shuim
1b9257c4d2
## 배경 "전략이 혼란스럽고 현재와 맞지 않는다"를 조사한 결과, 전략 설계가 아니라 전략을 검증했다는 도구와 파라미터 소스가 어긋나 있었다. ## 파라미터 소스 단일화 - 우선순위가 adaptive > strategy_cfg(DB) > config.py 인데 문서는 맨 마지막인 config.py 를 기술하고 있었다. 11곳이 불일치(BULL RSI 46 vs DB 30, SL -7% vs -6%). - DEFAULT_PARAMS 를 config.py 에 정합 + alembic 0012 로 기존 DB 행 갱신 (운영자가 UI 로 바꾼 값은 보존, 옛 기본값과 같은 행만 갱신, 테이블 가드·멱등) ## 백테스트를 실전 로직에 정합 - calculate_adx_simple 이 정확히 period 배(14.0×) 발산 → Aggressive 게이트 `ADX>25` 가 전 레짐 100% 통과. 전환 빈도 5.6%→2.0%(-65%), 성과 상방 편향 - 백테스트 RSI 는 SMA, 실전은 Wilder → 진입 판정 10~11% 불일치 - us_backtest_engine RSI 1봉 지연 제거 (룩어헤드 없음을 절단 테스트로 증명) - backend/backtest_results/ 25건은 폐기 대상 (§8.4) ## 리스크 가드 복원 - 4% 절대 상한이 try 블록 안에 있어 예외 시 적응형 6~7% 가 통과 → try 밖으로 - 청산을 매수보다 먼저 평가 (보유 종목이 추천에 들면 손절 대신 물타기가 나갔다) - 리스크 가드 4개를 매수 전용화 → MDD -10%·보유한도 도달 시에도 손절 작동 - MDD 갱신 5회 연속 실패 시 신규 진입 차단 fail-safe (청산은 계속 허용) - 스윙 청산이 DT 보유분까지 매도하던 문제, sell_pct 기준 혼재 정정 ## 죽은 코드 제거 (2,695줄) - short_term_strategy, kosdaq_scanner, app/strategy/ 패키지 - app/trading/ + korea_investment_api_adapter (real_market_api 정본은 korea_investment_api.py:1482, adapter 는 import 0건) ## 지표·사이징 단일화 (수치 무변경 증명) - indicators_core.py: 3,274건 비교 최대 오차 0.000e+00 - sizing_core.py: 42,105건 비교 불일치 0 - 미국 전략 상수 13개 config 편입 (hex 까지 동일, 3,168 케이스 전수 비교) ## 테스트 안전 (실 KIS 호출 차단) - 유닛 테스트가 실제 KIS 에 매도 주문을 2회 전송하고 있었다. 리팩터링이 close_stale_positions 의 대상을 _execute_exit → _execute_exit_stale 로 바꿨는데 목이 전자에 걸려 빗나갔다. test_api_endpoints 도 캡처된 싱글톤 참조 누수로 실제 잔고 조회를 타 141초를 소비했다. - backend/tests/conftest.py 신설: 주문·토큰·시세·잔고를 호출 즉시 예외로 차단. 예외는 BaseException 파생(프로덕션 except Exception 폴백에 삼켜지지 않게), 클래스 메서드에 적용(캡처된 참조까지 덮음), DATABASE_URL `_test` 가드 강제 - 전체 유닛 스위트: 365초/6 failed → 11.8초/0 failed (소켓 차단 하 559 passed) ## 신규 (둘 다 플래그 OFF, 백테스트 미검증) - range_trading_strategy.py — SIDEWAYS 담당 전략이 없던 빈 칸. 미배선 - check_bear_buy_signal_v2 — BEAR 4중 AND(발화율 2.3%) → 점수제(12.4%) ## 문서 - CLAUDE.md 를 실제 코드 기준으로 재작성. §0 파라미터 우선순위, §4.1 테스트 규약, §6.4 문서화되지 않았던 진입 차단 게이트 9종, §8.4 백테스트 폐기 근거, §8.5 미해결 19항목 - 루트 md 6개 → 2개(docs/ 이동), 중복 배치 문서 병합, 스테일 worktree 제거 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
329 lines
26 KiB
Python
329 lines
26 KiB
Python
"""
|
||
전략 파라미터 DB 관리 서비스
|
||
|
||
[역할]
|
||
- StrategyConfig 테이블에서 전략 파라미터를 읽어 캐시에 보관
|
||
- TTL 30초 인메모리 캐시 → 재시작 없이 실시간 파라미터 변경 가능
|
||
- DB 값 없거나 is_active=False면 config.py 기본값으로 자동 fallback
|
||
|
||
[전략 코드에서 사용법]
|
||
from app.services.strategy_config_service import strategy_cfg
|
||
|
||
rsi_period = strategy_cfg.get("RSI_PERIOD", 14) # int
|
||
stop_loss = strategy_cfg.get("STOP_LOSS_PERCENT", -6.0) # float
|
||
enabled = strategy_cfg.get("TREND_FILTER_ENABLED", False) # bool
|
||
|
||
[초기 데이터 투입]
|
||
서버 시작 시 auto_init()이 호출되어 config.py의 기본값을
|
||
DB에 아직 없는 키에 한해 자동으로 seed 합니다.
|
||
이후 /api/strategy-config 엔드포인트로 값을 수정하면
|
||
30초 이내에 전략 코드에 반영됩니다.
|
||
"""
|
||
import asyncio
|
||
import logging
|
||
import time
|
||
from typing import Any, Dict, Optional
|
||
|
||
from sqlalchemy import select, update
|
||
from sqlalchemy.dialects.postgresql import insert as pg_insert
|
||
|
||
from app.core.database import AsyncSessionLocal
|
||
from app.models.models import StrategyConfig
|
||
from app.core.timeutil import now_kst
|
||
|
||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||
|
||
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
# 기본값 정의 (config.py와 동기화)
|
||
# key: (group, label, description, value_type, default, min, max)
|
||
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
DEFAULT_PARAMS: Dict[str, tuple] = {
|
||
# ── INDICATOR ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
"RSI_PERIOD": ("INDICATOR", "RSI 계산 기간", "RSI 계산에 사용할 봉 수", "int", "14", "5", "50"),
|
||
"RSI_OVERSOLD_LEVEL": ("INDICATOR", "RSI 과매도 기준", "이 값 이하면 과매도로 판단", "float", "30.0", "10", "50"),
|
||
"RSI_OVERBOUGHT_LEVEL": ("INDICATOR", "RSI 과매수 기준", "이 값 이상이면 과매수로 판단", "float", "70.0", "50", "90"),
|
||
"RSI_RECOVERY_RANGE_MIN": ("INDICATOR", "RSI 반등 구간 하한", "바닥 탈출 반등 신호 RSI 최솟값", "float", "30.0", "20", "50"),
|
||
"RSI_RECOVERY_RANGE_MAX": ("INDICATOR", "RSI 반등 구간 상한", "바닥 탈출 반등 신호 RSI 최댓값", "float", "45.0", "30", "60"),
|
||
"RSI_STABLE_RANGE_MIN": ("INDICATOR", "RSI 안정 구간 하한", "안정 상승 신호 RSI 최솟값", "float", "45.0", "30", "70"),
|
||
"RSI_STABLE_RANGE_MAX": ("INDICATOR", "RSI 안정 구간 상한", "안정 상승 신호 RSI 최댓값", "float", "60.0", "40", "80"),
|
||
"BOLLINGER_PERIOD": ("INDICATOR", "볼린저 밴드 기간", "볼린저 밴드 계산 기간 (봉 수)", "int", "20", "10", "50"),
|
||
"BOLLINGER_STDDEV": ("INDICATOR", "볼린저 표준편차 배수", "상/하한선 계산 표준편차 배수", "float", "2.0", "1.0", "3.0"),
|
||
"MA_SHORT_PERIOD": ("INDICATOR", "단기 이동평균 기간", "단기 MA 계산 기간 (일)", "int", "5", "3", "20"),
|
||
"MA_MEDIUM_PERIOD": ("INDICATOR", "중기 이동평균 기간", "중기 MA 계산 기간 (일)", "int", "20", "10", "60"),
|
||
"MA_LONG_PERIOD": ("INDICATOR", "장기 이동평균 기간", "장기 MA 계산 기간 (일)", "int", "60", "20", "200"),
|
||
"ATR_PERIOD": ("INDICATOR", "ATR 계산 기간", "Average True Range 계산 기간", "int", "14", "5", "30"),
|
||
|
||
# ── RISK ──────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
"MAX_POSITION_SIZE": ("RISK", "종목당 최대 비중", "1종목당 총자산 대비 최대 비율 (0.04 = 4%)", "float", "0.04", "0.01", "0.20"),
|
||
"MAX_DAILY_TRADES": ("RISK", "일일 최대 매매 횟수", "하루 최대 신규 매수 횟수", "int", "5", "1", "50"),
|
||
"MAX_HOLDINGS_COUNT": ("RISK", "최대 동시 보유 종목", "동시에 보유 가능한 최대 종목 수", "int", "20", "1", "100"),
|
||
# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 -6.0 → -7.0 (config.py STOP_LOSS_PERCENT=7.0, _META는 음수 규약 유지)
|
||
"STOP_LOSS_PERCENT": ("RISK", "기본 손절 비율", "저변동 종목 손절선 (%)", "float", "-7.0", "-20", "-1"),
|
||
# [2026-09-27] config.py 정합 검토: config.py STOP_LOSS_HIGH_VOL=10.0(양수 저장) vs 여기 -10.0 — 크기 동일, 단순 부호 규약 차이이므로 변경하지 않음
|
||
"STOP_LOSS_HIGH_VOL": ("RISK", "고변동 손절 비율", "고변동성 종목 손절선 (%)", "float", "-10.0", "-30", "-1"),
|
||
"TAKE_PROFIT_PERCENT": ("RISK", "기본 익절 비율", "익절 기본값 (%)", "float", "5.0", "1", "50"),
|
||
"ATR_STOP_MULTIPLIER": ("RISK", "ATR 손절 배수", "ATR × 배수 = 손절선", "float", "2.5", "1.0", "5.0"),
|
||
"ATR_TRAILING_MULTIPLIER": ("RISK", "ATR 트레일링 배수", "ATR × 배수 = 트레일링 스탑", "float", "1.5", "0.5", "4.0"),
|
||
"MDD_PAUSE_THRESHOLD": ("RISK", "MDD 신규진입 중단 기준", "이 MDD 이하이면 신규 포지션 중단 (%)", "float", "-10.0", "-30", "-1"),
|
||
"MDD_FORCE_THRESHOLD": ("RISK", "MDD 강제 축소 기준", "이 MDD 이하이면 50% 강제 축소 (%)", "float", "-20.0", "-50", "-1"),
|
||
"MIN_PRICE_KRW": ("RISK", "국내 최소 주가 (원)", "이 가격 미만 종목 매수 금지", "int", "5000", "100", "50000"),
|
||
"MIN_PRICE_USD": ("RISK", "해외 최소 주가 (달러)", "이 가격 미만 종목 매수 금지", "float", "4.0", "0.1", "100"),
|
||
"CONSECUTIVE_LOSS_BAN_COUNT":("RISK", "연속 손실 금지 횟수", "N회 연속 손실 시 해당 종목 진입 금지", "int", "3", "1", "10"),
|
||
"CONSECUTIVE_LOSS_BAN_DAYS": ("RISK", "연속 손실 금지 기간(일)", "진입 금지 유지 캘린더일 수 (30거래일 ≈ 42)", "int", "42", "1", "180"),
|
||
"MEAN_REVERSION_MAX_CAPITAL":("RISK", "평균회귀 최대 자본 비율", "평균회귀 전략에 투입 가능한 총자본 비율", "float", "0.30", "0.05", "1.0"),
|
||
|
||
# ── FILTER ────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
"TREND_FILTER_ENABLED": ("FILTER", "추세 필터 활성화", "MA 기반 상승 추세 종목만 매수", "bool", "False", None, None),
|
||
"TREND_MA_SHORT": ("FILTER", "추세 단기 MA", "추세 판별 단기 이동평균 기간", "int", "20", "5", "60"),
|
||
"TREND_MA_LONG": ("FILTER", "추세 장기 MA", "추세 판별 장기 이동평균 기간", "int", "60", "20", "200"),
|
||
"TREND_TOLERANCE_PCT": ("FILTER", "추세 허용 오차", "MA 이탈 허용 비율 (0.005 = 0.5%)", "float", "0.005", "0", "0.05"),
|
||
"OVERHEAT_FILTER_ENABLED": ("FILTER", "급등 과열 필터 활성화", "단기 급등 종목 추격 매수 차단", "bool", "True", None, None),
|
||
"OVERHEAT_3DAY_MAX": ("FILTER", "3일 급등 상한 (%)", "3일 이내 이 비율 이상 상승 시 매수 차단", "float", "15.0", "5", "50"),
|
||
"OVERHEAT_5DAY_MAX": ("FILTER", "5일 급등 상한 (%)", "5일 이내 이 비율 이상 상승 시 매수 차단", "float", "20.0", "5", "60"),
|
||
"OVERHEAT_10DAY_MAX": ("FILTER", "10일 급등 상한 (%)", "10일 이내 이 비율 이상 상승 시 매수 차단", "float", "30.0", "10", "80"),
|
||
"OVERHEAT_DISPARITY_MAX": ("FILTER", "이격도 상한", "MA20 대비 이격도 상한 (108 = 8% 이상 이격 차단)", "float", "108.0", "100", "130"),
|
||
"BEAR_MARKET_FILTER_ENABLED":("FILTER", "하락장 필터 활성화", "코스피 MA 기반 하락장 자동 감지 및 매매 축소", "bool", "True", None, None),
|
||
"BEAR_MARKET_MIN_SCORE": ("FILTER", "하락장 최소 진입 점수", "하락장 시 이 점수 이상 종목만 매수", "int", "5", "1", "20"),
|
||
"BEAR_MARKET_MAX_TRADES": ("FILTER", "하락장 최대 매매 횟수", "하락장 시 일일 최대 신규 매수 횟수", "int", "3", "0", "10"),
|
||
"BEAR_MARKET_POSITION_RATIO":("FILTER", "하락장 포지션 비율", "하락장 시 포지션 크기 축소 비율 (0.5 = 50%)", "float", "0.5", "0.1", "1.0"),
|
||
"WATCHLIST_INIT_SIZE": ("FILTER", "관심종목 초기화 크기", "아침 배치 관심종목 초기화 종목 수", "int", "150", "10", "500"),
|
||
"WATCHLIST_MAX_SIZE": ("FILTER", "관심종목 최대 크기", "관리 가능한 최대 관심종목 수", "int", "150", "10", "500"),
|
||
"WATCHLIST_ENTRY_SCORE": ("FILTER", "관심종목 신규 진입 점수", "이 점수 이상이면 관심종목에 추가", "int", "60", "1", "100"),
|
||
"WATCHLIST_EXIT_SCORE": ("FILTER", "관심종목 제거 점수", "이 점수 이하이면 관심종목에서 제거", "int", "20", "0", "60"),
|
||
|
||
# ── MEAN_REVERSION ────────────────────────────────────────────────────────
|
||
# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 30.0 → 46.0 (CLAUDE.md §8.2 BULL 진입 RSI<46), max 50 → 60
|
||
"MEAN_REVERSION_RSI_THRESHOLD": ("MEAN_REVERSION", "평균회귀 RSI 과매도 기준", "RSI 이 값 이하면 과매도로 진입 검토", "float", "46.0", "10", "60"),
|
||
"MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_STRONG": ("MEAN_REVERSION", "강한 신호 포지션 배수", "강한 신호 시 기본 포지션 대비 배수", "float", "1.50", "1.0", "3.0"),
|
||
"MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_NORMAL": ("MEAN_REVERSION", "중간 신호 포지션 배수", "중간 신호 시 기본 포지션 대비 배수", "float", "1.25", "1.0", "2.0"),
|
||
"MEAN_REVERSION_MULTIPLIER_WEAK": ("MEAN_REVERSION", "약한 신호 포지션 배수", "약한 신호 시 기본 포지션 대비 배수", "float", "1.00", "0.5", "1.5"),
|
||
|
||
# ── DAY_TRADE ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
"DAY_TRADE_ENABLED": ("DAY_TRADE", "데이트레이딩 활성화", "데이트레이딩 전략 On/Off", "bool", "True", None, None),
|
||
# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 3 → 5
|
||
"DAY_TRADE_MAX_POSITIONS": ("DAY_TRADE", "동시 최대 종목 수", "데이트레이딩 동시 보유 최대 종목 수", "int", "5", "1", "20"),
|
||
# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 0.25 → 0.30 (스윙:DT = 70:30)
|
||
"DAY_TRADE_CAPITAL_RATIO": ("DAY_TRADE", "전체 자본 비율 상한", "데이트레이딩에 투입 가능한 총자본 비율", "float", "0.30", "0.05","1.0"),
|
||
# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 0.10 → 0.06 (min 0.01 이므로 범위 조정 불필요)
|
||
"DAY_TRADE_PER_STOCK_RATIO": ("DAY_TRADE", "종목당 자본 비율", "1종목당 최대 투입 자본 비율", "float", "0.06", "0.01","0.5"),
|
||
"DAY_TRADE_STOP_LOSS_PCT": ("DAY_TRADE", "데이트레이딩 손절 비율", "종목 손절선 (%)", "float", "0.02", "0.005","0.1"),
|
||
"DAY_TRADE_DAILY_LOSS_LIMIT": ("DAY_TRADE", "일일 손실 한도", "일일 손실 한도 초과 시 데이트레이딩 중단 (%)", "float", "-0.03", "-0.2", "-0.005"),
|
||
"DAY_TRADE_EOD_FLAT_HOUR": ("DAY_TRADE", "EOD 강제 청산 시 (시)", "장 마감 전 강제 청산 시작 시각 (시)", "int", "15", "13", "15"),
|
||
"DAY_TRADE_EOD_FLAT_MIN": ("DAY_TRADE", "EOD 강제 청산 시 (분)", "장 마감 전 강제 청산 시작 시각 (분)", "int", "20", "0", "59"),
|
||
"DAY_TRADE_ORB_VOL_MULT": ("DAY_TRADE", "ORB 거래량 배수", "ORB 돌파 확인용 최소 거래량 배수", "float", "1.5", "1.0", "5.0"),
|
||
# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 0.015 → 0.01 (min 0.005 이므로 범위 조정 불필요)
|
||
"DAY_TRADE_TRAILING_TRIGGER": ("DAY_TRADE", "트레일링 발동 수익률", "이 수익률 초과 시 트레일링 스탑 발동", "float", "0.01", "0.005","0.1"),
|
||
"DAY_TRADE_RSI_BREAKEVEN_THRESHOLD": ("DAY_TRADE", "RSI_BB 진입 기준", "5분봉 RSI 이 값 이하이면 RSI_BB 진입", "float", "40.0", "20", "60"),
|
||
# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 0.02 → 0.03 (노이즈 손절 방지)
|
||
"DAY_TRADE_ORB_STOP_LOSS_PCT": ("DAY_TRADE", "ORB 손절 비율", "ORB 전략 손절선", "float", "0.03", "0.005","0.1"),
|
||
# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 0.025 → 0.035 (반등 여유 확보)
|
||
"DAY_TRADE_REVERSION_STOP_LOSS_PCT": ("DAY_TRADE", "VWAP/RSI_BB 손절 비율", "VWAP/RSI_BB 전략 손절선", "float", "0.035", "0.005","0.1"),
|
||
"DAY_TRADE_TRAILING_ATR_MULT": ("DAY_TRADE", "트레일링 ATR 배수", "트레일링 스탑 계산 ATR 배수 (whipsaw 방지 1.5)", "float", "1.5", "0.5", "3.0"),
|
||
"DAY_TRADE_ORB_BREAKOUT_MARGIN": ("DAY_TRADE", "ORB 돌파 여유 비율", "ORB 돌파 판정 최소 여유율", "float", "0.002", "0", "0.02"),
|
||
"DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_HOUR": ("DAY_TRADE", "신규 진입 마감 시 (시)", "이 시각 이후 신규 진입 불가 (시)", "int", "15", "9", "15"),
|
||
"DAY_TRADE_ENTRY_CUTOFF_MIN": ("DAY_TRADE", "신규 진입 마감 시 (분)", "이 시각 이후 신규 진입 불가 (분)", "int", "0", "0", "59"),
|
||
"DAY_TRADE_EOD_HOUR": ("DAY_TRADE", "EOD 청산 시각 (시)", "EOD 강제 청산 시작 시각 (시)", "int", "15", "13", "15"),
|
||
"DAY_TRADE_EOD_MIN": ("DAY_TRADE", "EOD 청산 시각 (분)", "EOD 강제 청산 시작 시각 (분)", "int", "20", "0", "59"),
|
||
|
||
# ── GENERAL ───────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 150 → 300
|
||
"ANALYSIS_STOCK_COUNT": ("GENERAL", "배치 분석 종목 수", "아침 배치에서 분석할 최대 종목 수", "int", "300", "10", "1000"),
|
||
"AUTO_TRADE_TOP_N_PER_RULE": ("GENERAL", "규칙당 자동매매 종목 수", "매매 규칙 1개당 자동 실행 최대 종목 수", "int", "2", "1", "10"),
|
||
"ML_ENSEMBLE_ENABLED": ("GENERAL", "ML 앙상블 활성화", "LightGBM + LSTM + RF 앙상블 모델 사용", "bool", "True", None, None),
|
||
"ML_ENSEMBLE_RULE_WEIGHT": ("GENERAL", "룰베이스 스코어 비중", "앙상블 스코어에서 룰베이스 비중", "float", "0.3", "0", "1.0"),
|
||
"ML_ENSEMBLE_ML_WEIGHT": ("GENERAL", "ML 스코어 비중", "앙상블 스코어에서 ML 비중", "float", "0.7", "0", "1.0"),
|
||
"ML_ENSEMBLE_BUY_THRESHOLD": ("GENERAL", "ML 앙상블 매수 최소 점수", "이 점수 이상이면 ML BUY 신호 (0~100)", "int", "60", "0", "100"),
|
||
"ML_ENSEMBLE_CONFIDENCE_MIN": ("GENERAL", "ML 최소 신뢰도", "이 신뢰도 이상이면 ML 신호 인정 (0~1)", "float", "0.5", "0", "1.0"),
|
||
"MCP_VALIDATION_ENABLED": ("GENERAL", "MCP AI 검증 활성화", "자동매매 전 AI 최종 판단 활성화", "bool", "True", None, None),
|
||
"MCP_CONFIDENCE_THRESHOLD": ("GENERAL", "MCP AI 최소 신뢰도", "MCP AI 신뢰도 최솟값 (0~1)", "float", "0.5", "0", "1.0"),
|
||
"SHORT_TERM_MIN_ATR_RATIO": ("GENERAL", "단기 전략 최소 ATR 비율", "단기 전략 진입 조건: ATR/close 최솟값", "float", "0.008", "0", "0.1"),
|
||
"SHORT_TERM_RSI_LOOKBACK": ("GENERAL", "단기 전략 RSI 반등 확인 봉", "RSI 반등 확인용 과거 봉 수", "int", "3", "1", "10"),
|
||
# [2026-09-27] config.py 정합: 기본값 1.5 → 1.3
|
||
"SHORT_TERM_VOLUME_MULTIPLIER": ("GENERAL", "단기 전략 거래량 배수", "단기 전략 진입 조건: 거래량 배수", "float", "1.3", "1.0", "5.0"),
|
||
}
|
||
|
||
|
||
class StrategyConfigService:
|
||
"""전략 파라미터 DB 캐시 서비스."""
|
||
|
||
CACHE_TTL = 30 # seconds
|
||
|
||
def __init__(self):
|
||
self._cache: Dict[str, Any] = {}
|
||
self._cache_ts: float = 0.0
|
||
self._initialized = False
|
||
|
||
# ── public API ────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
def get(self, key: str, default: Any = None) -> Any:
|
||
"""파라미터 값을 반환. 캐시 만료 시 동기적으로 갱신 시도."""
|
||
if self._is_cache_stale():
|
||
# 비동기 컨텍스트 외부(동기 코드)에서 호출 시 캐시를 즉시 갱신하지 않고
|
||
# 마지막으로 알려진 값을 반환 (다음 비동기 갱신 때 반영).
|
||
try:
|
||
loop = asyncio.get_event_loop()
|
||
if loop.is_running():
|
||
asyncio.ensure_future(self._refresh())
|
||
else:
|
||
loop.run_until_complete(self._refresh())
|
||
except Exception:
|
||
pass
|
||
|
||
return self._cache.get(key, default)
|
||
|
||
async def aget(self, key: str, default: Any = None) -> Any:
|
||
"""비동기 버전. 캐시 만료 시 즉시 DB에서 갱신."""
|
||
if self._is_cache_stale():
|
||
await self._refresh()
|
||
return self._cache.get(key, default)
|
||
|
||
async def invalidate(self):
|
||
"""캐시를 즉시 무효화하고 DB에서 새로 로드."""
|
||
self._cache_ts = 0.0
|
||
await self._refresh()
|
||
|
||
async def auto_init(self):
|
||
"""서버 시작 시 호출 — DEFAULT_PARAMS 중 DB에 없는 키를 seed."""
|
||
try:
|
||
async with AsyncSessionLocal() as session:
|
||
for key, (group, label, desc, vtype, default, vmin, vmax) in DEFAULT_PARAMS.items():
|
||
stmt = pg_insert(StrategyConfig).values(
|
||
key=key,
|
||
group=group,
|
||
label=label,
|
||
description=desc,
|
||
value_type=vtype,
|
||
value=default,
|
||
default_value=default,
|
||
min_value=vmin,
|
||
max_value=vmax,
|
||
is_active=True,
|
||
).on_conflict_do_nothing(index_elements=["key"]) # 이미 있으면 skip
|
||
await session.execute(stmt)
|
||
await session.commit()
|
||
await self._refresh()
|
||
self._initialized = True
|
||
logger.info(f"[StrategyConfig] auto_init 완료 — {len(DEFAULT_PARAMS)}개 파라미터 seed")
|
||
except Exception as e:
|
||
logger.error(f"[StrategyConfig] auto_init 실패: {e}")
|
||
|
||
async def get_all(self) -> list:
|
||
"""전체 파라미터 목록 반환 (API용)."""
|
||
async with AsyncSessionLocal() as session:
|
||
result = await session.execute(
|
||
select(StrategyConfig).order_by(StrategyConfig.group, StrategyConfig.key)
|
||
)
|
||
return result.scalars().all()
|
||
|
||
async def upsert(self, key: str, value: str, updated_by: str = "api") -> Optional[StrategyConfig]:
|
||
"""파라미터 값을 업데이트하고 캐시를 무효화."""
|
||
try:
|
||
async with AsyncSessionLocal() as session:
|
||
result = await session.execute(
|
||
select(StrategyConfig).where(StrategyConfig.key == key)
|
||
)
|
||
cfg = result.scalar_one_or_none()
|
||
if cfg is None:
|
||
return None
|
||
|
||
# 유효성 검증
|
||
self._validate(cfg, value)
|
||
|
||
cfg.value = value
|
||
cfg.updated_by = updated_by
|
||
cfg.updated_at = __import__("datetime").now_kst()
|
||
await session.commit()
|
||
await session.refresh(cfg)
|
||
|
||
await self.invalidate()
|
||
return cfg
|
||
except ValueError:
|
||
raise
|
||
except Exception as e:
|
||
logger.error(f"[StrategyConfig] upsert 실패 ({key}): {e}")
|
||
raise
|
||
|
||
async def reset_to_default(self, key: str) -> Optional[StrategyConfig]:
|
||
"""파라미터를 기본값으로 리셋."""
|
||
async with AsyncSessionLocal() as session:
|
||
result = await session.execute(
|
||
select(StrategyConfig).where(StrategyConfig.key == key)
|
||
)
|
||
cfg = result.scalar_one_or_none()
|
||
if cfg is None:
|
||
return None
|
||
cfg.value = cfg.default_value
|
||
cfg.updated_by = "reset"
|
||
await session.commit()
|
||
await session.refresh(cfg)
|
||
await self.invalidate()
|
||
return cfg
|
||
|
||
async def reset_all_to_default(self):
|
||
"""모든 파라미터를 기본값으로 리셋."""
|
||
async with AsyncSessionLocal() as session:
|
||
await session.execute(
|
||
update(StrategyConfig).values(value=StrategyConfig.default_value, updated_by="reset_all")
|
||
)
|
||
await session.commit()
|
||
await self.invalidate()
|
||
|
||
# ── internal ──────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
def _is_cache_stale(self) -> bool:
|
||
return (time.monotonic() - self._cache_ts) > self.CACHE_TTL
|
||
|
||
async def _refresh(self):
|
||
"""DB에서 전체 파라미터를 읽어 캐시 갱신."""
|
||
try:
|
||
async with AsyncSessionLocal() as session:
|
||
result = await session.execute(
|
||
select(StrategyConfig).where(StrategyConfig.is_active == True)
|
||
)
|
||
rows = result.scalars().all()
|
||
|
||
new_cache: Dict[str, Any] = {}
|
||
for row in rows:
|
||
try:
|
||
new_cache[row.key] = self._cast(row.value, row.value_type)
|
||
except Exception:
|
||
# 캐스팅 실패 시 기본값 사용
|
||
new_cache[row.key] = self._cast(row.default_value, row.value_type)
|
||
|
||
self._cache = new_cache
|
||
self._cache_ts = time.monotonic()
|
||
except Exception as e:
|
||
logger.warning(f"[StrategyConfig] 캐시 갱신 실패 (기존 캐시 유지): {e}")
|
||
|
||
@staticmethod
|
||
def _cast(value: str, value_type: str) -> Any:
|
||
if value_type == "int":
|
||
return int(float(value))
|
||
if value_type == "float":
|
||
return float(value)
|
||
if value_type == "bool":
|
||
return value.lower() in ("true", "1", "yes")
|
||
return value # str
|
||
|
||
@staticmethod
|
||
def _validate(cfg: StrategyConfig, value: str):
|
||
"""min/max 범위 검증."""
|
||
try:
|
||
v = StrategyConfigService._cast(value, cfg.value_type)
|
||
if cfg.min_value is not None:
|
||
mn = StrategyConfigService._cast(cfg.min_value, cfg.value_type)
|
||
if v < mn:
|
||
raise ValueError(f"{cfg.key}: {value} < min({cfg.min_value})")
|
||
if cfg.max_value is not None:
|
||
mx = StrategyConfigService._cast(cfg.max_value, cfg.value_type)
|
||
if v > mx:
|
||
raise ValueError(f"{cfg.key}: {value} > max({cfg.max_value})")
|
||
except ValueError:
|
||
raise
|
||
except Exception:
|
||
pass # bool 등 비교 불가 타입은 skip
|
||
|
||
|
||
# 전역 싱글톤
|
||
strategy_cfg = StrategyConfigService()
|