shuim
1b9257c4d2
## 배경 "전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라 전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다. ## 파라미터 소스 단일화 - 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인 config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%). - DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신 (운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등) ## 백테스트를 실전 로직에 정합 - calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트 `ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향 - 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치 - us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명) - backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4) ## 리스크 가드 복원 - 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로 - 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다) - 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동 - MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용) - 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정 ## 죽은 코드 제거 (2,695줄) - short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지 - app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은 korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건) ## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명) - indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00 - sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0 - 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교) ## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단) - 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이 close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로 바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤 참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다. - backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단. 예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게), 클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제 - 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed) ## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증) - range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선 - check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%) ## 문서 - CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약, §6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거, §8.5 미해결 19항목 - 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
407 lines
16 KiB
Python
407 lines
16 KiB
Python
"""미국 주식 매매 전략 (US Stock Trading Strategy)
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||
S&P 500 / NASDAQ 100 기반 평균회귀 + 모멘텀 복합 전략
|
||
|
||
[전략 개요]
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- 기본: RSI + 볼린저 밴드 평균회귀 (국내 전략과 동일 기반)
|
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- 추가: 52주 신고/신저 모멘텀 필터
|
||
- 시간대: 미국 정규장 (09:30~16:00 ET)
|
||
|
||
[매수 조건]
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||
- RSI(14) <= 35 (국내보다 여유있게)
|
||
- 가격이 BB 하단 -3% ~ +2% 구간
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||
- 거래량 >= 20일 평균
|
||
- $4 이상 (페니스탁 필터)
|
||
|
||
[매도 조건]
|
||
- 손절: -7% 또는 ATR x 2.5 (국내와 동일)
|
||
- 1차 익절: RSI >= 55 + BB 중앙선 상회 (30% 매도)
|
||
- 2차 익절: 트레일링 스탑 -4% (나머지)
|
||
|
||
[포지션 사이징]
|
||
- 종목당 최대 5% (미국은 변동성 낮으므로 국내 4%보다 높음)
|
||
- 미국 주식 총 비중: 전체 자본의 최대 30%
|
||
"""
|
||
import logging
|
||
from typing import Optional, Dict, List
|
||
|
||
from app.core.config import settings
|
||
from app.services.mean_reversion_strategy import ExitSignal
|
||
# §8.5-2 포지션 사이징 단일 출처 (순수 계산 모듈)
|
||
from app.services.sizing_core import budget_by_ratios
|
||
|
||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||
|
||
# ── 상수 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
# [§8.5-8 상수 출처 단일화 2026-09-27]
|
||
# **config.py(settings) 가 정본이다.** 과거 이 자리에 있던 모듈 상수 11개는 전부
|
||
# config 로 옮겼고(값 변경 없음), 아래 이름들은 기존 호출부 호환을 위한 *얇은 별칭*이다.
|
||
# - 별칭은 모듈 `__getattr__`(PEP 562)로 구현해 **접근 시점에** settings 를 읽는다.
|
||
# import 시점에 값을 고정하지 않으므로 런타임 설정 변경(.env/DB 오버라이드)이 반영된다.
|
||
# 단 `from ... import US_X` 로 받아 모듈 전역에 묶어두는 호출부
|
||
# (us_backtest_engine, tests)는 그 시점 값으로 고정된다 — 이는 원래부터의 한계.
|
||
# - 이 모듈 내부 로직은 별칭을 쓰지 않고 settings 를 직접 읽는다.
|
||
# - US_MAX_CAPITAL_RATIO 는 원래 모듈 상수(0.30)와 config 키(0.30)가 완전 중복이었고
|
||
# 값이 같아 config 쪽을 정본으로 채택했다.
|
||
_SETTINGS_ALIASES = {
|
||
"US_RSI_BUY_THRESHOLD": "US_RSI_BUY_THRESHOLD",
|
||
"US_BB_LOWER_MARGIN_LOW": "US_BB_LOWER_MARGIN_LOW",
|
||
"US_BB_LOWER_MARGIN_HIGH": "US_BB_LOWER_MARGIN_HIGH",
|
||
"US_MIN_PRICE_USD": "US_MIN_PRICE_USD",
|
||
"US_STOP_LOSS_PCT": "US_STOP_LOSS_PCT", # 음수 규약(-7.0) 유지
|
||
"US_ATR_STOP_MULT": "US_ATR_STOP_MULT",
|
||
"US_FIRST_EXIT_RSI": "US_FIRST_EXIT_RSI",
|
||
"US_FIRST_EXIT_SELL_PCT": "US_FIRST_EXIT_SELL_PCT",
|
||
"US_TRAILING_STOP_PCT": "US_TRAILING_STOP_PCT",
|
||
"US_MAX_PER_POSITION": "US_MAX_POSITION_SIZE", # 모듈 상수명 ≠ config 키명
|
||
"US_MAX_CAPITAL_RATIO": "US_MAX_CAPITAL_RATIO",
|
||
}
|
||
|
||
|
||
def __getattr__(name: str):
|
||
"""모듈 상수 별칭 → settings 지연 조회 (PEP 562)."""
|
||
key = _SETTINGS_ALIASES.get(name)
|
||
if key is None:
|
||
raise AttributeError(f"module {__name__!r} has no attribute {name!r}")
|
||
return getattr(settings, key)
|
||
|
||
|
||
def check_us_buy_signal(
|
||
rsi: float,
|
||
close: float,
|
||
bb_upper: float,
|
||
bb_middle: float,
|
||
bb_lower: float,
|
||
avg_volume_20d: float,
|
||
current_volume: float,
|
||
current_price_usd: float,
|
||
rsi_prev: Optional[float] = None,
|
||
) -> Optional[Dict]:
|
||
"""미국 주식 매수 신호 판별
|
||
|
||
조건 (모두 충족 필요):
|
||
1. RSI(14) <= 35
|
||
2. 가격이 BB 하단 -3% ~ +2% 구간
|
||
3. 거래량 >= 20일 평균
|
||
4. 현재가 >= $4 (페니스탁 필터)
|
||
5. RSI 반등 확인 (rsi_prev 제공 시)
|
||
|
||
Args:
|
||
rsi: 현재 RSI(14) 값
|
||
close: 현재 종가
|
||
bb_upper: 볼린저 밴드 상단
|
||
bb_middle: 볼린저 밴드 중앙선
|
||
bb_lower: 볼린저 밴드 하단
|
||
avg_volume_20d: 20일 평균 거래량
|
||
current_volume: 현재 거래량
|
||
current_price_usd: 현재가 (USD)
|
||
rsi_prev: 이전 RSI 값 (반등 확인용, 3봉 전 RSI)
|
||
|
||
Returns:
|
||
매수 신호 dict 또는 None
|
||
"""
|
||
# 페니스탁 필터
|
||
# [수정 10] trade_executor.py:1102의 `<= settings.MIN_PRICE_USD` 와 경계 조건 통일.
|
||
# CLAUDE.md 5.4: "$4 초과" → $4.00 이하(=포함)는 진입 불가.
|
||
min_price_usd = settings.US_MIN_PRICE_USD
|
||
if current_price_usd <= min_price_usd:
|
||
logger.debug(
|
||
"US BUY skip: price $%.2f <= $%.2f (penny stock filter)",
|
||
current_price_usd, min_price_usd,
|
||
)
|
||
return None
|
||
|
||
# 거래량 필터
|
||
if current_volume < avg_volume_20d:
|
||
return None
|
||
|
||
# RSI 과매도 확인
|
||
rsi_threshold = settings.US_RSI_BUY_THRESHOLD
|
||
if rsi > rsi_threshold:
|
||
return None
|
||
|
||
# RSI 반등 확인 (rsi_prev 제공 시, RSI 하락 중이면 진입 차단)
|
||
if rsi_prev is not None and rsi <= rsi_prev:
|
||
logger.debug(
|
||
"US BUY skip: RSI 반등 미확인 — rsi=%.1f, rsi_prev=%.1f (하락 중)",
|
||
rsi, rsi_prev,
|
||
)
|
||
return None
|
||
|
||
# BB 하단 구간 확인 (-3% ~ +2%)
|
||
bb_low_minus = bb_lower * settings.US_BB_LOWER_MARGIN_LOW
|
||
bb_low_plus = bb_lower * settings.US_BB_LOWER_MARGIN_HIGH
|
||
if not (bb_low_minus <= close <= bb_low_plus):
|
||
return None
|
||
|
||
reversal_info = ""
|
||
if rsi_prev is not None:
|
||
reversal_info = f" RSI반등({rsi_prev:.1f}->{rsi:.1f})"
|
||
|
||
return {
|
||
"signal": "BUY",
|
||
"strategy": "US_MEAN_REVERSION",
|
||
"market": "US",
|
||
"split_plan": [0.50, 0.50], # 2회 분할 매수
|
||
"description": (
|
||
f"RSI({rsi:.1f})<={rsi_threshold:.0f} + "
|
||
f"BB 하단 -3%~+2% (${current_price_usd:.2f})"
|
||
f"{reversal_info}"
|
||
),
|
||
}
|
||
|
||
|
||
def check_us_exit_signal(
|
||
rsi: float,
|
||
close: float,
|
||
bb_upper: float,
|
||
bb_middle: float,
|
||
bb_lower: float,
|
||
entry_price: float,
|
||
atr: float,
|
||
remaining_pct: float,
|
||
trailing_high: Optional[float] = None,
|
||
) -> Optional[ExitSignal]:
|
||
"""미국 주식 청산 신호 판별
|
||
|
||
우선순위:
|
||
1. 손절: -7% 또는 ATR x 2.5 (높은 쪽 = 타이트한 손절)
|
||
2. 1차 익절: RSI >= 55 + BB 중앙선 상회 (30% 매도)
|
||
3. 2차 익절: 트레일링 스탑 -4% (나머지 전량)
|
||
|
||
Args:
|
||
rsi: 현재 RSI(14) 값
|
||
close: 현재 종가
|
||
bb_upper: 볼린저 밴드 상단
|
||
bb_middle: 볼린저 밴드 중앙선
|
||
bb_lower: 볼린저 밴드 하단
|
||
entry_price: 진입가
|
||
atr: ATR(14) 값
|
||
remaining_pct: 잔여 보유 비율 (1.0 = 전량, 0.7 = 1차 익절 후)
|
||
trailing_high: 진입 후 최고가 (트레일링 스탑용)
|
||
|
||
Returns:
|
||
ExitSignal 또는 None
|
||
"""
|
||
# ── 1. 손절 (최우선) ──────────────────────────────────────────────
|
||
# 값·수식 모두 편입 전과 동일(settings 가 정본). SL 은 가격 기준이므로
|
||
# max() 가 타이트한 쪽 — 방향 변경 금지(CLAUDE.md §8.1-5).
|
||
atr_stop = entry_price - settings.US_ATR_STOP_MULT * atr
|
||
pct_stop = entry_price * (1 + settings.US_STOP_LOSS_PCT / 100) # 음수 규약 → e.g. entry * 0.93
|
||
stop_price = max(atr_stop, pct_stop) # 높은 값 = 타이트한 손절
|
||
|
||
if close <= stop_price:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=(
|
||
f"US 손절: close=${close:.2f} <= stop=${stop_price:.2f} "
|
||
f"(ATR기준=${atr_stop:.2f}, -7%기준=${pct_stop:.2f})"
|
||
),
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
|
||
# ── 2. 1차 익절: remaining_pct > 0.7 (아직 1차 안 했을 때) ─────────
|
||
# 최소 1×ATR 수익 조건
|
||
min_profit_price = entry_price + 1.0 * atr
|
||
first_exit_rsi = settings.US_FIRST_EXIT_RSI
|
||
if remaining_pct > 0.7:
|
||
if rsi >= first_exit_rsi and close > bb_middle and close >= min_profit_price:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_PARTIAL",
|
||
reason=(
|
||
f"US 1차 익절(30%): RSI({rsi:.1f})>={first_exit_rsi:.0f} + "
|
||
f"BB중앙(${bb_middle:.2f}) 상회 + 1×ATR(${atr:.2f}) 수익"
|
||
),
|
||
sell_pct=settings.US_FIRST_EXIT_SELL_PCT,
|
||
)
|
||
|
||
# ── 3. 2차 익절: 트레일링 스탑 -4% ──────────────────────────────────
|
||
if remaining_pct <= 0.7:
|
||
if trailing_high is not None and trailing_high > entry_price:
|
||
trail_pct = settings.US_TRAILING_STOP_PCT
|
||
trail_stop = trailing_high * (1 - trail_pct)
|
||
if close < trail_stop:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_ALL",
|
||
reason=(
|
||
f"US 트레일링 청산: close=${close:.2f} < "
|
||
f"최고가×{1 - trail_pct:.2f}=${trail_stop:.2f} "
|
||
f"(최고가=${trailing_high:.2f})"
|
||
),
|
||
sell_pct=1.0,
|
||
)
|
||
|
||
# BB 상단 도달 시 50% 추가 익절
|
||
if rsi >= 65 and close >= bb_upper * 0.99 and remaining_pct > 0.25:
|
||
return ExitSignal(
|
||
action="SELL_PARTIAL",
|
||
reason=(
|
||
f"US 2차 익절(50%): RSI({rsi:.1f})>=65 + "
|
||
f"BB상단(${bb_upper:.2f}) 도달"
|
||
),
|
||
sell_pct=0.50,
|
||
)
|
||
|
||
return None
|
||
|
||
|
||
def calculate_us_position_size(
|
||
total_assets_krw: float,
|
||
available_cash_krw: float,
|
||
current_us_allocation_krw: float,
|
||
exchange_rate: float,
|
||
# 기본값은 config 에서 읽는다(값은 편입 전과 동일: 0.05 / 0.30).
|
||
# 시그니처 변경 금지 규칙 때문에 기본값만은 import 시점에 고정된다 — 런타임 오버라이드가
|
||
# 필요한 호출부는 인자를 명시적으로 넘길 것.
|
||
max_per_position: float = settings.US_MAX_POSITION_SIZE,
|
||
max_us_capital: float = settings.US_MAX_CAPITAL_RATIO,
|
||
) -> float:
|
||
"""미국 주식 포지션 사이징 (KRW 기준 반환)
|
||
|
||
종목당 최대 5%, 미국 주식 총 비중 30% 이내.
|
||
|
||
Args:
|
||
total_assets_krw: 전체 자산 (KRW)
|
||
available_cash_krw: 가용 현금 (KRW)
|
||
current_us_allocation_krw: 현재 미국 주식 할당 금액 (KRW)
|
||
exchange_rate: USD/KRW 환율 (e.g. 1350.0)
|
||
max_per_position: 종목당 최대 비중 (기본 0.05 = 5%)
|
||
max_us_capital: 미국 주식 최대 비중 (기본 0.30 = 30%)
|
||
|
||
Returns:
|
||
매수 가능 금액 (KRW). 0이면 매수 불가.
|
||
"""
|
||
if total_assets_krw <= 0 or exchange_rate <= 0:
|
||
return 0.0
|
||
|
||
# [§8.5-2 통합 2026-09-27] 3중 min 식을 sizing_core.budget_by_ratios 로 위임.
|
||
# = max(0, min(종목당 최대, 미국 잔여 예산, 가용현금)) — 수식·금액 동일.
|
||
# (위 total<=0 / exchange_rate<=0 가드는 이 모듈 고유 로직이라 남긴다.)
|
||
max_by_position = total_assets_krw * max_per_position # 로그용
|
||
us_budget_remaining = (total_assets_krw * max_us_capital) - current_us_allocation_krw # 로그용
|
||
result = budget_by_ratios(
|
||
total_assets=total_assets_krw,
|
||
available_cash=available_cash_krw,
|
||
current_allocation=current_us_allocation_krw,
|
||
max_per_position=max_per_position,
|
||
max_strategy_ratio=max_us_capital,
|
||
)
|
||
|
||
logger.debug(
|
||
"US position_size: total=%.0f KRW, max_pos=%.0f, us_remaining=%.0f, cash=%.0f → %.0f KRW (≈$%.0f)",
|
||
total_assets_krw, max_by_position, us_budget_remaining,
|
||
available_cash_krw, result, result / exchange_rate if exchange_rate else 0,
|
||
)
|
||
return result
|
||
|
||
|
||
def get_us_watchlist() -> List[str]:
|
||
"""미국 주요 종목 감시 목록 반환
|
||
|
||
S&P 500 상위 종목 + 주요 테크/반도체/금융/헬스케어 대형주 50종.
|
||
실제 운용 시 API를 통해 동적으로 업데이트 가능.
|
||
|
||
Returns:
|
||
티커 심볼 리스트
|
||
"""
|
||
return [
|
||
# ── Mega Cap Tech ────────────────────────────────────────────
|
||
"AAPL", "MSFT", "GOOGL", "AMZN", "NVDA",
|
||
"META", "TSLA", "AVGO", "ORCL", "CRM",
|
||
# ── Semiconductor ────────────────────────────────────────────
|
||
"AMD", "INTC", "QCOM", "TXN", "MU",
|
||
"AMAT", "LRCX", "KLAC", "MRVL", "ON",
|
||
# ── Software / Cloud ─────────────────────────────────────────
|
||
"ADBE", "NOW", "SNOW", "PLTR", "PANW",
|
||
"CRWD", "DDOG", "NET", "ZS", "FTNT",
|
||
# ── Finance ──────────────────────────────────────────────────
|
||
"JPM", "BAC", "GS", "MS", "V",
|
||
"MA", "BRK-B", "C", "WFC", "AXP",
|
||
# ── Healthcare / Bio ─────────────────────────────────────────
|
||
"UNH", "JNJ", "LLY", "PFE", "ABBV",
|
||
# ── Consumer / Industrial ────────────────────────────────────
|
||
"COST", "WMT", "HD", "MCD", "CAT",
|
||
]
|
||
|
||
|
||
async def scan_us_stocks(api_client) -> List[Dict]:
|
||
"""미국 감시 목록 종목 스캔 → 매수 신호 필터링
|
||
|
||
api_client는 다음 메서드를 제공해야 함:
|
||
- get_us_stock_quote(ticker) -> dict (close, volume, ...)
|
||
- get_us_stock_history(ticker, period) -> list[dict] (일봉 데이터)
|
||
|
||
Args:
|
||
api_client: 미국 주식 데이터 API 클라이언트
|
||
|
||
Returns:
|
||
매수 신호가 발생한 종목 리스트 [{"ticker": ..., "signal": ..., ...}]
|
||
"""
|
||
from app.services.mean_reversion_strategy import (
|
||
calculate_rsi,
|
||
calculate_bollinger,
|
||
)
|
||
|
||
watchlist = get_us_watchlist()
|
||
signals: List[Dict] = []
|
||
|
||
for ticker in watchlist:
|
||
try:
|
||
# 일봉 데이터 조회 (최소 30일 필요: BB 20일 + RSI 14+1일)
|
||
history = await api_client.get_us_stock_history(ticker, period="3mo")
|
||
if not history or len(history) < 30:
|
||
continue
|
||
|
||
closes = [bar["close"] for bar in history]
|
||
volumes = [bar["volume"] for bar in history]
|
||
current_price = closes[-1]
|
||
current_volume = volumes[-1]
|
||
|
||
# RSI 계산
|
||
rsi = calculate_rsi(closes, 14)
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||
if rsi is None:
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continue
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# RSI 반등 확인용 (3봉 전 RSI)
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rsi_prev = calculate_rsi(closes[:-3], 14) if len(closes) > 17 else None
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# 볼린저 밴드 계산
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bb = calculate_bollinger(closes, 20)
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if bb is None:
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||
continue
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bb_upper, bb_middle, bb_lower = bb
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# 20일 평균 거래량
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avg_volume_20d = sum(volumes[-20:]) / 20 if len(volumes) >= 20 else sum(volumes) / len(volumes)
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# 매수 신호 체크
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signal = check_us_buy_signal(
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rsi=rsi,
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close=current_price,
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bb_upper=bb_upper,
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bb_middle=bb_middle,
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bb_lower=bb_lower,
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avg_volume_20d=avg_volume_20d,
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current_volume=current_volume,
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current_price_usd=current_price,
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||
rsi_prev=rsi_prev,
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||
)
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if signal:
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signal["ticker"] = ticker
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signal["rsi"] = round(rsi, 2)
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signal["price"] = round(current_price, 2)
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signal["volume_ratio"] = round(current_volume / avg_volume_20d, 2) if avg_volume_20d > 0 else 0
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signals.append(signal)
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logger.info(
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"US BUY signal: %s — RSI=%.1f, $%.2f, vol_ratio=%.1fx",
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ticker, rsi, current_price, signal["volume_ratio"],
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||
)
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except Exception as e:
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||
logger.warning("US scan error for %s: %s", ticker, e)
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||
continue
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||
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||
logger.info("US scan complete: %d signals from %d watchlist stocks", len(signals), len(watchlist))
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||
return signals
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