사용자 요청: 스윙 목록 사이에 데이 종목이 끼어 보이지 않게 — 데이트레이딩 섹션·카운트 제거,
합산 행은 스윙 몫만 표시(DT 몫은 하단 DayTradingStatusBar). 매매 로직 변경 없음.
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- portfolioGrouping.ts: DT 엔진 포지션 → 데이트레이딩, strategy_type 으로 swing(+NULL)/external·manual/us_swing 분류
- 스윙+DT 합산 행(Portfolio stock_code UNIQUE)은 DT 엔진 수량만큼 분할 표시, 분할 카드·DT 수량 미상 카드는 청산 버튼 비활성
(수동 매도는 DT 몫부터 차감되므로 분할 매도 불가 안내)
- 그룹별 종목 수·평가금액·손익 소계, 상단 카운트 데이/스윙/수동/해외 정정
- 매매 로직·백엔드 변경 없음
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- .claude/settings.json (공유) 신설, hooks 를 settings.local.json 에서 이동
- bash_guard (PreToolUse): 로컬 스택 기동·운영 DB alembic·_test 아닌 pytest·main 강제 push·위험 rm 차단,
main push/deploy.sh 는 장중 경고와 함께 확인 요청, backend 커밋 전 유닛 스위트 게이트
- rules_check (PostToolUse): py_compile + CLAUDE.md 규칙(json.dumps, except 후 logger.debug,
except-pass, 실시간 계층 DB I/O) — diff 추가 라인만
- session_context (SessionStart): 브랜치·미커밋·장 상태·alembic head 주입
- stop_check (Stop): frontend 변경 시 tsc
- auto-orchestrate: 서브에이전트 보고·시스템 알림·질문형 프롬프트 오발동 제거
- /deploy 스킬 + deploy.sh / prod_smoke.sh: 테스트→dev push→main 병합→재기동 감시→공개 API 스모크
- 팀 에이전트·orchestrate 스킬 추적 시작, settings.local.json 추적 해제(.gitignore)
- CLAUDE.md §9 하네스
- 훅 테스트 69 passed
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- highest_price 를 max(candles_5m[-3:].high) 대신 진입+60초 이후 시작한 1분봉 고가 + 현재가로만 갱신
(진입 전 스파이크가 +1% 트리거를 오발동시키고 고점-1.5×ATR 손절선을 부풀리던 문제)
- 날짜+시각 KST 비교로 전일 캔들 제외, entry_time 부재·UTC 저장 추정 시 현재가만 사용
- 파라미터 변경 없음. 하드손절·시간손절·EOD·폴백 손절 경로 불변
- CLAUDE.md §7 시간손절 서술을 실제 동작(30분 경과 후 상한 없이 -0.3% 미만)으로 정정
- 회귀 테스트 13건 (전체 909 passed)
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- 장중 10분 주기 journal_intraday_scheduler 신설 (SELECT 전용, 쓰기는 db_worker 큐)
- 매도 후 3분 유예(JOURNAL_INTRADAY_GRACE_MIN), trade_id in-flight TTL 30분
- order_id 로 해소된 trade_id 에 일지가 있으면 INSERT skip (중복 방지)
- 16:00 배치 enqueue_trade_journal 이 strategy_type 을 넘기지 않아 전 일지가 'unknown' 이던 결함 수정
- analyze_performance profit_factor 를 손익률(%) 합이 아닌 금액 기준으로 (1.22 → 0.62)
- 일지 대상 SELL 상태에 PARTIAL 포함 (성과 집계 필터는 불변)
- journals 단건 생성: 중복 행 시 500 대신 409, JOURNAL_SELL_STATUSES 사용
- 16:00 배치 조회일수 config 화, 손익 0 기간 PF 오경고 제거
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- GET /api/v1/market/indices — 네이버 JSON API(비-KIS), 45초 캐시
- 부분 실패 시 직전값 병합, 전부 실패 시 12초 쿨다운 + 직전 캐시 반환
- 방향 code 해석 불가 시 원 부호 폴백, NaN/inf 거부
- MarketIndexBar: 60초 갱신, 상승 빨강/하락 파랑, 장 마감 배지
- 테스트 12건 (전체 877 passed)
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사용자 요구 "스윙으로 편입하는 건 없어야 해" — 시스템이 매수하지 않은 KIS
계좌 잔고가 strategy_type='swing' 이 되는 경로를 전부 닫았다. 2026-09-30
09:26 에 유한양행 8주가 -6.49%/-40,000원 손절된 것이 직접 계기다.
## 스윙 자동편입 차단
- 강등 허용(swing→external). 기존엔 승격만 가능해 유입 잔고가 영구히
자동 손절 대상이었다. 3중 방어로 정상 포지션 강등을 막는다:
system_buy_registry(주문 즉시 인메모리) / 연속2회+120초 / db_worker 큐 적체 보류
※ 레이스는 이론이 아니다 — _verify_and_sync_execution 이 매수 직후
_delayed_sync_portfolio(0) 을 지연 0초로 부른다
- 수량 인식 분류(_classify_holding_strategy_type_v2):
_sys<=0<qty → external / 0<_sys<qty AND _sys==_dt_held → external
== 을 쓴 이유: 과소·과대 어느 쪽으로 틀려도 swing(관리 유지)으로 실패한다
- _system_qty 를 과대 집계 쪽으로 편향 — 오판이 안전한 방향으로 나게
- external 행에 스윙 추가매수 차단(혼재 발생 자체를 봉쇄, 청산은 통과)
- 근거를 두 벌로 분리: 신규태깅·강등방어는 registry 포함("있다고 보는 게 안전"),
승격·ActiveTrade 교정은 durable("없다고 보는 게 안전"). 안전 방향이 반대다
- 정합 루프가 external/혼재 행을 교정하지 않게(전제 "active 1행 = 전량 대표"를
직접 검사). 미교정 시 ActiveTrade 가 부풀어 스윙 청산이 유입분까지 판다(§3.5)
- status 허용목록 → 거부목록(FAILED 만 제외). 진짜 구멍은 FILLED 가 아니라
PENDING 이었다(체결확인 실패 시 영구 PENDING, 주식은 보유 중)
- SELL 중복제거 키에 nullif+trim — order_id 는 NULL 이 아니라 '' 로 저장된다
(build_kis_order_id 가 미발견 시 "" 반환). coalesce 만으로는 그룹이 붕괴해
SELL 이 과소 집계되고 유입 행이 영구히 swing 이 된다
## DT 처리량
- 감시종목 20 → 30 (DAY_TRADE_WATCHLIST_SIZE, 예산 상한 32에서 마진)
- 선조회 동시성 4→8, per-stock 45초, 단계 데드라인 120초 신설
(120 < 150 _SCAN_TIME_BUDGET < 180 _guard). 오후는 종목당 32초가
타임아웃 20초를 넘겨 4~7종목만 스캔되던 포화 상태였다 — 약 9배 복구
- 리스크 노출 불변: 동시 5종목·종목당 6%·DT 30% 무변경. 기회만 증가
## 세션 경계 (ATR·양봉)
- _atr() 이 내부에서 세션을 끊는다. 워밍업 시계열의 당일 첫 봉 TR =
오버나이트 갭이라 갭 3%에서 ATR 1.50배, 10%에서 2.75배 부풀었고
클램프 없는 target=현재가+1.5×ATR 을 직접 왜곡했다
→ 진입 ATR == 청산 트레일링 ATR 보장
※ 부작용 승인됨: 09:30~10:10 은 ATR 부재로 폴백 -3.5% 가 실효 손절폭
- 양봉 판정이 형성 중 버킷을 보던 것 → 마지막 완성봉(거래량 게이트와 같은 봉)
- 1.5R 하한 보장(두 분기). risk=max(1.5×ATR,2%) 라 저변동 종목은
R:R 0.21 까지 떨어졌다 — §7 "1.5R 분할" 규약 복귀, RSI_BB 와 동일
## DLQ 안전
- replay_dlq 나이 제한: 상태 2시간+같은날짜 / 기록 24시간 / close 는
충돌판정만(7일). "닫아라"는 지시는 시간이 지나도 거짓이 되지 않는다 —
격리하면 반대로 유령 active 행이 남는다(§8.4.1 129개와 같은 형태)
- 상태 충돌 확인(유령 생성 위험 시 expired/ 격리, 삭제 안 함)
- DB 장애 시 단락 — 없으면 500파일 × 접속타임아웃만큼 기동이 정지한다
## 진단·테스트
- 진입 reason 에 [진단 ATR=…, 갭=…], 탈락 후보 RSI·갭 집계 로그(하루 ~60줄)
- 잔고조회 실패 debug→warning (available_cash=0 → 모든 진입 조용히 차단)
- 벽시계 의존 테스트 재발 방지: autouse 가드(시각 미고정 시 AssertionError)
+ 호출부 전수 테스트
- 소스 문자열 매칭 단언을 동작 검증으로 전환(값·분기 판정 한정)
테스트 848 → 865 passed / 0 failed. 전략 임계값 변경 0건. alembic 불필요.
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테스트 715 passed / 0 failed, alembic 불필요.
⚠️ STRATEGY_AUTO_APPLY_ENABLED=False (기본) — 자동 최적화는 분석·로그만 남기고 적용 차단.
⚠️ strategy_config upsert 복구로 UI 파라미터 저장이 처음 동작한다.
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매매일지는 정상 생성되고 있었다(205건, 커버리지 100%, 16:00 자동 생성도 동작).
"작성이 안 된다"의 실체는 아래 표시 계층 문제였다.
## 표시
- Dashboard journals 쿼리가 staleTime:Infinity + refetchInterval 없음이라
페이지 로드 순간의 목록에서 영구 고정됐다 → 30s/60s 폴링
- WS journal_created 는 205건 중 13건(6%)만 발화하고(16:00 스케줄러와
/analysis/generate-journals 는 브로드캐스트 없음) 그마저 커밋 전에 나간다
→ 이벤트 의존 제거, 수신 시 즉시+3초 재invalidate 로 레이스 보강
- 수동 버튼이 목록을 갱신하지 않고 안내가 "매매 로그"(없는 위치)를 가리켰다
→ invalidateQueries + 실제 위치·비동기 지연 명시
## 시각 +9h
- journals 가 KST naive 값에 UTC 라벨을 붙여 화면이 +9h 밀렸다
(실측 KST 15:48 → 화면 09-30 00:48, 즉 당일 16:00 일지가 "다음날 01:00")
- _utc_iso → _kst_iso, +09:00 명시. 세 응답 지점 통일(기존엔 목록/상세가 달랐다)
- /trades 는 raw naive + 프론트 보정으로 짝이 맞아 있어 건드리지 않았다
(회귀 테스트가 trades.py 에 +09:00 유입을 차단)
- JournalPanel 에 조건부 +09:00 정규화 추가(매매내역 경로와 동일 패턴)
## now_kst 섀도잉 4곳
- from timeutil import now_kst 해놓고 함수 내 now_kst = _dt.now(_KST) 로 대입해
같은 함수의 now_kst() 가 TypeError. post_market 에서 실장애였고 나머지 3곳은
무증상 잠재 → 전부 _now 로 리네임 (AST 전수, backend+mcp-server 잔존 0)
- TypeError 를 은폐하던 logger.debug → warning(exc_info=True), except: pass 1곳도
## trade_id=0 중복
- db_worker 에 _handle_insert_trade_journal 신설 — order_id 로 TradeHistory.id
해소, 해소 실패 시 None(0 아님). 정상경로·종료 drain 공용
- 커버 판정 trade_id > 0 (id 는 PK라 0 은 애초에 아무 행도 커버하지 않음)
- order_id 추출이 raw KIS 응답에 없는 top-level "odno" 였다 → output.ODNO 우선
## 전략 파라미터 자동 적용 차단 (STRATEGY_AUTO_APPLY_ENABLED=False)
섀도잉 수정이 post_market 의 자동 최적화를 부활시킨다 — run_optimization 이
strategy_cfg.upsert() 로 실매매 파라미터(RSI 진입·손절·포지션 크기)를 덮어쓴다.
게이트가 "최근 7일 SELL>=5건"이라 5거래 표본 그리드 서치가 alembic 0012 로
정합시킨 값을 조용히 바꿀 수 있다 — §8.1-5·§8.4·§8.5-1 과 정면 충돌.
- 계산·분석·로그는 유지하고 upsert 만 차단. 가드 2단, 둘 다 try 밖
- 차단 시 키별 현재값→제안값 + IS/OOS Sharpe 를 warning + apply_reason 에 기록
- 켜기 전 §8.4 백테스트 요건 충족 필요(config 주석에 명시)
## 부수 발견
strategy_config_service.upsert 가 __import__("datetime").now_kst() 로 항상
AttributeError → 전략 파라미터 저장이 UI·일괄·optimizer 전 경로에서 500이었다.
역설적으로 이것이 자동적용의 2차 방어선이었다 — 고쳤으므로 플래그가 필수다.
⚠️ 배포 후 UI 파라미터 저장이 처음으로 실제 동작한다(§0 정합 주의).
테스트 677 → 715 passed / 0 failed. 전략 임계값 정적 변경 0건.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
## 재기동 내구성
- scheduler: 복원 직후 reset_if_new_day()가 복원분을 전부 폐기하던 버그
(begin_restore()로 날짜 경계를 선확정. 복원 성공 로그는 뜨는데 실제로는 지워졌다)
- 일일 안전장치(daily_pnl/loss_streak_today/closed_today) Redis 영속화
날짜를 키와 페이로드 양쪽에 실어 이중 게이트, 복원은 보수적 병합
(손익 min/연패 max/청산목록 합집합 — 복원이 안전장치를 약화시킬 수 없다)
- db_worker 종료 drain이 insert_trade_history만 커밋하고 포지션 추적 행은
DLQ로 버리던 비대칭 제거 + DLQ 재처리 경로 신설(쓰기 전용이었다)
- 장중 기동 시 ORB 소급 수집(backfill), 전일 캔들 혼입 차단
- swing/exit_service "보유 종목 없음" debug→info, 10회 연속 warning
## DT 진입 복구
- 워밍업 회귀 복구: 1b9257c(2026-09-28)가 조회 계층에 당일 필터를 넣어
5분봉 RSI(14)/BB(20) 워밍업이 죽고 VWAP/RSI_BB가 10:15/10:40 이전
발화 불가가 됐다. 필터를 삭제하지 않고 용도별로 분리
(get_minute_chart_full_day_v2 신설, 기존 메서드·3개 호출부 동작 무변경)
- 거래량 게이트 비교 대상 교정: 형성 중 봉 → 완성봉 (5분봉·ORB 1분봉 양쪽)
임계값(1.3/1.5)은 불변, 고친 것은 비교 대상뿐
- 세션 경계 차단: _last_session_candles()로 거래량 비교가 전일 봉을 잡아
개장 직후 게이트가 자동 통과하는 것을 방지
- 스캔 선조회(동시성 4)·종목 타임아웃·시간예산·라운드로빈 + 잘린 종목 수 로그
- watchlist 30분 갱신 시 ORB 보유 종목 우선 유지
## 유입 잔고 격리
- sync_portfolio()가 시스템 매수 근거 없는 KIS 잔고를 자기 스윙 포지션으로
편입해 자동 손절로 처분하던 문제 → strategy_type='external' 격리
(승격만 허용, 강등 없음. 기존 행은 수동 SQL 필요)
- 격리분 손절선 이탈은 집행 없이 warning + summary 노출
- 수동 청산 경로에 record_trade_result 누락 보강, 전략 간 당일 쿨다운
## 4% 상한
- market_data 표시 경로 클램프 누락 + confidence 배율 후 재클램프
- 회귀 방지 테스트(AST로 가드가 try 밖에 있는지 검증)
## 프론트
- 총자산 보정 가드(3%·종목수·가격결손·국내분 한정), 원인 미규명 명시
- cumulative_realized_pl이 /portfolio/combined에 없어 항상 0이던 문제
테스트 579 → 677 passed / 0 failed (소켓 차단 하 통과, 실호출 없음)
전략 임계값 변경 0건
⚠️ 워밍업 복구의 효과 크기는 미확정 — KIS 분봉 API에 날짜 파라미터가 없어
미래 ref_time에 전일 데이터를 주는지가 미검증 전제다. 배포 후
"[분봉] 워밍업 5분봉 N봉 (당일 a + 전일 b)" 로그의 b로 확정할 것.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
dev → main 릴리스. 알렘빅 변경 없음(스키마 마이그레이션 불필요).
- fix(ml) 43b4b1a: ML 앙상블 3중 결함 수정 + 회귀 테스트 20건
- feat(analysis) 418371e: 손익 Top5 종목명 표시
- docs 2425fd2/3fdc19c: ML 게이트 스케일·§8.5 후속 항목 7건
⚠️ 배포 후 관찰: trade_executor 의 ML HOLD 게이트가 되살아나므로 매수 건수가
줄 수 있다. 운영 LSTM 은 seq_std≈1e-8 로 출력이 난수이므로 재학습 전까지
ML 신뢰 금지 (CLAUDE.md §8.5-20~22).
유닛 스위트 579 passed / 0 failed.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
trade_history.stock_name 이 비어 있는 행이 있어 분석 화면의 최대 손실/수익
Top5 가 종목코드만 노출됐다. stock_analysis → portfolio 순으로 종목명을
보강 조회하고, 없으면 코드를 그대로 쓴다(부가 정보이므로 조회 실패는
warning 후 분석 계속).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
9/23~9/28 닷새간 stock_analysis.ml_score 가 200/200 NULL 이었고 로그는 0줄이었다.
원인 3건이 겹쳐 있었다.
1. 시계열 역방향 (추론 ≠ 학습)
market_analyzer 는 chart_data 를 oldest-first 로 정규화해 넘기는데
chart_data_to_dataframe() 은 "입력은 최신순" 가정으로 무조건 뒤집는다.
→ ML 피처가 역방향 시계열에서 계산됐다. 학습은 db_data_to_dataframe
(trade_date ASC, 정방향)이므로 추론이 학습과 정반대 방향이었다.
ensemble_score 관측 범위가 18~50 에 갇혀 ML BUY 가 0건이던 것의 직접 원인.
→ chart_data_to_dataframe_v2(): stck_bsop_date 오름차순 정렬로 방향 의존성 제거.
2. LSTM 시퀀스 워밍업 NaN → int(nan) ValueError
탭뷸러는 NaN 검사를 받지만 시퀀스는 검사되지 않았다. 시퀀스 피처
volatility_20d 의 첫 유효 인덱스가 20 이므로 요구 봉수는 60+20=80 인데
게이트가 <61 이어서 61~79 구간이 크래시 밴드였다.
NaN → LSTM 이 [nan,nan,nan] 반환(예외 아님) → 가중평균 전체 NaN
→ ml_ensemble.py int(prob_up*100) 에서 ValueError.
→ MIN_BARS_FOR_PREDICT=80 + 시퀀스 유한성 검사. NaN 을 0 으로 채우지 않고
사유를 담은 error 로 반환한다.
prepare_training_data 도 idx 60~79 샘플 시퀀스에 NaN 을 넣고 있었다
(valid_mask[:60]=False 만 존재) → X_seq.mean 이 NaN → seq_mean/std 오염.
3. except Exception: pass 가 1·2 를 조용히 삼켰다
→ _run_ml_ensemble() 분리 + 사유별 집계(get/reset_ml_skip_stats,
log_ml_skip_summary). 최초 1건 + 이후 50건마다 warning, 사이클 종료 시
사유별 1줄 요약. batch_daily_analysis 에 배선.
부수 수정
- 네이버 ML 차트 80일창(75봉) → 200일창(154봉). 룰 입력은 _trim_to_legacy_window
로 기존 창과 동일 배열로 절단 — adx_wilder 는 Wilder 재귀라 배열 길이에
민감하므로 절단 없이는 SIDEWAYS 히스테리시스 판정이 바뀐다(실측 14.21→14.55).
전 지표 동일성 확인: rsi/ma/bb/atr/adx/stochastic 모두 일치.
- predict() 가 어떤 입력에도 예외를 던지지 않도록 얇은 가드 + _predict_impl 분리.
비유한 확률을 내는 모델은 warning 과 함께 앙상블에서 제외(degraded_models).
- training_metrics 가 항상 {} 였던 원인: self.training_metrics = metrics 가
_save_models() 뒤에 있어 직전 값이 기록됨. 순서 정정 + per-class 지표 추가
("전부 HOLD" 모델을 정확도만으로 판별 못하는 문제 대응).
- endpoints/ml_ensemble.py: get_daily_chart 는 output2 를 채우는데 output 을
읽어 항상 400 이었다. 게이트 61→MIN_BARS_FOR_PREDICT, async 핸들러의
동기 predict() → predict_async().
미변경: 모델 파일, 아키텍처·하이퍼파라미터, 임계값(60/0.3/0.7, 가중치
0.4/0.35/0.25), torch.load(weights_only=True), 지표 계산식, KIS 호출량.
검증: 579 passed / 0 failed (소켓·KIS 차단 하, 기준선 559 + 신규 20).
신규 tests/test_ml_feature_direction.py 는 결함 역주입으로 검출력 증명 —
방향 역전 2건 + 크래시 밴드 61/70/79 3건 + 게이트 1건 = 6건 실패 확인.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
## ML 게이트 이중 블렌딩 (플래그 OFF 로 출고)
market_analyzer.py:603-608 이 이미 rule30/ML70 으로 블렌딩한 뒤 0~15 로 축소
저장하는데, trade_executor 가 그 값을 정규화 없이 **또** 블렌딩했다.
weighted_score = score_val(0~15) * 0.3 + ml_score(0~100) * 0.7 ≥ 60
룰 기여가 최대 4.5 로 임계 60 의 7.5% — 문서상 "룰 30%" 가 지켜지지 않았다.
_ml_gate_score_v2() 신설 + ML_SCORE_NORMALIZE_ENABLED(기본 False).
OFF 시 7,373 조합 비트 동일 검증. RULE_SCORE_MAX=15 신설(하드코딩 제거).
운영 실측으로 확인된 것: ML-BUY 분기는 어느 설정으로도 발화 불가.
OFF: ml_score ≥ 85.7 필요 / 실측 ml_score 최대 50
ON : score ≥ 9 필요 / 실측 score 역대 최대 6 (801건)
즉 ML 게이트는 HOLD 차단(브레이크)으로만 기능해 왔다. 임계값 재보정이
필요하며 §8.1-5 에 따라 백테스트가 선행돼야 한다.
## 문서 정정 (잘못된 전제 제거)
1. "NAS 다운 → 백테스트 불가" 는 사실이 아니다. NAS 는 가동 중이고
autostock-postgres 도 떠 있다. DB 가 127.0.0.1:15433 바인딩이라 외부
직결만 안 되는 것이며, NAS 내부에서 접근 가능하다. **백테스트 재실행 가능.**
2. docs/BATCH_GUIDE.md 의 cron 서술 정정 — 운영 NAS 에 crontab 이 없고
앱 내부 스케줄러(main.py:269 → schedulers.py:74, 10분 간격)가 배치를 돌린다.
setup-cron.sh 를 쓰면 오히려 중복 실행된다.
3. market_schedule.py 에 휴장일 판정이 없다 — 2026-09-24~25 거래·분석 0건은
추석 연휴이며 장애가 아니다.
## §8.4.1 운영 실측 신설
- daytrading 257건 vs swing 53건 (DT 가 거래 건수 주력). DT 포지션 0 은
15:20 EOD 전량 청산이 설계대로 동작한 결과
- strategy_configs 가 옛 값으로 운영되던 상태(RSI 30 / SL -6%)를
2026-09-28 배포(alembic 0011→0012)로 해소
- 룰 점수는 0~15 스케일(market_analyzer.py:608 에서 축소 저장), 실측 -1~6
- 9/23 에 active_trades 유령 행 129개(day_trade 120 + swing 9)를 수동 정리한
백업이 남아 있다 — 전략명 없이 close 해 엉뚱한 행이 닫히던 문제의 증거
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
운영 DB 가 옛 값으로 돌고 있던 문제를 해소한다:
MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD 30.0 → 46.0 (RSI<46 후보 95종목 vs RSI<30 32종목)
STOP_LOSS_PERCENT -6.0 → -7.0
DAY_TRADE_MAX_POSITIONS 3 → 5
DAY_TRADE_PER_STOCK_RATIO 0.10 → 0.06
ANALYSIS_STOCK_COUNT 150 → 300
CONSECUTIVE_LOSS_BAN_DAYS 30 → 42
alembic 0012 가 운영자 커스텀 값은 보존하고 옛 기본값과 같은 행만 갱신한다.
KIS_MODE=virtual (모의투자). alembic 현재 리비전 0011 → 0012 적용.
## 배경
"전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라
전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다.
## 파라미터 소스 단일화
- 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인
config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%).
- DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신
(운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등)
## 백테스트를 실전 로직에 정합
- calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트
`ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향
- 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치
- us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명)
- backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4)
## 리스크 가드 복원
- 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로
- 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다)
- 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동
- MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용)
- 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정
## 죽은 코드 제거 (2,695줄)
- short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지
- app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은
korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건)
## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명)
- indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00
- sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0
- 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교)
## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단)
- 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이
close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로
바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤
참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다.
- backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단.
예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게),
클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제
- 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed)
## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증)
- range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선
- check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%)
## 문서
- CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약,
§6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거,
§8.5 미해결 19항목
- 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거
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docker-compose.yml 에 ./token_cache 볼륨을 추가했는데 배포 디렉터리에 없어
'Bind mount failed: /volume1/docker/autostock/token_cache does not exist' 로
DB Migration 단계부터 실패, Deploy 가 스킵돼 2026-09-23 11:30 이후 변경분이
서버에 반영되지 않았다(컨테이너는 옛 이미지로 계속 구동).
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스윙이 이미 47%라 신규 매수가 swing_capital_cap 에 막혀(오늘 60건) 표본이 쌓이지 않았다.
- SWING_MAX_CAPITAL_RATIO 0.50 → 0.70
- DAY_TRADE_MAX_RATIO_DT 0.50 → 0.30, DAY_TRADE_MAX_POSITIONS 8 → 5 (5×6%=30%)
- 두 상한의 합이 100%를 넘지 않는지 테스트로 고정
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CLAUDE.md §5.2 기준으로 계산해 매수 추천 금액 아래에 함께 표시.
· 손절 = ATR(2.5×)과 -7% 중 타이트한 쪽(가격 높은 쪽), 적응형 모드면 그 값 사용
· 목표 = 진입가 + 2R (R = 진입가 − 손절가) — +2R 50% 분할 매도 지점
ATR 은 stock_analysis.atr_14 우선, 없으면 DB 일봉으로 계산(KIS API 미사용). 테스트 4건 추가.
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BUY 신호일 때 실제 자동매매와 동일한 기준으로 매수 금액·수량을 계산해 패널 상단에 표시.
· 종목당 상한 = 총자산 × MAX_POSITION_SIZE(적응형 모드면 그 값)
· 신뢰도 보정 = 예산 × (confidence/0.7), 0.5~1.2배
· 현금 여력(최소 현금보유 제외)·스윙 합산 상한(SWING_MAX_CAPITAL_RATIO) 잔여로 클램프
BUY 가 아니거나 예산이 1주 미만이면 금액 대신 사유를 표시. 테스트 6건.
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재배포로 DB 복원된 데이트레이딩 포지션의 entry_time 이 UTC(구 기본값)라 KST now 와의
차이가 +540분이 되어, 진입 25분 만에 '시간 손절: 565분 경과'로 청산됐다
(2026-09-23 산일전기 -0.5%, 미스토홀딩스 -0.4% — 익절 조건까지 가보지도 못함).
_elapsed_minutes(): 경과가 음수이거나 정규장 길이(390분)를 넘으면 기준 불일치로 보고 무시.
시간손절·트레일링 최소보유 판정 모두 이 헬퍼를 사용.
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시간대 혼재: 모델 기본값은 datetime.utcnow(UTC), 수동 매매 등 일부 경로는 _get_kst_now(KST)로
저장해 같은 테이블에 9시간 차가 섞였다(화면 매매시각 02:14 등). 조회 구간(utcnow - days)도
KST 저장분과 비교돼 어긋났고, 추가매수 쿨다운은 (UTC now - KST created_at)이 음수라 상시
발동했다. app.core.timeutil.now_kst() 도입 후 모델 기본값 27곳과 app/ 전역 utcnow() 호출을
모두 KST 기준으로 통일(잔존 0건, 테스트로 고정).
KIS 토큰 캐시(~/.cache/auto-stock)가 컨테이너에만 있어 배포마다 사라지고 토큰을 새로
발급받다 KIS가 EGW00103(유효하지 않은 AppKey)로 거부 → 502·잔고 0 유발. 볼륨 마운트로
재배포 후에도 재사용.
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- 예수금: dnca_tot_amt(D+2 기준)를 먼저 읽어 당일 매수가 많으면 -913,965원처럼 음수가
표시됐다. 주문가능현금(_ord_psbl_cash) → prvs_rcdl_excc_amt → nxdy_excc_amt 순으로
첫 양수를 사용한다(데이트레이딩 엔진과 동일 기준).
- 프론트: /auth/me 가 한 번 실패하면(배포 중 502) useTenantMode.mode 가 undefined 로 남아
포트폴리오·매매 쿼리가 전부 enabled:false 로 멈췄다(오늘 26분간 API 호출 0건 확인).
auth-me 를 실패 시 10초 간격 재시도로 바꾸고, queryClient 기본값에 retry 3회/백오프,
refetchOnReconnect, networkMode:'always' 를 적용해 백엔드 복구 시 자동으로 되살아나게 함.
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- portfolio_cache_bridge: 잔량 산출을 Portfolio(DB) 기준으로. 캐시는 sync 실패 시 최대
5분 낡아 실제와 다른 잔량이 기록될 수 있었음(감사 #14). 조회 실패 시 캐시 폴백.
- ORB 캐시 Redis 영속화(save/load_orb_cache) — 재배포 시 인메모리가 날아가 당일 ORB
전략이 통째로 불가능했음. 수집 후 저장, 스케줄러 기동·수집 시 복원.
- us_market_scheduler: 부분청산이 Portfolio.quantity 를 갱신하지 않던 문제 → reflect_sell 연동.
- 듀얼 전략(MOMENTUM_BREAKOUT/PULLBACK_BUY)이 ActiveTrade.strategy_name 에 저장되지 않아
CLAUDE.md §8.4 모멘텀 전용 청산(+10%/+20% 분할)이 한 번도 실행된 적 없었음 → 태깅 전달.
매도 시에는 실제 행의 strategy_name 으로 close (swing 으로 닫으면 유령 행 잔존).
- 수동매도: current_price NULL 시 TypeError 로 주문 후 상태 갱신이 통째로 누락되던 엣지 수정.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- korea_investment_api: 주문 계열 엔드포인트는 내부 재시도 금지(_NON_IDEMPOTENT_ENDPOINTS).
상위 _place_order_with_retry 와 중첩돼 타임아웃 시 동일 주문 최대 12회 전송 가능했음.
get_todays_orders() 추가.
- trade_executor: 예외 후 재시도 전에 당일 주문내역으로 접수 여부 확인(_find_recent_order)
→ 접수됐으면 재주문하지 않고 기존 주문 반환.
- daytrading/exit_service: 주문 체결 이후 상태 반영을 _finalize_exit 로 분리하고
asyncio.shield 로 보호 — 스케줄러 단계 타임아웃이 이 구간을 취소하면 브로커는 팔았는데
인메모리는 그대로라 다음 사이클이 재매도.
- swing/position_manager: active 행이 2개면 MultipleResultsFound 로 해당 종목 청산이
통째로 스킵됐음(손절 미작동) → 최신 행 사용.
- swing/exit_service: 큐 지연·DLQ 시 같은 분할매도가 반복되지 않도록 180초 인메모리 쿨다운.
- portfolio_v2: 부분매도 ActiveTrade 잔량 갱신 + 전략명 매핑(daytrading→day_trade,
us_swing→us_mean_reversion) — 매칭 실패로 active 행이 영구 잔존했음.
- portfolio.sell_stock: safe_place_order 경유(세마포어·분산락) + DT 인메모리 잔량 반영.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
