auto-stock/backend/tests/test_external_inflow_isolation.py

"""유입(external) 잔고 격리 — strategy_type='external' 불변식.

배경(2026-09-28 조사): 모의계좌 교체 시 기존 잔고가 계좌에 그대로 편입됐고,
`sync_portfolio()` 가 시스템 매수 여부를 검사하지 않고 전부 'swing' 으로 태깅해
`get_swing_holdings()`(strategy_type=='swing')가 곧바로 손절 대상으로 잡았다.
→ 시스템이 매수한 적 없는 잔고를 전략 손절로 처분(고아 청산 9건 / -153,661원).

사용자 결정: 유입 잔고는 'external' 로 격리하고 자동 손절·익절 대상에서 제외한다
(그 수량은 손절이 걸리지 않으며 운영자가 직접 판단한다).
"""
import inspect

import pytest

from app.api.endpoints import portfolio as pf
from app.api.endpoints.portfolio import (
    EXTERNAL_STRATEGY_TYPE,
    _classify_holding_strategy_type as _classify,
)


# ── 분류 규칙 (순수 함수) ───────────────────────────────────────────────────

def test_no_system_buy_evidence_is_external():
    assert _classify("000100", 8, {}, set()) == EXTERNAL_STRATEGY_TYPE


def test_system_bought_is_swing():
    assert _classify("000100", 8, {}, {"000100"}) == "swing"


def test_full_dt_quantity_is_daytrading():
    assert _classify("000100", 3, {"000100": 3}, {"000100"}) == "daytrading"


def test_mixed_dt_and_extra_quantity_stays_swing():
    """DT 3주 + 스윙 5주 = 8주 → DT 태깅하면 스윙 5주가 청산 관리를 잃는다."""
    assert _classify("000100", 8, {"000100": 3}, {"000100"}) == "swing"


def test_dt_position_without_system_evidence_still_external():
    """DT 인메모리가 비어 있고 근거도 없으면 external — '무조건 swing' 폴백 금지."""
    assert _classify("000100", 8, {"000100": 0}, set()) == EXTERNAL_STRATEGY_TYPE


# ── sync_portfolio 불변식 (소스 수준) ──────────────────────────────────────

def _compiled(stmt):
    from sqlalchemy.dialects import postgresql
    return str(stmt.compile(dialect=postgresql.dialect(),
                            compile_kwargs={"literal_binds": True}))


def test_sync_collects_system_buy_evidence_without_time_window():
    """근거 조회는 기간 제한이 없어야 한다 — 당일만 보면 자정 후 재편입된다.

    [2026-09-30 M-5] 소스 문자열이 아니라 **컴파일된 SQL** 을 본다.
    """
    sql = _compiled(pf._system_buy_codes_stmt())
    assert "trade_history.order_type = 'BUY'" in sql
    assert "created_at" not in sql and "executed_at" not in sql, (
        "유입 판정에 당일 시간창을 쓰면 안 된다"
    )


def test_sync_demotes_only_through_guarded_helper():
    """[2026-09-30 사용자 결정] 강등을 허용하되 **반드시 레이스 가드를 거친다**.

    "스윙으로 편입하는 건 없어야 해" → swing → external 강등이 필요하지만,
    조건 없이 강등하면 매수 직후(근거 DB 반영 전) 정상 포지션이 리스크 관리 밖으로
    떨어진다. 그래서 강등은 `_should_demote_to_external()` 단일 관문만 통과한다.
    """
    src = inspect.getsource(pf.sync_portfolio)
    assert "_classify_durable(stock_code, quantity) == \"swing\"" in src, (
        "승격 경로 유지 — 단 durable 근거(레지스트리 제외)만 본다 (M-2)"
    )
    # 국내·해외 두 경로 모두 강등한다
    assert src.count("h.strategy_type = EXTERNAL_STRATEGY_TYPE") == 2
    # 무조건 강등 금지 — 가드 함수를 거친 분기에서만 대입된다
    for seg in src.split("h.strategy_type = EXTERNAL_STRATEGY_TYPE")[:-1]:
        assert "_should_demote_to_external(" in seg[-400:], (
            "강등 대입 직전 분기가 _should_demote_to_external() 이어야 한다"
        )


def test_sync_excludes_legacy_seeded_active_trade_from_evidence():
    """2026-09-29 이전 시딩 행(strategy_name='swing')은 entry_reason 으로 걸러낸다.

    걸러내지 않으면 유입 잔고가 자기 시딩 행을 근거로 삼아 격리가 스스로 풀린다.
    """
    sql = _compiled(pf._evidence_active_trade_codes_stmt())
    assert "NOT IN ('synced')" in sql
    assert "NOT LIKE '외부 유입 포지션" in sql


def test_sync_skips_active_trade_seeding_for_external():
    """격리분에 ActiveTrade 를 시딩하면 자동 손절 관리가 되살아난다."""
    src = inspect.getsource(pf.sync_portfolio)
    assert '(_h.strategy_type or "swing") == EXTERNAL_STRATEGY_TYPE' in src


def test_sync_logs_external_holdings_as_warning():
    """격리 잔고는 조용히 방치되면 안 된다 — warning 으로 노출(debug 금지, §4)."""
    src = inspect.getsource(pf.sync_portfolio)
    assert "유입 격리 보유" in src
    i = src.index("유입 격리 보유")
    assert "logger.warning" in src[max(0, i - 200):i]


def test_portfolio_response_exposes_strategy_type():
    """프론트가 격리분을 구분할 수 있어야 한다(필드 노출)."""
    assert "strategy_type" in pf.PortfolioResponse.model_fields


def test_summary_exposes_external_aggregate():
    src = inspect.getsource(pf.PortfolioCache.cache_summary)
    assert '"external_count"' in src and '"external_value"' in src


def test_calculate_portfolio_values_counts_external_separately():
    class _H:
        def __init__(self, code, qty, price, st):
            self.stock_code, self.quantity = code, qty
            self.current_price, self.average_price = price, price
            self.market, self.strategy_type = "KRX", st

    vals = pf._calculate_portfolio_values([
        _H("005930", 10, 70_000, "swing"),
        _H("000100", 8, 50_000, "external"),
    ])
    assert vals["external_count"] == 1
    assert vals["external_value"] == pytest.approx(400_000)
    # 총자산·평가액에서 빼지 않는다 — 계좌 전체 리스크는 유입분을 포함해야 한다
    assert vals["domestic_value"] == pytest.approx(700_000 + 400_000)


# ── 스윙 청산 대상에서 자동 제외되는지 (코드 변경 없이) ────────────────────

def test_swing_holdings_query_filters_by_swing_only():
    from app.services.swing import position_manager as pm
    src = inspect.getsource(pm.get_swing_holdings)
    assert "Portfolio.strategy_type == STRATEGY_TYPE" in src
    assert pm.STRATEGY_TYPE == "swing"


# ── R2: 수동 청산의 연패 기록 ──────────────────────────────────────────────

def test_manual_sell_records_consecutive_loss():
    src = inspect.getsource(pf.sell_stock)
    assert "record_trade_result_safe" in src, "수동 청산이 연패 카운트에서 빠진다"
    i = src.index("record_trade_result_safe")
    assert "save_to_db" in src[i:i + 400], "record 후 save_to_db 누락 (§8.1-7)"
    # 전량 청산 시에만 + external 제외
    assert "quantity >= original_holding_qty and original_strategy_type != EXTERNAL_STRATEGY_TYPE" in src


def test_manual_sell_v2_records_consecutive_loss():
    from app.api.endpoints import portfolio_v2 as pv2
    src = inspect.getsource(pv2.sell_stock_v2)
    assert "record_trade_result_safe" in src
    i = src.index("record_trade_result_safe")
    assert "save_to_db" in src[i:i + 500]
    assert 'original_strategy_type != "external"' in src


# ── R3: 스윙 손절 종목의 당일 DT 재진입 차단 ───────────────────────────────

# ── 손절선 이탈 가시화 (집행 없음) ─────────────────────────────────────────

class _H:
    def __init__(self, code, qty, avg, cur, st="external", name=None):
        self.stock_code, self.quantity = code, qty
        self.average_price, self.current_price = avg, cur
        self.strategy_type, self.stock_name = st, name or code
        self.market = "KRX"


def test_external_breach_detected_beyond_base_stop():
    from app.core.config import settings

    _sl = abs(settings.STOP_LOSS_PERCENT)
    rows = pf._external_stop_breaches([
        _H("000100", 8, 10_000, 10_000 * (1 - (_sl + 3) / 100)),   # 이탈
        _H("009830", 5, 10_000, 10_000 * (1 - (_sl - 2) / 100)),   # 미이탈
    ])
    assert [r["stock_code"] for r in rows] == ["000100"]
    assert rows[0]["profit_loss_rate"] == pytest.approx(-(_sl + 3), abs=0.01)
    assert rows[0]["breach_pct"] < 0


def test_non_external_rows_are_not_reported():
    """스윙 행은 실제 손절 경로가 처리한다 — 이 경고는 격리분 전용."""
    assert pf._external_stop_breaches([_H("005930", 10, 10_000, 1_000, st="swing")]) == []


def test_breach_ignores_missing_prices():
    assert pf._external_stop_breaches([
        _H("000100", 8, 0, 5_000),
        _H("009830", 8, 10_000, 0),
        _H("241560", 0, 10_000, 1_000),
    ]) == []


def test_sync_logs_breach_without_executing():
    src = inspect.getsource(pf.sync_portfolio)
    assert "_external_stop_breaches(" in src
    i = src.index("유입 격리분 손절선 이탈")
    assert "logger.warning" in src[max(0, i - 200):i], "§4: 이탈 경고는 debug 금지"
    # 경고 블록 안에서 매도 주문을 내지 않는다
    block = src[i:i + 600]
    assert "safe_place_order" not in block and "place_order" not in block


def test_summary_exposes_breach_list():
    src = inspect.getsource(pf.PortfolioCache.cache_summary)
    assert '"external_stop_breaches"' in src


def _external_row():
    from app.models.models import Portfolio
    return Portfolio(
        stock_code="000100", stock_name="유한양행", quantity=8,
        average_price=10_000, current_price=10_000, market="KRX",
        strategy_type=EXTERNAL_STRATEGY_TYPE,
    )


@pytest.mark.asyncio
async def test_reflect_buy_refuses_partial_mix_promotion_on_swing_buy():
    """[2026-09-30 정정] 수량이 남아 있는 격리 행은 스윙 매수로도 승격하지 않는다.

    종전 동작(무조건 승격)은 **유입분 세탁 경로**였다: Portfolio 는 stock_code
    UNIQUE 로 수량이 합산되므로(§3.5) 승격하면 유입 8주까지 스윙 자동 손절 대상이
    된다. 2026-09-30 에 105560(KB금융)에서 실제로 발생했다(external 3주 + 매수 3주
    → swing 6주). 사용자 결정 "스윙으로 편입하는 건 없어야 해" 위반이다.
    """
    from unittest.mock import AsyncMock, patch

    from app.services import portfolio_cache_bridge as bridge

    row = _external_row()   # external 8주

    class _Cache:
        holdings = [row]
        apply_buy = AsyncMock()

    _enq = AsyncMock()
    with patch.object(bridge, "_cache", return_value=_Cache()), \
         patch("app.services.db_worker.enqueue_portfolio_upsert", _enq):
        await bridge.reflect_buy("000100", "유한양행", 5, 11_000, strategy_type="swing")

    assert row.strategy_type == EXTERNAL_STRATEGY_TYPE, "부분 혼재는 승격 금지"
    assert "strategy_type" not in _enq.await_args.args[0], "DB 태그도 바꾸지 않는다"


@pytest.mark.asyncio
async def test_reflect_buy_promotes_only_when_no_inflow_quantity_remains():
    """유입 잔여 수량이 0 인 행은 승격한다 — 관리 공백을 만들지 않기 위해."""
    from unittest.mock import AsyncMock, patch

    from app.models.models import Portfolio
    from app.services import portfolio_cache_bridge as bridge

    row = Portfolio(
        stock_code="000100", stock_name="유한양행", quantity=0,
        average_price=10_000, current_price=10_000, market="KRX",
        strategy_type=EXTERNAL_STRATEGY_TYPE,
    )

    class _Cache:
        holdings = [row]
        apply_buy = AsyncMock()

    _enq = AsyncMock()
    with patch.object(bridge, "_cache", return_value=_Cache()), \
         patch("app.services.db_worker.enqueue_portfolio_upsert", _enq):
        await bridge.reflect_buy("000100", "유한양행", 5, 11_000, strategy_type="swing")

    assert row.strategy_type == "swing"
    assert _enq.await_args.args[0]["strategy_type"] == "swing"


@pytest.mark.asyncio
async def test_reflect_buy_keeps_external_on_daytrading_buy():
    """DT 매수는 격리 태그를 바꾸지 않는다(격리 수량이 external 표시에서 사라짐 방지)."""
    from unittest.mock import AsyncMock, patch

    from app.services import portfolio_cache_bridge as bridge

    row = _external_row()

    class _Cache:
        holdings = [row]
        apply_buy = AsyncMock()

    _enq = AsyncMock()
    with patch.object(bridge, "_cache", return_value=_Cache()), \
         patch("app.services.db_worker.enqueue_portfolio_upsert", _enq):
        await bridge.reflect_buy("000100", "유한양행", 3, 11_000, strategy_type="daytrading")

    assert row.strategy_type == EXTERNAL_STRATEGY_TYPE
    assert "strategy_type" not in _enq.await_args.args[0]


# ── MDD 강제 축소는 격리분도 대상 (계좌 생존 장치) ─────────────────────────

def test_mdd_reduction_does_not_exclude_external():
    """MDD -10%/-20% 축소는 계좌 전체 리스크 감축이므로 격리분도 매도 대상이다.

    평시 전략 손절만 제외한다. `execute_reduction()` 은 KIS 잔고(output1)를 직접
    순회하므로 strategy_type 필터가 없어야 축소 목표(30%/50%)를 채울 수 있다.
    여기에 strategy_type 제외가 들어오면 -20% 국면에서 줄일 수 있는 포지션이
    장부상 줄어들어 리스크 감축이 약해진다.
    """
    from app.services import mdd_manager as mm

    # [3회차 2026-10-02] 본체는 _execute_reduction_impl 로 분리(시그니처 불변 래퍼 + 진행 가드)
    src = inspect.getsource(mm.MDDManager._execute_reduction_impl)
    assert 'balance.get("output1"' in src, "축소 대상 소스가 KIS 잔고가 아니다"
    # 'strategy_type' 자체는 TradeHistory 태그("mdd_reduction")로 등장한다 —
    # 금지 대상은 격리분 제외 필터다.
    assert EXTERNAL_STRATEGY_TYPE not in src, "MDD 축소에서 격리분을 제외하고 있다"
    assert "select(Portfolio" not in src, "축소 대상을 Portfolio(전략 태그) 기준으로 좁히고 있다"


def test_swing_full_exit_blocks_same_day_dt_reentry():
    from app.services.swing import exit_service as ses
    src = inspect.getsource(ses.check_and_execute_exit_v2)
    assert "closed_today.add(stock_code)" in src, "전략 간 당일 쿨다운 누락"
    i = src.index("closed_today.add(stock_code)")
    assert "trade_lock" in src[max(0, i - 300):i], "closed_today 변경은 trade_lock 규약"