타임아웃만큼 기동이 정지한다
## 진단·테스트
- 진입 reason 에 [진단 ATR=…, 갭=…], 탈락 후보 RSI·갭 집계 로그(하루 ~60줄)
- 잔고조회 실패 debug→warning (available_cash=0 → 모든 진입 조용히 차단)
- 벽시계 의존 테스트 재발 방지: autouse 가드(시각 미고정 시 AssertionError)
+ 호출부 전수 테스트
- 소스 문자열 매칭 단언을 동작 검증으로 전환(값·분기 판정 한정)
테스트 848 → 865 passed / 0 failed. 전략 임계값 변경 0건. alembic 불필요.
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매매일지는 정상 생성되고 있었다(205건, 커버리지 100%, 16:00 자동 생성도 동작).
"작성이 안 된다"의 실체는 아래 표시 계층 문제였다.
## 표시
- Dashboard journals 쿼리가 staleTime:Infinity + refetchInterval 없음이라
페이지 로드 순간의 목록에서 영구 고정됐다 → 30s/60s 폴링
- WS journal_created 는 205건 중 13건(6%)만 발화하고(16:00 스케줄러와
/analysis/generate-journals 는 브로드캐스트 없음) 그마저 커밋 전에 나간다
→ 이벤트 의존 제거, 수신 시 즉시+3초 재invalidate 로 레이스 보강
- 수동 버튼이 목록을 갱신하지 않고 안내가 "매매 로그"(없는 위치)를 가리켰다
→ invalidateQueries + 실제 위치·비동기 지연 명시
## 시각 +9h
- journals 가 KST naive 값에 UTC 라벨을 붙여 화면이 +9h 밀렸다
(실측 KST 15:48 → 화면 09-30 00:48, 즉 당일 16:00 일지가 "다음날 01:00")
- _utc_iso → _kst_iso, +09:00 명시. 세 응답 지점 통일(기존엔 목록/상세가 달랐다)
- /trades 는 raw naive + 프론트 보정으로 짝이 맞아 있어 건드리지 않았다
(회귀 테스트가 trades.py 에 +09:00 유입을 차단)
- JournalPanel 에 조건부 +09:00 정규화 추가(매매내역 경로와 동일 패턴)
## now_kst 섀도잉 4곳
- from timeutil import now_kst 해놓고 함수 내 now_kst = _dt.now(_KST) 로 대입해
같은 함수의 now_kst() 가 TypeError. post_market 에서 실장애였고 나머지 3곳은
무증상 잠재 → 전부 _now 로 리네임 (AST 전수, backend+mcp-server 잔존 0)
- TypeError 를 은폐하던 logger.debug → warning(exc_info=True), except: pass 1곳도
## trade_id=0 중복
- db_worker 에 _handle_insert_trade_journal 신설 — order_id 로 TradeHistory.id
해소, 해소 실패 시 None(0 아님). 정상경로·종료 drain 공용
- 커버 판정 trade_id > 0 (id 는 PK라 0 은 애초에 아무 행도 커버하지 않음)
- order_id 추출이 raw KIS 응답에 없는 top-level "odno" 였다 → output.ODNO 우선
## 전략 파라미터 자동 적용 차단 (STRATEGY_AUTO_APPLY_ENABLED=False)
섀도잉 수정이 post_market 의 자동 최적화를 부활시킨다 — run_optimization 이
strategy_cfg.upsert() 로 실매매 파라미터(RSI 진입·손절·포지션 크기)를 덮어쓴다.
게이트가 "최근 7일 SELL>=5건"이라 5거래 표본 그리드 서치가 alembic 0012 로
정합시킨 값을 조용히 바꿀 수 있다 — §8.1-5·§8.4·§8.5-1 과 정면 충돌.
- 계산·분석·로그는 유지하고 upsert 만 차단. 가드 2단, 둘 다 try 밖
- 차단 시 키별 현재값→제안값 + IS/OOS Sharpe 를 warning + apply_reason 에 기록
- 켜기 전 §8.4 백테스트 요건 충족 필요(config 주석에 명시)
## 부수 발견
strategy_config_service.upsert 가 __import__("datetime").now_kst() 로 항상
AttributeError → 전략 파라미터 저장이 UI·일괄·optimizer 전 경로에서 500이었다.
역설적으로 이것이 자동적용의 2차 방어선이었다 — 고쳤으므로 플래그가 필수다.
⚠️ 배포 후 UI 파라미터 저장이 처음으로 실제 동작한다(§0 정합 주의).
테스트 677 → 715 passed / 0 failed. 전략 임계값 정적 변경 0건.
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## 재기동 내구성
- scheduler: 복원 직후 reset_if_new_day()가 복원분을 전부 폐기하던 버그
(begin_restore()로 날짜 경계를 선확정. 복원 성공 로그는 뜨는데 실제로는 지워졌다)
- 일일 안전장치(daily_pnl/loss_streak_today/closed_today) Redis 영속화
날짜를 키와 페이로드 양쪽에 실어 이중 게이트, 복원은 보수적 병합
(손익 min/연패 max/청산목록 합집합 — 복원이 안전장치를 약화시킬 수 없다)
- db_worker 종료 drain이 insert_trade_history만 커밋하고 포지션 추적 행은
DLQ로 버리던 비대칭 제거 + DLQ 재처리 경로 신설(쓰기 전용이었다)
- 장중 기동 시 ORB 소급 수집(backfill), 전일 캔들 혼입 차단
- swing/exit_service "보유 종목 없음" debug→info, 10회 연속 warning
## DT 진입 복구
- 워밍업 회귀 복구: 1b9257c(2026-09-28)가 조회 계층에 당일 필터를 넣어
5분봉 RSI(14)/BB(20) 워밍업이 죽고 VWAP/RSI_BB가 10:15/10:40 이전
발화 불가가 됐다. 필터를 삭제하지 않고 용도별로 분리
(get_minute_chart_full_day_v2 신설, 기존 메서드·3개 호출부 동작 무변경)
- 거래량 게이트 비교 대상 교정: 형성 중 봉 → 완성봉 (5분봉·ORB 1분봉 양쪽)
임계값(1.3/1.5)은 불변, 고친 것은 비교 대상뿐
- 세션 경계 차단: _last_session_candles()로 거래량 비교가 전일 봉을 잡아
개장 직후 게이트가 자동 통과하는 것을 방지
- 스캔 선조회(동시성 4)·종목 타임아웃·시간예산·라운드로빈 + 잘린 종목 수 로그
- watchlist 30분 갱신 시 ORB 보유 종목 우선 유지
## 유입 잔고 격리
- sync_portfolio()가 시스템 매수 근거 없는 KIS 잔고를 자기 스윙 포지션으로
편입해 자동 손절로 처분하던 문제 → strategy_type='external' 격리
(승격만 허용, 강등 없음. 기존 행은 수동 SQL 필요)
- 격리분 손절선 이탈은 집행 없이 warning + summary 노출
- 수동 청산 경로에 record_trade_result 누락 보강, 전략 간 당일 쿨다운
## 4% 상한
- market_data 표시 경로 클램프 누락 + confidence 배율 후 재클램프
- 회귀 방지 테스트(AST로 가드가 try 밖에 있는지 검증)
## 프론트
- 총자산 보정 가드(3%·종목수·가격결손·국내분 한정), 원인 미규명 명시
- cumulative_realized_pl이 /portfolio/combined에 없어 항상 0이던 문제
테스트 579 → 677 passed / 0 failed (소켓 차단 하 통과, 실호출 없음)
전략 임계값 변경 0건
⚠️ 워밍업 복구의 효과 크기는 미확정 — KIS 분봉 API에 날짜 파라미터가 없어
미래 ref_time에 전일 데이터를 주는지가 미검증 전제다. 배포 후
"[분봉] 워밍업 5분봉 N봉 (당일 a + 전일 b)" 로그의 b로 확정할 것.
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## ML 게이트 이중 블렌딩 (플래그 OFF 로 출고)
market_analyzer.py:603-608 이 이미 rule30/ML70 으로 블렌딩한 뒤 0~15 로 축소
저장하는데, trade_executor 가 그 값을 정규화 없이 **또** 블렌딩했다.
weighted_score = score_val(0~15) * 0.3 + ml_score(0~100) * 0.7 ≥ 60
룰 기여가 최대 4.5 로 임계 60 의 7.5% — 문서상 "룰 30%" 가 지켜지지 않았다.
_ml_gate_score_v2() 신설 + ML_SCORE_NORMALIZE_ENABLED(기본 False).
OFF 시 7,373 조합 비트 동일 검증. RULE_SCORE_MAX=15 신설(하드코딩 제거).
운영 실측으로 확인된 것: ML-BUY 분기는 어느 설정으로도 발화 불가.
OFF: ml_score ≥ 85.7 필요 / 실측 ml_score 최대 50
ON : score ≥ 9 필요 / 실측 score 역대 최대 6 (801건)
즉 ML 게이트는 HOLD 차단(브레이크)으로만 기능해 왔다. 임계값 재보정이
필요하며 §8.1-5 에 따라 백테스트가 선행돼야 한다.
## 문서 정정 (잘못된 전제 제거)
1. "NAS 다운 → 백테스트 불가" 는 사실이 아니다. NAS 는 가동 중이고
autostock-postgres 도 떠 있다. DB 가 127.0.0.1:15433 바인딩이라 외부
직결만 안 되는 것이며, NAS 내부에서 접근 가능하다. **백테스트 재실행 가능.**
2. docs/BATCH_GUIDE.md 의 cron 서술 정정 — 운영 NAS 에 crontab 이 없고
앱 내부 스케줄러(main.py:269 → schedulers.py:74, 10분 간격)가 배치를 돌린다.
setup-cron.sh 를 쓰면 오히려 중복 실행된다.
3. market_schedule.py 에 휴장일 판정이 없다 — 2026-09-24~25 거래·분석 0건은
추석 연휴이며 장애가 아니다.
## §8.4.1 운영 실측 신설
- daytrading 257건 vs swing 53건 (DT 가 거래 건수 주력). DT 포지션 0 은
15:20 EOD 전량 청산이 설계대로 동작한 결과
- strategy_configs 가 옛 값으로 운영되던 상태(RSI 30 / SL -6%)를
2026-09-28 배포(alembic 0011→0012)로 해소
- 룰 점수는 0~15 스케일(market_analyzer.py:608 에서 축소 저장), 실측 -1~6
- 9/23 에 active_trades 유령 행 129개(day_trade 120 + swing 9)를 수동 정리한
백업이 남아 있다 — 전략명 없이 close 해 엉뚱한 행이 닫히던 문제의 증거
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## 배경
"전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라
전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다.
## 파라미터 소스 단일화
- 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인
config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%).
- DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신
(운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등)
## 백테스트를 실전 로직에 정합
- calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트
`ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향
- 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치
- us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명)
- backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4)
## 리스크 가드 복원
- 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로
- 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다)
- 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동
- MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용)
- 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정
## 죽은 코드 제거 (2,695줄)
- short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지
- app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은
korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건)
## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명)
- indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00
- sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0
- 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교)
## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단)
- 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이
close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로
바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤
참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다.
- backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단.
예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게),
클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제
- 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed)
## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증)
- range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선
- check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%)
## 문서
- CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약,
§6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거,
§8.5 미해결 19항목
- 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거
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스윙이 이미 47%라 신규 매수가 swing_capital_cap 에 막혀(오늘 60건) 표본이 쌓이지 않았다.
- SWING_MAX_CAPITAL_RATIO 0.50 → 0.70
- DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT 0.50 → 0.30, DAY_TRADE_MAX_POSITIONS 8 → 5 (5×6%=30%)
- 두 상한의 합이 100%를 넘지 않는지 테스트로 고정
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- ORB: 09:00에 당일 분석이 없으면 최근 분석일 결과로 watchlist 선채움 → ORB 수집 가능.
자동 목록은 30분마다 갱신(당일 분석 완료 시 교체), 수동 설정 목록은 덮어쓰지 않음.
- 자본 배분: DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT 0.25→0.50, 종목당 4%→6%, 동시 3→8종목.
SWING_MAX_CAPITAL_RATIO=0.50 신설 — 스윙 합산 투자액 초과 시 스윙 신규 매수 차단(trade_executor).
- 시간대: 점심(11:30~13:00) VWAP/RSI_BB 제한 제거, 하드코딩 14:30 마감 → 설정값 15:00.
- 회귀 테스트 3건, CLAUDE.md §6/§7.3/§8.2 갱신.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- models.User + alembic 0008 (users: username unique, bcrypt password_hash, is_active, is_admin)
- auth.py: POST /auth/register, /auth/login, GET /auth/me, 관리자용 GET /auth/users,
POST /auth/users/{id}/approve|revoke. bcrypt 는 asyncio.to_thread 로 오프로드,
미존재 계정도 더미 해시 검증(타이밍 균등화), IP당 실패 잠금 유지
- 정책: 첫 가입자 = 관리자·즉시 활성, 이후 가입자는 관리자 승인 필요
(SIGNUP_AUTO_APPROVE=true 로 해제, SIGNUP_ENABLED=false 로 가입 차단). API 키는 관리자 취급
- config: ADMIN_USERNAME/ADMIN_PASSWORD(_HASH) 제거 → SIGNUP_ENABLED / SIGNUP_AUTO_APPROVE
- Login.tsx: 로그인/회원가입 탭, 비밀번호 확인, 승인 안내 배너, 상태코드별 메시지,
첫 가입자는 가입 직후 자동 로그인
- DB 접근: 회원가입/로그인은 sync_portfolio 와 같은 단일 트랜잭션 예외로 엔드포인트 직접 접근
(컨테이너 Postgres 대상 통합 테스트 19건 통과)
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- auth.py 신규: POST /api/v1/auth/login → JWT 세션 토큰(HS256, SECRET_KEY 서명, 24h)
GET /api/v1/auth/me 자격 확인. IP당 5회 실패 시 300초 잠금(인메모리)
- config: ADMIN_USERNAME / ADMIN_PASSWORD / ADMIN_PASSWORD_HASH(bcrypt) /
SESSION_TOKEN_EXPIRE_HOURS / LOGIN_MAX_FAILURES / LOGIN_LOCKOUT_SECONDS
- security: create_session_token / verify_session_token / is_valid_credential 추가.
require_api_key·optional_api_key 는 시그니처 유지, X-API-Key 값으로 API 키 또는
세션 토큰 모두 수용 → 프론트 api.ts·useWebSocket·MCP 서버 호출 경로 무변경
- main.py WebSocket 인증도 is_valid_credential 로 통일
- bcrypt 검증은 passlib 대신 bcrypt 직접 사용 (passlib 1.7.4 ↔ bcrypt 5.0 비호환)
- Login.tsx: 아이디/비밀번호 폼, 401/429/503 별 안내 메시지
- .env.example 에 관리자 계정 항목 추가
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## CRITICAL 수정 (20건)
- day_trading: global 선언 누락, loss_tracker 연동, ban 체크 추가
- trade_executor: BUY 체결가 order_price로 수정, remaining_pct 누적 계산
- risk_validator: get_current_price dict 파싱, MAX_POSITION_SIZE 동기화, DB 세션 누수
- risk_management/recommendations: date.today() → KST 변환
- mdd_manager: Lock 밖 executed_key 참조 수정
- correlation_filter: output → output2 키 수정
- portfolio: 해외 종목 USD/KRW 환율 적용 분리
- Sharpe Ratio 거래빈도 기반 연간화
- telegram_notifier: send_message() 공개 래퍼 추가
- position_manager: 앱 재시작 시 DB 포지션 복원
- swing exit_service: remaining_pct 조건 범위 수정
- run_backtest: original_qty 기반 remaining_pct 계산
- us_market_schedule: 2027년 미국 공휴일 추가
- Login.tsx: res.ok 검증 추가
- mean_reversion_strategy: RSI 로그 하드코딩 수정
## HIGH 수정 (10건)
- db_worker: DLQ 파일 백업 메커니즘 추가
- korea_investment_api: 만료 토큰 임의 연장 제거
- market_data: chart_cache 최대 100개 + TTL 만료
- main.py: rate_limit_store 1시간 미접근 IP 정리
- recommendations: fire-and-forget try/except 추가
- swing/scheduler: DB 세션 3개 분리
- Dashboard: wsMessages 전체 순회
- Layout: /health 엔드포인트 + 30초 폴링
- ml_ensemble: POST /train require_api_key 추가
- day_trading: record_trade_result_safe() 전환
## 코드 정리
- 프론트엔드: isUsStock, formatTime 공통 유틸 추출
- 백엔드: dead code 제거, 중복 import 통합
- MCP: JSON 파싱 헬퍼 추출 (~60줄 감소)
- 전체 ~100개 파일 한국어 주석 추가
- 테스트 13건 코드 기준 수정 (468 passed)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
